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华安大中华(040021)

华安大中华:2016年第一季度报告查看PDF公告

华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
华 安 大中 华 升级 股 票型 证 券投 资 基金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 日华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年4 月18 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 华安大 中华 升级 股票 (QDII ) 基金主 代码 040021 交易代 码 040021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 245,479,426.01 份 投资目 标 在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追 求中长 期资 本增 值, 力求 为投资 者获 取超 越业 绩比 较基准 的回报 。 投资策 略 本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 , 采 用 “ 自上 而下 ” 和“自 下而 上 ” 相结 合的 选股策 略。 行 业 层 面 以 经 济 升 级 受 益 作 为 行 业 配 置 和 个 股 挖 掘 的 主 要线索 。 通过 对于 经济 结 构调整 的跟 踪和 研究 , 以 及对于华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3 地区资 源禀 赋比 较, 对各 行业的 发展 趋势 和发 展阶 段进行 预期, 选择 优势 行业 作为 主要投 资目 标。 个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究, 考察公 司的 产业 竞争 环境 、 业 务模 式 、 盈 利模 式和 增长模 式、 公司 治理 结构 以及 公 司股票 的估 值水 平 , 挖 掘 受益于 中国地 区经 济升 级, 并具 备中长 期持 续增 长或 阶段 性高速 成长、 且股 票估 值水 平偏 低的上 市公 司进 行投 资。 业绩比 较基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 是 MSCI 金 龙 净 总 收 益 指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 , 基 金的 风险 与预期 收益都 要高 于混 合型 基金 、债券 型基 金和 货币 市场 基金, 属于证 券投 资基 金中 的高 风险品 种。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文 名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资 产托 管人 中文 名称 中国银 行( 香港) 有限 公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -2,265,623.59 2. 本期 利润 -22,421,394.26 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0904 4. 期末 基金 资产 净值 272,092,653.54 5. 期末 基金 份额 净值 1.108 注:1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 封闭式 基金 交易华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 4 佣金, 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 -7.44% 1.71% -1.45% 1.38% -5.99% 0.33% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年5 月 17 日 至2016 年3 月 31 日) 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 苏圻涵 本基金 的基金 经理、 全球投 资部助 理总监 2011-05-17 - 11 博士研 究生 ,11 年证 券、 基 金从业 经历,持 有基 金从 业 执业证 书 。 2004 年6 月加入 华安基 金管 理有 限公 司, 曾 先后于 研究 发展 部、 战 略 策 划部工 作, 担 任行 业研 究 员 和产品 经理 职务。 目前 任 职 于全球 投资 部, 担 任基 金 经 理职务 。 2010 年 9 月起 担 任 华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金的 基金 经理。2011 年5 月起 同时 担任 本基 金 的 基金经 理 。 2015 年6 月起同 时担任 华安 国企 改革 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理。2016 年3 月起同 时担 任华 安沪 港深 外延增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 华 安全 球 美 元收益 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。 翁启森 本基金 的基金 经理, 基金投 资部兼 全球投 资部高 级总 监,总 经理助 理 2011-05-17 - 19 工业工 程学 硕士 ,19 年证 券、 基 金行 业从 业经 历, 具 有中国 大陆 基金 从业 资格 。 曾在台 湾 JP 证 券任 金融 产 业分析 师及 投资 经理, 台 湾 摩根富 林明 投信 投资 管理 部任基 金经 理, 台 湾中 信 证 券投资 总监 助理, 台湾 保 德 信投信 任基 金经 理。2008 年4 月加 入华 安基 金管 理 有 限公司, 任全 球投 资部 副 总 经理 。 2010 年9 月 起担 任 华 安香港 精选 股票 型证 券投 资基金 的基 金经 理。2011 年5 月起 同时 担任 本基 金 的 基金经 理 。 2013 年6 月起担华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 6 任基金 投资 部兼 全球 投资 部总监 。 2014 年 3 月起 同 时 担任华 安宏 利混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理。2014 年4 月起 同时 担任 华安 大 国 新经济 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2014 年6 月起担 任基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。2015 年2 月起 同时 担任 华安 安 顺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理。2015 年3 月起担 任公 司总 经理 助理 。 2015 年 3 月起 同时 担任 华 安物联 网主 题股 票型 证券 投资基 金的 基金 经理。2015 年6 月起 同时 担任 华安 宝 利 配置证 券投 资基 金、 华 安 生 态优先 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理。 注: 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 , 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介 无。 4.3 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风 险的 前提 下 , 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 , 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金 合同承 诺的 情形 。 