建 信 内 生 动力 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信内 生动 力混 合
基金主 代码 530011
交易代 码 530011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 405,107,068.90 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的稳 健增
值， 力 争在 中长 期为 投资 者创造 高于 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取积 极、 主动 的资产 配置 策略 ， 重 点投 资
于消费 性内 生动 力行 业、 投资性 内生 动力 行业 、 服 务
性内生 动力 行业 中具 有持 续竞争 力优 势的 上市 公司
股票， 力求 实现 基金 资产 的长期 增值 。
业绩比 较基 准
本基金 投资 业绩 比较 基准 为： 75 %× 沪深300 指数 收
益率+2 5%× 中国 债券 总指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 其 预期 收益 及预 期
风险水 平低 于股 票型 基金, 高于债 券型 基金 和货 币市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -92,244,518.94
2.本期 利润
-99,400,973.75
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2289
4.期末 基金 资产 净值 503,805,221.78
5.期末 基金 份额 净值 1.244
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.49% 2.62% -9.95% 1.82% -3.54% 0.80%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴尚伟
研 究 部 总
经理助
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2014 年11 月
25 日
- 8
硕士。2004 年 9 月至
2007 年 4 月 任长 城伟
业期货经纪有限公司
深 圳 分 公 司 投 资 顾
问；2008 年 8 月至
2011 年 7 月 任银 华基
金管理公司研究员；
2011 年 7 月 加入 我公
司，历任研究员、研
究主管、研究部总监
助理。2014 年 11 月建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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25 日起 任建 信内 生动
力混合 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信内 生动 力混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年1 季度 资本 市场 大 幅波动 ，经 历 了 1 月 份的 快速大 幅下 跌 和 2 月、3 月的逐 步反 弹。
回顾走 势，1 月 份因 “熔 断”机 制和 人民 币贬 值、 宏观经 济硬 着陆 等悲 观预 期，整 体下 跌较 大且
多数板 块的 跌幅 没有 明显 区别。 随着 人民 币贬 值的 悲观预 期逐 步修 复， 政府 通过推 动“ 供给 侧”
改革和 积极 财政 政策 发力 拉动需 求 ， 经 济出 现企 稳 的迹象 ，2 月 份证 券市 场有 所企稳 。3 月 初 ， 监
管机构 推迟 “注 册制 ”和 “战略 新兴 板” 的推 出， 推动引 入长 期资 金入 市， 二级市 场信 心逐 步恢
复，美 国3 月份 加息 的预 期下降 ，各 种积 极因 素推 动了市 场的 逐步 反弹 。回 顾来看 ，周 期股 、成
长股以 及新 能源 汽车 、自 动驾驶 、互 联网 金融 、通 胀等主 题板 块均 有较 好表 现。
本基金 在1 月份 调整 了持 仓结构 ，优 选了 估值 与成 长基本 匹配 的稳 健类 个股 ，适时 配置 了受建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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益于“ 供给 侧” 改革 的周 期类品 种， 受益 于通 胀预 期的农 业公 司等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-13.49% ， 波动 率2.62% ， 业 绩比较 基准 收益 率-9.95% ， 波动 率1.82% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 452,512,924.19 87.51
其中： 股票
452,512,924.19 87.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
815,994.63 0.16
其中： 债券
815,994.63 0.16
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
56,440,120.46 10.92
8 其他资 产
7,300,709.15 1.41
9 合计
517,069,748.43
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 52,029,970.00 10.33
B 采矿业 10,412,000.00 2.07
C 制造业 321,106,118.71 63.74
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
13,139,042.00 2.61
E 建筑业 11,956,234.48 2.37
F 批发和 零售 业 7,584,640.00 1.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 12,176,640.00 2.42
J 金融业 - - 建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
12,521,795.00 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,586,484.00 2.30
S 综合 - -
合计 452,512,924.19 89.82
注：以 上行 业分 类 以2016 年3 月31 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002582 好想你 1,000,487 31,695,428.16 6.29
2 000998 隆平高 科 1,400,000 25,382,000.00 5.04
3 600873 梅花生 物 2,600,000 21,632,000.00 4.29
4 000920 南方汇 通 1,000,000 18,470,000.00 3.67
5 000596 古井贡 酒 500,000 18,460,000.00 3.66
6 300362 天翔环 境 300,000 15,792,000.00 3.13
7 002434 万里扬 770,332 15,583,816.36 3.09
8 002714 牧原股 份 220,000 13,343,000.00 2.65
9 300498 温氏股 份 258,600 13,304,970.00 2.64
10 002680 长生生 物 326,500 13,184,070.00 2.62
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 815,994.63 0.16 建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 815,994.63 0.16
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113010 江南转 债 8,160 815,994.63 0.16
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 821,916.31
2 应收证 券清 算款 6,453,302.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,551.00
5 应收申 购款 7,938.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,300,709.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600873 梅花生 物 21,632,000.00 4.29 重大事 项
2 000920 南方汇 通 18,470,000.00 3.67 重大事 项
3 300362 天翔环 境 15,792,000.00 3.13 重大事 项
4 002434 万里扬 15,583,816.36 3.09 重大资 产重 组
5 002714 牧原股 份 13,343,000.00 2.65 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 473,627,264.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,782,027.37 建信内生动力混合 2016 年第 1 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,302,222.81
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 405,107,068.90
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 内 生动力 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 内生 动力 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 内生 动力 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 内生 动力 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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