西部利得中证 500等权重指数分级证券投
资基金 2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月三十日
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年4月15 日起至 12 月 31 日止。
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得中证500等权重指数分级
场内简称 500 等权
基金主代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,580,420.73份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2015年4月27日
下属分级基金的基金简称 西部利得中证500等
权重指数分级
西部利得中证500等
权重指数分级A
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
下属分级基金的场内简称 500 等权 500 等权 A 500 等权 B
下属分级基金的交易代码 502000 502001 502002
报告期末下属分级基金份
额总额
5,244,148.73份 2,168,136.00份 2,168,136.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的
长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500 等权重指数中的成份
股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权
重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股及备选成份股的资西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情
况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综
合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合
理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成
及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股
发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根
据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的
股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他
市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的
不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性
较高及 β 值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重
指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。
同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申
购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适
时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与
流动性优先，且兼顾收益性。
本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形
势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债
券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取
自上而下的策略构造组合，进行个券选择。
业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款
利率（税后）
风险收益特征 500 等权份额为股票型指数份额，其预期风险大于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。
下属分级基金的风险收益 500 等权份额为股票 500 等权 A 份额具有 500 等权 B 份额具有西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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特征 型指数份额，其预期
风险大于货币市场基
金、债券型基金、混
合型基金。
低风险、收益相对稳
定的特征。
高风险、高预期收益
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐剑钧 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.westleadfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年4月15日-2015年12月
31 日
2014 年 2013 年
本期已实现收益 -23,815,032.77 - -
本期利润 -24,002,824.02 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.3454 - -
本期基金份额净值增长率 -31.50% - -
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.7659 - -
期末基金资产净值 11,082,924.46 - -
期末基金份额净值 1.157 - -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4.本基金合同生效日为2015 年4月 15 日。截至2015 年 12 月 31 日，基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.85% 1.85% 24.78% 1.94% 2.07% -0.09%
过去六个月 -31.57% 2.67% -12.61% 3.12% -18.96% -0.45%
自基金合同
生效起至今
-31.50% 2.70% -3.46% 3.06% -28.04% -0.36%
注： 本基金的业绩比较基准为： 中证 500等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率 （税
后）*5%
其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作
为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,? 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1. 本基金的基金合同于 2015年 4月 15 日生效，截至 2015年 12 月 31 日，基金运作未满一
年。图示日期为2015年4月15日至2015年 12 月31 日。
2. 根据基金合同约定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。本基金的建仓期为2015年4月15日至 2015年 10月 14 日，至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1. 本基金的基金合同于 2015年 4月 15 日生效，截至 2015年 12 月 31 日，基金运作未满一
年。
2. 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864号)批准成立于 2010年7 月20 日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，
上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。
截至2015年12月 31 日， 西部利得基金共管理七只开放式基金——西部利得策略优选混合型
证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投
资基金、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得多策略优选灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
付琦
本基金基
金经理、
西部利得
策略优选
混合型证
券投资基
金基金经
理、西部
利得新动
向灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理、公
司总经理
助理兼投
资总监兼
投资部总
监
2015 年 4 月
15日
- 十五年
加拿大渥
太华大学
工商管理
硕士；曾
任海通证
券股份有
限公司业
务董事、
招商基金
管理有限
公司研究
部高级研
究员。
2013 年 7
月加入本
公司，现
任公司总
经理助理
兼投资总
监兼投资
部总监，
具有基金
从业资
格，中国
国籍。
原泉
本基金基
金经理、
公司产品
设计部总
监
2015 年 4 月
15日
- 五年
复旦大学
金融工程
硕士；曾
任万得资
讯有限公西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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司项目经
理、日邮
物流（中
国）有限
公司经
理、太平
资产管理
有限公司
经理、财
通基金管
理有限公
司产品经
理。2013
年 8 月加
入本公
司，现任
公司产品
设计部总
监，具有
基金从业
资格，中
国国籍。
曹祥
本基金基
金经理助
理、公司
高级研究
员
2015年12月
14日
- 五年
南京大学
工学硕
士；曾任
南证期货
有限公司
研究员，
国泰君安
期货有限
公司研究
员。2015
年 8 月加
入本公
司，现任
公司高级
研究员，
具有基金
从业资
格，中国
国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《西部利得中证 500
等权重指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金于2015年5月5日发生份额净值大幅度偏离标的指数的情形。因此，中国证券监督管理委员会
上海监管局对本基金基金经理采取了行政监管措施(沪证监决[2015]63号)，对其出具警示函以提
醒其应切实履行基金经理职责。本基金管理人也将加强对基金经理投资研究行为管理，以切实保
护投资者的合法权益。除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定，无损害基金份额持有人的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人已根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，制定了公司《投资管理制度》 、 《交易部部门规
章》 、 《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并遵守上述制度和流程；严格规范境
内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直接或者间接
通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方式在各环节
严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。
控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资
及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授
权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。 3. 交易环节： 为确保交易的公平执行， 将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，
各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。 （1）所有交易所指令必须通过系统
下达，通过系统方式进行公平交易。 （2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中
竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将
申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。 （3）对于银行间交易，交
易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。
此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易
监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进
一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。报告期
内，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。本基金
自2015年4月15日成立，建仓期内遇到多次大额申购赎回，遭遇了2015年下半的股灾，进行了
一次不定期份额折算，这些都在一定程度上增大了与业绩比较基准的偏离。建仓期后我们根据对
市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理水平。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月 31 日，本基金份额净值为1.157元，本报告期份额净值增长率为-31.50%，
同期业绩比较基准增长率为-3.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年以来供给侧改革， 意在对过剩产能进行清理， 与此同时需求侧管理托底稳定经济， 2016
年GDP增速可能温和下行。2016 年是“十三五规划”的开局之年，产业政策将继续引领 A 股市场
的结构调整，人口结构变化和人均可支配收入的提高将为新兴产业带来新的消费需求。
在 2016 年宏观经济可能疲弱下行的影响下，我们可预见的和我们不可预见的风险因素的存
在，2016年市场运行过程可能较为曲折，震荡幅度较大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员
