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万家双利(519190)

万家双利:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告

万家双利债券型证券投资基金
















































































招募说明书摘要


万家双利债券型证券投资基金 招募说明书摘要(更新) (2016 年 第 1 号) 基 金 管 理 人 : 万家 基 金 管 理 有 限公 司 基金托管人: 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 二 〇一 六年 四月 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 2 重要提 示 万家双利债券型证券投资基金由万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资 基金转型而来。2015 年 6 月 8 日万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过了 《关于修改万家岁得利 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》 , 内容包括万家岁 得利定期开放债券型发起式证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范 围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之 日起, 《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 失效且 《万家 双利债券型证券投资基金基金合同》同时生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证 监会备案,但中国证监会对本基金募集的 备案,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ,本 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 等 。 本 基 金 特 定 风 险 包 括 : 本基金部 分 资 产 投 资 于 中 小 企 业 私 募 债 券 、 证 券 公 司 短 期 公司债券, 无 法 完 全 规 避 这类品种 的 流 动 性 风 险 和 信 用 风 险 ; 相 对 于 不 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 、 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 的 债 券 型 基 金 而 言 , 本 基 金 预 期 风 险 水 平 相对更高 。 本 基 金 是 一 只 债 券 型 基 金 , 对 债 券 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ,对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金预期收益和预期风险 高 于 货 币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 , 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并对于申购基金的意愿、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 投 资 运 作 与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资决万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 3 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本招募说明书 (更新) 所载内容截止日为 2016 年3 月6 日, 有关财务数据和 净值表现截止日为2015 年12 月31 日,财务数据未经审计。 一、基 金管理人 (一)基金管理人概况


名称:万家基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层9 层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002 年8 月23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44 号


经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元 人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626











传真:021-38909627 (二)主要人员情况


1、基金管理人董事会成员


董 事 长 方 一 天 先 生 , 大 学 本 科 , 学 士 学 位 , 先 后 在 上 海 财 政 证 券 公 司 、 中国 证监会系统、 上证所信息网络有限公司任职,2014 年10 月加入万家基金管理有限 公司,2014 年12 月起任公司董事,2015 年2 月起任公司总经理。 董 事 马 永 春 先 生 , 政 治 经 济 学 硕 士 学 位 , 曾 任 新 疆 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室科 长 , 新 疆 通 宝 投 资 有 限 公 司 总 经 理 , 新 疆 对 外 经 贸 集 团 总 经 理 , 新 疆 天 山 股 份 有 限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理 ,2015 年 7 月起万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 4 任公司董事长 。 董 事 袁 西 存 先 生 , 中 共 党 员 , 研 究 生 , 工 商 管 理 学 硕 士 , 曾 任 莱 钢 集 团 财务 部科长,副 部 长 , 齐 鲁 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 , 现 任 中泰 证券股份 有限公司财务总监。 独 立 董 事 陈 增 敬 先 生 , 中 国 民 主 建 国 会 成 员 , 博 士 研 究 生 , 教 授 , 曾 任 山东 大 学 数 学 院 讲 师 兼 副 教 授 , 法 国 国 家 信 息 与 自 动 化 研 究 所 博 士 后 , 加 拿 大 西 安 大 略 大 学 保 险 系 访 问 学 者 、 兼 职 教 授 , 山 东 大 学 金 融 研 究 院 ( 现 更 名 为 山东大学中 泰 证 券 金 融 研 究 院 ) 常 务 副 院 长 兼 教 授 , 现 任 山 东 大 学 中 泰 证 券 金 融 研 究 院 院 长 兼数学院 副院长、教授。 独 立 董 事 骆 玉 鼎 先 生 , 中 共 党 员 , 研 究 生 , 经 济 学 博 士 , 副 教 授 , 曾 任 上海 财 经 大 学 金 融 学 院 银 行 系 讲 师 , 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 学 院 副 教 授 、 副 院 长 ,美 国 国 际 管 理 研 究 生 院 ( 雷 鸟 ) 访 问 研 究 员 , 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 学 院 副 院 长 兼 副 教 授 , 新 疆 财 经 大 学 金 融 系 支 教 教 师 , 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 副 院 长 、 常 务 副 院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。 独 立 董 事 黄 磊 先 生 , 中 国 民 主 建 国 会 成 员 , 经 济 学 博 士 , 教 授 , 曾 任 贵 州财 经 学 院 财 政 金 融 系 教 师 、 山 东 财 经 大 学 金 融 学 院 院 长 、 山 东 省 政 协 常 委 , 现 任 山 东 财 经 大 学 资 本 市 场 研 究 中 心 主 任 、 山 东 金 融 产 业 优 化 与 区 域 管 理 协 同 创 新 中 心 副 主 任 、 山 东 省 人 大 常 委 、 山 东 省 人 大 财 经 委 员 会 委 员 、 教 育 部 高 校 金 融 类 专 业 教学指导委员会委员。 2、基金管理人监事会成员 监 事 会 主 席 李 润 起 先 生 , 硕 士 学 位 , 经 济 师 。 曾 任 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司文 艺 路 营 业 部 客 户 主 管 、 公 司 投 行 部 项 目 经 理 , 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监 事 张 浩 先 生 , 中 共 党 员 , 管 理 学 博 士 , 先 后 任 职 于 山 东 东 银 投 资 管 理 有限 公 司 、 山 东 省 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 。 现 任 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 综 合部(党委办公室)部长(主任) 。 监 事 李 丽 女 士 , 中 共 党 员 , 硕 士 , 中 级 讲 师 , 先 后 任 职 于 中 国 工 商 银 行 济南 分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任公 司综合管理部总监。 监 事 蔡 鹏 鹏 女 士 , 本 科 , 先 后 任 职 于 北 京 幸 福 之 光 商 贸 有 限 公 司 、 北 方 之星万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 5 数码技术 (北京) 有限公司、 路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公司, 现任公司机构理财部总监。 监 事 陈 广 益 先 生 , 中 共 党 员 , 硕 士 学 位 , 先 后 任 职 于 苏 州 市 对 外 贸 易 公 司、 兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现任 公司运营部总监。 3、基金管理人高级管理人员


