深 证 基 本 面 6 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
2 0 1 6 年 第 1 号
基金 管理 人： 建信基 金管 理有 限 责任 公司
基金 托管 人： 中国 民生 银行 股份 有限 公司
二 〇一 六年 四 月重要 提示
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 201 1 年 7 月 14 日 证 监 许 可 [ 201 1 ] 1092 号 文 核
准募集。本基金的基金合同于 201 1 年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证 监 会核 准 ， 但 中国 证 监 会 对 本基 金 募 集 的核 准 ， 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险 ， 投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书 ， 全面认识本
基 金 产品 的 风 险 收益 特 征 ， 应 充分 考 虑 投 资者 自 身 的 风险 承 受 能 力， 并 对 投 资基
金 的 意愿 、 时 机 、数 量 等 投 资 行为 作 出 独 立决 策 。 基 金管 理 人 提 醒投 资 者 基 金投
资 的 “ 买 者 自负 ” 原 则 ，在 投 资 者 作出 投 资 决 策 后， 基 金 运 营状 况 与 基 金净 值 变
化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票
型基金， 风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制策略 ，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中 处于中等风险水平的基金产品。 本基金初始募集净值1元。 在市场波
动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不
构 成 对本 基 金 业 绩表 现 的 保 证 。 基 金 管理 人 依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉
的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2016年3月7日， 有关财务数据和净值表现截止
日为2015 年12月31日（财务数据已经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复核。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
目 录
一、绪言 ................................................................................................................... 1
二、释义 ................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ....................................................................................................... 7
四、基金托管人 ..................................................................................................... 16
五、相关服务机构 ................................................................................................. 23
六、基金的 募集 ..................................................................................................... 29
七、基金合同的生效 ............................................................................................. 36
八、基金份额折算和变更登记 ............................................................................. 37
九、基金份额的交易 ............................................................................................. 38
十、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 40
十一、基金的投资 ................................................................................................. 49
十二、基金的业绩 ................................................................................................. 61
十三、基金的财产 ................................................................................................. 62
十四、基金财产的估值 ......................................................................................... 63
十五、基金的收益与分配 ..................................................................................... 70
十六、基金的费用与税收 ..................................................................................... 72
十七、基金的会计与审计 ..................................................................................... 75
十八、基金的信息披露 ......................................................................................... 76
十九、基金的风险揭示 ......................................................................................... 82
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................. 86
二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................. 89
二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................................................... 111
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 130
二十四、其他应披露事项 ................................................................................... 131
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ............................................................... 132
二十六、备查文件 ............................................................................................... 133深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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一、 绪言
《深 证基 本面 60 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 招募 说明书 》 （以 下简 称
“本招 募说 明书 ” 或“ 招募 说明 书 ” ）依 据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》
（ 以 下 简称 “ 《 基 金 法》 ” ） 、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管理 办 法 》 （ 以 下 简称 “ 《 销 售
办法 》 ” ） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《 运作办法》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露管理办法 》 及其他有关法律法规以及 《深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投
资目 标、 策略、 风险 、费率 等与投 资者 投资决 策有 关的全 部必 要事项 ，投 资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金 管理 人承诺 本招 募说 明书不 存在 任何虚 假记 载、 误导性 陈述 或者重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基 金根 据本招 募说 明书 所载明 的资 料申请 募集 。本 招募说 明书 由建信 基
金管 理有 限责任 公司 解释。 本基金 管理 人没有 委托 或授权 任何 其他人 提供 未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招 募说 明书根 据本 基金 的基金 合同 编写， 并经 中国 证监会 核准 。基金 合
同是 约定 基金当 事人 之间权 利、义 务的 法律文 件。 基金投 资者 自依基 金合 同取
得基 金份 额，即 成为 基金份 额持有 人和 基金合 同的 当事人 ，其 持有基 金份 额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ， 并按照 《 基金法》 、 基金合同及其
他有 关规 定享有 权利 、承担 义务。 基金 投资者 欲了 解基金 份额 持有人 的权 利和
义务，应详细查阅基金合同。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二、 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
2、 基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、 基金托管人：指中国民生银行股份有限公司
4、 基金合同： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何有效的修订和补充
5、 托管协议： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书 ： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及定期的更新
7、 基金份额发售公告： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律 、 行政法规 、 司法解释、
部 门 规 章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政 府 规 章 和 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约
束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
9、 《证券法》 ： 指 《 中华人民共和国证券法 》 及颁布机关对其不时做出的
修订
10 、 《基 金法 》 ：指 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其
不时作出的修订
11 、 《销 售办 法 》 ：指 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》及 对其不 时作 出的
修订
12 、 《信 息披 露办 法 》 ：指 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》及对 其不
时作出的修订
13 、 《运 作办 法 》 ：指 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法》 及对 其不
时作出的修订
14 、 中国： 指中华人民共和国， 就本基金合同而言， 不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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15 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16 、 中国银监会：指中国银行业监督管理委员会
17 、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18 、 个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
19 、 机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
20 、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管
理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 可 投 资 于 中 国 境 内 证 券 的 中 国 境 外 的
机构投资者
21 、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22 、 基金份额持有人： 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者
23 、 《业 务细 则 》 ：指 《深 圳证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施
细则》
24 、 交易型开放式指数证券投资基金 ： 指 《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》 定义的 “交易型开放式指数基金 ” ， 即是指经
依 法 募 集 的 ， 以 跟 踪 特 定 证 券 指 数 为 目 标 的 开 放 式 基 金 ， 其 基 金 份 额
用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易
25 、 联接 基金 ：指 将绝 大多数 基金 财产 投资 于本基 金 ,与本 基金 的投 资目
标类似， 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
采用开放式运作的基金
26 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件 ，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
27 、 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
28 、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条
件 ， 由 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ， 又深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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称为代办证券公司
29 、 代销机构：指发售代理机构和 /或申购赎回代理券商
30 、 直销机构：指建信基金管理有限责任公司
31 、 销售机构：指直销机构和 /或代销机构
32 、 基金销售网点：指直销机构的直销中心和 /或代销机构的代销网点
33 、 登记结算业务： 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基
金登记、存管、过户、清算和结算业务
34 、 登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司
35 、 基金账户： 指登记结算机构为基金投资者开立的 、 记录其持有的 、 基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
36 、 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约 定 的 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 向 中 国 证 监 会 办 理
基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期
37 、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最
长不得超过 3 个月
38 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39 、 工作日：指深圳证券交易所的正常交易日
40 、 日：指公历日
41 、 月：指公历月
42 、 T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
43 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
44 、 开放日： 指为基金投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作
日
45 、 认购： 指在本基金募集期内购买基金份额的行为， 投资者可以现金或
股票方式申请认购
46 、 申购： 指基金合同生效后， 投资者按本基金合同规定的条件 ， 以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
47 、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按本基金合同规定的条件，深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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要 求 基 金 管 理 人 购 回 基 金 份 额 ， 以 取 得 申 购 赎 回 清 单 所 规 定 对 价 的 行
为
48 、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价
等信息的文件
49 、 申购对价： 指投资者申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50 、 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募
说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价
51 、 标的指数：指深证基本面 60 指数及其未来可能发生的变更
52 、 完全复制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的
指 数 中 的 所 有 成 份 证 券 ， 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重
确定购买的比例，以达到复制指数的目的
53 、 最小申购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量 ， 投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
54 、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55 、 现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 或 赎
回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差
额、申购或赎回的基金份额数计算
56 、 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
预 先 冻 结 申 请 申 购 或 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 并
公布的现金数额
57 、 基金份额参考净值： 指在交易时间内， 申购赎回清单中的组合证券 （含
预估现金部分）实时市值，简称 IOPV
58 、 元：指人民币元
59 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差 、
银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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和费用的节约
60 、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日
61 、 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去 100%
62 、 标的指数同期累计报酬率 ： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去 100%
63 、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应
收款项及其他资产的价值总和
64 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65 、 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值
66 、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
67 、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网
站及其他媒体
68 、 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服 ， 且
在 本 基 金 合 同 签 署 之 日 后 发 生 的 ， 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部
分履行本基金合同的任何事件深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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三、 基金 管理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心16层
设立日期： 2005 年 9 月 19 日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话： 010- 66228888
注册资本：人民币 2亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2005] 158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基 金管 理人公 司治 理结 构完善 ，经 营运作 规范 ，能 够切实 维护 基金投 资
人的 利益 。股东 会为 公司权 力机构 ，由 全体股 东组 成，决 定公 司的经 营方 针以
及选 举和 更换董 事、 监事等 事宜。 公司 章程中 明确 公司股 东通 过股东 会依 法行
使权 利， 不以任 何形 式直接 或者间 接干 预公司 的经 营管理 和基 金资产 的投 资运
作。
董事 会为 公司的 决策 机构 ，对 股东会 负责 ，并 向股东 会汇 报。公 司董 事会
由 9 名董事组成 ， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会履行 《 公
司法 》规 定的有 关重 大事项 的决策 权、 对公司 基本 制度的 制定 权和对 总 裁等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司 设监 事会， 由 6 名监 事组 成，其 中包 括 3 名职 工代 表监事 。监 事会 向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（二）主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生 ， 董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
自 201 1 年 3 月 至 2015 年 3 月 ，出 任中 国 建设 银行 批 发业 务总 监 ；自 2006 年 5
月 至 201 1 年 3 月 任中 国建 设 银行 河南 省 分行 行长 ； 自 1994 年 5 月 至 2006 年 5
月历任中国建设银行筹资储备部副主任 ， 零售业务部副总经理 ， 个人银行部副总
经理 ， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员
会副主任， 个人金融部总经理 。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得
者 ， 曾 荣 获 中 国 建 设 银 行 突 出 贡 献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖 章 等 奖 项 。 1983 年 辽
宁 财 经 学 院 基 建 财 务 与 信 用 专 业 大 学 本 科 毕 业 。 2015 年 3 月 起 任 建 信 基 金 管 理
有限责任公司董事长。
孙志晨先生 ， 董事 。 现任建信基金管理有限责任公司总裁， 兼建信资本管理
公 司 董 事 长 1985 年 获 东 北 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位 ， 2006 年 获 得 长 江 商 学 院
E M B A 。 历任中国建设银行总行筹资部证 券处副处长 ， 中国建设银行总行筹资部 、
零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。 1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位 。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长 、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理 。
张 维 义 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 北 亚 副 总 裁 。 1990 年 毕 业 于 伦 敦 政 治 经
济学院 ， 获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 E M B A 工商管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长 ， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监 ， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
袁 时 奋 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运 官 。 1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理 ， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库 ， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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殷 红 军 先生 ， 董 事 ， 现任 中 国 华 电 融 资租 赁 有 限 公 司董 事 长 兼 总 经 理。 １
９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业 ， 获硕士学位 。 历任中国电力
财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询 部 副 经 理
（主持工作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长 、 体制改革处处长、 政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。 1985
年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 ， 1988 年 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员 、 正大国际财务有限公司总
经 理 助 理 / 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理
股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 , 独 立 董 事 , 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 , 中 银 保 诚 退
休金 信托 管理有 限公 司董事 , 英国 保诚 保险有 限公 司首席 行政 员 , 美国 国际 保险
集 团亚 太 区资 深 副总 裁 , 美 国友 邦 保险 ( 加 拿大 ) 有 限公 司 总裁 兼 首席 行 政员 等 。
1989 年获 P a c i f i c S out he r n U ni ve r s i t y 工商管理硕士学位。
伏军 先生 , 独立 董事 , 法学 博士 ，现 任对外 经济 贸易 大学法 学院 教授 ，兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事 、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
王雪玲女士 ， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师 。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长 ； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015年10月起任公司监事会主
席。
方蓉敏女士 ， 监事 ， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务 。 方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新加坡、 英格兰和
威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士 ， 监事 ， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士 ， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理 兼综 合管 理部 总经理 。 1996 年毕 业于 中国 人民 大学经 济信 息管 理系 ； 2001
年毕业于北京师范大学经济系。 曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员 、 高
级 经 理 助 理 。 2005 年 9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 管 理 部 总 监 助
理、副总监、总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理 。
1995 年 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 计 算 机 应 用 专 业 ， 获 得 学 士 学 位 。 曾 任 中 国 建 设 银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员 、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司 ， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
刘颖女士 ， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ A C C A ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系, 获学士学位 ； 2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾任毕马威
华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 高 级 经 理 。
2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
3 、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员 ） 。
张威 威先 生， 副总 裁。 1997 年毕 业于 大连 理工 大学 ，获 学士 学位 ； 2003 年
毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员 、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理； 2005 年 9
月加 入建 信基金 管理 公司， 历任 市场营 销部 副总监 （主 持工 作 ） 、总 监、 公司首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。
曲寅 军先 生， 副总 裁。 1996 年毕 业于 中国 人民 大学 ，获 学士 学位 ； 1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员 ； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理 ； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司 ， 历任董事会秘书兼综合管理部总监 、 投资管
理 部 副 总 监 、 专 户 投 资 部 总 监 和 公 司 首 席 战 略 官 。 2013 年 8 月 至 今 ， 任 我 公 司深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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控股 子公 司建 信资本 管理 有限 责任公 司董 事、 总经理 ，并 于 2015 年 8 月 6 日起
任建信基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴 曙 明 先 生 ， 督 察 长 。 1992 年 毕 业 于 中 南 工 业 大 学 管 理 系 ， 获 学 士 学 位 ；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所 ， 获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996
年 8 月 在 湖 南 省 物 资 贸 易 总 公 司 工 作 ； 1999 年 7 月 加 入 中 国 建 设 银 行 总 行 ， 先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务 ， 曾任科员、 副
主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经 理 等 职 。 2006 年 3 月 加 入 建 信 基 金
管 理 公 司 ， 担 任 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 监 。 2015 年 8 月 6 日 起 任 建 信 基 金
管理公司督察长。
5、本基金基金经理
梁洪昀先生 ， 博士 ， 特许金融分析师 （ C F A ） ， 金融工程及指数投资部总经
理。 2003 年 1 月获清华大学经济学博士学位， 2003 年 1 月至 2005 年 8 月，就职于大
成基金管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理
财部高级经理。 2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监， 投资管理部副总监、 投资管理部
副总监（主持工作）、总监、金融工程及指数投资部总经理。 2009 年 11 月 5 日起
任建信沪深 300 指数证券投资基金（ L O F ）基金经理； 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经
理； 2011 年 9 月 8 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理； 2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资基金基金经
理； 2015 年 3 月 25 日起任建信双利分级股票基金的基金经理； 2015 年 7 月 31 日起任
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理 ； 2015 年 8 月 6 日起任
建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。
6 、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1. 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配收益；
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6. 编制中期和年度基金报告；
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8. 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9. 召集基金份额持有人大会；
10. 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
1 1 . 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1． 本基金管理人将根据基金合同的规定 ， 按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
2． 本基金管理人不从事违反 《 证券法 》 的行为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。
3． 本基金管理人不从事违反 《 基金法 》 的行为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（5 ） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人 、 基金托管人发
行的股票或者债券；
（6 ） 买卖与基金管理人 、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ）依照法律、行政法规有关规定，由 中国证监会规定禁止的其他活动 ；
（9 ） 法律法规或监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金 ， 则本基金投资
不再受相关限制。
4、 本基金管理人将加强人员管理 ， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构 禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1 ）依 照有 关法 律、法 规和 基金 合同的 规定 ，本 着谨慎 的原 则为 基金份 额
持有人谋取利益。
（2 ）不 利用 职务 之便为 自己 、被 代理人 、被 代表 人、受 雇人 或任 何其他 第
三人谋取不当利益。
（3 ）不 泄漏 在任 职期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业秘 密以 及尚 未依法 公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（4 ）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
（四）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1 ）全 面性 原则 。内部 控制 制度 覆盖公 司的 各项 业务、 各个 部门 和各级 人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2 ）独 立性 原则 。公司 设立 独立 的督察 长与 监察 稽核部 门， 并使 它们保 持
高度的独立性与权威性。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（3 ）相 互制 约原 则。公 司部 门和 岗位的 设置 权责 分明、 相互 牵制 ，并通 过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4 ）有 效性 原则 。公司 的内 部风 险控制 工作 必须 从实际 出发 ，主 要通过 对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。
（5 ）防 火墙 原则 。公司 的投 资管 理、基 金运 作、 计算机 技术 系统 等相关 部
门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定严格
的批准程序和监督处罚措施。
（6 ）适 时性 原则 。公司 内部 风险 控制制 度的 制定 ，应具 有前 瞻性 ，并且 必
须随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律 、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
（1 ）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 。 本公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会 ， 负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、 合规性和风险状况进行检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进行评价，
监督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评价公司的财务表现， 保证公司的
财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下 ， 认真执行董事会确定的内部控制战略 ， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略 ， 设立了投资决策委员会 ， 就基金
投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，
负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究 ， 制定相应的控制制度 ， 并实
行相关的风险控制措施。
此外 ， 公司设有督察长 ， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运
作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2 ）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况 ， 范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素， 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（3 ）操作控制
