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诺安回报A(000714)

诺安回报:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度 报告摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日止。


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§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺安稳 健回 报混 合 基金主 代码 000714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,352,751,813.78 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000714 002052 报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 420,759,541.76 份 1,931,992,272.02 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 , 把 握投 资市 场的 变化趋 势,力求 在有 效分 散风险 的同时 获得 长期 稳定 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金将 采用“自 上而 下”的 多因 素分 析决 策策 略,结 合定 性分 析和 定量分析 进 行 大类 资产 的配 置。具体 而 言,首先 利用 经济 周期 理 论,对宏 观经 济的经济 周 期 进行 预测,在此 基础上 形 成对 不同 资产 市场 表现 的 预测 和判 断, 确 定基金 资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ,并 随着 各类 证券 风险收 益特 征的 相对 变 化 , 动态调 整组 合中 各类 资产 的比例 , 以规 避或 分散 市 场风险 , 为基 金带 来稳健回 报。 1 、大类资产配 置策略方 面 ,本基金将采 取战略性 资 产配置和战术 性资产配 置 相结合 的策 略, 根据 市场 环境的 变化 , 在 长期 资产 配置保 持稳 定的 前提 下 , 积 极进行 短期 资产 灵活 配置 , 力图通过 时机 选择 构建在 承 受一 定风 险前 提下获取 较高收 益的 资产 组合 。 2 、股票投资策 略方面, 本 基金通过对上 市公司盈 利 增长趋势以及 市场价格 趋 势两个维度的 综合考量 , 将好公司与好 股票有机 结 合,前瞻性地 把握 A 股市 场中存 在的 具有 综合 趋势 机会的 个股, 进一 步结 合 对上市 公司 品质 的评 价 构 建 最终的 投资 组合 。 3 、债券投资策 略方面, 本 基金的债券投 资部分采 用 积极管理的投 资策略, 具 体 包 括利 率预 测策 略、 收益 率 曲线 预测 策略、 溢价分 析 策略 以及 个券 估值 策略 。 4 、权证投资策 略方面, 本 基金将主要运 用价值发 现 策略和套利交 易策略等 。 作为辅 助性 投资 工具, 我们 将 结合 自身 资产 状况 审慎 投 资, 力 图获 得最 佳风险 调整收 益。 5、 股指 期货 投资 策略 本基金在股指 期货投资 中 将以控制风险 为原则, 以 套期保值为目 的, 本着谨 慎 的原则, 参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有 关规定 执行 。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 4 页 共 31 页


业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40%中证全 债 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 预期风险 与收 益低 于股 票型 基 金, 高 于债 券型 基金与 货币市 场基 金, 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指标 2015 年 2014 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 本期已 实现 收 益 99,174,355.21 588,670.56 20,221,176.36 - 本期利 润 99,025,911.53 8,346,632.74 44,992,185.97 - 加权平 均基 金 份额本 期利 润 0.0977 0.0077 0.0764 - 本期基 金份 额 净值增 长率 20.95% 0.93% 7.40% - 3.1.2 期末 数据 和指标 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配 基金份 额利 润 0.2610 0.2604 0.0375 - 期末基 金资 产 净值 546,503,469.13 2,508,344,632.74 395,748,412.82 - 期末基 金份 额 1.299 1.298 1.074 - 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 5 页 共 31 页


净值 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 ④自2015 年11 月18 日起, 本 基金 分设 两级 基金 份额 :A 类基 金份 额和C 类基 金份 额, 详情 请参 阅相关 公告 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





诺安 稳健 回报 混合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.85% 0.25% 11.02% 1.00% -8.17% -0.75% 过去六 个月 2.44% 0.30% -7.39% 1.60% 9.83% -1.30% 过去一 年 20.95% 0.48% 8.82% 1.49% 12.13% -1.01% 自基金 合同 生效起 至今 29.90% 0.48% 38.46% 1.39% -8.56% -0.91%








诺 安稳 健回 报混合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生效起 至今 0.93% 0.22% 1.11% 1.00% -0.18% -0.78% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:60%×沪深 300 指数+40%× 中 证全 债指 数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比较 诺安稳 健回 报A 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 6 页 共 31 页


诺安稳 健回 报C 注 : 本基 金建 仓期为 6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安稳 健回 报A 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 7 页 共 31 页


