深 证 基 本 面 6 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
2 0 1 6 年 第 1 号
基金 管理 人： 建信基 金管 理有 限 责任 公司
基金 托管 人： 中国 民生 银行 股份 有限 公司
二 〇一 六年 四 月深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要 提示
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 201 1 年 7 月 14 日 证 监 许 可 [ 201 1 ] 1092 号 文
核准募集。本基金的基金合同于 201 1 年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实 、 准确、 完整。 本摘要根据基金合
同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准 ， 但中国证监会对本基金募集的
核准 ， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证 ， 也不表明投资
于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利 、 义务的法律文件。 基金投资者自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人 ， 其持有基金
份额 的行 为本身 即表 明其对 基金 合同的 承认 和接受 ，并 按照 《基金 法 》 、基 金合
同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险 ， 投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书， 全面认识
本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的风险承受能力 ， 并对投资
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金
投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后 ， 基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场 ， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 理性判断市场， 并承担基
金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险 、 本基金的特定风险等等。 本基金属于股票
型基金 ， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金 ，采用完全复制策略 ，跟踪 标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益 ，
是股票基金中处于中等风险水平的基金 产品。本基金初始募集净值1元。在市场
波动因素影响下， 本基金净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现 。 基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证 。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本招募说明书所载内容截止日为 2016年3月7日， 有关财务数据和净值表现截
止日 为 2015年 12月 31日（ 财务 数据 已经审计 ） 。本 招募 说明书 已经 基金 托管人 复
核。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心16层
设立日期： 2005 年 9 月 19 日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话： 010- 66228888
注册资本：人民币 2亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2005] 158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基 金管 理人公 司治 理结 构完善 ，经 营运作 规范 ，能 够切实 维护 基金投 资
人的 利益 。股东 会为 公司权 力机构 ，由 全体股 东组 成，决 定公 司的经 营方 针以
及选 举和 更换董 事、 监事等 事宜。 公司 章程中 明确 公司股 东通 过股东 会依 法行
使权 利， 不以任 何形 式直接 或者间 接干 预公司 的经 营管理 和基 金资产 的投 资运
作。
董事 会为 公司的 决策 机构 ，对 股东会 负责 ，并 向股东 会汇 报。公 司董 事会
由 9 名董事组成 ， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会履行 《 公
司法 》规 定的有 关重 大事项 的决策 权、 对公司 基本 制度的 制定 权和对 总 裁等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司 设监 事会， 由 6 名监 事组 成，其 中包 括 3 名职 工代 表监事 。监 事会 向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（二）主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生 ， 董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
自 201 1 年 3 月 至 2015 年 3 月 ，出 任中 国 建设 银行 批 发业 务总 监 ；自 2006 年 5
月 至 201 1 年 3 月 任中 国建 设 银行 河南 省 分行 行长 ； 自 1994 年 5 月 至 2006 年 5
月历任中国建设银行筹资储备部副主任 ， 零售业务部副总经理 ， 个人银行部副总
经理 ， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员
会副主任， 个人金融部总经理 。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得
者 ， 曾 荣 获 中 国 建 设 银 行 突 出 贡 献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖 章 等 奖 项 。 1983 年 辽
宁 财 经 学 院 基 建 财 务 与 信 用 专 业 大 学 本 科 毕 业 。 2015 年 3 月 起 任 建 信 基 金 管 理
有限责任公司董事长。
孙志晨先生 ， 董事 。 现任建信基金管理有限责任公司总裁， 兼建信资本管理
公 司 董 事 长 1985 年 获 东 北 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位 ， 2006 年 获 得 长 江 商 学 院
E M B A 。 历任中国建设银行总行筹资部证 券处副处长 ， 中国建设银行总行筹资部 、
零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。 1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位 。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长 、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理 。
张 维 义 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 北 亚 副 总 裁 。 1990 年 毕 业 于 伦 敦 政 治 经
济学院 ， 获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 E M B A 工商管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长 ， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监 ， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
