华 商 大 盘 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商大 盘量 化精 选混 合
基金主 代码 630015
交易代 码 630015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额 815,857,866.82 份
投资目 标
本基金 主要 以数 量化 投资 技术为 基础 ， 并 与基 本面 研究紧 密结 合， 充
分发挥 各自 在投 资决 策过 程中的 优势 ， 努 力把 握市 场 长中短 各期 投资
机会， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，实 现基 金资 产的 持续稳 健增 长。
投资策 略
本基金 坚持 “ 自上 而下 ” 的系统 风险 模型 判定 策略 和 “ 自下 而上 ” 的
股票投 资策 略相 结合 的原 则， 并 辅以 定性 分析 。 首 先 基于系 统风 险模
型来判 定中 短期 市场 风险 ， 以此来 控制 投资 组合 仓位 和采用 股指 期货
择时对 冲策 略； 结合 量化 股票分 析系 统来 选择 股票 ， 并辅 以基 本面 研
究分析 个股 做二 次确 认； 对 于模型 所选 出的 并得 到基 本面研 究支 持的
股票， 再对 其进 行技 术形 态和统 计指 标分 析来 做个 股择时 ； 最 后对 满
足条件 的股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×55 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×4 5 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益 高于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ， 但 低于 股票型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中高 风
险和中 高预 期收 益产 品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -74,212,952.72
2.本期 利润
-289,367,915.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3313
4.期末 基金 资产 净值 1,317,266,715.09
5.期末 基金 份额 净值 1.615
注：
①本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -15.67% 3.00% -6.84% 1.33% -8.83% 1.67%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：
①本基 金合 同生 效日 为2013 年4 月9 日。
②根据 《华 商大 盘量 化精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本基 金主 要投 资于
具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票（ 包含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国
证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券、 股 指 期货及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。 本基金 的投 资组 合比
例为： 股票 （包 含中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ）投 资比例 为基 金资 产的
0-95% 。大 盘股 投资 比例 不 低于股 票资 产 的80% ，其 中大盘 股是 指总 市 值 不低 于20 亿元 或者 流通
市值不 低 于15 亿元。 债券 、 权证、 现金 、 货 币市 场 工具、 资产 支持 证券 及法 律法规 或中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具占 基金 资产 的 5%-100% ， 其 中权 证占 基金 资产 净 值的 0%-3% ， 每 个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%， 股指 期货 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定 执
行。 根 据基 金合 同的 规定, 自基金 合同 生效 之日 起6 个月内 基金 各项 资产 配置 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金在 建仓 期结 束时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同有 关投 资比 例的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王东旋 基金经 理
2015 年9 月
9 日
- 5
男， 硕 士， 中 国籍， 具有 基 金从业
资格。2011 年 5 月 加入 华 商基金
管理有 限公 司，2015 年 9 月 9 日
起至今担任华商新量化灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2015 年 9 月 9 日起 至今 担 任华商
量化进取灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
邓默
基金经
理 ， 产 品
创 新 部 副
总经理
2015 年9 月
9 日
- 5
男， 数 学博 士， 中 国籍， 具 有基金
从业资 格。2011 年 6 月 加 入华商
基金管 理有 限公 司， 2015 年9 月9
日起至今担任华商新量化灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，
2015 年 9 月 9 日起 至今 担 任华商
量化进取灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 一季 度跌 停熔 断 机制使 得略 有恢 复的 投资 者信心 又遭 受重 创， 指数 在一个 月时 间内
从3684 点 快速 下跌 至2638 点 ， 创 一月 份下 跌记 录， 创业板 指更 是惨 重 。 二 月 份以来 在经 济回 暖、
外汇市 场平 稳、 楼市 维稳 、供给 侧改 革深 化等 众多 利好因 素的 带动 下， 证券 市场在 巨幅 震荡 中企
稳， 展 现了 较好 的投 资机 会。2016 年第 一季 度上 证 指数下 跌 15.12% ， 沪深 300 指数 下跌13.75% ，
代表新 兴产 业的 创业 板指 数下 跌 17.53% ，板 块间 分 化并不 明显 。
本基金 作为 量化 基金 ，以 量化模 型和 数量 化统 计作 为最主 要的 分析 工具 ，去 年底大 幅调 低了
仓位， 一月 中下 旬在 市场 下跌过 程中 逐渐 提升 仓位 ，基金 在大 市择 时上 获取 了超额 收益 ，然 而由
于部分 重仓 股跌 幅远 远超 越市场 ，而 且基 金多 次在 市场大 跌之 前发 生大 额赎 回，给 基金 操作 带来
了难度 ， 吞 噬了 基金 在择 时上的 超额 收益 。 报 告期 内基金 单位 净值 下 跌15.67% ， 与 市场 指数 收益
相当， 弱于 业绩 基准 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本基金 份额 净值 为1.615 元，份 额累 计净 值 为2.015 元。 本季 度基
金份额 净值 增长 率为-15.67% 。 同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为-6.84% ， 本 基金份 额净 值增 长率
低于业 绩比 较基 准收 益 率8.83 个百 分点 。 华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,166,648,605.82 88.30
其中： 股票
1,166,648,605.82 88.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
