富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3月28日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
3
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富日日收益货币
基金主代码 000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,446,088,827.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
下属分级基金的交易代码 000203 000204
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,182,692,037.09份 7,263,396,790.73份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，
追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的
投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套
利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平
衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政
策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变
化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行
研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的
平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升
时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降
时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
4
收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到
期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺
锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工
具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑
风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属
债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高
流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的
变化相机调整，尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态
预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种
的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效
分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，
获取稳定的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突
然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于
新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供
求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于
市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、
跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超
额收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
5
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2015年 2014年
2013年7月24日
-2013年12月31日
国富日
日收益
货币A
国富日
日收益
货币B
国富日
日收益
货币A
国富日
日收益
货币B
国富日
日收益
货币A
国富日
日收益
货币B
本期已实现收益
6,405,13
9.19
43,135,9
51.17
11,756,1
87.89
48,037,8
40.67
7,462,81
3.58
16,771,2
15.88
本期利润
6,405,13
9.19
43,135,9
51.17
11,756,1
87.89
48,037,8
40.67
7,462,81
3.58
16,771,2
15.88
本期净值收益率
3.5093
%
3.7569
%
4.7105
%
4.9612
%
2.0153
%
2.1228
%
3.1.2 期末数据和指
标
2015年末 2014年末 2013年末
期末基金资产净值
1,182,69
2,037.09
7,263,39
6,790.73
455,362,
597.88
1,197,54
9,899.54
390,092,
512.07
2,151,73
3,678.12
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
累计净值收益率 10.5694 11.2164 6.8207 7.1893 2.0153 2.1228富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
6
% % % % % %
注：
1. 本基金合同生效日为2013年7月24日,本基金2013年度主要财务指标的计算期间为2013年7月24日
（基金合同生效日）- 2013年12月31日。
2. 本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(国富日日收益货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.7119
%
0.0073
%
0.3305
%
0.0000
%
0.3814
%
0.0073
%
过去六个月
1.3873
%
0.0064
%
0.6632
%
0.0000
%
0.7241
%
0.0064
%
过去一年
3.5093
%
0.0075
%
1.3242
%
0.0000
%
2.1851
%
0.0075
%
自基金合同生效日起
至今
10.5694
%
0.0059
%
3.2955
%
0.0000
%
7.2739
%
0.0059
%
阶段
(国富日日收益货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.7712
%
0.0076
%
0.3305
%
0.0000
%
0.4407
%
0.0076
%
过去六个月
1.5084
%
0.0067
%
0.6632
%
0.0000
%
0.8452
%
0.0067
%
过去一年
3.7569
%
0.0077
%
1.3242
%
0.0000
%
2.4327
%
0.0077
%
自基金合同生效日起
11.2164
%
0.0061
%
3.2955
%
0.0000
%
7.9209
%
0.0061
% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
7
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国富日日收益货币A
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年7月24日-2015年12月31日）
国富日日收益货币A 业绩比较基准
2013-07-24 2013-11-28 2014-04-04 2014-08-09 2014-12-14 2015-04-20 2015-08-25 2015-12-31
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
国富日日收益货币B
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年7月24日-2015年12月31日）
国富日日收益货币B 业绩比较基准
2013-07-24 2013-11-28 2014-04-04 2014-08-09 2014-12-14 2015-04-20 2015-08-25 2015-12-31
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日，本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合
基金合同约定。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
8
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富日日收益货币A 业绩比较基准
年 2013 年 2014 年 2015
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
国富日日收益货币B 业绩比较基准
年 2013 年 2014 年 2015
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基金成立于2013年7月24日，故2013年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
国富日日收益货币A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015年 6,531,923.58 1,007,967.35
-1,134,751.
74
6,405,139.19
2014年 11,456,531.74 2,835,869.95
-2,536,213.
80
11,756,187.89
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
9
2013年 3,918,336.06 2,700,819.77 843,657.75 7,462,813.58
合计 21,906,791.38 6,544,657.07
-2,827,307.
