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华商双债A(000463)

华商双债:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 双 债 丰利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商双 债丰 利债 券 基金主 代码 000463 交易代 码 000463 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日 报告期 末基 金份 额总 额 5,094,472,116.98 份 投资目 标 本基金 管理 人通 过严 格的 风险控 制和 积极 主动 的投 资管 理, 在合 理控 制信 用风 险 、 保 持适 当流 动性 的基 础 上, 以 信用债 和可 转债 为主 要投 资标的 , 力 争获 得高 于业 绩比较 基准的 投资 业绩 , 使 基金 份额持 有人 获得 长期 稳定 的投资 收益。 投资策 略 本基金 债券 投资 策略 主要 采用信 用策 略, 同时 采用 久期策 略、 期限 结构 配置 策略、 骑乘策 略、 息 差策 略 、 可 转债策 略等积 极投 资策 略, 在合 理控制 风险 的前 提下 , 通 过严格 的信用 分析 和对 信用 利差 的变动 趋势 进行 判断 , 力 争获取 信用溢 价。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 其预 期收 益与 风险 低于股 票型基 金 、 混 合型 基金 , 高于货 币市 场基 金 , 属 于 证券投 资基金 中具 有中 低风 险收 益特征 的品 种。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000463 000481 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 3,650,459,420.95 份 1,444,012,696.03 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 27,915,769.16 3,904,973.66 2.本 期利 润 65,419,025.83 -846,319.28 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0208 -0.0006 4.期 末基 金资 产净 值 4,716,069,460.00 1,862,605,460.07 5.期 末基 金份 额净 值 1.292 1.290 注: ①本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华商双债丰利债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.51% 0.51% 0.31% 0.07% 0.20% 0.44% 华商双债丰利债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.35% 0.52% 0.31% 0.07% 0.04% 0.45%


华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注: ①本基 金合 同生 效日 为2014 年1 月 28 日。 ②根据 《华 商双 债丰 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ,本 基金 主要 投资于 国内 依法 发行 固定收 益类 品种 ,包 括信 用债、 可转 换债 券( 含可 分离交 易可 转债 )、 国债 、政策 性金 融债 、央 行票据 、债 券回 购、 银行 存款等 。本 基金 同时 投资 于 A 股 股票 (含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、权证 等权 益类 品种 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工具 。本 基金 的投 资组 合比例 为: 投资 债券 资产 的比例 不低 于基 金资 产 的80% ; 投资 于信 用债 和可转 债的 比例 合计 不低 于非现 金基 金资 产 的80% ;股票 等权 益类 资产 的比 例不超 过基 金资 产的 20% ; 基金 保留 的现 金或 投 资于到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5%。根 据基 金合 同的 规定 ,自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要求 。本 基金 在建 仓期 结束时 ,各 项资 产配 置比 例符 合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


梁伟泓 基金经 理, 投 资 决策委 员会委 员, 投 资 管理部 副总经 理 2014 年1 月 28 日 - 12 男 , 工 商 管 理 硕 士 , 中 国 籍 , 具 有 基金从 业资 格。1998 年 7 月至 2001 年 7 月, 就职 于中 国工 商 银行广 东 省分行 ,任 财务 分析 师;2003 年 7 月至 2004 年 4 月, 就职 于 海科创 业 投资公 司, 任投 资专 员;2004 年 4 月 , 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司 , 任 投资组 合经 理;2006 年 3 月至 2008 年12 月, 就 职于 生命 人寿 保险公 司, 任固定 收益 部总 经理 ; 2008 年 12 月 至 2010 年6 月 , 就 职于 工 银瑞信 基 金管理 有限 公司 , 任 投资 经理; 2010 年 6 月至 2011 年 12 月 , 就职于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 , 任 资 管 部 副 总经理 ; 2011 年12 月加 入 华商基 金 管理有 限公 司,2012 年 2 月起至 9 月 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 基 金 基 金经理 助理 , 2012 年9 月14 日起 至 今 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 刘晓晨 基金经 理 2015 年10 月 14 日 - 13 男 , 金 融 学 硕 士 , 中 国 籍 , 具 有 基 金从业 资格 。 1999 年9 月至 2001 年 12 月 任职 于泰 康人 寿保 险 公司团 体 业务管 理岗 。 2004 年6 月至 2010 年 7 月 在 瑞 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 担任固 定收 益助 理经 理。2010 年 7 月 , 加 入 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 2012 年 12 月 11 日 起担 任 华商现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ,2015 年 7 月 21 日至 2015 年 10 月 13 日 担 任 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理助 理,2015 年9 月8 日 起 担 任 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 季度 债券 市 场 以震 荡为 主,无 趋势 性行 情。 年初 ,受股 市暴 跌风 险偏 好下 降、央 行维 稳汇 率、 同 时公 开市 场大 规模 投放维 稳资 金面 等因 素的 提振, 债券 收益 率快 速下 行,10 年 国债 最低 触 及2.72% 。 随着 收益 率的 下行, 短端 利率 、 通 胀预 期、 股 市和 商品 超跌 反弹 等制约 影响 逐渐 增强 , 久期风 险逐 渐显 现,10 年 国债收 益率 最高 反弹 至 2.94% 。 虽然 债市 面临 诸多 边 际不利 因素 ,但 在 理财扩 张和 委外 资金 的配 置压力 下, 长债 收益 率上 行步伐 缓慢 ,短 端品 种需 求旺盛 ,收 益率 曲线 由平坦 变化 为陡 峭。 信用 债方面 ,经 济下 行和 产能 过剩导 致企 业盈 利整 体下 滑,信 用事 件频 频爆 发,违 约由 民营 企业 扩散 到地方 国企 ,煤 炭、 钢铁 等传统 产能 过剩 行业 债券 遭受抛 弃, 而优 质品 种信用 利差 维持 历史 低位 ,信用 利差 分化 明显 。


