广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
广 发货 币市 场 基金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基金 管理 人：广 发基 金管理 有限公 司
基金 托管 人：中 国工 商银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一六年 三月二 十八 日广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 广 发 货 币
基 金 主 代 码 2 7 0 0 0 4
交 易 代 码 2 7 0 0 0 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 5 年 5 月 2 0 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 2 7 0 0 0 4 2 7 0 0 1 4
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 1 0 , 6 3 8 , 9 8 3 , 7 4 9 . 0 5 份 1 7 3 , 2 4 9 , 1 7 2 , 8 1 2 . 4 1 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 在 保 持 低 风 险 与 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
投 资 策 略
投 资 策 略 以 自 上 而 下 为 主 ， 兼 顾 自 下 而 上 的 方 式 。 其 中 ， 自 上 而 下 是 指 基
金 管 理 人 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 综 合 分 析 ， 对 利 率 尤 其 是 短 期 利 率 的 变
化 趋 势 进 行 预 测 ， 在 科 学 、 合 理 的 短 期 利 率 预 测 的 基 础 上 决 定 本 基 金 组 合
的 期 限 结 构 和 品 种 结 构 ， 构 建 稳 健 的 投 资 组 合 。 自 下 而 上 是 指 要 重 视 具 体
投 资 对 象 的 价 值 分 析 ， 同 时 针 对 市 场 分 割 及 定 价 机 制 暂 时 失 灵 带 来 的 投 资
机 会 ， 进 行 相 应 的 套 利 操 作 ， 增 加 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准
根 据 本 基 金 的 投 资 对 象 和 投 资 目 标 ， 业 绩 比 较 基 准 为 税 后 活 期 存 款 利 率 ：
即 （ 1 － 利 息 税 率 ） × 活 期 存 款 利 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 具 有 高 安 全 性 、 高 流 动 性 和 稳 定 的 收 益 ， 力 争 获 取 稳 定 的 超 过 同 期
银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 的 收 益 率 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 段 西 军 洪 渊
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 d x j @ g f f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场
南 塔 3 1 - 3 3 楼
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期
间 数 据
和 指 标
2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B
本 期
已 实
现 收
益
4 2 8 , 9 3 2 , 2 3 7 .
2 4
2 , 9 6 4 , 6 0 5 , 6 0
3 . 6 9
6 0 0 , 1 6 4 , 1 5 1 . 9
5
1 , 7 7 4 , 1 3 2 , 9 5 5
. 8 4
5 7 2 , 1 6 7 , 6 5 2 . 3
8
8 2 5 , 6 8 2 , 3 6 9 . 8
3
本 期
利 润
4 2 8 , 9 3 2 , 2 3 7 .
2 4
2 , 9 6 4 , 6 0 5 , 6 0
3 . 6 9
6 0 0 , 1 6 4 , 1 5 1 . 9
5
1 , 7 7 4 , 1 3 2 , 9 5 5
. 8 4
5 7 2 , 1 6 7 , 6 5 2 . 3
8
8 2 5 , 6 8 2 , 3 6 9 . 8
3
本 期
净 值
收 益 3 . 6 9 5 4 % 3 . 9 4 4 0 % 4 . 8 5 6 3 % 5 . 1 0 7 3 % 4 . 1 9 8 4 % 4 . 4 4 8 0 %广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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率
3 . 1 . 2 期
末 数 据
和 指 标
2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B
期 末
基 金
资 产
净 值
1 0 , 6 3 8 , 9 8 3 , 7
4 9 . 0 5
1 7 3 , 2 4 9 , 1 7 2 ,
8 1 2 . 4 1
1 3 , 1 4 4 , 9 8 7 , 1 4
3 . 6 3
2 3 , 4 0 7 , 4 7 3 , 6 5
0 . 2 0
1 3 , 4 7 6 , 6 5 2 , 1 7
4 . 4 4
1 2 , 8 6 8 , 4 9 8 , 8 3
4 . 4 2
期 末
基 金
份 额
净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
注 ： ( 1 ) 所 述 基 金 财 务 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
( 2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基 金 采
用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
( 3 ) 本 基 金 利 润 分 配 按 月 结 转 份 额 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 ． 广 发 货 币 A ：
阶 段
份 额 净 值 收
益 率 ①
份 额 净 值 收
益 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 7 4 8 3 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 5 8 9 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 六 个 月 1 . 5 0 5 5 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 3 2 6 6 % 0 . 0 0 1 1 %
过 去 一 年 3 . 6 9 5 4 % 0 . 0 0 2 5 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 3 4 0 5 % 0 . 0 0 2 5 %
过 去 三 年 1 3 . 2 9 5 0 % 0 . 0 0 2 6 % 1 . 0 6 4 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 2 . 2 3 0 4 % 0 . 0 0 2 6 %
过 去 五 年 2 3 . 0 1 6 0 % 0 . 0 0 2 7 % 1 . 9 6 6 8 % 0 . 0 0 0 2 % 2 1 . 0 4 9 2 % 0 . 0 0 2 5 %
自 基 金 合 同 生 效
起 至 今
3 9 . 4 0 3 2 % 0 . 0 0 6 2 % 1 5 . 5 5 2 6 % 0 . 0 0 3 3 % 2 3 . 8 5 0 6 % 0 . 0 0 2 9 %
2 ． 广 发 货 币 B ：广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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阶 段
份 额 净 值 收
益 率 ①
份 额 净 值 收
益 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 8 0 9 0 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 7 1 9 6 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 六 个 月 1 . 6 2 8 0 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 4 4 9 1 % 0 . 0 0 1 1 %
过 去 一 年 3 . 9 4 4 0 % 0 . 0 0 2 5 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 5 8 9 1 % 0 . 0 0 2 5 %
过 去 三 年 1 4 . 1 1 1 2 % 0 . 0 0 2 6 % 1 . 0 6 4 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 3 . 0 4 6 6 % 0 . 0 0 2 6 %
过 去 五 年 2 4 . 4 9 4 1 % 0 . 0 0 2 7 % 1 . 9 6 6 8 % 0 . 0 0 0 2 % 2 2 . 5 2 7 3 % 0 . 0 0 2 5 %
自 基 金 合 同 生 效
起 至 今
2 8 . 3 6 7 6 % 0 . 0 0 4 6 % 5 . 3 3 8 3 % 0 . 0 0 2 0 % 2 3 . 0 2 9 3 % 0 . 0 0 2 6 %
注 ： 1 、 自 2 0 1 0 年 1 0 月 2 8 日 起 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 先 的 “ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 的 税
后 利 率 ： （ 1 － 利 息 税 率 ） × 一 年 期 银 行 定 期 储 蓄 存 款 利 率 ” 变 更 为 “ 税 后 活 期 存 款 利 率 ： 即 （ 1 － 利 息
税 率 ） × 活 期 存 款 利 率 ” 。
2 、 业 绩 比 较 基 准 是 根 据 基 金 合 同 关 于 资 产 配 置 比 例 的 规 定 构 建 的 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广 发 货 币 市 场 基 金
累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 0 5 年 5 月 2 0 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
1 、 广 发 货 币 A
2 、 广 发 货 币 B广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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3 . 2 . 3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
广 发 货 币 市 场 基 金
过 去 五 年 基 金 净 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
1 、 广 发 货 币 A
2 、 广 发 货 币 B广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
广 发 货 币 A ：
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
已 按 再 投 资
形 式 转 实 收
基 金
直 接 通 过 应 付 赎
回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 年
4 1 1 , 3 8 0 , 5 9 8 .
