华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 2015 年年 度 报告
目录 全部 展开 目 录全 部 收拢
重要提 示
基金产 品概 况
基金基 本情 况
基金产 品说 明
基金管 理人 和基 金托 管人
信息披 露方 式
其他相 关资 料
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
主要会 计数 据和 财务 指标
基金净 值表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较
过去五 年自 基金 合同 生效 以来基 金每 年净 值增 长率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
管理人 报告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
基 金经 理（ 或基 金经 理小 组）及 基金 经理 助理 简介
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度的 执行 情况
公平交 易制 度和 控制 方法
本投资 组合 与其 他投 资风 格相似 的投 资组 合之 间的 业绩比 较
异常交 易行 为的 专项 说明
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金的 业绩 表现
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
管理人 对会 计师 事务 所出 具非标 准审 计报 告所 涉相 关事项 的说 明
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
托管人 报告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
审计报 告
审计报 告基 本信 息
审计报 告的 基本 内容
年度财 务报 表
资产负 债表
利润表
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
报表附 注
基金基 本情 况
会计报 表的 编制 基础
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明
重要会 计政 策和 会计 估计
会计年 度
记账本 位币
金融资 产和 金融 负债 的分 类
金融资 产和 金融 负债 的初 始确认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资 产和 金融 负债 的估 值原则
金融资 产和 金融 负债 的抵 销
实收基 金
损益平 准金
收入/( 损失) 的确 认和 计量
费用的 确认 和计 量
基金的 收益 分配 政策
分部报 告
其他重 要的 会计 政策 和会 计估计
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明
会计估 计变 更的 说明
差错更 正的 说明
税项
重要财 务报 表项 目的 说明
银行存 款
交易性 金融 资产
衍生金 融资 产/ 负债
买入返 售金 融资 产
各项买 入返 售金 融资 产期 末余额
期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券
应收利 息
其他资 产
应付交 易费 用
其他负 债
实收基 金
未分配 利润
存款利 息收 入
股票投 资收 益
股票投 资收 益项 目构 成
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
基金投 资收 益
债券投 资收 益
债券投 资收 益项 目构 成
债券投 资收 益—— 买 卖债 券差价 收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
资产支 持证 券投 资收 益
贵金属 投资 收益
贵金属 投资 收益 项目 构成
贵金属 投资 收益 —— 买卖 贵金属 差价 收入
贵金属 投资 收益 —— 赎回 差价收 入
贵金属 投资 收益 —— 申购 差价收 入
衍生工 具收 益
衍生工 具收 益—— 买 卖权 证差价 收入
衍生工 具收 益—— 其 他投 资收益
股利收 益
公允价 值变 动收 益
其他收 入
交易费 用
其他费 用
分部报 告
或有事 项、 资产 负债 表日 后事项 的说 明
或有事 项
资产负 债表 日后 事项
关联方 关系
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易
股票交 易
债券回 购交 易
权证交 易
应支付 关联 方的 佣金
关联方 报酬
基金管 理费
基金托 管费
销售服 务费
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含 回购)交易
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况
其他关 联交 易事 项的 说明
利润分 配情 况
利润分 配情 况—— 非 货币 市场基 金
期末本 基金 持有 的流 通受 限证券
因认购 新发/ 增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
交易所 市场 债券 正回 购
金融工 具风 险及 管理
风险管 理政 策和 组织 架构
信用风 险
按短期 信用 评级 列示 的债 券投资
按长期 信用 评级 列示 的债 券投资
流动性 风险
金融资 产和 金融 负债 的到 期期限 分析
市场风 险
利率风 险
利率风 险敞 口
利率风 险的 敏感 性分 析
外汇风 险
外汇风 险敞 口
外汇风 险的 敏感 性分 析
其他价 格风 险
其他价 格风 险敞 口
其他价 格风 险的 敏感 性分 析
采用风 险价 值法 管理 风险
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
投资组 合报 告
期末基 金资 产组 合情 况
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本期国 债期 货投 资政 策
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本期国 债期 货投 资评 价
投资组 合报 告附 注
受到调 查以 及处 罚情 况
申明基 金投 资的 前十 名股 票是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库
期末其 他各 项资 产构 成
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
基金份 额持 有人 信息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
开放式 基金 份额 变动
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决议
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
基金投 资策 略的 改变
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
其他重 大事 件
发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况
影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
备查文 件目 录
重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 已经 三分
之二以 上独 立董 事签 字同 意，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 4 月 15 日 起至 12 月 31 日 止。
基金基 本情 况
项目
数值
基金名 称
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金
基金简 称
华融 新锐
场内简 称
华融 新锐 混合
基金主 代码
001068
基金运 作方 式
契约 型开 放式
基金合 同生 效日
2015-04-15
基金管 理人
华融 证券 股份 有限 公司
基金托 管人
中国 农业 银行 股份 有限 公 司
报告期 末基 金份 额总 额
283,518,608.71
基金合 同存 续期
不定 期
基金产 品说 明
投资目 标
在有 效控 制组 合风 险的 前 提下获 取超 越业 绩比 较基 准的稳 健收 益。
投资策 略
本基 金将 采取 积极 主动 的 资产配 置策 略， 注重 风险 与收益 的平 衡， 选择 适应 经济转 型升 级、
能够为 股东 持续 创造 价值 的优质 标的 ， 运 用多 样化 的投资 策略 实行 组合 管理 ， 实现 基金 资产
的长期 增值 。
1 、 资产 配置 策略
从全球 经济 格局 和中 国经 济发展 方式 的变 化， 分析 经济的 驱动 力和 阶段 性特 征， 结 合宏 观政
策、 产 业政 策、 结构 变迁、 市场情 绪等 对比 分析 大类 资产风 险收 益比 ， 合 理分 配各大 类资 产
配置比 例， 以实 现基 金资 产的稳 健增 值。
2 、 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资秉 承价 值投资 理念 ， 采 取定 量和 定性相 结合 的方 法， 深挖 符合经 济升 级转
型、 发展 潜力 巨大 的行 业与 公司 ， 通 过上 下游 产业 链的 实地调 研对 研究 逻辑 和结 论进行 验证 ，
灵活运 用多 种低 风险 投资 策略， 把握 市场 投资 机会 。
3 、 债券 投资 策略
本基金 将自 上而 下地 在利 率走势 分析 、 债 券供 求分 析 基础上 ， 灵 活采 用类 属配 置 、 个券 选择、
套利等 投资 策略 。
业绩比 较基 准
1 年期人 民币 定期 存款 基 准利率+3.00% 。
风险收 益特 征
本基金 为混合 型基 金，其 预期收益 及预 期风险 水平 高于债券 型基 金和货 币市 场基金， 但低
于股票 型基 金， 属于 中等 风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金 管理 人
基金 托管 人
名称
华融 证券 股份 有限 公司
中国 农业 银行 股份 有限 公 司
信息披 露负 责人
姓名
肖琦
林葛
联系电 话
010-85556728
010-66060069
电子邮 箱
xiaoqio@hrsec.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-898-9999
95599
传真
010-85556592
010-68121816
注册地 址
北京 市西 城区 金融 大街 8 号
北京 市东 城区 建国 门内 大 街 69 号
办公地 址
北京 市朝 阳区 朝阳 门北 大 街 18 号
北京 市西 城区 复兴 门内 大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东 座 9 层
邮政编 码
100033
100005
法定代 表人
祝献 忠
刘士 余
信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中 国证 券报》 、 《 证券 日 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.fund.hrsec.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
基金 管理 人和 基金 托管 人 的住所
其他相 关资 料
项目
名称
办公 地址
会计师 事务 所
德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙）
上海 市黄 浦区 延安 东路 222 号 30 楼
注册登 记机 构
华融 证券 股份 有限 公司
北京 市西 城区 金融 大街 8 号 A 座
主要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位：
期间数 据和 指标
2015 年
2014 年
2013 年
本期已 实现 收益
18,552,596.49
-
-
本期利 润
16,821,554.41
-
-
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0292
-
-
本期加 权平 均净 值利 润率
2.91%
-%
-%
本期基 金份 额净 值增 长率
-0.50%
-%
-%
期末数 据和 指标
2015 年末
2014 年末
2013 年末
期末可 供分 配利 润
-4,928,986.64
-
-
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0174
-
-
期末基 金资 产净 值
282,070,321.87
-
-
期末基 金份 额净 值
0.995
-
-
累计期 末指 标
2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
-0.50%
-%
-%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
基金净 值表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值 增长 率①
净值 增长 率标 准差 ②
业绩 比较 基准 收益 率③
业绩 比较 基准 收益 率标 准 差④
①- ③
②- ④
过去三 个月
11.30%
1.26%
1.14%
0.01%
10.16%
1.25%
过去六 个月
-4.23%
1.50%
2.39%
0.01%
-6.62%
1.49%
自基金 合同 生效 起至 今
-0.50%
1.29%
3.54%
0.01%
-4.04%
1.28%
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较
过去五 年自 基金 合同 生效 以来基 金每 年净 值增 长率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
注：本 基金 本报 告期 末无 其他指 标。
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
单位： 元
年度
每 10 份基 金份 额分 红数
现金 形式 发放 总额
再投 资形 式发 放总 额
年度 利润 分配 合计
备注
注：本 基金 自成 立至 今未 进行利 润分 配活 动。
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
华融证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称"公司" ） 是 经中 国证监 会批 准 ， 由 中国 华 融资产 管理 股份
有限公 司 （以 下简 称" 中 国 华融" ） 作 为主 发起 人， 联 合中国 葛洲 坝集 团公 司共 同发起 设立 的
全国性 证券 公司 。 2007 年 9 月 ， 公 司在 北京 正式 挂牌 成立 。 目 前， 公司 注册 资 本 46.74 亿元，
其中： 中国 华融 出 资 38.12 亿 元， 中国 葛洲 坝集 团 公司、 中国 葛洲 坝集 团股 份有限 公司 、 北
京纽森 特投 资有 限公 司、 九江和 汇进 出口 有限 公司 、 江 苏德 源纺 织服饰 有限 公司 、 星 星集 团
有限公 司 、 浙 江金财 控股 集团有 限公 司 、 广州 南雅 房地产 开发 有限 公司 、 吉 林昊融 集团 有 限
