圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止及2014 年11 月 19 日 （ 基金合 同生 效
日）起 至2014 年12 月 31 日止。
圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰双 利
基金主 代码 000824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 464,448,449.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000824 000825
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 425,110,482.21 份 39,337,967.76 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会， 兼顾 投 资 基 本
面良好 ， 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 ， 在充 分 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ，在 投资 策 略 上 体
现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经 济
体制不 断 完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会， 此为 本基 金的 主 要 投 资
策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司
发行的 股票 和/ 或债 券， 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。
业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种， 其 预 期
风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 洪渊
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2015 年
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)-2014 年12 月 31 日
2013 年
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利C 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利C
本期已 实现
收益
327,729,630.16 87,082,476.53 40,327,937.12 6,518,689.21 - -
本期利 润 303,688,497.16 86,366,241.96 87,841,557.44 12,394,438.40 - -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.7484 0.5613 0.1007 0.0865 - -
本期基 金份
额净值 增长
率
77.16% 73.83% 10.40% 10.30% - -
3.1.2 期末
数据和 指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0946 0.0835 0.0469 0.0457 - -
期末基 金资
产净值
496,236,480.45 45,474,606.55 893,536,302.75 101,557,844.06 - -
期末基 金份
额净值
1.167 1.156 1.104 1.103 - -
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰双 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.48% 1.66% 12.08% 1.17% 13.40% 0.49%
过去六 个月 6.93% 2.42% -10.29% 1.87% 17.22% 0.55%
过去一 年 77.16% 2.29% 6.87% 1.74% 70.29% 0.55% 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
95.59% 2.19% 34.61% 1.72% 60.98% 0.47%
圆信永 丰双 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.11% 1.65% 12.08% 1.17% 13.03% 0.48%
过去六 个月 6.15% 2.42% -10.29% 1.87% 16.44% 0.55%
过去一 年 73.83% 2.29% 6.87% 1.74% 66.96% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
91.74% 2.19% 34.61% 1.72% 57.13% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰双 利 A
年度
每10份 基金 份额 分红
数
现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
2014 - - - -
合计 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
圆信 永丰 双 利 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
2014 - - - -
合计 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合 资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2015 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 四只 开放 式证券 投资 基金 ， 分 别为 圆信永 丰纯 债债
券型证 券投资 基金、圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、圆信 永 丰优加生活 股票型证
券投资 基金 及圆 信永 丰兴 融债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
19 日
- 16 年
上 海 财 经
大 学 金 融
学 硕 士 ，
现 任 圆 信
永 丰 基 金
管 理 有 限
公 司 首 席
投 资 官 。
历 任 新 疆
金 新 信 托
证 券 管 理
总 部 信 息
研 究 部 经
理 ， 德 恒
证 券 信 息
研 究 部 副
总 经 理 ，
德 恒 证 券
经 纪 业 务
管 理 总 部
副总经
理 ， 兴 业
证 券 股 份圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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有 限 公 司
理 财 服 务
中 心 首 席
理 财 分 析
师 ， 兴 业
证 券 股 份
有 限 公 司
上 海 资 产
管 理 分 公
司副总
监 。 具 有
十 六 年 证
券 行 业 从