袁 时 奋 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运 官 。 1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理 ， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库 ， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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殷 红 军 先生 ， 董 事 ， 现任 中 国 华 电 融 资租 赁 有 限 公 司董 事 长 兼 总 经 理。 １
９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业 ， 获硕士学位 。 历任中国电力
财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询 部 副 经 理
（主持工作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长 、 体制改革处处长、 政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。 1985
年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 ， 1988 年 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员 、 正大国际财务有限公司总
经 理 助 理 / 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理
股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 , 独 立 董 事 , 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 , 中 银 保 诚 退
休金 信托 管理有 限公 司董事 , 英国 保诚 保险有 限公 司首席 行政 员 , 美国 国际 保险
集 团亚 太 区资 深 副总 裁 , 美 国友 邦 保险 ( 加 拿大 ) 有 限公 司 总裁 兼 首席 行 政员 等 。
1989 年获 P a c i f i c S out he r n U ni ve r s i t y 工商管理硕士学位。
伏军 先生 , 独立 董事 , 法学 博士 ，现 任对外 经济 贸易 大学法 学院 教授 ，兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事 、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
王雪玲女士 ， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师 。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长 ； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015年10月起任公司监事会主
席。
方蓉敏女士 ， 监事 ， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务 。 方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新加坡、 英格兰和
威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士 ， 监事 ， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士 ， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理 兼综合管理部总经理 。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系； 2001
年毕业于北京师范大学经济系。 曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、 高
级经理助理。 2005年9月加入建信基金管理公司， 历任人力资源管理部总监助理、
副总监、总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理 。
1995 年 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 计 算 机 应 用 专 业 ， 获 得 学 士 学 位 。 曾 任 中 国 建 设 银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员 、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司 ， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
刘颖女士 ， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ A C C A ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系, 获学士学位； 2010年毕业于香港中文大学 ,获工商管理硕士学位。曾任毕马威
华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006 年12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
3 、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员 ） 。
张威威先生 ， 副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学， 获学士学位； 2003 年毕
业于大连理工大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、 主
任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理； 2005年9月
加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作 ） 、总监、公司首席
市场官等职务。2015年8月6日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生 ， 副总裁。 1996年毕业于中国人民大学， 获学士学位； 1999年毕
业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任科
员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。 2013 年 8 月至今，任我公司控深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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股子公司建信资本管理有限责任公司董事 、 总经理， 并于2015年8月6日起任建信
基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴 曙 明 先 生 ， 督 察 长 。 1992 年 毕 业 于 中 南 工 业 大 学 管 理 系 ， 获 学 士 学 位 ；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所 ， 获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996
年 8 月 在 湖 南 省 物 资 贸 易 总 公 司 工 作 ； 1999 年 7 月 加 入 中 国 建 设 银 行 总 行 ， 先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务 ， 曾任科员、 副
