北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金2015 年年
度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指 标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月20 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利
基金主 代码 000981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 20 日
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 174,728,461.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ， 追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定
收益。
投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券 筛选 策略 、 现 金流 管 理策 略、 资产 支持 证
券投资 策略 、 其 他金 融工 具的投 资策 略。 在有 效风 险管理 的前 提下 ， 通 过
对标的 品种 的基 本面 研究 ， 结合 衍生 工具 定价 模型 预估衍 生工 具价 值或 风
险，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张洪水 徐昊光
联系电 话 010-68619306 010-85238982
电子邮 箱 zhanghongshui@bxrfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238419
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bxrfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基 金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
4、本 基金2015 年 01 月20 日成 立， 截止 报告 期末 成立未 满1 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
北信瑞 丰现 金添 利 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益 率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6540% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.5658% 0.0058%
过去六 个月 1.1196% 0.0052% 0.1764% 0.0000% 0.9432% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
2.3394% 0.0051% 0.3318% 0.0000% 2.0076% 0.0051%
北信瑞 丰现 金添 利 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7155% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.6273% 0.0058%
过去六 个月 1.2429% 0.0052% 0.1764% 0.0000% 1.0665% 0.0052%
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
本期已 实现 收益 703,398.77 10,284,073.40
本期利 润 703,398.77 10,284,073.40
本期净 值收 益率 2.3394% 2.5714%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末
期末基 金资 产净 值 4,499,909.59 170,228,551.78
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
2.5714% 0.0051% 0.3318% 0.0000% 2.2396% 0.0051%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 按税 后计 算的 中国 人民银 行公 布的 人民 币活 期存款 基准 利率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金2015 年 01 月20 日成 立， 截止 报告 期 末成立 未 满1 年；
2、 按 照基 金合 同的 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同的相 关约 定。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 20 日 起生 效， 基金成 立当 年净 值收 益率 以实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
北信瑞 丰现 金添 利 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 703,130.72 268.05 - 703,398.77
合计 703,130.72 268.05 - 703,398.77
单位： 人民 币元
北信瑞 丰现 金添 利 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40
合计 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日，是 经中 国证 监会 批准 ，由北 京国 际 信
托有限 公司 与莱 州瑞 海投 资有限 公司 两家 股东 共同 发起设 立。
2015 年7 月 10 日 ， 基 金 子公司 —— 上海 北信 瑞丰 资产管 理有 限公 司成 立 。2015 年 ， 公司 荣
膺大众 证券 报 “201 5 十 大风云 基金 公司 ”； 北信 瑞丰稳 定收 益债 券基 金摘 得 “20 15 东方 财富 风
云榜” 最受 欢迎 债券 类基 金大奖 。
截至报 告期 末， 公司 共成 立 7 只 公募 产品 ， 保 有 60 只专户 产品 ， 资 产管 理规 模超 过 139 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王靖 基金经 理
2014 年 8 月
27 日
- 8
王靖先生，澳大利亚国
立大学财务管理硕士，
对外经济贸易大学经济
学学士，注册金融分析
师(CFA) ， 8 年 证券 或基
金从业资历。曾就职于
毕马威华振会计师事务
所、华夏基金管理有限
公司基金运作部、华融
证券股份有限公司资产
管理部、国盛证券有限
责 任 公 司 资 产 管 理 总
部。 曾 任华 融稳 健成 长 1
号基金精选集合资产管
理计划、国盛金麒麟 1
号集合资产管理计划投
资主办 人。2014 年 5 月
加盟 北 信 瑞 丰 基 金 管 理
公司，任北信瑞丰稳定
收益债券型基金基金经
理。
李富强 基金经 理
2015 年 9 月
21 日
- 6
北京大学经济学硕士，
曾任职于中国银行间市
场交易商协会与中国人
民银行 ，2014 年加 入北北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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信瑞丰，现任北信瑞丰
宜投宝货币市场基金基
金经理，北信瑞丰现金
添利货币市场基金基金
经理。
注：证 券从 业年 限的 计算 标准及 含义 遵从 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《北信 瑞
丰基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。公 司通 过 IT 系统 和人 工监 控等 方 式保证 公平 交易 原 则
的实现 。同 时， 通过 监察 稽核、 事后 分析 和信 息披 露来保 证公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》
的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年我 国GDP 同 比增 速 为 6.9%, 是1991 年 以来 首 次低 于 7%, 并且 未达 到政 府年度 目标 。 全