4.4 公平 交易专 项说 明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司制定 了《华 安 基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ,将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 7 合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。 控制措 施包 括 : 在 研究 环 节, 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议 过程中 , 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 , 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和 投资策略 ,制定并 严格执 行交易决 策规则 , 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。 同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 , 投 资 组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 , 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环 节,公司 实行强 制公平交 易机制, 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 (1) 交易 所 二级市 场业 务 , 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 , 实 现同 一时 间 下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 (2) 交易所一 级市场 业务,投 资组合经 理 按 意愿独 立进 行业 务申 报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进 行申报 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法 合理进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进行 公平 协 商分配。 (3 ) 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则,先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部 共同 的iwind 群 , 发布 询 价需求 和结 果 , 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投 标, 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 , 交 易员以 此进 行投 标,以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 , 且以公司 名 义获得 ,则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下, 进行公平 协商分 配。交易 监控 、 分析与 评估 环节 , 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投 资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资 组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进 行监控; 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息( 如:中债 登的债券 估值) , 定期对各 投 资 组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 , 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同 向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内,公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良 好 本 报告 期内 ,公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司合规 监察稽 核 部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在 交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 , 并在 投 资系统 中进 行了 设置 , 实 现了完 全的 系统 控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ; 风 险管 理华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8 部开发 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 , 并 定期 对 组合间 的同 向交 易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 , 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交易 中, 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1 次,未 出现 异常 交易 。 4.5 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,美联储的加息周期开启和加息频率仍是主导全球资本市场的关键因素。2015 年12 月联 储开 启加 息周 期 后,2016 年初 全球 资本 市 场风险 溢价 开始 大幅 回落 , 而 在 1 月联 储议息 会议 之后 , 尤其 在 春节长 假之 后 , 市 场对 于 联储加 息预 期出 现大 幅回 落, 前期 受压 的 风险资 产出 现反 弹 , 美 元 指数回 落 , 伴 随新 兴市 场 及商品 价格 反弹 。 资金 流 入新兴 市场 , 新 兴市场 显著 跑赢 发达 市场 。 期内标 普 500 指 数下 跌 1.30% , Stoxx50 指 数下 跌8.03%,而 MSCI 新兴市 场指 数上 涨 5.37% 。美元 定价 的大 宗商 品价 格先抑 后扬 ,CRB 指数 下 跌 3.19% ,布 伦 特原油 价格 基本 持平 。 一季度 香港 市场 跟随 新兴 市场 , 出 现先 抑后 扬的 走势 , 期 内, 恒生 指数 累计 下跌5.05% , 而恒生 国企 指数 累计 下 跌6.80% 。 2012 年以 来, 香港 国企 指 数与中 国 GDP 的 区间 运行 非常类 似, 而且 屡次 转折 点与 GDP 转折点 基本 吻合 。 表 明香 港市场 还是 相对 有效 , 能 够对实 体经 济做 出预 先反 应。1 月信 贷 显 著超出市 场预期。 可能存 在银行提 前放贷, 外币债 务转为人 民币债务 ,表外 转表内等 因素 , 但从同 比增 长 1.04 万 亿( 银行放 贷节 奏) ,环 比增 长 1.91 万亿 (外 币债 务转 换)来 看, 信 贷的大 规模 扩张 仍有 保增 长的意 图。 从结 构来 看,1 月 企业 中长 期贷 款达 到 1.06 万亿 , 预 计主要 为基 建项 目 , 对 投 资的拉 动 , 有 望在 后期 看 到。 预期2 季 度经 济有 望 在投资 拉动 , 消 费维持 稳定 的支 持下 ,企 稳反弹 。 自上而 下看 , 我们 认为 随 着外围 风险 ( 美国 加息 放 缓) 的缓 解, 以及 发达 经 济体经 济疲 弱和市 场波 动性 的加 剧 , 新兴市 场 , 包 括香 港市 场 可能迎 来反 弹的 窗口 期 。 