平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必
要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的
专业职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括 500 等权份额，500 等权 A 份额，500
等权B份额）不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，针对
该情形，本基金管理人将向中国证监会提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对西部利得基金管理有限公司西部利得中证 500
等权重指数分级证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字
(2016)第20704号） 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 829,281.87 -
结算备付金
1,873.48 -
存出保证金
51,256.84 -
交易性金融资产 7.4.7.2 10,373,589.19 -
其中：股票投资
10,373,589.19 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
219,901.82 -
应收利息 7.4.7.5 455.13 -
应收股利
- -
应收申购款
4,104.55 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
11,480,462.88 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
61,085.04 -
应付赎回款
90,146.68 -
应付管理人报酬
9,679.07 -
应付托管费
1,935.81 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 14,352.10 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,339.72 -
负债合计
397,538.42 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,171,245.52 -
未分配利润 7.4.7.10 -5,088,321.06 -
所有者权益合计
11,082,924.46 -
负债和所有者权益总计
11,480,462.88 -
注：1.报告截止日2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.157元，基金份额总额 9,580,420.73
份。其中西部利得中证 500 等权重指数分级 A 的基金份额净值 1.021 元，基金份额总额
2,168,136.00份；西部利得中证 500等权重指数分级 B 的基金份额净值1.292 元，基金份额总额
2,168,136.00 份；西部利得中证 500 等权重指数分级的基金份额净值 1.157 元，基金份额总额
5,244,148.73份。
2.本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制
期间为2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月 31日止期间。
3．本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解
相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2015年4月 15 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年4月15日至2015
上年度可比期间
2014年1月1日至2014西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年 12月 31 日 年 12月 31日
一、收入
-22,361,763.31 -
1.利息收入
375,973.94 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 245,452.82 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
130,521.12 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-23,215,143.56 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,422,302.02 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 207,158.46 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -187,791.25 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 665,197.56 -
减：二、费用
1,641,060.71 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 439,513.79 -
2．托管费 7.4.10.2.2 87,902.78 -
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 7.4.7.19 818,916.06 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 294,728.08 -
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-24,002,824.02 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-24,002,824.02 -
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2015年4月 15 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月15 日至 2015年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
202,990,676.07 - 202,990,676.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,002,824.02 -24,002,824.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-186,819,430.55 18,914,502.96 -167,904,927.59
其中：1.基金申购款 457,514,375.75 -93,271,512.96 364,242,862.79
2.基金赎回款 -644,333,806.30 112,186,015.92 -532,147,790.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,171,245.52 -5,088,321.06 11,082,924.46
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利得
中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2015)第 320 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部利得中证
500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、
债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。其中，中证 500等权重指数
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商
业银行人民币活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年4月15日（基金合同生效日）至 2015年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年 4月 15
日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
本期财务报表的实际编制期间为 2015年4 月15 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 67 页
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金投资人可选择现金红利
或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动
产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 67 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 67 页
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
西部证券股份有限公司（简称“西部证
券”）
基金管理人的股东
上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金为本报告期内成立的基金，无
上年度可比期间。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金为本报告期内成立的基金，无
上年度可比期间。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期应
支付关联方的佣金为零。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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项目
本期
2015年 4月 15日(基金合同生
效日)至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
439,513.79 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
17,913.27 -
注：1.支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。
2.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 15日(基金合同生
效日)至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
87,902.78 -
注：1.支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
2.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。本基金为本报告期
内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金为本报告期内成立的基金，无
上年度可比期间。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 本基金为本报告期内成立的基金，
无上年度可比期间。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 67 页
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年4月15日(基金合同生效日)至
2015年12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限
公司
829,281.87 224,616.37 - -
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于2015年12月31日的相关余额为人民币 1,873.48元。
3.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金为本报告期内成立的基金，无上
年度可比期间。
7.4.9 期末（2015 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600978
宜华
木业
2015年
6 月 18
日
重大
资产
重组
21.31
2016年
1 月 21
日
20.10 11,000 172,741.51 234,410.00 -
000066
长城
电脑
2015年
6 月 18
日
重大
资产
重组
15.19 - - 9,900 179,222.95 150,381.00 -
002018
华信
国际
2015年
6 月 15
日
重大
资产
重组
30.62 - - 4,400 111,123.15 134,728.00 -
002219
恒康
医疗
2015年
7 月 8
日
重大
资产
重组
14.90 - - 7,250 110,362.54 108,025.00 -
600729
重庆
百货
2015年
7 月 24
日
重大
资产
重组
32.39
2016年
1 月 4
日
29.90 3,100 94,289.20 100,409.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 67 页
000748
长城
信息
2015年
6 月 18
日
重大
资产
重组
24.68 - - 3,740 105,012.60 92,303.20 -
002174
游族
网络
2015年
7 月 23
日
重大
资产
重组
89.53 - - 1,000 88,883.77 89,530.00 -
000426
兴业
矿业
2015年
10 月
28 日
重大
资产
重组
7.06 - - 4,400 31,429.18 31,064.00 -
002049
同方
国芯
2015年
12 月
11 日
重大
资产
重组
60.15 - - 500 22,639.68 30,075.00 -
600429
三元
股份
2015年
9 月 21
日
重大
资产
重组
7.29
2016年
1 月 27
日
7.49 3,800 36,348.99 27,702.00 -
000028
国药
一致
2015年
10 月
21 日
重大
资产
重组
66.15 - - 400 28,075.08 26,460.00 -
600759
洲际
油气
2015年
9 月 21
日
重大
资产
重组
7.85 - - 3,340 36,630.43 26,219.00 -
600645
中源
协和
2015年
12 月
30 日
重大
事项
65.01
2016年
1 月 4
日
63.90 400 21,289.00 26,004.00 -