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我们对 短期 债券 市场 持谨 慎态度 ,托 底政 策的 累积 效应可 能带 动经 济出 现阶 段性企 稳, 通胀 回升、 人民 币汇 率制 约货 币进一 步宽 松, 积极 财政 下国债 供给 和地 方债 置换 规模放 量等 ,均 对市 场影响 负面 ,之 前对 市场 的乐观 预期 存在 修正 的需 求。中 期看 ,经 济潜 在增 速下行 和货 币宽 松的 逻辑不 变, 债券 市场 并不 具有明 显的 风险 。 股市方 面, 汇率 、经 济边 际改善 下风 险偏 好提 升, 通胀暂 不会 对流 动性 形成 紧缩约 束, 一致 预期下 的博 弈推 动3 月以 来 市场 出现 超跌 反弹 。但 经济和 汇率 的回 暖是 否能 够持续 ,目 前看 仍存 在较大 的不 确定 性, 加上 存量博 弈格 局不 变, 预计 市场仍 维持 震荡 行情 ,趋 势性机 会仍 需等 待。 转债估 值较 高叠 加股 市震 荡,配 置价 值不 明显 ,更 多的体 现波 段价 值和 博弈 机会。 1 季度 本基 金主 要配 置于 中短期 限公 司债 、短 融和 中票, 精选 股票 ,部 分加 仓估值 适中 、流 动相较 好的 转债 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年3 月31 日, 华商双 债丰 利债 券型 证券 投资基 金A 类份 额净 值 为1.292 元, 份额 累计净 值 为1.612 元 ,基 金份额 净值 增长 率 为 0.51% ,同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为 0.31% , 本类基 金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率0.20 个百 分点 ;华 商双 债 丰利债 券型 基 金C 类份额 净值 为1.290 元, 份额累 计净 值 为 1.590 元 ,基金 份额 净值 增长 率 为0.35% ,同 期基 金业 绩比较 基准 的收 益率 为0.31% , 本 类基 金份 额净 值增 长率高 于业 绩比 较基 准收 益率0.04 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报 告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,069,316,942.23 12.08 其中: 股票


1,069,316,942.23 12.08 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


7,268,412,395.73 82.10 其中: 债券


7,268,412,395.73 82.10 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


47,500,311.25 0.54 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


金融资 产


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


173,199,664.31 1.96 8 其他资 产


294,210,434.78 3.32 9 合计





8,852,639,748.30





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 57,797,533.98 0.88 B 采 矿 业 872.90 0.00 C 制造业 538,709,675.06 8.19 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 77,157,235.26 1.17 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 213.88 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 246,962,535.44 3.75 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 148,688,875.71 2.26 合计 1,069,316,942.23 16.25 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000882 华联股 份 63,650,138 246,962,535.44 3.75 2 600777 新潮实 业 9,549,703 148,688,875.71 2.26 3 600356 恒丰纸 业 13,442,251 141,950,170.56 2.16 4 600202 哈空调 8,946,866 114,251,478.82 1.74 5 000617 石油济 柴 6,833,098 77,897,317.20 1.18 6 600272 开开实 业 4,840,479 77,157,235.26 1.17 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


7 000985 大庆华 科 2,874,776 65,832,370.40 1.00 8 000880 潍柴重 机 4,515,085 59,328,216.90 0.90 9 002679 福建金 森 2,702,082 57,797,533.98 0.88 10 601233 桐昆股 份 3,268,586 37,882,911.74 0.58 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 290,657,000.00 4.42 其中: 政策 性金 融债 290,657,000.00 4.42 4 企业债 券 2,799,578,161.03 42.56 5 企业短 期融 资券 2,473,418,000.00 37.60 6 中期票 据 1,556,827,000.00 23.66 7 可转债 (可 交换 债) 147,932,234.70 2.25 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,268,412,395.73 110.48 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122067 11 南 钢债 1,973,410 197,341,000.00 3.00 2 101464041 14 复星 MTN001 1,400,000 143,206,000.00 2.18 3 112144 12 晨 鸣债 1,357,749 140,798,571.30 2.14 4 112138 12 苏宁 01 1,341,297 138,851,065.44 2.11 5 101664005 16 海南 航空 MTN001 1,200,000 121,488,000.00 1.85 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策





根 据本 基金 的基 金合 同约定 ,本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





根 据本 基金 的基 金合 同约定 ,本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查, 且在 本报 告编制 日前 一年 内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,846,452.89 2 应收证 券清 算款 147,159,995.49 3 应收股 利 - 4 应收利 息 123,422,586.08 5 应收申 购款 14,032,460.32 6 其他应 收款 7,748,940.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 294,210,434.78 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 24,655,150.00 0.37 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000882 华联股 份 246,962,535.44 3.75 重大事 项停 牌 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


2 600202 哈空调 114,251,478.82 1.74 重大事 项停 牌 3 000617 石油济 柴 77,897,317.20 1.18 重大事 项停 牌 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,676,928,743.98 1,521,208,107.52 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,535,641,869.54 1,032,162,427.61 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 562,111,192.57 1,109,357,839.10 报告期期间基金 拆分变动 份额(份额减少 以 "-" 填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,650,459,420.95 1,444,012,696.03 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 华商 双 债丰利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 6 、报 告期 内华 商双 债丰 利 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 华商双债丰利债券 2016 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


8.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层


基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016 年4 月20 日