圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 责任。本年度 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出 具了标准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止及 2014 年11 月 19 日 （ 基金合 同生 效日 ）
起至2014 年12 月 31 日止。
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 4 页 共 62 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 5 页 共 62 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 圆信永 丰双 利
基金主 代码 000824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 464,448,449.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000824 000825
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 425,110,482.21 份 39,337,967.76 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会， 兼顾 投 资 基 本
面良好 ， 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 ， 在充 分 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ，在 投资 策 略 上 体
现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经 济
体制不 断完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会， 此为 本基 金的 主 要 投 资
策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司
发行的 股票 和/ 或债 券 ， 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。
业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种， 其 预 期
风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 洪渊
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
注册地 址 中国（ 福建 ）自 由贸 易试 验
区厦门 片区 （保 税港 区） 海
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 6 页 共 62 页
景南二 路45 号4 楼402 单元
之175
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1528 号陆 家嘴 基金 大厦19 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 洪文瑾 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大
厦19 楼
注：本 基 金2016 年 选定 的 信息披 露报 纸名 称为 《证 券日报 》 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2015 年
2014 年11 月19 日(基 金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
2013 年
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利C 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利C
本期已 实
现收益
327,729,630.16 87,082,476.53 40,327,937.12 6,518,689.21 - -
本期利 润 303,688,497.16 86,366,241.96 87,841,557.44 12,394,438.40 - -
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.7484 0.5613 0.1007 0.0865 - -
本期加 权
平均净 值
利润率
60.42% 45.39% 9.76% 8.40% - - 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 7 页 共 62 页
本期基 金
份额净 值
增长率
77.16% 73.83% 10.40% 10.30% - -
3.1.2 期
末数据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供
分配利 润
40,227,954.55 3,286,215.20 37,958,781.82 4,213,074.17 - -
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0946 0.0835 0.0469 0.0457 - -
期末基 金
资产净 值
496,236,480.45 45,474,606.55 893,536,302.7
5
101,557,844.06 - -
期末基 金
份额净 值
1.167 1.156 1.104 1.103 - -
3.1.3 累
计期末 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
95.59% 91.74% 10.40% 10.30% - -
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
圆信永 丰双 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.48% 1.66% 12.08% 1.17% 13.40% 0.49%
过去六 个月 6.93% 2.42% -10.29% 1.87% 17.22% 0.55%
过去一 年 77.16% 2.29% 6.87% 1.74% 70.29% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
95.59% 2.19% 34.61% 1.72% 60.98% 0.47%
圆信永 丰双 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.11% 1.65% 12.08% 1.17% 13.03% 0.48%
过去六 个月 6.15% 2.42% -10.29% 1.87% 16.44% 0.55%
过去一 年 73.83% 2.29% 6.87% 1.74% 66.96% 0.55%
自基金 合同 91.74% 2.19% 34.61% 1.72% 57.13% 0.47% 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 8 页 共 62 页
生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 9 页 共 62 页
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 10 页 共 62 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 11 页 共 62 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰双 利 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
2014 - - - -
合计 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
单位： 人民 币元
圆信 永丰 双 利 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
2014 - - - -
合计 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 12 页 共 62 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2015 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 四只 开放 式证券 投资 基金 ， 分 别为 圆信永 丰纯 债债
券型证 券投资 基金、圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、圆信 永 丰优加生活 股票型证
券投资 基金 及圆 信永 丰兴 融债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
19 日
- 16 年
上 海 财 经
大 学 金 融
学 硕 士 ，
现 任 圆 信
永 丰 基 金
管 理 有 限
公 司 首 席
投 资 官 。
历 任 新 疆
金 新 信 托
证 券 管 理
总 部 信 息
研 究 部 经
理 ， 德 恒
证 券 信 息
研 究 部 副
总 经 理 ，
德 恒 证 券
经 纪 业 务
管 理 总 部
副总经
理 ， 兴 业圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 13 页 共 62 页
证 券 股 份
有 限 公 司
理 财 服 务
中 心 首 席
理 财 分 析
师 ， 兴 业
证 券 股 份
有 限 公 司
上 海 资 产
管 理 分 公
司副总
监 。 具 有
十 六 年 证
券 行 业 从
业经验 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰双 红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在风 险可控的 前 提下为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 基金经理 对 个券及投资 组合的投
资比例严格遵 循法律法 规 、基金合同和 公募基金 投 资决策委员会 的授权限 制 。在本报告 期内，基
金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理 的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 14 页 共 62 页
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告 备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 15 页 共 62 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 ，双 红利 基金 整体 取得了 约 77% 的绝 对收 益 。投资 策略 的变 化主 要集 中在 1 月 份和 5
月份， 在 2014 年 12 月份 小股票 调整 后， 我们 在行 业配置 中加 大了 环保 、医 药等成 长股 的配 置 。
在2015 年5 月 份， 由于 大 部分股 票的 估值 已经 处于 较高的 水平 ， 我们 进行 了 调仓 ， 逐 步降 低成 长
股的仓 位， 替换 为低 估值 的银行 、食 品饮 料等 低估 值行业 。
对于部分成长 性好的细 分 行业，例如定 制家居、 新 能源汽车产业 链等，我 们 选择全年持股 ，
不做择 时。 事后 来看 ， 这 些 股票在 经历 了2015 年下 半 年的几 轮调 整后 ， 仍 取得 了不错 的绝 对收 益。
灵活配置组在 市场大幅 波 动时可以有效 的进 行仓 位 调整，我们也 相应在下 半 年 调整了股票 类
资产的配置比 重。同时 我 们利用 本基金 定期 分红 的 属性，将当季 收益通过 现 金分红的方 式分给投
资者， 也一 定程 度上 减少 了投资 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2015 年12 月 31 日 ， 本基 金 A 类份 额净 值 1.167 元 （累 计净 值 1.850 元） ，报告 期内 净
值增长 率 为77.16% ； C 类份 额净 值 1.156 元 （ 累计 净 值 1.821 元 ） ， 报告 期内 净 值增长 率 为 73.83% ；
报告期 内业 绩比 较基 准收 益率 为 6.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们承认由于 人口红利 的 衰退，相对竞 争优势的 下 降，我国的潜 在经济增 速 处于下行阶段 。
