中证 500 沪市 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投
资基金 更 新招 募 说 明 书 摘要
2016 年 1 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 1 页
重 要 提 示
中证 500 沪市 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 经中 国证监 会 2012 年 6 月 25 日 证监许 可
【2012 】851 号 文核 准募 集 ，本 基金 基金 合同 于 2012 年 8 月 24 日 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新招募 说明书已 经本 基金托管人 复核。 本更新 招募说明书 所载内 容截至 日为 2016
年 2 月 24 日 （其 中 人员 变 动内容 的更 新以 公告 日期 为准） ， 有 关基 金投 资组 合 及财务 数据 截
止日 为 2015 年 12 月 31 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。
中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 2 页
一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司 ； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事 ； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月 至今 ， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副 董事 长， 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司 ；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光 大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构 管理 部 副总经 理 ， 光 大证 券股 份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 3 页
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副 总经理 ，零 售交 易业 务总 部副总 经理 。
罗登攀 先生 ， 董 事、 总经 理， 耶 鲁大 学经 济学 博士 。 具注 册金 融分 析师(CFA) 、 金融 风
险管理 师 （FRM ） 资 格 。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金融 部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人；2009 年至 2012 年， 任 中国 证券 监督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专家 ； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理 。 2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长 。 2015
年 10 月起 兼任 大成 国际 资 产管理 有限 公司 董事 总经 理。
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA）。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦 门大 学财经 系教 师；1993 年 4 月至 1996 年 8
月， 任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年 2 月， 任人 民日报 社事 业
发展局 企业 管理 处副 处长 ；1999 年 2 月至 今任 职于 中泰信 托有 限责 任公 司， 历任副 总裁 、
总裁， 现任 中泰 信托 有限 责任公 司 董 事、 总裁 。
孙学林 先生 ， 董事 ， 博 士 研究生 在读 。 具注 册会 计 师、 注册 资产 评估 师资 格 。 现 任中 国
银河投 资管 理有 限公 司投 资二部 董事 总经 理、 投资 决策委 员会 委员 。2012 年 6 月起 ，兼 任
镇江银 河创 业投 资有 限公 司总经 理、 投资 决策 委员 会委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 经济 学院 院长 助理， 中国 人民 大学 艺术 品金融 研究 所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教 授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京大学 光华管 理学院 讲席教授（ 博士生 导师） ， 金融系联 合系主任 ，院长 助理，北 京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ： 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 4 页
陈希先生， 监事长， 中国 人民大学经 济学专 业研究 生，高级经 济师。2006 年 被亚洲风
险与危机管 理协会 授予“ 企业风险管 理师” 资格。2007 年起 任中国 银河投资 管理有限公 司
董事、 常务 副总 裁（ 至 2012 年 7 月） 、 党委 委员 ；2010 年 7 月起 ，兼 任吉 林 省国家 生物 产
业创业 投资 有限 责任 公司 董事长 兼总 经理 、 吉林 省国 家汽车 电子 产业 创业 投资 有限责 任公 司
董事，2012 年 6 月 起， 兼 任镇江 银河 创业 投资 有限 公司董 事长 ；2012 年 7 月 起至今 ，任 中
国银河 投资 管理 有限 公司 总裁。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任 杭州 益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理 、 信息 技术部 副总 监 、 风 险管理 部副总 监 ， 现 任
风险管 理部 总监 。
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 。1991 年至 1992 年 任中国 农业 银行 深圳 分行 国际业 务
部会计 。1993 年至 1998 年任日 本三 和银 行深 圳分 行单证 部、 信贷 部主 任。1999 年至 2009
年任普 华永 道会 计师 事务 所深圳 分所 审计 部经 理、 高级经 理。2010 年 6 月加 入大成 基金 管
理有限 公司 ，历 任计 划财 务部高 级会 计师 、总 监助 理，现 任计 划财 务部 副总 监。
其他高 级管 理人 员：
杜鹏女 士， 督 察长， 研究 生学历。1992 年－1994 年 ， 历任原 中国 银行 陕西 省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼 任大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。
钟 鸣远 先生 ，副 总经理 ，金 融学 硕士 。曾 任国家 开发 银行 深圳 分行 资金计 划部 职员 ，
联合证券有限责任公司 固 定收益部投资经理，泰 康 人寿保险股份有限公司 固 定收益部研究
员， 新华 资产 管理 股份 有 限公司 固定 收益 部高 级投 资经理 ， 易方 达基 金管 理 有限公 司固 定收
益总部 总经 理兼 固定 收益 投资部 总经 理。2014 年 3 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 任公 司
助理总 经理。 2014 年 11 月 起兼任 大成 国际 资产 管理 有限公 司董 事。 2015 年 1 月起任 大成 基
金管理 有限 公司 副总 经理 。
肖剑先 生 ， 副总 经理 ， 公 共管理 硕士 。 曾 任深 圳市 南山区 委 （政府 ） 办公 室 副主任 ， 深
圳市广 聚能 源股 份有 限公 司副总 经理 兼广 聚投 资控 股公司 执行 董事 、 总经 理， 深圳市 人民 政
府国有 资产 监督 管理 委员 会副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管 理有 限公司 ，任 公中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 5 页
司副总 经理 。
温智敏 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。2000 至 2002 年 就职 于 Hunton & Williams
美国及 国际 律师 事务 所，2002 至 2006 年 任中 银国 际 投行业 务副 总裁 ，2006 至 2009 年任 香
港三山 投资 公司 董事 总 经 理， 2009 至 2014 年任 标准 银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投
行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，出 任首 席战 略官 ，2015 年 8 月起 任
公司副 总经 理。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公
司， 历任 客户 服务 中心总 监助理 、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理 ，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。
2、基 金经 理
苏秉毅 先生 ， 数量 经济 学 硕士 ， 12 年证 券从 业经 验 。 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职 于
华夏基 金管 理有 限公 司基 金运作 部 。2008 年 加入 大 成基金 管理 有限 公司 ， 历 任产品 设计 师、