主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经 理 等 职 。 2006 年 3 月 加 入 建 信 基 金
管 理 公 司 ， 担 任 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 监 。 2015 年 8 月 6 日 起 任 建 信 基 金
管理公司督察长。
5、本基金基金经理
梁洪昀先生 ， 博士 ， 特许金融分析师 （ C F A ） ， 金融工程及指数投资部总经
理。 2003 年 1 月获清华大学经济学博士学位， 2003 年 1 月至 2005 年 8 月，就职于大
成基金管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理
财部高级经理。 2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监， 投资管理部副总监、 投资管理部
副总监（主持工作）、总监、金融工程及指数投资部总经理。 2009 年 11 月 5 日起
任建信沪深 300 指数证券投资基金（ L O F ）基金经理； 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经
理； 2011 年 9 月 8 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理； 2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资基金基金经
理； 2015 年 3 月 25 日起任建信双利分级股票基金的基金经理； 2015 年 7 月 31 日起任
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理 ； 2015 年 8 月 6 日起任
建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。
6 、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基 金托 管人
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称 “中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间： 1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004］101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本： 28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话： 010-58560666
联系人：罗菲菲
中国 民生 银行 于 1996 年 1 月 12 日在 北京 正式 成立 ，是我 国首 家主 要由 非
公有制企业入股的全国性股份制 商业银行 ， 同时又是严格按照 《 公司法》 和 《 商
业银 行法 》建立 的规 范的股 份制金 融企 业。多 种经 济成份 在中 国金融 业的 涉足
和实现规范的现代企业制度， 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，
而为 国内 外经济 界、 金融界 所关注 。中 国民生 银行 成立二 十年 来，业 务不 断拓
展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股票 （600016） 在上海证券交易所
挂 牌 上 市 。 2003 年 3 月 18 日 ， 中 国 民 生 银 行 40 亿 可 转 换 公 司 债 券 在 上 交 所
正 式 挂 牌 交 易 。 2004 年 11 月 8 日 ， 中 国 民 生 银 行 通 过 银 行 间 债 券 市 场 成 功 发
行了 58 亿元人民币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募
发行次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日， 民生银行成功完成股权分置改
革， 成为 国内首 家完 成股权 分置改 革的 商业银 行， 为中国 资本 市场股 权分 置改
革 提 供 了 成 功 范 例 。 2009 年 11 月 26 日 ， 中 国 民 生 银 行 在 香 港 交 易 所 挂 牌 上深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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市。
中国 民生 银行自 上市 以来 ，按照 “团结 奋进 ，开拓 创新 ，培 育人才 ；严 格
管理 ，规 范行为 ，敬 业守法 ；讲究 质量 ，提高 效益 ，健康 发展 ” 的经 营发 展方
针， 在改 革发展 与管 理等方 面进行 了有 益探索 ，先 后推出 了 “大集 中 ” 科技 平
台、 “ 两率” 考核 机制 、 “三卡 ”工程 、独 立评审 制度、 八大 基础管 理系统 、集
中处 理商 业模式 及事 业部改 革等制 度创 新，实 现了 低风险 、快 增长、 高效 益的
战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2009 年 6 月， 民生 银行 在 “ 2009 年中 国本 土银 行网 站竞争 力评 测活 动 ”
中获 2009 年中国本土银行网站“ 最佳服务质量奖” 。
2009 年 9 月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上 ， 中国民生银
行 被 评 为 “ 2009 中 国 中 小 企 业 金 融 服 务 十 佳 机 构 ” 。 在 “ 第 十 届 中 国 优 秀 财 经
证券网站评选” 中， 民生银行荣膺 “最佳安全性能奖” 和 “2009 年度最佳银行
网站 ”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日， 在第四届 “21 世纪亚洲金融年会 ” 上， 民生银行被评
为“ 2009 年?亚洲最佳风险管理银行 ” 。
2009 年 12 月 9 日,在由 《 理财周报》 主办的 “2009 年第二届最受尊敬银行
评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选 ” 中， 民生银行获得了 “2009
年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行 ” 、 “2009 年最佳零售银行 ” 多个奖
项。
2010 年 2 月 3 日 ， 在 “ 卓 越 2009 年 度 金 融 理 财 排 行 榜 ” 评 选 活 动 中 ， 中
国民 生银 行一流 的电 子银行 产品和 服务 获得了 专业 评测公 司、 网友和 专家 的一
致好评，荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜 “十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月， 在经 济观 察报 主办 的 “2009 年度 中国 最佳 银行 评选 ” 中，
民生银行获得评委会奖—— “中国银行业十年改革创新奖” 。 这一奖项是评委会
为表 彰在 公司治 理、 激励机 制、风 险管 理、产 品创 新、管 理架 构、商 业模 式六
个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年 12 月， 在由中国金融认证中心 （CFCA） 联合近 40 家成员行共同举
办 的 2011 中 国 电 子 银 行 年 会 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2011 年 中 国 网 上 银 行 最 佳 网
银安全奖” 。 这是继 2009 年、 2010 年荣获 “ 中国网上银行最佳网银安全奖 ” 后 ，
民生 银行 第三次 获此 殊荣， 是第三 方权 威安全 认证 机构对 民生 银行网 上银 行安深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日 ， 在 国 际 经 济 高 峰 论 坛 上 , 民 生 银 行 贸 易 金 融 业 务 以 其