79
25,624,140.66
国富日日收益货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015年 34,198,696.35 4,907,920.24
4,029,334.5
8
43,135,951.17
2014年 39,651,359.56 7,647,940.96 738,540.15 48,037,840.67
2013年 7,708,613.10 4,177,972.43
4,884,630.3
5
16,771,215.88
合计 81,558,669.01 16,733,833.63
9,652,505.0
8
107,945,007.7
2
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注
册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了23只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A、B类货币市
场基金）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
10
任职日期 离任日期
业年限
胡永燕
国富日
日收益
货币基
金、 国富
恒丰定
期债券
基金、 国
富新机
遇混合
基金、 国
富新增
长混合
基金及
国富新
价值混
合基金
的基金
经理
2013年7月
24日
－ 7年
胡永燕女士，中国人民大
学金融学硕士。历任华泰
资产管理有限公司固定收
益组合管理部研究员、投
资助理及投资经理，并曾
在国海富兰克林基金管理
有限公司负责公司投资管
理部固定收益小组固定收
益类产品的投资与研究工
作。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司国富日日收益货币基
金、国富恒丰定期债券基
金、 国富新机遇混合基金、
国富新增长混合基金及国
富新价值混合基金的基金
经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任
基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领
域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法
律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
11
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券
一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项
说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行
为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制
订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末，公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。统计所有投资组合
分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在
同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行
分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的
界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分
析、报告制度。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
12
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年债券市场由强转弱，陡峭化趋势显著，尽管央行进行了多次逆回购并
在6月底降准降息，然而对市场的提振并不明显，长期债券在降息之后反而出现了收益
率上行，市场情绪整体比较悲观。下半年，股票市场缺乏趋势机会；七月份IPO的暂停
导致大类资产配置继续向债券倾斜，短久期和高等级债券收益率率先下行，长久期利率
债在年底展开了一轮牛市行情。信用债市场则伴随着层出不穷的违约事件而呈现冰火两
重天的局面，产能过剩行业惨遭唾弃，高评级非过剩行业及城投债则炙手可热。
报告期内，本基金主动把握IPO时点对新增资金进行重点配置，对债券资质保持谨
慎，规避产能过剩行业债券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额A类净值增长3.5093%，同期业绩比较基准增长1.3242%，
基金超额收益率2.1851%，基金份额B类净值增长3.7569%，同期业绩比较基准增长
1.3242%，基金超额收益率2.4327%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，宏观经济下滑尚未见底，同时缺乏撼动债券牛市的通胀潜在风险，债券
市场最大的不确定性来自资金面。美国进入加息周期之后，外部流动性面临一定的不确
定性环境，预计在央行的努力呵护下钱荒的状况难以重现，但中长期债券收益率进一步
下跌需要短期资金利率下行率先打开空间。预计全年避免信用债踩雷，把握确定性的绝
对收益更为重要。未来伴随货币基金新规出台，更为安全稳健的资金投向和把握好流动
性管理将是货币基金的重中之重。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
13
免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司
估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基
金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定对应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海日
日收益货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人
民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
14
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 4,142,024,147.37 738,566,277.13
结算备付金 － 375,000.00
存出保证金 － －
交易性金融资产 1,767,033,850.28 721,424,281.97
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 1,767,033,850.28 721,424,281.97
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 2,475,404,543.10 99,680,829.52
应收证券清算款 － －
应收利息 28,245,320.28 16,722,781.33
应收股利 － －
应收申购款 41,533,866.52 81,045,522.34
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 8,454,241,727.55 1,657,814,692.29
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － － 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
15
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 170,519.87 274,669.77
应付管理人报酬 669,625.28 401,890.02
应付托管费 202,916.75 121,784.82
应付销售服务费 93,946.46 69,025.22
应付交易费用 34,613.07 27,920.62
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 6,820,022.27 3,925,439.43
递延所得税负债 － －
其他负债 161,256.03 81,464.99
负债合计 8,152,899.73 4,902,194.87
所有者权益：
实收基金 8,446,088,827.82 1,652,912,497.42
未分配利润 － －
所有者权益合计 8,446,088,827.82 1,652,912,497.42
负债和所有者权益总计 8,454,241,727.55 1,657,814,692.29
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额8,446,088,827.82份，其中A
类基金份额总额1,182,692,037.09份，B类基金份额总额7,263,396,790.73份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间2014年
01月01日至2014年12月
31日
一、收入 58,471,670.79 68,639,654.36 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
16
1.利息收入 52,784,306.41 62,112,699.15
其中：存款利息收入 26,337,099.05 31,839,279.03
债券利息收入 23,427,581.53 23,967,235.89
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
3,019,625.83 6,306,184.23
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,687,364.38 6,526,955.21
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 5,687,364.38 6,526,955.21
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减：二、费用 8,930,580.43 8,845,625.80
1．管理人报酬 4,858,334.99 4,147,273.79
2．托管费 1,472,222.82 1,256,749.56
3．销售服务费 577,509.85 727,270.62
4．交易费用 － 230.88
5．利息支出 1,739,065.44 2,428,746.56
其中： 卖出回购金融资产支出 1,739,065.44 2,428,746.56 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
17
6．其他费用 283,447.33 285,354.39
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
49,541,090.36 59,794,028.56
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
49,541,090.36 59,794,028.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
1,652,912,497.42 － 1,652,912,497.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
49,541,090.