同时 , 随 着人 民 币汇率 的企 稳, 估值 已经 处于历 史低 位的 海外 中资 资产有 望迎 来估 值修 复的 行情。 年初以来,随着台币的企 稳,台股显著跑赢发达市 场,期内,台湾加权指数 累计上涨 5.61% 。 自下而 上来看, 由 于苹果新 产品需求 低于市 场预期, 前期有所 表现的 苹果产业 链可 能难有好 的表现。 同时, 基于台湾 地区对于 生技类 创新企业 的支持( 税收, 两岸互认 等) , 我们仍 然看 好台 湾生 技类 股的表 现。 。 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 9 在报告 期内 , 基于 我们 对于 市场结 构的 判断 , 我们 增持 基本面 确定 , 年报 业绩 仍有 增长 , 以及可 能纳 入深 港通 标的 , 处 于医 药 、 软 件、 互联 网、 新兴 消费 等细 分行 业 龙头的 公司 , 同 时加仓 部分 基建 相关 的周 期类股 。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016 年3 月31 日, 本 基金份 额净 值 为1.108 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-7.44% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.45% 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币 元) 占基金 总资 产 的比例(%) 1 权益投 资 253,881,535.77 92.73 其中: 普通 股 253,881,535.77 92.73 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,867,814.52 7.26 8 其他各 项资 产 43,844.96 0.02 9 合计 273,793,195.25 100.00 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 203,484,129.15 74.78 中国台 湾 50,397,406.62 18.52 合计 253,881,535.77 93.31 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 92,210,342.47 33.89 工业 35,785,458.64 13.15 非必需 消费 品 32,290,510.92 11.87 金融 31,590,148.97 11.61 保健 28,718,957.85 10.55 公用事 业 20,406,784.13 7.50 材料 8,915,412.54 3.28 必需消 费品 3,045,512.10 1.12 能源 918,408.15 0.34 合计 253,881,535.77 93.31 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 所属 国家 (地 数量 (股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基金 资产净 值比例华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 11 券 市 场 区) (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控 股有限 公司 700 HK 香 港 中国 香港 132,100 17,435,456.28 6.41 2 FLEXIUM INTERCONNECT 台郡科 技股份 有限公 司 6269 TT 台 湾 中国 台湾 600,503 9,998,298.53 3.67 3 PING AN INSURANCE GR 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 2318 HK 香 港 中国 香港 230,500 7,125,579.04 2.62 4 CATCHER TECHNOLOGY C 可成科 技股份 有限公 司 2474 TT 台 湾 中国 台湾 134,000 7,096,456.60 2.61 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾积 体电路 制造股 份有限 公司 2330 TT 台 湾 中国 台湾 176,000 5,719,532.19 2.10 6 TRAVELSKY TECHNOLOGY 中国民 航信息 网络股 份有限 公司 696 HK 香 港 中国 香港 536,000 5,672,099.40 2.08 7 AAC TECHNOLOGIES HOL 瑞声科 技控股 有限公 司 2018 HK 香 港 中国 香港 108,000 5,336,466.30 1.96 8 LARGAN PRECISION CO 大立光 电股份 有限公 司 3008 TT 台 湾 中国 台湾 10,000 5,004,991.87 1.84 9 TAIMED BIOLOGICS INC 中裕新 药股份 有限公 司 4147 TT 台 湾 中国 台湾 110,000 4,788,342.92 1.76 10 CHINA TRAVEL 香港中 308 香 中国 2,176,000 4,714,195.20 1.73 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 12 INTL IN 旅国际 投资有 限公司 HK 港 香港 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立 案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ,不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股票。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 335.08 5 应收申 购款 43,509.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 43,844.96 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 250,094,681.84 报告期 基金 总申 购份 额 4,221,636.39 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 8,836,892.22 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 245,479,426.01 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 32,979,602.38 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 14 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 32,979,602.38 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 13.43 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 无。 §8 备 查文 件目录 8.1 备查 文件目 录 1、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 2、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 3、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 8.2 存放 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅 方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的 办公场 所免 费查 阅。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年四 月二 十日