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北信现金添利A(000981)

北信现金添利:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金2015 年年
度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 北信瑞丰基 金管理有限公司 
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 , 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告中财务 资料经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 标 准无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2015 年01 月20 日 起至 12 月31 日止 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 4 页 共 49 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 5 页 共 49 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利 基金主 代码 000981 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 20 日 基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 174,728,461.37 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000981 000982 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 4,499,909.59 份 170,228,551.78 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 , 追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定 收益。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券 筛选 策略 、 现 金流 管理策 略、 资产 支持 证 券投资 策略 、 其 他金 融工 具的投 资策 略。 在有 效风 险管理 的前 提下 , 通 过 对标的 品种 的基 本面 研究 , 结合 衍生 工具 定价 模型 预估衍 生工 具价 值或 风 险,谨 慎投 资。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型 基金、 债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 张洪水 徐昊光 联系电 话 010-68619306 010-85238982 电子邮 箱 zhanghongshui@bxrfund.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服 务电话


4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238419 注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄 坎 村735 号 北京市东城区建国门内 大 街 22 号 办公地 址 北京市 海淀 区首 体南 路 9 号 主语国 际大 厦四 号 楼 3 层 北京市东城区建国门内 大 街 22 号 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 6 页 共 49 页


邮政编 码 100048 100005 法定代 表人 周瑞明 吴建


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bxrfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企 业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 京市海 淀区 首体 南 路 9 号 主语国 际 大厦四 号 楼3 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。 3.1.1 期间 数据 和 指标 2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 本期已 实现 收益 703,398.77 10,284,073.40 本期利 润 703,398.77 10,284,073.40 本期净 值收 益率 2.3394% 2.5714% 3.1.2 期末 数据 和 指标 2015 年末 期末基 金资 产净 值 4,499,909.59 170,228,551.78 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 累计净 值收 益率 2.3394% 2.5714% 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 7 页 共 49 页


3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 4、本 基金2015 年 01 月20 日成 立, 截止 报告 期末 成立未满 1 年。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 北信瑞 丰现 金添 利 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6540% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.5658% 0.0058% 过去六 个月 1.1196% 0.0052% 0.1764% 0.0000% 0.9432% 0.0052% 自基金 合同 生效起 至今 2.3394% 0.0051% 0.3318% 0.0000% 2.0076% 0.0051% 北信瑞 丰现 金添 利 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7155% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.6273% 0.0058% 过去六 个月 1.2429% 0.0052% 0.1764% 0.0000% 1.0665% 0.0052% 自基金 合同 生效起 至今 2.5714% 0.0051% 0.3318% 0.0000% 2.2396% 0.0051% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 按税 后计 算的 中国 人民银 行公 布的 人民 币活 期存款 基准 利率 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 9 页 共 49 页


注:1 、本 基金2015 年 01 月20 日成 立, 截止 报告 期 末成立 未 满1 年; 2、 按 照基 金合 同的 约定 , 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 , 建 仓期结 束时 本基 金的 各项投 资比 例符 合基 金合 同的相 关约 定。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 10 页 共 49 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 11 页 共 49 页


注:本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 20 日 起生 效, 基金成 立当 年净 值收 益率 以实际 存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 北信瑞 丰现 金添 利 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 703,130.72 268.05 - 703,398.77


合计 703,130.72 268.05 - 703,398.77


单位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40


合计 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日,是 经中 国证 监会 批准 ,由北 京国 际 信 托有限 公司 与莱 州瑞 海投 资有限 公司 两家 股东 共同 发起设 立。 2015 年7 月 10 日 , 基 金 子公司 —— 上海 北信 瑞丰 资产管 理有 限公 司成 立 。2015 年 , 公司 荣 膺大众 证券 报 “201 5 十 大风云 基金 公司 ”; 北信 瑞丰稳 定收 益债 券基 金摘 得 “20 15 东方 财富 风 云榜” 最受 欢迎 债券 类基 金大奖 。


截至报 告期 末, 公司 共成 立 7 只 公募 产品 , 保 有 60 只专户 产品 , 资 产管 理规 模超 过 139 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限