高级产 品设 计师 、 基 金经 理助理 、 基 金经 理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担 任大
成中 证 500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 。 2014 年1 月 24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长 40 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。 2012 年 8 月 24 日 起任 中证 500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大 成沪 深 300 指 数证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年 6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3
月 5 日起 担任 大成 核心 双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金基 金经
理。现 任数 量与 指数 投资 部副总 监。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资）
公司股 票投 资决 策委 员会 由 9 名 成员 组成 ，名 单如 下：
周德昕 ， 股 票投 资部 成长 组投资 总监 ， 大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券投 资 基金基 金中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 6 页
经理及 大成 新锐 产业 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 股 票投 资决 策委 员会 委 员； 李本 刚， 股
票投资 部总 监 ， 大 成内 需 增长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 大 成睿 景灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 股 票 投资决 策委 员会 委员 ； 王 文祥 ， 研 究部 总监 兼任 社 保基金 及机 构投
资部总 监， 股票 投资 决策 委员会 委员 ；于 雷， 交易 管理部 总监 ，股 票投 资决 策委员 会委 员 ；
蒋卫强 ， 风 险管 理部 总监 ， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 孙蓓 琳， 股票 投资 部混 合 组投资 总监 ，
大成积 极成 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 大成 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 ，
股票投 资决 策委 员会 委员 ； 徐 彦， 大成 策略 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理， 大成 竞争 优
势混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 大成 高新 技术 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 景阳 领
先混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 石 国武 ， 股 票 投资部 价值 组投
资总监 ， 大 成价 值增 长证 券投资 基金 基金 经理 ， 大 成优选 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金
经理 ， 股 票投 资决 策委员 会委员 ； 苏秉 毅， 数量 与 指数投 资部 副总 监 ， 中 证 500 沪 市交 易型
开放式指数 证券投 资基金 基金经理， 大成中 证 100 交易型开放 式指数 证券投 资基金基金 经
理， 大成 深证 成份 交易 型 开放式 指数 证 券 投资 基金 基金经 理 ， 大 成中 证互 联 网金融 指数 分级
证券投 资基 金基 金经 理 ， 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基金 ， 大成 核心 双动 力 混合型 证券 投资
基金基 金经 理， 股票 投资 决策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行、中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 7 页
证券 、 基 金、 信托 从业 经 验， 且具 有海 外工 作、 学 习或培 训经 历 ，60 ％以 上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基
金 （ 一对 多、 一对 一 ） 、 社保 基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构、 券商
资产管 理计 划、 信托 计划 、 企 业年 金、 银行 理财 产 品、 股权 基金 、 私 募基 金 、 资 金托 管等 门
类齐全 、 产品 丰富 的托管 业务体系。 在 国 内 ， 中 国 银行首 家 开 展绩 效评 估、 风险分析 等 增值
服务， 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ，是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管 418 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 390 只，
QDII 基金 28 只， 覆盖 了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚 持 “ 规范 运作 、 稳健 经营 ” 的 原则 。 中 国银 行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与 评估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业 务 内部 控制 审阅工 作。
先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际 主流内 控审 阅
准则的 无保 留意 见的 审阅 报告 。 2014 年 ， 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管 业务 内 控制度 完善 ， 内控 措施 严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管 人发 现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规 和其 他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通知 基 金管理 人 ， 并 及时 向国 务 院证券 监督 管理
机构报 告 。 基 金托 管人 如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律 、 行 政
法 规和其他 有关规定 ，或者 违反基金 合同约定 的, 应当 及时通知 基金管理 人，并 及时向国 务
院证券 监督 管理 机构 报告 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 8 页
三 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、申 购赎 回代 理 证 券公 司
（1） 财富 证券 有限 责任 公 司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（2） 东海 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
办公地 址： 上海 市东 方 路 1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：95531
免费服 务热 线：95531
联系人 ：梁旭
电话：021-20333333
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
（3） 光大 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（4） 广发 证券 股份 有限 公 司 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 9 页
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（5） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：400-8888-666 、95521
网址：www.gtja.com
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
电话：021 －38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（6） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（7） 红塔 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 7-11 楼
办公地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 10 页
法人： 况雨 林
联系人 ：高 国泽
联系电 话：0871-3577398
传真： 0871-3578827
客服电 话：0871-3577942
公司网 址：www.hongtastock.com