600219
南山
铝业
2015年
9 月 29
日
重大
事项
6.58
2016年
1 月 25
日
7.00 3,900 33,580.80 25,662.00 -
002143
印纪
传媒
2015年
12 月9
日
重大
事项
40.55
2016年
1 月 5
日
36.50 600 18,982.94 24,330.00 -
300088
长信
科技
2015年
12 月
14 日
重大
资产
重组
14.03 - - 1,600 18,159.17 22,448.00 -
600864
哈投
股份
2015年
10 月9
日
重大
资产
重组
10.88
2016年
1 月 14
日
11.97 2,000 29,535.30 21,760.00 -
600654
中安
消
2015年
12 月
14 日
重大
事项
28.84 - - 700 18,212.94 20,188.00 -
002011
盾安
环境
2015年
12 月
28 日
重大
事项
16.72 - - 1,200 17,835.10 20,064.00 -
600120
浙江
东方
2015年
10 月
重大
资产
19.86 - - 1,000 26,340.84 19,860.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 67 页
12 日 重组
600200
江苏
吴中
2015年
11 月
26 日
重大
资产
重组
27.89 - - 700 16,570.78 19,523.00 -
600880
博瑞
传播
2015年
9 月 16
日
重大
资产
重组
7.50
2016年
1 月 18
日
8.25 2,600 41,326.40 19,500.00 -
600122
宏图
高科
2015年
12 月
25 日
重大
事项
19.42 - - 1,000 15,096.26 19,420.00 -
002340
格林
美
2015年
12 月
29 日
重大
事项
15.20
2016年
1 月 6
日
14.35 1,270 18,670.40 19,304.00 -
600851
海欣
股份
2015年
12 月
21 日
重大
资产
重组
14.70
2016年
1 月 19
日
13.23 1,300 14,399.02 19,110.00 -
601000
唐山
港
2015年
10 月
29 日
重大
资产
重组
8.25 - - 2,300 24,644.70 18,975.00 -
601717
郑煤
机
2015年
12 月
18 日
重大
资产
重组
7.52 - - 2,500 19,457.67 18,800.00 -
600699
均胜
电子
2015年
11 月4
日
重大
资产
重组
31.25 - - 600 21,876.21 18,750.00 -
600572
康恩
贝
2015年
12 月
28 日
重大
事项
13.36
2016年
1 月 4
日
13.18 1,400 21,890.40 18,704.00 -
600859
王府
井
2015年
12 月
21 日
重大
事项
27.22
2016年
1 月 4
日
27.22 687 17,878.45 18,700.14 -
601678
滨化
股份
2015年
12 月
31 日
重大
事项
8.02
2016年
1 月 5
日
7.22 2,300 18,742.57 18,446.00 -
000973
佛塑
科技
2015年
12 月
18 日
重大
事项
13.00 - - 1,400 13,125.48 18,200.00 -
002242
九阳
股份
2015年
12 月
24 日
重大
事项
22.68
2016年
1 月 11
日
20.41 800 18,147.52 18,144.00 -
600584
长电
科技
2015年
11 月
30 日
重大
资产
重组
22.02 - - 800 15,381.81 17,616.00 -
300043 互动 2015年 重大 15.80 - - 1,100 19,629.19 17,380.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 67 页
娱乐 12 月
17 日
事项
002698
博实
股份
2015年
12 月
28 日
重大
事项
29.33
2016年
1 月 5
日
26.40 590 19,957.93 17,304.70 -
002678
珠江
钢琴
2015年
12 月
21 日
重大
事项
17.21
2016年
1 月 19
日
15.49 1,000 16,778.98 17,210.00 -
002568
百润
股份
2015年
12 月
21 日
重大
事项
42.69
2016年
1 月 18
日
38.42 400 16,332.00 17,076.00 -
000829
天音
控股
2015年
11 月9
日
重大
资产
重组
12.22 - - 1,300 16,904.60 15,886.00 -
600282
南钢
股份
2015年
12 月
30 日
重大
事项
3.17
2016年
1 月 12
日
3.24 4,900 14,947.62 15,533.00 -
002371
七星
电子
2015年
10 月8
日
重大
事项
19.28
2016年
1 月 11
日
21.21 800 23,589.89 15,424.00 -
002048
宁波
华翔
2015年
11 月
19 日
重大
资产
重组
17.40 - - 828 15,455.49 14,407.20 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。本基金为本报告期
内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。本基金为本报告期
内成立的基金，无上年度可比期间。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层
次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 67 页
输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 9,360,376.15 元，属于第二层级的余额为 1,013,213.04 元，无属于第三层
级的余额。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和
其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 10,373,589.19 90.36
其中：股票 10,373,589.19 90.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 67 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 831,155.35 7.24
7 其他各项资产 275,718.34 2.40
8 合计 11,480,462.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 153,104.00 1.38
B
采矿业 412,516.00 3.72
C
制造业 6,367,159.97 57.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
352,420.70 3.18
E
建筑业 283,437.09 2.56
F
批发和零售业 703,433.89 6.35
G
交通运输、仓储和邮政业 288,948.60 2.61
H
住宿和餐饮业 20,528.00 0.19
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
524,911.24 4.74
J
金融业 72,573.30 0.65
K
房地产业 584,171.90 5.27
L
租赁和商务服务业 171,336.20 1.55
M
科学研究和技术服务业 63,136.50 0.57
N
水利、环境和公共设施管理业 70,082.80 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 20,862.00 0.19
R
文化、体育和娱乐业 167,851.00 1.51
S
综合 117,116.00 1.06
合计 10,373,589.19 93.60
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 67 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600978 宜华木业 11,000 234,410.00 2.12
2 000066 长城电脑 9,900 150,381.00 1.36
3 002018 华信国际 4,400 134,728.00 1.22
4 002219 恒康医疗 7,250 108,025.00 0.97 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 67 页
5 600729 重庆百货 3,100 100,409.00 0.91
6 000748 长城信息 3,740 92,303.20 0.83
7 002174 游族网络 1,000 89,530.00 0.81
8 000563 陕国投Ａ 2,100 31,752.00 0.29
9 000426 兴业矿业 4,400 31,064.00 0.28
10 002049 同方国芯 500 30,075.00 0.27
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601519 大智慧 1,858,060.00 16.77
2 601010 文峰股份 1,432,612.00 12.93
3 600026 中海发展 1,386,494.00 12.51
4 600021 上海电力 1,337,792.00 12.07
5 300059 东方财富 1,238,591.00 11.18
6 601012 隆基股份 1,215,604.00 10.97
7 000540 中天城投 1,099,368.57 9.92
8 600380 健康元 1,042,478.00 9.41
9 600528 中铁二局 1,040,452.00 9.39
10 300168 万达信息 1,032,668.00 9.32
11 002183 怡 亚 通 1,000,033.00 9.02
12 000566 海南海药 989,772.00 8.93
13 600219 南山铝业 960,312.90 8.66
14 300144 宋城演艺 933,307.00 8.42
15 300253 卫宁软件 917,212.00 8.28
16 000930 中粮生化 911,477.00 8.22
17 000066 长城电脑 898,417.59 8.11
18 603555 贵人鸟 886,669.00 8.00
19 600869 智慧能源 880,795.00 7.95 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 67 页
20 600240 华业资本 876,147.65 7.91
21 600737 中粮屯河 868,315.25 7.83
22 000718 苏宁环球 862,705.00 7.78
23 600895 张江高科 857,383.21 7.74
24 600978 宜华木业 852,087.00 7.69
25 600037 歌华有线 849,716.00 7.67
26 001696 宗申动力 842,180.00 7.60
27 600704 物产中大 832,751.00 7.51
28 600428 中远航运 826,107.00 7.45
29 000732 泰禾集团 823,517.00 7.43
30 600180 瑞茂通 808,199.00 7.29
31 601718 际华集团 802,319.00 7.24
32 600601 方正科技 799,401.00 7.21
33 002489 浙江永强 794,322.00 7.17
34 000829 天音控股 785,951.00 7.09
35 600510 黑牡丹 784,662.00 7.08
36 000031 中粮地产 784,148.00 7.08
37 002332 仙琚制药 782,479.00 7.06
38 002293 罗莱生活 780,771.00 7.04
39 600122 宏图高科 779,412.00 7.03
40 002244 滨江集团 777,544.00 7.02
41 002285 世联行 772,846.00 6.97
42 600507 方大特钢 772,253.00 6.97
43 600064 南京高科 767,342.00 6.92
44 000078 海王生物 765,176.00 6.90
45 002595 豪迈科技 757,624.01 6.84
46 002276 万马股份 754,970.00 6.81
47 002311 海大集团 747,299.00 6.74
48 002004 华邦健康 744,185.00 6.71
49 002269 美邦服饰 743,215.00 6.71
50 600820 隧道股份 742,948.00 6.70
51 000667 美好集团 742,922.00 6.70
52 601872 招商轮船 742,085.00 6.70
53 000690 宝新能源 740,715.25 6.68
54 300115 长盈精密 739,858.00 6.68
55 600220 江苏阳光 739,061.99 6.67 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 67 页
56 000703 恒逸石化 728,978.00 6.58
57 002663 普邦园林 723,733.00 6.53
58 000418 小天鹅Ａ 721,335.30 6.51
59 000680 山推股份 720,611.00 6.50
60 600171 上海贝岭 719,878.70 6.50
61 002242 九阳股份 717,115.00 6.47
62 000012 南
玻Ａ 716,046.00 6.46
63 000631 顺发恒业 714,537.00 6.45
64 600743 华远地产 712,011.00 6.42
65 600582 天地科技 709,414.00 6.40
66 600545 新疆城建 704,107.00 6.35
67 600831 广电网络 703,590.00 6.35
68 002266 浙富控股 699,427.00 6.31
69 600270 外运发展 696,174.00 6.28
70 002191 劲嘉股份 692,740.00 6.25
71 002588 史丹利 688,921.56 6.22
72 600835 上海机电 688,855.52 6.22
73 600496 精工钢构 687,403.00 6.20
74 000006 深振业Ａ 687,006.00 6.20
75 601801 皖新传媒 686,530.02 6.19