说明 任职日 期 离任日 期 王靖 基金经 理 2014 年 8 月 27 日 - 8 王靖先生,澳大利亚国 立大学财务管理硕士, 对外经济贸易大学经济 学学士,注册金融分析 师(CFA) , 8 年 证券 或基 金从业资历。曾就职于 毕马威华振会计师事务 所、华夏基金管理有限 公司基金运作部、华融 证券股份有限公司资产 管理部、国盛 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 总 部。 曾 任华 融稳 健成 长 1 号基金精选集合资产管 理计划、国盛金麒麟 1 号集合资产管理计划投 资主办 人。2014 年 5 月 加盟北信瑞丰基金管理 公司,任北信瑞丰稳定 收益债券型基金基金经 理。 李富强 基金经 理 2015 年 9 月 21 日 - 6 北京大学经济学硕士, 曾任职于中国银行间市 场交易商协会与中国人 民银行 ,2014 年加 入北北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 13 页 共 49 页


信瑞丰,现任北信瑞丰 宜投宝货币市场基金基 金经理,北信瑞丰现金 添利货币市场基金基金 经理。 注:证 券从 业年 限的 计算 标准及 含义 遵从 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人 谋求最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 根据《证 券 投资基 金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《北信 瑞 丰基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。公 司通 过 IT 系统 和人 工监 控等 方 式保证 公平 交易 原则 的实现 。同 时, 通过 监察 稽核、 事后 分析 和信 息披 露来保 证公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 , 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规定 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年我 国GDP 同 比增 速 为 6.9%, 是1991 年 以来 首 次低 于 7%, 并且 未达 到政 府年度 目标 。 全 年 CPI 、PPI 低位 徘徊。 货币政策适当 宽松,人 民 银行综合运用 公开市场 操 作、中期借贷 便利、 普降金融机构 存款准备 金 率等多种工具 合理调节 银 行体系流动性 ,弥补外 汇 占款减少等 形成的流 动性缺口,保 持银行体 系 流动性合理充 裕,并五 次 下调人民币存 贷款基准 利 率,九次引 导公开市北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 14 页 共 49 页