5 8
3 3 , 6 5 2 , 3 2 9 . 5 1 - 1 6 , 1 0 0 , 6 9 0 . 8 5 4 2 8 , 9 3 2 , 2 3 7 . 2 4 -
2 0 1 4 年
5 6 1 , 7 3 6 , 1 6 9 .
8 9
4 1 , 8 6 5 , 1 3 9 . 8 8 - 3 , 4 3 7 , 1 5 7 . 8 2 6 0 0 , 1 6 4 , 1 5 1 . 9 5 -
2 0 1 3 年
5 3 5 , 2 4 1 , 0 5 7 .
8 8
3 2 , 9 3 3 , 7 0 5 . 7 3 3 , 9 9 2 , 8 8 8 . 7 7 5 7 2 , 1 6 7 , 6 5 2 . 3 8 -
合 计 1 , 5 0 8 , 3 5 7 , 8 2
6 . 3 5 1 0 8 , 4 5 1 , 1 7 5 . 1 2 - 1 5 , 5 4 4 , 9 5 9 . 9 0 1 , 6 0 1 , 2 6 4 , 0 4 1 . 5 7 -
广 发 货 币 B ：
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
已 按 再 投 资
形 式 转 实 收
基 金
直 接 通 过 应 付 赎
回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 年 2 , 5 9 3 , 9 1 6 , 3 2 2 2 9 , 7 7 5 , 7 8 3 . 8 4 1 4 0 , 9 1 3 , 4 9 9 . 2 5 2 , 9 6 4 , 6 0 5 , 6 0 3 . 6 9 -广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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0 . 6 0
2 0 1 4 年
1 , 5 7 6 , 5 2 0 , 6 0
9 . 0 9
1 7 4 , 0 8 6 , 6 7 5 . 0 0 2 3 , 5 2 5 , 6 7 1 . 7 5 1 , 7 7 4 , 1 3 2 , 9 5 5 . 8 4 -
2 0 1 3 年
6 9 1 , 7 5 8 , 8 3 0 .
0 1
1 3 3 , 0 3 3 , 7 1 3 . 4 8 8 8 9 , 8 2 6 . 3 4 8 2 5 , 6 8 2 , 3 6 9 . 8 3 -
合 计 4 , 8 6 2 , 1 9 5 , 7 5
9 . 7 0 5 3 6 , 8 9 6 , 1 7 2 . 3 2 1 6 5 , 3 2 8 , 9 9 7 . 3 4 5 , 5 6 4 , 4 2 0 , 9 2 9 . 3 6 -
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 ， 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 ， 注 册 资 本
1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市 前
海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。 公
司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外
证 券 投 资 管 理 （ Q D I I ） 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 4 个 部 门 ： 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分 公 司 、 互 联 网
金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 ， 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 、 瑞 元 资 本 管
理 有 限 公 司 ， 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 八 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 为 3 3 0 0 . 2 4 亿 元 。
同 时 ， 公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
温 秀 娟
本 基 金 的
基 金 经
理 ； 广 发
理 财 3 0
天 债 券 基
金 的 基 金
经 理 ； 广
发 理 财 7
天 债 券 基
金 的 基 金
经 理 ； 广
发 现 金 宝
场 内 货 币
基 金 的 基
金 经 理 ；
广 发 活 期
宝 货 币 基
金 的 基 金
经 理 ； 固
定 收 益 部
副 总 经 理
2 0 1 0 - 0 4 - 2 9 - 1 5 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2 0 0 0 年 7 月 至 2 0 0 4 年 1 0 月 任 职
于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营
业 部 ， 2 0 0 4 年 1 0 月 至 2 0 0 8 年 8
月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定
收 益 部 工 作 ， 2 0 0 8 年 8 月 1 1 日 至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 工 作 ， 2 0 1 0 年 4 月 2 9 日 起
任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2 0 1 3 年 1 月 1 4 日 起 任 广 发 理 财
3 0 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 6 月 2 0 日 起 任 广 发 理 财 7 天 债
券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 1 2 月
2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 3 月 1 7 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 副 总 经 理 ， 2 0 1 4 年 8 月 2 8
日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金
的 基 金 经 理 。
注 ： 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 货 币
市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 受 基 金 赎 回 的 影 响 ， 本 基 金 于 2 0 1 4
年 6 月 2 7 日 和 6 月 3 0 日 的 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 1 8 0 天 ， 违 反 《 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 》 “ 货 币
市 场 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ， 不 得 超 过 一 百 八 十 天 ” 的 规 定 ， 但 基 金 管 理 人 在 7 月 3 日 迅 速 将广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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其 调 整 到 位 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 组 合 间
的 同 日 反 向 交 易 （ 指 数 型 基 金 除 外 ） ； 对 于 不 同 投 资 组 合 间 的 同 时 同 向 交 易 ， 公 司 可 以 启 用 公 平 交 易
模 块 ， 确 保 交 易 的 公 平 。
公 司 监 察 稽 核 部 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 和 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 方 案 和 分 配 过 程
进 行 审 核 和 监 控 , 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 ； 对 银 行 间 债 券 交 易 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ，
对 投 资 组 合 和 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 并 由 相 关 投 资 组 合 经 理 对 交 易 价
格 异 常 情 况 进 行 合 理 性 解 释 ； 公 司 开 发 了 专 门 的 系 统 对 不 同 投 资 组 合 同 日 、 3 日 内 和 5 日 内 的 股 票
同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 发 现 异 常 情 况 再 做 进 一 步 的 调 查 和 核 实 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 通 过 对 本 年 度 该 组 合 与 公 司 其 余 各 组 合 的
同 日 、 3 日 内 和 5 日 内 的 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 本 组 合 与 其 他 组 合 在 不 同 的 时 间 窗 口
下 同 向 交 易 存 在 足 够 的 样 本 量 且 差 价 率 均 值 显 著 不 趋 于 0 的 情 况 ， 表 明 报 告 期 内 该 组 合 未 发 生 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
报 告 期 内 ， 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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报 告 期 内 货 币 政 策 依 然 维 持 稳 健 偏 松 ， 央 行 在 2 0 1 5 年 2 月 开 始 陆 续 释 放 流 动 性 ， 资 金 利 率 迅 速
下 降 ， 5 月 到 达 最 低 点 ， 银 行 间 隔 夜 回 购 利 率 1 . 1 5 % 、 7 天 回 购 利 率 2 . 0 % 附 近 ， 流 动 性 在 6 - 8 月 有 所
