华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 双债 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金 的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,307,163,747.10 份
投资目 标
在 合 理 控 制风 险 的 前提 下， 通 过 主 动管 理 充 分捕 捉可 转 债 和信
用债市 场投 资机 会， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
本 基 金 主 要捕 捉 可 转债 和信 用 债 市 场中 的 投 资机 会。 基 于 此目
标 ， 本 基 金将 充 分 发挥 基金 管 理 人 的研 究 优 势， 将规 范 的 宏观
研 究 、 严 谨的 个 券 分析 与积 极 主 动 的投 资 风 格相 结合 ， 在 分析
和 判 断 宏 观经 济 运 行状 况和 金 融 市 场运 行 趋 势的 基础 上 ， 动态
调 整 固 定 收益 类 资 产配 置比 例 ， 自 上而 下 决 定债 券组 合 久 期及
债 券 类 属 配置 ； 在 严谨 深入 的 基 本 面分 析 和 信用 分析 基 础 上，
综 合 考 量 可转 债 的 内在 价值 、 信 用 债的 信 用 评级 ，以 及 各 类债华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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券的流 动性 、 供 求关 系和 收益率 水平 等， 自下 而上 地精选 个 券 。
业绩比 较基 准
天 相 可 转 债 指 数 收 益 率× 40% ＋ 中 债 企 业 债 总 指 数 收 益 率× 40%
＋中债 国债 总指 数收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 债券 型 基 金， 属于 证 券 投 资基 金 中 中等 风险 的 品 种，
其 预 期 的 风险 收 益 水平 低于 股 票 基 金和 混 合 基金 ，高 于 货 币市
场基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额
总额
1,681,484,957.30 份 625,678,789.80 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 28,961,520.21 9,842,392.12
2. 本期 利润 22,880,680.53 7,975,662.86
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0145 0.0129
4. 期末 基金 资产 净值 2,381,720,221.58 882,567,014.72
5. 期末 基金 份额 净值 1.416 1.411
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安双债添利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.07% 0.06% -2.98% 0.46% 4.05% -0.40%
2、 华安双债添利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.93% 0.06% -2.98% 0.46% 3.91% -0.40%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2016 年 3 月 31 日)
1． 华 安双 债添 利债 券 A ：
2． 华 安双 债添 利债 券 C ： 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注：根 据《 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ，本 基金 建仓 期为 6 个月 。基 金管
理人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 内已 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金
的基金
经理
2014-11-20 - 8
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证 书 ，8 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 月月鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基
金、 华安 月安 鑫短 期理 财债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月 起 同 时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2013-06-14 - 18
金融学硕士（金融工程方 向） ，18
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月起
同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2013 年 6
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2013 年 8 月 起担 任固 定收 益部副
总监。 2013 年 10 月起 同时 担任华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 季季 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 月安 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安现
金富利 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 7 月起同时担任华安汇财通货
币市场 基金 的基 金经 理。 2015 年 2
月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总
监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任
华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月 起，
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的 交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况
良好 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交 易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度 ， 美 国经 济动 能总 体保持 稳定 ， 失 业率 逐步 下降， 联储 释放 鸽派 信号 、 维持利 率不 变，
美元阶段性走弱。欧元区 经济延续弱势，失业率继 续小幅改善，通胀仍远 离 2% 的目标值，欧央
行一再 释放 宽松 预期 。在 稳增长 政策 和房 地产 去库 存工作 任务 的支 持下 ，国 内经济 短期 触底 回 稳
迹象较为明显，1-2 月房地产投资超预期触底回稳 ，基建投资随着资金和融 资条件好转也有所 改