但潜在经济增 速下行并 不 意味着经济不 再有波动 ， 从短周期来看 ，我们正 在 经历小的经 济复苏周
期。2015 年四 季度 开始， 居民的 消费 尤其 是可 选消 费品的 消费 开始 温和 复苏 ， 基建 投资 也有 起 步
的迹象 。在 下游 需求 的带 动下， 我们 对于 短期 的经 济增长 并不 悲观 。
投资策略上， 今年坚持 大 跌大买，不跌 不买，大 涨 大卖的投资思 路。从自 上 而下和自下而 上
两个维度选择 投资标的 。 自上而下的角 度，我们 按 照供需结构来 划分行业 的 投资机会， 需求弱复
苏而非强复苏 的概率很 高 ，所以我们更 看重供应 层 面的收缩，选 择行业调 整 比 较充分 、 行业集中
度提升 、产能 有收缩的 周 期性行业进行 投资。自 下 而上的角度， 我们严格 按 照熊市策略 ，选择增
长速度 和估 值匹 配的 个股 进行投 资 ， 按 照过 去的 熊 市经验 ，PEG 小于1 、 绝对PE 小于 30 倍的 股票
在熊市 也相 对抗 跌。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，基 金管理人 根 据中国证监会 领导提出 的 “持续推进监 管转型、 加 快发展多层次 资
本市场、促进 证券期货 服 务业创新发展 、稳步提 升 资本市场开放 水平、全 面 推进依法治 市、切实圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 16 页 共 62 页
加强风 险防 范” 的监 管要 求， 以 “ 坚守 合规 底线、 严防内 幕交 易、 保障 合法 合规、 支持 业务 发展”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、 紧抓 员工 行为、 公平 交 易、 利益 冲突、 营销 规范 等 方面的 日常 监控， 坚守 合 规底线 不动 摇。
做好以事前防 范为主的 合 规服务，积极 避免合规 风 险；做好对高 风险业务 高 频率的合规 监控，及
时发现 合规 风险 。
2 、 针对 风险 控制 的需 求和 重点， 加强 事前 风险 识别 ， 强化 事后 稽核 力度， 提 高工作 水平 。 做
好有重 点的 专项 审计 ，针 对性的 发现 内控 薄弱 环节 。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合 规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障 基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 相关规定和基 金合同的 约 定，对基金所 持有的投 资 品种进行估 值。日常
估值由本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行， 基 金份额净值由 本基金管 理 人完成估值 后，经本
基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中和 年末估值 复 核与基金会 计账务的
核对同 时进 行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的 成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监 察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从 业资 格、 专业 胜任 能力和 丰富 的工 作经 历， 且之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务; 本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 17 页 共 62 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益
分配每 年至 多分 配 12 次， 每类基 金份 额的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类
别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 2 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
390,882,463.97 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人 遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 圆信永丰 双 红利灵活配置 混合型证 券 投资基金的管 理人 —— 圆 信永丰基金管 理
有限公司在圆 信永丰双 红 利灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用 开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，圆信永 丰 双红利灵活 配置混合
型证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行 了2 次 利润 分配， 分配 金额 为 390,882,463.97 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对圆信永 丰 基金管理有限 公司编制 和 披露的圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 18 页 共 62 页
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20708 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永丰双红利灵活配置 混合型证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的圆信永 丰双红利灵活配置混合型 证券投资基
金( 以下简称 “ 圆 信 永 丰 双红 利 混 合 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的 资产 负 债表、2015
年度和2014 年11 月19 日(基金 合同 生效 日)至2014 年12 月31
日止期间的利润表和所有 者权益( 基金净值) 变 动 表以 及 财 务 报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是圆信永丰双红利混合基 金的基金管
理人圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述圆信永丰 双红利混合基金的财务报 表在所有重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了圆 信永丰 双红 利混 合基 金 2015 年 12 月
31 日和2014 年12 月31 日 的财务 状况 以及2015 年度和2014 年
11 月 19 日(基 金合 同生 效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期间 的经圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 19 页 共 62 页
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
黄靖婷
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月9 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款 7.4.7.1 34,666,600.52 61,014,103.47
结算备 付金
3,774,578.49 11,776,902.94
存出保 证金
905,617.46 162,256.22
交易性 金融 资产 7.4.7.2 500,869,327.12 955,999,104.52
其中： 股票 投资
464,154,250.92 758,263,355.08
基金投 资
- -
债券投 资
36,715,076.20 197,735,749.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,231,592.98 34,107,968.52
应收利 息 7.4.7.5 867,276.60 1,466,984.49
应收股 利
- -
应收申 购款
14,328,231.41 1,847,597.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
558,643,224.58 1,066,374,917.31
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 20 页 共 62 页
卖出回 购金 融资 产款
- 20,000,000.00
应付证 券清 算款
10,902,199.78 -
应付赎 回款
3,250,256.50 47,128,449.93
应付管 理人 报酬
627,506.80 1,335,515.85
应付托 管费
104,584.46 222,585.92
应付销 售服 务 费
38,830.59 98,963.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,895,750.41 2,409,088.48
应交税 费
- -
应付利 息
- 13,946.22
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 113,009.04 72,220.57
负债合 计
16,932,137.58 71,280,770.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 464,448,449.97 901,703,938.57
未分配 利润 7.4.7.10 77,262,637.03 93,390,208.24
所有者 权益 合计
541,711,087.00 995,094,146.81
负债和 所有 者权 益总 计
558,643,224.58 1,066,374,917.31
注：1. 报 告截 止日2015 年12 月 31 日 ， 圆信 永丰 双红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.167 元 ， 圆 信永
丰 双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.156 元，圆信永丰双红利混合基金基金份额总额
464,448,449.97 份， 其中 圆信永 丰双 红利 混合 基金 A 类份额 425,110,482.21 份，圆 信 永 丰双 红
利混合 基 金 C 类份 额 39,337,967.76 份。(2014 年 12 月 31 日 ，圆 信永 丰双 红 利混合 基 金 A 类份
额净 值 1.104 元 ，圆 信永 丰双红 利混 合基 金 C 类份 额净 值 1.103 元 ，圆 信永 丰双红 利混 合基 金基
金份额 总 额 901,703,938.57 份 ，其 中圆 信永 丰双 红 利混合 基 金 A 类份额 809,588,208.39 份 ，圆
信永丰 双红 利混 合基 金C 类份 额92,115,730.18 份。)
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年度和 2014 年 11 月 19 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年11 月19 日(基
金合同生效日)至2014
年 12 月31 日
一、收入
422,362,126.81 106,382,163.29
1.利息 收入
2,252,271.55 2,625,144.34 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 21 页 共 62 页
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 572,403.83 124,406.47
债券利 息收 入
1,517,730.04 245,099.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
162,137.68 2,255,638.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
437,242,328.56 50,054,916.79
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 413,893,304.12 45,993,028.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 19,209,043.06 4,061,888.03