董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至2003 年任职于国泰君安证券, 从事行政管理、 机构客 户开发等工作;2003 年至2007 年任职于兴安证券, 从事营 销管理工作; 2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券, 任营业部高级经理、 总经理等职。 2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013 年 4 月起任公司副总经理 。 督 察 长 : 兰 剑 先 生 , 法 学 硕 士 , 律 师 、 注 册 会 计 师 , 曾 在 江 苏 淮 安 知 源 律师 事务所、 上海和华利盛律师事务所从事律师工作, 2005 年 10 月进入万家基金管理 有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009 年 7 月加入万家基金管理有限公司,历 任 研 究 部 助 理 、 交 易 员 、 交 易 部 总 监 助 理 、 交 易 部 副 总 监 , 现 任 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 现 金 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混合型证券投资基金、 万家瑞 益灵活配置混合型证券投资基金 和本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员会主任:方一天 委员会副主任:黄海 、陈工文 委员:罗毅、张军、 莫海波、卞勇、白宇 方一天先生,公司 董事长、总经理 黄海先生,投资总监。 陈工文先生,总经理助理、专户投资经理。 罗毅先生,总经理助理。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 6 张军先生,总经理助理。 莫 海 波 先 生 , 投 资 研 究 部 总 监 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 和 万 家 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经理。 卞勇先生,量化投资部总监。 万家 180 指数 证券投资基金、万家中证红利指 数型证券投资基金(LOF) 、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 白宇先生,交易部总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 7 二 、基 金托管人 ( 一) 基金托 管人 基本情 况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本: 人民 币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 ( 二) 主要人 员情 况 截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年 龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学 历或高级技术职称。 ( 三) 基金托 管业 务经营 情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管 理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 496 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 一 年万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 8 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项最佳托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融领域的持续认可和广泛好评。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 9 三、相 关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构