业经验 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运 作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰双 红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在风 险可控的 前 提下为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 基金经理 对 个券及投资 组合的投
资比例严格遵 循法律法 规 、基金合同和 公募基金 投 资决策委员会 的授权限 制 。在本报告 期内，基
金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金 管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之 间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季 度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分 析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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2015 年 ，双 红利 基金 整体 取得了 约 77% 的绝 对收 益 。投资 策略 的变 化主 要集 中在 1 月 份和 5
月份， 在 2014 年 12 月份 小股票 调整 后， 我们 在行 业配置 中加 大了 环保 、医 药等成 长股 的配 置 。
在2015 年5 月 份， 由于 大 部分股 票 的 估值 已经 处于 较高的 水平 ， 我们 进行 了 调仓 ， 逐 步降 低成 长
股的仓 位， 替换 为低 估值 的银行 、食 品饮 料等 低估 值行业 。
对于部分成长 性好的细 分 行业，例如定 制家居、 新 能源汽车产业 链等，我 们 选择全年持股 ，
不做择 时。 事后 来看 ， 这 些 股票在 经历 了2015 年下 半 年的几 轮调 整后 ， 仍 取得 了不错 的绝 对收 益。
灵活配置组在 市场大幅 波 动时可以有效 的进行仓 位 调整，我们也 相应在下 半 年调整了股票 类
资产的配置比 重。同时 我 们利用本基金 定期分红 的 属性，将当季 收益通过 现 金分红的方 式分给投
资者， 也一 定程 度上 减少 了投资 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止2015 年12 月 31 日 ， 本基 金 A 类份 额净 值 1.167 元 （累 计净 值 1.850 元） ，报告 期内 净
值增长 率 为77.16% ； C 类份 额净 值 1.156 元 （ 累计 净 值 1.821 元 ） ， 报告 期内 净 值增长 率 为 73.83% ；
报告期 内业 绩比 较基 准收 益率 为 6.87% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们承认由于 人口红利 的 衰退，相对竞 争优势的 下 降，我国的潜 在经济增 速 处于下行阶段 。
但潜在经济增 速下行并 不 意味着经济不 再有波动 ， 从短周期来看 ，我们正 在 经历小的经 济复苏周
期。2015 年四 季度 开始， 居民的 消费 尤其 是可 选消 费品的 消费 开始 温和 复苏 ， 基建 投资 也有 起 步
的迹象 。在 下游 需求 的带 动下， 我们 对于 短期 的经 济增长 并不 悲观 。
投资策略上， 今年坚持 大 跌大买，不跌 不买，大 涨 大卖的投资思 路。从自 上 而下和自下而 上
两个维度选择 投资标的 。 自上而下的角 度，我们 按 照供需结构来 划分行业 的 投资机会， 需求弱复
苏而非强复苏 的概率很 高 ，所以我们更 看重供应 层 面的收缩，选 择行业调 整 比较充分、 行业集中
度提升、产能 有收缩的 周 期性行业进行 投资。自 下 而上的角度， 我们严格 按 照熊市策略 ，选择增
长速度 和估 值匹 配的 个股 进行投 资 ， 按 照过 去的 熊 市经验 ，PEG 小于1 、 绝对PE 小于 30 倍的 股票
在熊市 也相 对抗 跌。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，基 金管理人 根 据中国证监会 领导提出 的 “持续推进监 管转型、 加 快发展多层次 资
本市场、促进 证券期货 服 务业创新发展 、稳步提 升 资本市场开放 水平、全 面 推进依法治 市、切实
加强风 险防 范” 的监 管要 求， 以 “ 坚守 合规 底线、 严防内 幕交 易、 保障 合法 合规、 支持 业务 发展”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部 监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、 紧抓 员工 行为、 公平 交 易、 利益 冲突、 营销 规范 等 方面的 日常 监控， 坚守 合 规底线 不动 摇。
做好以事前防 范为主的 合 规服务，积极 避免合规 风 险；做好对高 风险业务 高 频率的合规 监控，及
时发现 合规 风险 。
2 、 针对 风险 控制 的需 求和 重点， 加强 事前 风险 识别 ， 强化 事后 稽核 力度， 提 高工作 水平 。 做
好有重 点的 专项 审计 ，针 对性的 发现 内控 薄弱 环节 。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合 规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券 监 督管理委 员 相关规定和基 金合同的 约 定，对基金所 持有的投 资 品种进行估 值。日常
估值由本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行， 基 金份额净值由 本基金管 理 人完成估值 后，经本
基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中和 年末估值 复 核与基金会 计账务的
核对同 时进 行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监 察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和 监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从 业资 格、 专业 胜任 能力和 丰富 的工 作经 历， 且之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务; 本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益
分配每 年至 多分 配 12 次， 每类 基 金份 额的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类
别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 2 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
390,882,463.97 元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法 》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 圆信永丰 双 红利灵活配置 混合型证 券 投资基金的管 理人 —— 圆 信永丰基金管 理
有限公司在圆 信永丰双 红 利灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，圆信 永 丰 双红利灵活 配置混合
