江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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江信同福 灵活配置混合型证券投 资基金2015年年度报告 摘要
2015 年12 月31日
基金管理 人：江信基金管理有限 公司
基金托管 人：中国光大银行股份 有限公司
送出日期 ：2016年03月29日
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度
报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月
28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自2015年8月28日（基金合同生效日）起至12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 江信同福
基金主代码 001675
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年08月28日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,223,233,303.50 份
基金合同存续 期 不定期
下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C
下属分级基金的交易代码 001675 001676
报告期末下属分级基金的份
额总额
135,010,818.41 份 1,088,222,485.09 份
注：本 基金 Ａ类 基金 份额 在认购 时收 取基 金认 购费 用；Ｃ 类基 金份 额不 收取 认购费 而是 在《 基金 合
同》生 效后 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费。
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金
通过灵活的资产配置，在股票、 固定收益证券和现金
等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力争
实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策
面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用
定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预
期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产
在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置
方案。
业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金， 属于较高预
期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风
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险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金属于主动式混合型
证券投资基金，属于较高
预期风险、较高预期收益
的证券投资基金，通常预
期风险与预期收益水平高
于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金。
本基金属于主动式混合型
证券投资基金，属于较高
预期风险、较高预期收益
的证券投资基金，通常预
期风险与预期收益水平高
于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 唐景丽 张建春
联系电话 010-57380962 010-63639180
电子邮箱 tangjl@jxfund.cn
zhangjianchun@cebbank.
com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.jxfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年08 月28日-2015年
12 月31日
2015 年08月28日-2015年
12月31日
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江信同福A 江信同福C
本期已实现收益 2,234,694.20 2,870,952.56
本期利润 3,294,207.93 4,661,628.17
加权平均基金份额本期利润 0.0255 0.0122
本期加权平均净值利润率 2.52% 1.19%
本期基金份额净值增长率 2.56% 2.37%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2015年末
期末可供分配利润 674,035.10 4,434,634.21
期末可供分配基金份额利润 0.0050 0.0041
期末基金资产净值 136,779,476.45 1,101,474,026.80
期末基金份额净值 1.0131 1.0122
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 2.56% 2.37%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2015 年8 月28 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时间
未满一 年。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
4 、 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分的 期
末余额 的孰 低数 。表 中的" 期末" 指报 告期 最后 一日 ， 即12 月31 日 ，无 论该 日是 否为开 放日 或交 易所
的交易 日。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(江信同福A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.54% 0.14% 9.18% 0.88% -6.64% -0.74%
自基金合同生效日起
至今（2015年08月28
2.56% 0.13% 9.44% 0.95% -6.88% -0.82%
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日-2015 年12月31日）
阶段
(江信同福C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.39% 0.14% 9.18% 0.88% -6.79% -0.74%
自基金合同生效日起
至今（2015年08月28
日-2015 年12月31日）
2.37% 0.13% 9.44% 0.95% -7.07% -0.82%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2015 年8 月28 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时间
未满一 年。 图示 日期 为2015 年8月28日至2015 年12 月31 日。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效日 起6 个 月内为 建仓 期。 截至 报告 日本基 金的 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 中基 金投资 组合 比例 限制 中规 定的各 项比 例， 股票 资产 的投资 比例 占基 金资 产
的0-95% ； 在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证 金 后， 现金 或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
江信同福A 业绩比较基准
2015-08-28 2015-09-16 2015-10-09 2015-10-27 2015-11-11 2015-11-27 2015-12-15 2015-12-31
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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江信同福C 业绩比较基准
2015-08-28 2015-09-16 2015-10-09 2015-10-27 2015-11-11 2015-11-27 2015-12-15 2015-12-31
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2015 年8 月28 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时间
未满一 年。 图示 日期 为2015 年8月28日至2015 年12 月31 日。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效日 起6 个 月内为 建仓 期。 截至 报告 日本基 金的 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 中基 金投资 组合 比例 限制 中规 定的各 项比 例， 股票 资产 的投资 比例 占基 金资 产
的0-95% ； 在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 现金 或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
江信同福A 业绩比较基准
2015 年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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江信同福C 业绩比较基准
2015 年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本 基金 合同 于2015 年8 月28日 生效 ，本 期按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
(江信同
福A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 0.125
1,586,662.
59
5,112.41 1,591,775.00
合计 0.125
1,586,662.
59
5,112.41 1,591,775.00
年度
(江信同
福C)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 0.115
1,278,740.
38
20,829.09 1,299,569.47
合计 0.115
1,278,740.