诺安稳 健回 报C 注:本 基金 基金 合同 于2014 年9 月15 日生 效,2014 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收 益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 基金 合同 于2014 年9 月15 日 生效 , 截止 2015 年 12 月31 日, 本 基金 未进行 利润 分配 。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 8 页 共 31 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2015 年12 月, 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金: 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货 币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长 混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安 增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基 金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放 式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混 合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安 油气能源股票 证券投资基金 (LOF) 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成 长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资 基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期 开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型 证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周心鹏 投资二部执 行 总 监、 诺安 中小盘精选 混合型证券 投资基金基 2014 年 9 月15 日 - 15 金融学硕士, 具有基金从业资 格。曾 先后 任职 于南 方证 券投 资银行 部、 中投 证券 金融 学硕 士,具 有基 金从 业资 格。 曾先 后任职于南方证券投资银行诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 9 页 共 31 页


金 经 理、 诺安 稳健回报灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理 部、中 投证 券投 资银 行部 、长 盛基金 研究 部和 华夏 基金 机构 投资部 。2010 年 1 月 加入诺 安 基金管 理有 限公 司, 任基 金经 理助理 ,现 任投 资二部 执行 总 监。2011 年 3 月至 2015 年 4 月任诺 安价 值增 长股 票证 券投 资基金 基金 经理,2014 年 3 月 至2015 年4 月任 诺安 优势行 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。2010 年 10 月起 任 诺安中 小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2014 年9 月 起任诺 安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 吴博俊 诺安优势行 业灵活配置 混合型证券 投资基金基 金 经 理、 诺安 稳健回报灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理及诺安创 新驱动灵活 配置混合型 证券投资基 金基金 经理 2015 年 6 月4 日 - 8 硕 士,2008 年加 入诺 安基金 管 理有限 公司 ,历 任研 究员 、基 金经理 助理 。2014 年 6 月起 任 诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型 证券投资 基金基 金经 理,2015 年 6 月 起任 诺安 稳健 回报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金 经理及 诺安 创新 驱动 灵活 配置 混合型证券投资基金基金经 理。 注:①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日,吴博俊 先生的任 职 日期为公司 作出决定 并对外 公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间,诺 安稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ,遵守了 《 诺安稳健回报 灵活配置 混 合型证券投 资基金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 10 页 共 31 页


新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司 对 连续 四个 季度 期间 内, 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 11 页 共 31 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年 我国 宏观 经济 运行 仍旧呈 现疲 弱态 势。2015 年四季 度 GDP 同比 增长 6.8%, 环比 增长 1.6%,均 低于 三季 度的 6.9%和 1.8% , 也低 于政 府年初 设 定的 7%的目 标, 这也是 中 国经 济连 续第 二年增 长未 达标 。 房地产 投资 放缓 , 制 造业 去产能 加快 , 基 建减 速, 带动投 资增 速再 次下 行。12 月末 投资 同比 增长10% , 增 速比 前三 季度 回落 0.3 个 百分 点, 是为 2015 年新 低。 从拉 动固定 资 产投 资的 三驾 马 车来看 , 房地 产投 资增 速 累计同 比1% ,12 月份 当月继 续 负增 长, 是 拖累 固定资 产 投资 增速 下滑 的 主要动 力; 制造 业投 资增 速比上 月回 落0.33 个百 分 点, 表 明行 业投 资去 产能 阶段仍 在继 续。 同时 , 基础设 施投 资年 底也 有所 减速, 为17.3%,增 速 比 1-11 月份 回落 0.7 个百 分点 。 与房 地产 相关 消 费增长 较快 ,汽 车、 通讯 类商品 增速 明显 回落 。12 月份社 会零 售总 额名 义增 长 11.1%,四 季度 较 三季度有所回 升。从商 品 分类看,与房 地产消费 相 关的建材、家 具、家电 类 商品销售增 长较快, 增速均 超过 去年 同期 。去 年一枝 独秀 的通 讯器 材类 商品销 售增 速下 降 3.4 个百 分 点; 由于 油价下 跌,汽 车、 石油 类商 品销 售尽显 疲态 ,由 于其 权重 较大, 因此 拖累 整体 消费 增长较 去年 回 落 1 个 百分点 。同 时, 消费 函数 的领先 指标 居民 收入 受经 济下行 而有 所放 缓。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.299 元 。本 报告 期基 金 份额 净值增 长 率为 20.95% , 同期 业绩比 较 基准 收益 率为 8.82% 。 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.298 元。 本报 告期 基 金 份额 净值增 长 率为 0.93%,同 期业 绩比 较 基准 收益 率为 1.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 稳增 长、 调结 构 的方 向应 该延 续, 经济 增 长仍 在中 枢下 移之 中。 人民 币是 否会 进一步贬值、 十三五规 划 以及新股注册 制等多重 因 素都会是对宏 观以及股 市 影响的重要 变量,因 此在现 阶段 大类 资产 类别 的配置 上, 我们 继续 维持 稳健+ 成长 的组 合。 股票投资方面 ,优质蓝 筹 股以及低估值 业绩增长 的 小市值成长股 都会是我 们 投资的方向, 如 国企改革、十 三五规划 等 政策相关的主 题投资也 会 不断挖掘。但 在震荡市 场 中,我们会 更注重个 股的业 绩增 长以 及转 型的 实际落 地效 果选 股。 同时 ,静待 注册 制推 出的 契机 。 债券与现金组 合投资方 面 ,在震动市中 我们会加 大 债券的配置比 例。但考 虑 到中长期利率 中 枢还将下行, 且经济还 面 临一些长期隐 忧,部分 信 用等级低的企 业债存在 违 约风险。因 此债券配诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 12 页 共 31 页