36
49,541,090.36
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
6,793,176,330.40 － 6,793,176,330.40
其中：1.基金申购款 15,412,878,973.55 － 15,412,878,973.55
2.基金赎回款 -8,619,702,643.15 － -8,619,702,643.15
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-49,541,090
.36
-49,541,090.36
五、期末所有者权益（基金净
值）
8,446,088,827.82 － 8,446,088,827.82
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
2,541,826,190.19 － 2,541,826,190.19 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
18
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
59,794,028.
56
59,794,028.56
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-888,913,692.77 － -888,913,692.77
其中：1.基金申购款 8,449,500,718.96 － 8,449,500,718.96
2.基金赎回款 -9,338,414,411.73 － -9,338,414,411.73
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-59,794,028
.56
-59,794,028.56
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,652,912,497.42 － 1,652,912,497.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(以下简称"国富日日收益货币市场
基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]366号《关
于核准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海日日收
益货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,789,653,168.69元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第462号验资报告予以
验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》
于2013年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,789,816,474.37份基
金份额，其中认购资金利息折合163,305.68份基金份额。本基金的基金管理人为国海富
兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海
日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
19
本基金的基金份额数量设定不同分类，将基金份额分为A类和B类，对各类基金份额按照
不同的费率计提销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有
人持有的基金份额余额达到500万份，即调整为B类份额持有人，如B类基金份额持有人
持有的基金份额余额少于500万份，即降级为A类份额持有人。本基金两类基金份额单独
设置基金代码，并单独公布每万份已实现收益和基金七日年化收益率。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、一年
以内(含一年)的银行定期存款，大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券，资
产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一
年)的中央银行票据以及中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
20
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
21
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,858,334.99 4,147,273.79
其中： 支付销售机构的
客户维护费
635,242.26 820,504.30
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,472,222.82 1,256,749.56
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货币
A
国富日日收益货币
B
合计
国海富兰克林基金管 52,101.08 99,713.69 151,814.77 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
22
理有限公司
中国银行 101,927.96 13,079.42 115,007.38
国海证券 33,848.80 2,832.35 36,681.15
合计 187,877.84 115,625.46 303,503.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货币
A
国富日日收益货币
B
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
31,621.85 70,217.19 101,839.04
中国银行 222,823.39 14,949.92 237,773.31
国海证券 9,064.26 115.27 9,179.53
合计 263,509.50 85,282.38 348,791.88
注：支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值
0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
4,891,79
9,000.00
316,300.
13
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 －
3,811,00 411,432.富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
23
3,000.00 12
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
国富日日收益
货币A
国富日日收
益货币B
国富日日收益
货币A
国富日日收
益货币B
基金合同生效日 （2013
年7月24日）持有的基
金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
66,751,179
.40
－ －
期间申购/买入总份额 －
197,868,50
1.30
7,100,000.00
165,951,17
9.40
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－
82,950,000
.00
7,100,000.00
99,200,000
.00
期末持有的基金份额 －
181,669,68
0.70
－
66,751,179
.40
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 2.50% － 5.57%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
持有的
基金份额
持有的基金
份额 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
24
占基金总份
额的比例
占基金总份
额的比例
国富
日日
收益
货币
A
国海富兰克林
资产管理（上
海）有限公司
2,268,457.83 0.19% 2,924,619.97 0.64%
国富
日日
收益
货币
A
国海证券股份
有限公司
－ － － －
国富
日日
收益
货币
A
邓普顿国际股
份有限公司
(Templeton
International
, Inc.)