38
20,829.09 1,299,569.47
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
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江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）
批准设立的基金管理公司， 注册资本1.8亿元人民币， 股东为： 国盛证券有限责任公司、
恒生阳光集团有限公司、 金麒麟投资有限公司、 鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭
聚福投资管理有限合伙企业。 目前， 各家持股 比例分别为：30%、17.5% 、17.5%、17.5% 、
17.5% 。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。 截至2015年12月31日， 本基金管理人管理的 开放式基金为： 江信
聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型证券投资基金。 同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑昱
本基金
的基金
经理， 公
司固定
收益投
资总监
2014年05月
29日
－ 15
郑昱先生，中共党员，博
士，副教授。毕业于河海
大学水文水资源专业，曾
任南昌工程学院教师、青
海证券有限责任公司研究
员，江南证券有限责任公
司研究所研究员、 副所长，
江西江南信托股份有限公
司固定收益部副总经理、
总经理，中航信托股份有
限公司固定收益部总经
理，现任江信基金管理有
限公司固定收益投资总
监。
注：1 、该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，任 职日期 为基 金合 同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约 定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为保护各类投资人的利益， 公平对待各类投资人， 避免不正当关联交易、 利益输送
等违法违规行为， 本公司根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《江信基 金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭 式基金、 开放式基
金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方
面全部纳入公平交易管理中。
本报告期， 根据"时间优先， 价格优先" 原则， 本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了
公平交易； 未出现清算不到位的情况， 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投
资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人坚持公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应 的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金
管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《江信基金管理
有限公司公平交易管理制度》的规定。
本基金管理人通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向
交易价差进行专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司监察稽核
部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投资品
种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现了完
全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检
查； 对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。本报告期内，本基金未出现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内， 管理人在资产配置方面重点配置高等级信用债及利率债并适度配置蓝筹
股，保持较低的权益投资比例，同时增加了对可转债配置。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
基金合同生效日 （2015年8月28日） 截至2015年12月31日， 本基金A类基金份额净值
为1.0131 元， 本报告期份额净值增长率为2.56% ，C类基金份额净值为1.0122元， 本报告
期份额净值增长率为2.37%，同期业绩比较基准增长率为9.44%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场 及行业走势的简要展 望
我们认为从经济基本面看， 宏观经济运行依然处于弱势， 短期内难以翻转， 企业盈
利整体难以在短期内改观， 市场流动性充裕及风险偏好下降利好债券市场， 同时需要谨
防信用风险的上升。 股票市场经过调整后， 整体估值下移， 但是以创业板为代表的成长
股估值水平依然处于高位。一方面注册制的逐步推行及新股发行使得市场的供应量上
升， 另一方面市场估值相对高位难以吸引更多增量资金入市， 因此我们认为未来股票市
场更可能呈现震荡行情。 据此未来我们计划在资产配置方面将权益投资与固定收益资产
投资进行均衡配 置， 固定收益方面重点配置中短期限高等级信用债及利率债， 权益投资
方面重点关注高分红优质蓝筹股， 同时适当配置以消费升级、 技术创新为代表的成长股。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本 基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%， 若 《基金合同》 生 效不满3个月可不进
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行收益分配； 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于2015年11月17日进行了2015
年度第一次收益分配，江信同福A每10份基金份额派0.125元，江信同福C每10份基金份
额派0.115 元。本报告期末，尚存可供分配的利润共674,035.10元，滚存至下一期进行
分配。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
中国光大银行股份有限公司在江信同福灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守了 《证券 投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 及其他法 律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管协议
等的规定， 依法安全托管了基金的全部资产， 对江信聚福定期开放债券型发起式证券投
资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见
和建议。 按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损
害基金份额持有人利益的行为， 诚实信用、 勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的
义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
中国光大银行股份有限公司依 据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人-江信基金管理有限公司的投资运作、信
息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现基金 管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行
为。 该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人-江信基金管理有限公司编制的"江
信同福灵活配置混合型证券投资基金2015年年报"进行了复核，报告中相关财务指标、
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 审计 报告
大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师 陈静、 王铮铮2015年3 月15日对本基
金2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表和
财务报表附注出具了 大华审字[2016]000653 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 40,572,978.59
结算备付金
8,512,949.96
存出保证金
70,483.68
交易性金融资产 7.4.7.2 194,960,153.71
其中：股票投资
35,757,951.91
基金投资
－
债券投资
159,202,201.80
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 451,601,197.40
应收证券清算款
569,113,484.84
应收利息 7.4.7.5 2,401,639.61
应收股利
－
应收申购款
42,400.00
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
1,267,275,287.79
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
27,000,000.00
应付证券清算款
－
应付赎回款
493,113.36
应付管理人报酬
726,491.58
应付托管费
155,676.76
应付销售服务费
460,909.58
应付交易费用 7.4.7.7 53,434.22
应交税费
－
应付利息
11,655.00
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 120,504.04
负债合计
29,021,784.54
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 1,223,233,303.50
未分配利润 7.4.7.10 15,020,199.75
所有者权益 合计
1,238,253,503.25
负债和所有者权益总计
1,267,275,287.79
7.2 利 润表
会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年08 月28日至2015年12月31 日
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年08月28日至2015 年12月31日
一、收入
10,515,164.57
1.利息收入
4,987,056.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 184,115.53
债券利息收入
3,099,134.67
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,703,806.15
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,659,181.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,860,308.82
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 742,650.00