场逆回购操作 利率下行 , 适时下调信贷 政策支持 再 贷款、中期借 贷便利和 抵 押补充贷款 利率。在 人民银行适度 宽松货币 政 策的影响下, 货币市场 利 率低位平稳运 行。上半 年 总体回 落, 第三季度 略有上升,第 四季度央 行 通过降低法定 存款准备 金 率、适时灵活 运用各种 工 具持续提供 流动性, 维护货 币市 场利 率低 位平 稳运行 。2015 年 12 月份 隔夜拆 借和 质押 式回 购月 加权平 均利 率分 别 为 1.97% 和1.95% , 比 上年 同 期分别 低 152 个和 154 个 基点。 在基 本面 、 政 策面 和资金 面的 共同 支持 下,各 类债 券发 行利 率均 明显回 落。2015 年 12 月 份发行 的 10 年期 国债 发行 利率 为 2.99% ,比 上 年同期 发行 的同 期限 国债 利率下 降 78 个基 点;11 月份国 开行 发行 的 10 年期 金融债 利 率 3.47% , 比上 年12 月发 行的 同期 限 金融债 利率 下 降 90 个基 点 。 12 月 份主 体评 级AAA 的 企业发 行的 一年 期 短期融 资券 (债 券评 级 A-1)平 均利率 3.78% , 比上 年同期 低 152 个基 点; 主 体评级 AAA 的企 业 发行 的 5 年 期中 期票 据( 债券评 级 AAA )平 均发 行 利率 4.17%, 比 上年 同期 下 降 150 个基 点。 报告 期内,本基金 的运作仍 以 保证资产的流 动性为首 要 任务,根据市 场变化适 当 调整了信用 债券的配 置比例,并提 高了现金 资 产的比例。本 基金抓住 年 末市场资金 利 率阶段性 走 高的机会, 适度加强 了资产 配置 ,提 高了 组合 的收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 2.3394% , 波 动率 0.0051% ; 本 基金B 净值 收益 率为 2.5714% , 波动 率0.0051% ;业 绩比 较基准 收益 率 0.3318% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 世界银 行已 将2016 年全 球经济 增速 预测 由 3.3% 下 调至2.9% 。 从 国内 经济看 , 供求 的结 构性 矛盾依然突出 ,供给过 剩 和供给不足并 存,结构 性 产能过剩较为 严重,房 地 产等行业库 存较大, 一些新领域增 长潜力释 放 不足,市场难 以出清, 影 响了经济活力 。下一阶 段 ,人民银行 将以保持 政策的连续性 和稳定性 为 首要任务,继 续实施稳 健 的货币政策, 保持松紧 适 度,适时预 调微调。 综合运用数量 、价格等 多 种货币政策工 具,疏通 货 币政策传导渠 道,从量 价 两方面为结 构调整和 转型升 级营 造适 宜的 货币 金融环 境。 在这 样的 基调 下,2016 年的 货币 政策 基 调仍然 是偏 松 , 全面 的降息 降准 仍会 继续 ,可 以预见 债券 产品 在 2016 年 仍有较 大的 机会 。在 风险 偏好降 低的 推动 下, 预计短 期高 评级 信用 债将 取得较 好的 表现 。 本基金将密切 关注债券 交 易性机会,跟 踪同业市 场 变动,积极应 对其对货 币 基金行业可能 的 影响。 在严格 控制风险 、 保持较高流动 性的基础 上 ,力争为基金 份额持有 人 创造稳定的 、高于业 绩比较 基准 的投 资回 报。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 15 页 共 49 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ,坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护 基金持有人利 益出发, 依 照公司内部控 制的整体 要 求,继续致力 于内控机 制 的完善,加 强内部风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。 本报告期内, 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查 等多项内控 自查工作, 制 定或修订了 《北信瑞 丰基 金管理 有限 公司基金 资产 关联交易管 理办法》 、 《公司从业人 员证券投 资 管理制度》等 内部制度 , 进一步完善了 公司的内 控 体系;对公 司投研交 易、市场销售 、后台运 营 等业务开展了 定期或专 项 稽核,检查业 务开展的 合 规性和制度 执行的有 效性;采取事 前防范、 事 中控制和事后 监督等三 阶 段工作,加强 对日常投 资 运作的管理 和监控, 督促投研交易 业务的合 规 开展;针对新 出台的法 律 法规和监管要 求,积极 组 织了多项法 律法规、 职业道德培训 ,不断提 高 从业人员的合 规素质和 职 业道德修养; 全面参与 新 产品设计、 新业务拓 展工作;严格 审查基金 宣 传推介材料, 及时检查 基 金销售业务的 合法合规 情 况;完成各 项信息披 露工作,保证 所披露信 息 的真实性、准 确性和完 整 性;监督客户 投诉处理 , 重视媒体监 督和投资 者关系 管理 。 本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 , 顺应 “放 松管 制、 加强监 管 ” 的 监管 形势 , 积极健 全内 部管 理制 度 , 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 , 努力防 范各 种风 险, 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完 善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 本基金管理公 司设立的 估 值小组,成员 由总经理 、 副总经理、督 察长、基 金 运营部总监、 基 金经理 及基 金会 计组 成。 估值小 组负 责确 定基 金估 值程序 及标 准以 及对 突发 事件的 处理 。 基金运营部根 据估值小 组 的决定进行相 关具体的 估 值调整或处理 ,并负责 与 托管行进行估 值 结果的 核对 。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 30 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 16 页 共 49 页


募债券 除外)进 行估 值。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益方 式为红利 再 投资,每日将 当日收益 结 转为基金份额 ,当日收 益 结转的基金份 额 参与下 一日 基金 收益 分配 。 本 年度 基金 应分 配利 润 为 10,987,472.17 元, 已 全部分 配 , 符 合法 律 法规和 《 基 金合 同》 的相 关规定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规, 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实 、 准确 和完整 发表 意见 托管人 认为 , 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净 值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 22428 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 全体 基金 份额 持有 人 引言段 我们审计了后附的 北信瑞 丰现金添利货币市 场基金 的财务报 表,包 括2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 1 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 利 润表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 17 页 共 49 页


管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是北信瑞丰现金添 利货币 市场基金 的基金管理人北信 瑞丰基 金管理有限公司管 理层的 责任。这 种责任 包括 : (1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会 ”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作编制 财务 报表 ,并 使其 实现公 允反 映; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时 , 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述北 信瑞丰 现金添利货币市场 基金的 财务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则和在财务 报表附 注中所列 示的中国证监会、 中国基 金业协会发布的有 关规定 及允许的 基金行业实务操作 编制, 公允反映了北信瑞 丰现金 添利货币 市场基金2015 年12 月31 日的财 务状 况以 及2015 年1 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 经 营成果 和基金 净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


张勇 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号 企业 天地 2 号 楼普 华永道 中 心11 楼 审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 18 页 共 49 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 32,573,002.24 结算备 付金