公司 、 深 圳市 科铭实 业有 限公司 、 北京 双融福 泰投 资有限 公司 、 张家港 市中 达针织 服饰 制 造
有限公 司、 等 12 家股 东共 出资 8.62 亿 元。 公司 的注 册地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 8 号。
公司总 部设 在北 京 ， 下 设 深圳总 部 、 上 海总 部 ， 北 京、 上海 、 深圳 、 湖 南 、 新疆 、 陕 西 、 贵
州、 四川 、 江 西、 海 南、 浙江、 山 东、 福建 等 14 家 分公司，63 家 营业 部， 上 海和深 圳 2 家
投行业 务部 ， 控 股华 融期 货有限 责任 公司 。 公 司紧 紧依托 中国 华融 在资 产管 理、 银 行、 信托
和金融 租赁 等方 面的 综合 优势， 可为 客户 提供 证券 经纪、 融资 融券 、 证 券承 销与保 荐、 与证
券交易 及证 券投 资活 动有 关的财 务顾 问、 证券 投资 咨询、 证券 自营 、 证 券资 产管理 、 投 资顾
问等综 合化 的财 富管 理服 务。公 司 2011-2014 年连 续四年 被中 国证 监会 评 为 A 类 A 级 券商 ，
2015 年被 中国 证监 会评 为 A 类 AA 级 券商 ，2014 年 最 佳资产 管理 券商 ，2009 年、2011 年两
次获评 为" 首 都文 明单 位" ，2014 年 获评 “首 都精 神 文明建 设标 兵单 位” 。
公司坚 持以 市场 为导 向， 以客户 为中 心， 以 诚信、 专业、 稳 健、 共赢为 经营 宗旨， 在 社会 各
界和投资者的 大力支 持下 ，努力打造一家有尊 严、 有价值、有内涵、有 实力 、有责任的" 五
有" 现代 一流 投资 银行 ！
基金经 理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名
职务
任本 基金 的基 金经 理期 限
证券 从业 年限
说明
任职日 期
离任 日期
范贵龙
本基 金的 基金 经理
2015-04-15
-
9
范贵龙, 男, 汉族,1981 年生, 武 汉 大 学 金 融 学 硕 士, 特 许 金 融 分 析 师(CFA), 金 融 风 险 管 理 师
(FRM),具备 8 年 金融 行业 工 作经验,超过 5 年时 间在 证 券公司 从事 证券 研究 和投 资管理 等方 面
的工作 经历 。2006 年 就职 于中国 建设 银行,2009 年 6 月到 2013 年 7 月 在华 融证 券市场 研究
部从事 证券 投资 分析 工作, 并服务 于投 资。2013 年 8 月加入 华融 证券 资产 管理 二部、 基金 业
务部, 担任 投资 主办 助理, 从 事投研 工作 。 在华 融证 券 工作期 间, 曾任 公司 证券 投 资部投 资决 策委员会 委员 、投 资银 行部 项目审 核委 员会 委员, 具 备 较强的 投研 能力 。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严 格遵 守了 《 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 的规 定 。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度的 执行 情况
报告期 内， 系统 的公 平交 易程序 运作 良好 ， 未 出现 异常情 况。 场外 、 网 下业 务公平 交易 制度
执行情 况良 好， 未出 现异 常情况 。
公司对 旗下各 投资 组合的 交易行 为进行 监控 和分析 ，对各 投资组 合不 同时间 窗口（1 日、3
日、5 日 ） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行 了 T 检验 ， 统计 了溢 价率 占优 比例 。 本 报
告期内 ，未 出现 违反 公平 交易制 度的 情况 ，公 司旗 下各基 金不 存在 利益 输送 的行为 。
公平交 易制 度和 控制 方法
本基金 管理 人严 格执 行 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 和 公司内 部公 平交
易制度 ，在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 各个 环节， 公平 对待 旗下 所有 投资组 合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等 ， 建 立健全 投资 授权制 度 ， 确 保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ， 通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 。 针 对场 外网 下交易 业务 ， 公
司依照 《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公司 内部场 外 、 网下交 易业 务的
相关规 定， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会。 对 于以 公司 名义 进行 的交易 严格 按照
发行分 配的 原则 或价 格优 先、比 例分 配的 原则 在各 投资组 合间 进行 分配 。
本投资 组合 与其 他投 资风 格相似 的投 资组 合之 间的 业绩比 较
-
异常交 易行 为的 专项 说明
为规范 投资行 为， 公 平对 待投资 组合， 公司制 定了 《异常 交易管 理办法 》 ，对 包括可 能显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、 可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应
的防范 、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ， 未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易 ， 按 照有关 指数 的构 成比 例进 行的投 资导 致
出现的 同日 反向 交易 中， 成交较 少的 单边 交易 量均 未超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
-
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
2015 年股 票市 场大 起大 落 ， 上半 年轰 轰烈 烈的股 市 大涨行 情， 沪深 300 涨幅 一度超 过 50% ，
但是受 接踵 而来 的去 杠杆 、人民 币贬 值等 冲击 ，市 场出现 连续 调整 ，经 过 6 、7 月 份的 调整
后，沪 深 300 全年 仅上 涨 5.58% 。
本基金 始终 坚持持 有人 利 益优先 的原 则，坚 持价 值 投资的 理念 ，配置 上稳 中 求胜， 自 2015
年 4 月初 成立 以来 ， 经历 了股市 巨震 的考 验 ， 把 握 住了年 末的 蓝筹 行情 ， 无 论是净 值回 撤还
是累计 回报 均好 于大 市 。 截止 12 月 31 日 ，单 位净 值 0.995 ，累 计下 跌 0.5% ，同 期沪 深 300
下跌 15.9% 。未 来本 基金 将在控 制总 体风 险的 同时 ，保持 低估 值 价 值股 和绩 优成长 股 组 合 。
报告期 内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.995 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-0.5% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2016 年 ，我 们认 为， 宏观经 济下 行的 压力 依然 较大； 流动 性将 继续 保持 宽松， 但放 松
政策的 边际 效果 递减 ； 美 联储加 息将 对全 球经 济及 金融市 场产 生深 远影 响， 而人民 币在 经济
增速下 滑和 中美 利差 收窄 的背景 下， 资本 外流 或成 为 2016 年系 统性 风险 之一 ，也对 央行 的
货币政 策独 立性 产生 牵制 。
股票市 场在 经历 了 2015 年 的巨幅 震荡 之后 ， 狭 义流 动性逐 渐收 紧， 对整 个股 市估值 的支 撑
在开始 减弱。 围绕“ 去产 能、去 库存、 去杠杆 ” 的 供给侧 改革对 企业短 期盈 利形成 牵制，
违约事 件也 提醒 着实 体经 济的下 行压 力加 大。 同时 ， 改 革已 经步 入深水 区 ， 曲折性 和复 杂性
逐渐浮 出水 平。 无论 是新 股发行 ，还 是大 股东 减持 ，2016 年 股票 供给 都大 于 2015 年。
综合来 看，2016 年的 股票 市场可 能维 持震荡 行情 ， 投资机 会依 然蕴藏 在自 下 而上的 个股 机
会中 。 从 风格 上看 ， 低 估 值板块 会好 于高 估值 板块 ， 持 续了 两年 多的估 值剪 刀差可 能开 始收
敛。
管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 从合法 、 合 规、 保障 基金 持有人 利益 出发 ， 由 督察 长领导 独立 于各
业务部 门的 监察 稽核 部对 基金投 资运 作、 公司 经营 管理及 员工 行为 的合 法、 合规性 等进 行了
监察稽 核， 通 过实 时监 控 、 定期 检查、 专项稽 核、 不定期 抽查 等方 式， 及 时 发现情 况、 提 出
整改意 见、 督促 有关 业务 部门整 改并 跟踪 改进 落实 情况， 并按 照相 关要 求定 期制作 监察 稽核
报告报 公司 管理 层、 董事 会以及 监管 机构 。
内部监 察稽 核的 重点 是： 国家法 律法 规及 行业 监管 规则的 执行 情况 ；基 金合 同的遵 守情 况 ；
内部规 章制 度的 执行 情况 ； 网络与 信息 系统 安全 情况 ； 资讯监 管与 员工 职业 操守 规 范情 况 等 。
（1 ） 进一步 完善 制度建 设 ，构建 适时、 全面 、严谨 的内部 控制体 系。 本基金 管理人 根据最
新的法 律法 规等 规范 性文 件， 及 时拟 定了 相关 管理 制度， 并对 原有 制度 体系 进行了 持续 的更
新和完 善 ， 对 现有的 制度 体系进 行了 进一 步梳 理， 同时 ， 根 据公 司实际 业务 情况不 断细 化 制
度流程 ，进 一步 强化 内部 控制。
（2 ） 全面加 强风 险监控 ， 不断提 高风险 管理 水平。 本基金 管理人 在原 有基础 上进一 步提升
内控管 理水 平， 确保 内部 控制的 独立 性和 权威 性， 事前、 事中 、 事 后风 险控 制有效 结合 ， 通
过多种 形式 提高 内控 管理 质量、 优化 风险 管理 水平 。 （3 ） 有计划 地开 展监察 稽 核工作 ，确保 工作 的及时 性、深 入性和 有效 性。本 年度内 ，本基
金管理 人通 过日 常监 察与 专项稽 核相 结合 的方 式 ， 深 入开展 各项 监察 稽核 工作 包括对 基金 销
售、 宣 传材料 、 客户 服务 、 合同 及其他 法律 资料、 反洗钱 工作、 信息 披露、 信息系 统与 信 息
安全、 基金 投资 运作 （包 括证券 库、 银行 间交 易对 手的维 护与 管理 、投 资比 例、投 资权 限 、
投资限 制、 研 究支 持、 流 动性风 险等 ） 、 基 金投 资交 易 （包括 公平 交易、 异常 交易等 ） 、 基 金
运营、 网上交 易、专 户业 务管理 、投委 会管理 、公 司财务 、公司 治理、 “三条 底线” 的防范
及防控 内幕 交易 等方 面进 行专项 稽核 。 通 过日 常监 察与专 项 稽 核的 方式 ， 保 证了内 部监 察稽
核的全 面性 、 实 时性 ， 强 化了风 险控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而
较好地 预防 风险 。
（4 ） 强化合 规教 育和培 训 。本基 金管理 人及 时传达 与基金 相关的 法律 法规， 并及时 更新相
关管理 制度 ， 并 将上 述规 定不断 贯彻 到相 关制 度及 具体执 行过 程中 ， 同 时以 组织公 司内 部培
训、聘 请外 部律 师提 供法 律专业 培训 等多 种形 式， 提高全 体员 工的 合规 守法 意识。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务指 引》 以
及中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同的 约定 ，日 常估 值由基 金管 理人 同基 金托 管人一 同进 行 ，
基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后， 经基 金托 管人复 核无 误后 由基 金管 理人对 外公 布 。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
本基金 管理 人设 立估 值委 员会 （委 员包 括估值 业务 分管领 导以 及投 资部 、 研 究部 、 监 察稽 核
部、运 作保障 部等部 门负 责人及 相关业 务骨干 ） ，负 责研究 、指导 基金估 值业 务。估 值委员
会委员 和负 责基 金日 常估 值业务 的基 金会 计均 具有 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 。 基 金经 理
不介入 基金 日常 估值 业务 ； 估值 委员 会决 议之 前会 与涉及 基金 的基 金经 理进 行充分 沟 通 。 运
作保障 部负 责执 行估 值委 员会制 定的 估值 政策 及决 议。
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突 ； 本 基金管 理人 未签 约与 估值 相关的 任何 定
价服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况， 未进 行利 润分 配。
管理人 对会 计师 事务 所出 具非标 准审 计报 告所 涉相 关事项 的说 明
-
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
报告期 内 ， 本 基金 不存 在连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国农业 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格遵 守了 《证 券投 资基 金
法》 、基 金合同 、托 管协议 和其他 有关规 定，不 存在 损害基 金份额 持有人 利益 的行为 ，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告 期内 ， 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的管理 人—— 华 融证 券股 份有限 公司 在
华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格计 算 、 基 金费用 开支 等问题 上 ， 不 存在任 何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 在 各重 要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。 本 报告 期内， 华融 新锐 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金未 进行 利润 分配 。
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法对 华 融 证 券股 份 有 限 公 司编 制 和 披 露的 华 融 新 锐 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基