置上, 继续 以高 等级 、短 期限的 债券 作为 本产 品投 资部分 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 4 次,每次 收益 分配 比例 不得低 于 该次 可供 分配 利润的10%, 若 基金 合同 生效 不满3 个 月可 不进 行收 益分配 。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 13 页 共 31 页


持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基金 托管 人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——诺 安 基金管理有限 公 司在诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安稳 健回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投 资 基金 2015 年年 度报 告中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报告 、 投 资组 合报 告等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及其 经办 注册会 计 师王 明静 、吴 迪于 2016 年 3 月 25 日出具 了德 师报(审) 字(16) 第P0677 号 “无 保留 意见的 审 计报 告” 。 投 资者 可以通 过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 44,480,801.04 49,907,099.40 结算备 付金 285,550.45 22,853,774.47 存出保 证金 52,649.74 118,117.08 交易性 金融 资产 526,598,138.01 230,537,496.68 其中: 股票 投资 64,140,138.01 187,286,422.68 基金投 资 - - 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 14 页 共 31 页


债券投 资 462,458,000.00 43,251,074.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 2,283,001,844.50 99,000,268.50 应收证 券清 算款 200,039,899.89 - 应收利 息 4,968,812.14 571,407.75 应收股 利 - - 应收申 购款 - 87,713.93 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 3,059,427,695.77 403,075,877.81 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 297,561.87 5,462,514.23 应付管 理人 报酬 3,164,044.61 652,846.62 应付托 管费 527,340.80 108,807.78 应付销 售服 务费 164,537.85 - 应付交 易费 用 305,550.00 1,074,571.37 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 120,558.77 28,724.99 负债合 计 4,579,593.90 7,327,464.99 所有者权益:


实收基 金 2,352,751,813.78 368,449,702.82 未分配 利润 702,096,288.09 27,298,710.00 所有者 权益 合计 3,054,848,101.87 395,748,412.82 负债和 所有 者权 益总 计 3,059,427,695.77 403,075,877.81 注:① 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 2,352,751,813.78 份 ,其中 ,诺 安稳 健回 报 混合 A 基金 份额 净值 1.299 元, 基金 份额 总额 420,759,541.76 份; 诺安 稳健回 报 混合 C 基 金份 额 净值 1.298 元, 基金 份额 总额 1,931,992,272.02 份。 ② 上 年度 会计 期间为 2014 年9 月15 日(基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。