- 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7.2 119,872,052.20 其中: 股票 投资


- 基金投 资


- 债券投 资


119,872,052.20 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 21,000,231.50 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 1,409,751.52 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


174,855,037.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


44,517.10 应付托 管费


14,839.03 应付销 售服 务费


2,397.86 应付交 易费 用 7.4.7.7 7,488.92 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 57,333.18 负债合 计


126,576.09 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 174,728,461.37 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 19 页 共 49 页


未分配 利润 7.4.7.10 - 所有者 权益 合计


174,728,461.37 负债和 所有 者权 益总 计


174,855,037.46 注:1. 报 告截 止日2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值 1.000 元, 基金 份额 总额 174,728,461.37 份。 其 中北 信瑞 丰现 金添 利 货币市 场基 金A 类基 金份 额净 值1.000 元, 基金 份额 总额4,499,909.59 份; 北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基 金B 类 基金 份额 净值 1.000 元, 基金 份额 总额 170,228,551.78 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年1 月20 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 本报告 期:2015 年1 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月20 日( 基金合同生效日)至2015 年12 月31 日 一、收入


13,046,487.66 1.利息 收入


12,138,858.43 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,329,481.06 债券利 息收 入


1,017,099.42 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


3,792,277.95 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


907,629.23 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 907,629.23 资产支 持 证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - 减: 二、费用


2,059,015.49 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,401,823.98 2.托 管费 7.4.10.2.2 467,274.60 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 20 页 共 49 页


3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 105,366.08 4.交 易费 用 7.4.7.19 170.00 5.利 息支 出


10,347.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


10,347.65 6.其 他费 用 7.4.7.20 74,033.18 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 10,987,472.17 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 10,987,472.17


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 本报告 期:2015 年1 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月20 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 224,056,821.57 - 224,056,821.57 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 10,987,472.17 10,987,472.17 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -49,328,360.20 - -49,328,360.20 其中:1. 基 金申 购款 7,719,402,585.85 - 7,719,402,585.85 2. 基金 赎回 款 -7,768,730,946.05 - -7,768,730,946.05 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -10,987,472.17 -10,987,472.17 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 174,728,461.37 - 174,728,461.37 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 朱彦______














______ 郭亚______














____ 孟曦____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 21 页 共 49 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 北信瑞丰现金添利货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1375 号 《关 于 准予北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 注册 的 批复》核准, 由北信瑞 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《北信瑞 丰现金添利货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 224,053,968.44 元, 业经 中喜 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 中 喜验 字(2015) 第0014 号予 以验 证。 经向 中国 证 监会备 案, 《 北 信瑞 丰现 金 添利货 币市 场基 金 基金合 同》 于 2015 年 1 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 224,056,821.57 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合2,853.13 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 北信 瑞丰 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为华 夏银 行股 份有 限公 司。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《北 信 瑞丰现金添利 货币市场 基 金基金合同》 的 有关规 定, 本 基金 的投 资 范围为 现金; 通知 存款; 短 期融资 券; 超 短期 融资 券; 一年以 内( 含一 年) 的银行定期 存款、大 额存 单;期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购;期限 在一 年以内(含一 年)的 中央银 行票 据; 剩余 期限 在 397 天(含 397 天) 以内 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据以 及法 律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的业绩比 较基准为 按 税后计算的 中国人民 银行公 布的 人民 币活 期存 款利率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国 证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 北信 瑞丰 现金添 利货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。


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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年 01 月 20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企 业会计 准则 的要 求, 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年 01 月 20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月31 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 财务 报表 的会 计年 度自公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止, 本期 财务 报表 的编制 期间 为 2015 年1 月20 日至2015 年12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融 资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计 量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 23 页 共 49 页


债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格 ,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金 融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值 技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 24 页 共 49 页


金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。当日申 购的基金 份 额自下一个工 作日起享 有 基金的收益分 配 权益 ; 当 日赎 回的 基金 份额 自下一 工作 日起 , 不享 有基 金的收 益分 配权 益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元固定 份 额 净值 交易 方式 , 每日 进行 收益 计算 并分 配时, 每日 收益 支付 方式 采用红 利再 投资(即红 利转基 金份 额) 方式 ,投 资 人可通 过赎 回基 金份 额获 得现金 收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 25 页 共 49 页


生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流 量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 26 页 共 49 页