金 2015 年年 度报 告中 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
审计报 告基 本信 息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见
标准 无保 留意 见
审计报 告编 号
德师 京报( 审) 字(16) 第 P0960 号
审计报 告的 基本 内容
审计报 告标 题
审计 报告
审计报 告收 件人
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金全 体持 有人 。
引言段
我们 审计 了后 附的 华融 新 锐灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 财务 报表 ， 包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 和 2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益 （基金 净值） 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公 允列 报 财 务 报表是 贵 基 金 管 理人 华 融 证 券股 份 有 限 公 司的 责 任 。 这种 责 任 包 括 ：
（1 ） 按照 企业会 计准 则的 规定编 制财务 报表 ，并使 其实现 公允反 映； （2 ） 设 计、执 行和 维
护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任是 在执 行审计 工作的基 础上 对财务 报表 发表审计 意见 。我们 按照 中国注册 会计
师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作 。 中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师
职业道 德守 则， 计划 和执 行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序
取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险的 评估 。 在
进行风 险评 估时 ， 注 册会 计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制， 以 设计 恰当
的审计 程序 ， 但 目的 并非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理 层选 用会
计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 的合 理性 ，以 及评 价财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
审计意 见段
我们认 为，上 述财 务报表 在所有重 大方 面按照 企业 会计准则 的规 定编制 ，公 允反映了 华融
新锐灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及 2014 年度的 经营 成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名
-
会计师 事务 所的 名称
德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址
上海 市黄 浦区 延安 东路 222 号 30 楼
审计报 告日 期
-
资产负 债表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015-12-31
单位：
资产
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
资产：
银行存 款
45,748,850.01
-
结算备 付金
-
-
存出保 证金
493,101.14
-
交易性 金融 资产
236,843,859.68
-
其中： 股票 投资
236,843,859.68
-
基金 投资
-
-
债券 投资
-
-
资产 支持 证券 投资
-
-
贵金 属投 资
-
-
衍生金 融资 产
-
-
买入返 售金 融资 产
-
-
应收证 券清 算款
-
-
应收利 息
7,795.61
-
应收股 利
-
-
应收申 购款
4,061.36
-
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产
-
-
资产总 计
283,097,667.80
-
负债和 所有 者权 益
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
负债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款
502,816.18
-
应付管 理人 报酬
401,317.91
-
应付托 管费
66,886.31
-
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用
54,437.12
-
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债
1,888.41
-
负债合 计
1,027,345.93
-
所有者 权益 ：
实收基 金
283,518,608.71
-
未分配 利润
-1,448,286.84
-
所有者 权益 合计
282,070,321.87
-
负债和 所有 者权 益总 计
283,097,667.80
-
利润表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015-04-15 至 2015-12-31
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
一、收 入
26,427,209.31
-
1. 利 息收 入
3,712,743.65
-
其中： 存款 利息 收入
3,216,785.26
-
债券 利息 收入
-
-
资产 支持 证券 利息 收入
-
-
买入 返售 金融 资产 收入
495,958.39
-
其他 利息 收入
-
-
2. 投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
21,950,774.41
-
其中： 股票 投资 收益
17,446,543.00
-
基金 投资 收益
-
-
债券 投资 收益
-
-
资产 支持 证券 投资 收益
-
-
贵金 属投 资收 益
-
-
衍生 工具 收益
-
-
股利 收益
4,504,231.41
-
3. 公 允价 值变 动收 益（损 失以“- ” 号填 列）
-1,731,042.08
-
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“－ ”号填 列）
-
-
5. 其 他收 入（ 损失 以“- ” 号填列 ）
2,494,733.33
-
减：二 、费 用
9,605,654.90
-
1 ． 管理 人报 酬
6,098,779.76
-
2 ． 托管 费
1,016,463.26
-
3 ． 销售 服务 费
-
-
4 ． 交易 费用
2,472,465.48
-
5 ． 利息 支出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
6 ． 其他 费用
17,946.40
-
三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
16,821,554.41
-
减：所 得税 费用
-
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
16,821,554.41
-
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015-04-15 至 2015-12-31
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
实收基 金
未分 配利 润
所有 者权 益合 计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
-
-
-
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
16,821,554.41
16,821,554.41
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 （净 值减少 以“- ” 号填 列）
283,518,608.71
-18,269,841.25
265,248,767.46
其中：1. 基金 申购 款
1,021,006,676.62
313,958.25
1,021,320,634.87
2. 基金 赎回 款
-737,488,067.91
-18,583,799.50
-756,071,867.41
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
283,518,608.71
-1,448,286.84
282,070,321.87
项目
上年 度可 比期 间
至
实收基 金
未分 配利 润
所有 者权 益合 计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
-
-
-
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
-
-
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 （净 值减少 以“- ” 号填 列）
-
-
-
其中：1. 基金 申购 款
-
-
-
2. 基金 赎回 款
-
-
-
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
-
-
-
本报告 第- 页至 第- 页 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ；
基金管 理人 负责 人： 祝献 忠
主 管会 计工 作负 责人 ： 杨 铭海
会计 机构负 责人 ： 曹
艳春
注：此 处 为 PDF 文件 中的 章节数 或者 页数 。
报表附 注
基金基 本情 况
华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）于 2015 年 1 月 28 日 经中 国
证监会 （证 监许 可[2015]132 号文 ）核准 ，由 华融 证 券股份 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 和 《华 融新锐 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 负 责公开 募集 。 募
集 期 结束 经立 信会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 ， 并出 具信 会师 报字[2015] 第 722880
号验资 报告。 经向中 国证 监会备 案， 《华 融新 锐灵活 配置混 合型证 券投资 基金 基金合 同》于
2015 年 4 月 15 日 正式生 效， 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 截 止 2015 年 4 月 13
日 ， 本基 金募 集资 金人 民 币 1,010,044,560.32 元 ， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币
67,004.87 元， 以上 实收 基 金 （本 息） 合计 为人 民币 1,010,044,560.32 元 ， 折 合 1,010,044,560.32
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 华融 证券 股份 有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股
份有限 公司 。
本基金 投资 范围 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核
准上市 的股票） 、债 券、货 币市场 工具及 法律法 规或 中国证 监会允 许基金 投资 的其他 金融工
具， 但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定 。 如 法 律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其它 品种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。本 基金 将基 金资 产的 0%-95% 投
资于股 票， 本基 金保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：1 年期 人民 币定 期存 款 基准利 率+3.00% 。
会计报 表的 编制 基础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间颁 布的 《 企业 会计 准 则 —— 基本 准
则 》 、各 项具 体会 计准 则及相 关规 定( 以下 合称 “企 业会 计准 则”) 并 参考 中国 证券 投资 基金
业协会 颁布 的 《证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 的规定 而编 制 。 本财 务报 表以持 续经 营 为
基础编 制。
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金于 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 15 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的
经营成 果和 净值 变动 情况 。
重要会 计政 策和 会计 估计
-
会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度 ， 即 每年 自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本报 表的实 际编 制期
间为 2015 年 4 月 15 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止。
记账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
金融资 产和 金融 负债 的分 类
（1 ）金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 贷 款和
应收款 项、 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。 金融资 产的 分类 取决 于本 基金对 金融 资产
的持有 意图 和持 有能 力。 本基金 持有 的金 融资 产分 类为贷 款和 应收 款项 ， 包 括银行 存款 、 买
入返售 金融 资产 和其 他各 类应收 款项 等。
（2 ）金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金
融负债 。 本 基金 目前 暂无 划分为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 本 基金