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7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民币 元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年9 月15 日(基金合同生 效日) 至2014 年12 月 31 日 一、收入 135,448,380.22 49,973,512.15 1.利息 收入 18,994,863.09 3,103,344.87 其中: 存款 利息 收入 3,647,906.05 1,316,487.01 债券利 息收 入 5,102,327.63 164,055.58 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 10,244,629.41 1,622,802.28 其他利 息收 入 - - 2.投 资收 益 (损 失以 “-”填 列 ) 96,400,958.47 21,236,208.49 其中: 股票 投资 收益 90,535,607.17 19,431,123.20 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,400,998.90 1,805,085.29 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 464,352.40 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7,609,518.50 24,771,009.61 4.汇兑 收益 ( 损失 以“- ”号填 列) - - 5.其 他收 入( 损失 以“- ”号填 列) 12,443,040.16 862,949.18 减:二、费用 28,075,835.95 4,981,326.18 1.管 理人 报酬 21,241,798.84 2,663,152.06 2.托 管费 3,540,299.87 443,858.69 3.销 售服 务费 164,537.85 - 4. 交易 费用 2,523,281.23 1,816,831.43 5. 利息 支出 387,506.33 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 387,506.33 - 6. 其他 费用 218,411.83 57,484.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 107,372,544.27 44,992,185.97 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 107,372,544.27 44,992,185.97 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 16 页 共 31 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 368,449,702.82 27,298,710.00 395,748,412.82 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 107,372,544.27 107,372,544.27 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 1,984,302,110.96 567,425,033.82 2,551,727,144.78 其中:1.基金 申购 款 5,264,279,553.79 1,408,527,093.22 6,672,806,647.01 2.基 金赎 回款 -3,279,977,442.83 -841,102,059.40 -4,121,079,502.23 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,352,751,813.78 702,096,288.09 3,054,848,101.87 项目 上年度可比期间 2014 年9 月 15 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 637,203,715.37 - 637,203,715.37 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 44,992,185.97 44,992,185.97 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -268,754,012.55 -17,693,475.97 -286,447,488.52 其中:1.基金 申购 款 6,153,861.97 423,328.98 6,577,190.95 2.基 金赎 回款 -274,907,874.52 -18,116,804.95 -293,024,679.47 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 17 页 共 31 页


四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 368,449,702.82 27,298,710.00 395,748,412.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥 成文______














______ 薛有为______














____ 薛 有为____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 简称 “ 本基金 ” ), 经中 国证 券监 督 管理委 员会(简 称 “ 中国 证监 会”) 证 监许可[2014]626 号 文 《 关于 核准诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 批准,于2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进 行公 开募集,经毕 马威 华 振会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 验 资, 募 集的 有效认 购 金额 为人 民币 637,203,715.37 元,其中 净 认 购 额为 人民币 637,040,651.08 元, 折合637,040,651.08 份基 金份 额, 有效 认 购金额 产生 的利 息 为人民 币163,064.29 元, 折合163,064.29 份基 金份额 于 基金 合同 生效 后归 入本 基 金。 基金 合同 生 效 日为 2014 年9 月15 日, 合同生 效日 基金 份额 为637,203,715.37 份 基金 单位。 根据《 诺安 基金 管理 有限 公司关 于诺 安稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金新增 基 金份额 类别 并修 改基 金合 同、托 管协 议部 分条 款的 公告》 , 自 2015 年 11 月 18 日起 ,本 基金 设两级 基金 份额 :A 类 基金 份 额和 C 类基 金份 额,A 类 基 金份 额的 基金 代码为 000714(与 分级 前 基金代 码相 同) 。新 设C 类基 金 份额 代码为 002052 。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人为中国工 商银行股 份有限公司 。 《诺 安稳健回 报灵活配置混合 型证券投 资基金基金合同 》 、 《诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。 本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 18 页 共 31 页


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致, 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的说 明。 7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 , 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整, 采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ,估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月 26 日, 相关 调整 对前 一估值 日 基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50%。 7.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.5 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.6.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.6.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 19 页 共 31 页


7.4.6.1.2 权证 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.6.2 关 联方 报酬 7.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月15 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 21,241,798.84 2,663,152.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 826,186.96 1,337,902.51 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1.5%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支 付日 期顺 延。 7.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年9 月15 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 3,540,299.87 443,858.69 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0.25%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产 中一 次 性支 取。 若遇法诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 20 页 共 31 页


定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。 7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交 易。 7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 9 月 15 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 44,480,801.04 3,022,190.94 49,907,099.40 466,806.88 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.7 期 末(2015 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300463 迈克 生物 2015 年5 月 21 日 2016 年 5 月 28 日 新发流 通受限 27.96 117.39 233,333 6,523,990.68 27,390,960.87 - 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 21 页 共 31 页