型证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行 了2 次 利润 分配， 分配 金额 为 390,882,463.97 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对圆信永 丰 基金管理有限 公司编制 和 披露的圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20708 号 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “圆 信永 丰双 红 利混合 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括 2015 年
12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 和 2014
年11 月19 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日止期 间的 利润
表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公 允列 报财务 报表是 圆信永 丰双 红利混 合基金 的基金 管理 人
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1)按 照企 业会计 准则和 中国 证券监 督管 理委员 会( 以下 简称 “ 中国
证监会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2)设 计、 执行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价管 理层选 用会计 政策 的恰当 性和作 出会 计 估计 的
合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为 ，上 述圆信 永丰双 红利混 合基 金的财 务报表 在所有 重大 方
面 按照企 业会 计准则 和在财 务报表 附注 中所列 示的中 国证监 会、 中
国 基金业 协会 发布的 有关规 定及允 许的 基金行 业实务 操作编 制， 公
允反映 了圆 信永 丰双 红利 混合基 金2015 年12 月31 日和 2014 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 和 2014 年 11 月 19 日(基 金合 同
生效日)至 2014 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
黄靖婷
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月9 日 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
34,666,600.52 61,014,103.47
结算备 付金
3,774,578.49 11,776,902.94
存出保 证金
905,617.46 162,256.22
交易性 金融 资产
500,869,327.12 955,999,104.52
其中： 股票 投资
464,154,250.92 758,263,355.08
基金投 资
- -
债券投 资
36,715,076.20 197,735,749.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算 款
3,231,592.98 34,107,968.52
应收利 息
867,276.60 1,466,984.49
应收股 利
- -
应收申 购款
14,328,231.41 1,847,597.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
558,643,224.58 1,066,374,917.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 20,000,000.00
应付证 券清 算款
10,902,199.78 -
应付赎 回款
3,250,256.50 47,128,449.93
应付管 理人 报酬
627,506.80 1,335,515.85
应付托 管费
104,584.46 222,585.92
应付销 售服 务费
38,830.59 98,963.53
应付交 易费 用
1,895,750.41 2,409,088.48 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- 13,946.22
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
113,009.04 72,220.57
负债合 计
16,932,137.58 71,280,770.50
所有者权益：
实收基 金
464,448,449.97 901,703,938.57
未分配 利润
77,262,637.03 93,390,208.24
所有者 权益 合计
541,711,087.00 995,094,146.81
负债和 所有 者权 益总 计
558,643,224.58 1,066,374,917.31
注：1. 报 告截 止日2015 年12 月 31 日 ， 圆信 永丰 双红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.167 元 ， 圆 信永
丰 双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.156 元，圆信永丰双红利混合基金基金份额总额
464,448,449.97 份， 其中 圆信永 丰双 红利 混合 基金 A 类份额 425,110,482.21 份，圆 信永 丰双 红
利混合 基 金 C 类份 额 39,337,967.76 份。(2014 年 12 月 31 日 ，圆 信永 丰双 红 利混合 基 金 A 类份
额净 值 1.104 元 ，圆 信永 丰双红 利混 合基 金 C 类份 额净 值 1.103 元 ，圆 信永 丰双红 利混 合基 金基
金份额 总 额 901,703,938.57 份 ，其 中圆 信永 丰双 红 利混合 基 金 A 类份额 809,588,208.39 份 ，圆
信永丰 双红 利混 合基 金C 类份 额92,115,730.18 份。)
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年度和 2014 年 11 月 19 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 19 日(基
金合同生效日)至2014
年12 月31 日
一、收入
422,362,126.81 106,382,163.29
1.利息 收入
2,252,271.55 2,625,144.34
其中： 存款 利息 收入
572,403.83 124,406.47
债券利 息收 入
1,517,730.04 245,099.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
162,137.68 2,255,638.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
437,242,328.56 50,054,916.79
其中： 股票 投资 收益
413,893,304.12 45,993,028.76 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
