诺安纯债定 期开放债券 型证券投资 基金
2015 年年 度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。
诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
场内简 称 诺安纯 债
基金主 代码 163210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 882,740,592.33 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证 券交 易所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-24
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安纯 债 诺 安债 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 诺安纯 债 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 163210 163211
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 690,326,920.31 份 192,413,672.02 份
注：本 基金 的 A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易，上 市交 易的 证券 交易 所为“ 深 圳证 券交易
所”，场 内简 称“诺安 纯债”，场 内代 码“163210”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投
资组合 的积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、 封闭 期投 资策 略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动 性 需求 ， 原则 上本 基金在 投 资管 理中 将持 有债 券的 组 合久 期与 封闭 期进行适
当 的 匹配 。 同 时，在遵 守本 基 金有 关投 资限 制与 投资 比 例的 前提 下，将主要投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在 开 放期，本基 金原 则上将 使 基金 资产 保持 现金 状态 ， 基 金管 理人 将采 取各种
有效管 理措 施， 保障 基金 运作安 排， 防范 流动 性风 险， 满 足开 放期 流动 性 的 需
求 。在开 放期 前根 据市 场情 况 ， 进 行相 应压 力测 试，制 定开 放期 操作 规范流程
和应急 预案 ，做 好应 付极 端情况下 赎回 的准 备。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 和风 险水 平高 于货 币 市场 基金，低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数
据和指 标
2015 年 2014 年
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效
日)-2013 年 12 月31 日
诺安 纯债 诺 安债 C 诺安纯 债 诺 安债 C 诺安纯 债 诺 安债 C
本期已 实现
收益
65,693,689.53 17,217,126.11 47,745,501.37 12,450,899.69 18,995,324.86 4,764,648.48
本期利 润 106,177,855.37 28,397,752.89 109,928,274.60 29,740,877.10 -9,700,608.72 -3,289,668.63
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.1538 0.1476 0.1593 0.1543 -0.0141 -0.0169
本期基 金份
额净值 增长
率
13.45% 13.02% 16.13% 15.67% -1.40% -1.70%
3.1.2 期 末数
据和指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.1920 0.1786 0.0968 0.0891 -0.0141 -0.0171
期末基 金资
产净值
896,789,515.90 247,213,120.77 790,553,747.65 218,873,396.59 679,941,650.09 189,821,027.80
期末基 金份
额净值
1.299 1.285 1.145 1.137 0.986 0.983
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 申购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用后实 际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安 纯债
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.01% 0.08% 1.09% 0.01% 1.92% 0.07%
过去六 个月 7.09% 0.07% 2.17% 0.01% 4.92% 0.06%
过去一 年 13.45% 0.09% 4.31% 0.01% 9.14% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
29.90% 0.12% 11.92% 0.01% 17.98% 0.11%
诺 安债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.96% 0.08% 1.09% 0.01% 1.87% 0.07%
过去六 个月 6.91% 0.07% 2.17% 0.01% 4.74% 0.06%
过去一 年 13.02% 0.09% 4.31% 0.01% 8.71% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
28.50% 0.12% 11.92% 0.01% 16.58% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 首个 申购 赎回 开放 日当日 的三 年期 定期 存款 税后收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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诺 安债 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
诺安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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诺 安债 C
注：本 基金 的基 金合 同于 2013 年 3 月 27 日生 效,2013 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 的基 金合 同于2013 年3 月27 日 生效,截止2015 年12 月31 日,本基 金未进 行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固定收益部
总监、 总裁 助
2013 年 5
月25 日
- 10
理学硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于华泰证券诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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理 、 诺安 纯债
定期开放债
券基金 经理 、
诺安鸿鑫保
本混合基金
经理、 诺安 信
用债券一年
定期开放债
券基金 经理 、
诺安稳固收
益一年期定
期开放债券
基金经 理、 诺
安泰鑫一年
定期开放债
券基金 经理 、
诺安优化收
益债券基金
经理、 诺安 永
鑫一年定期
开放债券基
金 经 理、 诺安
保本混合基
金 经 理、 诺安
汇鑫保本混
合基金 经理 、
诺安聚利债
券基金 经理 、
诺安裕鑫收
益定期开放
债券基金经
理 、 诺安 利鑫
保本混合基
金 经 理、 诺安
景鑫保本混
合基金 经理 。
有限责任公司、招商基金管
理有限公司，从事固定收益
类品种的研究、投资工作。
曾于2010 年8 月至2012 年8
月任招商安心收益债券型证
券投资基金基金经理，2011
年3 月至2012 年8 月任 招商
安瑞进取债券型证券投资基
金基金 经理 。2012 年 8 月加
入诺安基金管理有限公司，
任投资经理，现任固定收益
部总监 、总 裁助 理。2013 年
5 月起任诺安鸿鑫保本混合
型证券投资基金及诺安纯债
定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 ，2013 年 6 月起
任诺安信用债券一年定期开
放债券型证券投资基金基金
经理，2013 年 8 月 起任 诺安
稳固收益一年期定期开放债
券型证券投资基金基金经
理， 2013 年 11 月起 任诺 安泰
鑫一年定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理，2013 年