万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台 。 住所、办公地址: 上海市浦东新区浦电路 360 号8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 联系人:李忆莎


电话:(021)38909771 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 申购及赎回等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:https://trade.wjasset.com/ 2、代销机构 (1)场外代销机构 1)中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:王均山 传真: (010)66107914 客户服务电话:95588 公司网站: www.icbc.com.cn


2)招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 3)中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址: www.ccb.com 4)中信银行股份有限公司 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 10 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com 5)交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcom.com 6)中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 7)上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 8)泉州银行股份有限公司 客服电话:400-889-6312 公司网站:www.qzccbank.com 9)中泰证券股份 有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 10)中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 11)江海证券有限公司 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 12)申万宏源证券有限公司 客服电话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com 13)海通证券股份有限公司 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 14)东吴证券股份有限公司 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 11 客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn 15)国泰君安证券股份有限公司


客户服务电话:400-888-8666


网址:www.gtja.com 16)信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 17)天相投资顾问有 限公司 客户服务电话:010-66045566


公司网站: www.txsec.com


18)五矿证券有限公司 客户服务电话:400-184-0028 网址:wkzq.com.cn 19)上海证券有限责任公司 客户服务电话:400-891-8918,021-962518 网址:www.962518.com 20)中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 21)中信证券(山东)有限责任公司 客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com 22)华福证券有限责任公司 客户服务电话:0591-87383600 网址:www.gfhfzq.com.cn 23)华龙证券有限责任公司 客户服务电话:96668 公司网址:www.hlzqgs.com 24)日信证券有限责任公司 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 12 客户服务电话:400-660-9839 网址: www.rxzq.com.cn 25)光大证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8788,10108998 ,95525 网址:www.ebscn.com 26)东海证券股份有限公司 客户服务电话:021-20333395 网址:www.longone.com.cn 27)中航证券有限公司 客户服务电话:400-886-6567 网址:www.scstock.com 28)国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536


网址:www.guosen.com.cn 29)金元证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-8228 网址:jyzq.com.cn 30)华宝证券有限责任公司 客户服务电话:400-820-9898 网址:cnhbstock.com 31)杭州数米基金销售有限公司 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 32)上海长量基金销售投资顾问有限公司 客户服务电话:400-820-2899 网址:http://www.erichfund.com 33)上海天天基金销售有限公司 客户服务电话:400-1818-188 网址:http://fund.eastmoney.com/ 34) 深圳众禄基金销售有限公司 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 13 客户服务电话:400-678-8887 网址:boost.zlfund.cn 35) 上海好买基金销售有限公司 客户服务电话:400-700-9665 网址:http://www.howbuy.com/ 36)和讯信息科技有限公司 客户服务电话:010-85650688 网址:www.hexun.com 37)北京万银财富投资有限公司 客户服务电话:4008080069 网址:http://www.wy-fund.com 38) 北京增财基金销售有限公司 客户服务电话:400-001-8811 网址:http://www.zcvc.com.cn/ 39) 北京展恒基金销售有限公司 客户服务电话:400-888-6661 网址:http://www.myfund.com 40)中国国际金融股份有限公司 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 41) 浙江同花顺基金 销 售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址:http://fund.10jqka.com.cn/ 42) 北京钱景财富投 资 管理有限公司 客户服务电话: 400-893-6885 网址: fund.qianjing.com 43) 国金 证券 股份 有限 公 司 客户服 务电 话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn 44) 北京乐融 多源投资 咨询有限公司


客户服务电话: 400-068-1176


万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 14 网址: www.jimubox.com


45) 中信 期货 有限 公司 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 46) 上海汇付 金融服务 有限公司