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,139,981.38 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -24,757,367.57 53,389,369.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 7,624,894.27 312,732.65
减： 二、费用
32,307,387.69 6,146,167.45
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,388,351.98 1,802,352.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,731,391.94 300,392.08
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,516,282.08 136,873.68
4．交 易费 用 7.4.7.19 18,446,795.77 3,696,984.60
5．利 息支 出
33,611.77 186,931.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
33,611.77 186,931.06
6．其 他费 用 7.4.7.20 190,954.15 22,633.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
390,054,739.12 100,235,995.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
390,054,739.12 100,235,995.84
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 22 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 390,054,739.12 390,054,739.12
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-437,255,488.60 -15,299,846.36 -452,555,334.96
其中：1. 基 金申 购款 1,224,340,190.24 406,750,250.95 1,631,090,441.19
2. 基金 赎回 款 -1,661,595,678.84 -422,050,097.31 -2,083,645,776.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -390,882,463.97 -390,882,463.97
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00
项目
上年度可比期间
2014 年11 月19 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,028,182,938.36 - 1,028,182,938.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 100,235,995.84 100,235,995.84
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-126,478,999.79 -6,845,787.60 -133,324,787.39
其中：1. 基 金申 购款 18,372,362.22 1,034,975.71 19,407,337.93
2. 基金 赎回 款 -144,851,362.01 -7,880,763.31 -152,732,125.32
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 23 页 共 62 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负 责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,027,978,397.62 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014)
第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 双红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管 人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配
置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ，将基金
份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ，在赎回 时根 据持有期限 收取赎
回费用 ，并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类、C 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购
的基金 份额 类别 ，但 不同 基金份 额类 别之 间不 能相 互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行的
股票( 含中 小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、
中小企 业私 募债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证监会 核 准上市的 股 票)占基金资产 的 0%-95% ，其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题类的
股票资产及债 券资产合 计 占比不低于非 现金基金 资 产的 80%； 债券、权 证、 货币市场工具 和资产圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 24 页 共 62 页
支持证 券及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 占基金资 产 的 5%-100% ，其 中权
证占基金资产 净值的 0%-3% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%， 股指 期货的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 70% ×沪深 300 指数收 益率 ＋30 %×
中债综 合指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年 3 月 9 日 批准 报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合 同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年 度和2014 年11 月19 日(基 金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 和 2014 年 11 月 19 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年度
和2014 年11 月19 日(基 金合同 生效 日) 至2014 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 25 页 共 62 页
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及 其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融 资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 26 页 共 62 页
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 27 页 共 62 页
为投资收益。 债券投资 在 持有期间 应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别的基 金份额享 有 同等分配权。 本基金收 益 以现金形式分 配，但基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 28 页 共 62 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会 计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根 据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准 》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 29 页 共 62 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业 税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 34,666,600.52 61,014,103.47
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 34,666,600.52 61,014,103.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 435,535,194.86 464,154,250.92 28,619,056.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 16,643,613.92 16,617,076.20 -26,537.72
银行间 市场 20,058,516.40 20,098,000.00 39,483.60
合计 36,702,130.32 36,715,076.20 12,945.88 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 30 页 共 62 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 472,237,325.18 500,869,327.12 28,632,001.94
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 715,136,997.93 758,263,355.08 43,126,357.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 187,472,737.08 197,735,749.44 10,263,012.36
银行间 市场 - - -
合计 187,472,737.08 197,735,749.44 10,263,012.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 902,609,735.01 955,999,104.52 53,389,369.51
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,064.02 5,416.67
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,698.60 5,299.60
应收债 券利 息 857,106.48 1,456,195.22
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 407.50 73.00
合计 867,276.60 1,466,984.49
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,894,665.41 2,409,088.48
银行间 市场 应付 交易 费用 1,085.00 -
合计 1,895,750.41 2,409,088.48
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,009.04 50,627.34
预提信 息披 露费 - 10,000.00
预提审 计费 用 110,000.00 11,593.23
合计 113,009.04 72,220.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰双 利 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 809,588,208.39 809,588,208.39
本期申 购 940,516,033.58 940,516,033.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,324,993,759.76 -1,324,993,759.76