持有的 金融 负债 分类 为其 他金融 负债 ，包 括各 类应 付款项 等 。
金融资 产和 金融 负债 的初 始确认 、后 续计 量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金融 负 债 于 本基 金 成 为 金 融工 具 合 同 的一 方 时 ， 按 公允 价 值 在 资产 负 债 表 内确
认。 应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。 本基 金对 所持有 的贷 款及
应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终
止；(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转
入方；(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所
有的风 险和 报酬 ，但 是放 弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ， 其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额 ， 计 入当 期损益 。 当 金融负 债的 现时
义务全 部或 部分 已经 解除 时， 终 止确 认该 金融 负债 或义务 已解 除的 部分 。 终 止确认 部分 的账
面价值 与支 付的 对价 之间 的差额 ，计 入当 期损 益。
金融资 产和 金融 负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主 要 为权证 投资) 按 如下 原则 确 定公允 价值 并
进行估 值：
1 、存 在活跃 市场 的金融 工 具按其 估值日 的市 场交易 价格确 定公允 价值 ；估值 日无交 易，但
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 且 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
2 、存 在活跃 市场 的金融 工 具，如 估值日 无交 易且最 近交易 日后经 济环 境发生 了重大 变化或
证券发 行机 构发 生了 影响 证券价 格的 重大 事件 ， 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等
因素， 调整 最近 交易 市价 以确定 公允 价值 。
3 、当 金融工 具不 存在活 跃 市场， 采用市 场参 与者普 遍认同 且被以 往市 场实际 交易价 格验证
具有可 靠性 的估 值技 术确 定公允 价值 。 估值 技术 包括 参考熟 悉情 况并 自愿 交易 的各方 最近 进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允 价 值、 现 金流 量折
现法和 期权 定价 模型 等。 采用估 值技 术时 ， 尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本 基
金特定 相关 的参 数。
金融资 产和 金融 负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金依 法有 权抵销 债权 债
务 且 交 易 双 方准 备 按 净 额结 算 时 ， 金 融资 产 与 金 融负 债 按 抵 销 后的 净 额 在 资产 负 债 表 中列
示。
实收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由于 基
金 份 额 拆 分 引起 的 实 收 基金 份 额 变 动 于基 金 份 额 拆分 日 根 据 拆 分前 的 基 金 份额 数 及 确 定的
拆分比 例计 算认 列 。 由 于申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回
确认日 认列 。
损益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时 ，
申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未分 配的 已实 现损 益占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 未 实现 平
准金指 在申 购或 赎回 基金 份额时 ， 申购 或赎 回款 项中 包含的 按累 计未 实现 损益 占基金 净值 比
例计算 的金 额。 损益 平准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入未
分配利 润。
收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持有 期 间 应 取得 的 现 金 股 利扣 除 由 上 市公 司 代 扣 代 缴的 个 人 所 得税 后 的 净 额确
认为投 资收 益 。 债 券投 资在 持有期 间应 取得 的按 票面 利率计 算的 利息 扣除 在适 用情况 下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以 公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产在 持 有 期 间 的公 允 价 值 变动 确 认 为 公允
价值变 动损 益； 处置 时其 公允价 值与 初始 确认 金额 之间的 差额 确认 为投 资收 益， 其 中包 括从
公允价 值变 动损 益结 转的 公允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算 ， 实 际利 率法 与直 线法 差异较 小的 按
直线法 近似 计算 。
费用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日 确 认 。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算 ， 实 际利 率法 与直 线法差 异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
基金的 收益 分配 政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现金
红利或 将现 金红 利按 分红 权益再 投资 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资 。 期 末
可供分 配利 润指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 。 经宣 告
的拟分 配基 金收 益于 分红 除权日 从所 有者 权益 转出 。
分部报 告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产
生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果， 以决 定
向其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经 营成果 和现 金流量等 有关 会计 信息 。 如果 两个或 多个 经营 分部 具有 相似的 经济 特征 ， 并且 满足 一定条 件的 ，
则合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
其他重 要的 会计 政策 和会 计估计
根据本 基金 的估 值 原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本基 金确 定以下 类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1 、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ，根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证券 投资 基
金估值 业务的 指导意 见》 ， 本基金 参考《 中国证 券业 协会基 金估值 工作小 组关 于停牌 股票估
值的参 考方 法》 对重 大影 响基金 资产 净值 的特 殊事 项停牌 股票 进行 估值 。
2 、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则> 估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知 》 之 附 件 《 非公 开发
行有明 确锁定 期股票 的公 允价值 的确定 方法》 ，若在 证券交 易所挂 牌的同 一股 票的市 场交易
收盘价 低于 非公 开发 行股 票的初 始投 资成 本 ， 按 估值 日证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交
易收盘 价估 值 ； 若 在证 券交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价高 于非 公开 发行股 票的 初
始投资 成本 ， 按锁 定期 内已 经过交 易天 数占 锁定 期内 总交易 天数 的比 例将 两者 之间差 价的 一
部分确 认为 估值 增值 。
3 、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则> 估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知 》 采用 估 值技术 确定
公允价 值 。 本 基金持 有的 银行间 同业 市场 债券 按现 金流量 折现 法估 值， 具体 估值模 型 、 参 数
及结果 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 独立 提供 。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
会计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的
通知》 、财 税[2012]85 号《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入 暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
3 、对 基金取 得的 股票的 股 息、红 利收入 、债 券的利 息收入 ，由上 市公 司、债 券发行 企业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入、债 券的 利息 收入 时代 扣代缴 20% 的个 人所 得税 。自 2013 年 1
月 1 日起 ，基 金从 上市 公 司分配 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限 在 1 个月 以 内（ 含 1 个月 ）的， 全 额计 入应 纳税 所得 额， 持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年） 的 ， 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ，持 股期 限超 过 1 年的 ，减 按 25% 计入 应纳税 所得 额。
4 、 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、基 金作为 流通 股股东 在 股权分 置改革 过程 中收到 由非流 通股股 东支 付的股 份、现 金等对
价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
重要财 务报 表项 目的 说明
银行存 款
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
活期存 款
45,748,850.01
-
定期存 款
-
-
其中： 存款 期 限 1-3 个月
-
-
其他存 款
-
-
合计
45,748,850.01
-
交易性 金融 资产
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
成本
公允 价值
公允 价值 变动
股票
238,574,901.76
236,843,859.68
-1,731,042.08
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
-
-
-
债券
交易 所市 场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
238,574,901.76
236,843,859.68
-1,731,042.08
项目
上年 度末
2014-12-31
成本
公允 价值
公允 价值 变动
股票
-
-
-
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
-
-
-
债券
交易 所市 场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
-
-
-
衍生金 融资 产/ 负债
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
合同/ 名义 金额
公允 价值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
-
-
-
-
货币衍 生工 具
-
-
-
-
权益衍 生工 具
-
-
-
-
其他衍 生工 具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
项目
上年 度末
2014-12-31
合同/ 名义 金额
公允 价值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
-
-
-
-
货币衍 生工 具
-
-
-
-
权益衍 生工 具
-
-
-
-
其他衍 生工 具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
注：本 基金 本报 告期 无衍 生金融 资产/ 负 债余 额。
买入返 售金 融资 产
各项买 入返 售金 融资 产期 末余额
单位： 元
项目
本期 末
2015-12-31
账面余 额
其中 ；买 断式 逆回 购
项目
上年 度末
2014-12-31
账面余 额
其中 ；买 断式 逆回 购
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券
单位： 元
项目
本期 末
2015-12-31
债券代 码
债券 名称
约定 返售 日
估值 单价
数量 （张 ）
估值 总额
其中 ：已 出售 或再 质押 总 额
项目
上年 度末
2014-12-31
债券代 码
债券 名称
约定 返售 日
估值 单价
数量 （张 ）
估值 总额
其中 ：已 出售 或再 质押 总 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
应收利 息
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
应收活 期存 款利 息
7,573.71
-
应收定 期存 款利 息
-
-
应收其 他存 款利 息
-
-
应收结 算备 付金 利息
-
-
应收债 券利 息
-
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
-
应收申 购款 利息
-
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
-
其他
221.90
-
合计
7,795.61
-
其他资 产