19,209,043.06 4,061,888.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,139,981.38 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-24,757,367.57 53,389,369.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,624,894.27 312,732.65
减： 二、费用
32,307,387.69 6,146,167.45
1．管 理人 报酬
10,388,351.98 1,802,352.80
2．托 管费
1,731,391.94 300,392.08
3．销 售服 务费
1,516,282.08 136,873.68
4．交 易费 用
18,446,795.77 3,696,984.60
5．利 息支 出
33,611.77 186,931.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
33,611.77 186,931.06
6．其 他费 用
190,954.15 22,633.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
390,054,739.12 100,235,995.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
390,054,739.12 100,235,995.84
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 390,054,739.12 390,054,739.12
三、 本期 基金 份额 交易 产 -437,255,488.60 -15,299,846.36 -452,555,334.96 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 1,224,340,190.24 406,750,250.95 1,631,090,441.19
2. 基金 赎回 款 -1,661,595,678.84 -422,050,097.31 -2,083,645,776.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -390,882,463.97 -390,882,463.97
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00
项目
上年度可比期间
2014 年11 月 19 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,028,182,938.36 - 1,028,182,938.36
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 100,235,995.84 100,235,995.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-126,478,999.79 -6,845,787.60 -133,324,787.39
其 中：1. 基 金申 购款 18,372,362.22 1,034,975.71 19,407,337.93
2. 基金 赎回 款 -144,851,362.01 -7,880,763.31 -152,732,125.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人 签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人 民共 和国证券
投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,027,978,397.62 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014)
第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 双红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配
置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ，将基金
份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ，在赎回 时根 据持有期限 收取赎
回费用 ，并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类、C 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购
的基金 份额 类别 ，但 不同 基金份 额类 别之 间不 能相 互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行的
股票( 含中 小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、
中小企 业私 募债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投 资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证监会核 准上市的 股 票)占基金资产 的 0%-95% ，其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题类的
股票资产及债 券资产合 计 占比不低于非 现金基金 资 产的 80%； 债券、权 证、 货币市场工具 和资产
支持证 券及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 占基金资 产 的 5%-100% ，其 中权
证占基金资产 净值的 0%-3% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%， 股指 期货的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 70% ×沪深 300 指数收 益率 ＋ 30 %×
中债综 合指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年 3 月 9 日 批准 报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年 度和2014 年11 月19 日(基 金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 和 2014 年 11 月 19 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
-
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,388,351.98 1,802,352.80 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,556,450.38 990,308.63
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日 基 金资产 净 值 X1.50%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,731,391.94 300,392.08
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售 服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 1,195,048.23 1,195,048.23