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 425,110,482.21 425,110,482.21
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰双 利 C
项目 本期 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 32 页 共 62 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 92,115,730.18 92,115,730.18
本期申 购 283,824,156.66 283,824,156.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -336,601,919.08 -336,601,919.08
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 39,337,967.76 39,337,967.76
注：(1) 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
(2) 本 基金自 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 11 月 14 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
1,027,978,397.62 元。 根 据《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定，
本基金 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入 计 204,540.74 元 ，折 算为计 204,540.74 份 基金 份额 ，
归基金 份额 持有 人所 有。
(3) 根 据 《 圆信 永丰 双红 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金开 放日 常申 购 、 赎 回 业务公 告 》 的 相关 规
定，本 基金 于 2014 年11 月 19 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 18 日止 期 间暂不 向投 资人 开
放基金 交易 ，申 购和 赎回 业务 自 2014 年12 月19 日 起开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
圆信永 丰双 利 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,958,781.82 45,989,312.54 83,948,094.36
本期利 润 327,729,630.16 -24,041,133.00 303,688,497.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-81,649,615.15 8,949,864.15 -72,699,751.00
其中： 基金 申购 款 167,424,146.90 121,260,260.13 288,684,407.03
基金赎 回款 -249,073,762.05 -112,310,395.98 -361,384,158.03
本期已 分配 利润 -243,810,842.28 - -243,810,842.28
本期末 40,227,954.55 30,898,043.69 71,125,998.24
单位： 人民 币元
圆信永 丰双 利 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,213,074.17 5,229,039.71 9,442,113.88
本期利 润 87,082,476.53 -716,234.57 86,366,241.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
59,062,286.19 -1,662,381.55 57,399,904.64
其中： 基金 申购 款 81,225,410.84 36,840,433.08 118,065,843.92 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 33 页 共 62 页
基金赎 回款 -22,163,124.65 -38,502,814.63 -60,665,939.28
本期已 分配 利润 -147,071,621.69 - -147,071,621.69
本期末 3,286,215.20 2,850,423.59 6,136,638.79
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 449,210.16 108,825.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 103,226.67 15,368.85
其他 19,967.00 211.73
合计 572,403.83 124,406.47
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日(基金
合同生 效日) 至2014 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 6,381,796,378.34 988,560,304.27
减：卖 出股 票成 本总 额 5,967,903,074.22 942,567,275.51
买卖股 票差 价收 入 413,893,304.12 45,993,028.76
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年11月19日(基金
合同生 效日)至2014 年12 月
31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
19,209,043.06 4,061,888.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 34 页 共 62 页
合计 19,209,043.06 4,061,888.03
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年11月19日(基金
合同生 效日)至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
304,817,249.12 31,910,370.02
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
281,990,818.68 27,779,390.01
减：应 收利 息总 额 3,617,387.38 69,091.98
买卖债 券差 价收 入 19,209,043.06 4,061,888.03
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
-
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
-
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,139,981.38 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,139,981.38 -
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -24,757,367.57 53,389,369.51
—— 股 票投 资 -14,507,301.09 43,126,357.15
—— 债 券投 资 -10,250,066.48 10,263,012.36
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -24,757,367.57 53,389,369.51
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日(基 金合 同生
效日) 至2014 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 7,613,298.57 312,732.65
基金转 换费 收入 5,595.70 -
其他 6,000.00 -
合计 7,624,894.27 312,732.65
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的 赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金不低于 赎回费总
额的25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
18,445,870.77 3,696,984.60
银行间 市场 交易 费用 925.00 -
合计
18,446,795.77 3,696,984.60
圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月19 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
审计费 用 98,406.77 11,593.23
信息披 露费 80,000.00 10,000.00
银行划 款手 续费 3,547.38 635.00
账户服 务费 9,000.00 405.00
合计 190,954.15 22,633.23
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 19 日 宣告2015 年度 第3 次 分红 ， 向 截至2016 年1 月21
日止在 本基 金注 册登 记机 构圆信 永丰 基金 管理 有限 公司登 记在 册的 全体 基金 份额持 有人 ， 按 每 10
份A 类 基金 份额 派发 红 利0.76 元， 按每 10 份C 类 基金份 额派 发红 利 0.67 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
- 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 37 页 共 62 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,388,351.98 1,802,352.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,556,450.38 990,308.63
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,731,391.94 300,392.08
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管 费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 1,195,048.23 1,195,048.23
中国工 商银 行 - 210,005.15 210,005.15
合计 - 1,405,053.38 1,405,053.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2014 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 38 页 共 62 页
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 13,123.46 13,123.46
中国工 商银 行 - 110,071.61 110,071.61
合计 - 123,195.07 123,195.07
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆 信 永丰 基 金 公 司 ， 再 由圆 信 永丰 基 金 公 司 计 算 并支 付 给各 基 金 销 售 机 构 。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.80% 。其 计算 公式 为：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 X0.80%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 基金 管理人 运 用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)
至 2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 34,666,600.52 449,210.16 61,014,103.47 108,825.89
