华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 创新 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年4 月15 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安创 新混 合
基金主 代码 040001
交易代 码 040001 （前 端） 041001 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,523,048,828.88 份
投资目 标
基金管 理人 将以 分散 投资 风险， 提高 基金 资产 的安 全性，
并积极 追求 投资 收益 的稳 定增长 为目 标， 以诚 信原 则及专
业 经 营 方 式 ， 将 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工
具， 主 要包 括国 内依法 公 开发行 、 上 市的 股票、 债 券以及
经中国 证监 会批 准的 允许 基金投 资的 其它 金融 工具 。
投资策 略
本基金 主要 投资 创新 类上 市公司 以实 现基 金的 投资 收益，
通过建 立科 学合 理的 投资 组合， 为投 资者 降低 和分 散投资华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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风险， 提高 基金 资产 的安 全性。
这里的 创新 是指 科技 创新 、管理 创新 和制 度创 新等 方面。
创 新 类 上 市 公 司 包 括 高 新 技 术 产 业 创 新 公 司 和 传 统 产 业
创新公 司。
高新技 术产 业创 新公 司主 要集中 在信 息技 术、 生物 医药和
新 材 料 等 高 新 技 术 产 业 等 领 域 ， 包 括 电 子 信 息 及 网 络 技
术、生 物技 术及 新医 药、 光机电 一体 化、 航空 航天 技术、
海洋技 术、 新材 料、 新 能源 等领域 内主 业突 出的 上市 公司 。
传统产 业类 型的 上市 公司 中，如 果已 在或 正在 管理 制度、
营销体 系、 技术 开发 和生 产体系 等方 面进 行创 新， 具有较
大 潜 在 发 展 前 景 和 经 济 效 益 的 上 市 公 司 也 属 于 本 基 金 的
主要投 资范 围。
本基金 在选 择上 市公 司时 主要考 虑以 下因 素： 公司 创新能
力强， 主营 业务 市场空 间 大， 财 务状 况良 好， 具 有 相当竞
争优势 等。
本 基 金 的 投 资 组 合 将 通 过 持 有 基 金 管 理 人 确 认 的 并 符 合
法律规 定的 一定 比例 的高 流动性 资产 ， 如 国债 和现 金， 从
而保持 基金 资产 良好 的流 动性。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 = 75%× 沪深 300 指 数 收 益 率 ＋
25%× 中债 国债 总财 富指 数 收益率
风险收 益特 征 无
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -428,920,007.05
2. 本期 利润 -487,888,760.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1383
4. 期末 基金 资产 净值 2,619,948,059.09
5. 期末 基金 份额 净值 0.744
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -15.48% 2.19% -9.84% 1.82% -5.64% 0.37%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安创 新证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2001 年9 月 21 日 至 2016 年3 月 31 日) 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
廖发达
本基金
的基金
经理
2015-08-06 - 14
博士研 究生 ， 14 年 金融 行 业
从业经 验， 曾 任上 海证 大 投
资管理 有限 公司 副经 理、 金
鹰基金 研究 员、 中 国人 寿 资
产管理 研究 员、 太 平洋 资 产
管 理 投 资 经 理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 2015 年8 月 起担 任 本
基金的 基金 经理。2016 年2
月 起 担 任 华 安 安 华 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
杨鑫鑫
本基金
的基金
经理
2014-12-30 - 7
硕士研 究生， 具有 基金 从 业
资格，7 年基 金行 业从 业 资
格。 2008 年 7 月应 届进 入 华
安基金 管理 有限 公司， 先 后
担 任 研 究 发 展 部 行 业 研 究华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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员、 基金 投资 部基 金经 理 助
理。 2013 年 6 月起 担任 本 基
金的基 金经 理。2014 年 12
月 起 同 时 担 任 华 安 创 新 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 起担 任华 安 新
动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年4 月起 担任 华安 新丝 路 主
题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好 本 报告 期内 ，公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的 同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 一季 度， 市场 在快 速、大 幅下 跌之 后， 逐步 企稳并 震荡 上行 。一 季度 ，上证 50
指数下 跌10.92% ， 沪 深 300 指数 下跌13.75% ， 创业 板指数 下 跌 17.53% 。 在风 格上， 以上 证
50 为 代表 的大 盘股 在调 整 市中相 对占 优。
组合投 资方 面 ， 报 告期 内 ， 本 基金 在资 产配 置上 适 度降低 了股 票仓 位 ； 在 行 业配置 上加
配了体育 、教育、 传媒等 新型消费 股和人工 智能、 新能源汽 车等细分 行业； 在个股选 择上 ，