公司内部组织结构的设计方面 ， 体现部门之间职责有分工 ， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工 ， 各部门的操作相互独立 ， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理 、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系 ， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程 ，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4 ）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系 ， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息 ， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5 ）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部 ， 履行监督、 稽核职能， 检查、
评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性 ， 监督公司内部控制制度的执行
情况 ， 揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性 ， 定期不定期出具
监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1 ）本 公司 确知 建立、 实施 和维 持内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管理 层
的责任。
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3 ）本 公司 承诺 将根据 市场 环境 的变化 及公 司的 发展不 断完 善内 部控制 制
度。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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四、 基金 托管人
(一) 基金托管人概况
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称 “中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间： 1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004］101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本： 28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话： 010-58560666
联系人：罗菲菲
中国 民生 银行 于 1996 年 1 月 12 日在 北京 正式 成立 ，是我 国首 家主 要由 非
公有制企业入股的全国性股份制 商业银行 ， 同时又是严格按照 《 公司法》 和 《 商
业银 行法 》建立 的规 范的股 份制金 融企 业。多 种经 济成份 在中 国金融 业的 涉足
和实现规范的现代企业制度， 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，
而为 国内 外经济 界、 金融界 所关注 。中 国民生 银行 成立二 十年 来，业 务不 断拓
展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股票 （600016） 在上海证券交易所
挂 牌 上 市 。 2003 年 3 月 18 日 ， 中 国 民 生 银 行 40 亿 可 转 换 公 司 债 券 在 上 交 所
正 式 挂 牌 交 易 。 2004 年 11 月 8 日 ， 中 国 民 生 银 行 通 过 银 行 间 债 券 市 场 成 功 发
行了 58 亿元人民币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募
发行次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日， 民生银行成功完成股权分置改
革， 成为 国内首 家完 成股权 分置改 革的 商业银 行， 为中国 资本 市场股 权分 置改
革 提 供 了 成 功 范 例 。 2009 年 11 月 26 日 ， 中 国 民 生 银 行 在 香 港 交 易 所 挂 牌 上
市。
中国 民生 银行自 上市 以来 ，按照 “团结 奋进 ，开拓 创新 ，培 育人才 ；严 格
管理 ，规 范行为 ，敬 业守法 ；讲究 质量 ，提高 效益 ，健康 发展 ” 的经 营发 展方深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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针， 在改 革发展 与管 理等方 面进行 了有 益探索 ，先 后推出 了 “大集 中 ” 科技 平
台、 “ 两率” 考核 机制 、 “三卡 ”工程 、独 立评审 制度、 八大 基础管 理系统 、集
中处 理商 业模式 及事 业部改 革等制 度创 新，实 现了 低风险 、快 增长、 高效 益的
战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2009 年 6 月， 民生 银行 在 “ 2009 年中 国本 土银 行网 站竞争 力评 测活 动 ”
中获 2009 年中国本土银行网站“ 最佳服务质量奖” 。
2009 年 9 月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上 ， 中国民生银
行 被 评 为 “ 2009 中 国 中 小 企 业 金 融 服 务 十 佳 机 构 ” 。 在 “ 第 十 届 中 国 优 秀 财 经
证券网站评选” 中， 民生银行荣膺 “最佳安全性能奖” 和 “2009 年度最佳银行
网站 ”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日， 在第四届 “21 世纪亚洲金融年会 ” 上， 民生银行被评
为“ 2009 年?亚洲最佳风险管理银行 ” 。
2009 年 12 月 9 日,在由 《 理财周报》 主办的 “2009 年第二届最受尊敬银行
评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选 ” 中， 民生银行获得了 “2009
年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行 ” 、 “2009 年最佳零售银行 ” 多个奖
项。
2010 年 2 月 3 日 ， 在 “ 卓 越 2009 年 度 金 融 理 财 排 行 榜 ” 评 选 活 动 中 ， 中
国民 生银 行一流 的电 子银行 产品和 服务 获得了 专业 评测公 司、 网友和 专家 的一
致好评，荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜 “十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月， 在经 济观 察报 主办 的 “2009 年度 中国 最佳 银行 评选 ” 中，
民生银行获得评委会奖—— “中国银行业十年改革创新奖” 。 这一奖项是评委会
为表 彰在 公司治 理、 激励机 制、风 险管 理、产 品创 新、管 理架 构、商 业模 式六
个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年 12 月， 在由中国金融认证中心 （CFCA） 联合近 40 家成员行共同举
办 的 2011 中 国 电 子 银 行 年 会 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2011 年 中 国 网 上 银 行 最 佳 网
银安全奖” 。 这是继 2009 年、 2010 年荣获 “ 中国网上银行最佳网银安全奖 ” 后 ，
民生 银行 第三次 获此 殊荣， 是第三 方权 威安全 认证 机构对 民生 银行网 上银 行安
全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日 ， 在 国 际 经 济 高 峰 论 坛 上 , 民 生 银 行 贸 易 金 融 业 务 以 其
2011-2012 年度 的出 色业 绩和 产品 创新 最终荣 获 “ 2012 年中 国卓 越贸 易金 融银深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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行” 奖项 。这 也是民 生银 行继 2010 年荣 获英 国《金 融时 报 》 “中国 银行 业成就
奖— 最佳贸易金融银行奖 ”之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日，民生银行在《 The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行 -新秀奖” 。
2013 年 度 , 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中
国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁发的
2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在 第 八 届 “ 21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2013 ? 亚 洲 最 佳 投
资金融服务银行”大奖。
在 “ 2013 第五届卓越竞争力金融机构 评选 ” 中， 民生银行荣获 “2013 卓越
竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中， 民生银行荣
获“ 中国 企业 上市公 司社会 责任 指数第 一名 ” 、 “中国 民营 企业社 会责任 指数 第
一名 ” 、 “ 中国银行业社会责任指数第一名 ” 。
在 2013 年 第 十 届 中 国 最 佳 企 业 公 民 评 选 中 ， 民 生 银 行 荣 获 “ 2013 年 度 中
国最佳企业公民大奖” 。
2013 年还获得年度品牌金博奖 “品牌贡献奖” 。
2014 年获评中国银行业协会 “最佳民生金融奖”、 “年度公益慈善优秀项
目奖 ”。
201 4 年荣获 《亚洲企业管治 》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联合授予“亚洲贸易金融创新服
务” 称号 。
2014 年还荣获 《亚洲银行家 》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ”， 获
得 《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖， 获评 《经济观察》
报“ 年度卓越私人银行 ”等。
2015 年 度 ， 民 生 银 行 在 《 金 融 理 财 》 举 办 的 2015 年 度 金 融 理 财 金 貔 貅 奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖 ” 。
2015 年 度， 民生 银行 荣获 《 EUROMONEY 》2015 年 度 “中 国最 佳实 物黄 金投深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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资银行 ” 称号。
2015 年度， 民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （ 2015） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名 ” 。
2015 年度， 民生银行在 《经济观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金
融奖 评选 中荣获 “ 年度 卓越 创新战 略创 新银行 ” 和“年度 卓越 直销银 行 ”两项
大奖。
2、主要人员情况
杨春 萍： 女，北 京大 学本 科、硕 士。 资产托 管部 副总 经理。 曾就 职于中 国
投资 银行 总行， 意大 利联合 信贷银 行北 京代表 处， 中国民 生银 行金融 市场 部和
资产 托管 部。历 任中 国投资 银行总 行业 务经理 ，意 大利联 合信 贷银行 北京 代表
处代 表， 中国民 生银 行金融 市场部 处长 、资产 托管 部总经 理助 理、副 总经 理等
职务 。具 有近三 十年 的金融 从业经 历， 丰富的 外资 银行工 作经 验，具 有广 阔的
视野和前瞻性的战略眼光。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司 于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格， 成为 《中
华人 民共 和国证 券投 资基金 法》颁 布后 首家获 批从 事基金 托管 业务的 银行 。为
了更 好地 发挥后 发优 势，大 力发展 托管 业务， 中国 民生银 行股 份有限 公司 资产
托管 部从 成立伊 始就 本着充 分保护 基金 持有人 的利 益、为 客户 提供高 品质 托管
服务 的原 则，高 起点 地建立 系统、 完善 制度、 组织 人员。 资产 托管部 目前 共有
员工 60 人， 平均年龄 36 岁， 100% 员工拥有大学本科以上学历， 80%以上员工具
有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
中国 民生 银行坚 持以 客户 需求为 导向 ，秉承 “诚信 、严 谨、高 效、 务实 ”
的经 营理 念，依 托丰 富的资 产托管 经验 、专业 的托 管业务 服务 和先进 的托 管业
务平台 ， 为境内外客户提供安全 、 准确、 及时、 高效的专业托管服务。 截至 2015
年 12 月 31 日， 中国民生银行已托管 71 只证券投资基金， 托管的证券投资基金
总净值达到 2235.25 亿元。 中国民生银行于 2007 年推出 “托付民生 · 安享财富”
托管 业务 品牌， 塑造 产品创 新、服 务专 业、效 益优 异、流 程先 进、践 行社 会责
任的 托管 行形象 ，赢 得了业 界的高 度认 可和客 户的 广泛好 评， 深化了 与客 户的
战略合作。 自 2010 年至今 ， 中国民生银行荣获 《金融理财》 杂志颁发的 “最具深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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潜力 托管 银行 ”、 “最佳 创新 托管银 行 ”和 “金牌 创新 力托管 银行 ”奖， 荣获
《21 世纪经济报道》颁发的 “最佳金融服务托管银行 ”奖。
(二) 基金托管人的内部控制制度
1. 内部风险控制目标
强化 内部 管理， 保障 国家 的金融 方针 政策及 相关 法律 法规贯 彻执 行，保 证
自觉 合规 依法经 营， 形成一 个运作 规范 化、管 理科 学化、 监控 制度化 的内 控体
系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
2. 内部风险控制组织结构
中国 民生 银行股 份有 限公 司基金 托管 业务内 部风 险控 制组织 结构 由中国 民
生银 行股 份有限 公司 审计部 、资产 托管 部内设 风险 监督中 心及 资产托 管部 各业
务中 心共 同组成 。总 行审计 部对各 业务 部门风 险控 制工作 进行 指导、 监督 。资
产托 管部 内设独 立、 专职的 风险监 督中 心，负 责拟 定托管 业务 风险控 制工 作总
体思 路与 计划， 组织 、指导 、协调 、监 督各业 务中 心风险 控制 工作的 实施 。各
业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3. 内部风险控制原则
(1) 全面性原则： 风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位， 渗透各
项业 务过 程和业 务环 节；风 险控制 责任 应落实 到每 一业务 部门 和业务 岗位 ，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2) 独立性原则： 资产托管部设立独立的风险监督中心， 该中心保持高度的
独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3) 相互制约原则： 各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更
具客观性和操作性。
(5) 防火墙原则： 托管部自身财务与基金财务严格分开； 托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
4. 内部风险控制制度和措施
(1) 制度建设： 建立了明确的岗位职责 、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(3) 风险识别与评估： 风险监督中心指导业务中心进行风险识别 、 评估， 制
定并实施风险控制措施。
(4) 相对独立的业务操作空间 ： 业务操作区相对独立， 实施门禁管理和音像
监控。
(5) 人员管理： 进行定期的业务与职业道德培训， 使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
(6) 应急 预案 ：制定 完备 的《 应急预 案 》 ，并 组织 员工定 期演 练； 建立异 地
灾备中心，保证业务不中断。
5. 资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境 、 风险评估 、 控制活动、 信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念 。 托管业务是商业银行新兴的
中间 业务 ，中国 民生 银行股 份有限 公司 资产托 管部 从成立 之日 起就特 别强 调规
范运 作， 一直将 建立 一个系 统、高 效的 风险防 范和 控制体 系作 为工作 重点 。随
着市 场环 境的变 化和 托管业 务的快 速发 展，新 问题 新情况 不断 出现， 中国 民生
银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2) 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参与 ，只 有这样 ，风 险控制 制度和 措施 才会全 面、 有效。 中国 民生银 行股 份有
限公 司资 产托管 部实 施全员 风险管 理， 将风险 控制 责任落 实到 具体业 务中 心和
业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3) 建立分工明确、 相互牵制的风险控制组织结构。 托管部通过建立纵向双
人制 ，横 向多中 心制 的内部 组织结 构， 形成不 同中 心、不 同岗 位相互 制衡 的组
织结构。
(4) 以制度建设作为风险管理的核心 。 中国民生银行股份有限公司资产托管
部十 分重 视内部 控制 制度的 建设， 已经 建立了 一整 套内部 风险 控制制 度， 包括
业务 管理 办法、 内部 控制制 度、员 工行 为规范 、岗 位职责 及涵 括所有 后台 运作
环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5) 制度的执行和监督是风险控制的关键 。 制度执行比编写制度更重要， 制
度落 实检 查是风 险控 制管理 的有力 保证 。中国 民生 银行股 份有 限公司 资产 托管深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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部内 部设 置专职 风险 监督中 心，依 照有 关法律 规章 ，每两 个月 对业务 的运 行进
行一次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6) 将先进的技术手段运用于风险控制中 。 在风险管理中， 技术控制风险比
制度 控制 风险更 加可 靠，可 将人为 不确 定因素 降至 最低。 托管 业务系 统需 求不
仅从 业务 方面而 且从 风险控 制方面 都要 经过多 方论 证，托 管业 务技术 系统 具有
较强的自动风险控制功能。
(三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规的规定 ， 对基金的
投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、
基金 管理 人报酬 的计 提和支 付、基 金托 管人报 酬的 计提和 支付 、基金 申购 资金
的到 账和 赎回资 金的 划付、 基金收 益分 配等行 为的 合法性 、合 规性进 行监 督和
核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《 基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有
关法 律法 规规定 的行 为，应 及时以 书面 形式通 知基 金管理 人限 期纠正 ，基 金管
理人 收到 通知后 应及 时核对 确认并 以书 面形式 对基 金托管 人发 出回函 。在 限期
内， 基金 托管人 有权 随时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基金 管理 人改正 。基 金管
理人 对基 金托管 人通 知的违 规事项 未能 在限期 内纠 正的， 基金 托管人 应报 告中
国证监会。
基金 托管 人发现 基金 管理 人有重 大违 规行为 ，应 立即 报告中 国证 监会， 同
时通知基金管理人限期纠正。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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五、 相关 服务机 构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称 “一级交易商” ）
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人： 万建华
客服电话： 400- 8888- 666
网址： w w w .gt j a .c om
（2 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507- 1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话： 0532- 96577
网址： w w w .z xw t .c om .c n
（3 ）中信证券股份有限公司
住所： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
客服电话： 95558
网址： w w w .c i t i c s .c om
（4 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
客服电话： 10108998
网址： w w w . e bs c n.c om
（5 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话： 400- 8888- 001 ，（021）962503深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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网址： w w w .ht s e c .c om
（6 ）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话： 4008- 888- 8888
网址： w w w .c hi na s t oc k.c om .c n
（7 ）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话： 4008- 888- 999
公司网址： w w w .95579.c om
（8 ）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话： 025- 84579897
网址： w w w .ht s c .c om .c n
（9 ）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线： 95538
网址： w w w .ql z q.c om .c n
（10 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话 : 4006515988
网址： w w w .bhz q.c om
（11 ）平安证券有限责任公司
注册 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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客服热线： 4008866338
网址 ：s t oc k.pi ng a n.c om
（12 ）国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话： 95536
网址： w w w .guos e n.c om .c n
（13 ）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18- 21
层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话： 4006008008
网址： w w w .c j i s .c n
（14 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A 02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话： 0755－82825555
网址：w w w .a x z q.c om .c n
（15 ）申万宏源西部证券有限公司
注册地址 ： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号
大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人： 许建平
客服电话： 4008- 000- 562
网址： w w w .hy s e c .c om
（ 16）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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客服 电话：0871- 3577 888
网址： w w w . hong t a s t oc k.c om
（17）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号45层
法定代表人：李梅
客服电话： 95523或4008895523
网址： w w w . s y w g . c o m
（ 18）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话： 95503
网址： www.dfzq.com.cn
（19 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线： 95565、4008888111
网址： w w w .ne w one .c om .c n
（20 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话： 0431- 96688 、0431- 85096733
网址： w w w .ne s c .c n
（21 ）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 张志刚
客服热线： 400- 800- 8899
网址： w w w .c i nda s c .c om
（22 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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法定代表人：兰荣
客户服务电话 : 95562
网址： w w w .x y z q.c om .c n
（23 ）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话： 0755- 82288968
网址： w w w .c c 168.c om .c n
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金 管理 人可 以根据 相关 法律 法规要 求， 选择 其他符 合要 求的 机构代 理
销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27号投资广场23层
电话： 010- 58598839
传真： 010- 58598907
（三）律师事务所及经办律师
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话： 010 － 66575888
传真： 010 － 65232181
经办律师：徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021- 23238888
传真：021- 23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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六、 基金 的 募集
（一）基金募集的依据
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 基 金 合 同
及 其他 法律 法规 的有 关规 定募 集。 本基 金 募集 申请 已经 中国 证监 会 201 1 年7 月14
日证监 许可 [ 201 1 ] 1092号文核准。
（二）基金类型
股票型。
（三）基金的运作方式
交易型 开放式。
（四）标的指数
深证基本面 60指数。
（五 ）基金存续期间
不定期 。
（六 ）基金的面值、认购价格
本基金每份基金份额的 初始面值为人民币 1.00元， 认购价格为人民币1.00元。
（七 ）募集方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。
网 上 现 金 认 购 是 指 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 指 定 的 发 售 代 理 机 构 用 深 圳 证 券
交易所网上系统以现金进行的认购 ； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人以
现金进行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构
以股票进行的认购。
（八 ）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 、 机构投资者和合
格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者。
（九 ）募集场所
投 资 者 应 当 在 基 金 管 理 人 及 其 指 定 发 售 代 理 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 营 业
场所或按基金管理人、 发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购 。 基金管理深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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人、 发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法 ， 请参见本基金发售
公告以及当地发售代理机构的公告 。 基金管理人可以根据情况增加或变更发售代
理机构 ， 并另行公告。
（十）投资者对基金份额的认购
1、认购时间安排
本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
本 基金 自 201 1 年 8 月8 日 至 201 1 年 9月 2 日 进行 发 售。 其 中 , 网 上现 金 认 购的 日
期为 201 1 年8月8日至201 1 年9月2日， 网下现金认购的日期为201 1 年8月8日至201 1
年9 月2日 ，网下股票认购的日期为 201 1 年8月29日至201 1 年9月 2日。
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件 ，
基金可在募集期限内继续销售， 直到达到基金备案条件 。 基金管理人也可根据基
金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
本基金基金合同已于 2011年9 月8日生效。
2、认购开户
（ 1 ）投 资者 认购 本基 金时 需具 有深 圳证 券交 易所 A 股 账户 或证 券投 资基 金
账户。
1） 已有深圳A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
2） 尚 无深 圳 A 股 账户 或证 券投 资基 金账 户的 投资 者， 需在 认购 前持 本人 身
份 证 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 开 户 代 理 机 构 办 理 深 圳 A
股账户或证券投资基金账户的开户手续。
有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法， 请到各开户
网点详细咨询有关规定。
（ 2）账户使用注意事项
1） 证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资
者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回 ，则应使用深圳A 股账户。
2） 已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者， 其持有
的 由 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 开 立 的 基 金 账 户 不 能 用 于 认 购 深 证 基 本 面 60 交
易型开放式指数基金。
（十一） 认购费用深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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本基金的认购费率如下：
认购份额（ U ） 认购费率
U < 50 万份 1.0%
50 万份 ≤ U < 100 万份 0.5%
U ≥100 万份 1000 元/ 笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用 。 发售代理
机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 。
（十二）网上现金认购
1 、 认 购 时 间 ： 201 1 年 8 月 8 日 至 201 1 年 9 月 2 日 上 午 9: 30 —1 1 : 30 和 下 午
1: 00 —3: 00 。
2 、 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 需 为
1,000 份或其整数倍 ， 最高不得超过 99,999,000份。 投资者可以多次认购 ， 累计认
购份额不设上限。
3 、 认 购 申 请 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 发 售 代 理 机 构 的 规 定 ， 备 足 认
购资金 ， 办理认购手续 。 投资者可多次申报， 不可撤单， 申报一经确认 ， 认购资
金即被冻结。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额＝认购份额 ×认购价格 ×（1＋佣金比率）
认购佣金＝认购份额 ×认购价格 ×佣金比率
净认购金额＝认购价格 ×认购份额
现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 前 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持
有人所有。 利息折算的基金份额保留至整数位， 小数部分舍去， 舍去部分计入基
金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。
利息折算的份额＝利息 / 认购价格
（十三）网下现金认购
1 、 认 购 时 间 ： 201 1 年 8 月 8 日 至 201 1 年 9 月 2 日 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 见 基 金 份
额发售公告。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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2、认购金额和利息折算的份额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者 ， 认购以基金份额申请， 认购费
用、认购金额的计算公式为：
认购金额＝认购份额 ×认购价格 ×（1＋认购费率）
认购费用＝认购份额 ×认购价格 ×认购费率
净认购金额＝认购价格 ×认购份额
网 下 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份
额持有人所有， 网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准 。 利息折算
的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额＝利息 / 认购价格
3 、 认 购 限 额 ： 网 下 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 办 理
网下现金认购的， 每笔认购份额须在 10 万份以上( 含10万份) 。 投资者可以多次认
购, 累计认购份额不设上限。
4 、 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 , 需 按 基 金 管 理 人 的 规 定 办 理 相 关 认
购手续 , 并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
5 、 T 日 通 过 基 金 管 理 人 提 交 的 网 下 现 金 认 购 申 请 , 由 基 金 管 理 人 于 T ＋ 1 日 进
行有效认购款项的清算交收， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专
户。
（十四）网下股票认购
1、 认购时间： 2011 年 8 月 29 日至 2011 年 9 月 2 日， 具体业务办理时间
见基金份额发售公告。
2 、 认 购 限 额 ： 网 下 股 票 认 购 以 单 只 股 票 股 数 申 报 ， 用 以 认 购 的 股 票 必 须 是
深证基本面60指数成份股和已公告的备选成份股 。 单只股票最低认购申报股数为
1,000 股 ， 超过1,000股的部分须为100股的整数倍 。 投资者可以多次提交认购申请 ，
累计申报股数不设上限。
3 、 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时
间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。
4、特殊情形深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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1）已公告的将被调出深证基本面 60指数的成份股不得用于认购本基金。
2） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交
易量 、 价格波动及其他异常情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下
股票 认购 日前至 少 3个工 作日 公告限 制认 购规模 的个 股名单 。认 购规模 受限 的个
股一般不超过10只。
3 ） 临 时 拒 绝 个 股 认 购 ： 对 于 在 网 下 股 票 认 购 期 间 价 格 波 动 异 常 或 认 购 申 报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报 。
5、清算交收：
投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的 ， 在网下股票认购期内每日日
终，发售代理 机构将股票认购数据按投资 者证券账户汇总发送给基金 管理人。 T
日日终 （T 日为本基金发售期最后一日） ， 基金管理人初步确认各成份股的有效认
购 数 量 。 登 记 结 算 机 构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 确 认 数 据 , 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股
票过户至本基金组合证券认购专户 ， 完成验资后划入基金证券账户 。 基金管理人
为投资者计算认购份额， 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份
额方 式支 付的佣 金 ,从投 资者 的认购 份额 中扣除 ,为发 售代 理机构 增加 相应的 基金
份额 。 基金合同生效后， 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额
明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式：
投 资 者 的 认 购 份 额 ＝
?
?
n
i 1
( 第 i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 × 有
效认购数量) / 1.00
其中，
（ 1） i 代 表 投 资 者 提 交 认 购 申 请 的 第 i 只 股 票 ， 如 投 资 者 仅 提 交 了 1 只 股 票 的
申请，则i = 1 ，i ≤60。
（2 ）“ 第 i 只 股票 在 网下 股 票认 购 期最 后 一日 的 均价 ” 由 基金 管 理人 根 据深 圳
证券交易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算 ， 以四
舍五入的方法保留小数点后两位 。 若该股票在当日停牌或无成交 ， 则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若 某 一 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 至 登 记 结 算 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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冻结 期间 发生除 息、 送股（ 转增 ） 、配 股等 权益变 动， 则由于 投资 者获得 了相 应
的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整 ：
①除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价- 每股现金股利或股息
②送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价/ （1+ 每股送股比例）
③配股 ： 调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价+ 配股价× 配股比例） /
（1+ 每股配股比例）
④送 股且 配股 ： 调整 后价 格 = （ 网下 股票 认 购期 最后 一 日均 价 + 配 股价 × 配 股
比例） / （1+ 每股送股比例+ 每股配股比例）
⑤除息 、 送股且配股 ： 调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+ 配股价
× 配股比例- 每股现金股利或股息）/ （1+ 每股送股比例+ 每股配股比例）
（ 3 ） “ 有 效 认 购 数 量 ” 是 指 由 基 金 管 理 人 确 认 的 并 据 以 进 行 清 算 交 收 的 股 票
股数。其中，
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为 ：
m a x
1
( ) 1 0 5 % /
n
j j
j
q C a s h p q w p
?
? ? ? ?