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
圆信永 丰双 利A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月 9 日
2015 年4
月 9 日
2015 年4
月 9 日
2.8000 65,659,324.09 58,350,503.12 124,009,827.21
2 2015 年7
月20 日
2015 年7
月20 日
2015 年7
月 20 日
4.0300 48,609,373.28 71,191,641.79 119,801,015.07
合
计
- - 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
圆信永 丰双 利 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月 9 日
2015 年4
月 9 日
2015 年4
月 9 日
2.7300 59,203,646.72 9,773,876.07 68,977,522.79
2 2015 年7
月20 日
2015 年7
月20 日
2015 年7
月 20 日
3.9200 58,287,011.99 19,807,086.91 78,094,098.90
合
计
- - 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 40 页 共 62 页
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600584
长电
科技
2015 年11
月30 日
重大
资产
重组
22.94 - - 855,800 16,390,976.86 19,632,052.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高预期风 险、中高 预 期收益的基金 品种，其 预 期风险和预期 收
益高于债券型 基金和货 币 市场基金，低 于股票型 基 金。本基金通 过关注中 国 经济结构转 型等制度
红利所带来的 相关产业 投 资机会，兼顾 投资基本 面 良好，有稳定 分红政策 或 高分红预期 的上市公
司来均衡组合 风险，在 充 分控制风险的 前提下， 谋 求基金资产的 长期稳定 增 值。本基金 的投资范
围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行的股 票( 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监
会核准 发行 的股 票)、 债券(含中 期票 据、 可 转换 债券 、 中小 企业 私募 债)、 债券 回购、 货币 市场 工
具、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。
本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标责任制 为
基础的第一道 内控防线 ， 员工在自律的 前提下， 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确，有详 细的岗位
说明书和业务 流程，各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任；以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制
衡的第二道内 控防线， 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制
度，后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任；以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位、
各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线，督 察长、监 察 稽核部门独 立于其他圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 41 页 共 62 页
部门，对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈；以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司
经营管理和基 金运作中 的 合法合规性实 行全面监 督 的第四道防线 。风险管 理 委员会对公 司经营和
基金运作中的 风险进行 严 格的合规检查 和风险控 制 评估并审议公 司风险管 理 工作报告。 董事会对
基金管 理人 的风 险管 理负 有最终 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 科学严密的风 险评估体 系 ，对内外部风 险进行识 别 、评估和分析 ，
及时防范和化 解风险； 建 立完整的风险 控制程序 ， 包括风险识别 、风险评 估 、风险控制 和风险监
督；对各部门 和各业务 循 环存在的风险 点进行识 别 评估，并建立 相应的控 制 措施；使用 科学的风
险量化 技术 和严 格的 风险 限额控 制对 投资 风险 实行 定量分 析和 管理 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券 交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为3.71%(2014 年 12 月31 日：14.66%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金份 额持 有人利 益。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 42 页 共 62 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分 析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出 回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
于 2014 年 12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融 资 产款 余额 中有 20,000,000.00 元在 2015 年 1 月 8
日到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个
月以内且不 计息，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口 进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
基金持有及承 担的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金
流量在很大程 度上独立 于 市场利率变化 。本基金 持 有的利率敏感 性资产主 要 为银行存款 、结算备
付金、 存出 保证 金、 债券 投资等 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月 以
内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 34,666,600.52 - - - 34,666,600.52
结算备 付金 - - - 3,774,578.49 - - - 3,774,578.49
存出保 证金 - - - 905,617.46 - - - 905,617.46
交易性 金融 资产 - - - 36,692,076.20 - 23,000.00 464,154,250.92 500,869,327.12
应收证 券清 算款 - - - - - - 3,231,592.98 3,231,592.98
应收利 息 - - - - - - 867,276.60 867,276.60
应收申 购款 - - - - - - 14,328,231.41 14,328,231.41
资产总 计 - - - 76,038,872.67 - 23,000.00 482,581,351.91 558,643,224.58
负债
应付证 券清 算款 - - - - - - 10,902,199.78 10,902,199.78
应付赎 回款 - - - - - - 3,250,256.50 3,250,256.50
应付管 理人 报酬 - - - - - - 627,506.80 627,506.80
应付托 管费 - - - - - - 104,584.46 104,584.46
应付销 售服 务费 - - - - - - 38,830.59 38,830.59
应付交 易费 用 - - - - - - 1,895,750.41 1,895,750.41
其他负 债 - - - - - - 113,009.04 113,009.04
负债总 计 - - - - - - 16,932,137.58 16,932,137.58
利率敏 感度 缺口 - - - 76,038,872.67 - 23,000.00 465,649,214.33 541,711,087.00
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 个月 以
内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 61,014,103.47 - - - 61,014,103.47
结算备 付金 - - - 11,776,902.94 - - - 11,776,902.94
存出保 证金 - - - 162,256.22 - - - 162,256.22
交易性 金融 资产 - - - 197,023,749.44 712,000.00 - 758,263,355.08 955,999,104.52
应收证 券清 算款 - - - - - - 34,107,968.52 34,107,968.52
应收利 息 - - - - - - 1,466,984.49 1,466,984.49
应收申 购款 - - - 100,945.75 - - 1,746,651.40 1,847,597.15
资产总 计 - - - 270,077,957.82 712,000.00 - 795,584,959.49 1,066,374,917.31
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - - 47,128,449.93 47,128,449.93
应付管 理人 报酬 - - - - - - 1,335,515.85 1,335,515.85
应付托 管费 - - - - - - 222,585.92 222,585.92 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 44 页 共 62 页
应付销 售服 务费 - - - - - - 98,963.53 98,963.53
应付交 易费 用 - - - - - - 2,409,088.48 2,409,088.48
应付利 息 - - - - - - 13,946.22 13,946.22
其他负 债 - - - - - - 72,220.57 72,220.57
负债总 计 - - - 20,000,000.00 - - 51,280,770.50 71,280,770.50
利率敏 感度 缺口 - - - 250,077,957.82 712,000.00 - 744,304,188.99 995,094,146.81
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
6.78%(2014 年 12 月31 日：19.87%) ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金坚持“ 自上而下 ” 与“自下而上 ”相结合 的 投资策略，在 投资策略 上 体现“双红利 ”
的主题 思想 。 “自 上而 下 ” 关注政 府深 化改 革 、 经 济 转型 、 经 济体 制不 断完 善 等制度 红利 所释 放的
相关产 业投 资机 会 ， 此 为 本基金 的主 要投 资策 略。 “ 自下而 上 ” 精 选基 本面 良 好、 具 稳 定分 红政 策
或较高 分红 预期 的公 司发 行的股 票和/或 债券 ，此 为 本基金 为控 制组 合风 险所 采取的 辅助 策略 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本基金 投资 组合 中 ， 股 票( 含中小 板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 投资 比例 为 基金资 产 的 0% —95% ， 现 金 或者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证
