东方启明量化先锋混合型证券投资基金
（原东方央视财经 50指数增强型证券投
资基金转型）2015年年度报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十九日东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管
理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本公司于2015年10月22日至2015年11月30日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
表决通过了《关于东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型有关事项的决议》，自
2015年12月3日起实施转型，由东方央视财经50指数增强型证券投资基金正式变更为东方启
明量化先锋混合型证券投资基金。详情可参阅本公司于2015年12月2日在《证券时报》和管理
人网站上发布的《关于以通讯方式重新召开东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金份额
持有人大会的公告》及其提示性公告、《东方基金管理有限责任公司关于东方央视财经50指数
增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
东方启明量化先锋混合型证券投资基金报告期自 2015年12月3日起至2015年12月31日
止，原东方央视财经50指数增强型证券投资基金报告期自2015年01月01日起至2015年
12月2日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 东方央视财经50指数
基金主代码
400018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,835,583.54份
基金合同存续期 至2015年12月2日
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 东方启明量化先锋混合
基金主代码
400018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,985,885.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对央视财经50指数
进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动
投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误
差不超过7.75% ，以实现高于标的指数的投资收益和
基金资产的长期增值，分享中国经济的持续、稳定增
长的成果。
投资策略 本基金将追求对股票的充分投资，股票资产占基金资
产的比例为90%-95%，其中投资于央视财经50指数成
份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的80%。
本基金采用“指数化被动投资为主、主动性增强投资
为辅”的投资策略来构建股票投资组合，指数化投资
部分运用被动投资策略，采用全复制的方法，对成份
股及备选成份股进行配置。主动性增强部分主要采取
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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定量分析与定性分析相结合的方法，对央视财经50指
数成份股进行权重优化，适度投资于优选的非成份股
上市公司股票。
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+ 银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略，
结合类别资产的配置，力争获得基金的长期稳定增值。
投资策略 本基金基金资产的30%-95%可投资于股票，在符合法
律法规的规定和基金合同约定的前提下，本基金通过
量化选股策略筛选股票，结合类别资产的配置力争实
现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率
×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限
公司
姓名 李景岩 林葛
联系电话
010-66295888 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或400-628-5888
95599
传真
010-66578700 010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2015年1月1日-2015年12月
31日
3.1.1 期间数据
和指标
转型前 转型后
2014年 2013年
本期已实现收益
8,736,049.99 1,962,309.72 857,694.23 -1,850,215.64
本期利润
5,828,864.04 126,155.53 6,331,915.15 -2,025,436.95
加权平均基金份
额本期利润
0.3466 0.0076 0.1280 -0.0189
本期基金份额净
值增长率
19.06% 1.25% 24.84% -4.44%
3.1.2 期末数据
和指标
2015年12月
2日
2015年12月
31日
2014年末 2013年末
期末可供分配基
金份额利润
0.1659 0.4401 0.0177 -0.0431
期末基金资产净
值
33,900,634.19 12,940,531.45 26,160,783.59 57,638,319.88
期末基金份额净
值
1.4223 1.4401 1.1946 0.9569
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
14.10% 1.67% 15.41% 1.56% -1.31% 0.11%
过去六个
月
-13.78% 2.77% -13.97% 2.59% 0.19% 0.18%
过去一年
19.06% 2.42% 10.93% 2.38% 8.13% 0.04%
过去三年
42.03% 1.63% 42.79% 1.64% -0.76% -0.01%
过去五年
42.23% 1.62% 52.29% 1.63% -10.06% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
42.23% 1.62% 52.29% 1.63% -10.06% -0.01%东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
过去六个
月
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
过去一年
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
过去三年
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
过去五年
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
自基金合
同生效起
至今
1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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注:本基金于2015年12月3日基金转型，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍
处于建仓期。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
本基金过去三年未进行利润分配。
转型后
本基金自合同生效日（2015年12 月3日）至报告期截止日（2015年12月31日）未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立，本公司注册资本2亿元人民币。
本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有
资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2015年12月31日，本公司管理28只开
放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、
东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债
券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资
基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启
明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起
式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、
东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投
资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基
金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活
配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、
东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴长凤
（女士）
本基金基
金经理
2012年
12月19日
2015年3月12日 13年 中国科学
院数学与
系统科学
研究院应
用数学研
究所理学
博士，北
京大学光
华管理学
院金融工
程工作站
博士后，
13年证券
从业经历。
曾任嘉实
基金管理
有限公司
风险管理
部高级经
理，中国
人寿富兰
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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克林资产