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 7.4.7.14 －
衍生工具收益 7.4.7.15 －
股利收益 7.4.7.16 56,223.00
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 2,850,189.34
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 18,737.06
减：二、 费用
2,559,328.47
1．管理人报酬
1,210,136.11
2．托管费
259,314.89
3．销售服务费
641,310.24
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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4．交易费用 7.4.7.19 141,727.11
5．利息支出
186,840.12
其中： 卖出回购金融资产支出
186,840.12
6．其他费用 7.4.7.20 120,000.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
7,955,836.10
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
7,955,836.10
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年08 月28日至2015年12月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年08月28日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
240,348,155.57 － 240,348,155.57
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
7,955,836.1
0
7,955,836.10
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
982,885,147.93
9,955,708.1
2
992,840,856.05
其中：1.基金申购款 1,059,989,204.52
10,583,063.
98
1,070,572,268.50
2.基金赎回款 -77,104,056.59 -627,355.86 -77,731,412.45
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-2,891,344.
47
-2,891,344.47
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,223,233,303.50
15,020,199.
75
1,238,253,503.25
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
初英
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
付明
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
刘健菲
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
江信同福灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会 （简称"中国证监会"） 证监许可[2015]1496 号文 《关于核准江信同福灵活配 置混合型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由江信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》和《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责在2015年8月
10日至2015年8月21日公开募集。
本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在投资
者认购/申购时收取认购/申购费用， 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为
A类基金份额， 其基金代码为001675,基金简称为"江信同福A"； 在投资者认购/申购时不
收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额,其
基金代码为001676,基金简称为"江信同福C" 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信同福A不包括认购资金利
息共募集127,337,397.62 元， 江信同福C不包括认购资金利息共募集112,999,629.74元，
合计240,337,027.36 元， 已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 大华验字[2015]000850
号验资报告予以验证。 经中国证监会备案， 《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》 于2015年8月28日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为240,348,155.57
份基金份额，其中认购资金利息折合11,128.21 基金份额。本基金的基金管理人为江信
基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公
司债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 可交换债券、 央行票据、 短期融资
券、 超短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工
具、 股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工
具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的0%-95%； 权证投资占基金资产
净值的0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以
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后变更投资品种的投资比例限额， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品
种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为： 沪 深300指数×50%+ 上证国债指数×50% 。 如果今后法律法规
发生变化， 或指数编制机构调整或停止该等指数的发布， 或者有更权威的、 更能为市场
普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准
的指数时， 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比
较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
本财务报表由本基金的基金管理人江信基金管理有限公司于2016年3月15日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－ 基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31 日的财务状况以及
2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
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产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产
和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同 且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。除此以外,金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 申购、 赎回、 转换 及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日
认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基 金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
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其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定
的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利
率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支 出。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分两种： 现金分红
与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若
投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 若期末未分配利润中的未实现
部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部 分； 若期末未分配利
润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
无。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分 部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
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金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许 的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票及债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在交易所上市的有价证券（包括股票、可转换债券、权证等），根据中国证
监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 ， 以收盘价估值， 上市债券以收盘净价估值， 期货合约以结算
价格估值。交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本进行后续计量。 本基金以其估值日
在证券交易所挂牌的市价 （ 收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境
未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价， 确定公允价格； 在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种， 选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。 交易所市场上市交易或挂牌转让的
含权固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估
值净价； 交易所上市不存在活跃市场的有价证券 （包括资产支持债券等） ， 采用估值技