2011-2012 年度 的出 色业 绩和 产品 创新 最终荣 获 “ 2012 年中 国卓 越贸 易金 融银
行” 奖项 。这 也是民 生银 行继 2010 年荣 获英 国《金 融时 报 》 “中国 银行 业成就
奖— 最佳贸易金融银行奖 ”之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日，民生银行在《 The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行 -新秀奖” 。
2013 年 度 , 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中
国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁发的
2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在 第 八 届 “ 21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2013 ? 亚 洲 最 佳 投
资金融服务银行”大奖。
在 “ 2013 第五届卓越竞争力金融机构 评选 ” 中， 民生银行荣获 “2013 卓越
竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中， 民生银行荣
获“ 中国 企业 上市公 司社会 责任 指数第 一名 ” 、 “中国 民营 企业社 会责任 指数 第
一名 ” 、 “ 中国银行业社会责任指数第一名 ” 。
在 2013 年 第 十 届 中 国 最 佳 企 业 公 民 评 选 中 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2013 年 度 中
国最佳企业公民大奖” 。
2013 年还获得年度品牌金博奖 “品牌贡献奖” 。
2014 年获评中国银行业协会 “最佳民生金融奖”、 “年度公益慈善优秀项
目奖 ”。
201 4 年荣获 《亚洲企业管治 》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联合授予“亚洲贸易金融创新服
务” 称号 。
2014 年还荣获 《亚洲银行家 》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ”， 获
得 《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖， 获评 《经济观察》
报“ 年度卓越私人银行 ”等。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2015 年 度 ， 民 生 银 行 在 《 金 融 理 财 》 举 办 的 2015 年 度 金 融 理 财 金 貔 貅 奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖 ” 。
2015 年 度， 民生 银行 荣获 《 EUROMONEY 》2015 年 度 “中 国最 佳实 物黄 金投
资银行 ” 称号。
2015 年度， 民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （ 2015） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名 ” 。
2015 年度， 民生银行在 《经济观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金
融奖 评选 中荣获 “ 年度 卓越 创新战 略创 新银行 ” 和“年度 卓越 直销银 行 ”两项
大奖。
2、主要人员情况
杨春 萍： 女，北 京大 学本 科、硕 士。 资产托 管部 副总 经理。 曾就 职于中 国
投资 银行 总行， 意大 利联合 信贷银 行北 京代表 处， 中国民 生银 行金融 市场 部和
资产 托管 部。历 任中 国投资 银行总 行业 务经理 ，意 大利联 合信 贷银行 北京 代表
处代 表， 中国民 生银 行金融 市场部 处长 、资产 托管 部总经 理助 理、副 总经 理等
职务 。具 有近三 十年 的金融 从业经 历， 丰富的 外资 银行工 作经 验，具 有广 阔的
视野和前瞻性的战略眼光。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司 于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格， 成为 《中
华人 民共 和国证 券投 资基金 法》颁 布后 首家获 批从 事基金 托管 业务的 银行 。为
了更 好地 发挥后 发优 势，大 力发展 托管 业务， 中国 民生银 行股 份有限 公司 资产
托管 部从 成立伊 始就 本着充 分保护 基金 持有人 的利 益、为 客户 提供高 品质 托管
服务 的原 则，高 起点 地建立 系统、 完善 制度、 组织 人员。 资产 托管部 目前 共有
员工 60 人， 平均年龄 36 岁， 100% 员工拥有大学本科以上学历， 80%以上员工具
有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
中国 民生 银行坚 持以 客户 需求为 导向 ，秉承 “诚信 、严 谨、高 效、 务实 ”
的经 营理 念，依 托丰 富的资 产托管 经验 、专业 的托 管业务 服务 和先进 的托 管业
务平台 ， 为境内外客户提供安全 、 准确、 及时、 高效的专业托管服务。 截至 2015
年 12 月 31 日， 中国民生银行已托管 71 只证券投资基金， 托管的证券投资基金
总净值达到 2235.25 亿元。 中国民生银行于 2007 年推出 “托付民生 · 安享财富”
托管 业务 品牌， 塑造 产品创 新、服 务专 业、效 益优 异、流 程先 进、践 行社 会责深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 2
任的 托管 行形象 ，赢 得了业 界的高 度认 可和客 户的 广泛好 评， 深化了 与客 户的
战略合作。 自 2010 年至今 ， 中国民生银行荣获 《金融理财》 杂志颁发的 “最具
潜力 托管 银行 ”、 “最佳 创新 托管银 行 ”和 “金牌 创新 力托管 银行 ”奖， 荣获
《21 世纪经济报道》颁发的 “最佳金融服务托管银行 ”奖。
三、相 关服 务机构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称 “一级交易商” ）
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人： 万建华
客服电话： 400- 8888- 666
网址： w w w .gt j a .c om
（2 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507- 1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话： 0532- 96577
网址： w w w .z xw t .c om .c n
（3 ）中信证券股份有限公司
住所： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
客服电话： 95558
网址： w w w .c i t i c s .c om
（4 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
客服电话： 10108998
网址： w w w . e bs c n.c om
（5 ）海通证券股份有限公司深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 3
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话： 400- 8888- 001 ，（021）962503
网址： w w w .ht s e c .c om
（6 ）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话： 4008- 888- 8888
网址： w w w .c hi na s t oc k.c om .c n
（7 ）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话： 4008- 888- 999