的个人 所得 税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 2,573,002.24 定期存 款 30,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 30,000,000.00 其他存 款 - 合计: 32,573,002.24 注:定 期存 款存 款期 限指 票面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 119,872,052.20 119,928,000.00 55,947.80 0.0320% 合计 119,872,052.20 119,928,000.00 55,947.80 0.0320% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 21,000,231.50 - 合计 21,000,231.50 - 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 27 页 共 49 页





7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 625.56 应收定 期存 款利 息 157,500.00 应收债 券利 息 1,234,267.80 应收买 入返 售证 券利 息 17,358.16 合计 1,409,751.52


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 7,488.92 - 合计 7,488.92 -


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 预提费 用 57,333.18 - 合计 57,333.18 -


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 A 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 28 页 共 49 页


基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 8,703,993.57 8,703,993.57 本期申 购 577,963,415.30 577,963,415.30 本期赎 回( 以"-" 号填列) -582,167,499.28 -582,167,499.28 本期末 4,499,909.59 4,499,909.59 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 B 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 215,352,828.00 215,352,828.00 本期申 购 7,141,439,170.55 7,141,439,170.55 本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,186,563,446.77 -7,186,563,446.77 本期末 170,228,551.78 170,228,551.78 注:1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 2. 本 基金 自 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 15 日 止期 间公 开发 售, 共 募集有 效净 认购 资金 224,053,968.44 元 。 根 据 《北信 瑞丰 现金 添利 货币 市场基 金招 募说 明书 》 的 规定, 本基 金设 立募 集期内 认购 资金 产生 的利 息收入 2,853.13 元 在本 基 金成立 后, 折算 为 2,853.13 份基 金份 额, 划 入基金 份额 持有 人账 户。 3. 根 据 《 北信 瑞丰 现金 添 利货币 市场 基金 招募 说明 书》 和 《 北信 瑞丰 现金 添 利货币 市场 基金 开放 日常申 购 、 赎 回 、 转 换和 定期定 额投 资业 务的 公告 》 的 相关 规 定 , 本基 金于2015 年1 月20 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年1 月 21 日 暂不 向投 资人 开 放基金 交易 。 申 购业 务、 赎 回业务 和转 换业 务 自2015 年1 月22 日 起开 始办理 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 北信瑞 丰现 金添 利 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 703,398.77 - 703,398.77 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -703,398.77 - -703,398.77 本期末 - - - 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 29 页 共 49 页


单位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 10,284,073.40 - 10,284,073.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -10,284,073.40 - -10,284,073.40 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 336,691.24 - 定期存 款利 息收 入 6,990,819.47 - 结算备 付金 利息 收入 1,970.35 - 合计 7,329,481.06 - 注: 于2015 年1 月 20 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日期 间, 本基 金未发 生提 前支 取定 期存款 而产 生利 息损 失的 情况。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无股 票投资 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月20 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 卖 出 债券 (、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 447,035,232.43 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 432,431,037.27 减:应 收利 息总 额 13,696,565.93 买卖债 券差 价收 入 907,629.23


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7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 未投 资于衍 生工 具。 7.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。


7.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 7.4.7.19 交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 - 银行间 市场 交易 费用 170.00 合计 170.00


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 5,000.00 信息披 露费 43,333.18 账户维 护费 25,500.00 其他费 用 200.00 合计 74,033.18


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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至报 表批 准报 出日 ,截 至资产 负债 表日 本基 金未 存在或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至报表批准 报出日, 本 基金未存在资 产负债表 日 后发生的利润 分配、基 金 拆分、基金转 型 等非调 整事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 北 信 瑞 丰 基金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构 华夏银 行股 份有 限公 司(“ 华夏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本报 告期 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,401,823.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 34,057.24 注:1 、支 付基 金管 理人 北 信瑞丰 基金 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.30% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 32 页 共 49 页


7.4.10.2.2 基 金托 管费


单位 : 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 467,274.60 注:支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值X0.10%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 合计 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 21,981.13 40,824.00 62,805.13 华夏银 行股 份有 限公 司 605.98 76.72 682.70 合计 22,587.11 40,900.72 63,487.83 注:本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ,B 类基 金份 额的 年销 售 服务费 率 为 0.01% , 两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同, 具体如 下: H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数; H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费; E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资 产 净值 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 无通 过关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券( 含回 购) 的交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B