券价格 实施 监控 ， 定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ， 包 括VaR(ValueatRisk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和 控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 45 页 共 62 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 464,154,250.92 85.68 758,263,355.08 76.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 464,154,250.92 85.68 758,263,355.08 76.20
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
2.沪深 300 指数 下 降5% 增加 约2,453 不适用
1.沪深 300 指数 上 升5% 减少 约2,453 不适用
注： 于2014 年12 月 31 日 ， 本 基金 成 立 尚未 满一 年 ， 无 足够 历史 经验 数据 计 算其他 价格 风险 对基
金资产 净值 的影 响。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 46 页 共 62 页
(i) 各 层次 金融 工 具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为444,522,198.92 元， 属于 第二 层次的 余额 为 56,347,128.20 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 955,287,104.52 元， 第二 层次 712,000.00 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃 日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相 关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月27 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 464,154,250.92 83.09 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 47 页 共 62 页
其中： 股票 464,154,250.92 83.09
2 固定收 益投 资 36,715,076.20 6.57
其中： 债券 36,715,076.20 6.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,441,179.01 6.88
7 其他各 项资 产 19,332,718.45 3.46
8 合计 558,643,224.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 31,017,360.00 5.73
B
采矿业 34,852,350.00 6.43
C
制造业 258,664,976.95 47.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 25,985,880.60 4.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,616,600.00 4.73
J
金融业 33,022,743.37 6.10
K
房地产 业 42,029,700.00 7.76
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 12,964,640.00 2.39
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 48 页 共 62 页
S
综合 - -
合计 464,154,250.92 85.68
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002572 索菲亚 838,300 36,130,730.00 6.67
2 002554 惠博普 2,680,950 34,852,350.00 6.43
3 002454 松芝股 份 1,330,000 25,522,700.00 4.71
4 600325 华发股 份 1,500,000 24,450,000.00 4.51
5 000513 丽珠集 团 378,950 21,763,098.50 4.02
6 600584 长电科 技 855,800 19,632,052.00 3.62
7 002714 牧原股 份 388,000 18,263,160.00 3.37
8 601628 中国人 寿 630,927 17,861,543.37 3.30
9 002250 联化科 技 930,000 17,549,100.00 3.24
10 000858 五粮液 630,000 17,186,400.00 3.17
11 002124 天邦股 份 590,959 16,062,265.62 2.97
12 600064 南京高 科 798,000 15,122,100.00 2.79
13 300284 苏交科 598,000 12,964,640.00 2.39
14 002299 圣农发 展 580,000 12,754,200.00 2.35
15 300146 汤臣倍 健 330,901 12,739,688.50 2.35
16 000587 金叶珠 宝 530,000 11,262,500.00 2.08
17 002230 科大讯 飞 300,000 11,115,000.00 2.05
18 000060 中金岭 南 780,000 10,943,400.00 2.02
19 002658 雪迪龙 398,000 10,821,620.00 2.00
20 002727 一心堂 186,100 10,762,163.00 1.99
21 600038 中直股 份 203,521 10,731,662.33 1.98
22 600998 九州通 530,896 10,405,561.60 1.92
23 600887 伊利股 份 600,000 9,858,000.00 1.82
24 002563 森马服 饰 730,000 9,052,000.00 1.67
25 600500 中化国 际 680,000 8,710,800.00 1.61
26 601988 中国银 行 2,080,000 8,340,800.00 1.54
27 300167 迪威视 讯 380,000 8,139,600.00 1.50
28 600479 千金药 业 368,000 7,716,960.00 1.42
29 601939 建设银 行 1,180,000 6,820,400.00 1.26
30 600588 用友网 络 200,000 6,362,000.00 1.17 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 49 页 共 62 页
31 000401 冀东水 泥 580,000 6,322,000.00 1.17
32 600826 兰生股 份 139,900 4,818,156.00 0.89
33 300007 汉威电 子 120,000 4,104,000.00 0.76
34 002475 立讯精 密 80,000 2,556,000.00 0.47
35 600340 华夏幸 福 80,000 2,457,600.00 0.45
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 145,250,079.33 14.60
2 000555 神州信 息 137,729,028.44 13.84
3 600064 南京高 科 130,362,302.03 13.10
4 600340 华夏幸 福 123,456,375.44 12.41
5 601222 林洋能 源 106,969,161.47 10.75
6 002299 圣农发 展 103,183,603.08 10.37
7 600120 浙江东 方 97,284,975.51 9.78
8 002572 索菲亚 96,705,665.75 9.72
9 002439 启明星 辰 95,747,739.48 9.62
10 600895 张江高 科 86,924,551.19 8.74
11 002454 松芝股 份 86,526,214.45 8.70
12 600519 贵州茅 台 86,059,869.35 8.65
13 002563 森马服 饰 84,206,030.08 8.46
14 601601 中国太 保 82,625,481.88 8.30
15 000513 丽珠集 团 79,177,071.71 7.96
16 600436 片仔癀 77,880,069.12 7.83
17 002658 雪迪龙 74,721,908.26 7.51
18 300398 飞凯材 料 70,531,856.51 7.09
19 600109 国金证 券 68,137,450.27 6.85
20 000333 美的集 团 61,352,366.28 6.17
21 603899 晨光文 具 59,687,713.38 6.00
22 002157 正邦科 技 56,835,168.44 5.71
23 002603 以岭药 业 55,030,930.03 5.53
24 600835 上海机 电 53,696,732.30 5.40 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 50 页 共 62 页
25 600009 上海机 场 53,397,595.47 5.37
26 600486 扬农化 工 52,679,099.66 5.29
27 600597 光明乳 业 51,625,971.29 5.19
28 300088 长信科 技 50,671,334.50 5.09
29 000800 一汽轿 车 49,918,140.90 5.02
30 600410 华胜天 成 49,267,394.84 4.95
31 601166 兴业银 行 49,014,750.74 4.93
32 600398 海澜之 家 48,621,212.58 4.89
33 000902 新洋丰 47,786,611.32 4.80
34 300070 碧水源 47,169,725.19 4.74
35 002007 华兰生 物 47,104,646.11 4.73
36 002250 联化科 技 47,094,854.36 4.73
37 002701 奥瑞金 46,608,056.71 4.68
38 600837 海通证 券 43,730,944.98 4.39
39 600976 健民集 团 43,263,674.18 4.35
40 603456 九洲药 业 42,025,482.53 4.22
41 600690 青岛海 尔 41,819,669.42 4.20
42 601628 中国人 寿 39,163,038.22 3.94
43 000401 冀东水 泥 38,996,091.50 3.92
44 600606 绿地控 股 38,970,302.72 3.92
45 600369 西南证 券 38,415,821.60 3.86
46 600278 东方创 业 37,535,473.31 3.77
47 002594 比亚迪 36,906,640.39 3.71
48 002554 惠博普 36,026,307.53 3.62
49 000910 大亚科 技 36,006,573.64 3.62
50 002551 尚荣医 疗 34,999,020.50 3.52
51 000002 万
科Ａ 34,298,642.87 3.45
52 000858 五粮液 34,292,242.65 3.45
53 600826 兰生股 份 33,880,995.06 3.40
54 600887 伊利股 份 32,770,363.54 3.29
55 002242 九阳股 份 32,323,089.91 3.25
56 300147 香雪制 药 32,006,313.11 3.22
57 002367 康力电 梯 31,588,193.70 3.17
58 002405 四维图 新 30,772,878.70 3.09
59 300104 乐视网 30,598,627.62 3.07
60 600066 宇通客 车 30,500,459.23 3.07 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 51 页 共 62 页
61 600309 万华化 学 29,793,559.48 2.99
62 600036 招商银 行 29,690,678.27 2.98
63 300356 光一科 技 29,466,947.68 2.96
64 600325 华发股 份 29,408,638.65 2.96
65 000987 广州友 谊 28,955,227.96 2.91
66 002653 海思科 28,772,934.85 2.89