（8） 申万 宏源 证券 股份 有 限公司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：陈亮
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（9） 西南 证券 股份 有限 公 司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
（10） 中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（11 ）招 商证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 11 页
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：95565
联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（12） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区益 田路与 福中 路交 界处 荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
（13） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（14） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168、95597
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：025-84579763 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 12 页
网址：www.htsc.com.cn
（15） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：400-8888-666 、 95521
网址：www.gtja.com
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
电话：021 －38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
2、网 下现 金发 售直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：王 为开
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费）
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：严 峰
电话： （0755 ）25946013
传真： （0755 ）25987122
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 13 页
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层 01-12室
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永大楼17层01-12室
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188
签章注 册会 计师 ：昌 华、 高鹤
联系人 ：昌 华
四、基金的名称
中证 500 沪市 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
五、基金的类型
基金类 型： 股票 型指 数基 金
六、基金的运作方式
交易型 开放 式
七、 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 14 页
八、基金 的投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非标的 指
数成份股（ 包括中 小板、 创业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股票） 、新股 、债券（ 含中
期票据） 、 货币市场 工具、 银行存款、 权证、 股指期 货、资产 支持证券 以及法 律法规或 中国
证监会允许 基金投 资的其 他金融工具 （但须 符合中 国证监会 的相关规 定） 。如 法律法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90%，权
证、股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。
九、基金的投资策略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 取完 全复 制法 ， 即 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构
建 股票 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其 他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关 的衍 生 工具 。 本 基金 投资 股指 期 货将根 据风 险管
理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 力 争利 用股 指期 货 的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围 ， 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 ， 避 免跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
1、决 策依 据
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相关规定是 基金管理人运用基金财产 的决策依
据。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 15 页
2、投 资管 理体 制
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免重
大风险 的发 生 。
（1）研究支 持：数 量投资 部依托公司 整体研 究平台 ，整合外部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 数量投 资部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。
（3）组合构 建：根 据标的 指数情况， 结合研 究支持 ，基金经理 以完全 复制标 的指数成
份股及 其权 重的 方法 构建 组合 。 在 追求 实现 基金 投 资目标 的前 提下 ， 基金 经 理将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投资绩 效评估 ：风险 管理部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。
（6）组合监 控与调 整：基 金经理将跟 踪标的 指数变 动，结合成 份股基 本面情 况、成份
股公司 行为 、 流 动性 状况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 16 页
十、基金的业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 中 证 500 沪 市 指 数 （ 代 码 ：
000802）。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 沪 市指 数的 编制及 发布 ， 或中 证 500 沪 市指数 由
其他指 数替 代 ， 或 由于 指数 编制方 法等 重大 变更 导致 中证 500 沪 市指 数不 宜继 续作为 标的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出时 ， 本基 金管 理 人可以 依据 维护
基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ， 在履 行适 当的 程 序后 ， 变 更本 基金 的标 的 指数并 相应 地变
更业绩 比较 基准 ，而 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。
标的指 数更 换后 ， 业绩 比 较基准 随之 变更 ， 基金 管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样 。
十一、基金的风险收益特征
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基金 品种 ， 其风 险与 预 期收益 高于
混合基 金 、 债 券基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
十二、基金的投资组合报告（截至 2015 年 12 月 31 日）
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 9 日 复核 了本 报告 中的财 务指
标、 净值 表现 和投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大
遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投 资 52,601,797.94 98.64
其中： 股票 52,601,797.94 98.64
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 17 页
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 720,441.86 1.35
7 其他资 产 3,337.88 0.01
8 合计 53,325,577.68 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 284,792.00 0.54
B 采矿业 1,847,070.30 3.48