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
其他应 收款
-
-
待摊费 用
-
-
合计
-
-
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
应付交 易费 用
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
交易所 市场 应付 交易 费用
54,437.12
-
银行间 市场 应付 交易 费用
-
-
合计
54,437.12
-
其他负 债
单位：
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
应付券 商交 易单 元保 证金
-
-
应付赎 回费
1,888.41
-
合计
1,888.41
-
实收基 金
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
基金份 额（ 份）
账面 金额
上年度 末
1,010,044,560.32
1,010,044,560.32
本期申 购
10,962,116.30
10,962,116.30
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-737,488,067.91
-737,488,067.91
基金拆 分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-
-
本期末
283,518,608.71
283,518,608.71
未分配 利润
单位：
项目
已实 现部 分
未实 现部 分
未分 配利 润合 计
上年度 末
-
-
-
本期利 润
18,552,596.49
-1,731,042.08
16,821,554.41
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-23,481,583.13
5,211,741.88
-18,269,841.25
其中： 基金 申购 款
334,638.32
-20,680.07
313,958.25
基金 赎回 款
-23,816,221.45
5,232,421.95
-18,583,799.50
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末
-4,928,986.64
3,480,699.80
-1,448,286.84
存款利 息收 入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
活期存 款利 息收 入
3,176,975.49
-
定期存 款利 息收 入
-
-
其他存 款利 息收 入
-
-
结算备 付金 利息 收入
35,662.11
-
其他
4,147.66
-
合计
3,216,785.26
-
股票投 资收 益
股票投 资收 益项 目构 成
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
17,446,543.00
-
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
-
合计
17,446,543.00
-
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出股 票成 交总 额
864,524,641.99
-
减：卖 出股 票成 本总 额
847,078,098.99
-
买卖股 票差 价收 入
17,446,543.00
-
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
赎回基 金份 额对 价总 额
-
-
减：现 金支 付赎 回款 总额
-
-
减：赎 回股 票成 本总 额
-
-
赎回差 价收 入
-
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
申购基 金份 额总 额
-
-
减：现 金支 付申 购款 总额
-
-
减：申 购股 票成 本总 额
-
-
申购差 价收 入
-
-
基金投 资收 益
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
-
-
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
-
-
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益
债券投 资收 益项 目构 成
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（、 债转 股及 债券 到期 兑付） 差价 收入
-
-
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
-
合计
-
-
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 有债 券投资 收益 。
债券投 资收 益—— 买 卖债 券差价 收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
-
-
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
-
-
减：应 收利 息总 额
-
-
买卖债 券差 价收 入
-
-
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
赎回基 金份 额对 价总 额
-
-
减：现 金支 付赎 回款 总额
-
-
减：赎 回债 券成 本总 额
-
-
减：赎 回债 券应 收利 息总 额
-
-
赎回差 价收 入
-
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
申购基 金份 额对 价总 额
-
-
减：现 金支 付申 购款 总额
-
-
减：申 购债 券成 本总 额
-
-
减：申 购债 券应 收利 息总 额
-
-
申购差 价收 入
-
-
资产支 持证 券投 资收 益
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出资 产支 持证 券成 交总 额
-
-
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额
-
-
减：应 收利 息总 额
-
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益
贵金属 投资 收益 项目 构成
单位：
项目
本期 2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
贵金属 投资 收益 —— 买卖 贵金属 差价 收入
-
-
贵金属 投资 收益 —— 赎回 差价收 入
-
-
贵金属 投资 收益 —— 申购 差价收 入
合计
-
-
贵金属 投资 收益 —— 买卖 贵金属 差价 收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出贵 金属 成交 总额
-
-
减：卖 出贵 金属 成本 总额
-
-
买卖贵 金属 差价 收入
-
-
贵金属 投资 收益 —— 赎回 差价收 入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
赎回贵 金属 份额 对价 总额
-
-
减：现 金支 付赎 回款 总额
-
-
减：赎 回贵 金属 成本 总额
-
赎回差 价收 入
-
-
贵金属 投资 收益 —— 申购 差价收 入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间 至
申购贵 金属 份额 总额
-
-
减：现 金支 付申 购款 总额
-
-
减：申 购贵 金属 成本 总额
-
-
申购差 价收 入
衍生工 具收 益
衍生工 具收 益—— 买 卖权 证差价 收入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
卖出权 证成 交总 额
-
-
减：卖 出权 证成 本总 额
-
-
买卖权 证差 价收 入
-
-
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
衍生工 具收 益—— 其 他投 资收益
项目
本期 收益 金额
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间收 益金 额
至
股利收 益
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
股票投 资产 生的 股利 收益
4,504,231.41
-
基金投 资产 生的 股利 收益
-
-
合计
4,504,231.41
-
公允价 值变 动收 益
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
1. 交 易性 金融 资产
-1,731,042.08
-
—— 股 票投 资
-1,731,042.08
-
—— 债 券投 资
-
-
—— 资 产支 持证 券投 资
-
-
—— 基 金投 资
-
-
—— 贵 金属 投资
-
-
——其他
-
-
2. 衍 生工 具
-
-
—— 权 证投 资
-
-
3. 其他
-
-
合计
-1,731,042.08
-
其他收 入
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
基金赎 回费 收入
2,494,733.33
-
合计
2,494,733.33
-
交易费 用
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间 至
交易所 市场 交易 费用
2,472,465.48
-
银行间 市场 交易 费用
-
-
合计
2,472,465.48
-
其他费 用
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
审计费 用
-
-
信息披 露费
-
-
银行费 用
17,946.40
-
合计
17,946.40
-
分部报 告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产
生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果， 以决 定
向其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经 营成果 和现 金
流量等 有关 会计 信息 。 如果 两个或 多个 经营 分部 具有 相似的 经济 特征 ， 并且 满足 一定条 件的 ，
则合并 为一 个经 营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
或有事 项、 资产 负债 表日 后事项 的说 明
或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露 的 或有 事项 。
资产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
关联方 关系
关联方 名称
与本 基金 的关 系
华融证 券股 份有 限公 司
基金 管理 人、 注册 登记 与 过户机 构、 销售 机构
中国农 业银 行银 行股 份有 限公司
基金 托管 人
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司
基金 管理 人的 控股 股东
华融天 泽投 资有 限公 司
基金 管理 人的 控股 子公 司
华融期 货有 限责 任公 司
基金 管理 人的 控股 子公 司
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易
股票交 易
单位：
关联方 名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
成交金 额
占当 期股 票成 交总 额的 比 例
成交 金额
占当 期股 票成 交总 额的 比 例
华融证 券
1,948,013,866.18
100.00%
-
-%
债券回 购交 易
金额单 位：
关联方 名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
成交金 额
占当 期债 券回 购成 交总 额 的比例
成交 金额
占当 期债 券回 购成 交总 额 的比例
华融证 券
3,225,100,000.00
100.00%
-
-%
权证交 易
单位： 元
关联方 名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
成交金 额
占当 期股 票成 交总 额的 比 例
成交 金额
占当 期股 票成 交总 额的 比 例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
应支付 关联 方的 佣金
金额单 位：
关联方 名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
当期佣 金
占当 期佣 金总 量的 比例
期末 应付 佣金 余额
占期 末应 付佣 金总 额的 比 例
华融证 券
1,395,722.65
100.00%
1,395,722.65
100.00%
关联方 名称
上年 度可 比期 间
至
当期佣 金
占当 期佣 金总 量的 比例
期末 应付 佣金 余额
占期 末应 付佣 金总 额的 比 例
关联方 报酬
基金管 理费
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,098,779.76
-
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
基金托 管费
单位：
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,016,463.26
-
销售服 务费
单位： 元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年 度可 比期 间
至
当期应 支付 的销 售服 务费
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含 回购)交易
单位： 元
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
银行间 市场 交易 的各 关联 方名称
债券 交易 金额
基金 逆回 购
基金 正回 购
基金买 入
基金 卖出
交易 金额
利息 收入
交易 金额
利息 支出
上年度 可比 期间
至
银行间 市场 交易 的各 关联 方名称
债券 交易 金额
基金 逆回 购
基金 正回 购
基金买 入
基金 卖出
交易 金额
利息 收入
交易 金额
利息 支出
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
基金合 同生 效日 （2015-04-15 ）持 有的 基金 份额
-
-
期初持 有的 基金 份额
-
-
期间申 购/ 买入 总份 额
-
-
期间因 拆分 增加 的份 额
-
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
-
-
期末持 有的 基金 份额
-
-
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例
-%
-%
注：本 基金 于本 报告 期内 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
持有的 基金 份额
持有 的基 金份 额占 基金 总 份额的 比例
持有 的基 金份 额