术确定公允价值。 如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值， 基金管理人应持续评
估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（2）在交易所发行的未上市品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 首次
发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下， 按成本计量； 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市
股票， 按交易所上市的同一股票的市价估值； 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一
股票在交易所上市后， 按交易所上市的同一股票的市价估值； 非公开发行有明确锁定期
的股票，按本文附件确定公允价值。本基金分为以下几类进行估值：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在 交易所上市后，按交易所上
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市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
4）已经发行未上市期间的债券按以下原则处理：①交易所市场发行未上市或未
挂牌转让的债券， 对存在活跃市场的情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量
日的公允价值； 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 应对市场报价进
行调整以确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则应
采用估值技术确定其公允价值。 ②对银行间市场未上市， 且第三方未提供估值价格的债
券， 在发行利 率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下， 采用成本估值。 ③分离交易可转债， 上市日前， 按未上市有价证券估值原
则分别对债券和获配的权证进行估值； 自上市日起， 债券和获配的权证按上市有价证券
估值原则进行估值。
3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有 限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券 的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴个人所得税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
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暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
恒生阳光集团有限公司 管理人的股东
金麒麟投资有限公司 管理人的股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 管理人的股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 管理人的股东
江信基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中江国际信托股份有限公司 管理人股东的股东
7.4.9 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年08 月28日至2015年12月31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国盛证券有限
责任公司
108,337,116.81 92.08%
7.4.9.1.2 权证交易
本期（2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过
关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年08 月28日至2015年12月31 日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣
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第 25 页 共 37 页
总量的比例 余额 金总额的比例
国盛证券有限
责任公司
79,227.04 92.08% 43,664.01 86.49%
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年08月28日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的 管理费
1,210,136.11
其中： 支付销售机构的
客户维护费
9,781.17
注： 基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.70% 年 费率计 提， 基金 管理 费每 日计算 ， 逐 日累 计至 每
月月末 ，按 月支 付。 管理 费的计 算方 法如 下：
H=E ×0.70% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.9.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年08月28日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
259,314.89
注： 基 金的 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值的0.15% 的年费 率计 提， 基金 托管 费每日 计算 ， 逐 日累 计
至每月 月末 ，按 月支 付。 托管费 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.9.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
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各关联方名称 2015年08月28日至2015年12 月31日
江信同福A 江信同福C 合计
国盛证券有限责任公
司
－ 93,640.63 93,640.63
中国光大银行股份有
限公司
－ 10,352.77 10,352.77
江信基金管理有限公
司
－ 19,975.27 19,975.27
合计 - 123968.67 123968.67
7.4.9.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本期（2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未与关
联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.9.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年08月28日至2015年12月31日
江信同福A 江信同福C
基金合同生效日持有的基
金份额
9,999,194.
44
－
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额
9,999,194.
44
－
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.41% －
7.4.9.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
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关联方名称
本期末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
江信
同福
A
国盛证券有限
责任公司
49,999,972.22 37.03%
江信
同福
A
中江国际信托
股份有限公司
50,001,430.55 37.04%
7.4.9.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年08 月28日至2015年12月31 日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行
股份有限公司
40,572,978.59 159,491.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与 关联方 承销证券的情况
本期（2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未在承
销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说 明
本期（2015年8月28日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金无其他
关联交易事项的说明。
上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受 限证 券类 别 ：新股
证券 证券 成功 可流 流通受 限 认购 期末估 值 数量 期末 期末
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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代码 名称 认购日
通日 类型
价格
单价
（单
位：
股）
成本总 额 估值总 额
0027
78
高科
石化
2015-12-
24
2016
-01-
06
新股申 购 8.50 8.50
5,60
0
47,600.0
0
47,600.0
0
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本期末（2015 年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2015年12月31日止， 本基金未持有从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款。
7.4.10.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2015年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额27,000,000.00 元,于2015 年1月4日到期。 该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据 以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
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于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层级的余额为38,417,953.71 元，属于第二层级的余额为156，542，
200.00 元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大
变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金 无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 35,757,951.91 2.82
其中：股票 35,757,951.91 2.82
2 固定收益投资 159,202,201.80 12.56
其中：债券 159,202,201.80 12.56
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 451,601,197.40 35.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 49,085,928.55 3.87