年 CPI 、PPI 低位 徘徊。 货币政策适当 宽松，人 民 银行综合运用 公开市场 操 作、中期借贷 便利、
普降金融机构 存款准备 金 率等多种工具 合理调节 银 行体系流动性 ，弥补外 汇 占款减少等 形成的流
动性缺口，保 持银行体 系 流动性合理充 裕，并五 次 下调人民币存 贷款基准 利 率，九次引 导公开市北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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场逆回购操作 利率下行 ， 适时下调信贷 政策支持 再 贷款、中期借 贷便利和 抵 押补充贷款 利率。在
人民银行适度 宽松货币 政 策的影响下， 货币市场 利 率低位平稳运 行。上半 年 总体回 落， 第三季度
略有上升，第 四季度央 行 通过降低法定 存款准备 金 率、适时灵活 运用各种 工 具持续提供 流动性，
维护货 币市 场利 率低 位平 稳运行 。2015 年 12 月份 隔夜拆 借和 质押 式回 购月 加权平 均利 率分 别 为
1.97% 和1.95% ， 比 上年 同 期分别 低 152 个和 154 个 基点。 在基 本面 、 政 策面 和资金 面的 共同 支持
下，各 类债 券发 行利 率均 明显回 落。2015 年 12 月 份发行 的 10 年期 国债 发行 利率 为 2.99% ，比 上
年同期 发行 的同 期限 国债 利率下 降 78 个基 点；11 月份国 开行 发行 的 10 年期 金融债 利 率 3.47% ，
比上 年12 月发 行的 同期 限 金融债 利率 下 降 90 个基点。 12 月 份主 体评 级AAA 的 企业发 行的 一年 期
短期融 资券 （债 券评 级 A-1）平 均利率 3.78% ， 比上 年同期 低 152 个基 点； 主 体评级 AAA 的企 业
发行 的 5 年 期中 期票 据（ 债券评 级 AAA ）平 均发 行 利率 4.17%, 比 上年 同期 下 降 150 个基 点。 报告
期内，本基金 的运作仍 以 保证资产的流 动性为首 要 任务，根据市 场变化适 当 调整了信用 债券的配
置比例，并提 高了现金 资 产的比例。本 基金抓住 年 末市场资金利 率阶段性 走 高的机会， 适度加强
了资产 配置 ，提 高了 组合 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 2.3394% ， 波 动率 0.0051% ； 本 基金B 净值 收益 率为 2.5714% ，
波动 率0.0051% ；业 绩比 较基准 收益 率 0.3318% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
世界银 行已 将2016 年全 球经济 增速 预测 由 3.3% 下 调至2.9% 。 从 国内 经济看 ， 供求 的结 构性
矛盾依然突出 ，供给过 剩 和供给不足并 存，结构 性 产能过剩较为 严重，房 地 产等行业库 存较大，
一些新领域增 长潜力释 放 不足，市场难 以出清， 影 响了经济活力 。下一阶 段 ，人民银行 将以保持
政策的连续性 和稳定性 为 首要任务，继 续实施稳 健 的货币政策， 保持松紧 适 度，适时预 调微调。
综合运用数 量 、价格等 多 种货币政策工 具，疏通 货 币政策传导渠 道，从量 价 两方面为结 构调整和
转型升 级营 造适 宜的 货币 金融环 境。 在这 样的 基调 下，2016 年的 货币 政策 基 调仍然 是偏 松 ， 全面
的降息 降准 仍会 继续 ，可 以预见 债券 产品 在 2016 年 仍有较 大的 机会 。在 风险 偏好降 低的 推动 下,
预计短 期高 评级 信用 债将 取得较 好的 表现 。
本基金将密切 关注债券 交 易性机会，跟 踪同业市 场 变动，积极应 对其对货 币 基金行业可能 的
影响。在严格 控制风险 、 保持较高流动 性的基础 上 ，力争为基金 份额持有 人 创造稳定的 、高于业
绩比较 基准 的投 资回 报。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查
等多项内控 自查工作, 制 定或修订了 《北信瑞 丰基 金管理有限 公司基金 资产 关联交易管 理办法》 、
《公司从业人 员证券投 资 管理制度》等 内部制度 ， 进一步完善了 公司的内 控 体系；对公 司投研交
易、市场销售 、后 台运 营 等业务开展了 定期或专 项 稽核，检查业 务开展的 合 规性和制度 执行的有
效性；采取事 前防范、 事 中控制和事后 监督等三 阶 段工作，加强 对日常投 资 运作的管理 和监控，
督促投研交易 业务的合 规 开展；针对新 出台的法 律 法规和监管要 求，积极 组 织了多项法 律法规、
职业道德培训 ，不断提 高 从业人员的合 规素质和 职 业道德修养； 全面参与 新 产品设计、 新业务拓
展工作；严格 审查基金 宣 传推介材料， 及时检查 基 金销售业务的 合法合规 情 况；完成各 项信息披
露工作，保证 所披露信 息 的真实性、准 确性和完 整 性；监督客户 投诉处理 ， 重视媒体监 督和投资
者关系 管理 。
本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 顺应 “放 松管 制、
加强监 管 ” 的 监管 形势 ， 积极健 全内 部管 理制 度 ， 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，
努力防 范各 种风 险， 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本基金管理公 司设立的 估 值小组，成员 由总经理 、 副总经理、督 察长、基 金 运营部总监、 基
金经理 及基 金会 计组 成。 估值 小 组负 责确 定基 金估 值程序 及标 准以 及对 突发 事件的 处理 。
基金运营部根 据估值小 组 的决定进行相 关具体的 估 值调整或处理 ，并负责 与 托管行进行估 值
结果的 核对 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 30 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处 理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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募债券 除外)进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益方 式为红利 再 投资，每日将 当日收益 结 转为基金份额 ，当日收 益 结转的基金份 额
参与下 一日 基金 收益 分配 。 本 年度 基金 应分 配利 润 为 10,987,472.17 元， 已 全部分 配 ， 符 合法 律
法规和 《基 金合 同》 的相 关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配 、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙 ）审 计 了后附的北信 瑞丰现金 添 利货币市场基 金
的财务 报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年1 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年 12 月 31 日止 期间 的利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注 ，并 出具 了普华
永道中 天审 字(2016) 第 22428 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审
计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
32,573,002.24
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
119,872,052.20
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
119,872,052.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
21,000,231.50
应收证 券清 算款
-
应收利 息
1,409,751.52
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