客户服务电话: 400-820-2819


网址: https://tty.chinapnr.com/ 47) 中证金牛(北京 ) 投资咨询有限公司 客服电话:400-8909-998 网址:www.jnlc.com 48) 深圳市新兰德证 券 投资咨询有限公司 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 49) 珠海盈米财富管 理 有限公司 客户服 务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 50) 诺 亚正 行( 上海 )基 金销售 投资 顾问 有限 公司 客户服 务电 话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 51) 大 泰金 石投 资管 理有 限公司 客户服 务电 话:021-22267982 网址:www.dtfortune.com 52 )奕 丰金 融服 务( 深圳 )有限 公司 客服电 话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (2)场内代销机构 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额发售公告或相关业务公告) 。 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销售 本基金,并及时公告。 (二)基金登记机构 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 15 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 电话: (010)58598888 传真: (010)58598824 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称: 北京大成(上海)律师事务所 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球国际金融中心 24 层


负责人:王汉齐 经办律师:夏火仙、 华涛 电话: (021)3872 2416 联系人:华涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心50 楼( 200120) 联系电话: (021 )22288888 传真: (021)22280000 联系人:汤骏 经办注册会计师: 汤骏 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 16 四、基 金的名称 万家双利债券型 证券投资基金。 五、基 金的类型 基金类型:债券型 证券投资基金 基金的运作方式:契约型开放式 六、基 金的投资 目标





在 严 格 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 通 过 主 动 的 组 合 管 理 实 现 超越业绩比较基准的收益。 七、基 金的投资方向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 债 券 ( 含 国 债 、 央行 票 据 、 金 融 债 、 地 方 政 府 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 次 级 债 、 短 期 融 资 券 、 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 中 小 企 业 私 募 债 、 可 转 债 及 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 公司债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行 存款 (包括协议存款、 定期存款及其 他银行存款) , 国内依法发行上市的股票 ( 中小板、 创业板及其他中国证监会核准 上市的股票 ) 、 权证等权益类资产, 以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。


本 基 金 可 持 有 可 转 债 转 股 所 得 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投资 可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。