7 其他各项资产 571,628,008.13 45.11
8 合计 1,267,275,287.79 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 25,566,380.85 2.06
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,191,571.06 0.82
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务 业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 35,757,951.91 2.89
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000063 中兴通讯 600,000 11,178,000.00 0.90
2 600406 国电南瑞 600,000 10,008,000.00 0.81
3 000970 中科三环 549,946 7,715,742.38 0.62
4 600741 华域汽车 350,000 5,901,000.00 0.48
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5 002241 歌尔声学 12,000 415,200.00 0.03
6 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01
7 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.01
8 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.01
9 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.01
10 002778 高科石化 5,600 47,600.00 －
11 300493 润欣科技 500 20,670.00 －
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 601857 中国石油 12,427,300.00 1.00
2 000063 中兴通讯 11,410,000.00 0.92
3 600406 国电南瑞 10,400,582.28 0.84
4 601328 交通银行 8,830,000.00 0.71
5 000970 中科三环 8,798,882.05 0.71
6 601939 建设银行 7,680,984.76 0.62
7 600741 华域汽车 5,665,629.00 0.46
8 601985 中国核电 5,596,000.00 0.45
9 601398 工商银行 2,932,978.43 0.24
10 601288 农业银行 2,086,500.00 0.17
11 002241 歌尔声学 417,120.00 0.03
12 300494 盛天网络 113,143.10 0.01
13 603299 井神股份 86,711.31 0.01
14 300490 华自科技 64,784.43 0.01
15 300491 通合科技 63,037.20 0.01
16 002778 高科石化 47,600.00 －
17 300493 润欣科技 3,435.00 －
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
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金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 601857 中国石油 12,366,000.00 1.00
2 601328 交通银行 9,113,378.50 0.74
3 601939 建设银行 7,818,253.85 0.63
4 601985 中国核电 6,541,454.00 0.53
5 601398 工商银行 3,290,985.66 0.27
6 601288 农业银行 2,284,000.00 0.18
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 76,624,687.56
卖出股票收入（成交）总额 41,414,072.01
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 92,046,200.00 7.43
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 65,148,000.00 5.26
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 2,008,001.80 0.16
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 159,202,201.80 12.86
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比 例大小排序的前 五名债券投资明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019429 14国债29 500,000 53,610,000.00 4.33
2 019502 15国债02 200,000 20,636,000.00 1.67
3 020082 15贴债08 180,000 17,800,200.00 1.44
4 1380396
13沈阳南科
债01
100,000 11,082,000.00 0.89
5 1480527
14京保障房
债
100,000 10,989,000.00 0.89
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未进行国 债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
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第 34 页 共 37 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前 十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,483.68
2 应收证券清算款 569,113,484.84
3 应收股利 －
4 应收利息 2,401,639.61
5 应收申购款 42,400.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 571,628,008.13
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受 限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002778 高科石化 － －
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在除 新股 申购之 外的 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
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的情形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主承销的证券、 从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
江信同
福A
236 572,079.74
122,483,65
8.25
90.72%
12,527,160
.16
9.28%
江信同
福C
2,223 489,528.78
1,040,584,
556.66
95.62%
47,637,928
.43
4.38%
合计 2,459 497,451.53
1,163,068,
214.91
95.08%
60,165,088
.59
4.92%
注： 本 基金 机构/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中， 对下 属各 类基 金份额 ， 比 例的 分母 采
用各自 类别 的份 额， 对 合计 数， 比 例的 分母采 用下 属各 类基金 份额 的合 计数 （ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
江信同福A 2,229,003.02 1.650000%
江信同福C 253,582.29 0.020000%
合计 2,482,585.31 0.200000%
注： 本 基金 机构/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中， 对下 属各 类基 金份额 ， 比 例的 分母 采
用各自 类别 的份 额， 对 合计 数， 比 例的 分母采 用下 属各 类基金 份额 的合 计数 （ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投 江信同福A >100
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资和研究部门负责人持有本
开放式基金
江信同福C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
江信同福A 10~50
江信同福C 0
合计 10~50
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
江信同福A 江信同福C
基金合同生效日(2015 年08月28日)
基金份额总额
127,341,981.30 113,006,174.27
本报告期期初基金份额总额 － －
本报告期基金总申购份额 12,522,348.62 1,047,466,855.90
减：本报告期基金总赎回份额 4,853,511.51 72,250,545.08
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 135,010,818.41 1,088,222,485.09
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2015 年3月28日，江信基金管理有限公司督察长变更，由严命有先生担任督察长一
职，该变更事项经江信基金管理有限公司第一届董事会2014年第一次临时会议审议通
过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕424号文核准批复。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
江信同 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金聘请的大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为第1年为本基金提供审计服务，
本年度应支付给会计师事务所的审计费为人民币肆万（40000）元整。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 1
9,322,931.
72
7.92% 6,817.81 7.92%
国盛证券 2
108,337,11
6.81
92.08% 79,227.04 92.08%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
长城证券 － － － － － －
国盛证券
375,468,60
0.00
100.00%
14,079,700
,000.00
100.00% － －
§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
无。
江信基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十九日
