嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 1 页 共 11 页
中创400 交易型开放式指数证券投资基金2016
年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 20 日
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月15 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 3 月31 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实中创 400ETF
场内简称 中创 400
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月22 日
报告期末基金份额总额 77,561,264.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪 误差不超过 2% 。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中创 400 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金为
指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与 标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -740,318.11
2. 本期利润
-31,677,102.91
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4261
4. 期末基金 资产净值 159,825,425.70
5. 期末基金 份额净值 2.0606
注：（ 1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -19.16% 3.46% -19.52% 3.49% 0.36% -0.03%
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实中创 400ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 31 日）
注 1 ：按基金 合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制 ”的有关约定。
注 2 ：2016 年 3 月24 日 ， 本基金管理人发布 《关于嘉实中创 400ETF 基 金经理变更的公告》 ， 何 如
女士不再担任本基金基金经理职务，聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 5 页 共 11 页
陈正宪
本基金基金经理，
嘉实沪深 300ETF
及其联接、 嘉 实中
证 500ETF 及 其联
接 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、嘉
实基本面 50 指数
（LOF ） 、 嘉 实 H
股指数
（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2016 年 3
月 24 日
- 11 年
陈正宪先生 ，曾任职于 中
国台湾台育 证券、中国 台
湾保诚投信。2008 年 6 月
加入嘉实基 金管理有限 公
司，先后任 职于产品管 理
部、指数投 资部， 现任 指
数投资部执 行总监及基 金
经理。硕士 研究生，具 有
基金从业资 格，中国台 湾
籍。
刘珈吟
本基金、 嘉实 中证
金融地产 ETF 及
其联接、 嘉实 中证
主要消费 ETF、嘉
实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、嘉实深 证基
本面 120ETF 及其
联 接 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 基金
经理
2016 年 3
月 24 日
- 6 年
2009 年 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限公司 ， 曾任指数 投
资部指数研 究员一职。 现
任指数投资部基金经理。
何如
本基金基金经理、
嘉 实 中 证 主 要 消
费 ETF 、 嘉实 中证
医药卫生 ETF 联
接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 中 证
500ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 基 本 面
50 指数（LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2014 年 5
月 9 日
2016 年 3
月 24 日
9 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富兰
克林坦普顿 投资管理公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。
2007 年6 月 加入嘉实基金
管理有限公 司，先后任 职
于产品管理 部、指数投 资
部，现任指 数投资部副 总
监及基金经 理 。硕士研 究
生，具有基 金从业资格 ，
加拿大籍。
注： （1 ）任 职日期是指公司作出决定后公告之日； （2 ）证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 6 页 共 11 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平 交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.04% ， 年 度化拟合偏离度为 0.66% 。 符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.0606 元；本 报告期基金份额净值增长率为-19.16% ，业
绩比较基准收益率为-19.52% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 158,408,502.00 98.83
其中：股票 158,408,502.00 98.83 嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 7 页 共 11 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,800,397.33 1.12
8 其他资产 69,879.23 0.04
合计 160,278,778.56 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,220,200.29 2.01
B 采 矿 业 1,354,377.67 0.85
C 制造业 111,197,670.13 69.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,012,661.86 0.63
E 建筑业 4,318,081.09 2.70
F 批发和零售业 3,917,426.46 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 585,074.84 0.37
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
24,521,750.13 15.34
J 金融业 - -
K 房地产业 990,397.65 0.62
L 租赁和商务服务业 1,497,039.80 0.94
M 科学研究和技术服务业 1,401,829.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 458,008.25 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,212,586.64 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,813,881.69 1.13
S 综合 - -
合计 157,500,985.50 98.55
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 8 页 共 11 页
5.2.2 报告期末积 极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 907,516.50 0.57
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 907,516.50 0.57
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002018 华信国际 49,520 2,182,841.60 1.37
2 002466 天齐锂业 11,530 1,934,734.00 1.21
3 300408 三环集团 36,900 1,264,563.00 0.79
4 002407 多氟多 13,582 1,051,246.80 0.66
5 002280 联络互动 40,100 1,014,530.00 0.63
6 300113 顺网科技 11,191 992,641.70 0.62
7 002085 万丰奥威 27,122 966,628.08 0.60
8 002176 江特电机 69,492 924,243.60 0.58
9 002460 赣锋锂业 17,120 877,228.80 0.55
10 300367 东方网力 28,500 870,105.00 0.54 嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 9 页 共 11 页
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300028 金亚科技 25,870 723,066.50 0.45
2 002379 鲁丰环保 42,500 184,450.00 0.12
注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只积极投资 股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资 明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 10 页 共 11 页
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,657.54
2 应收证券清算款 66,800.05
3 应收股利 -
4 应收利息 421.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 69,879.23
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 2,182,841.60 1.37 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002379 鲁丰环保 184,450.00 0.12 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 67,561,264.00
报告期期间基金总申购份额 12,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分 变动份额 -
报告期期末基金份额总额 77,561,264.00
嘉实中创400ETF2016 年第1 季 度报告
第 11 页 共 11 页
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准中创 400 交易 型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ）《中创400 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》；
（3 ）《中 创400 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4 ）《中创400 交易型开 放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内中创 400 交易型开放 式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
