鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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鹏华 沪深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年第 1 季 度报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 20 日
鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月15 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华沪深 300ETF
场内简称 A300ETF
基金主代码 159927
交易代码 159927
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月19 日
报告期末基金份额总额 8,192,168.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法， 按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其风险与预期收益高于混合型
基金、 债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金中鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为交易型
开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -577,609.08
2. 本期利润
-7,004,449.96
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.7109
4. 期末基金 资产净值 26,275,885.75
5. 期末基金 份额净值 3.2074
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.35% 2.41% -13.75% 2.43% -0.60% -0.02%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数 鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2013 年7 月 19 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本 基 金 基
金经理
2013 年7 月
19 日
- 8
崔俊杰先生， 国籍中国， 管
理学硕士，8 年证券从业经
验。 2008 年7 月加盟鹏华基
金管理有限公司， 历任产 品
规划部产品设计师、 量化 投
资部量化研究员， 先后从 事
产品设计、量化研究工作，
2013 年 3 月 起担任鹏华深鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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证民营ETF 基 金及其联接基
金基金经理， 2013 年 3 月起
兼任鹏华上证民企50ETF 基
金及其联接基金基金经理，
2013 年 7 月 起兼任鹏华沪
深 300ETF 基 金基金经理，
2014 年 12 月 起兼任鹏华资
源分级基金基金经理，2014
年 12 月起兼 任鹏华传媒分
级基金基金经理，2015 年 4
月 起 兼 任 鹏 华 银 行 分 级 基
金基金经理， 2015 年 8 月起
兼 任 鹏 华 医 药 分 级 基 金 基
金经理。 崔俊 杰先生具备基
金从业资格。 本报告期内 本
基金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金 合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 1 季 度， 整个 A 股市场先抑后扬， 季末呈现震荡向上的局面。 本基金秉承指 数基金的鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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投资策略， 在应对申购赎回的基础上， 力争跟踪指数收益， 并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2016 年 1 季 度市场波动仍然较高， 对基金的管理运作带来一定影响， 面临这种情况， 我们进
行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 3.2074 元，累计净 值 1.4194 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为-14.35% 。本报告期基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.012%，年化跟踪 误差 0.515%。
对本基金而言，报告期内跟踪误差的主要来源为：样本股特殊事件导致的停复牌、成 分股调
整以及为应对申购赎回必要的现金留存等，对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内， 本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形； 截至报告期末，
本基金资产净值仍低于五千万元。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 26,214,514.11 98.03
其中：股票 26,214,514.11 98.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,395.40 0.01
其中：债券 2,395.40 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 521,838.18 1.95
8 其他资产 3,148.74 0.01
9 合计 26,741,896.43 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不 含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,683.80 0.08 鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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B 采 矿 业 953,182.42 3.63
C 制造业 8,542,767.73 32.51
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,022,553.38 3.89
E 建筑业 954,198.96 3.63
F 批发和零售业 613,263.94 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 873,070.52 3.32
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,530,153.45 5.82
J 金融业 9,099,302.62 34.63
K 房地产业 1,570,638.19 5.98
L 租赁和商务服务业 249,846.90 0.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 189,572.70 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 34,316.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 432,743.60 1.65
S 综合 127,219.90 0.48
合计 26,214,514.11 99.77
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 指 数投 资 前十名 和积极投
资 前 五 名 股票 投资明细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 33,082 1,052,338.42 4.00
2 000002 万
科Ａ 30,140 736,320.20 2.80
3 600016 民生银行 73,860 672,864.60 2.56
4 601166 兴业银行 40,720 632,381.60 2.41
5 600000 浦发银行 28,960 519,252.80 1.98
6 600036 招商银行 31,499 506,818.91 1.93
7 600030 中信证券 23,980 426,844.00 1.62
8 601328 交通银行 71,940 400,705.80 1.52
9 600519 贵州茅台 1,521 376,660.44 1.43 鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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10 601288 农业银行 116,740 373,568.00 1.42
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 2,395.40 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,395.40 0.01
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113009 广汽转债 20 2,395.40 0.01
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基 金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司 （以下简称 “中信证券” ） 于 2015 年 11
月 26 日， 收到中国证券 监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 调查通知书 （稽查总队调查
通字 153121 号） ，其中提 及：因中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证
监会决定对中信证券进行立案调查。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置， 符合指数基金的管理规定， 该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 鹏华沪深 300ETF2016 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,029.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,148.74
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 736,320.20 2.80 重大事项
5.11.6 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,192,168.00
报告期期间基金总申购份额 6,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 8,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,192,168.00
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
( 二) 《鹏华 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
( 三) 《鹏华 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建 设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已 开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