76 600894 广日股份 686,297.00 6.19
77 600823 世茂股份 683,769.00 6.17
78 601880 大连港 681,980.00 6.15
79 600376 首开股份 679,600.00 6.13
80 002237 恒邦股份 677,823.00 6.12
81 600458 时代新材 677,227.00 6.11
82 600200 江苏吴中 676,855.00 6.11
83 600826 兰生股份 676,684.00 6.11
84 000030 富奥股份 675,846.00 6.10
85 600017 日照港 673,188.00 6.07
86 000681 视觉中国 672,964.32 6.07
87 000758 中色股份 668,893.00 6.04
88 600635 大众公用 666,594.50 6.01
89 002396 星网锐捷 663,520.00 5.99
90 000830 鲁西化工 662,419.00 5.98
91 000488 晨鸣纸业 661,927.00 5.97 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 67 页
92 600320 振华重工 661,473.00 5.97
93 002030 达安基因 661,427.00 5.97
94 600409 三友化工 661,096.00 5.96
95 002250 联化科技 660,815.00 5.96
96 000021 深科技 660,489.00 5.96
97 600618 氯碱化工 659,848.29 5.95
98 002444 巨星科技 659,052.00 5.95
99 600429 三元股份 655,982.00 5.92
100 002440 闰土股份 654,684.00 5.91
101 002701 奥瑞金 654,128.00 5.90
102 600158 中体产业 653,713.00 5.90
103 000656 金科股份 652,914.00 5.89
104 600198 大唐电信 652,773.00 5.89
105 601000 唐山港 652,214.12 5.88
106 002063 远光软件 651,189.00 5.88
107 600586 金晶科技 650,458.00 5.87
108 002064 华峰氨纶 650,272.00 5.87
109 000816 智慧农业 650,003.00 5.86
110 002226 江南化工 649,907.95 5.86
111 600885 宏发股份 648,662.00 5.85
112 000090 天健集团 648,545.00 5.85
113 002123 荣信股份 648,229.00 5.85
114 600298 安琪酵母 645,849.00 5.83
115 600874 创业环保 645,095.00 5.82
116 002223 鱼跃医疗 644,491.00 5.82
117 002503 搜于特 644,295.00 5.81
118 600685 中船防务 644,108.48 5.81
119 000977 浪潮信息 643,102.00 5.80
120 002482 广田股份 640,773.00 5.78
121 600088 中视传媒 640,751.20 5.78
122 002678 珠江钢琴 639,532.00 5.77
123 600521 华海药业 639,127.00 5.77
124 600397 安源煤业 638,462.00 5.76
125 600750 江中药业 637,657.34 5.75
126 600736 苏州高新 637,555.00 5.75
127 600864 哈投股份 636,100.00 5.74 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 67 页
128 002573 清新环境 635,518.00 5.73
129 600639 浦东金桥 635,033.05 5.73
130 600184 光电股份 634,903.00 5.73
131 600748 上实发展 634,041.00 5.72
132 601886 江河创建 633,113.99 5.71
133 000620 新华联 632,405.92 5.71
134 600803 新奥股份 632,199.67 5.70
135 000028 国药一致 631,443.65 5.70
136 600426 华鲁恒升 631,375.19 5.70
137 002078 太阳纸业 631,085.00 5.69
138 600770 综艺股份 629,493.00 5.68
139 000671 阳 光 城 629,296.24 5.68
140 601908 京运通 628,553.00 5.67
141 600039 四川路桥 626,862.40 5.66
142 601965 中国汽研 624,277.00 5.63
143 002028 思源电气 624,215.00 5.63
144 002048 宁波华翔 623,758.00 5.63
145 000877 天山股份 623,394.82 5.62
146 600776 东方通信 622,968.00 5.62
147 600284 浦东建设 622,828.00 5.62
148 600138 中青旅 621,967.00 5.61
149 000900 现代投资 621,404.79 5.61
150 600790 轻纺城 621,401.00 5.61
151 600525 长园集团 620,339.00 5.60
152 002179 中航光电 620,007.02 5.59
153 000861 海印股份 618,992.00 5.59
154 603077 和邦生物 617,334.00 5.57
155 600120 浙江东方 617,273.00 5.57
156 000541 佛山照明 616,132.00 5.56
157 600151 航天机电 615,885.00 5.56
158 300273 和佳股份 615,164.00 5.55
159 000572 海马汽车 615,124.00 5.55
160 600125 铁龙物流 614,776.00 5.55
161 600351 亚宝药业 614,722.41 5.55
162 600289 亿阳信通 614,569.00 5.55
163 600067 冠城大通 613,605.60 5.54 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 67 页
164 002254 泰和新材 612,910.95 5.53
165 600183 生益科技 612,760.30 5.53
166 600640 号百控股 611,613.00 5.52
167 002050 三花股份 611,347.00 5.52
168 600757 长江传媒 611,031.82 5.51
169 601369 陕鼓动力 609,846.98 5.50
170 002690 美亚光电 608,665.00 5.49
171 000501 鄂武商Ａ 607,982.00 5.49
172 600059 古越龙山 607,589.00 5.48
173 600329 中新药业 607,174.00 5.48
174 600195 中牧股份 606,535.00 5.47
175 002011 盾安环境 606,444.00 5.47
176 600859 王府井 605,605.41 5.46
177 600780 通宝能源 605,352.00 5.46
178 002168 深圳惠程 604,956.00 5.46
179 002073 软控股份 604,331.44 5.45
180 600337 美克家居 603,761.00 5.45
181 002029 七 匹 狼 603,474.00 5.45
182 002646 青青稞酒 603,434.00 5.44
183 000528 柳
工 603,323.00 5.44
184 002424 贵州百灵 601,899.94 5.43
185 002327 富安娜 600,573.00 5.42
186 600201 生物股份 599,358.00 5.41
187 600657 信达地产 599,267.00 5.41
188 000997 新 大 陆 599,221.00 5.41
189 002251 步 步 高 597,315.20 5.39
190 000661 长春高新 596,401.00 5.38
191 601678 滨化股份 596,313.50 5.38
192 600112 天成控股 593,731.00 5.36
193 000587 金叶珠宝 593,498.00 5.36
194 600004 白云机场 592,643.00 5.35
195 600169 太原重工 591,714.00 5.34
196 600851 海欣股份 591,617.99 5.34
197 300147 香雪制药 589,788.40 5.32
198 000998 隆平高科 589,384.00 5.32
199 600161 天坛生物 588,588.00 5.31 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 67 页
200 000860 顺鑫农业 588,090.00 5.31
201 601126 四方股份 588,000.00 5.31
202 002479 富春环保 587,854.72 5.30
203 000596 古井贡酒 586,514.00 5.29
204 002408 齐翔腾达 586,116.00 5.29
205 600416 湘电股份 585,385.39 5.28
206 600773 西藏城投 585,242.00 5.28
207 002342 巨力索具 584,540.00 5.27
208 002273 水晶光电 584,133.00 5.27
209 600261 阳光照明 583,860.00 5.27
210 002419 天虹商场 583,714.00 5.27
211 002025 航天电器 582,844.00 5.26
212 002430 杭氧股份 582,410.00 5.26
213 600694 大商股份 581,954.00 5.25
214 000652 泰达股份 581,850.00 5.25
215 600587 新华医疗 581,657.00 5.25
216 600675 中华企业 581,230.78 5.24
217 600366 宁波韵升 580,832.00 5.24
218 600481 双良节能 580,490.00 5.24
219 600699 均胜电子 580,369.00 5.24
220 002308 威创股份 580,160.00 5.23
221 600160 巨化股份 579,367.00 5.23
222 000726 鲁
泰Ａ 578,376.68 5.22
223 000417 合肥百货 577,746.00 5.21
224 600425 青松建化 577,334.00 5.21
225 002238 天威视讯 576,262.00 5.20
226 002672 东江环保 576,134.00 5.20
227 603366 日出东方 573,307.99 5.17
228 600536 中国软件 572,859.80 5.17
229 600132 重庆啤酒 572,705.81 5.17
230 000636 风华高科 571,974.00 5.16
231 002140 东华科技 571,628.20 5.16
232 002384 东山精密 571,162.65 5.15
233 000748 长城信息 570,806.00 5.15
234 002204 大连重工 570,595.00 5.15
235 002340 格林美 570,493.00 5.15 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 67 页
236 002405 四维图新 570,275.00 5.15
237 600993 马应龙 569,380.00 5.14
238 002490 山东墨龙 566,836.00 5.11
239 000550 江铃汽车 566,719.00 5.11
240 002277 友阿股份 566,414.00 5.11
241 000931 中 关 村 565,104.00 5.10
242 000961 中南建设 564,290.30 5.09
243 002155 湖南黄金 563,519.22 5.08
244 601717 郑煤机 563,453.00 5.08
245 600062 华润双鹤 562,371.00 5.07
246 002267 陕天然气 561,802.71 5.07
247 000969 安泰科技 559,899.00 5.05
248 002271 东方雨虹 559,753.00 5.05
249 600881 亚泰集团 559,474.85 5.05
250 600551 时代出版 559,161.00 5.05
251 600056 中国医药 558,294.00 5.04
252 002018 华信国际 558,072.26 5.04
253 002508 老板电器 557,946.00 5.03
254 000603 盛达矿业 555,957.00 5.02
255 002041 登海种业 555,302.00 5.01
256 600292 中电远达 554,093.00 5.00
257 600812 华北制药 553,086.00 4.99
258 002225 濮耐股份 552,947.00 4.99
259 600850 华东电脑 552,579.00 4.99
260 002325 洪涛股份 552,117.00 4.98
261 600801 华新水泥 551,902.00 4.98
262 002022 科华生物 551,586.12 4.98
263 600460 士兰微 551,430.00 4.98
264 601311 骆驼股份 550,807.00 4.97
265 600216 浙江医药 549,693.00 4.96
266 600563 法拉电子 549,173.00 4.96
267 002665 首航节能 548,944.50 4.95
268 000951 中国重汽 548,764.23 4.95
269 002463 沪电股份 548,266.00 4.95
270 002480 新筑股份 548,072.00 4.95
271 600422 昆药集团 547,769.85 4.94 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 67 页
272 000921 海信科龙 547,196.30 4.94
273 603001 奥康国际 546,808.00 4.93
274 000543 皖能电力 546,267.00 4.93
275 600654 中安消 545,883.00 4.93
276 600825 新华传媒 545,866.00 4.93
277 000919 金陵药业 545,184.00 4.92