基 金合 同生效 日( 2015 年1 月20 日 ) 持有 的基 金 份额 0.00 0.00 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 33 页 共 49 页


期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期间申 购/ 买入 总份 额 3,729,492.03 54,997,057.25 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,729,492.03 32,741,257.67 期末持 有的 基金 份额 0.00 22,255,799.58 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 13.07% 注:1. 期 间申 购总 份额 含 红利再 投份 额。 2. 基 金 管 理 人 北 信瑞 丰 基金 管 理 有 限 公 司 在 本 年度申 购 和 赎 回 本 基 金 的交 易委 托 北 信 瑞 丰 基金 管理有 限公 司直 销中 心办 理,无 申购 费和 赎回 费。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:报 告期 末除 管理 人之 外无其 他关 联方 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 华夏银行- 活期存款 2,573,002.24 336,691.24 注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注: 本 基金 本报 告期 无其 他关联 方交 易。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 703,130.72 268.05 - 703,398.77 - 北信瑞 丰现 金添 利B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40 - 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 34 页 共 49 页


注:本 基 金2015 年01 月20 日 成立 ,截 止报 告期 末 成立未 满1 年。 7.4.12 期 末( 2015 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末无 持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 报告 期末 ,本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 交易余 额, 故未 存在 作为 抵押的 债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金、 债券 型基 金。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ,在力求 基金资 产的 安全 性、 流动 性的基 础下 ,追 求超 过业 绩比较 基准 的稳 定收 益。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,在董事会下 设立风险 管 理委员会,根 据 公司总体战略 负责拟订 公 司风险战略和 风险管理 政 策,并对其实 施情况及 效 果进行监督 和评价, 指导公司的风 险管理和 内 控制度建设; 对公司经 营 管理和基金业 务运作的 合 法性、合规 性和风险 状况进行检查 和评估; 监 督公司的财务 状况,审 计 公司的财务报 表,评估 公 司的财务表 现,保证 公司的财务运 作符合法 律 的要求和通行 的会计标 准 。在业务操作 层面,监 察 稽核部承担 其他风险 的管理 职责 ,负 责在 各业 务部门 一线 风险 控制 的基 础上实 施风 险再 控制 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险管理 委员会为 核 心的、由督察 长、监察 稽 核部和相关业 务 部门构 成的 风险 管理 架构 体系。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出 发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 35 页 共 49 页


及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款和部分 定期存款 存放 在本基金的 托管行 华 夏银 行 ;其他定 期存款存 放在 具有基金托 管资格 的上海银行股 份有限公 司 ,因而与银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在银行间同 业市场进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限制 以控制相 应 的信用风险 ;在交易 所进行的交易 均以中国 证 券登 记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ,违约风 险可能 性很 小。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 信用 评级 在 AAA 级 以下的 债券 , 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行人 的信 用风险 , 且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 A-1 50,025,122.05 A-1 以下 0.00 未评级 69,846,930.15 合计 119,872,052.20 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 本报 告期 末无 按长期 信用 评级 列 示 的债 券投资 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 36 页 共 49 页


密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过120 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。 于2015 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额约为未 折现的 合 约到期 现金 流量。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 注:本 基金 本报 告期 末无 金融资 产和 金融 负债 列示 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,因此存 在相应的 利 率风险。本基 金 的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控, 定 期对本基金 面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 32,573,002.24 - - - - - 32,573,002.24 交易性 金融 资产 10,034,471.22 59,855,830.87 49,981,750.11 - - - 119,872,052.20 买入返 售金 融资 产 21,000,231.50 - - - - - 21,000,231.50 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 37 页 共 49 页


应收利 息 - - - - - 1,409,751.52 1,409,751.52 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 63,607,704.96 59,855,830.87 49,981,750.11 - - 1,409,751.52 174,855,037.46 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 44,517.10 44,517.10 应付托 管费 - - - - - 14,839.03 14,839.03 应付销 售服 务费 - - - - - 2,397.86 2,397.86 应付交 易费 用 - - - - - 7,488.92 7,488.92 其他负 债 - - - - - 57,333.18 57,333.18 负债总 计 - - - - - 126,576.09 126,576.09 利率敏 感度 缺口 63,607,704.96 59,855,830.87 49,981,750.11 - - 1,283,175.43 174,728,461.37 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