C 制造业 29,624,471.06 55.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
1,652,103.09 3.11
E 建筑业 1,133,526.46 2.13
F 批发和 零售 业 4,506,634.61 8.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,645,739.46 4.98
H 住宿和 餐饮 业 251,468.00 0.47
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
2,348,109.41 4.42
J 金融业 920,754.66 1.73
K 房地产 业 3,728,869.79 7.02
L 租赁和 商务 服务 业 601,222.32 1.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 590,343.20 1.11
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
276,976.88 0.52
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 839,572.91 1.58
S 综合 1,350,143.79 2.54
合计 52,601,797.94 99.04
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 18 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600160 巨化股 份 22,600 530,422.00 1.00
2 600201 生物股 份 14,300 528,671.00 1.00
3 600816 安信信 托 22,033 501,691.41 0.94
4 600079 人福医 药 22,500 500,850.00 0.94
5 600635 大众公 用 49,179 484,904.94 0.91
6 600654 中安消 16,539 476,984.76 0.90
7 600584 长电科 技 20,252 445,949.04 0.84
8 600122 宏图高 科 22,900 444,718.00 0.84
9 600645 中源协 和 6,820 443,368.20 0.83
10 600482 风帆股 份 9,361 440,435.05 0.83
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
4、报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则, 以 套 期保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指期 货 的
杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪 标的 指 数的目 的。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 19 页
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、 投资 组合 报告 附注
（1）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体未 出现本 期被监管部 门立案 调查， 或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2）本基金 投资的 前十名 股票中，没 有投资 于超出 基金合同规 定的备 选股票 库之外的
股票。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,994.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 343.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,337.88
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600654 中安消 476,984.76 0.90 重大事 项停 牌
2 600584 长电科 技 445,949.04 0.84 重大事 项停 牌
3 600122 宏图高 科 444,718.00 0.84 重大事 项停 牌
4 600645 中源协 和 443,368.20 0.83 临时停 牌
（6） 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资股 票 。
（7） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 20 页
十三、基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 自基 金合 同生 效日 （2012 年 8 月 24 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 基金 合 同生效 以
来完整 会计 年度 的基 金份 额净值 增长 率 投 资业 绩 以 及与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较 ：
阶段 净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
2012.08.24 －2012.12.31 3.80% 1.19% -1.30% 1.50% 5.10% -0.31%
2013.01.01 －2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% -0.07%
2014.01.01 －2014.12.31 39.19% 1.18% 43.05% 1.24% -3.86% -0.06%
2015.01.01 —2015.12.31 33.41% 2.93% 34.82% 2.93% -1.41% 0.00%
2012.08.24 －2015.12.31 120.80% 1.92% 117.55% 1.97% 3.25% -0.05%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额 增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的
比较 ：
大成中 证500沪市ETF 基金 累计份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势
对比图
（2012 年 8 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日）
中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 21 页
注： 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
十四、基金 的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、标 的指 数许 可使 用费 ；
4、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用 ；
7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
8、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用 ；
9、基 金上 市费 及年 费 ；
10、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.5%年费 率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2、基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ： 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 22 页
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人 。
3、标的指数 许可使 用费按 照基金管理 人与指 数许可 方签署的指 数许可 使用合 同的约定
从 基金 财产 中支 付 。
4、 本 条第 （ 一） 款第 4 至第 9 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务 。
十五、对 招募 说明书 更新 部分 的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民 共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求, 对 2015 年 10 月 9 日公 布的 《 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2015 年 2 期） 》 进 行了 更新 ， 并根 据本 基金 管理 人对 本基金 实施 的
投资经 营活 动进 行了 内容 补充和 更新,本 更新 的招 募 说明书 主要 更新 的内 容如 下：
1、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4、 根据 最新 数据 ， 更 新了 “ 八 、 基 金的 投资 ” 部分 。 更新了 （ 九） “ 基金投 资组 合报告 ” 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 23 页
5、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6、根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ”部分 ， 披露 了 2015 年 8 月 25
日至 2016 年 2 月 24 日的 公告 。
7、根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
大 成基 金管理 有限 公司
2016 年 4 月 8 日