278 601666 平煤股份 544,076.98 4.91
279 000513 丽珠集团 544,056.00 4.91
280 000979 中弘股份 543,928.00 4.91
281 600387 海越股份 541,857.00 4.89
282 601388 怡球资源 541,538.00 4.89
283 600239 云南城投 541,145.00 4.88
284 000049 德赛电池 541,108.12 4.88
285 600511 国药股份 540,195.00 4.87
286 002216 三全食品 540,158.00 4.87
287 002371 七星电子 539,686.16 4.87
288 000777 中核科技 537,786.00 4.85
289 600187 国中水务 537,262.00 4.85
290 000650 仁和药业 537,081.00 4.85
291 000422 湖北宜化 536,410.00 4.84
292 600720 祁连山 536,308.00 4.84
293 002662 京威股份 535,810.00 4.83
294 002013 中航机电 535,372.99 4.83
295 600702 沱牌舍得 533,959.00 4.82
296 300039 上海凯宝 533,774.60 4.82
297 601101 昊华能源 533,534.00 4.81
298 000823 超声电子 532,579.00 4.81
299 002551 尚荣医疗 531,962.74 4.80
300 002393 力生制药 531,347.00 4.79
301 600468 百利电气 531,290.80 4.79
302 600335 国机汽车 530,763.00 4.79
303 600509 天富能源 530,499.00 4.79
304 002275 桂林三金 529,974.26 4.78
305 600636 三爱富 529,966.00 4.78
306 002705 新宝股份 529,513.00 4.78
307 000939 凯迪生态 528,852.00 4.77 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 67 页
308 600488 天药股份 528,441.50 4.77
309 000088 盐 田 港 527,816.00 4.76
310 603005 晶方科技 527,131.00 4.76
311 000697 炼石有色 526,831.00 4.75
312 002174 游族网络 526,321.00 4.75
313 002122 天马股份 525,383.00 4.74
314 000762 西藏矿业 524,572.00 4.73
315 000973 佛塑科技 524,523.00 4.73
316 000099 中信海直 523,320.00 4.72
317 300202 聚龙股份 523,279.00 4.72
318 600971 恒源煤电 522,923.00 4.72
319 002128 露天煤业 522,639.00 4.72
320 002052 同洲电子 522,607.00 4.72
321 600761 安徽合力 522,505.44 4.71
322 600580 卧龙电气 521,819.00 4.71
323 002368 太极股份 521,229.00 4.70
324 002281 光迅科技 521,012.00 4.70
325 000511 烯碳新材 520,974.00 4.70
326 600787 中储股份 519,048.00 4.68
327 600433 冠豪高新 518,804.00 4.68
328 002299 圣农发展 517,512.60 4.67
329 600141 兴发集团 516,903.00 4.66
330 600175 美都能源 516,642.00 4.66
331 000780 平庄能源 515,741.00 4.65
332 002317 众生药业 514,629.00 4.64
333 600478 科力远 514,162.40 4.64
334 002219 恒康医疗 514,124.00 4.64
335 000685 中山公用 513,927.00 4.64
336 000525 红 太 阳 513,464.00 4.63
337 600755 厦门国贸 513,159.00 4.63
338 002392 北京利尔 513,090.00 4.63
339 002194 武汉凡谷 511,666.00 4.62
340 600805 悦达投资 511,549.00 4.62
341 000848 承德露露 511,277.00 4.61
342 600729 重庆百货 509,874.00 4.60
343 601515 东风股份 509,514.00 4.60 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 43 页 共 67 页
344 600517 置信电气 507,650.00 4.58
345 600162 香江控股 507,444.00 4.58
346 600811 东方集团 507,260.00 4.58
347 600389 江山股份 506,613.00 4.57
348 002320 海峡股份 506,314.00 4.57
349 600546 山煤国际 505,903.00 4.56
350 000975 银泰资源 505,450.00 4.56
351 601208 东材科技 504,858.00 4.56
352 000563 陕国投Ａ 504,810.00 4.55
353 600765 中航重机 504,788.00 4.55
354 000735 罗 牛 山 504,742.00 4.55
355 002005 德豪润达 504,543.00 4.55
356 002635 安洁科技 504,229.00 4.55
357 002092 中泰化学 503,402.42 4.54
358 600456 宝钛股份 503,396.91 4.54
359 600073 上海梅林 503,056.00 4.54
360 000887 中鼎股份 502,787.00 4.54
361 002309 中利科技 502,194.00 4.53
362 002315 焦点科技 501,067.00 4.52
363 002437 誉衡药业 500,475.00 4.52
364 601999 出版传媒 499,511.00 4.51
365 603766 隆鑫通用 498,656.00 4.50
366 300088 长信科技 497,652.00 4.49
367 000988 华工科技 497,427.00 4.49
368 600612 老凤祥 497,034.00 4.48
369 000415 渤海租赁 495,971.00 4.48
370 600816 安信信托 495,728.87 4.47
371 600300 维维股份 494,904.00 4.47
372 600997 开滦股份 493,840.00 4.46
373 600199 金种子酒 493,369.00 4.45
374 002056 横店东磁 489,558.00 4.42
375 000926 福星股份 488,516.00 4.41
376 600325 华发股份 487,613.00 4.40
377 601001 大同煤业 485,822.00 4.38
378 600418 江淮汽车 484,731.00 4.37
379 000897 津滨发展 483,917.00 4.37 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 44 页 共 67 页
380 002648 卫星石化 483,274.00 4.36
381 002233 塔牌集团 482,702.00 4.36
382 603328 依顿电子 482,520.00 4.35
383 600651 飞乐音响 482,291.00 4.35
384 600611 大众交通 481,720.00 4.35
385 600616 金枫酒业 480,368.00 4.33
386 002181 粤 传 媒 479,272.00 4.32
387 000927 *ST 夏利 478,682.00 4.32
388 600251 冠农股份 477,851.00 4.31
389 000788 北大医药 476,077.00 4.30
390 000933 神火股份 475,954.44 4.29
391 002118 紫鑫药业 474,366.00 4.28
392 000852 石化机械 474,142.00 4.28
393 600759 洲际油气 473,790.00 4.27
394 600392 盛和资源 473,372.99 4.27
395 000552 靖远煤电 472,361.00 4.26
396 600410 华胜天成 472,172.00 4.26
397 002428 云南锗业 471,781.00 4.26
398 600557 康缘药业 471,181.00 4.25
399 600673 东阳光科 468,801.00 4.23
400 600098 广州发展 467,729.00 4.22
401 000962 东方钽业 466,915.00 4.21
402 002714 牧原股份 465,749.00 4.20
403 601002 晋亿实业 465,013.00 4.20
404 002431 棕榈园林 464,570.12 4.19
405 600482 风帆股份 462,095.00 4.17
406 600596 新安股份 460,990.20 4.16
407 002461 珠江啤酒 457,176.00 4.13
408 002083 孚日股份 456,626.00 4.12
409 601011 宝泰隆 455,967.00 4.11
410 000712 锦龙股份 455,921.00 4.11
411 000886 海南高速 454,810.00 4.10
412 600439 瑞贝卡 453,394.00 4.09
413 000850 华茂股份 450,650.00 4.07
414 600435 北方导航 448,888.00 4.05
415 600537 亿晶光电 445,189.82 4.02 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 45 页 共 67 页
416 600312 平高电气 443,621.00 4.00
417 600401 *ST 海润 442,886.00 4.00
418 002414 高德红外 442,409.00 3.99
419 600754 锦江股份 440,385.00 3.97
420 600317 营口港 436,626.00 3.94
421 002557 洽洽食品 432,320.81 3.90
422 600844 丹化科技 431,059.00 3.89
423 600467 好当家 430,745.00 3.89
424 002574 明牌珠宝 427,095.00 3.85
425 600830 香溢融通 423,417.00 3.82
426 300134 大富科技 421,777.00 3.81
427 600110 中科英华 418,402.00 3.78
428 002505 大康牧业 417,366.00 3.77
429 002358 森源电气 412,870.00 3.73
430 600879 航天电子 411,434.00 3.71
431 600333 长春燃气 410,374.00 3.70
432 002091 江苏国泰 404,057.00 3.65
433 600197 伊力特 402,102.00 3.63
434 002069 獐 子 岛 400,683.30 3.62
435 600499 科达洁能 400,590.00 3.61
436 000050 深天马Ａ 399,114.00 3.60
437 600983 惠而浦 394,495.15 3.56
438 600740 山西焦化 389,003.00 3.51
439 600266 北京城建 380,318.00 3.43
440 600643 爱建集团 378,033.00 3.41
441 002498 汉缆股份 377,142.81 3.40
442 601608 中信重工 375,952.00 3.39
443 600432 吉恩镍业 374,503.00 3.38
444 000426 兴业矿业 373,760.00 3.37
445 002093 国脉科技 373,347.00 3.37
446 000688 建新矿业 369,703.36 3.34
447 002221 东华能源 358,458.00 3.23
448 600078 澄星股份 355,273.00 3.21
449 000519 江南红箭 348,456.00 3.14
450 603369 今世缘 343,487.00 3.10
451 600490 鹏欣资源 340,442.26 3.07 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 46 页 共 67 页
452 600584 长电科技 328,185.00 2.96
453 002698 博实股份 324,621.00 2.93
454 601099 太平洋 323,430.00 2.92
455 600176 中国巨石 317,066.00 2.86
456 601233 桐昆股份 316,656.00 2.86
457 002249 大洋电机 314,881.00 2.84
458 000616 海航投资 308,637.00 2.78
459 000693 华泽钴镍 307,986.76 2.78
460 600086 东方金钰 307,018.00 2.77
461 600664 哈药股份 302,063.00 2.73
462 600614 鼎立股份 295,609.00 2.67
463 300072 三聚环保 295,108.00 2.66
464 600970 中材国际 294,163.00 2.65
465 000062 深圳华强 284,726.00 2.57
466 600280 中央商场 284,407.00 2.57
467 600006 东风汽车 283,012.00 2.55
468 002681 奋达科技 276,602.00 2.50
469 002390 信邦制药 274,250.00 2.47
470 000809 铁岭新城 274,160.00 2.47
471 002161 远 望 谷 271,722.00 2.45
472 600617 国新能源 271,583.00 2.45
473 600628 新世界 270,142.80 2.44
474 600487 亨通光电 269,588.00 2.43
475 601777 力帆股份 264,637.00 2.39
476 600522 中天科技 263,148.00 2.37
477 002240 威华股份 262,457.00 2.37
478 600058 五矿发展 255,473.00 2.31
479 000719 大地传媒 255,031.34 2.30