174,855,037.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
44,517.10
应付托 管费
14,839.03
应付销 售服 务费
2,397.86
应付交 易费 用
7,488.92
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
57,333.18
负债合 计
126,576.09
所有者权益：
实收基 金
174,728,461.37 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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未分配 利润
-
所有者 权益 合计
174,728,461.37
负债和 所有 者权 益总 计
174,855,037.46
注：1. 报 告截 止日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 174,728,461.37
份。 其 中北 信瑞 丰现 金添 利 货币市 场基 金A 类基 金份 额净 值1.000 元， 基金 份额 总额4,499,909.59
份； 北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基 金B 类 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 170,228,551.78
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年1 月20 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月20 日( 基金合同生效日)至2015 年12
月31 日
一、收入
13,046,487.66
1.利息 收入
12,138,858.43
其中： 存款 利息 收入
7,329,481.06
债券利 息收 入
1,017,099.42
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,792,277.95
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
907,629.23
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
907,629.23
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-
减： 二、费用
2,059,015.49
1．管 理人 报酬
1,401,823.98
2．托 管费
467,274.60 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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3．销 售服 务费
105,366.08
4．交 易费 用
170.00
5．利 息支 出
10,347.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,347.65
6．其 他费 用
74,033.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,987,472.17
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,987,472.17
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月20 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
224,056,821.57 - 224,056,821.57
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 10,987,472.17 10,987,472.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-49,328,360.20 - -49,328,360.20
其中：1. 基 金申 购款 7,719,402,585.85 - 7,719,402,585.85
2. 基金 赎回 款 -7,768,730,946.05 - -7,768,730,946.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -10,987,472.17 -10,987,472.17
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
174,728,461.37 - 174,728,461.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 朱彦______
______ 郭亚______
____ 孟曦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
北信瑞丰现金添利货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1375 号 《关 于 准予北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 注册 的
批复》核准， 由北信瑞 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《北信瑞
丰现金添利货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 224,053,968.44 元， 业经 中喜 会计 师 事务所(特 殊普 通合
伙) 中 喜验 字(2015) 第0014 号予 以验 证。 经向 中国 证 监会备 案， 《 北 信瑞 丰现 金 添利货 币市 场基 金
基金合 同》 于 2015 年 1 月 20 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金 份 额总 额为 224,056,821.57
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合2,853.13 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 北信 瑞丰 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为华 夏银 行股 份有 限公 司。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《北 信 瑞丰现金添利 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本 基金 的投 资 范围为 现金； 通知 存 款； 短 期融资 券； 超 短期 融资 券； 一年以 内( 含一 年)
的银行定期 存款、大 额存 单；期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购；期限 在一 年以内(含一 年)的
中央银 行票 据； 剩余 期限 在 397 天(含 397 天) 以内 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据以 及法 律 法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的业绩比 较基准为 按 税后计算的 中国人民
银行公 布的 人民 币活 期存 款利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 北信 瑞丰 现金添 利货 币市 场基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 01 月 20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企
业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年 01
月 20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月31 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信