公司网址： w w w .95579.c om
（8 ）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话： 025- 84579897
网址： w w w .ht s c .c om .c n
（9 ）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线： 95538
网址： w w w .ql z q.c om .c n
（10 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话 : 4006515988
网址： w w w .bhz q.c om深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（11 ）平安证券有限责任公司
注册 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线： 4008866338
网址 ：s t oc k.pi ng a n.c om
（12 ）国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话： 95536
网址： w w w .guos e n.c om .c n
（13 ）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18- 21
层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话： 4006008008
网址： w w w .c j i s .c n
（14 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A 02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话： 0755－82825555
网址：w w w .a x z q.c om .c n
（15 ）申万宏源西部证券有限公司
注册地址 ： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号
大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人： 许建平
客服电话： 4008- 000- 562
网址： w w w .hy s e c .c om深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 5
网址：w w w .hy s e c .c om
（ 16）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服 电话：0871- 3577 888
网址： w w w . hong t a s t oc k.c om
（ 17）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
客服电话： 95523 或 4008895523
网址： www.sywg.com
（ 18）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话： 95503
网址： www.dfzq.com.cn
（19 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线： 95565、4008888111
网址： w w w .ne w one .c om .c n
（20 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话： 0431- 96688 、0431- 85096733
网址： w w w .ne s c .c n
（21 ）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 张志刚深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客服热线： 400- 800- 8899
网址： w w w .c i nda s c .c om
（22 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号
法定代表人：兰荣
客户服务电话 : 95562
网址： w w w .x y z q.c om .c n
（23 ）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话： 0755- 82288968
网址： w w w .c c 168.c om .c n
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金 管理 人可 以根据 相关 法律 法规要 求， 选择 其他符 合要 求的 机构代 理
销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27号投资广场23层
电话： 010- 58598839
传真： 010- 58598907
（三）律师事务所及经办律师
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话： 010 － 66575888
传真： 010 － 65232181深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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经办律师：徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021- 23238888
传真：021- 23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四、基 金的 名称
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金
五、基 金的 类型
股票型基金。
六、基 金的 投资 目标
紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化， 实现 与标 的指数
表现相一致的长期投资收益。
七、基 金的 投资 方向
本基 金主 要投资 于标 的指 数成份 股票 、备选 成份 股票 、一级 市场 新发股 票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其中 ，基 金投资 于标 的指数 成份股 票及 备选成 份股 票的比 例不 低于基 金资 产净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八、基 金的 投资 策略
本基 金主 要采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的指 数的 表现 ，即按 照标 的指数 的深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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成份 股票 的构成 及其 权重构 建基金 股票 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份股 票及
其权 重的 变动进 行相 应调整 。基金 投资 于标的 指数 成份股 票及 备选成 份股 票的
比例不低于基金资产净值的 90% 。
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合， 但在 特殊情 况下 ，本基 金可以 选择 其他证 券或 证券组 合对 标的指 数中 的股
票加 以替换 ，这 些情况 包括但 不限 于以下 情形 ： （ 1 ）法 律法规 的限 制 ； （ 2 ）标
的指 数成份 股流 动性严 重不足 ； （ 3 ）标 的指数 的成 份股票 长期停 牌 ； （ 4 ）其 他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正 常情 况下， 本基 金对 标的指 数的 跟踪目 标是 ： 力争 使得 本基金 日均 跟
踪 偏离 度 的 绝对 值 不超 过 0.2% ， 年跟 踪 误 差不 超 过 2% 。 如 因指 数 编 制规 则 调