精选细 分行 业龙 头个 股， 并通过 波段 操作 ，降 低持 仓成本 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为0.744 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-15.48% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-9.84% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,783,843,318.69 66.84
其中： 股票 1,783,843,318.69 66.84
2 固定收 益投 资 666,080,280.00 24.96
其中： 债券 666,080,280.00 24.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,702,359.65 7.03
7 其他各 项资 产 31,071,486.12 1.16
8 合计 2,668,697,444.46 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
57,952,650.33 2.21
B 采矿业
16,847,592.00
0.64
C 制造业 1,004,408,790.57 38.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
85,693,365.88 3.27
F 批发和 零售 业
37,760,355.18 1.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
44,753,809.00 1.71
H 住宿和 餐饮 业
25,061,776.00 0.96
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
138,061,411.16 5.27
J 金融业
52,583,700.00 2.01
K 房地产 业
98,237,312.00 3.75
L 租赁和 商务 服务 业
43,958,037.30 1.68
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
77,765,958.51 2.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
86,062,638.76 3.28
S 综合
14,695,922.00 0.56
合计
1,783,843,318.69 68.09
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601939 建设银 行 10,842,000 52,583,700.00 2.01
2 000670 盈方微 4,650,000 52,266,000.00 1.99
3 002196 方正电 机 2,000,000 52,240,000.00 1.99
4 002070 众和股 份 2,537,064 51,426,287.28 1.96
5 002612 朗姿股 份 770,300 47,612,243.00 1.82
6 002045 国光电 器 3,527,716 47,024,454.28 1.79
7 002325 洪涛股 份 3,731,500 46,195,970.00 1.76
8 002072 凯瑞德 1,833,827 43,498,376.44 1.66
9 000888 峨眉山 Ａ 3,300,000 41,283,000.00 1.58
10 000558 莱茵体 育 2,110,400 39,633,312.00 1.51
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 50,168,280.00 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 605,627,000.00 23.12
其中： 政策 性金 融债 605,627,000.00 23.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 10,285,000.00 0.39
7 可转债 - -
8 同业存 单 - - 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
11
9 其他 - -
10 合计 666,080,280.00 25.42
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 160204 16 国开 04 1,500,000
149,850,000.0
0
5.72
2 150211 15 国开 11 1,000,000
100,080,000.0
0
3.82
3 150215 15 国开 15 700,000 70,035,000.00 2.67
4 080218 08 国开 18 600,000 61,170,000.00 2.33
5 080216 08 国开 16 500,000 52,625,000.00 2.01
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 ，基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 3,065,309.47
2 应收证 券清 算款 15,193,437.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,751,167.31
5 应收申 购款 61,572.12
6 其他应 收款 - 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,071,486.12
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002070 众和股 份 51,426,287.28 1.96
重大资 产重
组
2 002072 凯瑞德 43,498,376.44 1.66
重大资 产重
组
3 002612 朗姿股 份 47,612,243.00 1.82
重大资 产重
组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,521,336,892.67
报告期 基金 总申 购份 额 37,050,127.94
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 35,338,191.73
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,523,048,828.88
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。 华安创新证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安创 新证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安创 新证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安创 新证 券投 资基 金托管 协议 》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