收 紧 。 整 个 2 0 1 5 年 下 半 年 ， 隔 夜 回 购 利 率 在 1 . 8 - 2 . 0 % 区 间 内 波 动 ， 7 天 回 购 利 率 区 间 在 2 . 3 - 2 . 5 % ，
到 1 2 月 底 资 金 利 率 有 所 抬 升 ； 期 限 利 差 进 一 步 压 缩 ， 曲 线 呈 现 平 坦 化 ； 1 1 月 初 收 益 率 有 所 反 弹 ，
但 随 后 1 2 月 继 续 下 行 ， 突 破 前 期 低 点 ， 短 端 收 益 率 已 经 压 缩 到 较 低 位 置 ， A A A 短 期 融 资 券 收 益 率
下 降 到 3 % 以 下 。
报 告 期 内 我 们 继 续 增 配 收 益 率 相 对 较 高 的 债 券 类 资 产 ， 把 握 月 末 季 末 时 点 做 高 收 益 的 存 款 ， 提
高 组 合 收 益 率 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 广 发 货 币 A 类 净 值 增 长 率 为 3 . 6 9 5 4 % ， 广 发 货 币 B 类 净 值 增 长 率 为 3 . 9 4 4 0 % ， 同
期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 3 5 4 9 %
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
报 告 期 内 宏 观 经 济 仍 呈 下 行 趋 势 ， 2 0 1 5 年 四 季 度 G D P 同 比 6 . 8 % ， 创 2 0 0 9 年 二 季 度 以 来 最 低 水
平 。 1 2 月 C P I 同 比 增 长 1 . 6 % ， 食 品 上 涨 推 动 小 幅 回 升 ； P P I 同 比 下 降 5 . 9 % ， 低 于 市 场 平 均 预 期 ， 通
胀 风 险 压 力 不 大 。
消 费 数 据 向 好 ， 但 工 业 来 看 ， 1 2 月 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 5 . 9 % ， 比 1 1 月 回 落 0 . 3 % ， 2 0 1 5
年 全 年 规 模 以 上 工 业 企 业 利 润 总 额 比 上 年 下 降 2 . 3 % ， 为 多 年 来 首 次 下 降 。 工 业 层 面 去 产 能 、 去 库 存
任 重 道 远 ， 短 期 会 导 致 工 业 增 加 值 和 投 资 增 速 继 续 放 缓 ， 企 业 倒 闭 增 加 ， 信 用 风 险 暴 露 加 剧 。 货 币
政 策 基 调 仍 为 放 松 ， 但 节 奏 要 看 供 给 侧 改 革 力 度 、 出 清 程 度 以 及 汇 率 变 动 。
从 资 金 面 来 看 ， 1 2 月 底 资 金 利 率 抬 升 ， 资 金 面 有 所 趋 紧 。 从 去 年 下 半 年 开 始 ， 资 金 利 率 处 于 较
为 稳 定 的 水 平 ， 并 未 与 债 券 收 益 率 同 步 下 行 。 汇 率 贬 值 压 力 仍 在 ， 汇 率 波 动 性 加 大 ， 对 流 动 性 有 收
紧 作 用 ， 影 响 程 度 取 决 于 央 行 对 冲 水 平 、 流 动 性 释 放 程 度 ； 另 一 方 面 ， 信 用 扩 张 加 速 也 对 流 动 性 充
裕 程 度 有 负 面 影 响 。 从 资 产 价 格 看 ， 债 券 等 资 产 绝 对 价 格 在 一 个 较 低 的 水 平 ， 但 同 时 投 资 者 的 风 险
偏 好 也 在 很 低 的 水 平 ， 短 期 内 ， 货 币 基 金 整 体 规 模 将 保 持 稳 定 增 长 。
具 体 而 言 ， 货 币 基 金 作 为 流 动 性 管 理 工 具 ， 将 继 续 保 持 组 合 良 好 的 流 动 性 和 合 理 的 平 均 剩 余 到
期 期 限 ， 根 据 资 金 面 情 况 安 排 到 期 资 金 ， 配 置 信 用 资 质 较 好 的 债 券 类 资 产 、 高 收 益 存 款 等 提 高 组 合
收 益 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 ， 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 ， 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 ： 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 各 投 资 部 门 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽
核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 在 发 生 了 影 响 估 值
政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估 值 由 基
金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机 构 重
大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值 的 公 允 性 。 监 察
稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上
所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理
不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见
和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按
合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 第 十 五 部 分 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ （ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基
金 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ， 每 日 分 配 ， 按 月 支 付 。 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益
3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3 元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 广 发 货 币 市 场 基 金 的 管 理 人 — — 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 广 发 货 币 市 场 基 金 的 投
资 运 作 、 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 、 基 金 利 润 分 配 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 严 格 遵 循
《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 中 财
务 指 标 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和
完 整 。
§ 6 审 计 报 告
本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 注 册 会 计 师 签
字 出 具 了 德 师 报 ( 审 ) 字 ( 1 6 ) 第 P 0 7 1 9 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看
审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 广 发 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 9 8 , 3 0 3 , 0 2 2 , 5 7 2 . 7 3 2 3 , 2 2 4 , 2 7 5 , 9 0 0 . 8 2
结 算 备 付 金 2 0 , 9 5 2 , 3 8 0 . 9 5 9 , 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 1 3 , 8 7 3 , 4 1 2 , 1 5 1 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 1 3 , 8 7 3 , 4 1 2 , 1 5 1 . 7 6
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 2 9 , 6 4 5 , 8 9 4 , 1 5 8 . 9 5 4 , 1 7 9 , 7 0 7 , 9 9 8 . 3 5
应 收 证 券 清 算 款 - -广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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应 收 利 息 6 8 2 , 2 6 2 , 5 3 2 . 8 1 3 4 4 , 2 0 9 , 6 8 0 . 9 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 , 2 2 4 , 1 0 7 , 1 4 2 . 2 1 1 6 , 5 5 3 , 1 1 6 . 9 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 9 5 , 1 0 1 , 8 9 0 , 5 9 2 . 9 1 4 1 , 6 4 8 , 0 4 8 , 8 4 8 . 8 7
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 0 , 9 6 0 , 1 4 0 , 5 0 9 . 1 9 4 , 9 9 6 , 8 5 6 , 1 2 7 . 1 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 , 1 9 9 , 8 9 3 . 7 5 1 3 , 6 1 6 , 3 3 2 . 9 1
应 付 托 管 费 1 1 , 2 7 2 , 6 9 5 . 0 8 4 , 1 2 6 , 1 6 1 . 5 2
应 付 销 售 服 务 费 2 , 6 4 0 , 8 9 7 . 7 3 3 , 2 3 8 , 1 2 2 . 5 7
应 付 交 易 费 用 4 7 0 , 2 2 9 . 1 7 4 1 5 , 1 5 0 . 1 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 1 , 5 1 8 , 5 1 2 . 1 3 1 , 6 5 7 , 6 7 4 . 7 6