?
qm a x 为限制认购规模的单只个股最 高可确认的认购数量 ， C a s h 为网上现金认
购和 网下现金 认购的合 计申请数 额， pj qj 为除 限制认购 规模的个 股和基金 管理人
全 部 或 部 分 临 时 拒 绝 的 个 股 以 外 的 其 他 个 股 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 和
认购申报数量乘积， w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日深证基
本面 60指数中的权重 （ 认购期间如有深证基本面 60指数调整公告 ， 则基金管理人
根 据 公 告 调 整 后 的 成 份 股 名 单 以 及 深 证 基 本 面 60 指 数 编 制 规 则 计 算 调 整 后 的 深
证基本面60指数构成权重， 并以其作为计算依据 ） ， p为该股在网下股票认购期最
后一日的均价。
如 果 投 资 者 申 报 的 个 股 认 购 数 量 总 额 大 于 基 金 管 理 人 可 确 认 的 认 购 数 量 上
限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
② 若 某 一 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 至 登 记 结 算 机 构 进 行 股 票 过 户 日
的冻结期间发生司法强制执行， 基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据
对投资者的有效认购数量进行相应调整。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（十五）网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式
募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户 ， 投资者网下现金认购
款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有 ， 在本基金募集结束后 ， 折算为基
金份额计入投资者的账户。 募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票
过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
（十六）募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户 ， 在基金募集行为结束前， 任何
人不得动用。 募集的股票由发售代理机构予以冻结 ， 并由登记结算机构过户至本
基金组合证券认购专户。
基金募集期间的信息披露费 、 会计师费、 律师费以及其他费用 ， 不得从基金
财产中列支。
（十七） 募集结果、募集期利息 和股票的处理方式
通过 基金 管理人 进行 网下 现金认 购的 有效认 购资 金在 划入基 金募 集专户 前
所产 生的 利息， 归投 资者所 有；有 效认 购资金 自划 入基金 募集 专户起 至基 金合
同生 效日 止的利 息计 入基金 资产； 投资 者以股 票认 购的， 认购 股票由 注册 登记
机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。
截止到 2011年9月2日， 基金募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务
所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 净 认 购 金 额 为 人 民 币 389,202,212.00 元 ， 本 次 募 集 所
有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 29,824.00 元 （含所
募集股票市值） ， 折合基金份额29,824.00份； 经基金注册登记机构确认结转为基
金 份 额 的 募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币 389,232,036.00 元 ， 折 合 基 金 份 额
389,232,036.00份 。本 次募 集有 效认 购户 数为 3,409户 ，按 照每 份基 金份 额初 始面
值人民币1.00元计算， 本次募集期间募集金额 （含所募集股票市值 ） 及利息结转
的基金份额共计389,232,036.00份 ， 已全部计入投资者基金账户， 归投资者所有 。
其 中 以 现 金 方 式 认 购 的 基 金 份 额 所 对 应 得 募 集 资 金 已 汇 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人
中国 民生 银行股份有限公司开立的本基金托管专户 ， 以股票方式认购的基金份额
所对应得募集资本相关的股票， 已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责
任 公 司 的 “ 中 国 民 生 银 行 - 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基 金 ” 证 券
帐户。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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七、 基金 合同的 生效
（一）基金备案条件
本基金自基金份额发售之日起 3个月内， 基金募集份额总额不少于2亿份， 基
金募 集金 额不少 于 2亿元 （含 募集 股票市 值 ） ，并 且基 金份额 持有 人数不 少于 200
人。
（二）基金的验资和备案
基金管理人应当自基金募集结束 之日起 10 日内聘请法定验资机构验资 ， 自
收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会提交验资报告， 办理基金备案手续。
（三）基金合同生效
1.自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效 ；
2. 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜
予以公告；本基金合同已于201 1 年9月8日生效。
（四）基金募集失败的处理方式
1、 基金募集期届满，未达到基金 备案条件，则基金募集失败。
2、 如基金募集失败， 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用， 在基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项， 并加
计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。
3、 如基金募集失败 ， 基金管理人、 基金托管人不得请求报酬。 基金管理人、
基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（五） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金 合同 生效 后的存 续期 内， 基金份 额持 有人 数量不 满 200 人或 者基 金资
产净值低于 5000 万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 基金份额持有人
数量连 续 20 个工作日达不 到 200 人， 或连续 20 个工作日基金资产 净值低 于 5000
万元 ， 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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八、 基金 份额折 算和 变更登 记
根据 《 深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《 深证
基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 建信基金
管理有限责任公司 （ 以下简称“ 本基金管理人” ） 决定 2 0 1 1 年 1 0 月 1 2 日为深证
基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“ 本基金” ） 的基金份额折
算日，折算后的基金份额净值与 2 0 1 1 年 1 0 月 1 2 日标的指数收盘值的二千分
之一基本一致。2 0 1 1 年 1 0 月 1 2 日，深证基本面 6 0 指数收盘值为 3 7 2 8 . 2 2 4
点，本基金的基金资产净值为 3 9 5 , 3 1 8 , 1 1 5 . 6 0 元，折算前基金份额总额为
3 8 9 , 2 3 2 , 0 3 6 份，折算前基金份额净值为 1 . 0 1 5 6 元。
根据 《深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 中约定
的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0 . 5 4 4 8 3 6 4 3 （以四舍五入的方法保
留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 2 1 2 , 0 6 6 , 0 3 9 份，折算后基金份
额净值为 1 . 8 6 4 1 元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额
进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司于2 0 1 1 年1 0 月1 3
日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生
的误差计入基金财产）。投资者可以自 2 0 1 1 年1 0 月1 4 日起在其深圳证券交易所
证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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九、 基金 份额的 交易
（一）基金份额的上市
基金 合同 生效后 ，具 备下 列条件 的， 基金管 理人 可依 据《深 圳证 券交易 所
证券投资基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、 基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值 ） 不低于 2 亿元人民
币；
2、基金份额持有人不少于 1 ,000 人；
3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金 上市 前，基 金管 理人 应与深 圳证 券交易 所签 订上 市协议 书。 基金份 额
获准 在深 圳证券 交易 所上市 的，基 金管 理人应 在基 金份额 上市 日的 3 个工 作日
前发布基金份额上市交易公告书。
本基金 于 2011 年 10 月 24 日在 深圳证券交易所上市。
（二）基金份额的上市交易
基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规
则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则 》 、 深交所 《业务细则》 等有关规
定。包括但不限于：
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行 ；
3、 本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍， 不足 100 份的部分可以卖出；
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元；
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
（三）暂停上市交易
基金 份额 上市交 易期 间出 现下列 情形 之一的 ，深 圳证 券交易 所可 暂停基 金
的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（四）终止上市交易
基金 份额 上市交 易后 ，有 下列情 形之 一的， 深圳 证券 交易所 可终 止基金 的
上市交易，并报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金 管理 人应当 在收 到深 圳证券 交易 所终止 基金 上市 的决定 之日 起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市公告。
（五） 基金份额参考净值（ IOPV）的计算与公告
基金 管理 人在每 一交 易日 开市前 向 深圳 证券 交易 所提供 当日 的申 购赎回 清
单， 深圳 证券 交易 所在开 市后 根据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时
成交数据， 计算并发布基金份额参考净值 （IOPV） ， 供投资者交易、 申购、 赎回
基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式：
基 金 份 额 参 考 净 值 ＝ ( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购
赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回
清单 中禁 止用现 金替 代成份 证券的 数量 与最新 成交 价相乘 之和 ＋申购 、赎 回清
单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十、 基金 份额的 申购 与赎回
( 一) 申购和赎回场所
投资 者应 当在申 购赎 回代 理券商 办理 基金申 购、 赎回 业务的 营业 场所或 按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金 管理 人在开 始申 购、 赎回业 务前 公告申 购赎 回代 理券商 的名 单，并 可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
( 二) 申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资 者可 办理申 购、 赎回 等业务 的开 放日为 深圳 证券 交易所 的交 易日， 开
放时间为上午 9: 30- 1 1 : 30 和下午 1: 00- 3: 00 。 但基金管理人 根据法律法规 、 中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金 合同 生效后 ，若 出现 新的证 券交 易市场 、证 券交 易所交 易时 间变更 或
其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基 金可 在基金 上市 交易 之前开 始办 理申购 。但 在基 金申请 上市 期间， 基
金可暂停办理申购。
本基 金自 基金合 同生 效之 日起不 超过 3 个月 开始 办理赎 回， 具体 业务办 理
时间在赎回开始公告中规定。
在确 定申 购开始 与赎 回开 始时间 后， 基金管 理人 应于 申购开 始日 、赎回 开
始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
本基金已于 2011 年 10 月 24 日起开始办理日常申购、赎回业务。
( 三) 申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请 。
2、 本基金的申购对价 、 赎回对价包括组合证券 、 现金替代、 现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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5、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但
应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
( 四) 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请
投资 者必 须按申 购赎 回代 理券商 规定 的手续 ，在 开放 日的开 放时 间提出 申
购或赎回的申请。
投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现
金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资 者申 购、赎 回申 请在 受理当 日进 行确认 。如 投资 者未能 提供 符合要 求
的申 购对 价，则 申购 申请失 败。如 投资 者持有 的符 合要求 的基 金份额 不足 或未
能根 据要 求准备 足额 的现金 ，或本 基金 投资组 合内 不具备 足额 的符合 要求 的赎
回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者 T 日申购、 赎回成功后， 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理
组合证券的清算交收以及基金份额 、 现金替代等的清算， 在 T + 1 日办理基金份
额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T + 2 日办理现金差额的交收 ，
并将 结果 发送给 申购 赎回代 理券商 、基 金管理 人和 基金托 管人 。如果 登记 结算
机构 在清 算交收 时发 现不能 正常履 约的 情形， 则依 据《中 国证 券登记 结算 有限
责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细
则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内 ， 对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。
( 五) 申购与赎回的数额限制
投资 者申 购、赎 回的 基金 份额需 为最 小申购 、赎 回单 位的整 数倍 。本基 金
最小申购、 赎回单位为 50 万份， 基金管理人有权对其进行调整， 并在调整前依
照《 信息 披露办 法》 的有关 规定在 至少 一种中 国证 监会指 定的 信息披 露媒 体公
告。
（六 ）申购和赎回的对价、费用及其用途深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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1、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 、 赎回的基金份额
数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金 差额 及其他 对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基 金份额 时， 基金管 理人 应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、 申购赎回清单由基金管理人编制 。 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算 ， 并在 T+1 日公告，
计算 公式 为计算 日基 金资产 净值除 以计 算日发 售在 外的基 金份 额总数 。如 遇特
殊情 况， 可以适 当延 迟计算 或公告 ，并 报中国 证监 会备案 。申 购赎回 清单 的内
容与格式见本基金招募说明书。
3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额 0.5%的标准收取佣金 ， 其中包含证券交易所 、 登记结算机构等收取
的相关费用。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T 日申购 、 赎回清单公告内容包括最小申购 、 赎回单位所对应的组合证券、
现金替代、 T 日预估现金差额、 T-1 日现金差额、 基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合 证券 是指本 基金 标的 指数所 包含 的全部 或部 分证 券。申 购、 赎回清 单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购 、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用 现金 替代是 为了 在相 关成份 股停 牌等情 况下 便利 投资者 的申 购、提 高
基金 运作 的效率 ，基 金管理 人在制 定具 体的现 金替 代方法 时遵 循公平 及公 开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
（1 ） 现金替代分为 3 种类型 ： 禁止现金替代 （标志为 “禁止 ” ） 、 可以现
金替代 （ 标志为“允许”）和必须现金替代 （标志为“必须”）。
禁止 现金 替代 是指 在 申购 、 赎回 基金 份额时 ，该 成份 证券不 允许 使用 现金
作为 替代 。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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可以 现金 替代是 指在 申购 基金 份额 时 ，允 许使 用现金 作为 全部 或部分 该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为 替代。
必须 现金 替代 是指 在申 购 、 赎回 基金 份额时 ，该 成份 证券必 须 使用 现金 作
为替代。
（2 ）可以现金替代
①适用 情形 ：可以 现金 替代 的证券 一般 是由于 停牌 等原 因导致 投资 者无法
在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代 金额 ＝替 代证券 数量 × 该证 券经 除权 调整的 T-1 日收 盘价 ×(1＋现 金
替代保证金率)
对于 使用 现金替 代的 证券 ，基金 管理 人需在 证券 恢复 交易后 买入 ，而实 际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 。 为便于操作，
基金 管理 人在申 购赎 回清单 中预先 确定 现金替 代保 证金率 ，并 据此收 取替 代金
额。 如果 预先收 取的 金额高 于基金 购入 该部分 证券 的实际 成本 ，则基 金管 理人
将退 还多 收取的 差额 ；如果 预先收 取的 金额低 于基 金购入 该部 分证券 的实 际成
本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 保 证 金 率 ， 并 据 此 收
取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+2
日） 内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 。 T＋2 日日终，
若已 购入 全部被 替代 的证券 ，则以 替代 金额与 被替 代证券 的实 际购入 成本 （包
括买 入价 格与交 易费 用）的 差额， 确定 基金应 退还 投资者 或投 资者应 补交 的款
项； 若未 能购入 全部 被替代 的证券 ，则 以替代 金额 与所购 入的 部分被 替代 证券
实际 购入 成本加 上按 照 T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的部 分被 替代证 券价 值的差
额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况 ： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常 交易 日低于 2 日， 则以 替代金 额与 所购入 的部分 被替 代证券 实际 购入成 本
加上 按照 最近一 次收 盘价计 算的未 购入 的部分 被替 代证券 价值 的差额 ，确 定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日） ，
基金 管理 人将应 退款 和补款 的明细 数据 发送给 登记 结算机 构， 登记结 算机 构办
理现金替代多退少补资金的清算 ； T＋2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则
为 T 日起第 22 个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代 限制 ：为有 效控 制基 金的跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 ，基金 管理 人可规
定投 资者 使用可 以现 金替代 的比例 合计 不得超 过申 购基金 份额 资产净 值的 一定
比例。现金替代比例的计算公式为：
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
（3 ）必须现金替代
①适用 情形 ：必须 现金 替代 的证券 一般 是由于 标的 指数 调整将 被剔 除，或
基金 管理 人出于 保护 持有人 利益原 则等 原因认 为有 必要实 行必 须现金 替代 的成
份证券。
②替代 金额 ：对于 必须 现金 替代的 证券 ，基金 管理 人将 在申购 、赎 回清单
中公 告替 代的一 定数 量的现 金，即 “固定 替代 金额 ”。固 定替 代金额 的计 算方
法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估 现金 差额是 指由 基金 管理人 估计 并在 T 日申 购赎 回清单 中公 布的 当日
现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T 日预 估现 金差额 ＝ T-1 日最 小申 购赎回 单位 的基 金资产 净值 － (申购 赎回
清单 中必 须用现 金替 代的固 定替代 金额 ＋申购 赎回 清单中 可以 用现金 替代 成份
证券 的数 量与 T 日经 除权 调整的 前收 盘价乘 积之和 ＋申 购赎回 清单 中禁止 用现
金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和 )
其 中 ， T 日 经 除 权 调 整 的 前 收 盘 价 由 深 圳 证 券 交 易 所 提 供 。 另 外 ， 若 T 日
为 基 金 分 红 除 息 日 ， 则 计 算 公 式 中 的 “ T-1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净
值” 需扣减相应的收益分配数额 。 预估现金差额的数值可能为正、 为负或为零。
5、现金差额相关内容深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝ T 日最小申购 、 赎回单位的基金资产净值－ （ 申购 、 赎回清
单中 必须 用现金 替代 的固定 替代金 额＋ 申购、 赎回 清单中 可以 用现金 替代 成份
证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 +申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券
的数量与 T 日收盘价相乘之和）。
T 日 投 资 者 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 需 按 T+1 日 公 告 的 T 日 现 金 差 额 进 行
资金的清算交收。
现金 差额 的数值 可能 为正 、为负 或为 零。在 投资 者申 购时， 如现 金差额 为
正数 ， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数，
则投 资者 将根据 其申 购的基 金份额 获得 相应的 现金 ；在投 资者 赎回时 ，如 现金
差额 为正 数，则 投资 者将根 据其赎 回的 基金份 额获 得相应 的现 金，如 现金 差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本 信息
最新公告日期 2014-3-24
基金名称 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金
基金管理公司名称 建信基金管理有限责任公司
基金代码 159916
标的指数代码 399701
2 0 1 4 年 3 月 2 1 日信 息内 容
现金差额（单位:元） -2,796.96
最小申购、 赎回单位资产净值 （单位:元） 688,458.04
基金份额净值（单位:元） 1.3769
2 0 1 4 年 3 月 2 1 日信 息内 容
预估现金差额（单位 : 元） -2,796.96
最小申购、赎回单位（单位 : 份） 500,000深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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T 日最小申购赎回单位分红金额 （单位： 元） 无
是否需要公布 I O P V 是
是否允许申购 是
是否允许赎回 是
可以现金替代比例上限 40%
成份 股信 息内容
股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 数 量
现 金 替 代
标 志
现 金 替 代 溢 价 比
例
固 定 替 代
金 额
000001 平安银行 3100 允许 21.00%
000002 万科Ａ 6900 允许 21.00%
000024 招商地产 400 允许 21.00%
000027 深圳能源 1000 允许 21.00%
000039 中集集团 1100 允许 21.00%
000059 华锦股份 1100 允许 21.00%
000063 中兴通讯 1500 允许 21.00%
000066 长城电脑 2500 允许 21.00%
000069 华侨城Ａ 2200 允许 21.00%
000100 TCL 集团 10900 允许 21.00%
000157 中联重科 4500 不允许
000333 美的集团 500 不允许
000338 潍柴动力 1100 允许 21.00%
000401 冀东水泥 500 允许 21.00%
000402 金 融 街 2900 允许 21.00%
000422 湖北宜化 1400 允许 21.00%
000425 徐工机械 1400 允许 21.00%
000488 晨鸣纸业 1900 允许 21.00%
000528 柳工 1100 允许 21.00%
000539 粤电力Ａ 500 允许 21.00%
000562 宏源证券 500 不允许
000568 泸州老窖 500 允许 21.00%
000625 长安汽车 700 允许 21.00%
000629 攀钢钒钛 4900 允许 21.00%
000630 铜陵有色 900 允许 21.00%
000651 格力电器 1400 不允许
000703 恒逸石化 500 允许 21.00%
000709 河北钢铁 11400 允许 21.00%
000725 京东方 A 3600 允许 21.00%
000728 国元证券 700 允许 21.00%
000729 燕京啤酒 900 允许 21.00%
000776 广发证券 1900 不允许
000778 新兴铸管 3300 允许 21.00%深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
4 7
000783 长江证券 1100 允许 21.00%
000792 盐湖股份 400 允许 21.00%
000800 一汽轿车 700 允许 21.00%
000825 太钢不锈 6800 允许 21.00%
000858 五 粮 液 1000 允许 21.00%
000869 张 裕Ａ 100 允许 21.00%
000876 新 希 望 700 允许 21.00%
000878 云南铜业 700 允许 21.00%
000883 湖北能源 1000 允许 21.00%
000895 双汇发展 200 允许 21.00%
000932 华菱钢铁 5700 允许 21.00%
000933 神火股份 1700 允许 21.00%
000937 冀中能源 800 允许 21.00%
000951 中国重汽 400 允许 21.00%
000959 首钢股份 2400 允许 21.00%
000983 西山煤电 1800 允许 21.00%
002001 新和成 300 允许 21.00%
002024 苏宁云商 5000 不允许
002128 露天煤业 400 允许 21.00%
002142 宁波银行 1200 允许 21.00%
002202 金风科技 1700 允许 21.00%
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%
002304 洋河股份 100 允许 21.00%
002399 海普瑞 200 允许 21.00%
002415 海康威视 200 允许 21.00%
002493 荣盛石化 400 允许 21.00%
002594 比亚迪 200 允许 21.00%
（八）暂停申购、赎回的情形
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2 、 因 特 殊 原 因 （ 如 深 圳 证 券 交 易 所 决 定 临 时 停 市 ） ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日基金资产净值；
3、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
5、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回；
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
由 于 技 术 系 统 设 置 原 因 ， 在 发 生 暂 停 申 购 或 赎 回 的 情 形 之 一 时 ， 本 基 金 的深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
4 8
申购和赎回可能同时暂停。
发 生 上 述 情 形 之 一 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公
告。 已接 受的赎 回申 请，基 金管理 人应 当足额 兑付 。在暂 停申 购、赎 回的 情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
(九 ) 集合申购与其他服务
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 、 赎 回 方 式 ， 并 于 新
的申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
(十 )基金的非交易过户等其他业务
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解
冻等业务，并收取一定的手续费用。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
4 9
十一 、 基金 的投 资
（一 ） 投资 目标
紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化， 实现 与标 的指数
表现相一致的长期投资收益。
（二 ） 投资 理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念 ， 以具备基本面优良、 流动性好、
市场 占有 率高等 特性 的基本 面加权 指数 作为标 的指 数，通 过指 数完全 复制 法实
现跟 踪偏 离度和 跟踪 误差的 最小化 ，为 投资者 带来 良好长 期投 资回报 的同 时，
满足投资者多样化的需求。
（三 ） 投资 范围
本基 金主 要投资 于标 的指 数成份 股票 、备选 成份 股票 、一级 市场 新发股 票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其中 ，基 金投资 于标 的指数 成份股 票及 备选成 份股 票的比 例不 低于基 金资 产净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
（四 ）标 的指数 和业 绩比较 基准
1 、 本基金的标的指数为：深证基本面 60 指数。
深证基本面 60 指数是由深市 A 股中基本面价值最大的 60 只股票组成。 该
指数基日为 2002 年 12 月 31 日， 基点为 1000 点， 指数代码为 399701， 指数简
称为深证 F 60 。 在选样方法上， 深证基本面 60 指数在剔除流动性不佳的部分股
票后 ， 对样本空间内的剩余股票， 按其基本面价值降序排列， 选取排名在前 60
名的股票作为成份股。
如果 深证 基本 面 60 指数 被停 止编 制及发 布， 或深 证基本 面 60 指数 由其 他
指数替代 ( 单纯更名除外 ) ，或由于指数编制方法等重大变更导致深证基本 面 60
指数 不宜 继续作 为标 的指数 ，本基 金管 理人可 以依 据审慎 性原 则和维 护基 金份
额持 有人 合法权 益的 原则， 在取得 基金 托管人 的同 意后， 更换 本基金 的标 的指
数， 并同 时更 换本基 金的 基金名 称与业 绩比 较基准 。其 中，若 标的 指数变 更涉
及本 基金 投资范 围或 投资策 略的实 质性 变更， 则基 金管理 人应 就变更 标的 指数深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 0
召开 基金 份额持 有人 大会， 并报中 国证 监会备 案且 在指定 的媒 体上刊 登公 告。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、 指数更
名等 ) ， 则无需召开基金份额持有人大会 ， 基金管理人应在取得基金托管人同意
后，报中国证监会备案并及时公告 。