135,766,311.44 10.28
8 其他资 产
18,746,300.51 1.42
9 合计
1,321,161,217.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 82,839,218.81 6.29
B 采矿业 - -
C 制造业 511,562,620.37 38.84
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 86,028,992.12 6.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,109,760.56 2.13
H 住宿和 餐饮 业 58,429,849.80 4.44
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 30,979,840.00 2.35
J 金融业 90,193,864.72 6.85
K
房地产 业
100,150,339.25 7.60
L
租赁和 商务 服务 业
71,167,717.69 5.40
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,604,997.92 3.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
56,545,170.10 4.29
S 综合 - -
合计 1,166,648,605.82 88.57
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600267 海正药 业 4,334,501 59,339,318.69 4.50
2 600258 首旅酒 店 2,653,490 58,429,849.80 4.44
3 600706 曲江文 旅 2,798,949 50,604,997.92 3.84
4 600594 益佰制 药 2,966,787 48,210,288.75 3.66
5 600811 东方集 团 7,033,132 48,106,622.88 3.65
6 300159 新研股 份 3,126,254 43,955,131.24 3.34
7 000858 五 粮 液 1,489,684 41,875,017.24 3.18
8 002038 双鹭药 业 1,726,710 41,043,896.70 3.12
9 600316 洪都航 空 1,817,037 37,758,028.86 2.87
10 002344 海宁皮 城 3,592,723 37,472,100.89 2.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1604 IC1604 24 28,980,480.00 2,980,880.00 -
IC1605 IC1605 18 21,098,160.00 367,560.00 -
IC1606 IC1606 25 28,483,000.00 2,232,600.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 5,581,040.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -10,048,040.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 5,581,040.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，本 着谨 慎原 则， 在风 险可控 的前 提下 ，根
据量化 风险 模型 统计 分析 ，参与 股指 期货 的投 资， 以管理 投资 组合 的系 统性 风险， 改善 组合 的风
险收益 特性 。
本 基金 的股 指期 货交 易对基 金总 体风 险影 响不 大，符 合本 基金 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2015 年 9 月 9 日发 布的 《 中华人 民共 和国 财政 部会 计质量 检查 公告 第 32 号 》 指出， 海正 药
业在 2013 年 的会 计中 存在 少计资 产 710 万元 ，多 计 利润 522 万元 等违 规问 题 。公司 已于 2014 年
当期做 了相 应的 账务 调整 ，对 2015 年业 绩没 有影 响 。
宜宾五 粮液 股份 有限 公司 （以下 简称 “公 司” ） 于 2015 年 6 月 1 日收 到深 圳 证券交 易所 公司
管理部《关于 对宜宾五 粮 液股份有限公 司的监管 函 》及四川证监 局《关于 高 管减持股票 相关事项
的关注 函》 。 2015 年 4 月 22 日， 公司 副总 经理 叶 伟泉先 生股 票账 户以 27.92 元的价 格减 持其 持
有的公 司股 票 16,000 股 ， 本次减 持后 持有 股份 82,519 股， 其减 持股 票的 行为 系由其 家属 操作 所
致。2015 年4 月29 日， 公 司披 露 2015 年 第一 季度 报 告。 叶 伟泉 先生 本次 减持 股票的 行为 ， 违 反
了 《深 圳证 券交 易所 主板 上市公 司规 范运 作指 引》 （2015 年修 订） 第3.8.15 条： “ 上 市公 司董 事、华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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监事、高级管 理人员、 证 券事务代表及 前述人员 的 配偶在下列期 间不得买 卖 本公司股票 及其衍生
品种： （一 ）公 司定 期报 告 公告前 三十 日内 ，因 特殊 原因推 迟年 度报 告、 半年 度报告 公告 日期 的，
自原预约公告 日前三十 日 起算，至公告 前一日 ” 之 规定。公司知 悉此事后 ， 高度重视， 及时了解
相关情况，对 叶伟泉先 生 违规减持股票 的行为进 行 了严肃的批评 教育，并 责 成其进行深 刻书面检
讨。2015 年 5 月 4 日， 公司向 深圳 证券 交易 所公 司监管 员汇 报了 此事 项的 相关情 况；2015 年 5
月19 日， 叶伟 泉先 生专 程 到四川 证监 局说 明相 关情 况。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有人利益 的行为。 除 此之外，本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,589,533.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,959.23
5 应收申 购款 137,807.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,746,300.51
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受阻 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 968,907,427.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 60,207,591.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 213,257,152.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 815,857,866.82 华商大盘量化精选混合 2016 年第 1 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 大 盘量化 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、 报告 期内 华商 大盘 量化 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 的
原稿。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 东城区 建国 门大 街 22 号
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
