平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第1
季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
平安大华财富宝货币 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
交易代 码 000759
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,020,223,464.59 份
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确定 和调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定
性分析 和定 量分 析方 法 ， 确 定和调 整参 与的 投资 品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得稳 定的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 18,374,207.42
2．本 期利 润 18,374,207.42
3．期 末基 金资 产净 值 3,020,223,464.59
注：1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。
2 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3 、本 基金 按日 结转 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8570% 0.0095% 0.3413% 0.0000% 0.5157% 0.0095%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本 基 金 的 基
金经理
2014 年9 月
25 日
- 8
申 俊 华女 士 ，湖 南 大学
金 融 学博 士 ，8 年 证券
基 金 从业 经 验， 曾 在中
国 中 投证 券 有限 责 任公
司 担 任 固 定 收 益 研 究
员。2012 年 加入 平安 大
华 基 金管 理 有限 公 司，
现 担 任平 安 大华 财 富宝平安大华财富宝货币 2016 年第 1 季度报告
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货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
WANG AO
本 基 金 的 基
金经理
2015 年11
月4 日
- 3
WANG AO 先生，CAIA 、
FRM， 澳 大利 亚莫 纳什 大
学 商 学( 金 融 学 、 经 济
学)学 士， 曾 任职 原深 发
展 银 行国 际 业务 部 外汇
政策管 理室 。2012 年 9
月 加 入平 安 大华 基 金管
理 有 限公 司 ，现 担 任平
安 大 华财 富 宝货 币 市场
基金基 金经 理。
任职日 期和 离任 日期 均指 公司作 出决 定后 正式 对外 公告之 日。 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华财 富宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 货币 市场 流 动性呈 现紧 平衡 状态 ，7 天回购 利率 季度 平均 维持 在 2.45% 附 近，
但一季 度的 季节 性因 素对 货币市 场价 格的 影响 较大 ，除了 传统 春节 因私 推 动7 天回 购加 权利 率上
涨外，2016 年新 执行 的MPA 管理 也加 大了 一季 末资 金面的 紧张 程度 。 本 基金 一季度 资产 配置 在 比
较债券 和存 款相 对优 势的 情况下 ，重 心侧 重于 存款 和存单 投资 ，债 券的 配置 放缓， 在短 期流 动性平安大华财富宝货币 2016 年第 1 季度报告
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收紧的 情况 下适 度增 加了 银行间 逆回 购操 作， 使得 本基金 年化 收益 保持 稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为0.8570% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3413% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
一季度 宏观 数据 显示 经济 呈现出 短期 企稳 迹象 ， 在 基建投 资 19.25% 的 同比 增 速带动 下， 固定
资产投 资连 续两 个月 上扬 ， 地产 投资 今年 以来 也结 束了过 往的 下滑 走势 ， 实 现了 6.2% 的增 长， 由
于今年 房屋 销售 和新 开工 面积均 呈现 出大 幅的 上行 ，预 计 3~6 个月 的 地 产投 资仍有 向上 势头 。不
仅如此 ，2015 年 普遍 担心 的 “流 动性 陷阱 ” 问 题也 伴随着 一季 度的 信用 扩张 而短期 缓解 ， 工 业 品
出厂价 格指 数跌 幅收 窄， 通缩预 期减 弱， 整体 宏观 基本面 呈现 出向 好态 势。
今年以 来货 币政 策看 似风 平浪静 ，但 未再 主动 放水 ，年初 以来 不断 提示 金融 机构杠 杆风 险，
并且祭 出MPA 考 核实 施逆 周期调 控， 预计 今年 的政 策主题 以防 系统 风险 为主 。因此 短期 债券 投资
相对谨 慎， 不主 动增 加债 券仓位 ，仍 以存 款配 置优 先，待 债券 收益 率调 整充 分后再 主动 加仓 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,640,939,906.20 54.3100
其中： 债券 1,632,453,906.20 54.0300
资产支 持证 券 8,486,000.00
0.2800
2 买入返 售金 融资 产 220,814,851.23
7.3100
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,135,040,539.55 37.5700
4 其他资 产 24,663,125.20 0.8200
5 合计 3,021,458,422.18 100.0000
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.4200
其中： 买断 式回 购融 资 0.0000
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 21.0200
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
2.9500 -
2 30 天( 含)-60 天 15.1900 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.9800 -
3 60 天( 含)-90 天 49.2000 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.6600 -
4 90 天( 含)-180 天 9.5400 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.6600 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 4.2800
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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合计 99.2200 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 19,906,295.17 0.6600
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,595,741.02 8.2600
其中： 政策 性金 融债
249,595,741.02 8.2600
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
139,786,524.03
4.6300
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,223,165,345.98 40.5000
8 其他 - -
9 合计 1,632,453,906.20 54.0500
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
218,861,048.24 7.2500
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111609063 16 浦发
CD063
1,000,000 99,703,745.90 3.3000
2 111511131 15 平安
CD131
1,000,000 99,641,214.27 3.3000
3 111609095 16 浦发
CD095
1,000,000 99,529,956.45 3.3000
4 111592809 15 宁 波银 行
CD135
1,000,000 99,526,413.51 3.3000
5 111514060 15 江 苏银 行
CD060
1,000,000 99,526,413.51 3.3000
6 111691206 16 广 州农 村
商业银 行
CD008
1,000,000 99,492,584.07 3.2900
7 130213 13 国开 13 600,000 59,695,536.02 1.9800
8 120227 12 国开 27 500,000 50,083,194.21 1.6600
9 111591971 15 西 安银 行
CD007
500,000 49,949,220.70 1.6500
10 111690318 16 桂 林银 行 500,000 49,888,676.23 1.6500 平安大华财富宝货币 2016 年第 1 季度报告
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CD002
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 25
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4163%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0908%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2226%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 期末市 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123977 德润 优A1 200,000 8,486,000.00 0.2800
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买
入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 不存 在“ 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ”的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3 本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体, 本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形,
也没有 出现 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,383,744.40
4 应收申 购款 16,279,380.80
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 24,663,125.20
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5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,043,297,718.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,185,091,175.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,208,165,428.79
报告期 期末 基金 份额 总额 3,020,223,464.59
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 二十 三次会 议审 议通 过， 由陈 特正先 生接 替肖
宇鹏先 生任 职公 司督 察长 职务， 任职 日期 为2016 年1 月 21 日， 该事 项已 于2016 年1 月22 日公
告。
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 二十 六次会 议审 议通 过， 由肖 宇鹏先 生接 替罗
春风先 生任 职公 司总 经理 职务， 任职 日期 为2016 年1 月 22 日， 该事 项已 于2016 年1 月23 日公
告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 平安大华财富宝货币 2016 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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