2 、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数收益率。
（五 ） 投资 策略
本基 金主 要采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的指 数的 表现 ，即按 照标 的指数 的
成份 股票 的构成 及其 权重构 建基金 股票 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份股 票及
其权 重的 变动进 行相 应调整 。基金 投资 于标的 指数 成份股 票及 备选成 份股 票的
比例不低于基金资产净值的 90% 。
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合， 但在 特殊情 况下 ，本基 金可以 选择 其他证 券或 证券组 合对 标的指 数中 的股
票加 以替换 ，这 些情况 包括但 不限 于以下 情形 ： （ 1 ）法 律法规 的限 制 ； （ 2 ）标
的指 数成份 股流 动性严 重不足 ； （ 3 ）标 的指数 的成 份股票 长期停 牌 ； （ 4 ）其 他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正 常情 况下， 本基 金对 标的指 数的 跟踪目 标是 ： 力争 使得 本基金 日均 跟
踪 偏离 度 的 绝对 值 不超 过 0.2% ， 年跟 踪 误 差不 超 过 2% 。 如 因指 数 编 制规 则 调
整或 其他 因素导 致跟 踪偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围， 基金 管理人 应采 取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1 、股 票资 产日常 投资 组合管 理
（ 1 ）投资组合的建立
基金 管理 人构建 投资 组合 的过程 主要 分为三 步： 确定 目标组 合、 确定建 仓
策略和组合调整。
1 ） 确定目标组合： 根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2 ） 确定建仓策略 ： 根据对成份股流动性 、 公司行为等因素的分析， 确定合
理的建仓策略。
3 ） 组合调整： 根据复制法确定目标组合之后 ， 在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（ 2 ）投资组合日常管理深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 1
1） 根据标的指数构成及权重， 结合基金当前持有的证券组合及其比例 ， 制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较， 制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略。
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3 ）标的指数成份股票定期调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并
确定 组合 调整策 略， 及时进 行投资 组合 的优化 调整 ，减少 流动 性冲击 ，尽 量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息 （如： 股本变化、 分红、 配股 、 增发、 停牌、
复牌等 ） ， 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响 ， 并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟 踪 本 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7 ）替代投资
对个 别成 份股， 若其 存在 投资 受限 、严 重的 流动性 困难 、财 务风险 较大 、
面 临 重 大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形
时， 本基 金可以 不投 资该成 份股， 而用 备选股 、甚 至现金 来代 替， 或者 选择 与
其行 业相 近、定 价特 征类似 或者收 益率 相关性 较高 的其他 股票 来代替 ，即 采用
“ 替 代 投 资策 略 ” 应 对。 采 用替 代 投 资策 略 的 原则 是 使得 本 基 金投 资 组合 对 标 的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定
期分 析基 金的实 际组 合与标 的指数 表现 的累计 偏离 度、跟 踪误 差变化 情况 及其深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 2
原因 、现 金控 制情况 、标 的指数 成份股 调整 前后的 操作 以及成 份股 未来可 能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基 金选 择 “总体 累积 偏差 ”、 “行业 偏差 ”及“ 个股 偏差 ”作为 评估 指
标， 评估 投资组 合与 标的指 数的跟 踪误 差、行 业构 成比例 偏差 、个股 比例 偏差
和个 股构 成差异 。本 基金通 过设定 上述 指标的 最大 允许值 ，对 投资行 为予 以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本 基 金 将 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将
“行业偏差”、 “个股偏差”指标作为调整指标， 以达到控制跟踪偏差的目的。
在具 体的 修正过 程中 ，本 基金将 采用 定量化 分析 模型 ，每日 计算 总体累 积
偏差 指标 ，计算 区间 从组合 修正日 开始 累积。 如该 指标超 过允 许的最 大值 ，则
基金 管理 人将通 过控 制行业 偏差、 个股 偏差等 指标 ，调整 组合 品种， 缩减 跟踪
偏差。
2 、权 证投 资策略
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行管 理， 以提高 投资 效率， 管理基 金投 资组合 风险 水平， 以更 好地实 现本 基金
的投资目标。
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
（六 ）风险收益特征
本基 金属 于股票 基金 ，其 风险和 预期收益 高于 货币市 场基 金、 债券基 金、
混合 基金 。本 基金 为指数 型基 金，具 有和标 的指 数所代 表的 股票市 场相 似的风
险收益特征，属于证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的品种。
（七）投资管理体制及程序
1、投资管理体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会 、 投资管理部、 研究部、 交易部等
部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构 ， 根据基金合同、 法律
法规以及公司有关规章制度， 确定公司所管理基金的投资决策程序、 权限设置和
投资原则； 确定基金的总体投资方案； 负责基金资产的风险控制， 审批重大投资深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 3
事项 ； 监督并考核基金经理。 投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策，
构建投资组合、 并负责组织实施、 追踪和调整， 以实现基金的投资目标。 研究部
提供相关的投资策略建议和证券选择建议 ， 并负责构建和维护股票池。 交易部根
据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。
2、 投资管理程序
（1 ）研究分析
研究部数量化研究小组依托公司研究平台 ， 整合外部信息及外部研究力量的
研究成果进行指数跟踪、 成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投资决策
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议 ， 根据法律法规、 基金合同、
研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行调整
以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数 ， 结合研究报告， 原则上依据指数成份股的权重构建
组合 。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的
投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险 。
对于超出权限范围的投资， 基金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导
或投资决策委员会审议。
（3 ）交易执行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后 ， 首先应对指令予以审核， 然后具
体执行 。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并及时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4 ）投资回顾
风险 管理 部定期 对基 金的 绩效进 行评 估，并 对基 金的 跟踪误 差、 跟踪偏 离
度、 信息 比率、 流动 性风险 等进行 评估 。同时 ，评 估信息 将以 绩效评 估报 告的
形式 及时 反馈至 投资 决策委 员会、 监察 稽核部 、投 资管理 部等 相关部 门， 为制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(八 ) 投资限制
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制：
1、 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90％；
2、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人
管 理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 10% 。 法 律 法 规 或 中 国 证
监会另有规定的，从其规定；
3、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
4、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
如果 法律 法规对 本基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进 行变更 的， 以变更 后
的规 定为 准。法 律法 规或监 管部门 取消 上述限 制， 如适用 于本 基金， 则本 基金
投资不再受相关限制。
基金 管理 人应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例符
合基 金合 同的有 关约 定。因 证券市 场波 动、上 市公 司合并 、基 金规模 变动 等基
金管 理人 之外的 因素 致使基 金投资 比例 不符合 上述 投资比 例的 ，基金 管理 人应
当在 10 个交易日内进行调整。
(九 ) 禁止行为
依照 《基 金法》 及《 运作 办法》 等法 律法规 的规 定， 基金财 产不 得用于 下
列投资或者活动：
1．承销证券；
2．向他人贷款或者提供担保；
3．从事承担无限责任的投资；
4．买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5． 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 、 基金托管人
发行的股票或者债券；
6． 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、 基金 托管人 有其 他重大 利害关 系的 公司发 行的 证券或 者承 销期内 承销 的证深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 5
券；
7．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8． 依照法律、 行政法规有关规定 ， 由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
如果 法律 法规或 监管 部门 取消上 述限 制的， 履行 适当 程序后 ，本 基金不 受
上述限制。
(十 ) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份
额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(十一 ) 基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
（十二 ）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2016 年 3
月 25 日 复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日， 本报告所列财务数据已
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项 目 金 额 占基 金总 资产的 比例 （ % ）
1 权 益 投 资 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 8 . 9 7
其 中 ： 股 票 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 8 . 9 7
2 固 定 收 益 投 资 - -深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
9 7 0 , 3 5 8 . 2 7 1 . 0 3
7 其 他 资 产 3 , 3 8 9 . 5 0 0 . 0 0
8 合 计 9 4 , 1 5 5 , 1 7 2 . 9 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 股 票 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1） 积极投资按行业分类的股票投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
（ 2） 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业 类别 公允 价值
占基 金资 产
净值 比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 2 , 6 1 4 , 0 9 0 . 6 5 2 . 7 9
C 制 造 业 5 4 , 6 4 1 , 6 6 8 . 9 9 5 8 . 3 2
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1 , 2 7 4 , 6 1 0 . 3 4 1 . 3 6
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 2 , 3 3 2 , 9 0 2 . 5 0 2 . 4 9
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H
住 宿 和 餐 饮 业
- -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J
金 融 业
9 , 7 2 6 , 7 1 8 . 3 5 1 0 . 3 8
K
房 地 产 业
2 0 , 9 8 7 , 0 2 7 . 1 1 2 2 . 4 0深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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L
租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
1 , 6 0 4 , 4 0 7 . 2 0 1 . 7 1
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 9 3 , 1 8 1 , 4 2 5 . 1 4 9 9 . 4 5
注 ： 1 、 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
2 、 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票 代码 股票 名称 数量 （股 ） 公允 价值
占基 金资 产
净值 比例 （％ ）
1
0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 6 9 0 , 9 0 3 1 6 , 8 7 8 , 7 6 0 . 2 9 1 8 . 0 1
2
0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 9 4 , 9 6 2 6 , 5 9 2 , 4 0 0 . 7 0 7 . 0 4
3
0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 3 9 , 5 0 4 4 , 5 7 8 , 5 2 1 . 2 8 4 . 8 9
4
0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 4 6 , 2 9 1 3 , 9 9 0 , 8 1 8 . 4 8 4 . 2 6
5
0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 2 9 8 , 4 4 1 3 , 5 7 8 , 3 0 7 . 5 9 3 . 8 2
6
0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 9 0 , 0 6 0 2 , 4 4 2 , 4 2 7 . 2 0 2 . 6 1
7
0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 1 7 3 , 4 5 0 2 , 3 3 2 , 9 0 2 . 5 0 2 . 4 9
8
0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 1 0 , 2 8 8 2 , 1 4 5 , 1 0 1 . 6 0 2 . 2 9
9
0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 3 9 9 , 3 0 2 2 , 1 3 6 , 2 6 5 . 7 0 2 . 2 8
10
0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 2 1 7 , 3 8 6 2 , 0 9 9 , 9 4 8 . 7 6 2 . 2 4
（2 ） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 8
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
4 、报告期末按券种分类的债券投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
（ 3 ）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1 1 、投资组合报告附注深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
5 9
（1 ） 本 基 金 本 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体
中 ， 2 0 1 5 年 1 月 1 0 日 ， 泸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 发 布 重 大 事 项 公 告 ： 2 0 1 4 年 1 0 月 ， 公 司 发
现 在 中 国 农 业 银 行 长 沙 迎 新 支 行 1 5 , 0 0 0 万 元 存 款 出 现 异 常 随 后 公 司 对 全 部 存 款 展 开 风 险
排 查 ， 进 一 步 发 现 公 司 在 中 国 工 商 银 行 南 阳 中 州 支 行 ( 以 下 简 称 工 行 中 州 支 行 ) 等 两 处 存 款
存 在 异 常 情 况 ， 共 涉 及 金 额 3 5 , 0 0 0 万 元 。 为 减 少 可 能 损 失 ， 保 护 公 司 及 投 资 者 利 益 ， 公 司
已 报 案 ， 公 安 机 关 已 进 行 侦 查 。 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 0 0 0 7 7 6 ） 于 2 0 1 5 年 1 月 1 9 日 发
布 公 告 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日 ， 中 国 证 监 会 公 开 通 报 2 0 1 4 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现
场 检 查 情 况 。 公 司 因 存 在 向 不 符 合 条 件 的 客 户 融 资 融 券 、 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问
题 ， 且 涉 及 客 户 数 量 较 多 ， 受 到 责 令 限 期 改 正 的 行 政 监 管 措 施 。 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 ， 收 到
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 鄂 证 调 查 字 2 0 1 5 0 2 3 号 ） 。 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、
了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 监 会
决 定 对 公 司 立 案 调 查 。 2 0 1 5 年 9 月 1 2 日 ， 因 在 接 入 恒 生 H O M E S 系 统 期 间 未 采 取 有 效 措 施
严 格 审 查 客 户 身 份 的 真 实 性 ， 未 切 实 防 范 客 户 借 用 证 券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动 ， 因 此
受 到 中 国 证 监 会 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 6 , 8 0 5 , 1 3 5 . 7 5 元 ， 并 处 以
2 0 , 4 1 5 , 4 0 7 . 2 5 元 罚 款 等 处 罚 。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3 ）其他资产的构成
金额单位：人民币元
序号 名 称 金 额
1
存 出 保 证 金 3 , 1 2 4 . 8 3
2
应 收 证 券 清 算 款 -
3
应 收 股 利 -
4
应 收 利 息 2 6 4 . 6 7
5
应 收 申 购 款 -
6
其 他 应 收 款 -
7
待 摊 费 用 -
8
其 他 -
9
合 计 3 , 3 8 9 . 5 0深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 0
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
流 通 受 限 情 况 说
明
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 6 , 8 7 8 , 7 6 0 . 2 9 1 8 . 0 1
重 大 资 产 重 组 停
牌
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 1
十二、基 金的 业绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2 0 1 1 年 9 月 8 日 — 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
- 1 3 . 3 8 % 1 . 1 8 % - 1 7 . 4 2 % 1 . 3 9 % 4 . 0 4 % - 0 . 2 1 %
2 0 1 2 年 1 月 1 日 — 2 0 1 2
年 1 2 月 3 1 日
2 . 4 3 % 1 . 3 7 % 2 . 0 9 % 1 . 3 8 % 0 . 3 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 3 年 1 月 1 日 — 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
- 7 . 9 4 % 1 . 4 5 % - 8 . 1 3 % 1 . 4 6 % 0 . 1 9 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 4 年 1 月 1 日 — 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
5 4 . 8 8 % 1 . 2 9 % 5 3 . 7 4 % 1 . 3 0 % 1 . 1 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 5 年 1 月 1 日 — 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
1 8 . 4 5 % 2 . 5 1 % 1 7 . 7 6 % 2 . 5 4 % 0 . 6 9 % - 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同 生 效 起
— 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
4 9 . 8 5 % 1 . 6 9 % 3 9 . 0 7 % 1 . 7 2 % 1 0 . 7 8 % - 0 . 0 3 %
注： 201 1 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 2
十三、基 金的 财产
( 一) 基金资产总值
基金 资产 总值是 指基 金拥 有的各 类有 价证券 、银 行存 款本息 、基 金应收 款
项以及其他资产的价值总和。
( 二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
( 三) 基金财产的账户
本基 金财 产以基 金名 义开 立银行 存款 账户， 以基 金托 管人的 名义 开立证 券
交易 清算 资金的 结算 备付金 账户， 以基 金托管 人和 本基金 联名 的方式 开立 基金
证券 账户 ，以本 基金 的名义 开立银 行间 债券托 管账 户。开 立的 基金专 用账 户与
基金 管理 人、基 金托 管人、 基金销 售机 构和登 记结 算机构 自有 的财产 账户 以及
其他基金财产账户相独立。
( 四) 基金财产的处分
基金 财产 独立于 基金 管理 人、基 金托 管人和 代销 机构 的固有 财产 ，并由 基
金托 管人 保管。 基金 管理人 、基金 托管 人因基 金财 产的管 理、 运用或 者其 他情
形而 取得 的财产 和收 益归入 基金财 产。 基金管 理人 、基金 托管 人可以 按基 金合
同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基金管理人、
基金 托管 人以其 自有 财产承 担法律 责任 ，其债 权人 不得对 基金 财产行 使请 求冻
结、扣押和其他权利。
基金 管理 人、基 金托 管人 因依法 解散 、被依 法撤 销或 者被依 法宣 告破产 等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权 ， 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外 ， 基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 3
十四、基 金财 产的估 值
（一）估值目的
基金 资产 的估值 目的 是客 观、准 确地 反映基 金相 关金 融资产 的公 允价值 ，
并为基金份额提供计价依据。
（二）估值日
本基 金的 估值日 为相 关的 证券交 易场 所的正 常营 业日 ，以及 国家 法律法 规
规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。
（四）估值方法
1、股票估值方法：
（1 ）上市股票的估值：
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ； 估值日无交易的，
且最 近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，以 最近 交易日 的收 盘价估 值； 如果
估值 日无 交易， 且最 近交易 日后经 济环 境发生 了重 大变化 的， 将参考 类似 投资
品种 的现 行市价 及重 大变化 因素， 调整 最近交 易日 收盘价 ，确 定公允 价值 进行
估值。
（2 ）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票 ， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票 ， 同一股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票 ， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
（3 ） 在任何情况下 ， 基金管理人如采用本项第 （1） － （2） 小项规定的方
法对 基金 资产进 行估 值，均 应被认 为采 用了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基金深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 4
管理 人认 为按本 项第（ 1 ）－ （ 2）小 项规 定的方 法对基 金资 产进行 估值不 能客
观反 映其 公允价 值的 ，基金 管理人 可根 据具体 情况 ，并与 基金 托管人 商定 后，
按最能反映公允价值的价格估值。
（4 ）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2、债券估值方法：
（ 1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估
值； 估值 日没有 交易 的，且 最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化， 按最 近交
易日 的收 盘价估 值； 如果估 值日无 交易 ，且最 近交 易日后 经济 环境发 生了 重大
变化 的， 将参考 类似 投资品 种的现 行市 价及重 大变 化因素 ，调 整最近 交易 日收
盘价，确定公允价值进行估值。
（2 ） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ； 估值日没有交易的，
且最 近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日 债券 收盘价 减去 债券
收盘 价中 所含的 债券 应收利 息得到 的净 价估值 ；如 果估值 日无 交易， 且最 近交
易日 后经 济环境 发生 了重大 变化的 ，将 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（3 ） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4 ） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5 ）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种 ，
采用估值技术确定公允价值。
（6 ） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别
估值。
（7 ） 在任何情况下 ， 基金管理人如采用本项第 （1） － （6） 小项规定的方
法对 基金 资产进 行估 值，均 应被认 为采 用了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基金
管理 人认 为按本 项第（ 1 ）－ （ 6）小 项规 定的方 法对基 金资 产进行 估值不 能客
观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价 、 市场报价、 流动性、
收益 率曲 线等多 种因 素基础 上形成 的债 券估值 ，基 金管理 人可 根据具 体情 况与深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 5
基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（8 ）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3、权证估值办法：
（1 ） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止 ， 上市交易的
权证 按估 值日在 证券 交易所 挂牌的 该权 证的收 盘价 估值； 估值 日没有 交易 的，
且最 近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日 的收 盘价估 值； 如最
近交 易日 后经济 环境 发生了 重大变 化的 ，可参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2 ） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用
估值技术确定公允价值进行估值。
（4 ） 在任何情况下 ， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3） 项规定的方法
对基 金资 产进行 估值 ，均应 被认为 采用 了适当 的估 值方法 。但 是，如 果基 金管
理人 认为 按本项 第（ 1）－ （ 3 ）项 规定 的方法 对基金 资产 进行估 值不能 客观 反
映其 公允 价值的 ，基 金管理 人可根 据具 体情况 ，并 与基金 托管 人商定 后， 按最
能反映公允价值的价格估值。
（5 ）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人进行 。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估 值结 果以书 面或 电子签 名形式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规
定的 估值 方法、 时间 、程序 进行复 核， 基金托 管人 复核无 误后 签章或 电子 签名
返回 给基 金管理 人， 由基金 管理人 依据 本基金 合同 和有关 法律 法规的 规定 予以
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六）估值错误的处理
基金 管理 人和基 金托 管人 将采取 必要 、适当 、合 理的 措施确 保基 金资产 估
值的准确性、及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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1、差错类型
本基 金运 作过程 中， 如果 由于基 金管 理人或 基金 托管 人或登 记结 算机构 或
代销 机构 或投资 者自 身的过 错造成 差错 ，导致 其他 当事人 遭受 损失的 ，差 错的
责任 人应 当对由 于该 差错遭 受损失 的当 事人（ “ 受损 方 ”）按 下述 “差错 处理
原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述 差错 的主要 类型 包括 但不限 于： 资料申 报差 错、 数据传 输差 错、数 据
计算 差错 、系统 故障 差错、 下达指 令差 错等； 对于 因技术 原因 引起的 差错 ，若
系同 行业 现有技 术水 平不能 预见、 不能 避免、 不能 克服， 则属 不可抗 力， 按照
下述规定执行。
由于 不可 抗力原 因造 成投 资者的 交易 资料灭 失或 被错 误处理 或造 成其他 差
错， 因不 可抗力 原因 出现差 错的当 事人 不对其 他当 事人承 担赔 偿责任 ，但 因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1 ） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时 ， 差错责任方应及时协调各
方， 及时 进行更 正， 因更正 差错发 生的 费用由 差错 责任方 承担 ；由于 差错 责任
方未 及时 更正已 产生 的差错 ，给当 事人 造成损 失的 ，由差 错责 任方承 担； 若差
错责 任方 已经积 极协 调，并 且有协 助义 务的当 事人 有足够 的时 间进行 更正 而未
更正 ，则 其应当 承担 相应赔 偿责任 。差 错责任 方应 对更正 的情 况向有 关当 事人
进行确认，确保差错已得到更正；
（2 ） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
（3 ） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责 任方 仍应对 差错 负责。 如果由 于获 得不当 得利 的当事 人不 返还或 不全 部返