12 月 起任 诺安 优化 收益 债券
型证券投资基金基金经理，
2014 年 6 月起 任诺 安永 鑫收
益一年定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理，2014 年
11 月 起任 诺安 保本 混合 型证
券投资基金、诺安汇鑫保本
混合型证券投资基金及诺安
聚利债券型证券投资基金基
金经理 ，2015 年 3 月起 任诺
安裕鑫收益两年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理， 2015 年 12 月起 任诺 安利
鑫保本混合型证券投资基金
基金经理和诺安景鑫保本混
合型证券投资基金基金经
理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投
资 基 金法》 及其 他有 关法律 法 规,遵守 了 《 诺安 纯债定 期 开放 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同》 的规
定,遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司 设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 中国 经济 内 生增长 动 力继 续放 缓， 全 年GDP 增速 跌破7% ， 为多 年以来 首 次。 在 总需
求弱于总供给 的格局下 ， 通胀维持低位 。中国央 行 实行稳中偏松 的货币政 策 ，多次降准 降息，并
频繁采取常备 借贷便利 和 中期借贷便利 操作，保 持 银行体系流动 性相对宽 松 。此外，A 股全年动
荡 不 已， 年中 巨幅 调整 历史 罕 见， 金融 市场 额 外新 增天量 避险 需求 。 总 体而 言， 基 本面、 政策 面、
资金面 利好 不断 ，且 配债 需求持 续旺 盛， 国内 债券 市场创 记录 地走 出连 续两 年的牛 市行 情。
投资运 作上 ， 诺安 纯债 维 持了较 高的 债券 杠杆 和久 期， 全年 坚持 高杠 杆、 重 仓信用 债的 策略 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末 ，诺安纯 债 A 的基金份额 净值为 1.299 元。本报告 期基金份额 净值增长率 为
13.45% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为 4.31%。
截至报告期末 ，诺安纯 债 C 的基金份额 净值为 1.285 元。本报告 期基金份额 净值增长率 为
13.02% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为 4.31%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为目 前信 贷和 社会 融资增 速已 经接 近央 行的 控制目 标， 随着 年初PMI 等 数据继 续下 行，
宏观经 济复 苏动 力已 经转 弱。 改革 为中 长期 增长 带 来动力 ， 但短 期阵 痛在 所 难免 。 货 币政 策方 面，
我 们 预计， 中短 期内 边际上 继 续收 紧空 间不 大。 经过 13 年 下半 年的 持续 下跌， 债券 市场 投资 价值
已经显现。随 着一季度 流 动性的好转， 供需状况 的 改善，预计债 券市场有 望 逐步反弹， 但我们对
信用风 险暴 露的 可能 性仍 保持高 度关 注。
诺安纯债在保 持组合流 动 性的前提下， 将继续以 配 置为主，保持 适度杠杆 ， 并积极寻找潜 在
的交易 性机 会。 同时 将继 续加强 对持 仓债 券信 用资 质的跟 踪管 理， 严控 信用 风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的50% ，若 《基 金合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安纯债 定 期开放债券证 券投资基 金 的管理人—— 诺安基金 管 理有限公司在 诺
安纯债 定期 开放 债券 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎 回价 格计 算、诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 诺安 纯债 定期开 放债 券证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安纯债定期开放债券证券投资基金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及其 经办 注册会 计 师王 明静 、吴 迪于 2016 年 3 月 25
日出具 了德师 报(审) 字(16) 第P0697 号 “无 保留 意见的 审 计报 告” 。 投 资者 可以通 过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,914,350.06 2,824,050.01
结算备 付金 5,947,870.42 17,643,103.64
存出保 证金 - 18,000.28
交易性 金融 资产 1,687,513,457.20 1,651,802,950.95
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,687,513,457.20 1,651,802,950.95
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 41,124,149.10 44,100,639.05 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,737,499,826.78 1,716,388,743.93
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 591,999,190.50 705,198,724.70
应付证 券清 算款 55,957.29 290,723.45
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 673,952.88 600,554.55
应付托 管费 192,557.99 171,587.02
应付销 售服 务费 83,232.99 74,420.46
应付交 易费 用 10,374.80 10,662.02
应交税 费 127,493.40 127,493.40
应付利 息 154,430.26 357,434.09
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,000.00 130,000.00
负债合 计 593,497,190.11 706,961,599.69
所有者权益：
实收基 金 882,740,592.33 882,741,118.89
未分配 利润 261,262,044.34 126,686,025.35
所有者 权益 合计 1,144,002,636.67 1,009,427,144.24
负债和 所有 者权 益总 计 1,737,499,826.78 1,716,388,743.93
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额总 额 882,740,592.33 份 ，其 中，A 类基 金份 额净
值人民 币1.299 元， 基金 份额 690,326,920.31 份；C 类基 金份 额净 值人 民币1.285 元， 基金 份额
192,413,672.02 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
一、收入 166,254,654.23 175,550,701.30 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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1.利息 收入 108,688,843.89 94,796,623.99
其中： 存款 利息 收入 159,713.47 195,735.49
债券利 息收 入 108,407,720.71 94,546,106.76
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 121,409.71 54,781.74
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 5,901,017.72 1,281,326.67
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,901,017.72 1,281,326.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
51,664,792.62 79,472,750.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
- -
减：二、费用 31,679,045.97 35,881,549.60
1．管 理人 报酬 7,512,886.18 6,577,189.40
2．托 管费 2,146,539.01 1,879,196.90
3．销 售服 务费 929,206.59 817,512.90
4． 交易 费用 2,117.40 4,919.98