应 付 利 润 2 0 0 , 2 4 2 , 2 9 4 . 4 0 7 5 , 4 2 9 , 4 8 6 . 0 0
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 2 4 9 , 0 0 0 . 0 0 2 4 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 1 , 2 1 3 , 7 3 4 , 0 3 1 . 4 5 5 , 0 9 5 , 5 8 8 , 0 5 5 . 0 4
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3
未 分 配 利 润 - -
所 有 者 权 益 合 计 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 9 5 , 1 0 1 , 8 9 0 , 5 9 2 . 9 1 4 1 , 6 4 8 , 0 4 8 , 8 4 8 . 8 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 货 币 基 金 A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 总
额 1 0 , 6 3 8 , 9 8 3 , 7 4 9 . 0 5 份 ； 货 币 基 金 B 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额
1 7 3 , 2 4 9 , 1 7 2 , 8 1 2 . 4 1 份 ； 总 份 额 总 额 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 广 发 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 3 , 9 4 9 , 1 5 4 , 7 7 0 . 8 0 2 , 7 5 1 , 8 7 3 , 6 8 3 . 5 8
1 . 利 息 收 入 3 , 7 5 8 , 8 5 5 , 9 6 4 . 9 3 2 , 6 5 2 , 0 7 8 , 1 6 4 . 4 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 2 , 4 1 1 , 2 8 0 , 8 1 8 . 2 4 1 , 8 4 4 , 1 9 4 , 3 9 5 . 6 0
债 券 利 息 收 入 1 , 1 3 7 , 2 5 9 , 2 4 4 . 2 3 6 8 1 , 8 6 6 , 2 2 9 . 3 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 1 0 , 3 1 5 , 9 0 2 . 4 6 1 2 6 , 0 1 7 , 5 3 9 . 5 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 9 0 , 1 7 9 , 5 3 5 . 8 9 9 9 , 7 8 8 , 5 3 2 . 8 1
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 9 0 , 1 7 9 , 5 3 5 . 8 9 9 9 , 7 8 8 , 5 3 2 . 8 1
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ） - -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 1 9 , 2 6 9 . 9 8 6 , 9 8 6 . 3 0广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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减 ： 二 、 费 用 5 5 5 , 6 1 6 , 9 2 9 . 8 7 3 7 7 , 5 7 6 , 5 7 5 . 7 9
1 ． 管 理 人 报 酬 3 1 4 , 3 5 8 , 1 8 5 . 4 5 1 6 1 , 6 2 6 , 3 4 5 . 0 9
2 ． 托 管 费 9 5 , 2 6 0 , 0 5 6 . 3 1 4 8 , 9 7 7 , 6 8 0 . 3 5
3 ． 销 售 服 务 费 3 6 , 6 6 9 , 9 4 7 . 5 3 3 5 , 2 3 6 , 1 4 3 . 5 2
4 ． 交 易 费 用 - -
5 ． 利 息 支 出 1 0 8 , 7 5 2 , 8 8 0 . 2 6 1 3 1 , 2 3 9 , 1 8 9 . 2 0
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 0 8 , 7 5 2 , 8 8 0 . 2 6 1 3 1 , 2 3 9 , 1 8 9 . 2 0
6 ． 其 他 费 用 5 7 5 , 8 6 0 . 3 2 4 9 7 , 2 1 7 . 6 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ） 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 广 发 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3 - 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 4 7 , 3 3 5 , 6 9 5 , 7 6 7 . 6 3 - 1 4 7 , 3 3 5 , 6 9 5 , 7 6 7 . 6 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 8 2 , 8 6 3 , 2 5 4 , 7 4 9 . 1 5 - 5 8 2 , 8 6 3 , 2 5 4 , 7 4 9 . 1 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 3 5 , 5 2 7 , 5 5 8 , 9 8 1 . 5 2 - - 4 3 5 , 5 2 7 , 5 5 8 , 9 8 1 . 5 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - - 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3 - 3 , 3 9 3 , 5 3 7 , 8 4 0 . 9 3广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6 - 1 8 3 , 8 8 8 , 1 5 6 , 5 6 1 . 4 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 2 6 , 3 4 5 , 1 5 1 , 0 0 8 . 8 6 - 2 6 , 3 4 5 , 1 5 1 , 0 0 8 . 8 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 0 , 2 0 7 , 3 0 9 , 7 8 4 . 9 7 - 1 0 , 2 0 7 , 3 0 9 , 7 8 4 . 9 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 1 5 , 0 7 1 , 2 1 0 , 9 1 0 . 3 0 - 3 1 5 , 0 7 1 , 2 1 0 , 9 1 0 . 3 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 0 4 , 8 6 3 , 9 0 1 , 1 2 5 . 3 3 - - 3 0 4 , 8 6 3 , 9 0 1 , 1 2 5 . 3 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ） - - 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9 - 2 , 3 7 4 , 2 9 7 , 1 0 7 . 7 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3 - 3 6 , 5 5 2 , 4 6 0 , 7 9 3 . 8 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 王 志 伟 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 窦 刚 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 张 晓 章
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 货 币 市 场 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 6 0 号
文 《 关 于 同 意 广 发 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 》 的 批 准 ， 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 ， 于 2 0 0 5广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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年 4 月 2 6 日 向 社 会 公 开 发 行 募 集 并 于 2 0 0 5 年 5 月 2 0 日 正 式 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场
基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 2 , 6 3 6 , 6 3 0 , 8 6 5 . 7 7 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 募 集 期 间 为 2 0 0 5 年 4 月 2 6 日 至 2 0 0 5 年 5 月 1 7 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2 , 6 3 6 , 6 3 0 , 8 6 5 . 7 7
元 ， 其 中 募 集 资 金 的 银 行 存 款 利 息 为 人 民 币 1 9 2 , 2 6 3 . 7 7 元 ， 上 述 资 金 业 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所
有 限 公 司 验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发
货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 现 金 ， 一 年 以 内 ( 含 一 年 )