中国工 商银 行 - 210,005.15 210,005.15
合计 - 1,405,053.38 1,405,053.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2014 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 13,123.46 13,123.46
中国工 商银 行 - 110,071.61 110,071.61
合计 - 123,195.07 123,195.07
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.80% 。其 计算 公式 为： 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 X0.80%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)
至 2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 34,666,600.52 449,210.16 61,014,103.47 108,825.89
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600584
长电
科技
2015
年11
月30
日
重大
资产
重组
22.94 - - 855,800 16,390,976.86 19,632,052.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允 价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为444,522,198.92 元， 属于 第二 层次的 余额 为 56,347,128.20 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 955,287,104.52 元， 第二 层次 712,000.00 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入 第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相 关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月27 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 464,154,250.92 83.09
其中： 股票 464,154,250.92 83.09
2 固定收 益投 资 36,715,076.20 6.57
其中： 债券 36,715,076.20 6.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,441,179.01 6.88
7 其他各 项资 产 19,332,718.45 3.46
8 合计 558,643,224.58 100.00
圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 31,017,360.00 5.73
B
采矿业 34,852,350.00 6.43
C
制造业 258,664,976.95 47.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 25,985,880.60 4.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,616,600.00 4.73
J
金融业 33,022,743.37 6.10
K
房地产 业 42,029,700.00 7.76
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 12,964,640.00 2.39
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 464,154,250.92 85.68
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002572 索菲亚 838,300 36,130,730.00 6.67
2 002554 惠博普 2,680,950 34,852,350.00 6.43
3 002454 松芝股 份 1,330,000 25,522,700.00 4.71
4 600325 华发股 份 1,500,000 24,450,000.00 4.51
5 000513 丽珠集 团 378,950 21,763,098.50 4.02 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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6 600584 长电科 技 855,800 19,632,052.00 3.62
7 002714 牧原股 份 388,000 18,263,160.00 3.37
8 601628 中国人 寿 630,927 17,861,543.37 3.30
9 002250 联化科 技 930,000 17,549,100.00 3.24
10 000858 五粮液 630,000 17,186,400.00 3.17
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 145,250,079.33 14.60
2 000555 神州信 息 137,729,028.44 13.84
3 600064 南京高 科 130,362,302.03 13.10
4 600340 华夏幸 福 123,456,375.44 12.41
5 601222 林 洋能 源 106,969,161.47 10.75
6 002299 圣农发 展 103,183,603.08 10.37
7 600120 浙江东 方 97,284,975.51 9.78
8 002572 索菲亚 96,705,665.75 9.72
9 002439 启明星 辰 95,747,739.48 9.62
10 600895 张江高 科 86,924,551.19 8.74
11 002454 松芝股 份 86,526,214.45 8.70
12 600519 贵州茅 台 86,059,869.35 8.65
13 002563 森马服 饰 84,206,030.08 8.46
14 601601 中国太 保 82,625,481.88 8.30
15 000513 丽珠集 团 79,177,071.71 7.96
16 600436 片仔癀 77,880,069.12 7.83
17 002658 雪迪龙 74,721,908.26 7.51
18 300398 飞凯材 料 70,531,856.51 7.09
19 600109 国金证 券 68,137,450.27 6.85
20 000333 美的集 团 61,352,366.28 6.17
21 603899 晨光文 具 59,687,713.38 6.00
22 002157 正邦科 技 56,835,168.44 5.71
23 002603 以岭药 业 55,030,930.03 5.53
24 600835 上海机 电 53,696,732.30 5.40 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
25 600009 上海机 场 53,397,595.47 5.37
26 600486 扬农化 工 52,679,099.66 5.29
