华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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华宝 兴业 中证1000 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 1 季 度报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝兴业中证 1000 指数 分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
报告期末基金份额总额 185,843,154.04 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以
内，年跟踪误 差控制在 4% 以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指 数收益率 ×95%+同期银行 活期存款利率（税后） ×5% 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型 基金和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基金简称 1000A 1000B
华宝兴业中证 1000
指数分级
下属分级场内简称 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金交易代码 150263 150264 162413
下属分级基金报告期末
基金份额总额
14,760,121.00 份 14,760,121.00 份 156,322,912.04 份
下属分级基金的风险收
益特征
华宝中证 1000A 份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
华宝中证 1000B 份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、 债
券型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -12,296,656.09
2. 本期利润
-30,628,188.48
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1782
4. 期末基金 资产净值 153,049,421.71
5. 期末基金 份额净值 0.8235
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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准差④
过去三个月 -20.50% 3.28% -19.36% 3.33% -1.14% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
(2015 年 6 月 4 日至 2016 年 3 月 31 日)
注：1 、本基 金基金合同生效于 2015 年 6 月4 日 ，截止报告日本 基金基金合同生效未满一年。
2 、 按照基金 合同的规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12 月 4 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 基
2015 年6 月
4 日
- 10 年
硕士。 2006 年 6 月加入 华宝
兴业基金管理有限公司， 先
后在交易部、 产品开发部和
量化投资部工作，2012 年
10 月起任华 宝兴业上证180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金、 华宝兴业上证
180 成长交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。 2015 年 5 月起任 华
宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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金经理 2015 年 6 月 起任华宝兴业
中证 1000 指 数分级证券投
资基金基金经理。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的 说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
由于股、 债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化， 中证 1000 指数分级 证券投
资基金在短期内出现过股票资产占基金资产净值低于 90% 的 情况 。发生此类情况后，该基金均在
合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间 的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年一季 度国内经济数据显示需求有筑底企稳的迹象， 在基础设施建设与房地产投资的带
动下总投资增速出现改善， PMI 指 数的提升也预示着制造业企业景气度在不断 改善， 同时工业增
加值同比增速也在不断回升。同期，A 股市场整 体呈现先抑后扬的走势，年初由于市场对熔断机
制的应对尚不成熟， 出现一轮恐慌性下跌行情， 2 月大盘成功震荡筑底， 3 月出现较为明显的反弹。
指数方面，市场上大部分基准指数呈现普跌态势。市场风格继续分化，以中证 1000 和中证500
为首的中小盘股指数跌幅居前，一季度分别下跌了 20.42%和 19.19% ， 而以中证 100 和沪深300
指数为代表的大盘蓝筹股指数跌幅相对较小，分别下跌了 11.23% 和 13.75% 。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同 ，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 0.8235 元， 本 报告期内基金份额净值增长率为-20.50% ，
同期业绩比较基准增长率为-19.36% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 142,009,492.38 91.18
其中：股票 142,009,492.38 91.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
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7 银行存款和结算备付金合计 13,188,456.49 8.47
8 其他资产 549,769.40 0.35
9 合计 155,747,718.27 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,416,828.80 0.93
B 采矿业 2,480,763.33 1.62
C 制造业 92,040,778.02 60.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,515,106.00 2.30
E 建筑业 3,223,843.00 2.11
F 批发和零售业 7,338,272.00 4.79
G 交通运输、仓储和邮政业 4,580,813.60 2.99
H 住宿和餐饮业 192,822.00 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
13,878,460.92 9.07
J 金融业 109,624.00 0.07
K 房地产业 6,381,577.50 4.17
L 租赁和商务服务业 1,064,674.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 1,193,354.60 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 788,008.00 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 136,869.00 0.09
Q 卫生和社会工作 260,680.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 1,790,310.00 1.17
S 综合 1,616,707.61 1.06
合计 142,009,492.38 92.79
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300113 顺网科技 5,900 523,330.00 0.34
2 002407 多氟多 6,700 518,580.00 0.34
3 300079 数码视讯 46,100 472,986.00 0.31
4 002426 胜利精密 19,500 434,265.00 0.28
5 300136 信维通信 14,000 412,860.00 0.27
6 300324 旋极信息 8,391 407,802.60 0.27
7 300367 东方网力 13,350 407,575.50 0.27
8 002019 亿帆鑫富 7,400 397,972.00 0.26
9 000806 银河生物 20,200 392,688.00 0.26
10 002176 江特电机 29,420 391,286.00 0.26
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本 报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
多氟多（002407）于 2015 年7 月22 日公告，收到中国证券监督管理委员会河南监管局对公
司下达的行政监管措施决定书。由于公司在信息披露 方面存在问题，违反了《上市公司信息披露
管理办法》的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》要求公司相关人员于 2015 年7 月30 日
10 时携带有 效的身份证件到中国证监会河南监管局接受监管谈话， 同时现对公司采取出具警示函
的监管措施，并记入证券期货诚信档案。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证 1000
指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管 理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法
规和公司制度的要求。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立 案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 46,022.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,048.80
5 应收申购款 500,697.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 549,769.40
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前 十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000806 银河生物 392,688.00 0.26 重大资产重组
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝兴业中证
1000 指数分 级
报告期期初基金份额总额 7,765,201.00 7,765,201.00 158,437,073.30
报告期期间基金总申购份额 - - 58,878,945.59
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 47,003,266.85
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
6,994,920.00 6,994,920.00 -13,989,840.00
报告期期末基金份额总额 14,760,121.00 14,760,121.00 156,322,912.04
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 1 季度 报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