的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 ， 剩 余 期 限 在 三 百 九 十 七 天 以 内 ( 含 三 百 九 十 七 天 ) 的 债 券 ， 期 限 在 一 年 以
内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ， 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ， 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可
的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
本 基 金 于 2 0 0 9 年 4 月 2 0 日 实 施 分 级 ， 基 金 分 级 后 ， 在 任 何 一 个 开 放 日 ， 若 A 级 基 金 份 额 持 有
人 在 单 个 基 金 账 户 中 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5 0 0 万 份 时 ， 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该
基 金 账 户 持 有 的 A 级 基 金 份 额 升 级 为 B 级 基 金 份 额 ， 若 B 级 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的
基 金 份 额 低 于 5 0 0 万 份 时 ， 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 B 级 基 金 份 额 降 级
为 A 级 基 金 份 额 。 两 级 基 金 份 额 分 设 不 同 的 基 金 代 码 ， 收 取 不 同 的 销 售 服 务 费 并 分 别 公 布 每 万 份 基
金 净 收 益 和 七 日 年 化 收 益 率 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ： （ 1 - 利 息 税 率 ） × 活 期 存 款 利 率 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 3 月 2 3 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和
基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总
局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 收 优 惠 项 目 列 示
如 下 ：
1 、 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 、 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 其
他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
3 、 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 母 公 司 、 代 销 机 构
深 圳 市 前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
G F I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t L i m i t e d （ 广 发 国
际 资 产 管 理 有 限 公 司 ）
基 金 管 理 人 全 资 子 公 司
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司
广 发 证 券 资 产 管 理 （ 广 东 ） 有 限 公 司 与 基 金 管 理 人 受 同 一 控 制广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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广 发 期 货 有 限 公 司 与 基 金 管 理 人 受 同 一 控 制
注 ： 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 。
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债 券 回 购 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
1 4 , 4 8 3 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 3 3 , 1 9 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 8 . 1 . 4 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 ， 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付
关 联 方 佣 金 余 额 。
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费 3 1 4 , 3 5 8 , 1 8 5 . 4 5 1 6 1 , 6 2 6 , 3 4 5 . 0 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费 2 3 , 8 6 3 , 0 3 8 . 5 2 2 3 , 0 1 2 , 0 4 8 . 5 0
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 3 % 的 年 费 率 计 提 。
计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 3 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休
息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管 费
9 5 , 2 6 0 , 0 5 6 . 3 1 4 8 , 9 7 7 , 6 8 0 . 3 5
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。
计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休
息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销 售 服 务 费
单 位 ： 人 民 币 元广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
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获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 合 计
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
6 , 8 4 9 , 3 7 8 . 6 6 1 5 4 , 1 2 3 . 4 1 7 , 0 0 3 , 5 0 2 . 0 7
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
2 , 2 3 6 , 2 1 3 . 1 9 6 4 , 5 7 5 . 8 3 2 , 3 0 0 , 7 8 9 . 0 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
1 , 7 1 2 , 8 9 2 . 9 9 7 , 3 4 3 , 4 0 3 . 7 1 9 , 0 5 6 , 2 9 6 . 7 0
合 计 1 0 , 7 9 8 , 4 8 4 . 8 4 7 , 5 6 2 , 1 0 2 . 9 5 1 8 , 3 6 0 , 5 8 7 . 7 9
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 合 计
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
7 , 9 2 6 , 0 0 8 . 2 6 1 5 7 , 3 9 0 . 2 9 8 , 0 8 3 , 3 9 8 . 5 5
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
2 , 9 9 2 , 1 0 3 . 5 5 8 3 , 9 1 5 . 7 1 3 , 0 7 6 , 0 1 9 . 2 6
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
2 , 9 2 9 , 9 0 2 . 1 8 2 , 7 1 7 , 2 4 1 . 7 1 5 , 6 4 7 , 1 4 3 . 8 9
合 计 1 3 , 8 4 8 , 0 1 3 . 9 9 2 , 9 5 8 , 5 4 7 . 7 1 1 6 , 8 0 6 , 5 6 1 . 7 0
注 ： 本 基 金 A 级 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ； B
级 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 1 % 的 年 费 率 计 提
计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × G ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
G 为 对 应 的 销 售 服 务 费 率
销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 5 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产
中 一 次 性 支 付 给 销 售 机 构 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
单 位 ： 人 民 币 元广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 5 页共 3 7 页
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
-
1 , 1 5 1 , 6 3 1 , 4
0 9 . 0 2
- -
1 8 8 , 6 0 6 , 4 3 0 , 0
0 0 . 0 0
1 5 , 9 1 3 , 1 1
1 . 5 8
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 3 3 , 2 2 2 , 1 9 6 . 3 0