还不 当得 利造成 其他 当事人 的利益 损失 ，则差 错责 任方应 赔偿 受损方 的损 失，
并在 其支 付的赔 偿金 额的范 围内对 获得 不当得 利的 当事人 享有 要求交 付不 当得
利的 权利 ；如果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部 分不当 得利 返还给 受损 方，
则受 损方 应当将 其已 经获得 的赔偿 额加 上已经 获得 的不当 得利 返还的 总和 超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方；
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（5 ） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失 时， 基金托 管人 应为基 金的利 益向 基金管 理人 追偿， 如果 因基金 托管 人的
行为 造成 基金财 产损 失时， 基金管 理人 应为基 金的 利益向 基金 托管人 追偿 。基
金管 理人 和托管 人之 外的第 三方造 成基 金财产 的损 失，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由
基金管理人负责向差错方追偿；
（6 ） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法
规、 基金 合同或 其他 规定， 基金管 理人 自行或 依据 法院判 决、 仲裁裁 决对 受损
方承 担了 赔偿责 任， 则基金 管理人 有权 向有责 任的 当事人 进行 追索， 并有 权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失；
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确
定差错的责任方；
（ 2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评
估；
（3 ） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失；
（4 ） 根据差错处理的方法， 需要修改基金登记结算机构交易数据的 ， 由基
金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
（1 ） 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生差错时， 视为基
金份 额净 值错误 ；基 金份额 净值出 现错 误时， 基金 管理人 应当 立即予 以纠 正，
通报 基金 托管人 ，并 采取合 理的措 施防 止损失 进一 步扩大 ；当 错误达 到或 超过
基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 及 时 通 知 基 金 托管 人 并 报 中 国 证 监
会； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当公告、 通报基金托
管人 并报 中国证 监会 备案； 当发生 净值 计算错 误时 ，由基 金管 理人负 责处 理，
由此 给基 金份额 持有 人和基 金造成 损失 的，应 由基 金管理 人先 行赔付 ，基 金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
6 8
（2 ） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿 时， 基金管 理人 和基金 托管人 应根 据实际 情况 界定双 方承 担的责 任， 经确
认后按以下条款进行赔偿：
① 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题， 如经 双方在 平等 基础上 充分讨 论后 ，尚不 能达 成一致 时， 按基金 会计 责任
方的 建议 执行， 由此 给基金 份额持 有人 和基金 造成 的损失 ，由 基金管 理人 负责
赔付；
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告 ， 而
且基 金托 管人未 对计 算过程 提出疑 义或 要求基 金管 理人书 面说 明，份 额净 值出
错且 造成 基金份 额持 有人损 失的， 应根 据法律 法规 的规定 对投 资者或 基金 支付
赔偿金， 就实际向投资 者或基金支付的 赔偿金额， 其中基金 管理人承担 50% ，
基金托管人承担 50% ；
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果 ， 虽然多次重新
计算 和核 对，尚 不能 达成一 致时， 为避 免不能 按时 公布基 金份 额净值 的情 形，
以基金管理人的计算结果对外公布 ， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付；
④ 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 （ 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额
等） ，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失 ，
由基金管理人负责赔付。
（3 ） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（4 ） 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的 ， 从其规定。 如果行业
有通 行做 法，双 方当 事人应 本着平 等和 保护基 金份 额持有 人利 益的原 则进 行协
商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（八）基金净值的确认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计
算， 基金 托管人 负责 进行复 核。基 金管 理人应 于每 个工作 日交 易结束 后将 当日
的净 值计 算结果 发送 给基金 托管人 。基 金托管 人对 净值计 算结 果复核 确认 后发
送给 基金 管理人 ，由 基金管 理人依 据本 基金合 同和 有关法 律法 规的规 定对 基金
净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。
（九）特殊情形的处理
1、基 金管 理人或 基金 托管人 按股 票估值 方法 的第（ 3）项 、债 券估值 方法
的第 （ 7）项 、权 证估值 方法的 第（ 4）项 进行 估值时 ，所造 成的 误差不 作为基
金资产估值错误处理。
2、 由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误， 有关会计制度变化或
由于 其他 不可抗 力原 因，基 金管理 人和 基金托 管人 虽然已 经采 取必要 、适 当、
合理 的措 施进行 检查 ，但是 未能发 现该 错误而 造成 的基金 份额 净值计 算错 误，
基金 管理 人、基 金托 管人可 以免除 赔偿 责任。 但基 金管理 人、 基金托 管人 应积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十五、基 金的 收益与 分配
（一）基金收益的构成
在本基金基金合同项下 ， 基金收益即为基金利润 ， 是指基金利息收入 、 投
资收 益、 公允价 值变 动收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 ，基金 已实 现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润
中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
3 、 基 金 管 理 人 每 季 度 定 期 对 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 进 行 评 估 。
当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配 ；
4 、 基 金 收 益 分 配 比 例 的 确 定 原 则 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能
贴近 标的 指数同 期增 长率。 基于本 基金 的性质 和特 点，本 基金 收益分 配不 须以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配数额的确定原则
1 、 在 收 益 评 价 日 ， 基 金 管 理 人 计 算 基 金 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长
率。
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额
净值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算 ， 则以基金份额折算日为
初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算， 则
以基金份额折算日为初始日重新计算 ） 。
基 金 管 理 人 将 以 此 计 算 截 至 收 益 评 价 日 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长
率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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2 、 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 ， 并 根 据 前 述 原 则 确
定收益分配比例及收益分配数额。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明 截止收益分配基准日的可供分配利润 、 基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（六）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定 ， 并由基金托管人复核， 报中国证
监会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时
间不得超过 15 个工作日。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十六、基 金的 费用与 税收
(一 )基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二 ) 上述 基金 费用由 基金 管理人 在法 律法规 规定 的范围 内按 照合理 价格 确
定，法律法规另有规定时从其规定。
(三 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通 常情 况下， 基金 管理 费按前 一日 基金资 产净 值的 年费率 计提 。计算 方
法如下：
H＝ E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金 管理 费每日 计提 ，按 月支付 。由 基金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作日
内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日 起
5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息
日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通 常情 况下， 基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 年费率 计提 。计算 方
法如下：深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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H＝ E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金 托管 费每日 计提 ，按 月支付 。由 基金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作日
内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日 起
5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息
日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基 金作 为指数 基金 ，需 根据与 中证 指数有 限公 司签 署的指 数使 用许可 协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
基金 合同 生效后 的指 数许 可使用 费从 基金财 产中 列支 ，按前 一日 基金资 产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝ E×I÷当年天数
其中 ： H 为每日应计提的指数许可使用费； E 为前一日的基金资产净值 ； I
为指数许可使用费年费率。
在本 基金 基金合 同生 效后 的前四 个年 度，指 数许 可使 用费年 费率 分别为 万
分之四 （ 第一年度） 、 万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之十
（第四年度） 。 从本基金基金合同生效后的第五个年度起， 如果基金资产净值超
过或等于人民币 40 亿元， 指数许可使用费年费率为万分之十； 如果基金资产净
值不足人民币 40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
每季 度指 数许可 使用 费下 限为人 民币 壹拾伍 万元 （ 15 万元 ） 。基 金合 同生
效后的指数许可使用费按季支付 ， 于下一季度首日起 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付。
由于 中证 指数有 限公 司保 留变更 或提 高指数 使用 费的 权利， 如果 指数使 用
费的 计算 方法、 费率 等发生 调整， 本基 金将采 用调 整后的 方法 或费率 计算 指数
使用 费。 基金管 理人 应及时 按照《 信息 披露管 理办 法》的 规定 在指定 媒体 进行
公告。
4、上 述（ 一 ） “ 基金 费用 的种类 ”中第 4－ 11 项费 用， 根据有 关法 规及相
应协 议规 定，按 费用 实际支 出金额 列入 当期费 用， 由基金 托管 人从基 金财 产中深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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支付。
(四 )不列入基金费用的项目
基金 管理 人和基 金托 管人 因未履 行或 未完全 履行 义务 导致的 费用 支出或 基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金 募集 期间所 发生 的信息 披露费 、律 师费和 会计 师费以 及其 他费用 不从 基金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
(五 ) 基金 管理 人和基 金托 管人可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基
金托 管费 率。降 低基 金管理 费率和 基金 托管费 率， 无须召 开基 金份额 持有 人大
会。 基金 管理人 必须 依照有 关规定 最迟 于新的 费率 实施日 前 2 日在 指定 媒体上
刊登公告。
(六 )基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十七、基 金的 会计与 审计
( 一) 基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方；
2、 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首次募集
的会 计年 度按如 下原 则：如 果基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会计
年度 ；
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关的会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、 基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对
并书面确认。
( 二) 基金的审计
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师 对本 基金年 度财 务报表 及其他 规定 事项进 行审 计。会 计师 事务所 及其 注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人( 或基金托管人) 认为有充足理由更换会计师事务 所 ， 经基金
托 管 人 ( 或 基 金 管 理 人 ) 同 意 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 基 金 管 理 人 应
当依据有关规定在指定媒体上公告。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十八、基 金的 信息披 露
(一 )本基金的信息披露应符合《基金法 》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法 》 、
基金合同及其他有关规定。
(二 )信息披露义务人
本基 金信 息披露 义务 人包 括基金 管理 人、基 金托 管人 、召集 基金 份额持 有
人大 会的 基金份 额持 有人等 法律法 规和 中国证 监会 规定的 自然 人、法 人和 其他
组织。
本基 金信 息披露 义务 人按 照法律 法规 和中国 证监 会的 规定披 露基 金信息 ，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基 金信 息披露 义务 人应 当在中 国证 监会规 定时 间内 ，将应 予披 露的基 金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、
基金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四 ) 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文本 。如 同时采 用外 文文本 的， 基
金信 息披 露义务 人应 保证两 种文本 的内 容一致 。两 种文本 发生 歧义的 ，以 中文
文本为准。
本基 金公 开披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字；除 特别 说明 外，货 币单 位为人 民
币元。
(五 )公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、招募说明书、基金合同、托管协议深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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基金 募集 申请经 中国 证监 会核准 后， 基金管 理人 在基 金份额 发售 3 日前 ，
将招 募说 明书、 基金 合同摘 要登载 在指 定报刊 和网 站上； 基金 管理人 、基 金托
管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
(1) 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件 ，
应当 最大 限度地 披露 对基金 投资者 作出 投资决 策有 重大影 响的 全部事 项， 说明
基金 认购 、申购 和赎 回安排 、基金 投资 、基金 产品 特性、 风险 揭示、 信息 披露
及基 金份 额持有 人服 务等内 容。本 基金 合同生 效后 ，基金 管理 人在每 6 个月 结
束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘
要登载在指定报刊上； 基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招
募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
(2) 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利 、 义务关系， 明确基金份额
持有 人大 会召开 的规 则及具 体程序 ，说 明基金 产品 的特性 等涉 及基金 投资 者重
大利益的事项的法律文件。
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金 管理 人应当 就基 金份 额发售 的具 体事宜 编制 基金 份额发 售公 告，并 在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金 管理 人应当 在本 基金 合同生 效的 次日在 指定 报刊 和网站 上登 载基金 合
同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日 、 赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。
5、基金份额上市交易公告书
基金 份额 获准在 证券 交易 所上市 交易 的，基 金管 理人 应当在 基金 份额上 市
交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
本基 金合 同生效 后， 在开 始办理 基金 份额申 购或 者赎 回前， 基金 管理人 应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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在开 始办 理基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基金 管理 人应 当在每 个开 放日的 次
日， 通过 网站、 申购 赎回代 理机构 以及 其他媒 介， 披露开 放日 的基金 份额 净值
和基金份额累计净值。
基金 管理 人应当 公告 半年 度和年 度最 后一个 市场 交易 日基金 资产 净值和 基
金份 额净 值。基 金管 理人应 当在前 款规 定的最 后一 个市场 交易 日的次 日， 将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
7、申购赎回清单
在开 始办 理基金 份额 申购 或者赎 回之 后，基 金管 理人 应当在 每个 开放日 ，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将
年度 报告 正文登 载于 网站上 ，将年 度报 告摘要 登载 在指定 报刊 上。基 金年 度报
告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告 ，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金 合同 生效不 足 2 个月 的， 基金管 理人 可以 不编制 当期 季度报 告、 半年
度报告或者年度报告。
基金 定期 报告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分别 报中 国证 监会和 基金 管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
9、临时报告
本基金发生重大事件 ， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以 公告 ，并在 公开 披露日 分别报 中国 证监会 和基 金管理 人主 要办公 场所 所在
地中国证监会派出机构备案。
前款 所称 重大事 件， 是指 可能对 基金 份额持 有人 权益 或者基 金份 额的价 格
产生重大影响的下列事件：
(1) 基金份额持有人大会的召开；
(2) 终止基金合同；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(3) 转换基金运作方式；
(4) 更换基金管理人、基金托管人；
(5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
(6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
(7) 基金募集期延长；
(8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
(9) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
(10) 基金 管理 人、 基金托 管人 基金 托管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变动
超过 30% ；
(11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
(12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
(13) 基金 管理 人及 其董事 、总 经理 及其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
(14) 重大关联交易事项；
(15) 基金收益分配事项；
(16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
(18) 基金改聘会计师事务所；
(19) 变更基金份额发售代理机构；
(20) 基金更换登记结算机构；
(21) 本基金开始办理申购、赎回；
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
(23) 本基金暂停接受申购、赎回申请；
(24) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
(25) 基金变更标的指数；
(26) 基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
(27) 基金推出新业务或服务；
(28 )中国证监会规定的其他事项。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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10、澄清公告
在本 基金 合同存 续期 限内 ，任何 公共 媒体中 出现 的或 者在市 场上 流传的 消
息可 能对 基金份 额价 格产生 误导性 影响 或者引 起较 大波动 的， 相关信 息披 露义
务人 知悉 后应当 立即 对该消 息进行 公开 澄清， 并将 有关情 况立 即报告 中国 证监
会。
11、基金份额持有人大会决议
基金 份额 持有人 大会 决定 的事项 ，应 当依法 报中 国证 监会核 准或 者备案 ，
并予以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召集人应当至少提前 30 日公告基金
份额 持有 人大会 的召 开时间 、会议 形式 、审议 事项 、议事 程序 和表决 方式 等事
项。
基金 份额 持有人 依法 自行 召集基 金份 额持有 人大 会， 基金管 理人 、基金 托
管人 对基 金份额 持有 人大会 决定的 事项 不依法 履行 信息披 露义 务的， 召集 人应
当履行相关信息披露义务。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六 )信息披露事务管理
基金 管理 人、基 金托 管人 应当建 立健 全信息 披露 管理 制度， 指定 专人负 责
管理信息披露事务。
基金 信息 披露义 务人 公开 披露基 金信 息，应 当符 合中 国证监 会相 关基金 信
息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规 、 中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值 、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎回价格、
基金 定期 报告和 定期 更新的 招募说 明书 等公开 披露 的相关 基金 信息进 行复 核、
审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金 管理 人、基 金托 管人 除依法 在指 定媒体 和基 金管 理人网 站上 披露信 息
外， 还可 以根据 需要 在其他 公共媒 体披 露信息 ，但 是其他 公共 媒体不 得早 于指
定媒 体和 基金管 理人 网站披 露信息 ，并 且在不 同媒 介上披 露同 一信息 的内 容应
当一致。
(七 )信息披露文件的存放与查阅深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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基金 合同 、托管 协议 、招 募说明 书或 更新后 的招 募说 明书、 年度 报告、 半
年度 报告 、季度 报告 和基金 份额净 值公 告等文 本文 件在编 制完 成后， 应当 分别
置备 于基 金管理 人所 在地、 基金托 管人 所在地 ，供 公众查 阅， 投资者 在支 付工
本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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十九、基 金的 风险揭 示
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具 ， 其主要功能是分
散投 资， 降低投 资单 一证券 所带来 的个 别风险 。基 金不同 于银 行储蓄 和债 券等
能够 提供 固定收 益预 期的金 融工具 ，投 资者购 买基 金，既 可能 按其持 有份 额分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金 在投 资运作 过程 中可 能面临 各种 风险， 既包 括市 场风险 ，也 包括基 金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金 分为 股票基 金、 混合 基金、 债券 基金、 货币 市场 基金等 不同 类型， 投
资者 投资 不同类 型的 基金将 获得不 同的 收益预 期， 也将承 担不 同程度 的风 险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
投资 者应 当认真 阅读 基金 合同、 招募 说明书 等基 金法 律文件 ，了 解基金 的
风险 收益 特征， 并根 据自身 的投资 目的 、投资 期限 、投资 经验 、资产 状况 等判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资 者应 当充分 了解 基金 定期定 额投 资和零 存整 取等 储蓄方 式的 区别。 定
期定 额投 资是引 导投 资者进 行长期 投资 、平均 投资 成本的 一种 简单易 行的 投资
方式 。但 是，定 期定 额投资 并不能 规避 基金投 资所 固有的 风险 ，不能 保证 投资
者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆 分、 分红等 行为 导致 基金份 额净 值变化 ，不 会改 变基金 的风 险收益 特
征， 不会 降低基 金投 资风险 或提高 基金 投资收 益。 以 1 元初 始面 值开展 基金 募
集或 因拆 分、分 红等 行为导 致基金 份额 净值调 整至 1 元初 始面 值或 1 元附 近，
在市 场波 动等因 素的 影响下 ，基金 投资 仍有可 能出 现亏损 或基 金净值 仍有 可能
低于初始面值。
基金 管理 人承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产，但 不
保证 本基 金一定 盈利 ，也不 保证最 低收 益。基 金管 理人管 理的 其他基 金的 业绩
不构 成对 本基金 业绩 表现的 保证。 基金 管理人 提醒 投资者 基金 投资的 “ 买者 自
负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）市场风险深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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本基 金主 要投资 于标 的指 数成份 股。 标的指 数成 份股 价格可 能因 政治、 经
济、 交易 者心理 和市 场制度 等因素 影响 而产生 波动 ， 导致 指数 波动并 使基 金收
益水平发生变化。
（二 ）投资本基金的特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的 指数 并不能 完全 代表 整个股 票市 场，其 成份 股平 均收益 率与 整个股 票
市场的平均收益率可能存在偏离。
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
（1 ） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2 ） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3) 由于 标的 指数成 份股 派发 现金红 利、 新股市 值配 售收 益导致 基金 收益
率超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。
（4) 由于 标的 指数成 份股 停牌 、摘牌 或流 动性差 等原 因使 本基金 无法 及时
调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5) 由于 法律 法规或 基金 合同 约定的 限制 ，本基 金可 能无 法投资 于部 分标
的指 数成 分股。 在使 用替代 方法替 代上 述受限 股票 时会产 生跟 踪偏离 度和 跟踪
误差。
（6 ） 由于基金投资成本、 费用及税收而导致基金收益率落后于标的指数收
益率，产生负的跟踪偏离度。
（7) 在本基金投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的方法、
技术 手段 、买入 卖出 时机选 择等， 都会 对本基 金收 益产生 影响 ，从而 影响 基金
对标的指数的跟踪程度。
（8) 其他 因素 产生的 偏离 ，如 因基金 申购 与赎回 带来 的现 金变动 产生 跟踪
偏离度与跟踪误差，等等。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同约定 ， 如出现变更标的指数的情形， 本基金将变更标的指数，
投资 组合 也将随 之调 整，基 金的收 益风 险特征 将与 新的标 的指 数保持 一致 ，投
资者须承担此项调整带来的风险与成本。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管 本基 金将通 过有 效的 套利机 制使 基金份 额二 级市 场交易 价格 的折溢 价
控制 在一 定范围 内， 但基金 份额在 证券 交易所 的交 易价格 受诸 多因素 影响 ，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
证券 交易 所在开 市后 根据 申购赎 回清 单和组 合证 券内 各只证 券实 时成交 数
据， 计算 并发布 基金 份额 参考净 值 (IOPV)，供 投资 者交易 、申 购、 赎回基 金份
额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算可能出现错误，
投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
7、退市风险
因本 基金 不再符 合证 券交 易所上 市条 件被终 止上 市， 或被基 金份 额持有 人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基 金的 申购赎 回清 单中 ，可能 仅允 许对部 分成 份股 使用现 金替 代，且 设
置现 金替 代比例 上限 ，因此 ，投资 者在 进行申 购时 ，可能 存在 因个别 成份 股涨
停、 临时 停牌等 原因 而无法 买入申 购所 需的足 够的 成份股 ，导 致申购 失败 的风
险。
9、投资者赎回失败的风险
投资 者在 提出赎 回申 请时 ，如基 金组 合中不 具备 足额 的符合 条件 的赎回 对
价，可能导致赎回失败的情形。
基金 管理 人可能 根据 成份 股市值 规模 变化等 因素 调整 最小申 购赎 回单位 ，
由此 可能 导致投 资者 按原最 小申购 赎回 单位申 购并 持有的 基金 份额， 可能 无法
按照 新的 最小申 购赎 回单位 全部赎 回， 而只能 在二 级市场 卖出 全部或 部分 基金
份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券 ， 在组合证券变现过程中， 由于市场变化、
部分 成份 股流动 性差 等因素 ，导致 投资 者变现 后的 价值与 赎回 时赎回 对价 的价
值有差异，存在变现风险。
（三） 其他风险
1、第三方机构服务的风险深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1 ）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制 、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2 ） 登记结算机构可能调整结算制度， 如实施货银对付制度， 对投资者基