27 600597 光明乳业 51,625,971.29 5.19
28 300088 长信科 技 50,671,334.50 5.09
29 000800 一汽轿 车 49,918,140.90 5.02
30 600410 华胜天 成 49,267,394.84 4.95
31 601166 兴业银 行 49,014,750.74 4.93
32 600398 海澜之 家 48,621,212.58 4.89
33 000902 新洋丰 47,786,611.32 4.80
34 300070 碧水源 47,169,725.19 4.74
35 002007 华兰生 物 47,104,646.11 4.73
36 002250 联化科 技 47,094,854.36 4.73
37 002701 奥瑞金 46,608,056.71 4.68
38 600837 海通证 券 43,730,944.98 4.39
39 600976 健民集 团 43,263,674.18 4.35
40 603456 九洲药 业 42,025,482.53 4.22
41 600690 青岛海 尔 41,819,669.42 4.20
42 601628 中国人 寿 39,163,038.22 3.94
43 000401 冀东水 泥 38,996,091.50 3.92
44 600606 绿地控 股 38,970,302.72 3.92
45 600369 西南证 券 38,415,821.60 3.86
46 600278 东方创 业 37,535,473.31 3.77
47 002594 比亚迪 36,906,640.39 3.71
48 002554 惠博普 36,026,307.53 3.62
49 000910 大亚科 技 36,006,573.64 3.62
50 002551 尚荣医 疗 34,999,020.50 3.52
51 000002 万
科Ａ 34,298,642.87 3.45
52 000858 五粮液 34,292,242.65 3.45
53 600826 兰生股 份 33,880,995.06 3.40
54 600887 伊利股 份 32,770,363.54 3.29
55 002242 九阳股 份 32,323,089.91 3.25
56 300147 香雪制 药 32,006,313.11 3.22
57 002367 康力电 梯 31,588,193.70 3.17
58 002405 四维图 新 30,772,878.70 3.09
59 300104 乐视网 30,598,627.62 3.07
60 600066 宇通客 车 30,500,459.23 3.07 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
61 600309 万华化 学 29,793,559.48 2.99
62 600036 招商银 行 29,690,678.27 2.98
63 300356 光一科 技 29,466,947.68 2.96
64 600325 华发股 份 29,408,638.65 2.96
65 000987 广州友 谊 28,955,227.96 2.91
66 002653 海思科 28,772,934.85 2.89
67 600089 特变电 工 28,763,504.04 2.89
68 000876 新 希 望 28,336,643.90 2.85
69 600969 郴电国 际 27,997,085.75 2.81
70 000651 格力电 器 27,801,288.10 2.79
71 002727 一心堂 27,286,580.17 2.74
72 002285 世联行 27,149,075.56 2.73
73 300005 探路者 26,901,207.67 2.70
74 600584 长电科 技 26,366,011.96 2.65
75 002254 泰和新 材 26,038,065.96 2.62
76 601801 皖新传 媒 25,566,348.26 2.57
77 600016 民生银 行 25,452,214.39 2.56
78 601988 中国银 行 25,365,163.66 2.55
79 002048 宁波华 翔 24,571,705.28 2.47
80 600549 厦门钨 业 24,435,459.43 2.46
81 600030 中信证 券 23,605,860.30 2.37
82 000069 华侨城 Ａ 22,768,242.81 2.29
83 600352 浙江龙 盛 22,639,428.85 2.28
84 002236 大华股 份 22,631,995.53 2.27
85 300274 阳光电 源 22,220,501.07 2.23
86 002124 天邦股 份 21,823,694.94 2.19
87 600467 好当家 21,699,877.90 2.18
88 600900 长江电 力 21,537,285.68 2.16
89 000970 中科三 环 21,436,423.94 2.15
90 600500 中化国 际 20,806,518.49 2.09
91 600185 格力地 产 20,752,590.30 2.09
92 002521 齐峰新 材 20,395,295.33 2.05
93 002172 澳洋科 技 20,296,244.32 2.04
94 000916 华北高 速 20,220,208.95 2.03
95 601336 新华保 险 20,192,604.00 2.03
96 600547 山东黄 金 20,139,137.61 2.02 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
97 002588 史丹利 19,935,205.78 2.00
98 600138 中青旅 19,932,527.94 2.00
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 195,429,819.68 19.64
2 600895 张江高 科 188,156,581.38 18.91
3 601222 林洋能 源 160,846,893.96 16.16
4 600120 浙江东 方 158,700,363.02 15.95
5 600340 华夏幸 福 146,933,473.42 14.77
6 600064 南京高 科 132,917,767.94 13.36
7 002439 启明星 辰 126,140,767.18 12.68
8 000555 神州信 息 120,106,487.09 12.07
9 601601 中国太 保 112,367,178.00 11.29
10 600436 片仔癀 104,905,274.08 10.54
11 300088 长信科 技 104,720,945.79 10.52
12 002658 雪迪龙 104,689,514.78 10.52
13 600597 光明乳 业 103,003,321.26 10.35
14 600519 贵州茅 台 100,522,751.45 10.10
15 002299 圣农发 展 98,016,239.57 9.85
16 300398 飞凯材 料 85,252,314.06 8.57
17 000902 新洋丰 83,617,471.95 8.40
18 002563 森马服 饰 77,623,719.99 7.80
19 600486 扬农化 工 77,011,412.90 7.74
20 002603 以岭药 业 76,727,740.35 7.71
21 600009 上海机 场 76,670,854.45 7.70
22 002572 索菲亚 76,529,221.48 7.69
23 600109 国金证 券 75,646,416.94 7.60