480 600655 豫园商城 253,256.00 2.29
481 002466 天齐锂业 250,925.00 2.26
482 000600 建投能源 250,059.00 2.26
483 600500 中化国际 249,416.00 2.25
484 603169 兰石重装 248,592.00 2.24
485 300291 华录百纳 247,855.00 2.24
486 600747 大连控股 243,189.00 2.19
487 603899 晨光文具 242,748.00 2.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 47 页 共 67 页
488 300267 尔康制药 241,984.00 2.18
489 002143 印纪传媒 241,573.00 2.18
490 300043 互动娱乐 241,521.00 2.18
491 000582 北部湾港 241,359.00 2.18
492 600403 大有能源 240,561.00 2.17
493 603699 纽威股份 238,891.10 2.16
494 600572 康恩贝 238,623.00 2.15
495 002049 同方国芯 238,001.00 2.15
496 002190 成飞集成 234,107.00 2.11
497 000547 航天发展 232,201.00 2.10
498 000869 张
裕Ａ 231,634.00 2.09
499 600917 重庆燃气 231,195.00 2.09
500 002477 雏鹰农牧 230,032.00 2.08
501 603188 亚邦股份 229,514.00 2.07
502 000401 冀东水泥 229,302.00 2.07
503 601226 华电重工 226,323.00 2.04
504 600079 人福医药 225,817.00 2.04
505 600797 浙大网新 224,947.00 2.03
506 600260 凯乐科技 224,160.91 2.02
507 600143 金发科技 222,803.42 2.01
508 002612 朗姿股份 222,714.00 2.01
509 603698 航天工程 222,154.00 2.00
510 600267 海正药业 222,088.00 2.00
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601519
大智慧 1,708,048.00 15.41
2 600026
中海发展 1,250,500.10 11.28
3 600021
上海电力 1,237,016.94 11.16
4 601010
文峰股份 1,233,470.00 11.13
5 300059
东方财富 1,222,443.00 11.03
6 002183
怡 亚 通 1,118,144.00 10.09 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 48 页 共 67 页
7 300168
万达信息 1,098,581.00 9.91
8 601012
隆基股份 1,085,920.00 9.80
9 000540
中天城投 991,804.54 8.95
10 000566
海南海药 973,852.00 8.79
11 600380
健康元 962,937.00 8.69
12 600528
中铁二局 860,920.00 7.77
13 300144
宋城演艺 848,077.28 7.65
14 002276
万马股份 840,544.90 7.58
15 002489
浙江永强 836,351.80 7.55
16 603555
贵人鸟 828,732.99 7.48
17 000718
苏宁环球 827,079.00 7.46
18 600895
张江高科 815,227.00 7.36
19 300253
卫宁软件 814,249.20 7.35
20 600219
南山铝业 810,520.00 7.31
21 600737
中粮屯河 810,201.90 7.31
22 000930
中粮生化 805,620.00 7.27
23 601718
际华集团 786,728.00 7.10
24 600180
瑞茂通 783,081.00 7.07
25 600240
华业资本 768,149.00 6.93
26 600122
宏图高科 765,861.00 6.91
27 600820
隧道股份 765,715.00 6.91
28 600428
中远航运 751,065.40 6.78
29 600037
歌华有线 749,101.00 6.76
30 000066
长城电脑 737,929.64 6.66
31 000078
海王生物 737,400.00 6.65
32 600869
智慧能源 733,844.84 6.62
33 001696
宗申动力 726,875.83 6.56
34 002293
罗莱生活 726,257.00 6.55
35 000732
泰禾集团 726,166.00 6.55
36 000031
中粮地产 725,338.15 6.54
37 000829
天音控股 724,373.00 6.54
38 002004
华邦健康 717,717.00 6.48
39 600704
物产中大 714,112.00 6.44
40 002285
世联行 713,182.92 6.43
41 601872
招商轮船 711,240.00 6.42
42 002595
豪迈科技 694,699.73 6.27
43 600582
天地科技 693,917.42 6.26
44 002244
滨江集团 693,816.00 6.26 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 49 页 共 67 页
45 002123
荣信股份 690,318.00 6.23
46 600978
宜华木业 688,834.00 6.22
47 002332
仙琚制药 687,009.56 6.20
48 600601
方正科技 683,442.00 6.17
49 002308
威创股份 677,178.60 6.11
50 600510
黑牡丹 676,638.50 6.11
51 002191
劲嘉股份 674,043.00 6.08
52 000690
宝新能源 673,404.00 6.08
53 600064
南京高科 672,070.00 6.06
54 000667
美好集团 672,057.00 6.06
55 002266
浙富控股 671,539.00 6.06
56 600507
方大特钢 669,816.81 6.04
57 002311
海大集团 669,130.68 6.04
58 002242
九阳股份 668,513.00 6.03
59 600220
江苏阳光 666,185.00 6.01
60 600200
江苏吴中 659,060.00 5.95
61 002690
美亚光电 658,648.22 5.94
62 002269
美邦服饰 658,013.00 5.94
63 300115
长盈精密 654,013.10 5.90
64 600736
苏州高新 651,227.00 5.88
65 002663
普邦园林 648,672.00 5.85
66 600635
大众公用 646,331.00 5.83
67 000418
小天鹅Ａ 645,714.62 5.83
68 600743
华远地产 643,960.00 5.81
69 600171
上海贝岭 638,440.00 5.76
70 000977
浪潮信息 637,869.00 5.76
71 002588
史丹利 630,841.00 5.69
72 000006
深振业Ａ 629,193.00 5.68
73 600654
中安消 628,104.00 5.67
74 600750
江中药业 627,684.00 5.66
75 601801
皖新传媒 627,144.92 5.66
76 000703
恒逸石化 624,093.00 5.63
77 002701
奥瑞金 624,017.20 5.63
78 000012
南
玻Ａ 622,271.00 5.61
79 002273
水晶光电 620,446.00 5.60
80 002030
达安基因 620,415.00 5.60
81 000681
视觉中国 619,073.00 5.59
82 002063
远光软件 618,981.00 5.58 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 50 页 共 67 页
83 600831
广电网络 612,809.00 5.53
84 600835
上海机电 612,790.00 5.53
85 600545
新疆城建 611,539.00 5.52
86 601880
大连港 609,446.00 5.50
87 600289
亿阳信通 609,277.00 5.50
88 600496
精工钢构 608,998.00 5.49
89 600458
时代新材 608,981.46 5.49
90 600885
宏发股份 606,243.27 5.47
91 000631
顺发恒业 605,098.96 5.46
92 600158
中体产业 601,360.00 5.43
93 600017
日照港 600,493.00 5.42
94 000021
深科技 599,274.00 5.41
95 002384
东山精密 598,885.75 5.40
96 002223
鱼跃医疗 598,003.00 5.40
97 002396
星网锐捷 596,628.80 5.38
98 002238
天威视讯 596,152.00 5.38
99 002226
江南化工 594,737.00 5.37
100 600525
长园集团 594,590.72 5.36
101 600270
外运发展 593,990.40 5.36
102 000488
晨鸣纸业 593,872.00 5.36
103 000680
山推股份 593,277.65 5.35
104 002424
贵州百灵 589,075.00 5.32
105 002482
广田股份 587,940.00 5.30
106 600521
华海药业 587,664.00 5.30
107 002678
珠江钢琴 587,646.00 5.30
108 600298
安琪酵母 587,179.00 5.30
109 600160
巨化股份 586,548.00 5.29
110 601388
怡球资源 586,093.00 5.29
111 002237
恒邦股份 585,934.00 5.29
112 600894
广日股份 584,431.17 5.27
113 002064
华峰氨纶 584,424.00 5.27
114 000816
智慧农业 583,094.00 5.26
115 600198
大唐电信 582,290.00 5.25
116 002573
清新环境 582,284.00 5.25
117 002327
富安娜 582,274.00 5.25
118 600586
金晶科技 579,822.00 5.23
119 603077
和邦生物 578,885.00 5.22
120 002320
海峡股份 578,388.92 5.22 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 51 页 共 67 页
121 000830
鲁西化工 577,589.00 5.21
122 002250
联化科技 576,809.00 5.20
123 600823
世茂股份 576,766.00 5.20
124 600481
双良节能 576,727.20 5.20
125 600201
生物股份 576,437.65 5.20
126 000030
富奥股份 576,072.00 5.20
127 600639
浦东金桥 573,588.00 5.18
128 600376
首开股份 572,622.00 5.17
129 002029
七 匹 狼 571,668.00 5.16
130 600826
兰生股份 570,628.00 5.15
131 600618
氯碱化工 569,778.67 5.14
132 600426
华鲁恒升 568,772.17 5.13
133 002503
搜于特 567,814.00 5.12
134 002444
巨星科技 567,462.00 5.12
135 600429
三元股份 564,465.80 5.09
136 002179
中航光电 563,793.00 5.09
137 600337
美克家居 562,824.00 5.08
138 002368
太极股份 562,796.00 5.08
139 601908
京运通 562,715.00 5.08
140 000656
金科股份 562,219.00 5.07
141 600088
中视传媒 560,686.00 5.06
142 000090
天健集团 560,667.00 5.06
143 000758
中色股份 559,607.00 5.05
144 000620
新华联 558,440.51 5.04
145 600320
振华重工 557,108.00 5.03
146 600239
云南城投 557,035.00 5.03
147 600184
光电股份 554,218.00 5.00
148 600183
生益科技 554,151.00 5.00
149 600169
太原重工 553,456.00 4.99
150 000541
佛山照明 553,407.00 4.99
151 002508
老板电器 553,231.00 4.99
152 002052
同洲电子 552,550.00 4.99
153 600685
中船防务 552,008.00 4.98
154 600161
天坛生物 551,519.00 4.98
155 600409
三友化工 551,253.00 4.97
156 002325
洪涛股份 550,644.00 4.97
157 600770
综艺股份 549,323.00 4.96
158 600261
阳光照明 548,550.50 4.95 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 52 页 共 67 页
159 002251
步 步 高 548,033.00 4.94
160 300147
香雪制药 546,847.48 4.93
161 002048
宁波华翔 546,604.99 4.93
162 002078
太阳纸业 546,532.00 4.93
163 600675
中华企业 546,505.00 4.93
164 600329
中新药业 546,221.00 4.93
165 002440
闰土股份 546,149.00 4.93
166 600803
新奥股份 545,449.00 4.92
167 000587
金叶珠宝 545,359.00 4.92
168 600874
创业环保 545,002.00 4.92
169 600125
铁龙物流 544,765.00 4.92
170 300039
上海凯宝 544,474.00 4.91
171 300273
和佳股份 544,058.20 4.91