息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 财务 报表 的会 计年 度自公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止， 本期 财务 报表 的编制 期间 为
2015 年1 月20 日至2015 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金 额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目 。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价 值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计 算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份 额 享有同等 分 配权。当日申 购的基金 份 额自下一个工 作日起享 有 基金的收益分 配
权益 ； 当 日赎 回的 基金 份额 自下一 工作 日起 ， 不享 有基 金的收 益分 配权 益 。 本 基金 以份额 面 值1.00
元固定 份额 净值 交易 方式 ， 每日 进行 收益 计算 并分 配时， 每日 收益 支付 方式 采用红 利再 投资(即红
利转基 金份 额) 方式 ，投 资 人可通 过赎 回基 金份 额获 得现金 收益 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 北 信 瑞 丰
基金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司(“ 华夏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,401,823.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 34,057.24
注：1 、支 付基 金管 理人 北 信瑞丰 基金 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.30% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 467,274.60
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
北信瑞 丰现 金添
利 A
北信瑞 丰现 金添 利
B
合计
北信瑞 丰基 金管 理有 限公
司
21,981.13 40,824.00 62,805.13
华夏银 行股 份有 限公 司 605.98 76.72 682.70
合计 22,587.11 40,900.72 63,487.83
注：本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ，B 类基 金份 额的 年销 售 服务费 率 为 0.01% ，
两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数；
H 为每 日该 类 基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费；
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 无通 过关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年1 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 3,729,492.03 54,997,057.25
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,729,492.03 32,741,257.67
期末持 有的 基金 份额 0.00 22,255,799.58
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 13.07%
注：1. 期 间申 购总 份额 含 红利再 投份 额。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
2. 基 金 管 理 人 北 信瑞 丰 基金 管 理 有 限 公 司 在 本 年度申 购 和 赎 回 本 基 金 的交 易委 托 北 信 瑞 丰 基金
管理有 限公 司直 销中 心办 理，无 申购 费和 赎回 费。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 管理 人之 外无其 他关 联方 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行- 活期存款 2,573,002.24 336,691.24
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司保 管， 按约 定利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注： 本 基金 本报 告期 无其 他关联 方交 易。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末无 持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 报告 期末 ，本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 交易余 额， 故未 存在 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为119,872,052.20 元 ，无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 119,872,052.20 68.56
其中： 债券 119,872,052.20 68.56
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 21,000,231.50 12.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,573,002.24 18.63 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
4 其他各项 资产 1,409,751.52 0.81
5 合计 174,855,037.46 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.31
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 142
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015 年10 月 13 日 122 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年10 月14 日至
2015 年10 月 18 日
2 2015 年10 月14 日 121 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年10 月15 日至
2015 年10 月 18 日
3 2015 年10 月 15 日 123 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年10 月16 日至
2015 年10 月 18 日
4 2015 年10 月 16 日 123 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年10 月17 日至
2015 年10 月 18 日
5 2015 年11 月 20 日 142 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月21 日至
2015 年11 月 29 日
6 2015 年11 月 23 日 139 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月24 日至
2015 年11 月 29 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
7 2015 年11 月 24 日 138 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月25 日至
2015 年11 月 29 日
8 2015 年11 月 25 日 137 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月26 日至
2015 年11 月 29 日