本 期末 , 在 影子 价格 监控机 制有 效的 前提 下, 若市场 利率 上升 或下 降 25 个基点 且其 他市 场变 量保持 不变 ,本 基金 资产 净值将 不会 发生 重大 变动 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基 金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口





其他 价格风险 是指基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇率以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 38 页 共 49 页


低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为119,872,052.20 元 ,无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 119,872,052.20 68.56 其中: 债券 119,872,052.20 68.56








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 21,000,231.50 12.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,573,002.24 18.63 4 其他各项 资产 1,409,751.52 0.81 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 39 页 共 49 页


5 合计 174,855,037.46 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 142 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余 期限( 天 数) 原因 调整期 1 2015 年10 月 13 日 122 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年10 月14 日至 2015 年10 月 18 日 2 2015 年10 月 14 日 121 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年10 月15 日至 2015 年10 月 18 日 3 2015 年10 月 15 日 123 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年10 月16 日至 2015 年10 月 18 日 4 2015 年10 月 16 日 123 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年10 月17 日至 2015 年10 月 18 日 5 2015 年11 月 20 日 142 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月21 日至 2015 年11 月 29 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 40 页 共 49 页


6 2015 年11 月 23 日 139 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月24 日至 2015 年11 月 29 日 7 2015 年11 月 24 日 138 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月25 日至 2015 年11 月 29 日 8 2015 年11 月 25 日 137 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月26 日至 2015 年11 月 29 日 9 2015 年11 月 26 日 122 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月27 日至 2015 年11 月 29 日 10 2015 年11 月 27 日 123 被动超 期, 短时 间内 调整 2015 年11 月28 日至 2015 年11 月 29 日 注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,投 资组 合的 平均 剩余期 限超 过 120 天 的情 况为被 动超 期, 已在 短时 间内进 行了 调整 , 符 合相关 法律 法规 的要 求。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均 剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 36.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 28.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 5.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 28.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.27 -


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 41 页 共 49 页


其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 70,016,328.58 40.07 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 49,855,723.62 28.53 8 其他 - - 9 合计 119,872,052.20 68.60 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111520052 15 广 发银 行 CD052 500,000 49,855,723.62 28.53 2 041560004 15 兵 团水 利 CP001 100,000 10,034,471.22 5.74 3 041573006 15 国 安集 CP001 100,000 10,001,669.89 5.72 4 011599441 15 徐工 SCP004 100,000 10,000,107.25 5.72 5 041566013 15 木 林森 CP001 100,000 9,997,189.37 5.72 6 041569026 15 天 壕节 能 CP001 100,000 9,997,183.02 5.72 7 041569046 15 山钢 CP002 100,000 9,994,608.55 5.72 8 011599884 15 陕 煤化 SCP009 100,000 9,991,099.28 5.72


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2360%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0001% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0598%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对 象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ,在 其剩余 期限 内按照 实际 利率法 每日 计 提 损益 。本基 金通 过每日 分红 使基金 份额 净值维 持在 1.0000 元。 8.8.2 本 报告 期内本 基金 未持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动 利 率债 券。 8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,409,751.52 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,409,751.52


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 北信 瑞丰 现金 添利 A 661 6,807.73 3,936,587.53 87.48% 563,322.06 12.52% 北信 瑞丰 现金 添利 B 9 18,914,283.53 170,228,551.78 100.00% 0.00 0.00% 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 43 页 共 49 页


合计 670 260,788.75 174,165,139.31 99.68% 563,322.06 0.32%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 北信瑞 丰现 金添 利A 1,579.53 0.04% 北信瑞 丰现 金添 利B 0.00 0.00% 合计 1,579.53 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放 式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 北信瑞 丰现 金添 利A 0~10 北信瑞 丰现 金添 利B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 北信瑞 丰现 金添 利A 0 北信瑞 丰现 金添 利B 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 20 日) 基金 份额总 额 8,704,167.65 215,357,135.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购 份额 577,963,241.22 7,141,434,863.49 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎回份 额 582,167,499.28 7,186,563,446.77 基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,499,909.59 170,228,551.78 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 44 页 共 49 页


注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ,总赎 回份 额含 转换 转出 份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金 本报 告期 无基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 报 酬 为 人 民 币 5000.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 信达证券 1 - - - - 新增 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :


ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。


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ⅱ公司 财务 状况 良好 。


ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。


ⅳ有较强的研 究能力, 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报 告,并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求, 提供 专门 的研 究报告 。


ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。


②券商 专用 交易 单元 选择 程序:


ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估


本基金管理人 组 织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。


ⅱ协议 签署 及通 知托 管人


本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。


③本报 告期 内, 本基 金新 增信达 证 券 1 个 交易 单元 。本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基 金 共用交 易单 元 。 ④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 信达证券 - - 272,000,000.00 100.00% - - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :


ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。


ⅱ公司 财务 状况 良好 。


ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。


ⅳ有较强的研 究能力, 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报 告,并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求, 提供 专门 的研 究报告 。


ⅴ建立 了广 泛 的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。


②券商 专用 交易 单元 选择 程序:


ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估


本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 46 页 共 49 页


行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。


ⅱ协议 签署 及通 知托 管人


本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。


③本报 告期 内, 本基 金新 增信达 证 券 1 个 交易 单元 。本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基 金 共用交 易单 元。 ④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 未超 过0.5% 。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金托管 协议 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月 8 日 2 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金基金 合同 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月 8 日 3 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金发售 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月 8 日 4 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金募集 说明 书 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月 8 日 5 北信瑞 丰基 金管 理有 限 公 司关 于北信 瑞丰 现金 添利 货币 市场 基金新 增代 销机 构公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月12 日 6 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金合同 生效 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月21 日 7 关于北 信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换和定 期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 1 月22 日 8 关于增 加东 兴证 券股 份有 限公 司为基 金销 售机 构的 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 3 月 9 日 9 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 中国证 券 报 、证 券时 报 2015 年 3 月20 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 47 页 共 49 页


于增加 中信 建投 证券 股份 有限 公司为 基金 销售 机构 的公 告 10 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 证券 股份 有限 公司 为基金 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 3 月23 日 11 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 有限 责任 公司 为基金 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 3 月26 日 12 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金2015 年第 1 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 4 月22 日 13 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 西南 证券 股份 有限 公司 为基金 销售 机构 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 5 月20 日 14 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金2015 年第 2 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 7 月21 日 15 北信瑞 丰基 金基 金转 换业 务公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 7 月27 日 16 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 数米 基金 网费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 8 月12 日 17 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 基金 销售 机构 及同 时推出 申购 费率 优惠 活动 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 8 月24 日 18 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金2015 年 半年 度报 告摘 要 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 8 月28 日 19 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金 2015 年 半年 度报 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 8 月28 日 20 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 9 月14 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 48 页 共 49 页


于旗下 部分 基金 参加 华宝 证券 有限责 任公 司费 率优 惠活 动的 公告 21 关于北 信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 国庆 节假 期前 暂停 申购 及转换 入业 务的 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 9 月26 日 22 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于调整 基金 经理 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 9 月26 日 23 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 转换 业务 资金 交收 日调整 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 10 月 8 日 24 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 直销 账户 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月16 日 25 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于上海 陆金 所资 产管 理有 限公 司增加 代销 北信 瑞丰 现金 添利 及宜投 宝的 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月16 日 26 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 基金 销售 机构 及同 时推 出申购 费率 优惠 活动 公告 中国证 券报 、 证 券时 报 2015 年10 月16 日 27 关于增 加诺 亚正 行 (上 海 ) 基 金 投资顾 问有 限公 司为 基金 销售 机构及 同时 推出 费率 优惠 活动 公告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月16 日 28 关于增 加北 京展 恒基 金销 售有 限公司 为宜 投宝 货币 基金 和现 金添利 货币 基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月27 日 北信瑞丰现金添利 2015 年年度 报告 第 49 页 共 49 页


29 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基 金2015 年第 3 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月27 日 30 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 ( 北京 ) 资产管 理有限 公司 为基 金代 销机 构公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年10 月28 日 31 关于北 信瑞 丰基 金管 理有 限公 司取消 对北 信瑞 丰现 金添 利货 币型证 券投 资基 金申 购 、 转入业 务暂停 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年 11 月 9 日 32 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 直销 账户 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报 2015 年11 月23 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 现金 添利 货币 市场 基金的 文件 。 2 、北 信瑞 丰现 金添 利货 币 市场基 金基 金合 同。 3 、北 信瑞 丰现 金添 利货 币 市场基 金托 管协 议。 4 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 基金 管 理 有限 公司 的文件 。 5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 12.2 存 放地 点 北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国 际4 号楼 3 层 12.3 查 阅方 式 网站:http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2016 年3 月30 日