华 宝 兴 业 现金 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第1
季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,104,015,695.89 份
投资目 标 保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益 率 。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础 ， 在 满足 组合 平均久
期、 收益 性以 及信 用等 级的 前提下 利用 现代 金融 分析 方法和
工具， 优化 组合 配置 效果 ，实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预
期风险 和预 期收 益率 都低 于股票 、债 券和 混合 型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 240006 240007 000678
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总
额
184,892,499.67
份
1,009,094,734.11
份
6,910,028,462.11
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货 币 B 华宝兴 业现 金宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 1,215,183.34 6,992,954.88 39,159,000.81
2．本 期利 润 1,215,183.34 6,992,954.88 39,159,000.81
3．期 末基 金资 产净 值 184,892,499.67 1,009,094,734.11 6,910,028,462.11
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6145% 0.0014% 0.3357% 0.0000% 0.2788% 0.0014%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6747% 0.0014% 0.3357% 0.0000% 0.3390% 0.0014%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6748% 0.0014% 0.3357% 0.0000% 0.3391% 0.0014%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日）
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 六个 月内 完成建 仓。 截至2005
年4 月7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
2. 华 宝兴 业现 金宝E 成立于 2014 年7 月14 日 ， 本报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算起 始日 期 为2014 年7 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部副总经
理、 本 基金
基金经 理、
华宝添益
基金经 理
2011 年 11
月 15 日
- 12 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作,2010 年7 月 起任 华宝 兴
业现金 宝货 币市 场基 金基 金
经理助 理，2011 年 11 月至 今
任华宝 兴业 现金 宝货 币市 场
基金基 金经 理，2012 年6 月
至 2014 年2 月 兼任 华宝 兴 业
中证短 融 50 债 券基 金基 金 经
理，2012 年12 月 起兼 任华 宝
兴业现 金添 益交 易型 货币 市
场基金 基金 经理 。2015 年3
月任固 定收 益部 副总 经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的 公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来， 央行 通过 下 调3M 到 1Y 的MLF 基准 利率 、2 月 末重 启降 准、 春节 前开始 启动 每日
的公开 市场 操作 等多 项政 策和措 施， 不断 向市 场释 放结构 性宽 松的 信号 。在 此引导 下， 市场 流动
性整体 宽裕 ，银 行间 隔夜 和 7 天 回购 利率 中枢 稳定 在 1.9% 和2.3% 附近 ，不 过 和去年 四季 度相 比 ，
资金面 在可 转债 打新 、春 节和季 末效 应、 央 行MPA 考核等 因素 扰动 下， 整体 波动加 大， 短期 资金
成本小 幅抬 升。 通胀 和短 期经济 动能 的预 期分 歧导 致利率 债呈 现震 荡走 势， 信用债 则在 机构 旺盛
的配置 需求 下， 无论 是高 评级品 种、 还是 低评 级品 种收益 率均 全面 下行 ，信 用利差 继续 缩窄 。
随着年 初以 来权 益市 场 波 动加剧 ， 市 场风 险偏 好下 降， 本 基金 在报 告期 内管 理规模 有所 增长 。
报告期 间， 本基 金保 持了 中性的 久期 配置 ，资 产配 置上仍 以同 业存 款为 主， 同时流 动性 分布 上注
意应对 季末 等时 点性 的冲 击，整 体运 行平 稳。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.6145% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3357%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.6747% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3357%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝E： 本基 金报 告 期 内净值 收益 率 为0.6748% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3357%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,456,539,493.10 29.10
其中： 债券 2,456,539,493.10 29.10
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
423,361,475.05
5.01
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,502,047,200.33 65.17
4 其他资 产 60,959,282.25 0.72
5 合计 8,442,907,450.73 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 334,759,392.62 4.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.75
4.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 21.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.43 4.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 100,293,325.31 1.24
3 金融债 券 610,312,197.13 7.53
其中： 政策 性金 融债 610,312,197.13 7.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 819,981,221.35 10.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 925,952,749.31 11.43
8 其他 - -
9 合计 2,456,539,493.10 30.31
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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比例（ ％）
1 111691212
16 南京 银行
CD015
4,000,000 389,314,098.44 4.80
2 111607044
16 招行
CD044
2,000,000 194,787,353.67 2.40
3 111616038
16 上海 银行
CD038
2,000,000 194,662,879.49 2.40
4 140431 14 农发 31 1,500,000 150,229,444.27 1.85
5 150413 15 农发 13 1,500,000 149,964,033.37 1.85
6 150416 15 农发 16 1,300,000 129,994,983.08 1.60
7 1001060N
10 央票 60
续
1,000,000 100,293,325.31 1.24
8 011520003
15 中铝
SCP003
1,000,000 99,998,042.58 1.23
9 011574005
15 陕 煤化
SCP005
1,000,000 99,996,786.61 1.23
10 111621011
16 渤海 银行
CD011
1,000,000 97,311,569.59 1.20
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1078%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0570%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0859%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。 华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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5.8.3
现金宝 货币 基金 截 至 2016 年3 月31 日持 仓前 十名 证 券中 的 16 南京 银行CD015 （111691212)
发行主 体南 京银 行股 份有 限公司 于 2016 年3 月21 日收到 江苏 证监 局《 关于 对南京 银行 股份 有限
公司采 取责 令改 正措 施的 决定》 。 因公 司个 别支 行基 金宣传 推介 材料 存在 违规 情形， 未出 具年 度 监
察稽核 报告 ， 有2 项 关于 基金销 售的 管理 制度 未向 江苏证 监局 报备 ，基 金销 售业务 规范 执行 不到
位等问 题， 采取 出具 责令 改正的 行政 监管 措施 ，同 时责令 进行 改正 。
现金宝 货币 基金 截 至 2016 年3 月31 日持 仓前 十名 证 券中 的 16 招行CD044 （111607044)发行
主体招 商银 行股 份有 限公 司于 2016 年1 月9 日收 到 吉林证 监局 《 关于 对招 商银 行股份 有限 公司 长
春分行 采取 责令 改正 措施 的决定 》 。 由于 吉林 省分 行 在从业 人员 的资 格 ， 销 售 材料 ， 业 务流 程等 多
项内容 上存 在问 题， 现要 求对上 述行 为进 行改 正， 并于 2016 年 1 月 31 日前 ，向吉 林证 监局 提交
整改情 况的 书面 报告 ，并 等待检 查验 收。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余八 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 52,696,764.55
4 应收申 购款 8,262,517.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 60,959,282.25
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货
币B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 231,583,823.50 1,094,200,191.59 6,235,971,759.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 81,688,536.68 54,046,412.36 5,019,169,951.55
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 128,379,860.51 139,151,869.84 4,345,113,249.32 华宝兴业现金宝货币 2016 年第 1 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 184,892,499.67 1,009,094,734.11 6,910,028,462.11
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
