华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 291,231,808.82 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 60% ＋中证综合债券指数收益率
× 30% ＋沪 深 300 指 数收 益 率× 10% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
106,852,045.16 份 184,379,763.66 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 -12,253,724.10 -18,980,899.79
2. 本期 利润 -34,381,783.17 -59,711,800.55
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3159 -0.3431
4. 期末 基金 资产 净值 134,746,086.74 228,044,955.34
5. 期末 基金 份额 净值 1.261 1.237
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -19.73% 1.82% -4.97% 0.85% -14.76% 0.97%
2、 华安可转债债券 B 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -19.78% 1.82% -4.97% 0.85% -14.81% 0.97%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日 至 2016 年 3 月 31 日)
1． 华 安可 转债 债券 A 类 ：
2． 华 安可 转债 债券 B 类： 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2011-06-22 - 18
金融学硕士（金融工程方 向） ，18
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固 定收益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起 同 时 担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财
债券型 证券 投资 基金、 华安 季季鑫华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 现金 富利 投资 基金的
基金经 理。2014 年 7 月起 同时担
任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。2015 年 2 月 起担 任华安
年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
担任固定收益部总监。2015 年 5
月 起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 12 月起， 同时 担任华
安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律 法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况
良好
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的 同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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16 年 一季 度， 海外 市场对 美联储 加息 和中 国经 济以 及人民 币汇 率的 走向 预期 不明确 ， 避 险 情
绪上升 ，风 险资 产出 现大 幅下跌 ，资 金流 入黄 金以 及美国 国债 等避 险资 产。 随着美 联储 温和 加 息
的表态 、中 国经 济和 人民 币汇率 的企 稳， 风险 资产 价格有 所反 弹。 在供 给侧 改 并辅 以需 求侧 的 刺
激下， 国内 信贷 同比 高增 ，房地 产销 售数 据也 开始 好转但 伴随 一线 城市 房价 的飙升 ，一 季末 部 份
城市逐 步收 紧二 套房 政策 ，总体 来看 ，国 内经 济呈 现逐步 寻底 态势 。受 食品 价格的 季节 性扰 动 ，
CPI 略有抬 升。 一 季度 央行 降准一 次， 并下 调 MLF 的 招标利 率， 但维 持了公 开 市场 7 天逆 回购 的
利率。 货币 市场 除春 节和 季末外 总体 运行 平稳 ，利 率市场 收益 率曲 线呈 现陡 峭化。 信用 债市 场 在
资产荒 的背 景下 收益 率曲 线扁平 化， 中高 等级 信用 利差压 缩的 同时 ，随 着信 用违约 事件 的增 多 ，
低等级 以及 过剩 产能 行业 个券的 信用 利差 走阔 。股 票市场 经过 年初 的大 幅调 整后逐 步展 开了 触 底
震荡行 情。 可转 债市 场整 体估值 有所 压缩 ，新 发个 券交投 活跃 。
本基金 增持 了债 性较 强以 及估值 合理 的转 债， 降低 了估值 偏高 的转 债， 与此 同时对 黄金 、 有
色、新 能源 汽车 、教 育等 市场活 跃个 股进 行了 波段 操作。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 3 月 31 日 ， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.261 元，B 份 额净 值为 1.237 元；
华安可 转债 债 券 A 份额 净 值增长 率为-19.73% ， B 份 额净值 增长 率为-19.78% ， 同期业 绩比 较基 准
增长率 为-4.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ，随 着美 联储 修正加 息次 数， 人民 币贬 值压力 有所 缓解 ，国 内货 币政策 关注 重 点
将重回 基本 面。 预计 二季 度在需 求侧 的刺 激和 房地 产开工 提速 的共 同作 用下 ，经济 基本 面将 继 续
改善、CPI 温和 增长 。但 上游行 业产 能过 剩的 格局 依然严 峻， 经济 仍有 下行 压力， 人民 币贬 值 压
力犹存 ，因 此预 计货 币政 策仍将 维持 宽松 ，判 断二 季度降 准一 次。 随着 经济 转型以 及供 给侧 改 革
的推进 ，叠 加企 业负 债率 维持高 位， 部分 行业 个券 信用违 约风 险不 容小 觑。 可转债 和可 交换 债 一
级市场供应 将提速， 市场 估值将进一 步修复。 本基 金将以 “ 退可守” 的转债为 主要持仓标 的，择 机
增持次 新 转 债。 寻找 股票 市场波 段操 作机 会以 增强 组合收 益。 本基 金将 秉承 稳健、 专业 的投 资 理
念，勤 勉尽 责地 维护 持有 人的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 51,300,195.00 7.91
其中： 股票 51,300,195.00 7.91
2 固定收 益投 资 579,308,735.20 89.30
其中： 债券 579,308,735.20 89.30
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,750,863.26 2.12
7 其他各 项资 产 4,378,928.76 0.67
8 合计 648,738,722.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
40,126,195.00 11.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
7,428,000.00 2.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,746,000.00 1.03
J 金融业
- - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
51,300,195.00 14.14
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002308 威创股 份 1,200,000 20,916,000.00 5.77
2 002325 洪涛股 份 600,000 7,428,000.00 2.05
3 002055 得润电 子 200,000 6,384,000.00 1.76
4 002664 信质电 机 160,000 3,814,400.00 1.05
5 600718 东软集 团 200,000 3,746,000.00 1.03
6 300389 艾比森 100,000 3,728,000.00 1.03
7 300162 雷曼股 份 100,000 2,811,000.00 0.77
8 002098 浔兴股 份 200,000 2,454,000.00 0.68
9 002791 坚朗五 金 500 18,795.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,006,000.00 5.51
其中： 政策 性金 融债 20,006,000.00 5.51
4 企业债 券 117,593,871.10 32.41
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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7 可转债 441,708,864.10 121.75
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 579,308,735.20 159.68
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132004 15 国盛 EB 1,003,030 100,292,969.70 27.64
2 126018 08 江 铜债 1,000,000 99,260,000.00 27.36
3 132001 14 宝钢 EB 800,000 98,912,000.00 27.26
4 110031 航信转 债 565,200 73,385,568.00 20.23
5 132003 15 清控 EB 390,000 45,552,000.00 12.56
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 不存在 被监 管部 门 立案调 查，在 本报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 121,428.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,174,968.29
5 应收申 购款 2,082,531.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,378,928.76
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110030 格力转 债 18,420,000.00 5.08
2 128009 歌尔转 债 25,344,000.00 6.99
3 110031 航信转 债 73,385,568.00 20.23
4 132001 14 宝钢 EB 98,912,000.00
27.26
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,745,572.37 253,403,754.21
报告期 基金 总申 购份 额 7,060,361.88 75,089,934.43
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 11,953,889.09 144,113,924.98
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,852,045.16 184,379,763.66
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华安基金管理有限公 司
二〇一六年四月二十 日
