建 信 安 心 保本 三 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月4 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本三 号混 合
基金主 代码 002281
交易代 码 002281
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,960,232,839.30 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理 ， 在 严格 控制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产， 本基 金投 资
策略分 为两 个层 次： 一层 为基金 在风 险资 产和 安全 资
产两大 类资 产上 的配 置策 略； 另 一层 为安 全资 产的 投
资策略 和风 险资 产的 投资 策略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中
的中低 风险 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 4 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -8,198,193.09
2.本期 利润
6,546,269.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0013
4.期末 基金 资产 净值 4,966,794,344.43
5.期末 基金 份额 净值 1.001
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月4 日生 效， 合同 生效当 期未 满一 季度 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.08% 0.53% 0.01% -0.43% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2016 年1 月4 日 生效 ，截 至 报告期 末仍 处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益 投 资
部副总 经理 、 本
基 金 的 基 金 经
理
2016 年1 月
4 日
- 8
硕士 。 2007 年 加入 长城 人 寿
保险股 份有 限公 司， 任 债 券
投资助 理 。 2009 年 4 月加入
天弘基 金管 理有 限公 司， 任
基金经 理、 固 定收 益投 资 总
监助理 。2012 年1 月， 加 入
万家基 金管 理有 限公 司， 任
基金经 理、 固定 收益 总监 。
2014 年 8 月加 入我 公司 ， 历
任投资 管理 部副 总监、 固 定建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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收益投 资部 副总 经理，2015
年10 月29 日 任建 信安 心 保
本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理，2016 年1 月4
日 起 任 建 信 安 心 保 本 三 号
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信安 心保 本三 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 一季 度长 期债 券 收益率 小幅 上行 ， 短 期小 幅下行 ， 整 体呈 现正 常波 动状态 。 股 票大
幅度下 跌， 上证 指数 和创 业板指 数下 跌幅 度较 大，3 月下 旬市 场企 稳反 弹， 养殖、 白酒 等板 块有
较好表 现。 央行 压住 长端 利率以 利于 政府 类债 务获 得低息 成本 ，祭 出MPA 监 管框架 以控 制整 体杠
杆。因 此， 股票 市场 仍然 处于超 跌反 弹的 区域 ，债 券市场 未显 示明 确的 方向 。
中美货 币政 策不 同步 的影 响已经 初步 显现 。 在供 给 侧改革 、 央行 的MPA 监 管 框架 、 汇 率贬 值、建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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股票熔 断机 制等 游戏 规则 和市场 环境 的改 变下 ，股 票市场 原有 逻辑 被重 新审 视，债 券暂 时进 入平
静期等 待方 向。 美联 储 在3 月轮 流使 用鸽 派和 鹰派 两种言 论试 探全 球市 场风 险偏好 。大 宗商 品整
体呈现 较大 幅度 的波 动性 ，全球 发达 经济 体股 票市 场整体 流出 。美 元兑 日元 贬值 10% ， 以中 国为
代表的 亚洲 新兴 市场 暂时 得到了 喘息 的机 会。
本基金 于1 月初 正式 运作 ，基于 风险 偏好 的迅 速下 行，2 月下 旬加 仓中 短期 利率债 和短 期融
资券， 缓慢 加仓 股票 ，部 分股票 取得 了较 好收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.10% ， 波 动 率0.08% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.53% ， 波动 率0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 285,153,322.46 5.71
其中： 股票
285,153,322.46 5.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
4,458,075,273.70 89.34
其中： 债券
4,458,075,273.70 89.34
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
140,000,190.00 2.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
59,910,982.95 1.20
8 其他资 产
46,852,410.63 0.94
9 合计
4,989,992,179.74
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 30,478,213.40 0.61
B 采矿业 8,286,560.00 0.17
C 制造业 174,641,587.98 3.52
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 - - 建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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业
E 建筑业 24,665,038.48 0.50
F 批发和 零售 业 27,610.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,490,192.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 27,709,509.00 0.56
J 金融业 9,842,608.00 0.20
K
房地产 业
12,003.60 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 285,153,322.46 5.74
注：以 上行 业分 类 以2016 年3 月31 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 408,260 19,163,724.40 0.39
2 300017 网宿科 技 259,100 15,134,031.00 0.30
3 600528 中铁二 局 1,077,000 14,744,130.00 0.30
4 002196 方正电 机 555,751 14,516,216.12 0.29
5 002465 海格通 信 1,050,572 13,583,895.96 0.27
6 002439 启明星 辰 529,300 12,523,238.00 0.25
7 000858 五 粮 液 417,300 11,730,303.00 0.24
8 300322 硕贝德 762,500 11,391,750.00 0.23
9 002086 东方海 洋 619,972 11,314,489.00 0.23
10 300146 汤臣倍 健 331,556 11,007,659.20 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 422,693,560.60 8.51 建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,085,251,000.00 62.12
其中： 政策 性金 融债 3,085,251,000.00 62.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 851,170,000.00 17.14
6 中期票 据 82,986,000.00 1.67
7 可转债 （可 交换 债） 15,974,713.10 0.32
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,458,075,273.70 89.76
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150317 15 进出 17 8,600,000 869,546,000.00 17.51
2 150223 15 国开 23 7,800,000 784,602,000.00 15.80
3 160401 16 农发 01 5,000,000 500,200,000.00 10.07
4 150418 15 农发 18 3,200,000 326,048,000.00 6.56
5 020103
16 贴 现国
债05
3,000,000 298,410,000.00 6.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 93,092.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,759,318.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,852,410.63
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002439 启明星 辰 12,523,238.00 0.25 重大事 项 建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 4 日 ）基 金份
额总额
4,978,395,127.27
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
5,426,170.87
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
23,588,458.84
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,960,232,839.30
注：1 、上 述总 申购 份额 含 转换转 入份 额， 总赎 回份 额含转 换转 出份 额。
2、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月4 日生 效， 合同 生效当 期未 满一 季度 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 三号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 安心 保本 三号 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 安心 保本 三号 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 安心 保本 三号 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信安心保本三号混合 2016 年第 1 季度报告
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7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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