华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
1
华 安 新乐 享 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年4 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 乐享 保本 混合
基金主 代码 001800
交易代 码 001800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,018,963,878.19 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金 采 用 基 于 VaR 的 风 险 乘 数 全 程 可 变 的 CPPI 策略
（恒定 比例 组合 保险 策略 ） 。 基 金管 理人 主要 通过 数量分
析， 根 据市 场的 波动 来调 整和修 正安 全垫 放大 倍数 （即风
险乘数 ） ， 动 态调 整稳 健 资产与 风险 资产 的投 资比 例， 以华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
3
确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一
目标价 值， 从而 实现投 资 组合的 保本 增值 目标。 同 时， 本
基金将 通过 对宏 观经 济、 国家政 策等 可能 影响 证券 市场的
重要因 素的 研究 和预 测， 分析和 比较 不同 证券 子市 场不同
金融工 具的 收益 及风 险特 征，确 定具 体的 投资 券种 选择，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准
本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 ： 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率
（税后 ） 上 述 “ 三年 期银 行定期 存款 收益 率 ” 是指 中国人
民 银 行 网 站 上 发 布 的 三 年 期 “ 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准
利率” 。 基 金存 续期 内， 三年期 银行 定期 存款 收益 率随中
国人民 银行 公布 的利 率水 平的调 整而 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然 存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -32,603,052.38
2. 本期 利润 -65,800,679.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0217
4. 期末 基金 资产 净值 2,995,097,499.74
5. 期末 基金 份额 净值 0.992 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
4
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.27% 0.26% 0.69% 0.01% -2.96% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年9 月 10 日 至 2016 年3 月 31 日)
华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
5
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋璆
本基金
的基金
经理
2015-11-26 - 8
硕士，8 年从 业经 历。 曾 任
国 泰 君 安 证 券 有 限 公 司 研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理 有
限 公 司 研 究 员 。2011 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司， 担 任投 资研 究部 行 业
分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 6 月 起担 任华 安 安
信 消 费 服 务 混 合 型 证 券 投
资基金、 华安 动态 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 华 安
升 级 主 题 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ；2015 年
11 月 起， 同时 担任 本基 金 的
基金经 理。
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015-09-10 - 18
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，18 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任华安 现金 富利 投资 基金 、华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
6
华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月起担 任固 定收 益部 总监 。
2015 年 5 月 起担 任华 安 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年9 月起 担任 本基 金的 基 金
经理。2015 年12 月起 ， 同
时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年2 月 起， 同 时 担
任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
7
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根 据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向 一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近 交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好 本 报告 期内 ，公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
8
部开发 了同 向交 易分 析 系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16 年一季 度，海 外市场 对 美联储加息 和中国 经济以 及人民币汇 率的走 向预期 不明确，
避险情 绪上 升 ， 风 险资 产 出现大 幅下 跌 ， 资 金流 入 黄金以 及美 国国 债等 避险 资产 。 随 着美 联
储温和 加息 的表 态 、 中 国 经济和 人民 币汇 率的 企稳 ， 风 险资 产价 格有 所反 弹 。 在 供给 侧改 并
辅以需 求侧 的刺 激下 ， 国 内信贷 同比 高增 ， 房地 产 销售数 据也 开始 好转 但伴 随一线 城市 房价
的飙升 ， 一季 末部 份城 市 逐步收 紧二 套房 政策 ， 总 体来看 ， 国内 经济 呈现 逐 步寻底 态势 。 受
食品价 格的 季节 性扰 动，CPI 略 有抬 升。 一 季度 央行 降准一 次， 并下 调MLF 的 招标利 率， 但
维持了 公开 市 场7 天 逆回 购的利 率 。 货 币市 场除 春 节和季 末外 总体 运行 平稳 ， 利 率市 场收 益
率曲线 呈现 陡峭 化 。 信 用 债市场 在资 产荒 的背 景下 收益率 曲线 扁平 化 ， 中 高 等级信 用利 差压
缩的同 时 ， 随 着信 用违 约 事件的 增多 ， 低等 级以 及 过剩产 能行 业个 券的 信用 利差走 阔 。 股 票
市场经 过年 初的 大幅 调整 后逐步 展开 了触 底震 荡行 情。 可转 债市 场整 体估 值 有所压 缩 ， 新 发
个券交 投活 跃。
本基金 继续 提升 组合 信用 等级 ， 面 对年 初的 市场 剧 烈波动 ， 阶段 性压 缩了 股 票仓位 以降
低组合 波动 性， 春节 后适 度增仓 并择 机对 个股 进行 了波段 ，积 极参 与新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为0.992 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-2.27% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2 季度 整体 市场 氛围 偏暖 ， 宜积 极寻 找投 资机 会。 （1） 美联 储加 息步 伐放 缓、 欧洲日 本