1 , 1 3 8 , 0 6 2 , 2
6 2 . 3 2
- -
1 8 , 5 4 1 , 8 2 0 , 0 0
0 . 0 0
3 , 0 1 8 , 3 8 0
. 1 4
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
广 发 货 币 A 广 发 货 币 B 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B
报 告 期 初 持 有 的 基
金 份 额 - 2 5 7 , 7 5 0 , 2 9 3 . 0 4 - 3 5 , 3 6 8 , 6 7 3 . 1 1
报 告 期 间 申 购 / 买 入
总 份 额 - 5 2 , 9 9 9 , 3 8 5 . 5 6 - 1 , 2 4 1 , 1 2 5 , 0 9 8 . 8 7
报 告 期 间 因 拆 分 变
动 份 额 - - - -
减 ： 报 告 期 间 赎 回 /
卖 出 总 份 额 - 3 1 0 , 7 4 9 , 6 7 8 . 6 0 - 1 , 0 1 8 , 7 4 3 , 4 7 8 . 9 4
报 告 期 末 持 有 的 基 - - - 2 5 7 , 7 5 0 , 2 9 3 . 0 4广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 6 页共 3 7 页
金 份 额
报 告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额 比 例 - - - 1 . 1 0 %
注 ： 申 购 份 额 含 红 利 转 投 资 份 额 。 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 持 有 本 基 金 份 额
变 动 的 相 关 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 支 付 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
广 发 货 币 A
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 广 发 货 币 A 的 情 况 。
广 发 货 币 B
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
广 发 货 币 B 本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
广 发 货 币 B 上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
广 发 证 券 股 份 有 限
公 司
2 0 , 4 8 9 , 9 9 4 , 2 4 7 . 4 8 1 1 . 8 3 % - -
瑞 元 资 本 管 理 有 限
公 司
5 8 , 3 4 1 , 1 1 0 . 3 2 0 . 0 3 % 1 1 , 4 9 3 , 2 4 8 . 6 4 0 . 0 5 %
广 发 证 券 资 产 管 理
（ 广 东 ） 有 限 公 司
4 2 2 , 6 9 1 , 1 5 2 . 3 4 0 . 2 4 % 8 2 , 4 4 4 , 3 2 0 . 9 8 0 . 3 5 %
广 发 期 货 有 限 公 司 2 7 7 , 6 4 9 , 6 7 2 . 4 8 0 . 1 6 % - -
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司
7 2 5 , 4 2 2 , 5 7 2 . 7 3 2 5 , 6 9 7 , 9 1 2 . 4 0 4 , 2 7 5 , 9 0 0 . 8 2 1 7 4 , 2 8 6 , 3 1 2 . 1 1
注 ： 本 基 金 的 部 分 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 7 页共 3 7 页
约 定 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ：
股 / 张 ）
总 金 额
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 5 9 0 0 0 3
1 5 苏 交 通
S C P 0 0 3
一 级 市 场
分 销
1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
4 1 5 6 1 0 1 1
1 5 津 城 建
C P 0 0 1
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 5 0 3 0 7 Z 2 1 5 进 出 0 7
一 级 市 场
分 销
2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 5 0 4 0 3 Z 3 1 5 农 发 0 3
一 级 市 场
分 销
7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 5 1 0 0 0 5
1 5 中 电 投
S C P 0 0 5
一 级 市 场
分 销
3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ：
股 / 张 ）
总 金 额
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司
0 7 1 4 2 8 0 0 1
1 4 方 正 证 券
C P 0 0 1
一 级 市 场
分 销
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 1 7 0 0 2
1 4 华 电
S C P 0 0 2
一 级 市 场
分 销
1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 2 8 0 0 3
1 4 北 车
S C P 0 0 3
一 级 市 场
分 销
6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银 0 4 1 4 5 5 0 0 5 1 4 陕 煤 化 一 级 市 场 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 8 页共 3 7 页
行 股 份 有 限
公 司
C P 0 0 1 分 销
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司
0 7 1 4 1 6 0 0 3
1 4 华 泰 证 券
C P 0 0 3
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 4 6 0 0 2
1 4 南 车
S C P 0 0 2
一 级 市 场
分 销
9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 2 3 0 0 1
1 4 大 唐
S C P 0 0 1
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 1 6 0 0 1
1 4 华 电 股
S C P 0 0 1
一 级 市 场
分 销
7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 2 0 0 0 3
1 4 中 铝
S C P 0 0 3
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 1 4 7 7 0 0 1
1 4 申 能 集
S C P 0 0 1
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司
0 1 1 4 8 1 0 0 3
1 4 淮 南 矿
S C P 0 0 3
一 级 市 场
分 销
2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 人 民 币 1 0 , 9 6 0 , 1 4 0 , 5 0 9 . 1 9 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日
期 末 估 值
单 价
数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 3 0 3 0 2 1 3 进 出 0 2 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 1 5 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0
1 3 0 4 0 9 1 3 农 发 0 9 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 3 4 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 1 0 2 , 0 0 0 . 0 0广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 9 页共 3 7 页
1 5 0 2 1 5 1 5 国 开 1 5 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 1 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 5 1 0 0 0 7
1 5 中 电 投
S C P 0 0 7
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 9 8 1 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 4 , 9 7 7 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 5 4 3 0 0 3
1 5 中 核 建
S C P 0 0 3
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 9 7 1 , 6 6 5 , 0 0 0 . 0 0 1 6 6 , 4 5 0 , 0 5 0 . 0 0
0 1 1 5 1 0 0 0 9
1 5 中 电 投
S C P 0 0 9