5． 利息 支出 20,801,080.16 26,319,765.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 20,801,080.16 26,319,765.18
6． 其他 费用 287,216.63 282,965.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
134,575,608.26 139,669,151.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
134,575,608.26 139,669,151.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 134,575,608.26 134,575,608.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1.基金 申购 款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2.基 金赎 回款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 139,669,151.70 139,669,151.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-7,749.04 3,063.69 -4,685.35
其中：1.基金 申购 款 644,454.13 39,368.83 683,822.96
2.基 金赎 回款 -652,203.17 -36,305.14 -688,508.31
四 、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称 “ 本基 金”)， 经中 国证 监会 （ 证 监许可 【2012】
1463 号 ） 《 关于 核准 诺安 纯债 定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金募 集的 批复》 批准， 于2013 年 2 月 28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经国 富浩华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 验 ，
截至 2013 年 3 月 26 日止， 通 过场 内认 购方 式募 集资 金 净额 为人 民币 33,635,000.00 元， 有效 认
购金额产生的利息折合为 2,273.00 份基金份额; 通过场外认购方式募集资金净额为人民币
848,802,282.21 元， 有 效认购 金额 产生 的利 息折 合为 332,153.49 份基 金 份额； 通过 场内 及场
外 认 购方 式募 集基 金份额882,771,708.70 份, 投 资者 户 数共计 6,512 户。 基金 合 同生 效日为 2013
年3 月 27 日 ，合 同生 效日基 金 份额为 882,771,708.70 份基 金单 位。
经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称： 深交 所） 深证 上【2013】196 号 文核 准同 意，本 基金 A 类基
金份额 （ 以下 简称 “ 诺安 纯债” ） 于2013 年 6 月24 日在深 交所 挂牌 交易 。 未 上市交 易的 份额 托管
在场外 ， 其 中诺安 纯债 可 跨系统 转托 管至 深圳 证券 交易所 场内 后即 可上 市流 通，C 类基 金份 额（ 以
下简称 “诺 安 债C” ） 不 能进 行 跨系 统转 托管 至场 内。 本 基金自 2013 年6 月24 日开 通诺 安纯 债的
跨系统 转托 管业 务。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金合 同》 、 《诺 安纯
债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等文 件已按 规定 报送 中国 证监 会备案 。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致， 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的说 明。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日， 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.5 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.6.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.6.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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7.4.6.2 关 联方 报酬
7.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
7,512,886.18 6,577,189.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,640,896.12 2,482,351.79
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×0.70%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,146,539.01 1,879,196.90
注：基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺 安债 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管 理人)
- 120,951.33 120,951.33
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托 管人)
- 685,224.54 685,224.54
合计 - 806,175.87 806,175.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺 安债 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管 理人)
- 106,171.77 106,171.77
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托 管人)
- 602,090.62 602,090.62
合计 - 708,262.39 708,262.39
注 ： 本基金 A 类 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金份 额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40%。
本基金 销售 服务 费按 前一 日C 类基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
H=E×0.40%÷当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提 的销 售服 务费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款
指令， 基金 托管 人复 核后 于次月 前2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定节 假 日、公休日 等，支付
日期顺 延。
7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
2,914,350.06 29,299.99 2,824,050.01 53,354.76
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.7 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ，本 基金 无暂时 停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额272,999,190.50 元 ，是 以如 下债 券作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101352007 13 温公 用 MTN001 2016 年1 月4 日 107.78 400,000 43,112,000.00
101353007 13 西永 MTN002 2016 年1 月4 日 108.12 300,000 32,436,000.00
101364005 13 连城 投 MTN001 2016 年1 月4 日 108.11 500,000 54,055,000.00
1282430 12 湖交 投 MTN2 2016 年1 月5 日 104.86 300,000 31,458,000.00
1380255 13 铜陵 建投 债 2016 年1 月5 日 107.66 500,000 53,830,000.00 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