－ － － －
国富
日日
收益
货币
A
中国银行股份
有限公司
－ － － －
注：
1.本报告期末和上年度末（2014年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资国富日日收益
货币B。
2.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间2014年01月01日
至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 4,024,147.37 34,418.26 1,566,277.13 20,782.57 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
25
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为1,767,033,850.28元，无属于第一或第三层次的余额(2014富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
26
年12月31日，第二层次721,424,281.97元，无第一或第三层次余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,767,033,850.28 20.90
其中：债券 1,767,033,850.28 20.90
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,475,404,543.10 29.28
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 4,142,024,147.37 48.99
4 其他各项资产 69,779,186.80 0.83
5 合计 8,454,241,727.55 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.31 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
27
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 68.97 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 6.25 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 5.27 －
其中：剩余存续期超过397天 － － 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
28
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 7.63 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 11.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.27 －
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 460,460,781.62 5.45
其中：政策性金融债 460,460,781.62 5.45
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,257,056,456.74 14.88
6 中期票据 － －
7 同业存单 49,516,611.92 0.59
8 其他 － －
9 合计 1,767,033,850.28 20.92
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在
应收利息。
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
29
比例（％）
1 150419 15农发19 1,400,000
140,163,325.9
2
1.66
2
0115260
03
15中金集
SCP003
1,000,000
100,345,591.8
6
1.19
3
0115340
05
15东航股
SCP005
1,000,000
100,178,379.4
2
1.19
4 150215 15国开15 1,000,000
100,122,109.0
5
1.19
5 150413 15农发13 700,000 69,985,877.65 0.83
6
0415640
33
15张资产CP001 600,000 60,197,363.74 0.71
7
0115993
86
15三峡SCP001 500,000 50,250,937.94 0.59
8
0115992
56
15百联集
SCP001
500,000 50,184,220.06 0.59
9
0415590
55
15首旅CP002 500,000 50,167,554.29 0.59
10
0115997
00
15鲁黄金
SCP018
500,000 50,145,349.13 0.59
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.4239
报告期内偏离度的最低值 -0.0208
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1484
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
30
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
8.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。
8.8.3本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 28,245,320.28
4 应收申购款 41,533,866.52
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 69,779,186.80
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富日 8,433 140,245.71 29,077,365 2.46% 1,153,614, 97.54% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
31
日收益
货币A
.32 671.77
国富日
日收益
货币B
134
54,204,453
.66
6,350,693,
532.30
87.43%
912,703,25
8.43
12.57%
合计 8,567 985,886.40
6,379,770,
897.62
75.54%
2,066,317,
930.20
24.46%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
国富日日收益
货币A
2,204,472.32 0.186394%
国富日日收益
货币B
－ －
合计 2,204,472.32 0.026101%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富日日收
益货币A
>100
国富日日收
益货币B
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富日日收
益货币A
10~50
国富日日收
益货币B
0
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
32
项目 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
基金合同生效日(2013年7月24日)基
金份额总额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告期期初基金份额总额 455,362,597.88 1,197,549,899.54
本报告期期间基金总申购份额 2,456,040,194.79 12,956,838,778.76
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,728,710,755.58 6,890,991,887.57
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,182,692,037.09 7,263,396,790.73
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强
先生不再担任公司总经理，由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。详情请参阅
2015年4月18日相关公告；
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李
彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015年12月12日相关公告。
期后事项说明:
经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第四届董事会第二
十二次会议分别审议，同意自2016年1月4日起，Gregory E. McGowan先生担任公司董事
长；同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理，全面主持经营管理工作。详情
请参阅2016年1月9日相关公告。
经公司决定，同意自2016年1月22日起增聘王莉女士为富兰克林国海日日收益货币
市场证券投资基金经理。公司已办理完成上述基金经理的注册手续，详情请参见2016年
1月22日相关公告。公司批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金经理胡永燕
女士因个人原因（休产假）自2016年1月26日开始休产假，休假期间由另一位基金经理
王莉女士单独管理基金。详情请参见2016年1月28日相关公告。
(二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
33
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币81,000.00元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计
师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
比例
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国海证 2 － － － － 1,320,0 100. － －
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
34
券 00,000.
00
00%
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易
单元。选择的标准是：
? 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
? 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并
能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
?全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
?具有数量研究和开发能力；
?能有效组织上市公司调研；
?能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
?上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
? 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券
经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
?之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准
细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量
的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到
国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年年度报告
摘要
35
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
?交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2. 报告期内证券公司基金专用交易单元变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