如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20% ; 现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 17 八 、基金的投资策略 (一) 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上, 采取积极主 动 地 投 资 管 理 策 略 , 通 过 定 性 与 定 量 分 析 , 对 利 率 变 化 趋 势 、 债 券 收 益 率 曲 线 移 动 方 向 、 信 用 利 差 等 影 响 固 定 收 益 投 资 品 价 格 的 因 素 进 行 评 估 , 对 不 同 投 资 品 种 运 用 不 同 的 投 资 策 略 , 并 充 分 利 用 市 场 的 非 有 效 性 , 把 握 各 类 套 利 的 机 会 。 在 信 用 风 险 可 控 的 前 提 下 , 寻 求 组 合 流 动 性 与 收 益 的 最 佳 配 比 , 力 求 持 续 取 得 达 到 或 超过业绩比较基准的收益。 (二)利率预期策略 利 率 变 化 是 影 响 固 定 收 益 投 资 品 价 格 的 最 重 要 的 因 素 , 当 市 场 基 准 利 率 上升 时 , 市 场 上 所 有 的 固 定 收 益 品 种 收 益 率 都 将 会 随 之 调 整 。 利 率 预 期 策 略 是 本 基 金 的 基 本 投 资 策 略 。 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 、 金 融 政 策 、 市 场 供 需 、 市 场 结 构 变 化 等 因 素 的 分 析 , 采 用 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 , 形 成 对 未 来 利 率 走 势 的 判 断 , 并 在 此 基 础 上 对 固 定 收 益 投 资 品 组 合 的 久 期 结 构 进 行 有 效 配 置 , 以 达 到 降 低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 (三)期限结构配置策略 利 率 期 限 结 构 表 明 了 固 定 收 益 投 资 品 的 到 期 收 益 率 与 到 期 期 限 之 间 的 关 系。 本 基 金 通 过 数 量 化 方 法 对 利 率 进 行 建 模 , 在 各 种 情 形 、 各 种 假 设 下 对 未 来 利 率 期 限结构变动进行模拟分析, 并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、 梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 (四)债券品种选择策略 在 上 述 债 券 投 资 策 略 的 基 础 上 , 本 基 金 对 每 个 债 券 进 行 定 价 , 充 分 评 估 其到 期 收 益 率 、 流 动 性 溢 价 、 信 用 风 险 补 偿 、 税 收 、 含 权 等 因 素 , 选 择 那 些 定 价 合 理 或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1) 符合前述投资策略; (2) 短期内价值被低估的 品种; (3) 具有套利空间的品种 ; 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 18 (4) 符合风险管理指标; (5) 双边报价债券品种; (6) 市场流动性高的债券 品种。 本 基 金 围 绕 上 述 因 素 综 合 评 估 发 行 主 体 的 信 用 风 险 , 确 定 市 场 上 该 类 债 券的 合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 (五)信用债券投资的风险管理 本 基 金 采 取 内 部 评 级 与 外 部 评 级 相 结 合 的 办 法 , 对 所 持 债 券 面 临 的 信 用 风险 进 行 综 合 评 估 。 在 获 取 数 据 方 面 不 仅 限 于 经 营 数 据 , 对 于 地 方 政 府 或 其 他 种 类 发 行 人 所 处 的 区 域 经 济 做 主 要 的 评 估 , 以 地 方 政 策 、 地 方 收 入 支 出 、 城 市化率、在 国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 对 进 入 研 究 库 中 的 信 用 债 券 通 过 内 部 信 用 评 级 , 运 用 定 性 和 定 量 相 结 合 、动 态 和 静 态 相 结 合 的 方 法 , 建 立 相 应 的 债 券 的 投 资 库 , 在 具 体 操 作 上 , 采 用 指 标 定 量 打 分 制 , 对 债 券 发 行 人 进 行 综 合 打 分 评 级 , 并 动 态 跟 踪 债 券 发 行 人 的 状 况 , 建 立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在 投 资 操 作 中 , 结 合 适 度 分 散 的 投 资 策 略 , 适 时 调 整 投 资 组 合 , 降 低 信 用债 券投资的信用风险。 (六)中小企业私募债券投资策略 本 基 金 将 综 合 运 用 类 别 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和 利差 定价管理 等 策 略 , 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 , 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券的投资。 本 基 金 将 特 别 注 重 中 小 企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 和 流 动 性 管 理 , 本 着 风 险调 整 后 收 益 最 大 化 的 原 则 , 确 定 中 小 企 业 私 募 债 券 资 产 的 合 理 配 置 比 例 , 保 证 本 金 相 对 安 全 和 资 产 流 动 性 , 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 。 在 投 资 决 策 过 程 中 , 将 评 估 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 对 基 金 资 产 流 动 性 的 影 响 , 分 散 投 资 , 确 保 所 投 资 的 中 小 企 业 私 募 债 券 具 有 适 当 的 流 动 性 ; 同 时 密 切 关 注 影 响 中 小 企 业 私 募 债 券 价 值 的 因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究, 由债券研究员根据公司内 部 《信 用 债 券 库 管 理 办 法 》 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 和 投 资 价 值 进 行 分 析 并 给 予 内 部 信 用 评 分 和 投 资 评 级 。 本 基 金 可 投 资 于 内 部 评 级 界 定 为 可 配 置 类 的 中 小 企 业 私募债券; 对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券, 禁止进行投资。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 19 (七)资产支持证券投资策略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 , 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 经 风 险 调 整 后 相 对 价 值 较 高 的 品 种 进 行 投 资 , 以 期 获 得 长期稳定收益。 (八)证券公司短期公司债券投资策略 本基金 在 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 特 点 和 发 行 债 券 公 司 基 本 面 进 行 深 入 分析 研 究 的 基 础 上 , 通 过 考 察 利 率 水 平 、 票 息 率 、 付 息 频 率 、 信 用 风 险 及 流 动 性 等 因 素 判 断 其 债 券 价 值 ; 采 用 多 种 定 价 模 型 以 及 研 究 人 员 对 证 券 公 司 基 本 面 等 不 同 变 量 的 研 究 确 定 其 投 资 价 值 。 投 资 综 合 实 力 较 强 的 证 券 公 司 发 行 的 短 期 公 司 债 券 , 获取稳健的投资回报。 (九)股票投资策略 本 基 金 主 要 投 资 具 有 较 高 成 长 性 且 估 值 有 吸 引 力 的 公 司 股 票 。 本 基 金 从 定性 和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具 有 良 好 的 公 司 治 理 结 构 , 信 息 透 明 , 注 重 公 众 股 东 利 益 和 投 资 者 关 系 ;具 有优秀、 较为稳 定的管理层, 管理规范进取, 能适应不断发展的公司规模; 财务 透 明 、 清 晰 , 资 产 质 量 及 财 务 状 况 较 好 ; 在 生 产 、 技 术 、 市 场 、 政 策 环 境 等 经 营 层 面 具 有 一 方 面 或 几 方 面 竞 争 优 势 ; 有 清 晰 的 增 长 战 略 , 并 与 其 现 有 的 竞 争 优 势 相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性, 历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有 增长性; 未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率 等指标高于行 业平均水平; 为 达 精 选 之 目 的 , 本 基 金 结 合 定 量 分 析 和 定 性 分 析 , 构 建 过 滤 模 型 来 动 态建 立 和 维 护 核 心 股 票 库 , 从 而 精 选 出 具 有 较 高 成 长 性 且 估 值 有 吸 引 力 的 公 司 股 票 进 行 投 资 布 局 ; 同 时 将 风 险 管 理 意 识 贯 穿 于 股 票 投 资 过 程 中 , 对 投 资 标 的 进 行 持 续 严格的跟踪和评估。 (十)权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 20 基 础 上 , 充 分 考 量 可 投 权 证 品 种 的 收 益 率 、 流 动 性 及 风 险 收 益 特 征 , 通 过 资 产 配 置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 (十一)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% , 投资于股票资产 的比例不高于基金资产的 20% ; (2) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券 的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过基 金资产净值的 40% ,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 21 债券回购到期后不得展期; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16 ) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净值 的 10%; (17 ) 本 基 金 持 有 单 只 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资产 净值的 10%; (18 ) 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关规 定 , 与 基 金 托 管 人 在 本 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 此 期 间 , 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略 应 该 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始。 以 上 限 制 中 , 如 为 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 强 制 性 要 求 , 法 律 法 规 或 监 管 部门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人 发行的股票或者债券; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 22 (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 九 、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 中债总全价指数(总值)