持有 的基 金份 额占 基金 总 份额的 比例
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 持有 本基金 份额 。
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：
关联方 名称
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
上年 度可 比期 间
至
期末余 额
当期 利息 收入
期末 余额
当期 利息 收入
中国农 业银 行活 期存 款
45,748,850.01
3,176,975.80
-
-
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况
单位： 元
本期
2015-04-15 至 2015-12-31
关联方 名称
证券 代码
证券 名称
发行 方式
基金 在承 销期 内买 入
数量（ 单位 ：股/张）
总金 额
上年度 可比 期间
至
关联方 名称
证券 代码
证券 名称
发行 方式
基金 在承 销期 内买 入
数量（ 单位 ：股/张）
总金 额
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
其他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内未 有其 他关联 交易 事项 的说 明。
利润分 配情 况
利润分 配情 况—— 非 货币 市场基 金
单位： 元
序号
权益 登记 日
除息 日
每 10 份基 金份 额分 红数
现金 形式 发放 总额
再投 资形 式发 放总 额
本期 利润 分配 合计
备注
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
期末（2015-12-31 ）本 基金 持有的 流通 受限 证券
因认购 新发/ 增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券
金额单 位： 元
受限证 券类 别： 股票
证券代 码
证券 名称
成功 认购 日
可流 通日
流通 受限 类型
认购 价格
期末 估值 单价
数量 （单 位： 股）
期末 成本 总额
期末 估值 总额
备注
受限证 券类 别： 债券
证券代 码
证券 名称
成功 认购 日
可流 通日
流通 受限 类型
认购 价格
期末 估值 单价
数量 （单 位： 股）
期末 成本 总额
期末 估值 总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/ 增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 元
股票代 码
股票 名称
停牌 日期
停牌 原因
期末 估值 单价
复牌 日期
复牌 开盘 单价
数量 （股 ）
期末 成本 总额
期末 估值 总额
备注
000002
万 科Ａ
-
临时 停牌
24.43
-
-
1,009,991
14,108,340.54
24,674,080.13
-
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 元
债券代 码
债券 名称
回购 到期 日
期末 估值 单价
数量 （张 ）
期末 估值 总额
注： 截 至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 没有因 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易
形成的 卖出 回购 证券 款余 额。
交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 没 有因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形
成的卖 出回 购证 券款 余额 。
金融工 具风 险及 管理
本基金 一贯 的风 险管 理政 策是使 基金 投资 风险 可测 、 可 控、 可承 担。 本基 金管 理人建 立了 由
基金业 务部 风险 管理 委员 会、 督 察长、 合规 审查 部和 相关业 务部 门构 成的 多层 次风险 管理 架
构体系 。 风 险管 理团 队在 识别、 衡量 投资 风险 后， 通过正 式报 告的 方式 ， 将 分析结 果及 时传
达给基 金经 理、 投资 总监 、 投资 决策 委员 会和 风险 管理委 员会 ， 协 助制 定风 险控制 决策 ， 实
现风险 管理 目标 。 本 基金 管理人 主要 通过 定性 分析 和 定量 分析 的方 法， 估测 各种金 融工 具风
险可能 产生 的损 失。 本基 金管理 人从 定性 分析 的角 度出发 ， 判断 风险损 失的 严重性 ； 从定 量
分析的 角度 出发 ， 根 据本 基金的 投资 目标 ， 结 合基 金资产 所运 用的 金融 工具 特征 ， 通 过特 定
的风险 量化 指标 、 模 型和 日常的 量化 报告 ， 确 定风 险损失 的限 度和 相应 置信 程度 ， 及 时对 各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并制 定相 应决 策， 将风险 控制 在预 期可 承受 的范围 内。
风险管 理政 策和 组织 架构
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低
于股票 型基 金， 属于 证券 投资基 金中 的中 高风 险和 中高预 期收 益产 品。 本基 金在日 常经 营活
动中面 临的 与这 些金 融工 具相关 的风 险主 要包 括信 用风险 、 流 动性 风险 及市 场风险 。 本 基金
的基金 管理 人从 事风 险管 理的主 要目 标是 争取 将以 上风险 控制 在限 定的 范围 之内 ， 积 极进 行
资产配 置 ， 深 入挖 掘受 益于 国家经 济增 长和 转型 过程 中涌现 出来 的持 续成 长性 良好的 和业 绩
稳定增 长的 优秀 企业 进行 积极投 资， 充分 分享 中国 经济增 长和 优化 资产 配置 的成果 ， 在 有效
控制风 险的 前提 下， 力争 为基金 份额 持有 人创 造绝 对收益 和长 期稳 定的 投资 回报。
本 基 金的 基金 管理 人内 部控 制 组织 体系 包括 三个 层次 ：(1) 第 一层 次风 险控 制： 在 董事 会 层
面设 立风险控制委 员会, 对公司 规章制度、经 营管理、基 金运作、固有 资金投资等 方面的合
法、合 规性进 行全面 的分 析检查, 对各种 风险预 测报 告进行 审议,提 出相应 的意 见和建 议。公
司设 督察长。督察 长对董事会 负责,按 照中国证监 会的规 定和风险控制 委员会的授 权进行工
作。(2) 第二层 次风险控制 ：第二层次风险控制是指 公司经营层层面的风险控 制, 具体为在风
险管理 小组 、 投 资决 策委 员会和 监察 稽核 部层 次对 公司的 风险 进行 的预 防和 控制。 风险 管理
小组 对公司在经营 管理和基金 运作中的风险 进行全面的 研究、分析、 评估, 全面、 及时、有
效地防 范公 司经 营过 程中 可 能面 临的 各种 风险 。 投资 决策委 员会 研究 并制 定基 金资产 的投 资
策略, 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提 出 指 导 性 意 见, 从 而 达 到 分 散 投 资 风 险, 提 高 基 金 资 产 的 安 全
性的 目的。监察稽 核部独立于 公司各业务部 门和各分支 机构, 对 各岗位、各 部门、 各机构、
各 项 业务 中的 风险 控制 情况 实 施监 督。(3) 第 三层 次风 险 控制 ：第 三层 次风 险控 制 是指 公司
各部门 对自 身业 务工 作中 的风险 进行 的自 我检 查和 控制。 公司 各部 门根 据经 营计划 、 业 务规
则及 本部门具体情 况制定本部 门的工作流程 及风险控制 措施, 相 关部门、相 关岗位 之间相互
监督制 衡。
本 基 金 的 基 金管 理 人 对 于金 融 工 具 的 风险 管 理 方 法主 要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法
去估测 各种 风险 产生 的可 能损失 。 从 定性 分析 的角 度出发 ， 判 断风 险损 失的 严重程 度和 出现
同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发， 根据本 基金 的投 资目 标， 结合基 金资 产 所
运用金 融工 具特 征通 过特 定的风 险量 化指 标、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确 定 风险损 失的 限度
和相应 置信 程度 ， 及 时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、 检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ， 将 风险
控制在 可承 受的 范围 内。
信用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本基 金的活 期银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 人中国 农业 银行 ， 与 该银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。 本基 金在
交 易 所 进 行 的交 易 均 以 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 为 交 易 对手 完 成 证 券交 收 和 款 项清
算，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
按短期 信用 评级 列示 的债 券投资
单位： 元
短期信 用评 级
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
A-1
-
-
A-1 以下
-
-
未评级
-
-
合计
-
-
按长期 信用 评级 列示 的债 券投资
单位： 元
长期信 用评 级
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
AAA
-
-
AAA 以下
-
-
未评级
-
-
合计
-
-
流动性 风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一 方面 来自 于基 金份 额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额 ， 另 一方 面来自 于投 资
品 种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带 来 的 变现 困 难 或 因投 资 集 中 而 无法 在 市 场 出现 剧 烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严
密监控 并预 测流 动性 需求 ， 保持 基金 投资 组合 中的 可用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本基 金的 基金
管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 ， 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 ， 控 制因
开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性
比例要 求 ， 对 流动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析， 包括组 合持 仓集 中度 指标 、 组 合在 短时 间
内变现 能力 的综 合指 标 、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比
例等。 本基 金投 资于 一家 公司发 行的 股票 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ， 且本基 金与 由本
基金的 基金 管理 人管 理的 其他基 金共 同持 有一 家公 司发行 的证 券不 得超 过该 证券 的 10%。本
基金所 持的 全部 证券 在证 券交易 所上 市， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时
受限制 不能 自由 转让 的情 况外 ， 其 余均 能以合 理价 格适时 变现 。 此外 ， 本 基 金可通 过卖 出回
购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公
允价值 。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且
不计息 ， 可赎 回基 金份 额 净值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息 ， 因 此账 面 余额即 为未 折现的合 约到 期现 金流 量。
金融资 产和 金融 负债 的到 期期限 分析
单位： 元
本期末
2015-12-31
1 个月以 内
1-3 个月
6 个月以 内
3 个月-1 年
6 个月-1 年
1 年以内
1-5 年
5 年以上
合计
资产
资产总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
负债
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
流动性 净额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上年度 末
2014-12-31
1 个月以 内
1-3 个月
6 个月以 内
3 个月-1 年
6 个月-1 年
1 年以内
1-5 年
5 年以上
合计
资产
资产总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
负债
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
流动性 净额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
市场风 险
市 场 风 险 是 指基 金 所 持 金融 工 具 的 公 允价 值 或 未 来现 金 流 量 因 所处 市 场 各 类价 格 因 素 的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
利率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利 率敏 感
性金融 工具 均面 临由 于市 场利率 上升 而导 致公 允价 值下降 的风 险 ， 其 中浮 动利 率类金 融工 具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并通 过调 整投资 组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息 ， 因 此本 基金 的收 入及 经营活 动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 及
结算备 付金 等。
利率风 险敞 口
单位： 元
本期末
2015-12-31
1 个月以 内
1-3 个月
6 个月以 内
3 个月-1 年
6 个月-1 年
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计 息
合计
资产
银行存 款
45,748,850.01
-
-
-
-
-
