华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码 040008 （前 端） 041008 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,394,623,130.79 份
投资目 标
以 优 选 股 票为 主 ， 配合 多种 投 资 策 略， 在 充 分控 制风 险 的 前提
下 分 享 中 国经 济 成 长带 来的 收 益 ， 实现 基 金 资产 的长 期 稳 定增
值。
投资策 略
① 资 产配 置策 略
本 基 金 将 通过 对 宏 观经 济、 国 家 政 策等 可 能 影响 证券 市 场 的重
要 因 素 的 研究 和 预 测， 并利 用 公 司 研究 开 发 的数 量模 型 工 具，
分 析 和 比 较 不 同 证 券 子 市 场 和 不 同 金 融 工 具 的 收 益 及 风 险 特华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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征，确 定合 适的 资产 配置 比例。
② 股 票投 资策 略
本 基 金 的 股 票 投 资 策 略 将 采 用 “ 自 下 而 上 ” 和 “ 自上而下 ” 相 结 合
的 方 法 ， 通过 综 合 运用 多种 投 资 策 略优 选 出 投资 价值 较 高 的公
司股票。在构建投资组合时主要以 “ 自下而上 ” 的 优 选 成 长 策 略
为主，辅以 “ 自上而下 ” 的主题优选策略、逆势操作策略，优 选
具有良 好投 资潜 力的 个股 ，力求 基金 资产 的中 长期 稳定增 值。
③ 债 券投 资策 略
本 基 金 可 投资 于 国 债、 金融 债 、 企 业债 和 可 转换 债券 等 债 券品
种 ， 基 金 管理 人 通 过对 收益 率 、 流 动性 、 信 用风 险和 风 险 溢价
等 因 素 的 综合 评 估 ，合 理分 配 固 定 收益 类 证 券组 合中 投 资 于国
债 、 金 融 债、 企 业 债、 短期 金 融 工 具等 产 品 的比 例， 构 造 债券
组合。
④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率。
风险收 益特 征
本 基 金 为 混合 型 基 金， 基金 的 风 险 与预 期 收 益高 于债 券 型 基金
和 货 币 市 场基 金 、 低于 股票 型 基 金 ，属 于 证 券投 资基 金 中 的中
高风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益 -125,804,925.35
2.本期 利润 -420,408,629.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1234 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.期末 基金 资产 净值 3,523,039,238.57
5.期末 基金 份额 净值 1.0378
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -11.09% 2.63% -9.45% 1.94% -1.64% 0.69%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2007 年 8 月 2 日 至 2016 年 3 月 31 日) 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注： 根据 《华 安策 略优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ， 本 基金 建仓 期不 超过6 个月 。
基金管 理人 在基 金合 同生 效后6 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有关 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2003-06-05 - 16
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，
15 年 银行 、基 金从 业经 历 。
曾在上 海银 行从 事信 贷员 、
交易员 及风 险管 理 。 2004 年
10 月加入华安基金管理有
限公司 ，任 研究 发展 部研 究
员。现 任投 资研 究部 总监 。
2013 年 6 月 起担 任华 安策 略
优选混 合型 证券 投资 基金 的
基金经 理 。 2014 年 6 月起 担
任 投 资 研 究 部 高 级 总 监 。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安
国企改 革主 题灵 活配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 3 月 起同 时担 任华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华安沪 港深 外延 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基
金经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管理组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决 策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好 本 报告 期内 ，公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中 ，出 现同 日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度 中国 经济 继续 承受 下行压 力 ， 但 政策 面出 现 较大变 化 。 政 府一 方面 积 极推动 去产