整或 其他 因素导 致跟 踪偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围， 基金 管理人 应采 取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1 、股 票资 产日常 投资 组合管 理
（ 1 ）投资组合的建立
基金 管理 人构建 投资 组合 的过程 主要 分为三 步： 确定 目标组 合、 确定建 仓
策略和组合调整。
1 ） 确定目标组合： 根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2 ） 确定建仓策略 ： 根据对成份股流动性 、 公司行为等因素的分析， 确定合
理的建仓策略。
3 ） 组合调整： 根据复制法确定目标组合之后 ， 在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（ 2 ）投资组合日常管理
1 ） 根据标的指数构成及权重， 结合基金当前持有的证券组合及其比例 ， 制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2 ） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较， 制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略。
3 ）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3 ）标的指数成份股票定期调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 9
确定 组合 调整策 略， 及时进 行投资 组合 的优化 调整 ，减少 流动 性冲击 ，尽 量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息 （如： 股本变化、 分红、 配股 、 增发、 停牌、
复牌等 ） ， 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响 ， 并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟 踪 本 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7 ）替代投资
对个 别成 份股， 若其 存在 投资 受限 、严 重的 流动性 困难 、财 务风险 较大 、
面 临 重 大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形
时， 本基 金可以 不投 资该成 份股， 而用 备选股 、甚 至现金 来代 替， 或者 选择 与
其行 业相 近、定 价特 征类似 或者收 益率 相关性 较高 的其他 股票 来代替 ，即 采用
“ 替 代 投 资策 略 ” 应 对。 采 用替 代 投 资策 略 的 原则 是 使得 本 基 金投 资 组合 对 标 的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定
期分 析基 金的实 际组 合与标 的指数 表现 的累计 偏离 度、跟 踪误 差变化 情况 及其
原因 、现 金控 制情况 、标 的指数 成份股 调整 前后的 操作 以及成 份股 未来可 能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基 金选 择 “总体 累积 偏差 ”、 “行业 偏差 ”及“ 个股 偏差 ”作为 评估 指
标， 评估 投资组 合与 标的指 数的跟 踪误 差、行 业构 成比例 偏差 、个股 比例 偏差
和个 股构 成差异 。本 基金通 过设定 上述 指标的 最大 允许值 ，对 投资行 为予 以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本 基 金 将 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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“行业偏差”、 “个股偏差”指标作为调整指标， 以达到控制跟踪偏差的目的。
在具 体的 修正过 程中 ，本 基金将 采用 定量化 分析 模型 ，每日 计算 总体累 积
偏差 指标 ，计算 区间 从组合 修正日 开始 累积。 如该 指标超 过允 许的最 大值 ，则
基金 管理 人将通 过控 制行业 偏差、 个股 偏差等 指标 ，调整 组合 品种， 缩减 跟踪
偏差。
2、权 证投 资策略
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行管 理， 以提高 投资 效率， 管理基 金投 资组合 风险 水平， 以更 好地实 现本 基金
的投资目标。
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
九、基 金的 业绩 比较 标准
本基金的 标的指数为：深证基本面 60 指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
十、 基金 的风险 收益 特征
本基 金属 于股票 基金 ，其 风险和 预期收益 高于 货币市 场基 金、 债券基 金、
混合 基金 。本 基金 为指数 型基 金，具 有和标 的指 数所代 表的 股票市 场相 似的风
险收益特征，属于证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的品种。
十一 、 基金 的投 资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2016 年 3
月 25 日 复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日， 本报告所列财务数据已
经审计。
1 、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项 目 金 额 占基 金总 资产的 比例 （ % ）
1 权 益 投 资 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 8 . 9 7
其 中 ： 股 票 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 8 . 9 7
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
9 7 0 , 3 5 8 . 2 7 1 . 0 3
7 其 他 资 产 3 , 3 8 9 . 5 0 0 . 0 0
8 合 计 9 4 , 1 5 5 , 1 7 2 . 9 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 股 票 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1） 积极投资按行业分类的股票投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
（ 2） 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业 类别 公允 价值
占基 金资 产
净值 比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 2 , 6 1 4 , 0 9 0 . 6 5 2 . 7 9
C 制 造 业 5 4 , 6 4 1 , 6 6 8 . 9 9 5 8 . 3 2深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1 , 2 7 4 , 6 1 0 . 3 4 1 . 3 6
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 2 , 3 3 2 , 9 0 2 . 5 0 2 . 4 9
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H
住 宿 和 餐 饮 业
- -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J
金 融 业
9 , 7 2 6 , 7 1 8 . 3 5 1 0 . 3 8
K
房 地 产 业
2 0 , 9 8 7 , 0 2 7 . 1 1 2 2 . 4 0
