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平安大华安心保本混合(002304)

平安大华安心保本混合:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 安心 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月15 日起 至3 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华安 心保 本混 合 交易代 码 002304 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,479,210,427.09 份 投资目 标 本基金 以本 金安 全为 目标 , 通 过有 效的 组合 管理 , 力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资组合 保险 策略, 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模 型, 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资 比例, 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事 先设定 的目 标, 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种, 预期 收 益 和预期 风险 高于 货币 市场 基金, 低 于股 票基 金和 一 般 混合基 金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司


平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月15 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 4,077,655.75 2. 本期 利润


5,367,330.51 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0036 4. 期末 基金 资产 净值 1,484,555,521.11 5. 期末 基金 份额 净值 1.004 注:1. 本基 金基 金合 同于2016 年1 月15 日正 式生 效 ,截至 报告 期末 未满 一季 度; 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


3.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.40% 0.03% 0.58% 0.01% -0.18% 0.02% 业绩比 较基 准: 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月 15 日 正式 生效 , 截至报 告期 末未 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 本 基 金 的 基 金经理 2016 年1 月 15 日 - 15 自 2001 年 起, 先后 在湘财证券资产 管 理部、中国太平 人 寿保险公司投资 部 / 太 平 资 产 管 理 公 司从事投资工作 , 2006 年起 , 分 别在平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


摩根士丹利华鑫 基 金公司、银华基 金 公 司 担 任 基 金 经 理。2011 年 9 月加 入平安基金,现 担 任平安大华保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金、平安大华添 利 债券型证券投资 基 金、平安大华日 增 利货币市场基金 、 平安大华智慧中 国 灵活配置混合型 证 券投资基金、平 安 大华鑫享混合型 证 券投资基金、平 安 大华鑫安混合型 证 券投资基金、平 安 大华安心保本混 合 型证券投资基金 、 平安大华安享保 本 混合型证券投资 基 金基金 经理 。 任职日 期和 离任 日期 均指 公司作 出决 定后 正式 对外 公告之 日。 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华安 心保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 , 并 本着 诚 实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ,基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定, 没有 损害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 一季 度里 , 本基 金主要 采用 了以 可转 债正 股和可 转债 为主 要的 投资 策略, 有一 定 的 效果。 债券 收益 率处 于历 史较低 位置 ,长 期高 等级 债券收 益率 和短 融, 回购 差别不 大, 债券 建仓 速度低 于预 期, 一方 面等 待市场 收益 率回 升, 另一 方面需 要把 握建 仓债 券的 信用质 量, 对债 券信 用评级 提高 门槛 , 跟随 负 面信息 及时 调整 持仓 。 收 益资产 方面 , 由于 基金 的 实际安 全垫 还比 较弱 , 将按照 实际 安全 垫进 行配 置。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年3 月31 日 , 本基金 份额 净值 为1.004 元, 份额 累计 净值 为1.004 元 。 报 告期 内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.40% ,同 期业 绩基 准增 长 率为 0.58% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经 济数 据有 所回 暖, 从 PPI 、工 业增 加值 ,到 进出口 数据 都较 前期 有提 升,反 映在 年初 高额货 币信 贷和 财政 刺激 下,经 济急 剧下 滑势 头得 到遏制 。原 油和 大宗 商品 价格反 弹, 也一 定程 度上缓 解了 传统 采掘 、冶 炼和加 工制 造业 的压 力。 人民币 汇率 趋向 稳定 ,对 美元汇 率升 值, 对一 揽子货 币有 所贬 和值 ,央 行强调 了人 民币 汇率 保持 相对稳 定的 决 心 ,对 国内 资产价 格稳 定和 外汇 资金稳 定起 到定 心丸 作用 。债券 市场 信用 违约 风险 爆发的 频率 和速 度增 加, 国企和 央企 也加 入信 用违约 的行 列, 对于 中低 等级信 用债 券价 格波 动加 剧。 目前的 债券 市场 收益 水平 ,反映 了银 行资 金委 托投 资的杠 杆化 率, 在短 期利 率水平 无法 进一 步下行 的情 况下 ,未 来将 面临债 券供 给压 力和 利率 波动的 负面 影响 ,特 别是 银行 MPA 季 度管 理对 于6 月 末的 利率 水平 将造 成很大 影响 。债 券调 整已 经开始 ,根 据历 史收 益率 均值, 未来 经济 数据 预判, 在合 适的 位置 开始 增加债 券投 资。 同时 少量 参与可 转债 正股 标的 投资 ,投资 比例 严格 按照 实际安 全垫 原则 , 并 做好 及时止 损准 备。 随着 宏观 经济数 据回 暖, 密切 关 注3000 点的 支撑 作用 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 18,441,958.00 1.24 其中: 股票


18,441,958.00 1.24 2 固定收 益投 资


305,054,953.25 20.52 其中: 债券


305,054,953.25 20.52








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


635,165,682.75 42.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


522,098,998.16 35.12 7 其他资 产 5,896,568.62 0.40 8 合计 1,486,658,160.78





100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 906,530.00 0.06 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 17,820.00 0.00 E 建筑业 11,827,608.00 0.80 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 5,690,000.00 0.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 18,441,958.00 1.24


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600496 精工钢 构 2,360,800 11,827,608.00 0.80 2 000861 海印股 份 1,000,000 5,690,000.00 0.38 3 000488 晨鸣纸 业 70,000 592,900.00 0.04 4 600703 三安光 电 13,000 255,580.00 0.02 5 002595 豪迈科 技 3,000 58,050.00 0.00 6 601199 江南水 务 1,000 17,820.00 0.00


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 69,650,000.00 4.69 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 94,430,000.00 6.36 其中: 政策 性金 融债 94,430,000.00 6.36 4 企业债 券 66,146,975.34 4.46 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 70,464,000.00 4.75 7 可转债 4,363,977.91 0.29 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 305,054,953.25 20.55


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 070208 07 国开 08 950,000 94,430,000.00 6.36 2 101662008 16 威高 MTN001 600,000 60,474,000.00 4.07 3 169913 16 贴 现国 400,000 39,800,000.00 2.68 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


债 13 4 136209 16 国美 02 300,000 30,162,000.00 2.03 5 112329 16 太安 02 300,000 29,996,975.34 2.02


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 情况 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 无权 证投 资情况 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,411.54 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,885,152.65 5 应收申 购款 10,004.43 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,896,568.62


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 前十 名股 票不存 在流 通受 限的 情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年1 月15 日 ) 基金 份 额总额 1,488,706,962.48 报告期 期初 基金 份额 总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 1,588,719.28 减: 基金合同 生效日 起至报 告期期末基 金总赎 回 份额 11,085,254.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,479,210,427.09


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 二十 三次会 议审 议通 过, 由陈 特正先 生接 替肖 宇鹏先 生任 职公 司督 察长 职务, 任职 日期 为2016 年1 月 21 日, 该事 项已 于2016 年1 月22 日公 告。 经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 二十 六次会 议审 议通 过, 由肖 宇鹏先 生接 替罗 春风先 生任 职公 司总 经理 职务, 任职 日期 为2016 年1 月 22 日, 该事 项已 于2016 年1 月23 日公 告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华安 心保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 (2) 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 安 心保本 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华基金管理有限公司 2016 年4 月20 日