善，消 费较 去年 底明 显回 落，贸 易继 续呈 现衰 退式 增长； 通胀 在蔬 菜价 格和 猪肉价 格的 带动 下 明
显回升 ，2 月份 CPI 同比 增长 2.30% ， 重新 回到 2% 以上，PPI 跌 幅出 现明 显 收窄。 年初 央行 引导
人民币 主动 贬值 ，随 后全 球金融 市场 动荡 、美 元走 弱，人 民币 贬值 压力 短期 内得到 释放 ，今 年 以
来人民 币兑 美元 汇率 小幅 升值； 对内 央行 继续 利率 走廊管 理模 式， 中短 端利 率走廊 逐步 建立 ， 采
用多种 政策 工具 （包 括一 次降准 ） 向 市场 注入 流动 性， 除 部分 时点 外， 资金 面 在一季 度保 持宽 松。
受信贷 数据 超预 期、 通胀 回升、 需求 侧稳 增长 政策 等不利 因素 影响 ，长 端利 率债市 场出 现盘 整 ，
期限利 差小 幅扩 大； 信用 债市场 在配 置需 求的 带动 下继续 走牛 ，信 用利 差继 续收窄 。报 告期 内 ，
中债金 融债 券总 全价 指数 下跌 0.61% ，中 债信 用债 总全价 指数 上涨 0.12% ， 中债企 业债 总全 价 指
数下跌 1.27% 。 转债 市场 供给增 加， 在股 市连 遭打 击的情 况下 ，转 债平 价陷 入低位 ，转 债波 幅 也
出现显 著下 降， 报告 期内 沪深 300 指 数下 跌 13.75% 、 转债 平价 指数 下跌 21.3% 、 中证 转债 指数 下
跌 8.07% 。
本基金 在报 告期 内保 持组 合适度 杠杆 操作 ， 增持 中短 期、 中高 等级 信用 债， 减持 长期利 率债 ，
适当缩 短组 合久 期， 维持 转债低 仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 3 月 31 日 ， 华安双 债添 利债 券 A 份 额 净值 为 1.416 元， C 份 额净 值为 1.411 元；华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
9
华安双 债添 利债 券 A 份额 净值增 长率 为 1.07% ，C 份额净 值增 长率 为 0.93% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为-2.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ，全 球经 济增 长放缓 背景 下， 美国 经济 复苏缓 慢， 联储 加息 步伐 放缓， 人民 币 兑
美元贬 值压 力在 近期 减弱 、中长 期看 仍有 压力 。国 内经济 短期 好转 、通 胀预 期抬头 ，需 求侧 稳 增
长、供 给侧 改革 政策 交替 ，但中 国经 济仍 未找 到新 的增长 引擎 ，因 此中 长期 下行压 力仍 大， 而 通
胀方面 预 计 5、 6 月 将重 新 走低。 货币 政策 仍将 维持 宽松， 降准 对冲 外汇 占款 减少仍 将继 续、 频率
或有下 降， 降息 几无 空间 ， 继续构 建利 率走 廊进 行流 动性管 理。 因此 ， 预 计资 金 面仍将 保持 宽松 ，
受配置 压力 与短 期基 本面 不利因 素以 及中 期基 本面 复苏证 伪影 响， 债券 市场 短期内 仍将 继续 震 荡
调整， 中 长 期看 收益 率仍 有下行 空间 ，信 用利 差特 别是中 高等 级品 种仍 将保 持较低 水平 。股 市 缺
少业绩 驱动 ，预 计上 行空 间有限 ，当 前转 债市 场估 值不低 ，上 行和 下行 空间 仍不对 称。 本基 金 将
维持组 合适 中的 杠杆 水平 ，动态 调整 组合 久期 ，维 持中高 等级 信用 策略 ，低 配可转 债。 本基 金 将
秉承稳 健、 专业 的投 资理 念，勤 勉尽 责地 维护 持有 人的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,973,534,649.20 97.81
其中： 债券 3,973,534,649.20 97.81
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,292,732.52 0.52
7 其他各 项资 产 67,499,226.01 1.66
8 合计 4,062,326,607.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 138,076,174.20 4.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 304,700,000.00 9.33
其中： 政策 性金 融债 304,700,000.00 9.33
4 企业债 券 1,285,103,394.20 39.37
5 企业短 期融 资 券 1,747,297,000.00 53.53
6 中期票 据 454,541,000.00 13.92
7 可转债 43,817,080.80 1.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,973,534,649.20 121.73
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ） 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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1 150208 15 国开 08 600,000 62,490,000.00 1.91
2 150218 15 国开 18 600,000 62,274,000.00 1.91
3 150311 15 进出 11 600,000 60,012,000.00 1.84
4 1480576 14 长 兴债 500,000 53,345,000.00 1.63
5 101568004
15 津开
MTN001
500,000 51,465,000.00 1.58
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告 期内 ，基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查的， 也没有 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 26,554.95
2 应收证 券清 算款 5,145,541.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,321,392.16
5 应收申 购款 1,005,737.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 67,499,226.01
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,484,451,216.90 582,001,507.03
报告期 基金 总申 购份 额 484,931,815.05 76,051,860.22
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 287,898,074.65 32,374,577.45
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,681,484,957.30 625,678,789.80 华安双债添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年四月二十 日