002781 奇信 股份 2015 年 12 月 16 日 2016 年 12 月 22 日 新发流 通受限 13.31 37.37 204,545 2,722,493.95 7,643,846.65 - 300477 合纵 科技 2015 年6 月 4 日 2016 年 6 月 10 日 新发流 通受限 10.61 53.00 32,153 341,143.33 1,704,109.00 - 002778 高科 石化 2015 年 12 月 28 日 2016 年 1 月 6 日 新发流 通受限 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 7.4.12.1.2 受 限证 券类 别:债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月23 日 2016 年 1 月 8 日 新发流 通受限 100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 - 注 : 截至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金无 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期 末持 有的 流通 受限权 证。 7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600219 南山 铝业 2015 年9 月 29 日 重大 事项 6.58 2016 年1 月 25 日 7.00 230,000 1,981,465.60 1,513,400.00 - 7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款,无抵 押债 券。 7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1.公允 价值 (1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 22 页 共 31 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2)以公 允价 值计 量的 金融工 具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 62,579,138.01 元, 属 于第二 层 级的 余额 为463,319,400.00 元, 属于 第三 层 级的余 额 为699,600.00 元,其 中列 入属 于第 三层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的债 券(2014 年 12 月 31 日:属 于第 一层 级 的余额 为189,245,988.68 元 , 属于 第二 层级 的余 额为 41,291,508.00 元, 无属于 第 三层 级的 余额 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。如 附注7.4.5.2 所述, 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、 深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 , 采用第三方 估值机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ,相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归 入第 二层 级。 2.除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 64,140,138.01 2.10 其中: 股票 64,140,138.01 2.10 2 固定收 益投 资 462,458,000.00 15.12 其中: 债券 462,458,000.00 15.12








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 23 页 共 31 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 2,283,001,844.50 74.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,766,351.49 1.46 7 其他各 项资 产 205,061,361.77 6.70 8 合计 3,059,427,695.77 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,756,496.99 1.33 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,168,159.40 0.04 E 建筑业 13,194,070.15 0.43 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,881,362.45 0.16 J 金融业 2,973,451.80 0.10 K 房地产 业 1,166,597.22 0.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 64,140,138.01 2.10 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 24 页 共 31 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300463 迈克生 物 233,333 27,390,960.87 0.90 2 002781 奇信股 份 204,545 7,643,846.65 0.25 3 002292 奥飞动 漫 60,000 3,102,600.00 0.10 4 300477 合纵科 技 32,153 1,704,109.00 0.06 5 600219 南山铝 业 230,000 1,513,400.00 0.05 6 002694 顾地科 技 86,736 1,457,164.80 0.05 7 300352 北信源 20,000 1,248,000.00 0.04 8 600209 罗顿发 展 91,020 1,220,578.20 0.04 9 600674 川投能 源 108,565 1,168,159.40 0.04 10 600510 黑牡丹 96,974 1,166,597.22 0.04 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站的 年 度报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票 名称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 16,497,006.00 4.17 2 601098 中南传 媒 15,740,061.69 3.98 3 600048 保利地 产 14,997,193.00 3.79 4 600030 中信证 券 12,992,476.08 3.28 5 601088 中国神 华 12,246,314.84 3.09 6 601668 中国建 筑 11,697,663.00 2.96 7 601988 中国银 行 8,999,725.00 2.27 8 601857 中国石 油 8,998,904.00 2.27 9 000558 莱茵体 育 8,998,655.09 2.27 10 601000 唐山港 8,998,327.00 2.27 11 600837 海通证 券 8,997,933.00 2.27 12 000712 锦龙股 份 8,996,723.00 2.27 13 300352 北信源 8,245,135.15 2.08 14 601669 中国电 建 8,197,180.72 2.07 15 601601 中国太保 8,102,386.93 2.05 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 25 页 共 31 页