9 2015 年11 月 26 日 122 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月27 日至
2015 年11 月 29 日
10 2015 年11 月 27 日 123 被动超 期， 短时 间内 调整 2015 年11 月28 日至
2015 年11 月 29 日
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每 个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，投 资组 合的 平均 剩余期 限超 过 120 天 的情 况为被 动超 期， 已在 短时 间内进 行了 调整 ， 符
合相关 法律 法规 的要 求。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 36.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 28.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 28.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.27 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
5 企业短 期融 资券 70,016,328.58 40.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,855,723.62 28.53
8 其他 - -
9 合计 119,872,052.20 68.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111520052 15 广 发银
行 CD052
500,000 49,855,723.62 28.53
2 041560004 15 兵 团水
利 CP001
100,000 10,034,471.22 5.74
3 041573006 15 国 安集
CP001
100,000 10,001,669.89 5.72
4 011599441 15 徐工
SCP004
100,000 10,000,107.25 5.72
5 041566013 15 木 林森
CP001
100,000 9,997,189.37 5.72
6 041569026 15 天 壕节
能 CP001
100,000 9,997,183.02 5.72
7 041569046 15 山钢
CP002
100,000 9,994,608.55 5.72
8 011599884 15 陕 煤化
SCP009
100,000 9,991,099.28 5.72
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2360%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0001%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0598%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商
定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 其剩余 期限 内按照 实际 利率法 每日 计
提 损益 。本基 金通 过每日 分红 使基金 份额 净值维 持在 1.0000 元。
8.8.2 本 报告 期内本 基金 未持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动
利 率债 券。
8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,409,751.52
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,409,751.52
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
北信
瑞丰
现金
添利
A
661 6,807.73 3,936,587.53 87.48% 563,322.06 12.52%
北信
瑞丰
现金
添利
B
9 18,914,283.53 170,228,551.78 100.00% 0.00 0.00% 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
合计 670 260,788.75 174,165,139.31 99.68% 563,322.06 0.32%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
北信瑞 丰现
金添 利A
1,579.53 0.04%
北信瑞 丰现
金添 利B
0.00 0.00%
合计
1,579.53 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
北信瑞 丰现 金添 利A 0~10
北信瑞 丰现 金添 利B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
北信瑞 丰现 金添 利A
0
北信瑞 丰现 金添 利B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
北信瑞 丰现 金添
利 A
北信瑞 丰现 金添
利 B
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 20 日） 基金
份额总 额
8,704,167.65 215,357,135.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
577,963,241.22 7,141,434,863.49
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
582,167,499.28 7,186,563,446.77
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,499,909.59 170,228,551.78 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 33 页
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 无基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 人 民 币
5000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 - - - - 新增
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 33 页
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金 投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本报 告期 内， 本基 金新 增信达 证 券 1 个 交易 单元 。本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基 金
共用交 易单 元 。
④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
信达证券 - - 272,000,000.00 100.00% - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好 的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 摘要
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行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基 金 托管 人。
③本报 告期 内， 本基 金新 增信达 证 券 1 个 交易 单元 。本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基 金
共用交 易单 元。
④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 未超 过0.5% 。
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