-
-
-
45,748,850.01
存出保 证金
493,101.14
-
-
-
-
-
-
-
-
493,101.14
交易性 金融 资产
-
-
-
-
-
-
-
-
236,843,859.68
236,843,859.68
应收利 息
-
-
-
-
-
-
-
-
7,795.61
7,795.61
应收申 购款
-
-
-
-
-
-
-
-
4,061.36
4,061.36
资产总 计
46,241,951.15
-
-
-
-
-
-
-
236,855,716.65
283,097,667.80
应付赎 回款
-
-
-
-
-
-
-
-
502,816.18
502,816.18
应付管 理人 报酬
-
-
-
-
-
-
-
-
401,317.91
401,317.91
应付托 管费
-
-
-
-
-
-
-
-
66,886.31
66,886.31
应付交 易费 用
-
-
-
-
-
-
-
-
54,437.12
54,437.12
其他负 债
-
-
-
-
-
-
-
-
1,888.41
1,888.41
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,027,345.93
1,027,345.93
利率敏 感度 缺口
46,241,951.15
-
-
-
-
-
-
-
235,828,370.72
282,070,321.87
上年度 末
2014-12-31
1 个月以 内
1-3 个月
6 个月以 内
3 个月-1 年
6 个月-1 年
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计 息
合计
资产
银行存 款
45,748,850.01
-
-
-
-
-
-
-
-
45,748,850.01
存出保 证金
493,101.14
-
-
-
-
-
-
-
-
493,101.14
交易性 金融 资产
-
-
-
-
-
-
-
-
236,843,859.68
236,843,859.68
应收利 息
-
-
-
-
-
-
-
-
7,795.61
7,795.61
应收申 购款
-
-
-
-
-
-
-
-
4,061.36
4,061.36
资产总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
应付赎 回款
-
-
-
-
-
-
-
-
502,816.18
502,816.18
应付管 理人 报酬
-
-
-
-
-
-
-
-
401,317.91
401,317.91
应付托 管费
-
-
-
-
-
-
-
-
66,886.31
66,886.31
应付交 易费 用
-
-
-
-
-
-
-
-
54,437.12
54,437.12
其他负 债
-
-
-
-
-
-
-
-
1,888.41
1,888.41
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
利率敏 感度 缺口
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
利率风 险的 敏感 性分 析
假设
-
分析
相关 风险 变量 的变 动
对资 产负 债表 日基 金资 产 净值的 影响 金额 （单 位： 元）
本期末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
注： 本报 告期 末， 本基 金 未持有 交易 性债 券投 资， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值
无重大 影响 。
外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
外汇风 险敞 口
单位： 元
项目
本期 末
2015-12-31
美元折 合人 民币
港币 折合 人民 币
其他 币种 折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
资产合 计
-
-
-
-
以外币 计价 的负 债
负债合 计
-
-
-
-
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额
-
-
-
-
项目
上年 度末
2014-12-31
美元折 合人 民币
港币 折合 人民 币
其他 币种 折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
资产合 计
-
-
-
-
以外币 计价 的负 债
负债合 计
-
-
-
-
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额
-
-
-
-
外汇风 险的 敏感 性分 析
假设
-
分析
相关 风险 变量 的变 动
对资 产负 债表 日基 金资 产 净值的 影响 金额 （单 位： 元）
本期末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
其他价 格风 险
其他价 格风 险为 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 因素发 生变 动时 产生 的价 格波动 风险 。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低市 场价 格风 险。 此外， 本基 金管 理人 对本 基金所 持有 的股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和 控 制 。
其他价 格风 险敞 口
金额单 位： 元
项目
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
公允价 值
占基 金资 产净 值比 例（% ）
公允 价值
占基 金资 产净 值比 例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资
236,843,859.68
83.97
-
-
交易性 金融 资产 －基 金投 资
-
-
-
-
交易性 金融 资产 －债 券投 资
-
-
-
-
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
-
-
-
-
衍生金 融资 产－ 权证 投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
236,843,859.68
83.97
-
-
其他价 格风 险的 敏感 性分 析
假设
-
分析
相关 风险 变量 的变 动
对资 产负 债表 日基 金资 产 净值的 影响 金额 （单 位： 元）
本期末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
采用风 险价 值法 管理 风险
-
假设
-
-
分析
风险 价值 （金 额单 位： 元 ）
本期 末
2015-12-31
上年 度末
2014-12-31
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 元
序号
项目
金额 （元 ）
占基 金总 资产 的比 例（ ％ ）
1
权益 类投 资
236,843,859.68
83.66
其中 ：股 票
236,843,859.68
83.66
2
固定 收益 投资
-
-
其中 ：债 券
-
-
资 产支 持证 券
-
-
3
贵金 属投 资
-
-
4
金融 衍生 品投 资
-
-
5
买入 返售 金融 资产
-
-
其中 ：买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
-
-
6
银行 存款 和结 算备 付金 合 计
45,748,850.01
16.16
7
其他 各项 资产
504,958.11
0.18
8
合计
283,097,667.80
100.00
报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
金额单 位： 元
序号
行业 类别
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
A
农、 林、 牧、 渔业
-
-
B
采矿 业
23,810,568.00
8.44
C
制造 业
45,525,697.59
16.14
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业
538,000.00
0.19
E
建筑 业
1,268,000.00
0.45
F
批发 和零 售业
-
-
G
交通 运输 、仓 储和 邮政 业
23,827,560.00
8.45
H
住宿 和餐 饮业
-
-
I
信息 传输 、软 件和 信息 技 术服务 业
-
-
J
金融 业
117,141,153.96
41.53
K
房地 产业
24,674,080.13
8.75
L
租赁 和商 务服 务业
-
-
M
科学 研究 和技 术服 务业
-
-
N
水利 、环 境和 公共 设施 管 理业
-
-
O
居民 服务 、修 理和 其他 服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生 和社 会工 作
-
-
R
文化 、体 育和 娱乐 业
58,800.00
0.02
S
综合 类
-
-
合计
236,843,859.68
83.97
报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
金额单 位： 元
行业类 别
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 元
序号
股票 代码
股票 名称
数量 （股 ）
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
1
000002
万 科Ａ
1,009,991
24,674,080.13
8.75
2
601939
建设 银行
3,517,600
20,331,728.00
7.21
3
601398
工商 银行
4,370,000
20,014,600.00
7.10
4
601006
大秦 铁路
1,950,000
16,809,000.00
5.96
5
000858
五 粮 液
602,300
16,430,744.00
5.83
6
600036
招商 银行
799,100
14,375,809.00
5.10
7
601166
兴业 银行
769,100
13,128,537.00
4.65
8
600028
中国 石化
2,505,100
12,425,296.00
4.41
9
601988
中国 银行
3,051,800
12,237,718.00
4.34
10
601601
中国 太保
333,386
9,621,519.96
3.41
11
600030
中信 证券
479,100
9,270,585.00
3.29
12
600267
海正 药业
577,600
9,154,960.00
3.25
13
601328
交通 银行
1,194,100
7,690,004.00
2.73
14
600660
福耀 玻璃
471,761
7,166,049.59
2.54
15
600583
海油 工程
680,000
6,086,000.00
2.16
16
600000
浦发 银行
319,100
5,829,957.00
2.07
17
000401
冀东 水泥
448,000
4,883,200.00
1.73
18
600016
民生 银行
481,400
4,640,696.00
1.65
19
000726
鲁 泰Ａ
312,200
4,220,944.00
1.50
20
600009
上海 机场
128,000
3,778,560.00
1.34
21
600018
上港 集团
500,000
3,240,000.00
1.15
22
601088
中国 神华
192,600
2,883,222.00
1.02
23
600585
海螺 水泥
150,000
2,565,000.00
0.91
24
600547
山东 黄金
115,050
2,416,050.00
0.86
25
601668
中国 建筑
200,000
1,268,000.00
0.45
26
002501
利源 精制
50,000
629,000.00
0.22
27
600674
川投 能源
50,000
538,000.00
0.19
28
600803
威远 生化
30,000
475,800.00
0.17
29
603999
读者 传媒
1,000
58,800.00
0.02
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 元
序号
股票 代码
股票 名称
本期 累计 买入 金额
占期 末基 金资 产净 值比 例 （％）
1
601939
建设 银行
52,887,261.00
18.75
2
601989
中国 重工
40,674,639.68
14.42
3
601006
大秦 铁路
36,645,709.14
12.99
4
600028
中国 石化
34,456,142.14
12.22
5
601398
工商 银行
33,049,000.00
11.72
6
600585
海螺 水泥
31,636,040.07
11.22
7
600030
中信 证券
30,167,000.00
10.69
8
000002
万 科Ａ
27,937,431.23
9.90
9
600480
凌云 股份
25,860,165.00
9.17
10
002649
博彦 科技
25,823,995.25
9.16
11
000858
五 粮 液
25,545,525.86
9.06
12
002142
宁波 银行
24,347,829.20
8.63
13
000718
苏宁 环球
23,527,175.04
8.34
14
002194
武汉 凡谷
23,224,667.20
8.23
15
000970
中科 三环
22,605,033.75
8.01
16
000598
兴蓉 投资
21,967,186.20
7.79
17
601111
中国 国航
21,340,759.55
7.57
18
600869
智慧 能源
21,078,395.38
7.47
19
601166
兴业 银行
21,055,737.16
7.46
20
600111
北方 稀土
20,857,623.01
7.39
21
600036
招商 银行
20,836,002.69
7.39
22
600150
中国 船舶
20,685,049.84
7.33
23
601988
中国 银行
20,632,000.00
7.31
24
600316
洪都 航空
19,773,539.08
7.01
25
000922
佳电 股份
19,291,089.00
6.84
26
601601
中国 太保
18,759,425.94
6.65
27
600118
中国 卫星
18,302,012.00
6.49
28
002520
日发 精机
17,895,182.72
6.34
29
002216
三全 食品
17,803,186.30
6.31
30
601318
中国 平安
17,425,714.30
6.18
31
601668
中国 建筑
17,054,876.00
6.05
32
600838
上海 九百
15,383,413.94
5.45
33
601992
金隅 股份
14,733,757.91
5.22
34
000090
深 天 健
14,578,957.98
5.17
35
002052
同洲 电子
14,100,348.79
5.00
36
601628
中国 人寿
13,685,527.15
4.85
37
600251
冠农 股份
12,134,644.98
4.30
38
601818
光大 银行
11,904,000.00
4.22