67 600089 特变电 工 28,763,504.04 2.89
68 000876 新 希 望 28,336,643.90 2.85
69 600969 郴电国 际 27,997,085.75 2.81
70 000651 格力电 器 27,801,288.10 2.79
71 002727 一心堂 27,286,580.17 2.74
72 002285 世联行 27,149,075.56 2.73
73 300005 探路者 26,901,207.67 2.70
74 600584 长电科 技 26,366,011.96 2.65
75 002254 泰和新 材 26,038,065.96 2.62
76 601801 皖新传 媒 25,566,348.26 2.57
77 600016 民生银 行 25,452,214.39 2.56
78 601988 中国银 行 25,365,163.66 2.55
79 002048 宁波华 翔 24,571,705.28 2.47
80 600549 厦门钨 业 24,435,459.43 2.46
81 600030 中信证 券 23,605,860.30 2.37
82 000069 华侨城 Ａ 22,768,242.81 2.29
83 600352 浙江龙 盛 22,639,428.85 2.28
84 002236 大华股 份 22,631,995.53 2.27
85 300274 阳光电 源 22,220,501.07 2.23
86 002124 天邦股 份 21,823,694.94 2.19
87 600467 好当家 21,699,877.90 2.18
88 600900 长江电 力 21,537,285.68 2.16
89 000970 中科三 环 21,436,423.94 2.15
90 600500 中化国 际 20,806,518.49 2.09
91 600185 格力地 产 20,752,590.30 2.09
92 002521 齐 峰新 材 20,395,295.33 2.05
93 002172 澳洋科 技 20,296,244.32 2.04
94 000916 华北高 速 20,220,208.95 2.03
95 601336 新华保 险 20,192,604.00 2.03
96 600547 山东黄 金 20,139,137.61 2.02 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 52 页 共 62 页
97 002588 史丹利 19,935,205.78 2.00
98 600138 中青旅 19,932,527.94 2.00
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 195,429,819.68 19.64
2 600895 张江高 科 188,156,581.38 18.91
3 601222 林洋能 源 160,846,893.96 16.16
4 600120 浙江东 方 158,700,363.02 15.95
5 600340 华夏幸 福 146,933,473.42 14.77
6 600064 南京高 科 132,917,767.94 13.36
7 002439 启明星 辰 126,140,767.18 12.68
8 000555 神州信 息 120,106,487.09 12.07
9 601601 中国太 保 112,367,178.00 11.29
10 600436 片仔癀 104,905,274.08 10.54
11 300088 长信科 技 104,720,945.79 10.52
12 002658 雪迪龙 104,689,514.78 10.52
13 600597 光明乳 业 103,003,321.26 10.35
14 600519 贵州茅 台 100,522,751.45 10.10
15 002299 圣农发 展 98,016,239.57 9.85
16 300398 飞凯材 料 85,252,314.06 8.57
17 000902 新洋丰 83,617,471.95 8.40
18 002563 森马服 饰 77,623,719.99 7.80
19 600486 扬农化 工 77,011,412.90 7.74
20 002603 以岭药 业 76,727,740.35 7.71
21 600009 上海机 场 76,670,854.45 7.70
22 002572 索菲亚 76,529,221.48 7.69
23 600109 国金证 券 75,646,416.94 7.60
24 603899 晨光文 具 69,769,627.65 7.01
25 600036 招商银 行 69,683,884.95 7.00
26 002454 松芝股 份 69,106,352.97 6.94
27 000333 美的集 团 61,131,405.13 6.14
28 000401 冀东水 泥 57,791,130.33 5.81
29 600410 华胜天 成 57,689,403.20 5.80
30 002157 正邦科 技 56,807,609.27 5.71 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 53 页 共 62 页
31 601328 交通银 行 55,617,784.95 5.59
32 000800 一汽轿 车 54,772,364.53 5.50
33 600976 健民集 团 51,115,396.58 5.14
34 600835 上海机 电 51,100,239.36 5.14
35 000513 丽珠集 团 50,605,793.60 5.09
36 603456 九洲药 业 49,576,106.31 4.98
37 002701 奥瑞金 49,540,236.38 4.98
38 601166 兴业银 行 48,455,169.00 4.87
39 600398 海澜之 家 48,284,387.15 4.85
40 601988 中国银 行 47,315,400.00 4.75
41 600837 海通证 券 45,865,435.95 4.61
42 600079 人福医 药 45,592,787.91 4.58
43 000858 五粮液 44,661,271.05 4.49
44 600690 青岛海 尔 44,464,430.55 4.47
45 002007 华兰生 物 43,313,949.88 4.35
46 300070 碧水源 42,762,866.17 4.30
47 600606 绿地控 股 41,503,547.36 4.17
48 002285 世联行 40,622,127.75 4.08
49 600511 国药股 份 39,773,512.64 4.00
50 002551 尚荣医 疗 39,749,857.60 3.99
51 600369 西南证 券 39,440,060.50 3.96
52 000910 大亚科 技 38,157,750.32 3.83
53 300147 香雪制 药 37,505,015.84 3.77
54 002242 九阳股 份 36,039,092.64 3.62
55 002405 四维图 新 34,273,672.92 3.44
56 000002 万
科Ａ 33,578,350.89 3.37
57 600309 万华化 学 33,460,629.82 3.36
58 600066 宇通客 车 33,386,623.28 3.36
59 002367 康力电 梯 33,323,148.54 3.35
60 300356 光一科 技 32,696,316.50 3.29
61 002250 联化科 技 32,271,963.81 3.24
62 002653 海思科 31,702,043.79 3.19
63 600826 兰生股 份 31,463,256.62 3.16
64 601801 皖新传 媒 31,108,714.89 3.13
65 300104 乐视网 30,783,860.28 3.09
66 000876 新 希 望 30,474,547.22 3.06
67 000997 新大陆 30,237,895.95 3.04
68 600887 伊利股 份 29,005,292.62 2.91 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 54 页 共 62 页
69 600048 保利地 产 28,945,551.50 2.91
70 600278 东方创 业 28,800,376.55 2.89
71 000651 格力电 器 28,501,939.91 2.86
72 000987 广州友 谊 28,346,764.30 2.85
73 002594 比亚迪 27,091,633.06 2.72
74 000069 华侨城 Ａ 26,822,532.00 2.70
75 600900 长江电 力 26,419,451.46 2.65
76 600089 特变电 工 26,195,885.53 2.63
77 600016 民生银 行 25,711,123.61 2.58
78 600969 郴电国 际 25,628,020.49 2.58
79 300005 探路者 25,582,650.54 2.57
80 002172 澳洋科 技 25,491,475.29 2.56
81 002236 大华股 份 25,265,857.15 2.54
82 600352 浙江龙 盛 23,918,192.72 2.40
83 002588 史丹利 23,259,829.74 2.34
84 000970 中科三 环 23,098,793.80 2.32
85 600185 格力地 产 22,255,228.41 2.24
86 601628 中国人 寿 22,019,159.49 2.21
87 600549 厦门钨 业 21,582,947.89 2.17
88 600030 中信证 券 21,514,142.00 2.16
89 002521 齐峰新 材 20,948,981.97 2.11
90 000916 华北高 速 20,432,393.20 2.05
91 601377 兴业证 券 20,307,795.91 2.04
92 601336 新华保 险 20,245,891.24 2.03
93 600547 山东黄 金 20,160,663.22 2.03
94 600133 东湖高 新 20,127,293.40 2.02
95 002254 泰和新 材 20,041,365.00 2.01
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,688,301,271.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,381,796,378.34
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 55 页 共 62 页
比例（ ％）
1 国家债 券 11,593,576.20 2.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,000,500.00 0.92
其中： 政策 性金 融债 5,000,500.00 0.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,098,000.00 3.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,000.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 36,715,076.20 6.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599253 15 首创SCP001 200,000 20,098,000.00 3.71
2 019509 15 国债 09 91,710 9,191,176.20 1.70
3 018001 国开 1301 50,000 5,000,500.00 0.92
4 019304 13 国债 04 24,000 2,402,400.00 0.44
5 123001 蓝标转 债 230 23,000.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 56 页 共 62 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告， 在基
金管理 人知 悉的 范围 内， 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 905,617.46
2 应收证 券清 算款 3,231,592.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 867,276.60
5 应收申 购款 14,328,231.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,332,718.45
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 57 页 共 62 页