金份 额、 组合证 券及 资金的 结算方 式发 生变化 ，制 度调整 可能 给投资 者带 来理
解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3 ）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约 ，
导致基金或投资者利益受损的风险。
2、管理风险与操作风险
基金 管理 人、基 金托 管人 等相关 当事 人的业 务发 展状 况、人 员配 备、管 理
水平 与内 部控制 等对 基金收 益水平 存在 影响。 因业 务扩张 过快 、行业 内过 度竞
争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关 当事 人在业 务各 环节 操作过 程中 ，可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者人 为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险 ， 例如， 申购赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
3、技术风险
在本 基金 的投资 、交 易、 服务与 后台 运作等 业务 过程 中，可 能因 技术系 统
故障 或差 错导致 投资 者的利 益受到 影响 。这种 技术 风险可 能来 自基金 管理 人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及代销机构等。
4、不可抗力
战争 、自 然灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金资 产有 遭受 损失的 风险 。基金 管
理人 、基 金托管 人、 证券交 易所、 登记 结算机 构和 代销机 构等 可能因 不可 抗力
无法正常工作，从而影响基金各项业务 的正常完成。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十、基 金合 同的变 更、 终止与 基金财 产的 清算
( 一) 基金合同的变更
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意：
( 1) 转换基金运作方式；
( 2) 变更基金类别；
( 3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
( 4) 变更基金份额持有人大会议事程序；
( 5) 更换基金管理人、基金托管人；
( 6) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外；
( 7) 本基金与其他基金的合并；
( 8) 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
( 9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出 现下 列情况 时， 可不 经基金 份额 持有人 大会 决议 ，由基 金管 理人和 基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：
( 1) 调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；
( 2) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 并 属 于 基 金 合 同 必 须 遵 照 进 行 变 更 的 情
形；
( 3) 基 金 合 同 的 变 更 并 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化
的；
( 4) 因 为 当 事 人 名 称 、 住 所 、 法 定 代 表 人 变 更 ， 当 事 人 分 立 、 合 并 等 原 因
导致基金合同内容必须作出相应变动的；
( 5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的；
( 6) 经中国证监会允许，基金管理人、交易所和 登记结算机构在法律法规 、
基金 合同 规定的 范围 内调整 有关基 金认 购、申 购、 赎回、 交易 、转托 管、 非交
易过户等业务的规则；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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( 7) 按照法律法规、 基金合同和中国证监会规定不需要召开基金 份额持有人
大会的其他情形的。
2 、 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 或 备
案， 并经 中国证 监会 核准或 出具无 异议 意见之 日起 生效。 基金 管理人 应在 上述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。
( 二) 基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
( 三) 基金财产的清算
1、基金财产清算小组
( 1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的 监
督下进行基金清算。
( 2) 基金清算小组成员由基金管理 人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格 的注 册会计 师、 律师以 及中国 证监 会指定 的人 员组成 。基 金清算 小组 可以
聘用必要的工作人员。
( 3) 基金清算小组负责 基金财产的保管 、 清理、估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
( 1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
( 2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
( 3) 对基金财产进行清理和确认；
( 4) 对基金财产进行估价和变现；
( 5) 制作清算报告；
( 6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
( 7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
( 8) 将基金清算结果报告中国证监会；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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( 9) 公布基金清算报告；
( 10) 对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算 费用 是指基 金清 算小 组在进 行基 金清算 过程 中发 生的所 有合 理费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
( 1) 支付清算费用；
( 2) 交纳所欠税款；
( 3) 清偿基金债务；
( 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 ( 1) －( 3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金 财产 清算公 告于 基金 合同终 止并 报中国 证监 会备 案后 5 个工 作日 内由
基金 清算 小组公 告； 清算过 程中的 有关 重大事 项须 及时公 告； 基金财 产清 算结
果经 会计 师事务 所审 计，律 师事务 所出 具法律 意见 书后， 由基 金财产 清算 小组
报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十一 、基 金合 同的内 容摘 要
一、 基金 合同当 事人 的权利 与义务
(一 )基金份额持有人
投资 者自 依基金 合同 、招 募说明 书取 得基金 份额 即成 为基金 份额 持有人 和
基金 合同 当事人 ，直 至其不 再持有 本基 金的基 金份 额，其 持有 基金份 额的 行为
本身 即表 明其对 基金 合同的 完全承 认和 接受。 基金 份额持 有人 作为基 金合 同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
(二 )基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
1、 自本基金合同生效之日起， 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产；
2 、 依 照 合 同 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 收
入；
3、根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
4、根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；
5、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
6、 在符合有关法律法规和本基金合同的前提下， 制订和调整有关基金认购、
申购 、赎 回、非 交易 过户、 转托管 等业 务的规 则， 决定基 金的 除调高 托管 费和
管理费之外的费率结构和收费方式；
7、 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违反了本
基金 合同 或有关 法律 法规规 定的行 为， 对基金 财产 、其他 基金 当事人 的利 益造
成重 大损 失的情 形， 应及时 呈报中 国证 监会和 银行 业监督 管理 机构， 并采 取必
要措施保护基金及相关基金当事人的利益；
8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
9、 自行担任基金登记结算机构或选择、 更换登记结算机构， 并对登记结算
机构的代理行为进行必要的监督和检查；
10、选 择、 更换代 销机 构， 并依据 销售 代理协 议和 有关 法律法 规， 对其行深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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为进行必要的监督和检查；
11、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
12、依法召集基金份额持有人大会；
13、以 基金 管理人 名义 代表 基金份 额持 有人利 益行 使诉 讼权利 或者 实施其
他法律行为；
14、选 择、 更换律 师事 务所 、会计 师事 务所、 证券 经纪 商或其 他为 基金提
供服务的外部机构；
15、根 据国 家有关 规定 ，在 法律法 规允 许的前 提下 ，以 基金的 名义 依法为
基金融资；
16、法 律法 规、基 金合 同以 及依据 基金 合同制 定的 其它 法律文 件规 定的其
他权利。
(三 )基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1、 依法募集基金， 办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
2、办理基金备案手续；
3、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、 建立健全内部风险控制 、 监察与稽核 、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所 管理 的基金 财产 和基金 管理人 的财 产相互 独立 ，对所 管理 的不同 基金 财产
分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除 依据 《基金 法 》 、基 金合 同及其 他有 关规定 外， 不得为 自己 及任何 第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、 赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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10、按 规定 受理基 金份 额的 申购和 赎回 申请， 及时 、足 额交付 投资 者申购
之基金份额或赎回之对价；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度、半年度和年度基金报告；
13、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定 ， 履行信息披露及报告
义务；
14、保 守基 金商业 秘密 ，不 得泄露 基金 投资计 划、 投资 意向等 。除 《基金
法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密 ，
不得向他人泄露；
15、按 照基 金合同 的约 定确 定基金 收益 分配方 案， 及时 向基金 份额 持有人
分配收益；
16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18、以 基金 管理人 名义 ，代 表基金 份额 持有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实施
其他法律行为；
19、组 织并 参加基 金财 产清 算小组 ，参 与基金 财产 的保 管、清 理、 估价、
变现和分配；
20、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、基 金托 管人违 反基 金合 同造成 基金 财产损 失时 ，应 为基金 份额 持有人
利益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23、建立并保存基金份额持有人名册；
24、面 临解 散、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告破 产时 ，及 时报告 中国 证监会
并通知基金托管人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
26、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动；
27、依 照法 律法规 为基 金的 利益对 被投 资公司 行使 股东 权利， 为基 金的利深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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益行 使因 基金财 产投 资于证 券所产 生的 权利， 不谋 求对上 市公 司的控 股和 直接
管理；
28 、 法 律 法 规 、 基 金 合 同 规 定 的 以 及 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 义 务 。 ( 四 )
基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
1、依照基金合同的约定获得基金托管费；
2、监督基金管理人对本基金的投资运作；
3、 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定
保管基金财产；
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5、 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基
金合 同或 有关法 律法 规规定 的行为 ，对 基金财 产、 其他基 金合 同当事 人的 利益
造成 重大 损失的 情形 ，应及 时呈报 中国 证监会 ，并 采取必 要措 施保护 基金 及相
关基金合同当事人的利益；
6、依法提议召开或召集基金份额持有人大会；
7、按规定取得基金份额持有人名册；
8、法律法规规定的其他权利。
(五 )基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；
2、 设立专门的基金托管部 ， 具有符合要求的营业场所 ， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3、 建立健全内部风险控制 、 监察与稽核 、 财务管理及人事管理等制度， 确
保基 金财 产的安 全， 保证其 托管的 基金 财产与 基金 托管人 自有 财产以 及不 同的
基金 财产 相互独 立； 对所托 管的不 同基 金财产 分别 设置账 户， 独立核 算， 分账
管理 ，保 证不同 基金 之间在 名册登 记、 账户设 置、 资金划 拨、 账册记 录等 方面
相互独立；
4、除 依据 《基金 法 》 、基 金合 同及其 他有 关规定 外， 不得为 自己 及任何 第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ；
6、按 规定 开设基 金财 产的资 金账 户和证 券账 户 ,按照 基金 合同的 约定 ，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7、保 守基 金商业 秘密 。除《 基金 法 》 、基 金合 同及其 他有 关规定 另有 规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8、 对基金财务会计报告 、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见 ， 说明基
金管 理人 在各重 要方 面的运 作是否 严格 按照基 金合 同的规 定进 行；如 果基 金管
理人 有未 执行基 金合 同规定 的行为 ，还 应当说 明基 金托管 人是 否采取 了适 当的
措施；
9、保 存基 金托管 业务 活动 的记录 、账 册、报 表和 其他 相关资 料不 少于 15
年；
10、按 照基 金合同 的约 定， 根据基 金管 理人的 投资 指令 ，及时 办理 清算、
交割事宜；
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；
13、按照规定监督基金管理人的投资运作；
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15、依 据基 金管理 人的 指令 或有关 规定 向基金 份额 持有 人支付 基金 收益和
交付赎回对价；
16、按 照规 定召集 基金 份额 持有人 大会 或配合 基金 份额 持有人 依法 自行召
集基金份额持有人大会；
17、因 违反 基金合 同导 致基 金财产 损失 ，应承 担赔 偿责 任，其 赔偿 责任不
因其退任而免除；
18、按 规定 监督基 金管 理人 按照法 律法 规规定 和基 金合 同履行 其义 务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
19、根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
20、参 加基 金财产 清算 组， 参与基 金财 产的保 管、 清理 、估价 、变 现和分
配；
21、面 临解 散、依 法被 撤销 、破产 或者 由接管 人接 管其 资产时 ，及 时报告深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
22、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
23、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动；
24、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(六 )基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
1、分享基金财产收益；
2、参与分配清算后的剩余基金财产；
3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5、 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7、监督基金管理人的投资运作；
8、 对基金管理人、 基金托管人 、 代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼；
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(七 )基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2、 交付基金认购、 申购对价及缴纳法律法规 、 基金合同和招募说明书规定
的费用；
3、 在持 有的 基金份 额范 围内， 承担 基金亏 损或 者基金 合同 终止的 有限 责
任；
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
5、执行生效的基金份额持有人大会决议；
6、 遵守基金管理人、 基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关交
易及业务规则；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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7、 返还在基金交易过程中因任何 原因 ， 自基金管理人、 基金托管人、 代销
机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利；
8、法律法规和基金合同规定的其他义务。
（八 ）基 金合同 当事 各方 的权利 义务 以基金 合同 为依 据，不 因基 金财产 账
户名称而有所改变。
二、 基金 份额持 有人 大会
（一 ）本 基金的 基金 份额 持有人 大会 由本基 金基 金份 额持有 人或 本基金 联
接基金基金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。
本基 金联 接基金 基金 份额 持有人 凭所 持有的 联接 基金 基金份 额， 经折算 后
可以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。
每一参会份额享有一票投票权。
联接 基金 基金份 额持 有人 持有的 联接 基金基 金份 额数 折算为 参会 份额数 的
方法 ：基 金份额 持有 人大会 权益登 记日 当日， 联接 基金所 持有 的本基 金基 金份
额占 联接 基金资 产的 比例乘 以该持 有人 所持有 的联 接基金 份额 数（计 算结 果按
照四舍五入的方法，保留到整数位 ） 。
（二） 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6） 变更基金类别；
（7） 本基金与其他基金的合并；
（8） 变更 基金 投资目 标、 范围或 策略 （法 律法 规和中 国证 监会另 有规 定的
除外 ） ；
（9）终 止基 金上市 ，但 因基金 不再 具备上 市条 件而被 深圳 证券交 易所 终止
上市的除外；
（10 ）变更基金份额持有人大会程序 ；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）单 独或 合计持 有本 基金 总份额 10 ％以 上（ 含 10％） 基金 份额的 基金
份额 持有 人（以 基金 管理人 收到提 议当 日的基 金份 额计算 ，下 同）就 同一 事项
书面要求召开基金份额持有人大会；
（ 13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 14）法 律法 规、基 金合 同或中 国证 监会规 定的 其他应 当召 开基金 份额 持有
人大会的事项。
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额
持有人大会： （ 1） 调低基金管理费 、 基金托管费及其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律 法规 和 基金 合同 规定的 范围 内 调整 本基 金的 申购费 率、 调低赎
回费率 ；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5） 经中国证监会允许， 基金管理人 、 交易所和登记结算机构在法律法规、
基金 合同 规定的 范围 内调整 有关基 金认 购、申 购、 赎回、 交易 、转托 管、 非交
易过户等业务的规则；
（6）对 基金 合同的 修改 对基金 份额 持有人 利益 无实质 性不 利影响 或修 改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（7）除 按照 法律法 规和 基金合 同规 定应当 召开 基金份 额持 有人大 会以 外的
其他情形。
（三）召集人及召集方式
1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 ，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起
60 日内召开 ； 基金管理人决定不召集 ， 基金托管人仍认为有必要召开的 ， 应当
由基金托管人自行召集。
4、代 表基 金份 额 10%以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书面 要
求召 开基 金份额 持有 人大会 ， 应当 向基 金管理 人提 出书面 提议。 基金 管理人 应深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 ， 并书面告知提出提议的基金份
额持 有人 代表和 基金 托管人 。基金 管理 人决定 召集 的，应 当自 出具书 面决 定之
日起 60 日内 召开 ；基金 管理 人决 定不召 集， 代表基 金份 额 10% 以上（含 10% ）
的基 金份 额持有 人仍 认为有 必要召 开的 ，应当 向基 金托管 人提 出书面 提议 。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提
议的 基金 份额持 有人 代表和 基金管 理人 ；基金 托管 人决定 召集 的，应 当自 出具
书面决定之日起 60 日内召开。
5、 代表 基金 份额 10%以上 （含 10% ）的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求召
开基 金份 额持有 人大 会，而 基金 管理 人、基 金托 管人都 不召集 的， 单独或 合计
代表基金份额 10%以上 （ 含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前
30 日报中国证监会备案 。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 、 地点、 方式和权
益登记日。
（四） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召 开基 金份额 持有 人大 会，召 集人 应于会 议召 开前 40 天在 至少 一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3 ） 有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基
金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点;
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和
书面 表决 方式， 并在 会议通 知中说 明本 次基金 份额 持有人 大会 所采取 的具 体通
讯方 式、 委托的 公证 机关及 其联系 方式 和联系 人、 书面表 决意 见寄交 的截 止时深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表 决意 见的计 票进 行监督 ；如召 集人 为基金 托管 人，则 应另 行书面 通知 基金
管理 人到 指定地 点对 书面表 决意见 的计 票进行 监督 ；如召 集人 为基金 份额 持有
人， 则应 另行书 面通 知基金 管理人 和基 金托管 人到 指定地 点对 书面表 决意 见的
计票 进行 监督。 基金 管理人 或基金 托管 人拒不 派代 表对书 面表 决意见 的计 票进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（五）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席 会议 的方式
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议 的召 开方式 由 会议 召集 人确 定，但 更换 基金 管理人 和基 金托管 人必 须
以现场开会方式召开。
1、 现场开会。 由本基金 基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出
席或 以代 理投票 授权 委托书 委派代 表出 席，现 场开 会时基 金管 理人和 基金 托管
人的 授权 代表应 当 列席 基金 份额 持有人 大会 。基 金管 理人或 托管 人不派 代表列
席的 ，不 影响表 决效 力 。现 场开 会同时 符合 以下条 件时， 可以 进行基 金份 额持
有人大会议程：
（1 ） 亲自出席会议者持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证、 受
托出 席会 议者出 具的 委托人 持有 本基 金 基金 份额 或联 接基 金基金 份额 的凭 证及
委托 人的 代理投 票授 权委托 书符合 法律 法规、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ，并
且持 有 本基 金 基金 份额 或联 接基 金基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有的 登记资
料相符；
（2 ） 经核对， 汇总到会者出示的在权利登记日持有本基金基金份额或联接
基金 基金 份额 的凭 证显 示，有 效的 参会份额 不少 于本 基金 在 权益 登记 日基 金总
份额的 50%（含 50%） 。
2、 通讯开会。 通讯开会系指本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持
有人 将其 对表决 事项 的投票 以书面 形式 在表决 截至 日以前 送达 至召集 人指 定的
地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ） 会议召集人按基金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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布相关提示性公告；
（2 ）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人 ，
则为 基金 管理人 ）到 指定地 点对书 面表 决意见 的计 票进行 监督 。会议 召集 人 在
基金 托管 人 （如 果基 金托管 人为 召集人 ，则为 基金 管理人 ） 和公 证机 关的监 督
下按 照会 议通知 规定 的方式 收取 本基 金 基金 份额 持有人 及联 接基 金基金 份额 持
有人 的书 面表 决意见 ； 基金 托管 人或基 金管 理人经 通知不 参加 收取书 面表 决意
见的，不影响表决效力；
（ 3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 本 基 金 基
金份 额持 有人 及联 接基 金份额 持有 人 所持 有的 参会 份额 不少 于在 权益登记 日 本
基金总份额的 50%（含 50%） ；
（4 ） 上述第 3） 项中 直接出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基
金基 金份 额持有 人 或受 托代 表他人 出具 书面意 见的代 理人 ，同时 提交 的持有 基
金份 额的 凭证、 受托 出具 书面 意见的 代理 人 出具 的委 托人持 有基 金份额 的凭证
及委 托人 的代理 投票 授权委 托书符 合法 律法规 、基 金合同 和会 议通知 的规 定 ，
并与 基金 登记注 册机 构记录 相符， 并且 委托人 出具 的代理 投票 授权委 托书 符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定 ；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取 通讯 方式进 行表 决时 ，除非 在计 票时有 充分 的相 反证据 证明 ，否则 提
交符 合会 议通知 中规 定的确 认投资 者身 份文件 的表 决视为 有效 出席的 投资 者；
表面 符合 法律法 规和 会议通 知规定 的书 面表决 意见 即视为 有效 的表决 ，表 决意
见模 糊不 清或相 互矛 盾的视 为弃权 表决 ，但应 当计 入出具 书面 意见的 本基 金基
金份额持有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。
（六） 议事内容与程序
1、 议事内容及提案权
议事 内容 为关系 本基 金 基金 份额 持有人 及联 接基 金基金 份额 持有 人 利益 的
重大 事项 ，如 基金 合同 的重大 修改 、决 定终 止 基金 合同 、更 换基 金管理 人、 更
换基 金托 管人、 与其 他基金 合并 、法 律法 规及基 金合 同规定 的其他 事项 以及 会
议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人 、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需 由基 金份额 持有 人大会 审议表 决的 提案； 也可 以在会 议通 知发出 后向 大会
召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由
召集人公告。
基金 份额 持有人 大会 的召 集人发 出召 集会议 的通 知后 ，对原 有提 案的修 改
应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集 人对 于基金 管理 人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 提交 的临 时提案 进
行审核 ， 符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。 大会召集人应当按照以下
原则对提案进行审核：
（1 ） 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系 ， 并且不超
出法 律法 规和 基金 合同 规定 的基 金份额 持有 人大会 职权范 围的 ，应提 交大 会审
议； 对于 不符合 上述 要求的 ，不提 交基 金份额 持有 人大会 审议 。如果 召集 人决
定不 将基 金份额 持有 人提案 提交大 会表 决，应 当在 该次基 金份 额持有 人大 会上
进行解释和说明。
（2 ） 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做出决定 。 如将提
案进 行分 拆或合 并表 决，需 征得原 提案 人同意 ；原 提案人 不同 意变更 的， 大会
主持 人可 以就程 序性 问题提 请基金 份额 持有人 大会 做出决 定， 并按照 基金 份额
持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含 10%） 以上的基金份额持有
人提 交基 金份额 持有 人大会 审议表 决的 提案， 或基 金管理 人或 基金托 管人 提交
基金 份额 持有人 大会 审议表 决的提 案， 未获基 金份 额持有 人大 会审议 通过 ，就
同一 提案 再次提 请基 金份额 持有人 大会 审议， 其时 间间隔 不少 于 6 个月 。法 律
法规另有规定除外。
基金 份额 持有人 大会 的召 集人发 出召 开会议 的通 知后 ，如果 需要 对原有 提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则 ， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、 议事程序
（1 ）现场开会深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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在现 场开 会的方 式下 ，首 先由大 会主 持人按 照下 列第 （ 七）条 规定 程序 确
定和 公布 监票人 ，然 后由大 会主持 人宣 读提案 ，经 讨论后 进行 表决， 并形 成大
会决 议。 大会主 持人 为基金 管理人 授权 出席会 议的 代表， 在基 金管理 人 授权 代
表未能 主持 大会的 情况 下，由 基金托 管人 授权其 出席 会议的 代表 主持； 如果 基
金管 理人 授权 代表 和基 金托 管人 授权 代表 均未 能主 持大会 ，则 由出席 大会的 本
基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50%
以 上 （ 含 50% ） 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 或 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 作 为
该次 基金 份额持 有人 大会的 主持人 。 基金 管理 人和基 金托 管人不 出席或 主持 基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议 召集 人应 当制作 出席 会议 人员的 签名 册。签 名册 载明 参加会 议人 员姓
名（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额 、