39
000657
中钨 高新
11,775,515.80
4.17
40
600803
威远 生化
11,172,671.68
3.96
41
002342
巨力 索具
11,164,809.26
3.96
42
000063
中兴 通讯
9,866,419.23
3.50
43
601328
交通 银行
9,814,000.00
3.48
44
600859
王府 井
8,899,297.08
3.15
45
002244
滨江 集团
8,490,649.86
3.01
46
600184
光电 股份
8,386,836.90
2.97
47
603766
隆鑫 通用
8,324,941.00
2.95
48
600583
海油 工程
6,896,500.00
2.44
49
600660
福耀 玻璃
6,890,314.00
2.44
50
600267
海正 药业
6,837,931.01
2.42
51
600171
上海 贝岭
6,401,078.60
2.27
52
600000
浦发 银行
5,654,625.00
2.00
注：注 ：买 入股 票成 本、 卖出股 票收 入均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
累计卖 出金 额超 出期 末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 元
序号
股票 代码
股票 名称
本期 累计 卖出 金额
占期 末基 金资 产净 值比 例 （％）
1
601989
中国 重工
51,060,226.89
18.10
2
002649
博彦 科技
30,666,967.10
10.87
3
600480
凌云 股份
30,034,255.76
10.65
4
601939
建设 银行
26,045,260.74
9.23
5
002194
武汉 凡谷
25,710,873.18
9.12
6
600585
海螺 水泥
24,789,739.60
8.79
7
000970
中科 三环
24,363,156.36
8.64
8
000718
苏宁 环球
24,268,231.34
8.60
9
600111
北方 稀土
23,107,000.00
8.19
10
600150
中国 船舶
22,933,648.00
8.13
11
002216
三全 食品
22,708,120.58
8.05
12
000598
兴蓉 投资
22,320,936.33
7.91
13
600316
洪都 航空
21,686,225.00
7.69
14
601111
中国 国航
21,548,722.00
7.64
15
600030
中信 证券
21,454,741.44
7.61
16
000922
佳电 股份
20,918,938.94
7.42
17
002142
宁波 银行
20,328,177.46
7.21
18
600118
中国 卫星
17,811,497.00
6.31
19
002520
日发 精机
17,618,198.73
6.25
20
600869
智慧 能源
17,070,040.00
6.05
21
601668
中国 建筑
16,553,902.10
5.87
22
600838
上海 九百
16,233,050.00
5.75
23
000002
万 科Ａ
15,855,260.85
5.62
24
601318
中国 平安
15,620,440.00
5.54
25
000090
深 天 健
15,409,148.00
5.46
26
002052
同洲 电子
14,953,148.78
5.30
27
601992
金隅 股份
14,303,475.99
5.07
28
601006
大秦 铁路
13,017,347.62
4.61
29
002342
巨力 索具
12,676,365.36
4.49
30
600028
中国 石化
12,635,023.89
4.48
31
000657
中钨 高新
11,360,617.30
4.03
32
600251
冠农 股份
11,202,380.92
3.97
33
601628
中国 人寿
10,899,646.52
3.86
34
601818
光大 银行
10,880,000.00
3.86
35
601601
中国 太保
10,762,102.00
3.82
36
601398
工商 银行
10,303,800.00
3.65
37
000858
五 粮 液
9,707,275.26
3.44
38
600859
王府 井
9,619,807.00
3.41
39
000063
中兴 通讯
9,319,471.28
3.30
40
002244
滨江 集团
9,298,688.06
3.30
41
601166
兴业 银行
8,315,981.00
2.95
42
600803
威远 生化
8,292,955.16
2.94
43
600184
光电 股份
8,122,746.00
2.88
44
603766
隆鑫 通用
7,487,721.00
2.65
45
600171
上海 贝岭
7,220,963.00
2.56
46
600036
招商 银行
6,579,715.35
2.33
47
601988
中国 银行
6,455,066.00
2.29
48
300275
梅安 森
6,199,189.60
2.20
49
300274
阳光 电源
5,847,357.76
2.07
注：注 ：买 入股 票成 本、 卖出股 票收 入均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
单位： 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,085,653,000.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
864,524,641.99
注：注 ：买 入股 票成 本、 卖出股 票收 入均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 元
序号
债券 品种
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
1
国家 债券
-
-
2
央行 票据
-
-
3
金融 债券
-
-
其中 ：政 策性 金融 债
-
-
4
企业 债券
-
-
5
企业 短期 融资 券
-
-
6
中期 票据
-
-
7
可转 债（ 可交 换债 ）
-
-
8
同业 存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
-
-
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
金额单 位： 元
序号
债券 代码
债券 名称
数量 （张 ）
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
证券 代码
证券 名称
数量 （份 ）
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
金额单 位： 元
序号
贵金 属代 码
贵金 属名 称
数量 （份 ）
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
金额单 位： 元
序号
权证 代码
权证 名称
数量 （份 ）
公允 价值 （元 ）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码
名称
持仓 量（ 买/卖）
合约 市值( 元)
公允 价值 变动( 元)
风险 说明
公允价 值变 动总 额合 计( 元)
-
股指期 货投 资本 期收 益( 元)
-
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元)
-
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括股 指期 货。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本期国 债期 货投 资政 策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
代码
名称
持仓 量（ 买/卖）
合约 市值( 元)
公允 价值 变动( 元)
风险 指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计( 元)
-
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元)
-
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
本期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
投资组 合报 告附 注
受到调 查以 及处 罚情 况
本基金 本报 告期 内， 本基 金投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规的 要求 ， 未 发现 基金投 资前 十名
证券的 发行 主体 本期 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、 处
罚的情 形。
申明基 金投 资的 前十 名股 票是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
期末其 他各 项资 产构 成
单位： 元
序号
名称
金额 （元 ）
1
存出 保证 金
493,101.14
2
应收 证券 清算 款
-
3
应收 股利
-
4
应收 利息
7,795.61
5
应收 申购 款
4,061.36
6
其他 应收 款
-
7
待摊 费用
-
8
其他
-
9
合计
504,958.11
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细
金额单 位： 元
序号
债券 代码
债券 名称
公允 价值
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
金额单 位： 元
序号
股票 代码
股票 名称
流通 受限 部分 的公 允价 值 （元）
占基 金资 产净 值比 例（ ％ ）
流通 受限 情况 说明
1
000002
万 科Ａ
24,674,080.13
8.75
临时 停牌
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
基金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 重大 诉讼 事项 。
基金投 资策 略的 改变
本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 的审计 机构是 德勤 华永会 计师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 。该 审计 机构首 次为本 基金提
供审计 服务 。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券 公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单 位： 元
券商名 称
交易 单元 数量
股票 交易
基金 交易
债券 交易
债券 回购 交易
权证 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
成交金 额
占当 期比 例
成交 金额
占当 期比 例
成交 金额
占当 期比 例
成交 金额
占当 期比 例
成交 金额
占当 期比 例
成交 金额
占当 期比 例
华融证 券
2
1,948,013,866.18
100.00%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
1,395,722.65
100.00%
-
其他重 大事 件
序号
公告 事项
法定 披露 方式
法定 披露 日期
1
1. 华融 新锐 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-03-19
2
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同摘 要
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-03-19
3
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-03-19
4
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-04-16
5
华融 证券 股份 有限 公司 关 于旗下 基金 持有 的股 票停 牌后估 值方 法变 更的 提示
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-07-09
6
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 更新摘 要
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-11-27
7
华融 新锐 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-11-27
8
关于 指数 熔断 机制 实施 后 基金配 套工 作安 排的 公告
三大 证券 报及 本基 金管 理 人网站
2015-12-31
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均 持有 的基 金份 额
持有 人结 构
机构投 资者
个人 投资 者
持有份 额
占总 份额 比例
持有 份额
占总 份额 比例
6,516
43,511.14
5,213,598.52
1.84%
278,305,010.19
98.16%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基 金总 份额 比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
-
-%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况
项目
持有 基金 份额 总量 的数 量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
开放式 基金 份额 变动 （仅 适用于 开放 式基 金）
单位： 份
项目
数值
基金合 同生 效日 （2015-04-15 ）的 基金 份额 总额
1,010,044,560.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额
-
本报告 期基 金总 申购 份额
10,962,116.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
737,488,067.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
283,518,608.71
发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况
项目
持有 份额 总数
持有 份额 占基 金总 份额 比 例
发起 份额 总数
发起 份额 占基 金总 份额 比 例
发起 份额 承诺 持有 期限
基金管 理人 固有 资金
-
-%
-
-%
-
基金管 理人 高级 管理 人员
-
-%
-
-%
-
基金经 理等 人员
-
-%
-
-%
-
基金管 理人 股东
-
-%
-
-%
-
其他
-
-%
-
-%
-
合计
-
-%
-
-%
-