选择该业绩基准 ,是基于以下因素:





中 债 总 全 价 指 数 ( 总 值 ) 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 , 并 在 中 国 债 券 网 (www.chinabond.com.cn ) 公开发布。 该指数样本涵盖国债、 央行票据、 政策性银 行 债 、 商 业 银 行 债 、 企 业 债 、 中 期 票 据 以 及 短 期 融 资 券 等 券 种 , 综 合 反 映 我 国 债 券 市 场 的 整 体 价 格 和 回 报 情 况 。 该 指 数 以 债 券 托 管 量 市 值 作 为 样 本 券 加 权 因 子 , 每 日 计 算 。 该 指 数 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 、 较 强 的 权 威 性 和 市 场 影 响 力 , 同 时 可 以较好体现本基金的投资特征,因此,适合作为本基金的业绩比较基准。








如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 履 行 适 当 程 序 后 变 更 业 绩 比 较 基 准并及时公告。 十 、基金的风险收益特征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 预 期 收 益 和预 期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 23 十一、 投资组合报告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年1 月 21 日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载误导性陈述及重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年12 月31 日, 本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况


序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 11,279,301.39 13.45 其中:股票


11,279,301.39 13.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


66,675,920.96 79.51 其中:债券


66,675,920.96 79.51








资产支持证 券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购 的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备 付金合计


4,266,773.83 5.09 8 其他资产


1,637,285.58 1.95 9 合计





83,859,281.76





100.00 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 24 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合