L
租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
1 , 6 0 4 , 4 0 7 . 2 0 1 . 7 1
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 9 . 4 5
注 ： 1 、 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
2 、 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票 代码 股票 名称 数量 （股 ） 公允 价值
占基 金资 产
净值 比例 （％ ）
1
0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 6 9 0 , 9 0 3 1 6 , 8 7 8 , 7 6 0 . 2 9 1 8 . 0 1
2
0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 9 4 , 9 6 2 6 , 5 9 2 , 4 0 0 . 7 0 7 . 0 4
3
0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 3 9 , 5 0 4 4 , 5 7 8 , 5 2 1 . 2 8 4 . 8 9深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 3
4
0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 4 6 , 2 9 1 3 , 9 9 0 , 8 1 8 . 4 8 4 . 2 6
5
0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 2 9 8 , 4 4 1 3 , 5 7 8 , 3 0 7 . 5 9 3 . 8 2
6
0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 9 0 , 0 6 0 2 , 4 4 2 , 4 2 7 . 2 0 2 . 6 1
7
0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 1 7 3 , 4 5 0 2 , 3 3 2 , 9 0 2 . 5 0 2 . 4 9
8
0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 1 0 , 2 8 8 2 , 1 4 5 , 1 0 1 . 6 0 2 . 2 9
9
0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 3 9 9 , 3 0 2 2 , 1 3 6 , 2 6 5 . 7 0 2 . 2 8
10
0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 2 1 7 , 3 8 6 2 , 0 9 9 , 9 4 8 . 7 6 2 . 2 4
（2 ） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
4 、报告期末按券种分类的债券投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
（ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 4
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1 1 、投资组合报告附注
（1 ） 本 基 金 本 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体
中 ， 2 0 1 5 年 1 月 1 0 日 ， 泸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 发 布 重 大 事 项 公 告 ： 2 0 1 4 年 1 0 月 ， 公 司 发
现 在 中 国 农 业 银 行 长 沙 迎 新 支 行 1 5 , 0 0 0 万 元 存 款 出 现 异 常 随 后 公 司 对 全 部 存 款 展 开 风 险
排 查 ， 进 一 步 发 现 公 司 在 中 国 工 商 银 行 南 阳 中 州 支 行 ( 以 下 简 称 工 行 中 州 支 行 ) 等 两 处 存 款
存 在 异 常 情 况 ， 共 涉 及 金 额 3 5 , 0 0 0 万 元 。 为 减 少 可 能 损 失 ， 保 护 公 司 及 投 资 者 利 益 ， 公 司
已 报 案 ， 公 安 机 关 已 进 行 侦 查 。 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 0 0 0 7 7 6 ） 于 2 0 1 5 年 1 月 1 9 日 发
布 公 告 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日 ， 中 国 证 监 会 公 开 通 报 2 0 1 4 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现
场 检 查 情 况 。 公 司 因 存 在 向 不 符 合 条 件 的 客 户 融 资 融 券 、 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问
题 ， 且 涉 及 客 户 数 量 较 多 ， 受 到 责 令 限 期 改 正 的 行 政 监 管 措 施 。 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 收 到
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 鄂 证 调 查 字 2 0 1 5 0 2 3 号 ） 。 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、
了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 监 会
决 定 对 公 司 立 案 调 查 。 2 0 1 5 年 9 月 1 2 日 ， 因 在 接 入 恒 生 H O M E S 系 统 期 间 未 采 取 有 效 措 施
严 格 审 查 客 户 身 份 的 真 实 性 ， 未 切 实 防 范 客 户 借 用 证 券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动 ， 因 此
受 到 中 国 证 监 会 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 6 , 8 0 5 , 1 3 5 . 7 5 元 ， 并 处 以
2 0 , 4 1 5 , 4 0 7 . 2 5 元 罚 款 等 处 罚 。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3 ）其他资产的构成
金额单位：人民币元
序号 名 称 金 额深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 5
1
存 出 保 证 金 3 , 1 2 4 . 8 3
2
应 收 证 券 清 算 款 -
3
应 收 股 利 -
4
应 收 利 息 2 6 4 . 6 7
5
应 收 申 购 款 -
6
其 他 应 收 款 -
7
待 摊 费 用 -
8
其 他 -
9
合 计 3 , 3 8 9 . 5 0
（ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
（ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
流 通 受 限 情 况 说
明
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 6 , 8 7 8 , 7 6 0 . 2 9 1 8 . 0 1
重 大 资 产 重 组 停
牌
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 6
