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华宝油气美元(001481)

华宝油气美元:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 标普 石 油 天 然气 上 游 股 票指 数 证
券投资基金(LOF)2016 年第1 季 度报 告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华宝油 气 场内简 称 华宝油 气 基金主 代码 162411 交易代 码 162411 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 9 月29 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,502,207,799.97 份 投资目 标 通过严 格的 指数 化投 资策 略, 实 现基 金投 资组 合对 标的指 数的 有效 跟踪 , 力 争 控制净 值增 长率 与业 绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化 跟踪 误差 不超 过 5% (以 美元 资产 计价) 。 投资策 略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 , 即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但 在因 特殊 情况 (如 股票停 牌、 流动 性不 足) 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 , 基 金管 理人 将使 用其他 合理 方法 进行 适当 的替代 , 追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。 本 基金 还 可能将 一定 比例 的基 金 资产投 资于 与标 的指 数相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 , 以 优化 投资 组合 的建立 , 达 到节 约交 易成 本和有 效追 踪标 的指 数表 现的目 的。 业绩比 较基 准 标普石 油天 然气 上游 股票 指数( 全收 益指 数) 风险收 益特 征 本基金 是一 只美 国股 票指 数型证 券投 资基 金, 风险华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


与预期 收益 高于 混合 型基 金、 债 券基 金以 及货 币市 场基金 ,属 于预 期风 险较 高的产 品。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注: 1.本基 金另 设美 元份 额, 基金代 码 001481 , 与人 民 币份额 并表 披露 。 2. 截 止本 报告 期末 ,本 基 金人民 币份 额净 值0.495 元,人 民币 总份 额 6,498,517,479.80 份 ;本 基金美 元份 额净 值0.0766 美元, 美元 总份 额3,690,320.17 份。


2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名 称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅 隆银 行 注册地 址 - One Wall Street New York ,NY10286 办公地 址 - One Wall Street New York ,NY10286 邮政编 码 - NY10286 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -122,446,553.12


2.本期 利润 20,003,343.91 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0030 4.期末 基金 资产 净值 3,218,059,120.68 5.期末 基金 份额 净值 0.495 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。








2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.00% 3.52% 0.32% 3.73% -0.32% -0.21%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2011 年 9 月 29 日至 2016 年 3 月 31 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定, 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年3 月29 日, 本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周晶 国际业务 部 总 经 理 、 本基 金基金经 理、华宝 中国互联 股票、美 国消费基 金经理、 华宝兴业 资产管理 2014 年9 月 18 日 - 10 年 博 士 。 先 后 在 美 国 德 州 奥 斯 丁 市 德 亚 资 本 、 泛 太 平 洋 证 券 ( 美 国 ) 和 汇 丰 证 券 (美 国) 从 事数 量分 析、 另 类 投 资 分 析 和 证 券 投 资 研究工 作 。2005 年至 2007 年 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 内 控 审 计 风 险 管 理部主 管,2011 年 再次 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 策 略 部 总 经 理 兼 首华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


(香港) 有限公司 策略研究 部经理 席 策 略 分 析 师 , 现 任 国 际 业务部 总经 理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月 任华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 9 月起 兼任 华宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金 经理 ,2015 年9 月 兼 任 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2016 年 3 月任 华 宝 兴 业 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金 经理。 目前 兼 任 华 宝 兴 业 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 策 略 研 究 部 经理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。