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 19,632,052.00 3.62 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
双利A
6,414 66,278.53 19,103,797.47 4.49% 406,006,684.74 95.51%
圆信
永丰
双利C
23 1,710,346.42 0.00 0.00% 39,337,967.76 100.00%
合计 6,437 72,152.94 19,103,797.47 4.11% 445,344,652.50 95.89%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰
双利 A
980,623.84 0.2307%
圆信永 丰
双利 C
4,901,065.95 12.4589%
合计
5,881,689.79 1.2664%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
圆信永 丰双 利A 50~100
圆信永 丰双 利C >100 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 58 页 共 62 页
有本开 放式 基金 合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰双 利A 10~50
圆信永 丰双 利C >100
合计 >100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利 C
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 19 日 ）基 金
份额总 额
871,615,190.36 156,567,748.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 809,588,208.39 92,115,730.18
本报告 期基 金总 申购 份额 940,516,033.58 283,824,156.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,324,993,759.76 336,601,919.08
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 425,110,482.21 39,337,967.76
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 原总经 理周 昭如 女士 离职 ， 公 司原 副总 经理 董晓 亮 先生任 职总 经理 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策 略未 改变 。 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 59 页 共 62 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 用 11 万元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 持续 年限 为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 3,210,988,222.85 26.60% 2,935,426.94 27.10% -
安信证券 2 1,493,515,128.52 12.37% 1,363,298.62 12.59% -
招商证券 2 1,444,192,428.39 11.97% 1,314,793.42 12.14% -
东方证券 2 1,180,142,947.59 9.78% 850,136.65 7.85% -
中金公司 2 1,167,909,772.48 9.68% 1,076,384.77 9.94% -
海通证券 2 980,021,831.74 8.12% 900,660.47 8.32% -
国泰君安 2 931,426,931.25 7.72% 855,584.47 7.90% -
申万宏源证券 2 748,054,733.82 6.20% 696,663.15 6.43% -
中信证券 2 502,687,925.16 4.16% 461,964.03 4.27% -
中信建 投 2 410,694,672.69 3.40% 375,398.62 3.47% -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 4 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为东 方证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易 单元 ，申 万宏 源股 份有限 公司 上交 所及 深交 所交易 单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格； ，并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全面 的信 息服 务； 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 60 页 共 62 页
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展 提 供良 好的 服务 和支持 。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理 人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
兴业证券 115,608,969.29 39.38% 41,000,000.00 14.25% - -
安信证券 11,005,562.75 3.75% - - - -
招商证券 10,151,730.70 3.46% - - - -
东方证券 10,026,493.08 3.42% 16,000,000.00 5.56% - -
中金公司 2,410,800.00 0.82% 155,800,000.00 54.13% - -
海通证券 77,021,738.50 26.24% 5,000,000.00 1.74% - -
国泰君安 58,211,021.75 19.83% - - - -
申万宏源证券 707,501.86 0.24% - - - -
中信证券 8,410,500.00 2.87% 60,000,000.00 20.85% - -
中信建投 - - 10,000,000.00 3.47% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
直销申 购实 施费 率优 惠的 公告
上海证 券报 2015 年 1 月 6 日
2 关于圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基金 参加
中国工 商银 行股 份有 限公 司 “20 15 倾心 回馈 ”基金
定投优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2015 年 1 月 31 日
3 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 开放
定期定 额投 资业 务的 公告
上海证 券报 2015 年 1 月 31 日
4 关于圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基金 参加 上海证 券报 2015 年 2 月 5 日 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 61 页 共 62 页
兴业证 券股 份有 限公 司定 期定额 投资 业务 费率 优惠
及其网 上申 购费 率优 惠活 动的公 告
5 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 在兴
业证券 股份 有限 公司 开放 定期定 额投 资业 务的 公告
上海证 券报 2015 年 2 月 5 日
6 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 通过 招商 银行 支付
渠道在 本公 司网 上直 销申 购旗下 部分 证券 投资 基金
实施费 率优 惠的 公告
上海证 券报 2015 年 2 月 12 日
7 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司 个人 电子 银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2015 年 3 月 27 日
8 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
直销申 购实 施费 率优 惠的 公告
上海证 券报 2015 年 3 月 31 日
9 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 调整 公司 旗下 基金
交易所 固定 收益 品种 估值 方法的 公告
上海证 券报 2015 年 3 月 31 日
10 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更
的公告
上海证 券报 2015 年 4 月 2 日
11 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 分红
公告
上海证 券报 2015 年 4 月 7 日
12 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 利得 基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并实施 申购 费率 优惠 的公
告
上海证 券报 2015 年 4 月 24 日
13 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
在兴业 证券 股份 有限 公司 开放转 换业 务的 公告
上海证 券报 2015 年 5 月 19 日
14 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
在中国 工商 银行 股份 有限 公司开 放转 换业 务的 公告
上海证 券报 2015 年 6 月 2 日
15 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金2015 年半
年度资 产净 值的 公告
上海证 券报 2015 年 7 月 1 日
16 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 分红
公告
上海证 券报 2015 年 7 月 16 日
17 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金
参加数 米基 金网 申购 费率 优惠活 动的 公告
上海证 券报 2015 年 7 月 17 日
18 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更
的公告
上海证 券报 2015 年 8 月 13 日
19 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 证券 投资 基金
参加天 天基 金网 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 2015 年 9 月 18 日
20 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 陆金 所资
产管理 有限 公司 为基 金销 售机构 并实 施申 购费 率优
惠活动 的公 告
上海证 券报 2015 年 10 月 17 日
21 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 中正 达广
投资管 理有 限公 司为 基金 销售机 构并 实施 申购 费率
优惠活 动的 公告
上海证 券报 2015 年 12 月 9 日
22 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 住所 变更 的公 告 上海证 券报 2015 年 12 月 30 日
23 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 指数 熔断 机 制 实施
后旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
上海证 券报 2015 年 12 月 31 日 圆信永丰双利 2015 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰双红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