能， 另一 方面 也在 刺激 需 求， 包括 基建 投资 扩张 和 房地产 的刺 激 。 货 币政 策 方面 ， 开 年试 探
快速贬值 ，在引发 较大冲 击后转为 维持稳定 。国外 政策方面 ，日本和 欧洲央 行实施负 利率 ，
美联储 也从 年初 偏鹰 派的 姿态大 幅转 向鸽 派。
宏观经 济上 有压 力 、 下 有 托底 ， 导 致经 济增 速弹 性 很小 ， 基 本面 变化 不大 。 但是政 策的
快速、 大幅 变化 ，对 市场 带来较 大冲 击， 成为 主导 市场短 期走 势的 主要 力量 。
与此同 时 ， 中 观方 面， 有 些行业 在供 给面 改善 的情 况下 ， 产 品价 格出 现持 续 上涨或 者超
跌回升 ，又 带来 了一 些行 业的投 资机 会。
在上述 因素 共同 作用 下 ， 一季度 市场 先是 暴跌 ， 其 后震荡 缓慢 回升 ， 热点 相 对分散 、 持
久性弱 ，缺 乏趋 势。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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本基金 在报 告期 内根 据市 场变化 积极 变动 仓位 ， 坚 持了基 本面 为主 、 价值 成 长平衡 的配
置思路 ， 在股 市大 幅回 落阶 段表现 出较 好的 抗跌 性 ， 积 极参与 产品 价格 回升 行业 的投资 机会 ，
净值随 着股 市回 升跌 幅收 窄。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 03 月 31 日 ，本基 金份 额净 值为 1.0378 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为
-11.09% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-9.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经 济仍 处于 消化 产能 过剩的 周期 阶段 ， 但 已经 跨 过峰值 处于 不断 缩小 过剩 的趋势 之
中。 这决 定了 ： 一 方面 ， 基 本的经 济动 能—— 投资 —— 仍将 处于 比较 弱的 状态 ， 从 而决 定 了
整体经 济将 处于 动能 不足 的弱势 状态 ； 另一 方面 ， 产能过 剩程 度边 际上 相对 改善 ， 使 企业 整
体盈利 从下 滑转 为趋 稳 ， 收入初 次分 配变 化以 及产 业链上 的价 值再 分配 ， 开 始代替 总量 萎缩
成为利 润变 化主 要内 容 。 供给面 的总 量调 整还 在继 续， 但结 构优 化逐 渐成 为 主导性 内容 。 预
计未来 两年 过剩 产能 收缩 速度会 加快 ，并 在 2016~2017 年 初步 实现 对过 剩产 能的消 化。
主导中 国经 济 、 股 市的 核 心还是 改革 。 改革 已经 经 过了反 腐 、 顶 层设 计两 大 阶段 ， 逐 步
进入以 落地 实施 为主 的阶 段， 而且 在行 政管 理 、 项 目审批 、 公务 员改 革 、 事 业单位 改革 、 军
队改革 等重 大方 面都 实现 了有效 推进 。 我们 认为 改 革是一 个复 杂艰 巨的 系统 工程 ， 既 要看 到
成效显 著 、 充 满希 望 ， 也 要看到 困难 和风 险 。 因 此 ， 当 市场 对此 过于 乐观 的 时候要 谨慎 、 当
市场对 此过 于悲 观的 时候 要积极 。
利率 、 汇 率市 场化 是中 国 经济改 革 、 转 型中 的必 有 之义 ， 对 于中 国未 来经 济 的稳定 、 高
效、 均 衡发 展至 关重 要。 2015 年 四季 度和 2016 年一 季度在 汇率 市场 化方 面进 行了重 要的 “ 闯
关 ” 式改革，虽然也 带来也 一些市场波动，但 总的来 说实现了重大推进 ，短期 波动正在逐步
消退 ， 其 中长 期利 好将 逐 步凸显 。 汇率 市场 化对 于 中国确 立独 立的 货币 政策 、 对 于人 民币 真
正实现 国际 化都 至关 重要 ， 而 且我 们也 不认 为人 民 币存在 大幅 贬值 压力 ， 一 旦汇率 预期 恢复
理性、 客观 ，中 期看 可能 还存在 升值 趋势 。
房地产 泡沫 风险 是我 们重 点关注 的问 题 。 核 心问 题 是城市 化进 程中 ， 公共 服 务供给 的巨
大不平衡 ，以及土 地供给 制度的刚 性约束， 导致级 差地租高 企，这会 损害中 国经济竞 争力 ，
并带来 金融 风险 。通 过供 给侧改 革逐 步消 除过 高的 级差地 租是 供给 侧改 革的 重要方 面。
总的来 说 ， 短 期的 困难 蕴含 着中长 期的 改善 。 我们 认为 中国经 济将 继续 在增 速略 有回落 、
产能逐 渐出 清 、 结 构不 断 升级 、 制 度稳 步变 革的 大 框架下 运行 。 相应 地， 我 们认为 市 场 将继
续成呈 现结 构性 行情 ： 传 统产业 中的 优势 企业 在产 能收缩 、 价格 见底 的作 用 下， 盈利 可能 不华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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再恶化 ， 甚至 出现 改善 ； 新兴行 业将 继续 保持 高增 长， 其优 势公 司的 盈利 将 继续保 持较 高增
长， 并在 估值 得到 有效 消 化的基 础上 推动 股价 上扬 ， 与 经济 转型 和新 兴行 业 整合相 关的 并购
仍然会 非常 活跃 ， 并成 为 企业价 值提 升的 重要 途径 。 与 此同 时， 没有 核心 竞 争力 、 不 适应 转
