第 1 页 共 12 页
交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日
第 2 页 共 12 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本 报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
交易代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 2,896,249,172.22 份
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下， 追求超
过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外
宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析， 合理安排组合期限
结构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险
品种， 长期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金
和债券型基金。
第 3 页 共 12 页
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 14,831,941.15
2.本期利润 14,831,941.15
3.期末基金资产净值 2,896,249,172.22
注：1 、自合同生效日起，本基金按照0.25% 的年费率计提销售服务费。
2、 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6025% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.5152% 0.0015%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动的 比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 9 月 12 日至 2016 年 3 月 31 日）
第 4 页 共 12 页
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、
交银理财
21 天债券、
交银现金宝
货币、交银
丰享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银裕
通纯债债券
的基金经理
2015-05-27 - 8 年
黄莹洁女士，香港大
学工商管理硕士、北
京大学经济学、管理
学双学士。历任中海
基金管理有限公司交
易员。2012 年加入交
银施罗德基金管理有
限公司，历任中央交
易室交易员。
连端清
交银货币、
交银理财
60 天债券、
2015-08-04 - 5 年
连端清先生，复旦大
学经济学博士。历任
交通银行总行金融市
第 5 页 共 12 页
交银丰盈收
益债券、交
银现金宝货
币、交银丰
润收益债券
的基金经理
场部、湘财证券研究
所研究员、中航信托
资产管理部投资经
理。2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
注： 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获 得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
第 6 页 共 12 页
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2016 年一季度， 主要受房地产投资反弹、 基建及供给侧改革推进影响， 国内经济出
现回暖企稳迹象。2016 年 1 月份、2 月份， 房 地产投资出现 2 年以来首次止跌回升， 带
动固定资产投资企稳回升。伴随着经济有所回暖，一季度 CPI 持续攀 升，PPI 降幅不断
收窄。 货币政策上， 央行货币政策维持宽松操作思路， 但宽松的边际在收窄。2016 年春
节前， 央行通过公开市场及定向工具投放了巨额流动性， 并且将公开市场操作频率由一
周两次改为每个工作日， 以维持相对宽松的资金面。2016 年 3 月 1 日再次降准 0.5 个百
分点。但是，3 月下旬央行净投放的力度明显减弱。
一季度尽管市场资金整体依旧充裕，但是受信贷投放较大、央行 MPA 季末考核等
影响， 银行间市场资金面多次结构性趋紧， 回购利率中枢在上移。 受经济回暖及央行宽
松力度低于预期等影响， 一季度利率债出现震荡回调走势。 但在旺盛的配置需求下， 高
评级信用债震荡下行，低评级中短期限信用债大幅下行。
基金操作方面， 报告期内本基金通过流动性管理满足客户赎回需求， 保持适当的组
合久期， 在资产类别配置上以存款及同业存单为主， 择机配置了部分债券， 同时适应货
币基金监管新规带来的变化。
展望二季 度， 考虑房地产投资回升及基建稳增长等累积效应带动经济回暖的势头可
能持续一段时间， 央行货币政策向稳健回归具有一定基础， 预计央行将更多以定向工具
及公开市场操作为主来调节流动性。 组合管理方面， 本基金将密切关注经济回暖的力度
与央行货币政策动态， 保持较好流动性， 紧抓 市场机会， 同时控制信 用风险， 努力为 投
资者带来稳健的回报。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金净值收益率为 0.6025% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.0873% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产
第 7 页 共 12 页
的比例(%)
1 固定收益投资 1,588,596,674.17 48.18
其中：债券 1,588,596,674.17 48.18
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产
-
-
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
1,299,139,332.12
39.40
4 其他资产 409,663,265.83 12.42
5 合计 3,297,399,272.12 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余
额
6.83
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的 比例（％）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余
额
399,299,200.35 13.79
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
第 8 页 共 12 页
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（ ％）
1 30天以内 9.08 13.79
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 9.66 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 27.74 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180 天 40.87 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 12.35 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 99.70 13.79
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产净值
第 9 页 共 12 页
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 160,087,505.15 5.53
其中：政策性金融债 160,087,505.15 5.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 239,991,987.55 8.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,188,517,181.47 41.04
8 其他 - -
9 合计 1,588,596,674.17 54.85
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111593457
15 徽商银行
CD145
1,000,000 98,439,882.49 3.40
2 150215 15 国开 15 600,000 60,042,928.67 2.07
3 041559069 15 中材泥 CP001 500,000 50,029,145.25 1.73
4 150413 15 农发 13 500,000 49,994,570.88 1.73
5 041568009
15 双桥经开
CP001
500,000 49,982,017.74 1.73
6 041673001
16 生态城投
CP001
500,000 49,981,619.92 1.73
7 111592182
15 吉林银行
CD021
500,000 49,876,910.18 1.72
8 111690861
16 鄞州银行
CD003
500,000 49,787,626.10 1.72
9 111691269
16 浙江泰隆商行
CD012
500,000 49,735,489.19 1.72
10 111691339
16 青岛农商行
CD012
500,000 49,718,786.07 1.72
第 10 页 共 12 页
5.6“ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0940%
报告期内偏离度的最低值 0.0326%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0576%
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.4 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,324,248.56
4 应收申购款 398,339,017.27
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 409,663,265.83
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 11 页 共 12 页
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,275,151,589.11
本报告期 期间基金总申购份额 14,363,652,092.09
本报告期 期间基金总赎回份额 13,742,554,508.98
报告期期末基金份额总额 2,896,249,172.22
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2016-1-28 -40,002,550.56 -40,002,550.56
2 红利再投 2016-03-31 2,220,432.73 2,220,432.73 -
合计
-37,782,117.83 -37,782,117.83
注：1 、本基金管理人本报告期末持有本基金份额358,945,735.09份，占本基金期末总份
额的12.39% 。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
§8
备 查文件 目录
8.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；
2 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
第 12 页 共 12 页
8.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