十二 、基 金的 业绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2 0 1 1 年 9 月 8 日 — 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
- 1 3 . 3 8 % 1 . 1 8 % - 1 7 . 4 2 % 1 . 3 9 % 4 . 0 4 % - 0 . 2 1 %
2 0 1 2 年 1 月 1 日 — 2 0 1 2
年 1 2 月 3 1 日
2 . 4 3 % 1 . 3 7 % 2 . 0 9 % 1 . 3 8 % 0 . 3 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 3 年 1 月 1 日 — 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
- 7 . 9 4 % 1 . 4 5 % - 8 . 1 3 % 1 . 4 6 % 0 . 1 9 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 4 年 1 月 1 日 — 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
5 4 . 8 8 % 1 . 2 9 % 5 3 . 7 4 % 1 . 3 0 % 1 . 1 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 5 年 1 月 1 日 — 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
1 8 . 4 5 % 2 . 5 1 % 1 7 . 7 6 % 2 . 5 4 % 0 . 6 9 % - 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同 生 效 起
— 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
4 9 . 8 5 % 1 . 6 9 % 3 9 . 0 7 % 1 . 7 2 % 1 0 . 7 8 % - 0 . 0 3 %
注： 201 1 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 7
十三 、基 金的 费用 概览
(一 )基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二 ) 上述 基金 费用由 基金 管理人 在法 律法规 规定 的范围 内按 照合理 价格 确
定，法律法规另有规定时从其规定。
(三 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通 常情 况下， 基金 管理 费按前 一日 基金资 产净 值的 年费率 计提 。计算 方
法如下：
H＝ E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金 管理 费每日 计提 ，按 月支付 。由 基金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作日
内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日 起
5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息
日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通 常情 况下， 基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 年费率 计提 。计算 方
法如下：深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 8
H＝ E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金 托管 费每日 计提 ，按 月支付 。由 基金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作日
内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日 起
5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息
日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基 金作 为指数 基金 ，需 根据与 中证 指数有 限公 司签 署的指 数使 用许可 协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
基金 合同 生效后 的指 数许 可使用 费从 基金财 产中 列支 ，按前 一日 基金资 产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝ E×I÷当年天数
其中 ： H 为每日应计提的指数许可使用费； E 为前一日的基金资产净值 ； I
为指数许可使用费年费率。
在本 基金 基金合 同生 效后 的前四 个年 度，指 数许 可使 用费年 费率 分别为 万
分之四 （ 第一年度） 、 万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之十
（第四年度） 。 从本基金基金合同生效后的第五个年度起， 如果基金资产净值超
过或等于人民币 40 亿元， 指数许可使用费年费率为万分之十； 如果基金资产净
值不足人民币 40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
每季 度指 数许可 使用 费下 限为人 民币 壹拾伍 万元 （ 15 万元 ） 。基 金合 同生
效后的指数许可使用费按季支付 ， 于下一季度首日起 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付。
由于 中证 指数有 限公 司保 留变更 或提 高指数 使用 费的 权利， 如果 指数使 用
费的 计算 方法、 费率 等发生 调整， 本基 金将采 用调 整后的 方法 或费率 计算 指数
使用 费。 基金管 理人 应及时 按照《 信息 披露管 理办 法》的 规定 在指定 媒体 进行
公告。
4、上 述（ 一 ） “ 基金 费用 的种类 ”中第 4－ 11 项费 用， 根据有 关法 规及相
应协 议规 定，按 费用 实际支 出金额 列入 当期费 用， 由基金 托管 人从基 金财 产中深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 9
支付。
(四 )不列入基金费用的项目
基金 管理 人和基 金托 管人 因未履 行或 未完全 履行 义务 导致的 费用 支出或 基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金 募集 期间所 发生 的信息 披露费 、律 师费和 会计 师费以 及其 他费用 不从 基金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
(五 ) 基金 管理 人和基 金托 管人可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基
金托 管费 率。降 低基 金管理 费率和 基金 托管费 率， 无须召 开基 金份额 持有 人大
会。 基金 管理人 必须 依照有 关规定 最迟 于新的 费率 实施日 前 2 日在 指定 媒体上
刊登公告。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3 0
十四 、对 招募说 明书 更新部 分的说 明
1、更新了 “三、基金管理人 ” “主要人员情况”中监事的信息；
2、 更新了 “四、 基金托管人” 的 “ 主要人员情况” 及 “基金托管业务经营
情况 ” ；
3、 更新了 “ 五、 相关服务机构” 中的相关变动信息， 更新了 “申购赎回代
理券商 ” ；
4、 更新了 “十一、 基金的投资 ” 的投资组合报告的内容， 并经基金托管人
复核；
5、更新了 “十二、基金的业绩 ” ，并经基金托管人复核；
上述 内容 仅为本 招募 说明 书（更 新） 摘要， 投资 人欲 查询本 更新 招募说 明
书正文，可登陆基金管理人网站 w w w . c c bf und.c n 。
建信基金管理有限责任公司
二〇一六年四月十三日