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 9 8 4 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 9 , 9 1 2 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 3 1 1 1 5 进 出 1 1 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 9 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 9 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 3 0 1 1 5 进 出 0 1 2 0 1 6 - 0 1 - 0 6 1 0 0 . 0 6 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 5 0 , 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 2 0 2 1 5 国 开 0 2 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 0 7 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 5 0 , 5 9 5 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 5 0 7 0 7 7
1 5 招 行
C D 0 7 7
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 2 1 1 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 1 1 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 3 0 7 1 5 进 出 0 7 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 2 0 1 0 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 4 2 , 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 4 1 3 1 5 农 发 1 3 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 0 1 1 0 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 6 5 , 1 0 6 , 5 0 0 . 0 0
1 5 0 4 1 1 1 5 农 发 1 1 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 1 0 0 . 2 1 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 0 2 , 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 5 0 9 2 2 5
1 5 浦 发
C D 2 2 5
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 1 5 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 3 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 5 0 9 2 2 0
1 5 浦 发
C D 2 2 0
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4 9 9 . 2 1 2 7 , 5 7 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 7 3 5 , 2 1 9 , 7 0 0 . 0 0
合 计 1 1 4 , 5 3 5 , 0 0 0 . 0
0
1 1 , 4 1 7 , 3 4 4 , 2 5 0 . 0 0
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 附 注 7 . 4 . 4 . 5 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 0 页共 3 7 页
6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 二 层 级
1 3 , 8 7 3 , 4 1 2 , 1 5 1 . 7 6 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 3 2 . 9 2
其 中 ： 债 券 6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 3 2 . 9 2
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 2 9 , 6 4 5 , 8 9 4 , 1 5 8 . 9 5 1 5 . 2 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
5 , 6 5 4 , 0 6 2 , 1 3 3 . 2 8 2 . 9 0
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 8 , 3 2 3 , 9 7 4 , 9 5 3 . 6 8 5 0 . 4 0
4 其 他 各 项 资 产 2 , 9 0 6 , 3 6 9 , 6 7 5 . 0 2 1 . 4 9
5 合 计 1 9 5 , 1 0 1 , 8 9 0 , 5 9 2 . 9 1 1 0 0 . 0 0
8 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 5 . 5 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 0 . 0 1
序 号 项 目 金 额
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（ ％ ）广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 1 页共 3 7 页
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 0 , 9 6 0 , 1 4 0 , 5 0 9 . 1 9 5 . 9 6
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比
例 的 简 单 平 均 值 。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 说 明
本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
8 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
8 . 3 . 1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1 0 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 4 3
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 6 9
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 8 0 天 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 出 现 超 过 1 8 0 天 的 情 况 。
8 . 3 . 2 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ ％ ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ ％ ）
1 3 0 天 以 内 2 9 . 9 1 5 . 9 6
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 （ 含 ） — 6 0 天 4 . 9 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 （ 含 ） — 9 0 天 1 9 . 5 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 （ 含 ） — 1 8 0 天 3 1 . 0 9 -广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 2 页共 3 7 页
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
5 1 8 0 天 （ 含 ） — 3 9 7 天 （ 含 ） 1 8 . 9 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 4 . 5 2 5 . 9 6
8 . 4 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 8 , 4 7 8 , 3 1 9 , 1 3 1 . 6 6 4 . 6 1
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 8 , 4 7 8 , 3 1 9 , 1 3 1 . 6 6 4 . 6 1
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 5 , 7 6 7 , 1 4 3 , 9 8 5 . 9 4 8 . 5 7
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 3 9 , 9 8 0 , 1 8 8 , 6 8 7 . 6 6 2 1 . 7 4
8 其 他 - -
9 合 计 6 4 , 2 2 5 , 6 5 1 , 8 0 5 . 2 6 3 4 . 9 3
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
8 . 5 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 5 0 9 2 2 0 1 5 浦 发 C D 2 2 0 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 2 5 8 , 0 3 0 , 4 9 6 . 7 1 2 . 8 6
2 1 1 1 5 1 0 3 2 0 1 5 兴 业 C D 3 2 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 1 7 4 , 6 5 9 , 9 2 2 . 6 1 1 . 7 3
3 1 1 1 5 0 8 2 1 2 1 5 中 信 C D 2 1 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 9 5 4 , 2 3 8 , 7 4 3 . 9 4 1 . 6 1广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 3 页共 3 7 页