172 600640
号百控股 543,690.00 4.91
173 600138
中青旅 543,132.00 4.90
174 000028
国药一致 541,462.00 4.89
175 600067
冠城大通 540,544.00 4.88
176 600397
安源煤业 539,924.00 4.87
177 600864
哈投股份 539,667.00 4.87
178 002480
新筑股份 538,854.00 4.86
179 000900
现代投资 537,718.23 4.85
180 000861
海印股份 537,487.00 4.85
181 002028
思源电气 536,909.47 4.84
182 600993
马应龙 536,833.00 4.84
183 002254
泰和新材 536,285.40 4.84
184 000997
新 大 陆 536,199.00 4.84
185 002479
富春环保 536,057.30 4.84
186 600790
轻纺城 535,612.00 4.83
187 002405
四维图新 534,572.00 4.82
188 600120
浙江东方 534,078.00 4.82
189 600776
东方通信 533,508.00 4.81
190 601126
四方股份 533,398.00 4.81
191 002011
盾安环境 533,263.00 4.81
192 000572
海马汽车 533,227.00 4.81
193 000501
鄂武商Ａ 533,137.02 4.81
194 600059
古越龙山 532,705.99 4.81
195 002050
三花股份 531,605.00 4.80
196 002073
软控股份 530,607.00 4.79 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 53 页 共 67 页
197 600773
西藏城投 530,536.71 4.79
198 600351
亚宝药业 530,160.00 4.78
199 600284
浦东建设 529,804.00 4.78
200 000998
隆平高科 529,501.00 4.78
201 000671
阳 光 城 529,386.00 4.78
202 601965
中国汽研 528,879.00 4.77
203 600748
上实发展 528,840.00 4.77
204 601886
江河创建 527,556.48 4.76
205 002168
深圳惠程 527,333.00 4.76
206 600416
湘电股份 527,321.00 4.76
207 601369
陕鼓动力 526,905.00 4.75
208 600699
均胜电子 526,233.00 4.75
209 600195
中牧股份 525,622.00 4.74
210 600004
白云机场 525,532.00 4.74
211 002672
东江环保 525,501.00 4.74
212 002646
青青稞酒 524,553.00 4.73
213 600132
重庆啤酒 524,502.00 4.73
214 600859
王府井 523,762.83 4.73
215 603001
奥康国际 523,702.00 4.73
216 000877
天山股份 523,421.00 4.72
217 002025
航天电器 523,307.00 4.72
218 600439
瑞贝卡 523,066.00 4.72
219 000417
合肥百货 522,598.00 4.72
220 000636
风华高科 519,826.00 4.69
221 601678
滨化股份 518,984.00 4.68
222 600757
长江传媒 515,229.00 4.65
223 000931
中 关 村 515,085.00 4.65
224 600536
中国软件 514,926.60 4.65
225 600482
风帆股份 514,811.00 4.65
226 600780
通宝能源 514,440.00 4.64
227 000650
仁和药业 513,317.00 4.63
228 603366
日出东方 512,490.00 4.62
229 601311
骆驼股份 512,457.32 4.62
230 000513
丽珠集团 512,297.00 4.62
231 600616
金枫酒业 511,734.00 4.62
232 000979
中弘股份 510,823.60 4.61
233 600112
天成控股 510,679.00 4.61
234 600851
海欣股份 510,292.00 4.60 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 54 页 共 67 页
235 000726
鲁
泰Ａ 508,791.00 4.59
236 600657
信达地产 508,419.00 4.59
237 002216
三全食品 507,158.60 4.58
238 600039
四川路桥 505,794.00 4.56
239 600366
宁波韵升 505,296.50 4.56
240 002490
山东墨龙 504,030.94 4.55
241 000661
长春高新 502,934.76 4.54
242 000748
长城信息 502,862.20 4.54
243 600580
卧龙电气 502,352.00 4.53
244 600850
华东电脑 502,031.55 4.53
245 000887
中鼎股份 501,592.00 4.53
246 002267
陕天然气 500,613.00 4.52
247 002083
孚日股份 499,574.00 4.51
248 002140
东华科技 499,256.00 4.50
249 000969
安泰科技 498,706.00 4.50
250 002392
北京利尔 498,661.00 4.50
251 000049
德赛电池 498,183.00 4.50
252 002022
科华生物 497,456.00 4.49
253 600612
老凤祥 496,637.00 4.48
254 002225
濮耐股份 495,898.00 4.47
255 600387
海越股份 494,397.00 4.46
256 600335
国机汽车 493,657.00 4.45
257 002340
格林美 493,608.00 4.45
258 600422
昆药集团 493,476.00 4.45
259 000961
中南建设 493,431.40 4.45
260 600551
时代出版 493,178.00 4.45
261 000596
古井贡酒 493,143.97 4.45
262 000528
柳
工 492,817.23 4.45
263 600587
新华医疗 492,769.76 4.45
264 600162
香江控股 491,864.00 4.44
265 600073
上海梅林 491,500.00 4.43
266 601000
唐山港 490,846.00 4.43
267 600825
新华传媒 489,933.00 4.42
268 000886
海南高速 489,730.00 4.42
269 600098
广州发展 489,729.00 4.42
270 600563
法拉电子 489,424.00 4.42
271 000973
佛塑科技 487,988.00 4.40
272 600702
沱牌舍得 487,841.00 4.40 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 55 页 共 67 页
273 002430
杭氧股份 487,345.99 4.40
274 000511
烯碳新材 486,852.00 4.39
275 000860
顺鑫农业 486,765.00 4.39
276 600694
大商股份 486,519.35 4.39
277 000422
湖北宜化 485,752.00 4.38
278 002393
力生制药 485,177.00 4.38
279 002018
华信国际 484,044.00 4.37
280 000603
盛达矿业 483,314.00 4.36
281 600062
华润双鹤 483,196.51 4.36
282 002271
东方雨虹 482,732.24 4.36
283 002041
登海种业 482,051.98 4.35
284 600511
国药股份 481,893.00 4.35
285 002419
天虹商场 481,227.00 4.34
286 600460
士兰微 481,017.00 4.34
287 600401
*ST 海润 480,648.00 4.34
288 002275
桂林三金 479,459.00 4.33
289 600478
科力远 479,377.00 4.33
290 600425
青松建化 479,284.00 4.32
291 002705
新宝股份 478,792.99 4.32
292 002342
巨力索具 477,432.00 4.31
293 601717
郑煤机 477,424.00 4.31
294 002635
安洁科技 477,390.01 4.31
295 002665
首航节能 477,314.68 4.31
296 002005
德豪润达 476,031.00 4.30
297 600812
华北制药 475,993.00 4.29
298 000927
*ST 夏利 475,270.00 4.29
299 601515
东风股份 474,210.00 4.28
300 000652
泰达股份 473,887.00 4.28
301 002277
友阿股份 473,595.00 4.27
302 600881
亚泰集团 472,536.00 4.26
303 002155
湖南黄金 472,457.00 4.26
304 000921
海信科龙 472,407.90 4.26
305 000762
西藏矿业 471,756.00 4.26
306 000777
中核科技 471,753.00 4.26
307 000939
凯迪生态 471,239.00 4.25
308 600488
天药股份 470,009.00 4.24
309 000988
华工科技 469,662.00 4.24
310 600636
三爱富 469,576.20 4.24 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 56 页 共 67 页
311 002714
牧原股份 469,048.00 4.23
312 002317
众生药业 467,941.00 4.22
313 600292
中电远达 467,739.06 4.22
314 600216
浙江医药 467,651.00 4.22
315 600151
航天机电 467,527.00 4.22
316 002174
游族网络 467,188.00 4.22
317 002408
齐翔腾达 466,205.31 4.21
318 002194
武汉凡谷 466,076.00 4.21
319 600816
安信信托 465,315.30 4.20
320 000543
皖能电力 464,597.00 4.19
321 600468
百利电气 464,546.09 4.19
322 601011
宝泰隆 463,706.70 4.18
323 600056
中国医药 462,879.00 4.18
324 000919
金陵药业 461,993.52 4.17
325 002662
京威股份 461,896.76 4.17
326 002092
中泰化学 461,599.00 4.16
327 600801
华新水泥 461,431.82 4.16
328 600392
盛和资源 460,621.30 4.16
329 002463
沪电股份 460,163.00 4.15
330 002122
天马股份 459,369.00 4.14
331 600754
锦江股份 459,166.00 4.14
332 000550
江铃汽车 458,856.87 4.14
333 002013
中航机电 458,688.00 4.14
334 601666
平煤股份 458,461.00 4.14
335 600651
飞乐音响 457,178.70 4.13
336 600765
中航重机 456,807.00 4.12
337 300088
长信科技 456,727.00 4.12
338 600467
好当家 456,319.00 4.12
339 600433
冠豪高新 455,947.28 4.11
340 000823
超声电子 454,810.00 4.10
341 002299
圣农发展 454,766.29 4.10
342 002281
光迅科技 454,547.42 4.10
343 002118
紫鑫药业 453,931.00 4.10
344 600251
冠农股份 453,685.00 4.09
345 000951
中国重汽 453,579.87 4.09
346 600300
维维股份 453,425.00 4.09
347 002315
焦点科技 452,690.00 4.08
348 002371
七星电子 452,662.00 4.08 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 57 页 共 67 页
349 000415
渤海租赁 452,613.00 4.08
350 600720
祁连山 451,153.00 4.07
351 002437
誉衡药业 450,688.00 4.07
352 002204
大连重工 450,354.00 4.06
353 000099
中信海直 449,963.00 4.06
354 601208
东材科技 449,625.96 4.06
355 002551
尚荣医疗 449,590.00 4.06
356 603005
晶方科技 449,242.00 4.05
357 600389
江山股份 449,181.98 4.05
358 000780
平庄能源 448,731.50 4.05
359 600509
天富能源 448,317.00 4.05
360 600761
安徽合力 446,666.98 4.03
361 601101
昊华能源 446,567.72 4.03
362 600611
大众交通 445,745.00 4.02
363 600844
丹化科技 445,059.00 4.02
364 000685
中山公用 444,417.98 4.01
365 600141
兴发集团 443,959.00 4.01
366 000697
炼石有色 443,884.00 4.01
367 000848
承德露露 443,604.00 4.00
368 000712
锦龙股份 442,216.00 3.99
369 002431
棕榈园林 441,755.00 3.99
370 600456
宝钛股份 439,879.00 3.97
371 600805
悦达投资 439,196.00 3.96
372 603766
隆鑫通用 438,417.00 3.96
373 600187
国中水务 438,359.00 3.96