竞相实 施负 利率 ， 宽松 货 币环境 一方 面有 利于 海外 投资者 风险 偏好 维持 高位 ， 另 一方 面美 元
指数弱势 震荡短 期也减轻 了人民币 汇率贬 值和资金 外流的压 力。 （2） 国内经 济阶段性 企稳 ，华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
9
制造 业PMI 环比 大幅 回升 ， 需 求、 价格 与生 产指 数 均呈现 改善 迹象 ， 企业 盈 利也预 期将 出现
阶段性 改善 。 然而 ， 中长 期角度 ， 股市 仍面 临四 大 因素的 考验 ： 一是 经济 复 苏的持 续性 ， 二
是人民 币汇 率的 波动 ， 三 是物价 上涨 对于 货币 政策 的扰动 ， 四是 大量 解禁 股 形成的 潜在 供给
压力。 操作 思路 ：基 于上 述对于 市 场 的预 判， 我们 计划 在 16 年 2 季度 将本 基 金仓位 总体 控
制在中 性偏 高水 平 ， 积 极 把握结 构性 投资 机会 。 配 置上拟 重点 关注 以 下5 类 投资机 会 ： 一 是
布局经 济企 稳弱 改善 的驱 动源 ， 包 括基 建投 资链 条 中的周 期板 块 、 地 产后 消 费板块 等 ； 二 是
通胀阶 段性 温和 回升 对于 食品饮 料 、 畜 禽养 殖等 消费 板块的 刺激 ； 三是 涨价 逻辑 的周期 品种 ，
包括供给 受限的部 分化工 品种、需 求放量的 锂电材 料等；四 是 VR、 智能驾 驶 、人工智 能等
新兴泛 娱乐 消费 及智 能科 技产品 ； 五是 壳资 源的 价 值再发 现 。 本 基金 将秉 承 稳健 、 专 业的 投
资理念 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 168,781,987.00 5.27
其中： 股票 168,781,987.00 5.27
2 固定收 益投 资 2,842,359,759.90 88.80
其中： 债券 2,842,359,759.90 88.80
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
10
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,441,683.01 2.51
7 其他各 项资 产 109,402,099.31 3.42
8 合计 3,200,985,529.22 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 145,218,314.04 4.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
6,226,234.48 0.21
F 批发和 零售 业
257,750.48 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,901,768.00 0.23
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
10,177,920.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
168,781,987.00 5.64 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
11
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600083 博信股 份 2,600,000 53,170,000.00 1.78
2 000967 盈峰环 境 2,500,000 47,925,000.00 1.60
3 002167 东方锆 业 1,313,663 11,928,060.04 0.40
4 002113 天润控 股 353,400 10,177,920.00 0.34
5 002245 澳洋顺 昌 823,600 6,901,768.00 0.23
6 002664 信质电 机 265,200 6,322,368.00 0.21
7 002325 洪涛股 份 500,000 6,190,000.00 0.21
8 601028 玉龙股 份 762,500 6,084,750.00 0.20
9 002100 天康生 物 650,050 5,980,460.00 0.20
10 002438 江苏神 通 309,410 5,813,813.90 0.19
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 117,767,856.50 3.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 497,414,000.00 16.61
其中： 政策 性金 融债 497,414,000.00 16.61
4 企业债 券 721,117,755.00 24.08
5 企业短 期融 资 券 1,444,873,000.00 48.24
6 中期票 据 20,442,000.00 0.68
7 可转债 40,745,148.40 1.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,842,359,759.90 94.90
华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150218 15 国开 18 4,600,000
477,434,000.0
0
15.94
2 122465 15 广越 01 1,000,000
102,120,000.0
0
3.41
3 011510011
15 中 电投
SCP011
1,000,000
100,340,000.0
0
3.35
4 011587003
15 中 电建
SCP003
1,000,000
100,310,000.0
0
3.35
5 011517016
15 华电
SCP016
1,000,000
100,280,000.0
0
3.35
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
13
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 东方锆 业（002167 ） 于 二〇一 六年 一月 二十 三 日 广 东东
方锆业科技股份有限公司公告： 公司违反了 《证 券法》 第六十三条关于 “发行人、
上市公司依法披露的信息， 必须真实、 准确、 完整， 不得有虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏 ”的规定， 近日收到了中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定
书》 （ 【2016】6 号） 。 除此之外， 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被
监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的 股票
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 359,158.92
2 应收证 券清 算款 71,981,268.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,061,661.92
5 应收申 购款 9.87 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 109,402,099.31
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 739,563.60 0.02
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,899,629,529.37
报告期 基金 总申 购份 额 208,467,567.55
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 89,133,218.73
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,018,963,878.19
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
15
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