委托人姓名（或单位名称）等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下 ， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决
截止 日期 后 2 个工 作日 内在公 证机 关监督 下由召 集人 统计全 部有 效表决 ，在 公
证机关 监督下形成决议。
（七） 表决
本基 金 基金 份额 持有人 及本 基金 联接基 金基 金份 额持有 人所 持每份 参会 份
额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金
基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%） 通过方为有效 ； 除
下列 第 （2） 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过。
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基
金基 金份 额持有 人或 其代理 人 所持 表决 权的三 分之 二 以上 （含 三分 之二 ）通过
方可 做 出。 转换 基金运 作方 式、更 换基金 管理 人或者 基金 托管人 、终 止 基金 合
同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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采取 通讯 方式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时有 充分 的相 反证据 证明 ，提交 符
合会 议通 知中规 定的 确认投 资者身 份文 件的表 决视 为有效 出席 的投资 者， 符合
会议 通知 规定的 书面 表决意 见视为 有效 表决 ，表 决意 见模糊 不清 或相互 矛盾的
视为 弃权 表决， 但应 当计入 出具书 面意 见的本 基金 基金份 额持 有人及 联接 基金
基金份额持有人所代表的参会份额总数。
基金 份额 持有人 大会 的各 项提案 或同 一项提 案内 并列 的各项 议题 应当分 开
审议、逐项表决。
（八） 计票
1、 现场开会
（ 1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 选 举 三 名 监 票
人，其 中至 少有两 名监 票人从 出席会 议的 本基金 基金 份额 持有人 及联 接基 金基
金份额持有人或其代理人中选举产生 。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2 ） 监票人应当在 本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3 ） 如果会议主持人、 本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人
或其 代理 人 对于 提交 的表决 结果 有怀疑 ，可以 在宣 布表决 结果 后立即 对所 投票
数要求 进行 重新 清点 。监 票人 应当进 行重 新清点 ，重新 清点 以一次 为限 。重新
清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ）计票过程应由公证机关予以公证。
2、 通讯开会
在通 讯开 会的情 况下 ，计 票方式 为： 由 基金 份额 持有人 大会 召集 人授权 的
两名 监督 员在基 金托 管人授 权代表 （若 由基 金托管 人召 集，则 为基金 管理 人 授
权代 表 ）的监 督下 进行计 票， 并由公 证机关 对其 计票过 程予 以公证 。 基金 管理
人或 基金 托管人 拒派 代表对 书面表 决意 见的计 票进 行监督 的， 不影响 计票 和表
决效力。
（九） 生效与公告
基金 份额 持有人 大会 的决 议，召 集人 应当自 通过 之日 起 5 日内 报中 国证监
会核准或者备案。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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基金 份额 持有人 大会 的决 议自中 国证 监会依 法核 准或 者出具 无异 议意见 之
日起生效。
基金 份额 持有人 大会 决议 自生效 日起 2 个工 作日 内在至 少一 家指定 媒体 及
基金 管理 人网站 上 公告 。 如果 采用 通讯方 式进 行表决 ，在公 告基 金份额 持有 人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金 管理 人、基 金托 管人 、本基 金 基金 份额 持有人 和联 接基 金基金 份额 持
有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效 的基 金份额 持有 人大 会决议 对本 基金 基金 份额 持有人 、联 接基 金基金
份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（十 ）法 律法规 或中 国证 监会对 基金 份额持 有人 大会 另有规 定的 ，从其 规
定。
三、 基金 管理 人、基 金托 管人的 更换条 件和 程序
(一 )基金管理人的更换
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止：
(1) 基金管理人被依法取消其基金管理资格的；
(2) 基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产；
(3) 基金管理人被基金份额持有人大会解任；
(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行：
(1) 提名： 新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份额
10% 以上的基金份额持有人提名；
(2) 决议： 基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后 6 个月内对被
提名 的新 任基金 管理 人形成 决议， 新任 基金管 理人 应当符 合法 律法规 及中 国证
监会规定的资格条件；
(3) 核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人 ，
更换 基金 管理人 的基 金份额 持有人 大会 决议应 经中 国证监 会核 准生效 后方 可执
行；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(4) 交接：原任基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料 ，
及时 办理 基金管 理业 务的移 交手续 ，新 任基金 管理 人应当 及时 接收， 并与 基金
托管人核对基金财产；
(5) 审计： 原任基金管理人职责终止的， 应当按照法律法规规定聘请会计师
事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案；
审计费用在基金财产中列支；
(6) 公告： 基金管理人更换后， 由基金托管人在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告；
(7) 基金名称变更： 基金管理人退任后， 应原任基金管理人要求， 本基金应
替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二 )基金托管人的更换
1、基金托管人的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止：
(1) 基金托管人被依法取消其基金托管资格的；
(2) 基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产；
(3) 基金托管人被基金份额持有人大会解任；
(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金托管人的更换程序
(1) 提名： 新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额
10% 以上的基金份额持有人提名；
(2) 决议： 基金份额持有人大会在原任基金托管人职责终止后6个月内对被提
名的新任基金托管人形成决议， 新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会
规定的资格条件；
(3) 核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人 ，
更换 基金 托管人 的基 金份额 持有人 大会 决议应 经中 国证监 会核 准生效 后方 可执
行；
(4) 交接： 原任基金托管人职责终止的， 应当妥善保管基金财产和基金托管
业务 资料 ，及时 与新 任基金 托管人 办理 基金财 产和 托管业 务移 交手续 ，新 任基
金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金财产；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(5) 审计： 原任基金托管人职责终止的， 应当按照规定聘请会计师事务所对
基金 财产 进行审 计， 并予以 公告， 同时 报中国 证监 会备案 ；审 计费用 从基 金财
产中列支；
(6) 公告： 基金托管人更换后， 由基金管理人在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告。
(三 )基金管理人与基金托管人同时更换
1、 提名： 如果基金管理人和基金托管人同时更换 ， 由单独或合计持有基金
总份额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3、 公告： 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人 的基 金份额 持有 人大会 决议获 得中 国证监 会核 准后依 照有 关规定 在 指定 媒
体上联合公告。
( 四 ) 新 基 金 管 理 人 接 受 基 金 管 理 业 务 或 新 基 金 托 管 人 接 受 基 金 财 产 和 基
金托 管业 务前， 原任 基金管 理人或 原任 基金托 管人 应依据 法律 法规和 基金 合同
的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。
四、 基金 托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法 》 、
基金合同及有关规定订立 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管
协议 》 。
订立 托管 协议的 目的 是明 确基金 托管 人与基 金管 理人 之间在 基金 份额持 有
人名 册登 记、基 金财 产的保 管、基 金财 产的管 理和 运作及 相互 监督等 相关 事宜
中的权利义务及职责， 确保基金财产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。
五、 基金 合同的 变更 、终止 与基 金财 产的清 算
(一 )基金合同的变更
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意：
(1) 转换基金运作方式；
(2) 变更基金类别；
(3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(4) 变更基金份额持有人大会议事程序；
(5) 更换基金管理人、基金托管人；
(6) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外；
(7) 本基金与其他基金的合并；
(8) 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
(9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出 现下 列情况 时， 可不 经基金 份额 持有人 大会 决议 ，由基 金管 理人和 基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：
(1) 调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；
(2) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 并 属 于 基 金 合 同 必 须 遵 照 进 行 变 更 的 情
形；
(3) 基 金 合 同 的 变 更 并 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化
的；
(4) 因为 当事 人名 称、住 所、 法定 代表人 变更 ，当 事人分 立、 合并 等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的；
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的；
(6) 经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规 、
基金 合同 规定的 范围 内调整 有关基 金认 购、申 购、 赎回、 交易 、转托 管、 非交
易过户等业务的规则；
(7) 按照法律法规、 基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人
大会的其他情形的。
2 、 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 或 备
案， 并经 中国证 监会 核准或 出具无 异议 意见之 日起 生效。 基金 管理人 应在 上述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。
(二 )基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三 )基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2) 基金清算小组成员由基金管理人 、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格 的注 册会计 师、 律师以 及中国 证监 会指定 的人 员组成 。基 金清算 小组 可以
聘用必要的工作人员。
(3) 基金清算小组负责基金财产的 保管 、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
(3) 对基金财产进行清理和确认；
(4) 对基金财产进行估价和变现；
(5) 制作清算报告；
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
(8) 将基金清算结果报告中国证监会；
(9) 公布基金清算报告；
(10 )对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算 费用 是指基 金清 算小 组在进 行基 金清算 过程 中发 生的所 有合 理费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
(1) 支付清算费用；
(2) 交纳所欠税款；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(3) 清偿基金债务；
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 (1)－(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金 财产 清算公 告于 基金 合同终 止并 报中国 证监 会备 案后 5 个工 作日 内由
基金 清算 小组公 告； 清算过 程中的 有关 重大事 项须 及时公 告； 基金 财产 清算结
果经 会计 师事务 所审 计，律 师事务 所出 具法律 意见 书后， 由基 金财产 清算 小组
报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
六、 基金 份额 的登 记结算
(一 ) 本基 金的 登记结 算机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司。基 金管 理
人应 与登 记结算 机构 签订委 托代理 协议 ，以明 确双 方的权 利和 义务， 保护 投资
者和基金份额持有人的合法权益。
(二 )登记结算机构享有如下权利：
1、建立和管理投资者基金份额账户；
2、取得登记结算费；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、 在法律法规允许的范围内， 对登记结算业务的办理时间进行调整 ， 并依
照有关规定在指定媒体上公告；
5、法律法规规定的其他权利。
(三 )登记结算机构承担如下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务；
2、严 格按 照法律 法规 、 《中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司关于 深圳 证券交
易所 上市 的交易 型开 放式指 数基金 登记 结算业 务实 施细则 》 和基 金合 同规定 的
条件办理基金的登记结算业务；
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回等业务记录 15 年以上；
4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务， 因违反该保密义务对
投资者或基金造成的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形除外；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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5、 按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务提供其他
必要服务；
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规规定的其他义务。
七、 违约 责任
(一 ) 基金 管理 人、基 金托 管人在 履行 各自职 责的 过程中 ，违 反《基 金法 》
规定 或者 本基金 合同 约定， 给基金 财产 或者基 金份 额持有 人造 成损害 的， 应当
分别 对各 自的行 为依 法承担 赔偿责 任； 因共同 行为 给基金 财产 或者基 金份 额持
有人 造成 损害的 ，应 当承担 连带赔 偿责 任。但 是发 生下列 情况 的，当 事人 可以
免责：
1、不可抗力；
2、基 金管 理人和 / 或基 金托 管人按 照有 效的法 律法 规或中 国证 监会的 规定
作为或不作为而造成的损失等；
3、 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。
(二 ) 基金 合同 当事人 违反 基金合 同， 给其他 当事 人造成 经济 损失的 ，应 当
承担 赔偿 责任。 在发 生一方 或多方 违约 的情况 下， 基金合 同能 继续履 行的 ，应
当继续履行。
(三 ) 本基 金合 同当事 一方 造成违 约后 ，其他 当事 方应当 采取 适当措 施防 止
损失的扩大； 没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四 ) 因当 事人 之一违 约而 导致其 他当 事人损 失的 ，基金 份额 持有人 应先 于
其他受损方获得赔偿。
(五 ) 由于 不可 抗力， 基金 管理人 和基 金托管 人虽 然已经 采取 必要、 适当 、
合理 的措 施进行 检查 ，但是 未能发 现该 错误的 ，由 此造成 基金 财产或 基金 投资
者损 失， 基金管 理人 和基金 托管人 可以 免除赔 偿责 任。但 基金 管理人 和基 金托
管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
八、 争议 的处理
对于 因基 金合同 的订 立、 内容、 履行 和解释 或与 基金 合同有 关的 争议， 基深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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金合 同当 事人应 尽量 通过协 商、调 解途 径解决 。不 愿或者 不能 通过协 商、 调解
解决 的， 任何一 方均 有权将 争议提 交中 国国际 经济 贸易仲 裁委 员会， 按照 中国
国际 经济 贸易仲 裁委 员会届 时有效 的仲 裁规则 进行 仲裁。 仲裁 地点为 北京 市。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
争议 处理 期间， 基金 合同 当事人 应恪 守各自 的职 责， 继续忠 实、 勤勉、 尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
九、 基金 合同的 效力
基金 合同 是约定 基金 当事 人之间 、基 金与基 金当 事人 之间权 利义 务关系 的
法律文件。
(一 ) 本基 金合 同经基 金管 理人和 基金 托管人 加盖 公章以 及双 方法定 代表 人
或法 定代 表人授 权的 代理人 签字， 在基 金募集 结束 ，基金 备案 手续办 理完 毕，
并获 中国 证监会 书面 确认后 生效。 基金 合同的 有效 期自其 生效 之日起 至该 基金
财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。
(二 ) 本基 金合 同自生 效之 日起对 包括 基金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三 ) 本基 金合 同正本 一式 六份， 除上 报相关 监管 部门两 份外 ，基金 管理 人
和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四 ) 本基 金合 同可印 制成 册，供 基金 投资者 在基 金管理 人、 基金托 管人 办
公场所查阅。基金合同条款及内容应以 基金合同正本为准。
十、 其它 事项
基金 合同 如有未 尽事 宜， 由基金 合同 当事人 各方 按有 关法律 法规 和规定 协
商解决。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十 二 、基 金托 管协议 的内 容摘要
一、 托管 协议当 事人
（一）基金管理人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人： 许会斌
设立日期： 2005 年 9 月 19 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [ 2005 ] 158 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 2 亿元
存续期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司 (简称：中国民生银行)
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
邮政编码： 100031
法定代表人：洪崎
成立时间： 1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字 [2004]101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 22,262,277,489 元
存续期间：持续经营
二、 基金 托管人 对基 金管理 人的业 务监 督和核 查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定， 对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基 金主 要投资 于标 的指 数成份 股票 、备选 成份 股票 、一级 市场 新发股 票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其中 ，基 金投资 于标 的指数 成份股 票及 备选成 份股 票的比 例不 低于基 金资 产净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
本基 金不 得投资 于 相关 法律 、法规 、部 门规 章及基 金合 同禁止 投资 的投 资
工具 。
本基金的 标的指数为：深证基本面 60 指数。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融
资比例进行监督：
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90 ％；
（2 ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；
（3 ） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4 ）法律法规及中国证监会规定的其他限制。
基金 管理 人应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例符
合基 金合 同的有 关约 定。因 证券市 场波 动、上 市公 司合并 、基 金规模 变动 等基
金管 理人 之外的 因素 致使基 金投资 比例 不符合 上述 投资比 例的 ，基金 管理 人应
当在 10 个交易日内进行调整。
由于 证券市场波动、上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之 外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例 ，不在限制之内，但基金管理人应 在
10 个交易日 内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求。 法律法规另有规定
的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资 产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明 基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（二 ）基 金托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的约 定对 下述基 金
投资禁止行为进行监督：深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、 从事可能使基金承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5 、 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或债券；
6、 买卖与基金管理人 、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行
为。
如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定 ， 基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对本协议
第十 五条 基金投 资禁 止行为 进行监 督。 基金托 管人 通过事 后监 督方式 对基 金管
理人 基金 投资禁 止行 为和关 联交易 进行 监督。 根据 法律法 规有 关基金 禁止 从事
关联 交易 的规定 ，基 金管理 人和基 金托 管人相 互提 供与本 机构 有控股 关系 的股
东、 与本 机构有 其他 重大利 害关系 的公 司名单 及有 关关联 方交 易证券 名单 。基
金管 理人 和基金 托管 人有责 任确保 关联 交易名 单的 真实性 、准 确性、 完整 性，
并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律
法规 禁止 基金从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及 时提醒 并协 助基金 管理 人采
取必 要措 施阻止 该关 联交易 的发生 ，如 基金托 管人 采取必 要措 施后仍 无法 阻止
关联 交易 发生时 ，基 金托管 人有权 向中 国证监 会报 告。对 于基 金管理 人已 成交
的关联交易， 基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生， 只能进行事后结算，
基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金管
理人 参与 银行间 债券 市场进 行监督 。基 金管理 人应 在基金 投资 运作之 前向 基金深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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托管 人提 供经慎 重选 择的、 本基金 适用 的银行 间债 券市场 交易 对手名 单， 并约
定各 交易 对手所 适用 的交易 结算方 式。 基金托 管人 监督基 金管 理人是 否按 事前
提供 的银 行间债 券市 场交易 对手名 单进 行交易 。基 金管理 人可 以每半 年对 银行
间债 券市 场交易 对手 名单进 行更新 ，如 基金管 理人 根据市 场情 况需要 临时 调整
银行 间债 券市场 交易 对手名 单，应 向基 金托管 人说 明理由 ，在 与交易 对手 发生
交易 前 3 个工 作日 内与基 金托 管人协 商解决 。基 金管理 人收 到基金 托管 人书面
确认 后， 被确认 调整 的名单 开始生 效， 新名单 生效 前已与 本次 剔除的 交易 对手
所进 行但 尚未结 算的 交易， 仍应按 照协 议进行 结算 。基金 管理 人负责 对交 易对
手的 资信 控制， 按银 行间债 券市场 的交 易规则 进行 交易， 基金 托管人 则根 据银
行间 债券 市场成 交单 对合同 履行情 况进 行监督 ，但 不承担 交易 对手不 履行 合同
造成 的损 失。如 基金 托管人 事后发 现基 金管理 人没 有按照 事先 约定的 交易 对手
或交 易方 式进行 交易 时，基 金托管 人应 及时提 醒基 金管理 人， 基金托 管人 不承
担由此造成的任何损失和责任。
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金管
理人 选择 存款银 行进 行监督 。本基 金投 资银行 存款 的信用 风险 主要包 括存 款银
行的 信用 等级、 存款 银行的 支付能 力等 涉及到 存款 银行选 择方 面的风 险。 本基
金的 存款 的核心 银行 应当是 具有证 券投 资基金 托管 人资格 、证 券投资 基金 代销
业务 资格 或合格 境外 机构投 资者托 管人 资格的 商业 银行。 本基 金投资 除核 心存
款银 行以 外的银 行存 款出现 由于存 款银 行信用 风险 而造成 的损 失时， 先由 基金
管理 人负 责赔偿 ，之 后有权 要求相 关责 任人进 行赔 偿，如 果基 金托管 人在 运作
过程 中遵 循上述 监督 流程， 则对于 由于 存款银 行信 用风险 引起 的损失 ，不 承担
赔偿 责任 。基金 管理 人与基 金托管 人协 商一致 后， 可以根 据当 时的市 场情 况对
于核心存款银行名单进行调整。
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金资
产净 值计 算、基 金份 额净值 计算、 应收 资金到 账、 基金费 用开 支及收 入确 定、
基金 收益 分配、 相关 信息披 露、基 金宣 传推介 材料 中登载 基金 业绩表 现数 据等
进行监督和核查。
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制
在宣 传推 介材料 上， 则基金 托管人 对此 不承担 任何 责任， 并将 在发现 后立 即报深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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告中国证监会。
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金投
资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。
2 、 流 通 受 限 证券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司证 券 发 行 管 理 办 法 》 规范 的 非 公 开
发行 股票 、公开 发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时 明确一 定期 限锁定 期的 可交
易证券 , 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券 、 已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3 、 在 投 资 流 通受 限 证 券 之 前 ， 基 金 管理 人 应 当 制 定 相 关 投 资决 策 流 程 、
风险 控制 制度、 流动 性风险 控制预 案等 规章制 度。 基金管 理人 应当根 据基 金的
投资 风格 和流动 性的 需要合 理安排 流通 受限证 券的 投资比 例， 并在风 险控 制制
度中 明确 具体比 例， 避免基 金出现 流动 性风险 。上 述规章 制度 须经基 金管 理人
董事 会批 准。上 述规 章制度 经董事 会通 过之后 ，基 金管理 人应 当将上 述规 章制
度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
4 、 在 投 资 流 通受 限 证 券 之 前 ， 基 金 管理 人 应 至 少 提 前 2 个 交 易 日 向 基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息 ， 具体应当包括但不限于如下文件 （如
有） ：
拟发行数量、 定价依据 、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与
承销 商签 订的销 售协 议复印 件、缴 款通 知书、 基金 拟认购 的数 量、价 格、 总成
本、 划款 账号、 划款 金额、 划款时 间文 件等。 基金 管理人 应保 证上述 信息 的真
实、完整。
5 、 基 金 托 管 人在 监 督 基 金 管 理 人 投 资流 通 受 限 证 券 的 过 程 中， 如 认 为 因
市场 出现 剧烈变 化导 致基金 管理人 的具 体投资 行为 可能对 基金 财产造 成较 大风
险， 基金 托管人 有权 要求基 金管理 人对 该风险 的消 除或防 范措 施进行 补充 和整
改， 并做 出书面 说明 。否则 ，基金 托管 人经事 先书 面告知 基金 管理人 ，有 权拒
绝执 行其 有关指 令。 因拒绝 执行该 指令 造成基 金财 产损失 的， 基金托 管人 不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。
6 、 基 金 管 理 人应 保 证 基 金 投 资 的 受 限证 券 登 记 存 管 在 本 基 金名 下 ， 并 确
保证 基金 托管人 能够 正常查 询。因 基金 管理人 原因 产生的 受限 证券登 记存 管问深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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题， 造成 基金财 产的 损失或 基金托 管人 无法安 全保 管基金 财产 的责任 与损 失，
由基金管理人承担。
7 、 如 果 基 金 管理 人 未 按 照 本 协 议 的 约定 向 基 金 托 管 人 报 送 相关 数 据 或 者
报送 了虚 假的数 据或 者出现 其他影 响基 金托管 人履 行托管 人监 督职责 的行 为，
导致 基金 托管人 不能 履行托 管人职 责的 ，基金 管理 人应承 担相 应法律 后果 ，包
括但 不限 于承担 基金 托管人 可能遭 受的 监管部 门罚 款以及 基金 托管人 向基 金份
额持 有人 承担的 赔偿 。因投 资流动 受限 证券产 生的 损失， 除依 据法律 法规 的规
定以 及基 金合同 的约 定应当 由基金 托管 人承担 的之 外，基 金托 管人不 承担 上述
损失 。如 因基金 管理 人未遵 守相关 制度 、流动 性风 险处置 方案 以及投 资额 度和
比例 限制 要求的 原因 导致本 基金出 现风 险损失 致使 基金托 管人 承担连 带赔 偿责
任的 ，基 金管理 人应 赔偿基 金托管 人由 此遭受 的损 失。法 律法 规及监 管机 构另
有规定的除外。
（八） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违 反法 律法规 和基 金合同 的规定 ，应 及时以 书面 形式通 知基 金管理 人限 期纠
正。 基金 管理人 应积 极配合 和协助 基金 托管人 的监 督和核 查。 基金管 理人 收到
通知 后应 在下一 工作 日前及 时核对 并以 书面形 式给 基金托 管人 发出回 函， 就基
金托 管人 的疑义 进行 解释或 举证， 说明 违规原 因及 纠正期 限， 并保证 在规 定期
限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促 基金 管理人 改正 。基金 管理人 对基 金托管 人通 知的违 规事 项未能 在限 期内
纠正 的， 基金托 管人 应报告 中国证 监会 。基金 托管 人发现 基金 管理人 依据 交易
程序 已经 生效的 投资 指令违 反法律 、行 政法规 和其 他有关 规定 ，或者 违反 基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
（九） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规 、 基金合同
和本 托管 协议对 基金 业务执 行核查 。对 基金托 管人 发出的 书面 提示， 基金 管理
人应 在规 定时间 内答 复并改 正，或 就基 金托管 人的 疑义进 行解 释或举 证； 对基