16 002236 大华股 份 7,994,601.93 2.02 17 300085 银之杰 7,244,548.00 1.83 18 002403 爱仕达 7,132,339.26 1.80 19 600068 葛洲坝 6,997,988.00 1.77 20 000623 吉林敖 东 6,995,266.00 1.77 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600048 保利地 产 20,689,223.00 5.23 2 600016 民生银 行 20,009,409.64 5.06 3 600185 格力地 产 18,549,906.31 4.69 4 601318 中国平 安 18,456,168.56 4.66 5 601088 中国神 华 18,285,666.23 4.62 6 000718 苏宁环 球 17,762,145.02 4.49 7 601098 中南传 媒 15,331,710.38 3.87 8 002197 证通电 子 14,369,001.25 3.63 9 300406 九强生 物 13,506,024.25 3.41 10 600030 中信证 券 13,349,635.40 3.37 11 600502 安徽水 利 13,157,127.16 3.32 12 002236 大华股 份 12,572,837.40 3.18 13 601601 中国太 保 11,910,485.76 3.01 14 601988 中国银 行 11,651,970.00 2.94 15 000558 莱茵体 育 11,234,225.65 2.84 16 601668 中国建 筑 10,816,239.21 2.73 17 601000 唐山港 10,239,402.60 2.59 18 000712 锦龙股 份 8,968,922.22 2.27 19 601857 中国石 油 8,939,570.00 2.26 20 002653 海思科 8,517,259.52 2.15 21 600837 海通证 券 8,243,599.90 2.08 22 600491 龙元建 设 8,210,715.64 2.07 23 601166 兴业银 行 8,166,800.00 2.06 24 000024 招商地 产 7,946,799.65 2.01 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 26 页 共 31 页


8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 689,727,814.88 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 911,457,116.75 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 461,806,000.00 15.12 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 652,000.00 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 462,458,000.00 15.14 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的前 五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011599623 15 北部 湾 SCP002 500,000 50,220,000.00 1.64 2 011599634 15 桂交 投 SCP003 500,000 50,195,000.00 1.64 2 011599642 15 扬城 建 SCP002 500,000 50,195,000.00 1.64 3 011584010 15 宁沪 高 SCP010 500,000 50,190,000.00 1.64 3 011599626 15 龙源 电力 SCP008 500,000 50,190,000.00 1.64 4 011599648 15 鲁商 SCP008 500,000 50,185,000.00 1.64 5 011599619 15 南山 集 SCP002 400,000 40,172,000.00 1.32 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 27 页 共 31 页


8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国债 期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立案 调查的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情 形。 8.12.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 52,649.74 2 应收证 券清 算款 200,039,899.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,968,812.14 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 28 页 共 31 页


9 合计 205,061,361.77 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 27,390,960.87 0.90 新发流 通受 限 2 002781 奇信股 份 7,643,846.65 0.25 新发流 通受 限 3 300477 合纵科 技 1,704,109.00 0.06 新发流 通受 限 4 600219 南山铝 业 1,513,400.00 0.05 重大事 项 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有 人户 数 (户) 户均持 有的 基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 诺安稳健回报 混合A 541 777,744.07 394,180,757.73 93.68% 26,578,784.03 6.32% 诺安稳健回报 混合C 1 1,931,992,272.02 1,931,992,272.02 100.00% 0.00 0.00% 合计 542 4,340,870.51 2,326,173,029.75 98.87% 26,578,784.03 1.13% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 诺安稳 健回 报混 合A 0 诺安稳 健回 报混 合C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 诺安稳 健回 报混 合A 0 诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 29 页 共 31 页


放式基 金 诺安稳 健回 报混 合C 0 合计 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合C 基金合 同生 效日 (2014 年9 月15 日 ) 基金份 额总 额 637,203,715.37 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 368,449,702.82 - 本报告 期基 金总 申购 份额 3,332,287,281.77 1,931,992,272.02 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,279,977,442.83 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 420,759,541.76 1,931,992,272.02 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本 报 告期 内, 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成 员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、 2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 , 自 2015 年 3 月 28 日起 ,增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事 会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理 有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司 独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





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11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末,该事 务所 已提 供审计 服务 的连 续年 限:3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 843,942,248.66 53.65% 772,200.91 53.61% - 中信建投 1 729,229,761.09 46.35% 668,150.82 46.39% - 万联证券 1 - - - - - 注:1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 变更 情况: 无。 2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 (2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内部 管理 规范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证诺安稳健回报混合 2015 年年度 报告摘要 第 31 页 共 31 页


券交易 单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 18,132,410.30 100.00% 85,027,500,000.00 100.00% - - 万联证券 - - - - - - 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年3 月30 日