4 1 1 1 5 1 1 2 4 3 1 5 平 安 C D 2 4 3 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 8 0 , 7 6 4 , 1 0 4 . 1 6 1 . 2 9
5 1 1 1 5 0 7 0 7 7 1 5 招 行 C D 0 7 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 8 4 , 2 6 8 , 5 4 1 . 2 1 1 . 0 8
6 1 1 1 5 9 1 8 6 2 1 5 宁 波 银 行 C D 1 0 6 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 8 4 , 0 7 5 , 1 0 0 . 9 3 1 . 0 8
7 1 1 1 5 0 8 2 0 9 1 5 中 信 C D 2 0 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 6 9 , 3 7 6 , 9 3 1 . 4 2 1 . 0 7
8 1 1 1 5 0 8 2 1 7 1 5 中 信 C D 2 1 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 6 9 , 3 2 4 , 1 6 6 . 1 3 1 . 0 7
9 1 1 1 5 2 0 0 8 0 1 5 广 发 银 行 C D 0 8 0 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 8 8 , 4 7 1 , 0 9 9 . 8 7 0 . 8 1
1 0 1 1 1 5 0 8 1 4 6 1 5 中 信 C D 1 4 6 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 8 8 , 2 6 6 , 1 2 6 . 2 1 0 . 8 1
8 . 6 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 3
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 2 7 3 4 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 7 3 4 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 3 5 9 %
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 8 . 1 基 金 计 价 方 法 说 明
本 基 金 采 用 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 价 ， 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢
价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 ， 每 日 计 提 收 益 。
8 . 8 . 2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 ， 但 不 存
在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 情 况 。
8 . 8 . 3 根 据 公 开 市 场 信 息 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 也
未 出 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 8 . 4 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
-
2 应 收 证 券 清 算 款
-广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 4 页共 3 7 页
3 应 收 利 息
6 8 2 , 2 6 2 , 5 3 2 . 8 1
4 应 收 申 购 款
2 , 2 2 4 , 1 0 7 , 1 4 2 . 2 1
5 其 他 应 收 款
-
6 待 摊 费 用
-
7
其 他
-
8
合 计
2 , 9 0 6 , 3 6 9 , 6 7 5 . 0 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
广 发 货 币 A
2 9 6 , 6 8 4 3 5 , 8 5 9 . 6 5 4 1 9 , 1 6 4 , 5 5 9 . 9 4 3 . 9 4 %
1 0 , 2 1 9 , 8 1 9 , 1 8 9
. 1 1
9 6 . 0 6 %
广 发 货 币 B
1 , 0 5 1
1 6 4 , 8 4 2 , 2 1 9
. 6 1
1 6 8 , 5 4 0 , 7 3 3 , 3 6
1 . 5 4
9 7 . 2 8 %
4 , 7 0 8 , 4 3 9 , 4 5 0 .
8 7
2 . 7 2 %
合 计
2 9 7 , 7 3 5 6 1 7 , 6 2 3 . 5 8
1 6 8 , 9 5 9 , 8 9 7 , 9 2
1 . 4 8
9 1 . 8 8 %
1 4 , 9 2 8 , 2 5 8 , 6 3 9
. 9 8
8 . 1 2 %
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
广 发 货 币 A 4 , 0 0 0 , 2 6 5 . 9 9 0 . 0 3 7 6 %
广 发 货 币 B - -
合 计 4 , 0 0 0 , 2 6 5 . 9 9 0 . 0 0 2 2 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 5 页共 3 7 页
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
广 发 货 币 A 5 0 ~ 1 0 0
广 发 货 币 B 0
合 计 5 0 ~ 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
广 发 货 币 A 0
广 发 货 币 B 0
合 计 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 广 发 货 币 A 广 发 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 5 年 5 月 2 0 日 ）
基 金 份 额 总 额
2 , 6 3 6 , 6 3 0 , 8 6 5 . 7 7 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 3 , 1 4 4 , 9 8 7 , 1 4 3 . 6 3 2 3 , 4 0 7 , 4 7 3 , 6 5 0 . 2 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 1 , 9 7 4 , 7 1 2 , 6 0 7 . 2 3 5 1 0 , 8 8 8 , 5 4 2 , 1 4 1 . 9 2
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 7 4 , 4 8 0 , 7 1 6 , 0 0 1 . 8 1 3 6 1 , 0 4 6 , 8 4 2 , 9 7 9 . 7 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 6 3 8 , 9 8 3 , 7 4 9 . 0 5 1 7 3 , 2 4 9 , 1 7 2 , 8 1 2 . 4 1
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 5 年 4 月 3 0 日 ， 包 林 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。 2 0 1 5 年 5 月 2 3 日 ， 肖 雯 不 再 担
任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 6 页共 3 7 页
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
广 发 证 券 1 - - - - -
注 ： 1 、 交 易 席 位 选 择 标 准 ：
（ 1 ） 财 务 状 况 良 好 ， 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ；
（ 2 ） 经 营 行 为 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
（ 3 ） 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（ 4 ） 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 、 行 业 、 市
场 及 个 股 的 高 质 量 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ；
（ 5 ） 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 ， 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ；
（ 6 ） 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 。
2 、 交 易 席 位 选 择 流 程 ：
（ 1 ） 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 。 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择
标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
（ 2 ） 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 。 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基
金 托 管 人 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
广 发 证 券 - - 1 4 , 4 8 3 , 3 0 1 0 0 . 0 0 % - -广 发 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 7 页共 3 7 页
0 , 0 0 0 . 0 0
1 1 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 三 月 二 十 八 日