1382051 13 张江 MTN1 2016 年1 月5 日 105.10 400,000 42,040,000.00
1382094 13 巨化 MTN1 2016 年1 月5 日 103.06 300,000 30,918,000.00
1382128 13 张江 MTN2 2016 年1 月5 日 105.03 200,000 21,006,000.00
合计
2,900,000 308,855,000.00
7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额319,000,000.00 元 ， 分别于 2016 年1 月 6 日及 2016 年 1 月 7 日(先后) 到 期。 该类
交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易 的债券或在新质押式回购 下转入质押库的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
1,687,513,457.20 元， 无属 于第 一层 级和 第三 层级 的余额 。(2014 年 12 月 31 日 ，第 一层 级：
195,966,600.00 元， 第二层 级 ：1,455,836,350.95 元，无 属于 第三 层级 的余 额。)
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市 的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,687,513,457.20 97.12
其中： 债券 1,687,513,457.20 97.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,862,220.48 0.51
7 其他各 项资 产 41,124,149.10 2.37
8 合计 1,737,499,826.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,471,000.00 2.66
其中： 政策 性金 融债 30,471,000.00 2.66
4 企业债 券 1,104,253,457.20 96.53
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 552,789,000.00 48.32
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,687,513,457.20 147.51
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101366004 13 湖交 投 MTN001 500,000 54,175,000.00 4.74
2 101364005 13 连城 投 MTN001 500,000 54,055,000.00 4.73
3 1380255 13 铜陵 建投 债 500,000 53,830,000.00 4.71
4 124388 13 任城 债 500,000 53,780,000.00 4.70
5 1380238 13 姜堰 发展 债 500,000 52,950,000.00 4.63
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,124,149.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,124,149.10
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票.
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
诺安
纯债
4,789 144,148.45 159,856,478.13 23.16% 530,470,442.18 76.84%
诺安
债 C
1,654 116,332.33 25,003,375.00 12.99% 167,410,297.02 87.01%
合计 6,443 137,007.70 184,859,853.13 20.94% 697,880,739.20 79.06%
注： ① 分级 基金 机构/ 个人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中, 对 下属 分级基 金, 比例 的分 母采
用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数( 即期末基金份额总
额)。
②户均 持有 的基 金份 额合 计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
诺 安债 C
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中航工业集 团财务 有限责 任公司（中 航工 业
财务）
30,004,050.13 4.35%
2 天平汽 车保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 20,001,700.00 2.90%
3 中国广核集 团有限 公司企 业年金计划 －中 国
工商银 行股 份有 限公 司
10,658,722.00 1.54%
4 英大泰和人寿保险股份有限公司- 传统保险
产品
10,000,800.00 1.45%
5 中国南方电 网有限 责任公 司企业年金 计划 －
中国工 商银 行股 份有 限公
10,000,350.00 1.45%
6 乌鲁木齐铁 路局企 业年金 计划－中国 建设 银
行股份 有限 公司
10,000,350.00 1.45%
7 兰州铁路局 企业年 金计划 －中国工商 银行 股
份有限 公司
10,000,350.00 1.45%
8 中国交通建 设集团 有限公 司企业年金 计划 －
交通银 行股 份有 限公 司
10,000,350.00 1.45%
9 中欧盛 世资 产－ 兴业 银行 －盈科 值 得 5 号特
定多客 户资 产管 理计
8,123,668.00 1.18%
10 中国航天科 工集团 公司企 业年金计划 －中 国
银行股 份有 限公 司
4,999,675.00 0.72%
10 王雪光 4,999,675.00 0.72%
注：以 上信 息中 ，持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限公 司提 供。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 诺安纯 债 297.13 0.0000% 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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持有本 基金 诺 安债 C 701.88 0.0004%
合计
999.01 0.0001%
注： ① 分级 基金 机构/ 个人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中, 对 下属 分级基 金, 比例 的分 母采
用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数( 即期末基金份额总
额)。
②户均 持有 的基 金份 额合 计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
诺安纯 债 0
诺 安债 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安纯 债 0
诺 安债 C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安纯 债 诺 安债 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月27 日 ）基金 份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 690,277,422.12 192,463,696.77
本报告 期基 金总 申购 份额 49,498.19 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - 50,024.75
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 690,326,920.31 192,413,672.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审 计费为8 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 年度报告摘要
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2、 本报 告期 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况：
无
3、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作 所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 102,912,953.43 100.00% - - - -
中信建投 - - 16,528,200,000.00 100.00% - -
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