代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,954,015.39 10.99 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 503,200.00 0.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政 业 495,198.00 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 141,210.00 0.17 J 金融业 727,743.00 0.89 K 房地产业 365,715.00 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、 环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,220.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 25 合计 11,279,301.39 13.84 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序 号 股票代 码 股票 名称 数量 (股) 公允价值 (元) 占基金资 产净值比例 (%) 1 000910 大亚 科技 88,700 1,467,098. 00 1.80 2 002103 广博 股份 31,000 965,030.00 1.18 3 300032 金龙 机电 22,398 680,899.20 0.84 4 600089 特变 电工 52,547 618,478.19 0.76 5 002241 歌尔 声学 17,000 588,200.00 0.72 6 300064 豫金 刚石 41,900 576,544.00 0.71 7 600372 中航 电子 23,000 566,490.00 0.70 8 600388 龙净 环保 32,700 565,056.00 0.69 9 600270 外运 发展 18,300 495,198.00 0.61 10 600172 黄河 旋风 19,300 488,483.00 0.60 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合





万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 26 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 1,321,936.00 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,006,500.00 6.14 其中: 政策性金融债 5,006,500.00 6.14 4 企业债券 55,141,006.96 67.66 5 企业短期融资券 5,009,500.00 6.15 6 中期票据 - - 7 可转债 196,978.00 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 66,675,920.96 81.82 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





序 号 债券代 码 债券名称 数 量 (张) 公允价值 (元) 占基金资 产净值比例 (%) 1 122083 11 天威债 76 ,200 7,468,362. 00 9.16 2 122070 11 海航 01 58 ,400 5,896,064. 00 7.24 3 112172 13 普邦债 55 ,000 5,600,100. 00 6.87 4 122809 11 准国资 50 ,020 5,166,565. 80 6.34 5 011518 005 15 铁物资 SCP005 50 ,000 5,009,500. 00 6.15 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 27 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 9 投资组合报告附注 9.1 本报告期内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 9.2 基金投资的前十名股票中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的股票。 9.3 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,942.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,618,244.40 5 应收申购款 1,099.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,637,285.58 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 28 9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票 代码 股票 名称 流通受限 部分的公允价 值(元) 占基 金资产净 值比例 (%) 流通受限 情况说明 1 00210 3 广博 股份 965,030. 00 1.18 重大事项 停牌 十二、 基金的业绩 基金业绩截止日为2015 年12 月31 日, 托管人中国工商银行于 2016 年1 月21 日 复核了本招募说明书中的基金净值表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率① 净值增 长率标准差 ② 业绩 比较基准 收益率③ 业绩比 较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 20 15 年 5.98% 0.27% 4.75% 0.07% 1.23% 0.20% 20 14 年 8.89% 0.10% 3.57% 0.00% 5.32% 0.10% 自 基金成 立日至 2013 0.37% 0.05% 2.97% 0.00% -2.60% 0.05% 万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 29 年12 月31 日 自 基金合 同生效 起至 2015 年12 月31 日 15.83% 0.18% 11.60% 0.04% 4.23% 0.14% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较(2013 年3 月6 日至2015 年 12 月31 日) 注: (1) 本基金合同生效日期为 2013 年 3 月6 日, 建仓期结束时各项资产配万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 30 置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 (2) 基金份额持有人大会于 2015 年6 月8 日表决通过了 《关于修改万家岁 得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。 《万家岁得 利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 修订为《万家双利债券型证券 投资基金基金合同》 。 十三、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方 法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 31 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“ 一、 基金费用的种 类中第 3-7 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规执 行。


十四、 对招募说明 书更新 部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2015年9月2日刊登的本基金招募说 明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营万家 双利债券型证券投资基金







































































招募说 明书 摘要 201601 32 活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1 、 在 重 要 提 示 部 分, 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的截止日期。 3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 4、在“四、基金托管人 ”部分,更新了基金托管人的有关内容。 5、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构。 6、在“八、基金的投资 ”部分,补充了本基金最近一期(2015 年第 四季度) 投资组合报告内容。 7、在“九、基金的业绩 ”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 8、 增加了 “二十 一、 其他应披露事项” 部分, 更新了本基金最近一次招募说 明书更新以来的公告事项。

















































































































万家 基金管 理有 限公司 二 〇一 六年四 月十 九日