鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
2016年第1季度报告
2016 年3月31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年4月20 日
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 4 月15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 3 月31 日止。
§2 基金产品概况?
基金简称 鹏华动力增长混合(LOF)
场内简称 -
基金主代码 160610
交易代码 160610
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2007年 1月9 日
报告期末基金份额总额 2,080,666,400.30 份
投资目标
精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司
中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,
在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋
求长期、稳定的资本增值。
投资策略
(1)股票投资:本基金股票投资采取“自上而下”
和“自下而上”相结合的主动投资管理策略,策略分
为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个
层次,重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的
上市公司中价值相对低估的股票。
(2)债券投资:本基金债券投资的主要目的是规避
股票投资部分的系统性风险,在投资过程中综合运用
久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等
策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率
×30% 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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风险收益特征
本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收
益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债
型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等
风险品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要财务指标?
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年3月31日 )
1.本期已实现收益 -46,258,770.52
2.本期利润
-326,259,665.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1630
4.期末基金资产净值 1,977,170,145.95
5.期末基金份额净值 0.950
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.94% 2.55% -9.18% 1.70% -3.76% 0.85%
注:业绩比较基准=沪深300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较?
注:1、本基金基金合同于 2007 年1月 9 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告?
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介??
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁浩
本基金基
金经理
2015年7月
29日
- 8
梁浩先生,国籍中国,
经济学博士, 8 年证券
从业经验。曾任职于
信息产业部电信研究
院,从事产业政策研
究工作;2008 年 5 月
加盟鹏华基金管理有
限公司,从事研究分鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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析工作,担任研究部
高级研究员、基金经
理助理,2014 年 3 月
至 2015 年 12 月兼任
鹏华环保产业股票基
金基金经理,2014 年
11 月至 2015 年 12 月
兼任鹏华先进制造股
票基金基金经理,
2011 年 7 月起担任鹏
华新兴产业混合基金
基金经理,2015 年 7
月起兼任鹏华动力增
长混合(LOF)基金基
金经理,2016 年 1 月
起兼任鹏华健康环保
混合基金基金经理,
现同时担任研究部总
经理、投资决策委员
会成员。梁浩先生具
备基金从业资格。本
报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析?
一季度,考虑到地产的复苏以及创业板在 15 年四季度过高的涨幅,我们适度增加了周期行业
的配置。在成长股方面,我们仍然看好传媒行业的景气度,所以保留了较多的传媒行业配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现?
报告期内,本基金净值增长率为-12.94%,同期上证综指下跌 15.12%,深证成指下跌 17.45%,
沪深 300 指数下跌 13.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明?
无。
§5 投资组合报告?
5.1 报告期末基金资产组合情况??
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,350,615,068.36 67.38
其中:股票
1,350,615,068.36 67.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
--
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计
650,617,172.05 32.46
8 其他资产
3,209,064.81 0.16
9 合计
2,004,441,305.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合?
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 47,482,538.60 2.40
B 采矿业 114,020.85 0.01
C 制造业 720,879,114.27 36.46鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
--
E 建筑业 119,709.48 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 18,437,676.00 0.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,584,863.94 2.66
J 金融业 --
K
房地产业
36,763,250.80 1.86
L
租赁和商务服务业
115,415,125.82 5.84
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 35,172,840.01 1.78
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作
133,999,537.50 6.78
R 文化、体育和娱乐业
189,646,391.09 9.59
S 综合 --
合计 1,350,615,068.36 68.31
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细??
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300244 迪安诊断 2,382,214 133,999,537.50 6.78
2 002152 广电运通 4,938,608 117,933,959.04 5.96
3 002508 老板电器 2,263,558 104,101,032.42 5.27
4 002343 慈文传媒 2,142,159 103,873,289.91 5.25
5 002616 长青集团 4,347,994 85,481,562.04 4.32
6 002400 省广股份 3,500,000 64,050,000.00 3.24
7 002372 伟星新材 3,304,574 61,729,442.32 3.12
8 002450 康得新 1,823,167 60,146,279.33 3.04
9 000802 北京文化 2,014,773 54,519,757.38 2.76
10 600201 生物股份 1,708,504 52,861,113.76 2.67
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合???
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
注:本基金本报告期末未持有债券。
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细??
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
5.10.1 本期国债期货投资政策?
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价?
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注?
5.11.1
?
组合投资的前十名证券之一的北京文化的发行主体北京京西文化旅游股份有限公司在 2015
年3月10日收到深圳证券交易所向公司出具的 《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》
(公司部关注函【2015】第 95 号) ,对公司在互动易平台上发布的信息与年报披露存在前后矛盾
一事表示关注。2015 年 4 月 22 日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股
份有限公司的关注函》 (公司部关注函【2015】第 172 号) ,对公司已超过十天未在互动易平台上
回答投资者的提问一事表示关注。2014 年 4 月 28 日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对北
京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》 (公司部年报问询函【2014】第 140 号) ,就公
司 2013 年年报相关问题要求公司予以书面说明。2015 年4月 28 日,深圳证券交易所向公司出具
了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》 (公司部年报问询函【2015】第 99 号) ,
就公司 2014年年报相关问题要求公司予以书面说明,并进行补充披露。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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根据公司公告,最近五年,公司未被证券监管部门采取监管措施,公司被交易所出具监管函
2 次,关注函 6 次,年报问询函 5 次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改。本基金管
理人长期跟踪研究该股票,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制
度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成?
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,871,027.10
2 应收证券清算款 704,442.45
3 应收股利 -
4 应收利息 110,986.75
5 应收申购款 522,608.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,209,064.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动?
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,699,232,345.61
报告期期间基金总申购份额 495,875,577.31
减:报告期期间基金总赎回份额 114,441,522.62鹏华动力增长混合(LOF)2016 年第 1季度报告
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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 2,080,666,400.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况?
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况?
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细?
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录?
8.1 备查文件目录?
(一)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
(二)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
(三)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 1 季度报告》(原文)。
8.2 存放地点?
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 中国农业银行股份有限公司
8.3 查阅方式?
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年4月20日