374 002574
明牌珠宝 437,997.00 3.95
375 601999
出版传媒 436,778.96 3.94
376 300202
聚龙股份 436,511.00 3.94
377 600517
置信电气 435,692.00 3.93
378 600110
中科英华 434,356.00 3.92
379 000735
罗 牛 山 434,102.00 3.92
380 600175
美都能源 433,233.00 3.91
381 603328
依顿电子 432,921.00 3.91
382 600787
中储股份 431,424.00 3.89
383 600811
东方集团 431,099.00 3.89
384 000525
红 太 阳 430,009.15 3.88
385 300134
大富科技 429,576.00 3.88
386 600317
营口港 428,382.00 3.87 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 58 页 共 67 页
387 000926
福星股份 427,757.00 3.86
388 000088
盐 田 港 427,319.00 3.86
389 002056
横店东磁 427,081.00 3.85
390 002498
汉缆股份 425,948.50 3.84
391 600333
长春燃气 425,414.22 3.84
392 002128
露天煤业 424,913.00 3.83
393 600557
康缘药业 423,899.00 3.82
394 600199
金种子酒 423,725.00 3.82
395 002233
塔牌集团 423,134.00 3.82
396 600830
香溢融通 422,255.00 3.81
397 600673
东阳光科 422,111.00 3.81
398 002091
江苏国泰 421,738.70 3.81
399 002181
粤 传 媒 420,007.00 3.79
400 600546
山煤国际 418,882.00 3.78
401 002309
中利科技 418,737.00 3.78
402 600971
恒源煤电 416,621.90 3.76
403 600418
江淮汽车 414,917.99 3.74
404 600759
洲际油气 413,460.00 3.73
405 000962
东方钽业 413,059.00 3.73
406 000852
石化机械 411,969.00 3.72
407 002505
大康牧业 410,534.00 3.70
408 600312
平高电气 410,447.78 3.70
409 000850
华茂股份 407,321.00 3.68
410 002219
恒康医疗 406,627.32 3.67
411 002557
洽洽食品 406,405.50 3.67
412 600197
伊力特 406,284.00 3.67
413 000552
靖远煤电 403,937.19 3.64
414 002428
云南锗业 403,447.00 3.64
415 000975
银泰资源 401,988.00 3.63
416 000050
深天马Ａ 401,376.00 3.62
417 600755
厦门国贸 401,127.00 3.62
418 600997
开滦股份 400,812.55 3.62
419 000688
建新矿业 400,350.00 3.61
420 002461
珠江啤酒 400,057.00 3.61
421 600740
山西焦化 399,777.00 3.61
422 000563
陕国投Ａ 399,533.00 3.60
423 600410
华胜天成 397,106.00 3.58
424 600325
华发股份 396,544.00 3.58 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 59 页 共 67 页
425 000933
神火股份 395,189.79 3.57
426 000788
北大医药 392,719.00 3.54
427 002648
卫星石化 392,344.00 3.54
428 600596
新安股份 390,993.00 3.53
429 601001
大同煤业 388,140.00 3.50
430 600729
重庆百货 387,701.00 3.50
431 600879
航天电子 386,292.00 3.49
432 600432
吉恩镍业 377,387.00 3.41
433 600537
亿晶光电 377,116.00 3.40
434 002069
獐 子 岛 374,167.00 3.38
435 000897
津滨发展 373,801.00 3.37
436 600435
北方导航 370,795.00 3.35
437 600499
科达洁能 370,422.00 3.34
438 002358
森源电气 369,211.00 3.33
439 600266
北京城建 365,255.00 3.30
440 600983
惠而浦 363,197.20 3.28
441 002414
高德红外 362,885.00 3.27
442 601002
晋亿实业 359,626.00 3.24
443 600643
爱建集团 355,811.00 3.21
444 600078
澄星股份 355,624.00 3.21
445 600490
鹏欣资源 355,467.72 3.21
446 000519
江南红箭 352,966.00 3.18
447 601099
太平洋 329,345.00 2.97
448 000426
兴业矿业 326,580.00 2.95
449 603369
今世缘 288,758.00 2.61
450 600628
新世界 278,078.00 2.51
451 000809
铁岭新城 275,665.00 2.49
452 600006
东风汽车 255,247.00 2.30
453 002249
大洋电机 241,478.00 2.18
454 002240
威华股份 239,723.00 2.16
455 002221
东华能源 236,752.00 2.14
456 000693
华泽钴镍 235,419.64 2.12
457 002698
博实股份 232,339.00 2.10
458 600086
东方金钰 226,335.00 2.04
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 60 页 共 67 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 291,580,469.01
卖出股票收入（成交）总额 257,608,710.95
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金于本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 61 页 共 67 页
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,256.84
2 应收证券清算款 219,901.82
3 应收股利 -
4 应收利息 455.13
5 应收申购款 4,104.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 275,718.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 234,410.00 2.12 重大事项
2 000066 长城电脑 150,381.00 1.36 重大事项
3 002018 华信国际 134,728.00 1.22 重大事项
4 002219 恒康医疗 108,025.00 0.97 重大事项
5 600729 重庆百货 100,409.00 0.91 重大事项
6 000748 长城信息 92,303.20 0.83 重大事项
7 002174 游族网络 89,530.00 0.81 重大事项
8 000426 兴业矿业 31,064.00 0.28 重大事项
9 002049 同方国芯 30,075.00 0.27 重大事项
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
西部利得中
证500等权
重指数分级
A
205 10,576.27 1,532,705.00 70.69% 635,431.00 29.31%
西部利得中
证500等权
重指数分级
B
834 2,599.68 75,819.00 3.50% 2,092,317.00 96.50%
西部利得中
证500等权
重指数分级
662 7,921.67 975,204.00 18.60% 4,268,944.73 81.40%
合计
1,553 6,168.98 2,583,728.00 26.97% 6,996,692.73 73.03% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 63 页 共 67 页
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多
个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
西部利得中证500等权重指数分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 银河资本－光大银行－银河资本－
青昀 5号资产管理计划
1,210,401.00 55.83%
2 银河资本－光大银行－银河资本－
昊沣 2号资产管理计划
200,000.00 9.22%
3 陈鹤辉 126,100.00 5.82%
4 董景秋 92,477.00 4.27%
5 陈立 80,500.00 3.71%
6 洪飞展 52,929.00 2.44%
7 银河资本－邮储银行－青昀套利 3
号资产管理计划
40,000.00 1.84%
8 德邦创新资本－上海银行－德邦创
新资本·泓信安盈三期专项资产管
36,196.00 1.67%
9 游惟龙 29,800.00 1.37%
10 向顺波 23,400.00 1.08%
西部利得中证500等权重指数分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李晃辉 135,350.00 6.24%
2 欧才 79,294.00 3.66%
3 银河资本－邮储银行－青昀套利 3
号资产管理计划
60,000.00 2.77%
4 葛加水 50,196.00 2.32%
5 李秀莲 48,672.00 2.24%
6 张国红 43,900.00 2.02%
7 巫剑飞 42,828.00 1.98%
8 陈超勤 37,656.00 1.74%
9 戈世华 34,833.00 1.61%
10 林玉琴 34,070.00 1.57%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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项目 比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
西部利得中证500
等权重指数分级A
0.00 0.00%
西部利得中证500
等权重指数分级B
0.00 0.00%
西部利得中证 500
等权重指数分级
- -
合计
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
-
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
-
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证
500等权重指数
分级 A
西部利得中证
500等权重指数
分级B
西部利得中证
500 等权重指数
分级
基金合同生效日（2015 年4 月 15 日）
基金份额总额
0.00 0.00 202,990,676.07
本报告期期初基金份额总额 - - -
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
0.00 0.00 454,716,537.12
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
0.00 0.00 603,683,351.69 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
2,168,136.00 2,168,136.00 -48,779,712.77
本报告期期末基金份额总额 2,168,136.00 2,168,136.00 5,244,148.73
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人重大人事变动如下：
（1）根据基金管理人一届十六次会议董事会决议，自 2015年11月 16日起，贺燕萍女士担
任本基金管理人总经理职务，同时，董事长安保和先生不再代为履行总经理职责。
（2）根据基金管理人一届三次股东会决议，自 2015 年 9 月 10 日起，贺燕萍女士担任本基
金管理人董事职务。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计费人民币 40,000 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金成立以来一直提西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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供审计服务，截至报告期末连续服务期未满1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 549,189,179.96 100.00% 501,706.70 100.00% -
银河证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管
理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的
研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券
市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专
门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位
券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源 - - 2,074,900,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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西部利得基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