4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝兴 业标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ,依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 控制 投资风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 标普 石油 天然气 上游 股票 指数证 券投 资基 金在 短期 内出现 过持 有现 金与 到期 日在一 年之 内的 政府 债券 市值占 基金 资产 净值 比低 于5% 的情 况。 发 生此 类情况 后, 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 , 没 有给投 资人 带来 额 外 风险或 损失 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关 于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析 本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 石油 天然 气上 游股 票指数,在 报告 期内 按照 这 一原则 比较 好 的实现 了基 金跟 踪指 数表 现的目 的。 以下 为对 影响 标的指 数表 现的 市场 因素 分析。 16 年 一季 度全 球油 价相 对 去年四 季度 先抑 后扬 ,并 跌破 30 大 关后 ,反 弹至40 美元/桶 附近 震荡 。 截 止3 月 31 日,WTI 油价 收至38.11 美元/ 桶 , 相 对去 年四 季度 末微 涨2.8% 。 整 个四 季度, 油气指 数微 涨0.82% ,反 弹幅度 略低 于国 际油 价上 涨。主 要原 因在 于油 价反 映在上 市公 司的 业绩 中需要 时间 , 如 果油 价能 持续稳 定 在40 美元/ 桶之 上的话 , 二 季度 上市 公司 的业绩 会有 明显 改善 , 指数在 后续 可能 相对 于油 价会有 更好 的表 现。 一季 度标普 油气 指数 年化 日均 波幅 57.9% ,超 过标 普500 指数 日均 波 幅18.7% 的水 平。 日常操 作过 程中 , 人 民币 汇率方 面,2016 年一 季度 人民币 汇率 波动 比较 大。 年初人 民币 对 美 金出现 明显 贬值 ,人 民币 中间价 一度 贬值 超 过1.5% 。 此 后随 着美 联储 加息 预 期的减 弱, 人民 币 出现明 显反 弹 。 一 季度 人 民币中 间价 从6.4936 小 幅 升值 至 6.4612 , 相 对于 美 元升 值 0.5% 。 同期, 人民币 交易 价也 相对 升 值0.4%左 右。 人民 币汇 率的 变动带 来比 较高 的换 汇成 本, 对 基金 的表 现有 一定的 影响 。而 汇率 一 季 度整体 而言 对基 金的 人民 币计价 业绩 有负 面影 响, 从而导 致本 基金 以人 民币计 算的 业绩 表现 和比 较基准 有所 差异 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 0.00% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.32% ,基 金表 现落 后于 比 较基 准 0.32% 。 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,046,070,976.32 92.63 其中: 普通 股 3,046,070,976.32 92.63 优先股 - - 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 43,495,780.44 1.32 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 171,012,096.82 5.20 8 其他资 产 27,824,116.33 0.85 9 合计 3,288,402,969.91 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 3,046,070,976.32 94.66 合计 3,046,070,976.32 94.66


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


能源 3,046,070,976.32 94.66 材料 - - 工业 - - 非必需 消费 品 - - 必需消 费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公用事 业 - - 合计 3,046,070,976.32 94.66


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量( 股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 WPX ENERGY INC WPX 能源 公司 WPX US 纽约 美国 1,546,748 69,856,998.76 2.17 2 QEP RESOURCES INC QEP 资源 公司 QEP US 纽约 美国 751,278 68,492,161.11 2.13 3 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 美国大 陆资源 股份有 限公司 CLR US 纽约 美国 345,983 67,868,728.32 2.11 4 SM ENERGY CO SM 能源 公司 SM US 纽约 美国 559,793 67,781,353.12 2.11 5 DEVON ENERGY CORP 戴文能 源 DVN US 纽约 美国 382,006 67,727,879.07 2.10 6 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 帕斯利 能源股 份有限 公司 PE US 纽约 美国 461,986 67,460,637.12 2.10 7 EQT CORP EQT 公司 EQT US 纽约 美国 154,650 67,207,845.25 2.09 8 ENERGEN CORP Energen 公司 EGN US 纽约 美国 283,841 67,104,357.44 2.09 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


9 CARRIZO OIL & GAS INC Carrizo 油气股 份有限 公司 CRZO US 纳斯 达克 美国 332,962 66,519,249.58 2.07 10 MURPHY OIL CORP 墨菲石 油公司 MUR US 纽约 美国 399,245 64,980,169.19 2.02


5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末金 融衍 生品余 额为 零。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF 基金 开放式 SSGA Funds Managemen t Inc 43,495,780.44 1.35


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 22,536,975.16 3 应收股 利 674,372.50 4 应收利 息 16,382.75 5 应收申 购款 4,596,385.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,824,116.33


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 6,626,822,168.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 360,671,077.75 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 485,285,445.91 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 6,502,207,799.97


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 华宝油气 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息 基金管 理人 于 2016 年 1 月 21 日发 布《 华宝 兴业 标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金 (LOF )暂停 申购 、 定期 定额投 资业 务的 公告 》 ,因 外汇投 资额 度限 制 ,本 基 金于 2016 年 1 月 21 日起暂 停全 部申 购、 定期 定额投 资业 务。 基金管 理人 于 2016 年 3 月 25 日发 布《 华宝 兴业 标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金 (LOF ) 恢复申 购、 定 期 定额投 资业 务并 暂停 大额 申购、 大额 定期 定额 投资 业务的 公告 》 , 为满 足 广大投 资者 的投 资需 求, 本基金 于 2016 年 3 月 28 日恢复 申购 、定 期定 额投 资。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 招 募说 明书 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;





基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;





基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 9.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年4 月20 日