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华宝策略(240005)

华宝策略:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2016年第1 季度报告 
 
2016年3 月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2016 年 4 月20日 
 
 
 华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业多策略股票 基金主代码 240005


交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月11日 报告期末基金份额总额 3,953,792,503.48份 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的 投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在 各风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数 +20%×上证国债指数


复合指数=(上证 180流通市值/成分指数总流通市 值)× 上证 180指数+(深证100流通市值/成分 指数总流通市值)×深证 100 指数


成分指数总流通市值=上证 180流通市值+深证 100 流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的 品种。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -74,421,505.08 2.本期利润


-203,400,427.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0519 4.期末基金资产净值 2,051,775,913.39 5.期末基金份额净值 0.5189 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.28% 2.59% -10.73% 1.95% 1.45% 0.64%


华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 (2004年 5月 11日至 2016年 3月 31日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004年11月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡目荣 国内投资 部副总经 理、本基 金基金经 理、华宝 资源优选 混合、华 宝新机遇 混合基金 经理 2015年11月 5日 - 13年 硕士。曾在金信研究、 国金证券股份有限公 司从事研究工作。 2008 年 6 月进入华宝 兴业基金管理有限公 司,先后担任高级分 析师、研究部总经理 助理、基金经理助理 和交易员的职务。 2012 年 8 月起任华宝 兴业资源优选混合型 证券投资基金基金经 理。2015 年 6 月起兼 任华宝兴业新机遇灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


2015年11月任华宝兴 业多策略增长开放式 证券投资基金基金经 理。2015 年 3 月起任 国内投资部副总经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法 律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长开放式证券投 资基金在短期内出现过股票、债券投资占基金资产净值比低于80%的情况。发生此类情况后,该 基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。





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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度,在国内信贷宽松、房地产去库存以及积极基建政策推动下,国内经济迎来了 底部复苏信号,3 月份 PMI 指数自2015年 8月份以来首次站了荣枯线。从微观数据看:一季度发 电耗煤同比降幅呈现逐月大幅收窄;水泥企业出货量同比增长明显且价格回升。前两个月规模企 业工业利润增长由负转正,进出口依然不好,固定资产投资呈现稳中回升。从1 季度经济数据看, 国内经济大概率进入一个温和复苏期,但由于处于复苏初期,其持续性有待观察。从外围经济体 看,美国一季度公布的就业等数据都表明其经济继续复苏,美联储在去年 12 月份启动加息以后一 季度采取观望政策,对全球经济起到了一定的稳定作用。欧洲一季度继续加码QE,虽然力度超市 场预期,但市场对其经济复苏力度依然持谨慎态度;同样,日本也是继续采取宽松政策,但从实 际情况看对经济刺激作用明显不大。 A股市场一季度明显调整,从风格上看大盘股跌幅略小,而中小板指数跌幅稍大。一季度由 于全球大宗商品反弹以及国内开始实施供给侧改革,市场跌幅较小的板块主要集中在上游,如石 油石化、煤炭和有色行业;而计算机、通讯和传媒行业由于股指偏高跌幅较大。一季度上证指数 跌幅15.12%,深成指跌幅17.45%,创业板指数跌幅17.53%。 本基金在一季度大部分时间维持了较低仓位,季度末由于预期经济温和复苏而略提高了仓位 至去年年底水平,一季度本基金主要降低了机械、有色、家电、养殖和轻工板块配置,适度增加 了采掘、汽车、电子和化工等行业配置比重。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-9.28%,同期业绩比较基准增长率为 -10.73%,基金表现领先业绩基准 1.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,670,765,807.00 80.60 其中:股票


1,670,765,807.00 80.60 华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


2 基金投资 - - 3 固定收益投资


164,227,600.00 7.92 其中:债券


164,227,600.00 7.92








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


229,701,395.12 11.08 8 其他资产


8,249,595.26 0.40 9 合计





2,072,944,397.38





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 42,486,200.00 2.07 B 采矿业 297,734,260.98 14.51 C 制造业 937,174,903.86 45.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 57,066,234.48 2.78 F 批发和零售业 35,176,447.20 1.71 G 交通运输、仓储和邮政业 47,378,955.22 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,637,032.00 2.08 J 金融业 27,780,000.00 1.35 K 房地产业 132,264,773.26 6.45 L 租赁和商务服务业 12,534,000.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,708,000.00 0.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,825,000.00 1.11 S 综合 - - 合计 1,670,765,807.00 81.43


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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002690 美亚光电 4,415,300 105,613,976.00 5.15 2 002452 长高集团 8,000,000 96,800,000.00 4.72 3 002415 海康威视 1,800,000 55,476,000.00 2.70 4 600028 中国石化 10,000,000 47,600,000.00 2.32 5 600418 江淮汽车 3,809,915 43,318,733.55 2.11 6 601012 隆基股份 3,380,000 42,757,000.00 2.08 7 600406 国电南瑞 2,960,905 42,637,032.00 2.08 8 002299 圣农发展 1,580,000 42,486,200.00 2.07 9 002191 劲嘉股份 3,600,000 41,904,000.00 2.04 10 000400 许继电气 2,880,808 41,685,291.76 2.03





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 164,227,600.00 8.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 164,227,600.00 8.00


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 010107 21 国债⑺ 1,510,000 164,227,600.00 8.00





华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


江淮汽车(600418)于 2015年 12 月 31 日收到上海证券交易所口头警示通报,因公司违反上 海证券交易所《股票上市规则》有关规定,以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露的违规情 形,给予公司及公司董事长、总经理口头警告。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 788,015.77 2 应收证券清算款 5,516,310.04 3 应收股利 - 4 应收利息 1,124,651.68 5 应收申购款 820,617.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,249,595.26


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,645,994,943.65 报告期期间基金总申购份额 1,726,155,491.66 减:报告期期间基金总赎回份额 418,357,931.83 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 3,953,792,503.48 注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,391,164.80 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,391,164.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%) 0.04 华宝兴业多策略股票 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页





7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年4月20日