金托 管人 按照法 规要 求需向 中国证 监会 报送基 金监 督报告 的事 项，基 金管 理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监
会， 同时 通知基 金管 理人限 期纠正 ，并 将纠正 结果 报告中 国证 监会。 基金 管理深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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人无 正当 理由， 拒绝 、阻挠 对方根 据本 协议规 定行 使监督 权， 或采取 拖延 、欺
诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督， 情节 严重或 经基 金托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
三、 基金 管理人 对基 金托管 人的业 务核 查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查 ， 核查事项包
括基 金托 管人安 全保 管基金 财产、 开设 基金财 产的 资金账 户和 证券账 户、 复核
基金 管理 人计算 的基 金资产 净值和 基金 份额净 值、 根据基 金管 理人指 令办 理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产 、 未对基金财产实行
分账 管理 、未执 行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金 划拨指 令、 泄露基 金投 资信
息等违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时 ， 应及时以书面形式
通知 基金 托管人 限期 纠正。 基金托 管人 收到通 知后 应在下 一工 作日前 及时 核对
并以 书面 形式给 基金 管理人 发出回 函， 说明违 规原 因及纠 正期 限，并 保证 在规
定期 限内 及时改 正。 在上述 规定期 限内 ，基金 管理 人有权 随时 对通知 事项 进行
复查 , 督促 基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积 极配合 基金 管理人 的核 查行为 ，
包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，
在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监
会， 同时 通知基 金托 管人限 期纠正 ，并 将纠正 结果 报告中 国证 监会。 基金 托管
人无 正当 理由， 拒绝 、阻挠 对方根 据本 协议规 定行 使监督 权， 或采取 拖延 、欺
诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督， 情节 严重或 经基 金管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
四、 基金 财产的 保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2 、 基 金 托 管 人应 安 全 保 管 基 金 财 产 。未 经 基 金 管 理 人 依 据 合法 程 序 作 出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4 、 基 金 托 管 人对 所 托 管 的 不 同 基 金 财产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保基 金 财 产 的深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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完整与独立。
5 、 基 金 托 管 人根 据 基 金 管 理 人 的 指 令， 按 照 基 金 合 同 和 本 协议 的 约 定 保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6 、 对 于 因 为 基金 投 资 产 生 的 应 收 资 产， 应 由 基 金 管 理 人 负 责与 有 关 当 事
人确 定到 账日期 并通 知基金 托管人 ，到 账日基 金财 产没有 到达 基金账 户的 ，基
金托 管人 应及时 通知 基金管 理人采 取措 施进行 催收 。由此 给基 金财产 造成 损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。
7 、 除 依 据 法 律法 规 和 基 金 合 同 的 规 定外 ， 基 金 托 管 人 不 得 委托 第 三 人 托
管基金财产。
（二）基金募集资金的验资和入账
1、 基金募集期满或基金停止募集时 ， 募集的基金份额总额 、 基金募集金额、
基金 份额 持有人 人数符 合《 基金法 》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后 ，基金 管理人
应将 募集 到的 全部 资金 划入基 金托 管人 为基 金 开立 的基 金 资金 账户 ， 网下 股票
认购 所募 集到的 股票 划入以 基金托 管人 和基金 联名 方式开 立的 证券账 户下 ， 同
时在 规定 时间内 ，聘 请具有 从事证 券相 关业务 资格 的会计 师事 务所进 行验 资，
出具 验资 报告。 出具 的验资 报告由 参加 验资的 2 名或 2 名以 上中 国注册 会计 师
签字方为有效。基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。
2、 若基 金募 集期 限届满 ，未 能达 到基金 合同 生效 的条件 ，由 基金 管理人 按
规定办理退款和募集股票解冻的 事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户， 用于基金交易
的资 金清 算和保 管基 金的银 行存款 。基 金托管 专户 是指基 金托 管人在 集中 托管
模式 下， 代表所 托管 的基金 与中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 进行一 级结 算的
专用 账户 。该账 户的 开设和 管理由 基金 托管人 负责 。本基 金的 一切货 币收 支活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
基金托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要 。 基金托管
人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 与 本 基 金 无 关 的 任 何 银 行 账
户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合 《 银行账户管理办法》 、 《 现金管理条例》 、 《中
国人 民银行 利率 管理的 有关规 定 》 、 《关 于大额 现金 支付管 理的通 知 》 、 《支 付结深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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算办法》以及中国人民银行的其他规定。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理
1 、 基 金 托 管 人在 中 国 证 券 登 记 结 算 有限 责 任 公 司 上 海 分 公 司、 深 圳 分 公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2 、 基 金 证 券 账户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于满 足 开 展 本 基 金 业 务 的需 要 。 基 金
托管 人和 基金管 理人 不得出 借或未 经对 方同意 擅自 转让基 金的 任何证 券账 户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备 付金 账户， 并代 表所托 管的基 金完 成与中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司的
一级 法人 清算工 作， 结算备 付金、 结算 互保基 金、 交收价 差资 金等的 收取 按照
中国 证券 登记结 算有 限责任 公司的 规定 执行， 基金 管理人 应予 以积极 协助 。结
算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4 、 基 金 证 券 账户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡的 保 管 由 基 金 托 管 人 负责 ， 账 户 资
产的管理和运用由基金管理人负责。
5 、 在 本 托 管 协议 生 效 日 之 后 ， 本 基 金被 允 许 从 事 其 他 投 资 品种 的 投 资 业
务， 涉及 相关账 户的 开设、 使用的 ，按 有关规 定开 设、使 用并 管理； 若无 相关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（五）债券托管账户的开设和管理
1 、 基 金 合 同 生效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责以 基 金 的 名 义 申 请 并 取得 进 入 全 国
银行 间同 业拆借 市场 的交易 资格， 并代 表基金 进行 交易； 基金 托管人 负责 以基
金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账
户， 并由 基金托 管人 负责基 金的债 券的 后台匹 配及 资金的 清算 。在上 述手 续办
理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。
2 、 同 业 拆 借 市场 交 易 账 户 和 债 券 托 管账 户 根 据 中 国 人 民 银 行、 中 国 外 汇
交易 中心 和中央 国债 登记结 算有限 责任 公司的 有关 规定， 由基 金管理 人和 基金
托管 人签 订补充 协议 ，进行 使用和 管理 。基金 管理 人和基 金托 管人应 共同 负责
为基 金对 外签订 全国 银行间 国债市 场回 购主协 议， 正本由 基金 托管人 保管 ，基
金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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在本托管协议订立日之后 ， 本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合
同约 定的 其他投 资品 种的投 资业务 时， 如果涉 及相 关账户 的开 设和使 用， 由基
金管 理人 协助托 管人 根据有 关法律 法规 的规定 和基 金合同 的约 定，开 立有 关账
户。该账户按有关规则使用并管理，法律法规另有规定的从其规定。
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管
实物 证券 由基金 托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库； 也可存 入中 央国债 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公
司或 票据 营业中 心的 代保管 库。保 管凭 证由基 金托 管人持 有。 实物证 券的 购买
和转 让， 由基金 托管 人根据 基金管 理人 的指令 办理 。由基 金管 理人移 交托 管人
保管 的实 物证券 ，基 金管理 人对其 合法 性和真 实性 负责。 基金 托管人 对托 管人
以外 机构 实际有 效控 制的证 券不承 担责 任。属 于基 金托管 人实 际有效 控制 下的
实物 证券 在基金 托管 人保管 期间发 生损 坏、灭 失， 由此产 生的 责任应 由基 金托
管人承担。
（八）与基金有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代
表基 金签 署的与 基金 财产有 关的重 大合 同的原 件分 别由基 金托 管人、 基金 管理
人保 管。 除本协 议另 有规定 外，基 金管 理人在 代表 基金签 署与 基金有 关的 重大
合同 时应 保证基 金一 方持有 两份以 上的 正本， 以便 基金管 理人 和基金 托管 人至
少各 持有 一份正 本的 原件。 如上述 合同 只有一 份正 本先由 基金 管理人 取得 ，则
基金 管理 人应在 合同 签署后 5 个工 作日 内通过 专人 送达、 挂号邮 寄等 安全方 式
将合 同原 件送达 基金 托管人 处。合 同原 件应存 放于 基金管 理人 和基金 托管 人各
自文件保管部门 15 年以上。
五、 基金 资产净 值计 算和会 计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1 、 基 金 资 产 净值 是 指 基 金 资 产 总 值 减去 负 债 后 的 价 值 。 基 金份 额 净 值 是
指计 算日 基金资 产净 值除以 计算日 基金 总份额 。基 金份额 净值 的计算 保留 到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
2 、 基 金 管 理 人应 于 每 个 开 放 日 对 基 金资 产 估 值 。 估 值 原 则 应符 合 基 金 合
同、 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 及其他有关法律法规的规定。 用于基金深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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信息 披露 的基金 资产 净值和 基金份 额净 值由基 金管 理人负 责计 算，基 金托 管人
复核 。基 金管理 人应 于每个 开放日 交易 结束后 计算 当日的 基金 份额资 产净 值并
电子 或加 盖公章 的书 面形式 加密 发送 给基 金托管 人。 基金托 管人对 净值 计算结
果复 核后 在基 金管 理人传 真的 书面估 值结果 上加 盖业务 公章 或者以 电子 签名确
认的方式返回给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
3 、 基 金 资 产 净值 计 算 和 基 金 会 计 核 算的 义 务 由 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人
共同 承担 。本基 金的 会计责 任方是 基金 管理人 ，与 本基金 有关 的会计 问题 如经
相关 各方 在平等 基础 上充分 讨论后 ，仍 无法达 成一 致的意 见， 按照基 金管 理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1 ）股票估值方法：
1）上市股票的估值：
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ； 估值日无交易的，
且最 近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，以 最近 交易日 的收 盘价估 值； 如果
估值 日无 交易， 且最 近交易 日后经 济环 境发生 了重 大变化 的， 将参考 类似 投资
品种 的现 行市价 及重 大变化 因素， 调整 最近交 易日 收盘价 ，确 定公允 价值 进行
估值。
2）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票 ， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票 ， 同一股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票 ， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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3 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） － 2 ） 小 项 规 定 的 方 法 对
基金 资产 进行估 值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值 方法。 但是 ，如果 基金 管理
人认为按本项第 1） － 2） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允 价值 的，基 金管 理人可 根据具 体情 况，并 与基 金托管 人商 定后， 按最 能反
映公允价值的价格估值。
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（2 ）债券估值方法：
1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值 ；
估值 日没 有交易 的， 且最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 ，按最 近交 易日
的收 盘价 估值； 如果 估值日 无交易 ，且 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化
的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价，
确定公允价值进行估值。
2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债券 收盘 价中所 含的 债券应 收利息 得到 的净价 进行 估值； 估值 日没有 交易 的，
且最 近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日 债券 收盘价 减去 债券
收盘 价中 所含的 债券 应收利 息得到 的净 价估值 ；如 果估值 日无 交易， 且最 近交
易日 后经 济环境 发生 了重大 变化的 ，将 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种 ， 采
用估 值技 术确定 公允 价值。 在估 值技 术难以 可靠 计量公 允价值 的情 况下， 按成
本估值。
6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估
值。
7 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） － 6 ） 小 项 规 定 的 方 法 对
基金 资产 进行估 值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值 方法。 但是 ，如果 基金 管理深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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人认为按本项第 1） － 6） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允 价值 的，基 金管 理人在 综合考 虑市 场成交 价、 市场报 价、 流动性 、收 益率
曲线 等多 种因素 基础 上形成 的债券 估值 ，基金 管理 人可根 据具 体情况 与基 金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（3 ）权证估值办法：
1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止 ， 上市交易的权
证按 估值 日在证 券交 易所挂 牌的该 权证 的收盘 价估 值；估 值日 没有交 易的 ，且
最近 交易 日后经 济环 境未发 生重大 变化 ，按最 近交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近
交易 日后 经济环 境发 生了重 大变化 的， 可参考 类似 投资品 种的 现行市 价及 重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3） 因持有股票而享有的配股权 ， 以及停止交易 、 但未行权的权证， 采用估
值技术确定公允价值进行估值。
4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 1） － 3） 项规定的方法对基金
资产 进行 估值， 均应 被认为 采用了 适当 的估值 方法 。但是 ，如 果基金 管理 人认
为按本项第 1）－ 3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价
值的 ，基 金管理 人可 根据具 体情况 ，并 与基金 托管 人商定 后， 按最能 反映 公允
价值的价格估值。
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（4 ）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
（三）估值差错处理
基金 份额 净值的 计算 保留 到小数 点后 4 位， 小数 点后第 5 位四 舍五 入。当
估值 或份 额净值 计价 错误实 际发生 时， 基金管 理人 应当立 即纠 正，并 采取 合理
的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基
金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时，
基金 管理 人 应当 公告 ，并报 中国 证监 会 备案 。 因基 金估 值错误 给投 资者造 成损
失的 ，应 先由基 金管 理人承 担，基 金管 理人对 不应 由其承 担的 责任， 有权 向过深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中 ， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、
或代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受损失的，
过错 的责 任人应 当对由 于该 差错遭 受损失 的当 事人（ “受损 方 ” ）按 下述 “差错
处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述 差错 的主要 类型 包括 但不限 于： 资料申 报差 错、 数据传 输差 错、数 据
计算 差错 、系统 故障 差错、 下达指 令差 错等； 对于 因技术 原因 引起的 差错 ，若
系同 行业 现有技 术水 平无法 预见、 无法 避免、 无法 抗拒， 则属 不可抗 力， 按照
下述规定执行。
由于 不可 抗力原 因造 成投 资者的 交易 资料灭 失或 被错 误处理 或造 成其他 差
错， 因不 可抗力 原因 出现差 错的当 事人 不对其 他当 事人承 担赔 偿责任 ，但 因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1 ） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时 ， 差错责任方应及时协调各
方， 及时 进行更 正， 因更正 差错发 生的 费用由 差错 责任方 承担 ；由于 差错 责任
方未 及时 更正已 产生 的差错 ，给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承担 ；若 差错
责任 方已 经积极 协调 ，并且 有协助 义务 的当事 人有 足够的 时间 进行更 正而 未更
正， 则其 应当承 担相 应赔偿 责任。 差错 责任方 应对 更正的 情况 向有关 当事 人进
行确认，确保差错已得到更正。
（2 ） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责 任方 仍应对 差错 负责， 如果由 于获 得不当 得利 的当事 人不 返还或 不全 部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失 （ “受损方” ） ， 则差错责任方应赔偿受损
方的 损失 ，并在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得 不当得 利的 当事人 享有 要求
交付 不当 得利的 权利 ；如果 获得不 当得 利的当 事人 已经将 此部 分不当 得利 返还
给受 损方 ，则受 损方 应当将 其已经 获得 的赔偿 额加 上已经 获得 的不当 得利 返还深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5 ） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时 ，基 金托管 人应 为基金 的利益 向基 金管理 人追 偿，如 果因 基金托 管人 过错
造成 基金 资产损 失时 ，基金 管理人 应为 基金的 利益 向基金 托管 人追偿 。除 基金
管理 人和 托管人 之外 的第三 方造成 基金 资产的 损失 ，并拒 绝进 行赔偿 时， 由基
金管理人负责向差错方追偿。
（6 ）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律 、
行政 法规 、基金 合同 或其他 规定， 基金 管理人 自行 或依据 法院 判决、 仲裁 裁决
对受 损方 承担了 赔偿 责任， 则基金 管理 人有权 向出 现过错 的当 事人进 行追 索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确
定差错的责任方；
（ 2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评
估；
（3 ） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失；
（4 ） 根据差错处理的方法， 需要修改基金登记结算机构的交易数据的 ， 由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5 ） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值 的 0. 25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 报 告 中 国 证 监 会 ； 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基
金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告并
报中国证监会备案。
（四）基金账册的建账和对账
基金管理人和基金托管人在本协议生效后， 应按照相关各方约定的同一记
账方 法和 会计处 理原 则，分 别独立 地设 置、登 录和 保管本 基金 的全套 账册 ，对深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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相关 各方 各自的 账册 定期进 行核对 ，互 相监督 ，以 保证基 金财 产的安 全。 若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及
时查 明原 因并纠 正， 保证相 关各方 平行 登录的 账册 记录完 全相 符。若 当日 核对
不符 ，暂 时无法 查找 到错账 的原因 而影 响到基 金资 产净值 的计 算和公 告的 ，以
基金管理人的账册为准。
（五）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对 不符 时，应 及时 通知基 金管理 人共 同查明 原因 ，进行 调整 ，直至 双方 数据
完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个
季度 结束 后 15 个工 作日 内完成 季度 报告编 制； 在会计 年度 半年结 束后 60 日内
完 成 基 金 半 年 度 报 告 的 编 制 ； 在 会 计 年 度 结 束 后 90 日 内 完 成 基 金 年 度 报 告 编
制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核 ； 基金
托管 人在 复核过 程中 ，发现 双方的 报表 存在不 符时 ，基金 管理 人和基 金托 管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
双方核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。
4 、 基 金 定 期 报告 应 当 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 由基 金 管 理 人 分 别 报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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六、 基金 份额持 有人 名册的 保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基
金合同生效日、 基金合同终止日 、 基金份额持有人大会权利登记日 、 每年 6 月
30 日 、 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记结算机构编制， 由登记结算机构和基金管理人
共 同 保 管 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 不 少 于 15 年 ， 本
协议另有规定的除外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月
30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 其中每年 12 月 31 日的基金
份额 持有 人名册 应于 次月开 始后的 前十 个工作 日内 提交； 基金 合同生 效日 、基
金合 同终 止日等 涉及 到基金 重要事 项日 期的基 金份 额持有 人名 册应于 发生 日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘
备 份 ， 保 存 期 限 为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、托 管协 议的变 更 、终止 与基 金财 产的清 算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内 容不 得与基 金合 同的规 定有任 何冲 突。基 金托 管协议 的变 更报中 国证 监会
核准后生效。
（二）基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止；
2 、 基 金 托 管 人解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破产 或 由 其 他 基 金 托 管 人接 管 基 金 资
产；
3 、 基 金 管 理 人解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破产 或 由 其 他 基 金 管 理 人接 管 基 金 管深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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理权；
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2) 基金清算小组成员由基金管理人 、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格 的注 册会计 师、 律师以 及中国 证监 会指定 的人 员组成 。基 金清算 小组 可以
聘用必要的工作人员。
(3) 基金清算小组负责基金财产的 保管 、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
(3) 对基金财产进行清理和确认；
(4) 对基金财产进行估价和变现；
(5) 制作清算报告；
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
(8) 将基金清算结果报告中国证监会；
(9) 公布基金清算报告；
(10 )对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算 费用 是指基 金清 算小 组在进 行基 金清算 过程 中发 生的所 有合 理费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
(1) 支付清算费用；
(2) 交纳所欠税款；
(3) 清偿基金债务；深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 (1)－(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金 财产 清算公 告于 基金 合同终 止并 报中国 证监 会备 案后 5 个工 作日 内由
基金 清算 小组公 告； 清算过 程中的 有关 重大事 项须 及时公 告； 基金 财产 清算结
果经 会计 师事务 所审 计，律 师事务 所出 具法律 意见 书后， 由基 金财产 清算 小组
报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十三 、对 基金 份额持 有人 的服务
基金 管理 人秉承 “ 持有 人利 益重于 泰山 ”的经 营宗 旨，不 断完 善客 户服务
体系 。公 司承诺 为客 户提供 以下服 务， 并将随 着业 务发展 和客 户需求 的变 化，
积极 增加 服务内 容， 努力提 高服务 品质 ，为客 户提 供专业 、便 捷、周 到的 全方
位服务。
（一）客户服务电话： 400- 81- 95533 （免长途通话费用） 、010- 66228000
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周 7 天 ， 每天 24 小时的自动语音服务 ， 内容包括 ： 基
金净值查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户 服务 中心提 供每 周一 至每周 五， 上午 9 ：00～ 17： 00 的人 工电 话咨询
服务。
3、客户留言服务
投资者可通过客户留言服务将其疑问 、 建议及联系方式告知公司客服中心，
客服中心将在两个工作日内给予回复。
（二）网站服务（ w w w . c c bf und.c n ）
1、 信息查询 ： 客户可通过网站查询申购赎回 清单 、 基金份额净值、 产品信
息、建信资讯、公司动态及相关信息等。
2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。
3、 常见问题： 汇集了客户经常咨询的一些热点问题 ， 帮助客户更好的了解
基金基础知识及相关业务规则。
4、 客户留言 ： 通过网上客户留言服务 ， 可将投资者的疑问 、 建议及联系方
式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
（三）客户建议、投诉处理
投资 者可 以通过 网站 客户 留言、 客服 中心自 动语 音留 言、客 服中 心人工 坐
席、 书信 、传真 等多 种方式 对基金 管理 人提出 建议 或投诉 ，客 服中心 将在 两个
工作日内给予回复。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十四 、其 他应 披露事 项
自 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 3 月 7 日，本基 金的 临时 公告 刊登 于《 中国
证券报 》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和基金管理人网站 w w w . c c bf und.c n 。
本报告期内无临时公告。
投资 者可 通过 《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《证券 时报 》 和基 金管 理人
网站 w w w . c c bf und.c n 查阅上述公告。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十五 、招 募说 明书存 放及 查阅方 式
本招 募说 明书存 放在 基金 管理人 、基 金托管 人的 办公 场所， 投资 者可在 办
公时 间免 费查阅 ，也 可按工 本费购 买本 招募说 明书 的复制 件或 复印件 。投 资者
按上 述方 式所获 得的 文件或 其复印 件。 基金管 理人 和基金 托管 人应保 证文 本的
内容与所公告的内容完全一致。
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccbfund.cn ) 查 阅 和 下 载 招 募
说明书。深证基本面 6 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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二十六 、备 查文 件
（一） 中国证监会核准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
（二） 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
以上第 （一） 至 （ 五） 项备查文件存放在基金 管理人办公场所 、 营业场所，
第（ 六 ）项 文件 存放于 基金 托管人 的办公 场所 。基金 投资 者在营 业时 间可免 费
查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一六年四月十三日