24 603899 晨光文 具 69,769,627.65 7.01
25 600036 招商银 行 69,683,884.95 7.00
26 002454 松芝股 份 69,106,352.97 6.94
27 000333 美的集 团 61,131,405.13 6.14
28 000401 冀东水 泥 57,791,130.33 5.81
29 600410 华胜天 成 57,689,403.20 5.80
30 002157 正邦科 技 56,807,609.27 5.71 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
31 601328 交通银 行 55,617,784.95 5.59
32 000800 一汽轿 车 54,772,364.53 5.50
33 600976 健民集 团 51,115,396.58 5.14
34 600835 上海机 电 51,100,239.36 5.14
35 000513 丽珠集 团 50,605,793.60 5.09
36 603456 九洲药 业 49,576,106.31 4.98
37 002701 奥瑞金 49,540,236.38 4.98
38 601166 兴业银 行 48,455,169.00 4.87
39 600398 海澜之 家 48,284,387.15 4.85
40 601988 中国银 行 47,315,400.00 4.75
41 600837 海通证 券 45,865,435.95 4.61
42 600079 人福医 药 45,592,787.91 4.58
43 000858 五粮液 44,661,271.05 4.49
44 600690 青岛海 尔 44,464,430.55 4.47
45 002007 华兰生 物 43,313,949.88 4.35
46 300070 碧水源 42,762,866.17 4.30
47 600606 绿地控 股 41,503,547.36 4.17
48 002285 世联行 40,622,127.75 4.08
49 600511 国药股 份 39,773,512.64 4.00
50 002551 尚荣医 疗 39,749,857.60 3.99
51 600369 西南证 券 39,440,060.50 3.96
52 000910 大亚科 技 38,157,750.32 3.83
53 300147 香雪制 药 37,505,015.84 3.77
54 002242 九阳股 份 36,039,092.64 3.62
55 002405 四维图 新 34,273,672.92 3.44
56 000002 万
科Ａ 33,578,350.89 3.37
57 600309 万华化 学 33,460,629.82 3.36
58 600066 宇通客 车 33,386,623.28 3.36
59 002367 康力电 梯 33,323,148.54 3.35
60 300356 光一科 技 32,696,316.50 3.29
61 002250 联化科 技 32,271,963.81 3.24
62 002653 海思科 31,702,043.79 3.19
63 600826 兰生股 份 31,463,256.62 3.16
64 601801 皖新传 媒 31,108,714.89 3.13
65 300104 乐视网 30,783,860.28 3.09
66 000876 新 希 望 30,474,547.22 3.06
67 000997 新大陆 30,237,895.95 3.04
68 600887 伊利股 份 29,005,292.62 2.91 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
69 600048 保利地 产 28,945,551.50 2.91
70 600278 东方创 业 28,800,376.55 2.89
71 000651 格力电 器 28,501,939.91 2.86
72 000987 广州友 谊 28,346,764.30 2.85
73 002594 比亚迪 27,091,633.06 2.72
74 000069 华侨城 Ａ 26,822,532.00 2.70
75 600900 长江电 力 26,419,451.46 2.65
76 600089 特变电 工 26,195,885.53 2.63
77 600016 民生银 行 25,711,123.61 2.58
78 600969 郴电国 际 25,628,020.49 2.58
79 300005 探路者 25,582,650.54 2.57
80 002172 澳洋科 技 25,491,475.29 2.56
81 002236 大华股 份 25,265,857.15 2.54
82 600352 浙江龙 盛 23,918,192.72 2.40
83 002588 史丹利 23,259,829.74 2.34
84 000970 中科三 环 23,098,793.80 2.32
85 600185 格力地 产 22,255,228.41 2.24
86 601628 中国人 寿 22,019,159.49 2.21
87 600549 厦门钨 业 21,582,947.89 2.17
88 600030 中信证 券 21,514,142.00 2.16
89 002521 齐峰新 材 20,948,981.97 2.11
90 000916 华北高 速 20,432,393.20 2.05
91 601377 兴业证 券 20,307,795.91 2.04
92 601336 新华保 险 20,245,891.24 2.03
93 600547 山东黄 金 20,160,663.22 2.03
94 600133 东湖高 新 20,127,293.40 2.02
95 002254 泰和新 材 20,041,365.00 2.01
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,688,301,271.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,381,796,378.34
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
比例（%）
1 国家债 券 11,593,576.20 2.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,000,500.00 0.92
其中： 政策 性金 融债 5,000,500.00 0.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,098,000.00 3.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,000.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 36,715,076.20 6.78
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011599253 15 首创SCP001 200,000 20,098,000.00 3.71
2 019509 15 国债 09 91,710 9,191,176.20 1.70
3 018001 国开 1301 50,000 5,000,500.00 0.92
4 019304 13 国债 04 24,000 2,402,400.00 0.44
5 123001 蓝标转 债 230 23,000.00 0.00
