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建信现金(000693)

建信现金:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金2016 年第1 季
度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信现 金添 利货 币 基金主 代码 000693 交易代 码 000693 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月17 日 报告期 末基 金份 额总 额 108,648,148,045.78 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、利 率策 略等 积极 投资 策略, 在严 格控 制风险 的前 提下 ,发 掘和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会, 实现 组合 增值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1. 本期已 实现 收益 1,025,089,054.36 2.本 期利 润 1,025,089,054.36


3.期 末基 金资 产净 值 108,648,148,045.78 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加入 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 该基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7160% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3794% 0.0008%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 于倩倩 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 9 月 17 日 - 7 于倩倩 女士 , 硕士 。2008 年6 月加入 国泰 人寿 保险 公司 , 任 固定收 益研 究专 员 ;2009 年9 月 加 入 金 元 惠 理 基 金 管 理 公 司 ( 原 金 元 比 联 基 金 管 理 公 司) , 任债 券研 究员 ;2011 年 6 月 加入 我公 司, 历任 债 券研 究员 、 基金 经理 助理 ,2013 年 8 月 5 日 起任 建信 货币 市 场基 金基金 经理 ;2014 年 1 月 21 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


券基金 的基 金经 理 ;2014 年6 月 17 日起 任 建信 嘉薪 宝 货币 市场基 金基 金经 理 ;2014 年9 月 17 日 起任 建信 现金 添 利货 币基金 的基 金经 理。 陈建良 固 定 收 益 投 资 部 总 经理助 理 、 本 基 金 的 基 金 经理 2014 年 9 月 17 日 - 8 2005 年6 月加 入中 国建 设 银行 厦门分 行 , 任 客户 经理 ;2007 年6 月调 入中 国建 设银 行 总行 金融市 场部 ,任 债券 交易 员; 2013 年9 月加 入我 公司 , 历任 基金经 理助 理 、 基 金经 理 、 固 定收益 投资 部总 监助 理 。2013 年12 月10 日 起任 建信 货 币市 场基金 基金 经理 ; 2014 年1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基金基 金经 理;2014 年 6 月 17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场基金 基金 经理 ; 2014 年9 月 17 日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 基金的 基金 经理 。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2015 年 8 月 25 日 - 9 硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6 月 期间 在中 信建 投证 券 公司 工作 , 任交 易员 。2007 年6 月 加入建 信基 金管 理公 司 , 历任 初级交 易员 、 交 易员 ,2009 年 7 月 起任 建信 货币 市场 基 金的 基金经 理助 理。2012 年 8 月 28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2012 年 12 月 20 日 起 任建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理 ;2013 年1 月 29 日 起任 建信 双月 安 心理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理;2013 年 9 月 17 日 起任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 ; 2013 年 12 月 20 日起 任建 信货 币 市场 基金基 金经 理;2015 年 8 月 25 日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 市场基 金基 金经 理。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的 规定和 《建 信现 金添 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 一季 度, 主 要经 济体经 济走 势进 一步 分化 。 美国 经济 复苏 势头 减缓 , 欧元 区复 苏 基 础尚待 巩固 ,日 本经 济低 迷,主 要新 兴经 济体 实体 经济也 面临 较多 困难 。整 体来看 ,今 年我 国经 济增长 面临 的外 部环 境更 趋复杂 ,也 更加 困难 。 国内方 面, 今 年M2 目标 由 去年 的 12% 调增 到13% , 并 首次将 社会 融资 规模 纳入 货币政 策调 控 指标, 显示 出货 币政 策层 面对实 体经 济的 支持 力度 进一步 加大 。今 年以 来, 劳动力 成本 、土 地价 格刚性 上涨 ,天 气因 素也 推动了 食品 价格 上涨 ,国 内的通 胀预 期渐 起。 再加 上今年 的翘 尾影 响大 于去年 ,因 此CPI 大 概率 将保持 温和 上涨 态势 。数 据显示 ,基 建和 房地 产的 固定投 资力 度也 在加 大,经 济稳 定预 期也 在加 强。 流动性 方面 ,央 行通 过各 种公开 市场 资金 的定 价, 为市场 设立 了资 金的 价格 走廊, 引导 资金 价格中 枢的 稳步 下移 。统 观 1 季 度资 金 面 ,整 体比 较平稳 ,只 出现 了时 点性 的紧张 。春 节前 因为 票据问 题发 酵, 结合 节假 日提现 需求 较大 ,导 致银 行间阶 段性 资金 紧张 。3 月季末 ,资 金面 也是建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


结构性 骤紧 ,主 要央 行实 行 MPA 考核 ,银 行将 资金 出给非 银机 构的 意愿 不强 ,导致 非银 机构 的流 动性紧 张, 进而 推高 了时 点性资 金价 格。 综上所 述, 本基 金在 第一 季度维 持了 一贯 稳健 的投 资风格 ,维 持了 中性 的久 期和杠 杆比 例, 并且有 效的 根据 申赎 合理 安排资 金和 配置 债券 。在 资金宽 松时 候提 前预 备了 头寸应 对规 模收 缩, 在收益 高位 又配 置了 大量 优质资 产, 收官 业绩 表现 良好。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期 净值 收益 率为 0.7160% , 波 动率 为 0.0008% ; 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3366% , 波动率 为0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 42,343,853,895.89 35.78 其中: 债券 42,343,853,895.89 35.78 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 10,354,928,723.92 8.75 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,881,200,051.44 54.82 4 其他资 产 769,753,990.29 0.65 5 合计 118,349,736,661.54 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.18 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,386,291,298.20 8.64 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比 例的简 单平 均值 。 建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天, 平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 33.17


8.83


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 0.72 - 3 60 天( 含)-90 天 16.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-180 天 36.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 6.59


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 107.58 8.83


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 8,880,179,602.26 8.17 其中: 政策 性金 融债 8,710,187,224.65 8.02 建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 10,648,915,203.07 9.80 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 22,814,759,090.56 21.00 8 其他 - - 9 合计 42,343,853,895.89 38.97 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 787,427,985.46 0.72


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150413 15 农发 13 29,100,000 2,909,671,650.14 2.68 2 150416 15 农发 16 17,000,000 1,700,539,288.79 1.57 3 111507114 15 招行 CD114 15,000,000 1,484,224,009.36 1.37 4 111609080 16 浦发 CD080 15,000,000 1,483,219,760.97 1.37 5 160201 16 国开 01 12,000,000 1,198,356,326.21 1.10 6 111690060 16 重 庆银 行 CD002 11,000,000 1,073,750,983.09 0.99 7 111691030 16 绍 兴银 行 CD021 10,000,000 995,209,308.69 0.92 8 111593074 15 西 安银 行 CD036 10,000,000 993,014,906.11 0.91 9 111609015 16 浦发 CD015 10,000,000 991,681,357.17 0.91 10 111691108 16 长 沙银 行 CD022 10,000,000 987,515,789.85 0.91


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1021% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0485% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0686%


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。 5.8.3








基 金投 资的 前十 名债 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 本报 告期 没有 特别 需要说 明的 证券 投资 决策 程序。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 769,753,990.29 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 769,753,990.29


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 165,966,372,764.40 报告期 期间 基金 总申 购份 额 156,220,578,054.02 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 213,538,802,772.64 报告期 期末 基金 份额 总额 108,648,148,045.78


注: 上述 总申 购份 额含 红利再 投份 额。 建信现金添利货币 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; 2 、《 建信 现金 添利 货币 市 场基金 基金 合同 》; 3 、《 建信 现金 添利 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ; 4 、《 建信 现金 添利 货币 市 场基金 托管 协议 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年4 月20 日