型的传统 行业公司 ，以及 新兴行业 中前期讲 故事为 主、竞争 力和执行 力不足 的泡沫化 公司 ，
将随着 时间 的流 逝而 被证 伪，股 价震 荡下 行。
本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长线 持有 的思 路， 寻 找传统 和新 兴行 业中 ， 具 有鲜明 核心
竞争力 、 业绩 表现 优秀 而 稳定 、 行 业发 展势 头良 好 、 企 业家 能够 长期 专注 于 业务发 展 ， 且 股
价合理 或明 显低 于内 在价 值的企 业进 行投 资。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人 或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,014,350,877.34 84.07
其中： 股票 3,014,350,877.34 84.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 80,000,160.00 2.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 488,232,482.07 13.62
7 其他各 项资 产 3,086,173.05 0.09
8 合计 3,585,669,692.46 100.00 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,497.00 0.00
B 采矿业
40,647,685.54
1.15
C 制造业 2,014,318,736.07 57.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,203,462.52 1.06
E 建筑业
17,908,054.13 0.51
F 批发和 零售 业
42,564,960.00 1.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
97,209,935.82 2.76
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
181,636,621.90 5.16
J 金融业
1,620,262.41 0.05
K 房地产 业
210,791,417.56 5.98
L 租赁和 商务 服务 业
169,609,159.60 4.81
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,033.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
200,818,059.79 5.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
8,472.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,520.00 0.00
S 综合
- -
合计
3,014,350,877.34 85.56
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600340 华夏幸 福 8,578,378 208,283,017.84 5.91
2 002475 立讯精 密 7,013,321 205,139,639.25 5.82
3 300070 碧水源 5,150,489 200,817,566.11 5.70
4 002450 康得新 5,682,358 187,460,990.42 5.32
5 300017 网宿科 技 3,109,290 181,613,628.90 5.16
6 002594 比亚迪 3,074,876 180,833,457.56 5.13
7 002415 海康威 视 5,834,969 179,833,744.58 5.10 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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8 002400 省广股 份 9,267,292 169,591,443.60 4.81
9 000625 长安汽 车 9,604,271 151,459,353.67 4.30
10 601012 隆基股 份 10,216,450 129,238,092.50 3.67
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内， 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.11.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,852,839.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 211,536.98
5 应收申 购款 21,796.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,086,173.05
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,319,707,597.69
报告期 基金 总申 购份 额 208,065,386.06
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 133,149,852.96
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,394,623,130.79 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