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比 例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同约 定， 本基 金不 参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告， 在基
金管理 人知 悉的 范围 内， 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 905,617.46
2 应收证 券清 算款 3,231,592.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 867,276.60
5 应收申 购款 14,328,231.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,332,718.45
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 流通受 限情 况说 明 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
比例（%）
1 600584 长电科 技 19,632,052.00 3.62 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
圆信永 丰双 利 A 6,414 66,278.53 19,103,797.47 4.49% 406,006,684.74 95.51%
圆信永 丰双 利 C 23 1,710,346.42 0.00 0.00% 39,337,967.76 100.00%
合计 6,437 72,152.94 19,103,797.47 4.11% 445,344,652.50 95.89%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰双 利A 980,623.84 0.2307%
圆信永 丰双 利C 4,901,065.95 12.4589%
合计
5,881,689.79 1.2664%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰双 利A 50~100
圆信永 丰双 利C >100
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰双 利A 10~50
圆信永 丰双 利C
>100
合计 >100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利C
基金合 同生 效日 （2014 年11 月 19 日 ）基 金份 额总 额
871,615,190.36 156,567,748.00 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 809,588,208.39 92,115,730.18
本报告 期基 金总 申购 份额 940,516,033.58 283,824,156.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,324,993,759.76 336,601,919.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 425,110,482.21 39,337,967.76
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 原总经 理周 昭如 女士 离职 ， 公 司原 副总 经理 董晓 亮 先生任 职总 经理 。
本报告 期基 金托 管 人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 用 11 万元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 持续 年限 为 1
年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管 理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 3,210,988,222.85 26.60% 2,935,426.94 27.10% -
安信证券 2 1,493,515,128.52 12.37% 1,363,298.62 12.59% -
招商证券 2 1,444,192,428.39 11.97% 1,314,793.42 12.14% -
东方证券 2 1,180,142,947.59 9.78% 850,136.65 7.85% -
中金公司 2 1,167,909,772.48 9.68% 1,076,384.77 9.94% -
海通证券 2 980,021,831.74 8.12% 900,660.47 8.32% -
国泰君 安 2 931,426,931.25 7.72% 855,584.47 7.90% -
申万宏源证券 2 748,054,733.82 6.20% 696,663.15 6.43% -
中信证券 2 502,687,925.16 4.16% 461,964.03 4.27% -
中信建投 2 410,694,672.69 3.40% 375,398.62 3.47% -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 4 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为东 方证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易 单元 ，申 万宏 源股 份有限 公司 上交 所及 深 交 所交易 单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格； ，并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全面 的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于 ： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理 人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 圆信永丰双利 2015 年年度报告 摘要
第 39 页 共 39 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 115,608,969.29 39.38% 41,000,000.00 14.25% - -
安信证券 11,005,562.75 3.75% - - - -
招商证券 10,151,730.70 3.46% - - - -
东方证券 10,026,493.08 3.42% 16,000,000.00 5.56% - -
中金公司 2,410,800.00 0.82% 155,800,000.00 54.13% - -
海通证券 77,021,738.50 26.24% 5,000,000.00 1.74% - -
国泰君安 58,211,021.75 19.83% - - - -
申万宏源证券 707,501.86 0.24% - - - -
中信证券 8,410,500.00 2.87% 60,000,000.00 20.85% - -
中信建投 - - 10,000,000.00 3.47% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
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圆信永丰基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