管理公司
产品设计
业务主管。
2009年
6月加盟
东方基金
管理有限
责任公司，
曾任金融
工程部经
理、东方
央视财经
50指数增
强型证券
投资基金
（自
2015年
12月3日
起转型为
东方启明
量化先锋
混合型证
券投资基
金）基金
经理、投
资经理。
刘志刚
（先生）
本基金基
金经理、
量化投资
部总经理、
投资决策
委员会委
员
2015年2月
2日
-
7年 吉林大学
数量经济
学博士，
7年证券
从业经历。
曾任工银
瑞信基金
管理有限
公司产品
开发部产
品开发经
理、安信
基金管理
有限责任
公司市场
部副总经
理兼产品
开发总监。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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2013年
5月加盟
东方基金
管理有限
责任公司，
曾任指数
与量化投
资部总经
理、专户
业务部总
经理、产
品开发部
总经理、
投资经理、
东方央视
财经
50指数增
强型证券
投资基金
（自
2015年
12月3日
起转型为
东方启明
量化先锋
混合型证
券投资基
金）基金
经理。现
任量化投
资部总经
理，东方
启明量化
先锋混合
型证券投
资基金基
金经理，
投资决策
委员会委
员。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
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任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴长凤
（女士）
本基金基
金经理
2012年
12月19日
2015年3月12日 13年 中国科学
院数学与
系统科学
研究院应
用数学研
究所理学
博士，北
京大学光
华管理学
院金融工
程工作站
博士后，
13年证券
从业经历。
曾任嘉实
基金管理
有限公司
风险管理
部高级经
理，中国
人寿富兰
克林资产
管理公司
产品设计
业务主管。
2009年
6月加盟
东方基金
管理有限
责任公司，
曾任金融
工程部经
理、东方
央视财经
50指数增
强型证券
投资基金
（自
2015年
12月3日
起转型为
东方启明
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量化先锋
混合型证
券投资基
金）基金
经理、投
资经理。
刘志刚
（先生）
本基金基
金经理、
量化投资
部总经理、
投资决策
委员会委
员
2015年2月
2日
-
7年 吉林大学
数量经济
学博士，
7年证券
从业经历。
曾任工银
瑞信基金
管理有限
公司产品
开发部产
品开发经
理、安信
基金管理
有限责任
公司市场
部副总经
理兼产品
开发总监。
2013年
5月加盟
东方基金
管理有限
责任公司，
曾任指数
与量化投
资部总经
理、专户
业务部总
经理、产
品开发部
总经理、
投资经理、
东方央视
财经
50指数增
强型证券
投资基金
（自
2015年
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12月3日
起转型为
东方启明
量化先锋
混合型证
券投资基
金）基金
经理。现
任量化投
资部总经
理，东方
启明量化
先锋混合
型证券投
资基金基
金经理，
投资决策
委员会委
员。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方央视财经50指数增
强型证券投资基金基金合同》、《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规
行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
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平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司
公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连
续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差
为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分
析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在刚刚过去的2015年，中国股票市场经历了从持续上涨到急速下跌的剧烈波动。2015年上
半年沪深股市延续了2014年的上涨趋势，其中上证综指最高达到5178点，较年初上涨60%。但
自6月中旬开始股市急速转入下跌通道，在数轮大规模非理性下跌之后，上证指数于8月份一度
跌破3000点，较年内高点下跌超过40%。造成本年度股票市场非理性暴跌的原因是复杂的，既
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有杠杆型短期逐利资金的冲击、也有估值体系的重构驱动，同时微观实体经济的面临的新形势和
新问题也在股市的演变中扮演了重要的角色。
本基金在12月初转型之前采取基于量化技术的指数增强策略，增强效果明显，前三个季度
分别实现对标的指数增强3.54%、3.06%和2.28%，实现对业绩比较基准的增强分别为4.33%、
3.61%和1.01%。转型后，本基金主要采用量化技术进行资产配置和股票选择，并利用更加灵活
的股票仓位调整空间有效控制市场风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年1月1日起至2015年12月2日，本基金净值增长率为19.06%，业绩比较基准收益
率为10.93%，高于业绩比较基准8.13%；2015年12月3日起至2015年12月31日，本基金净
值增长率为1.25%，业绩比较基准收益率为4.47%，低于业绩比较基准3.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据国家统计局对国内生产总值的初步核算结果，2015年GDP同比增长为6.9%，创1991年
以来最低。同时2015年全国规模以上工业企业利润总额比2014年下降2.3%，主营活动利润同
比下降4.5%。2016年是“十三五”开局之年，中央经济工作会议强调要着力推进供给侧结构性
改革，推动经济持续健康发展。预计在改革过程中，将围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、
补短板“五大重点任务”，改革带来的阵痛是不可避免的。此外，全球经济增长在地缘政治和局
部战争等威胁下面临较大的风险。在新的国内和国际形势下，中国经济在结构调整过程中将继续
面临较大的下行压力，但改革的目标和希望是明确的。2016年中国证券市场的改革和制度建设
也将进一步推进，由于宏观经济的不确定性，证券市场的系统性风险仍然很难预测。本基金转型
后，将积极利用调整的后股票仓位空间，严格控制下行风险，力争实现超越业绩基准的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”
），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限
于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主
任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，
熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 19 页 共64 页
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受本基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2015年 1 月 1 日至 2015年 １２月3１ 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告(转型前)
本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§6 审计报告(转型后)
本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表(转型前)
7.1资产负债表(转型前)
会计主体：东方央视财经50指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2015年12月2日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月2日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
1,630,005.81 1,706,051.41
结算备付金
6,390.76 88,887.64
存出保证金
21,798.85 11,323.18
交易性金融资产 7.4.7.2
31,558,696.91 24,671,205.32
其中：股票投资
31,558,696.91 24,671,205.32
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
861,893.35 279,853.19
应收利息 7.4.7.5
3,409.63 442.75
应收股利
- -
应收申购款
7,571.84 38,230.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
63,446.86 -
资产总计
34,153,214.01 26,795,994.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月2日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
41,128.03 470,831.44
应付管理人报酬
1,796.97 23,609.43
应付托管费
359.39 4,721.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
121,055.82 66,984.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
88,239.61 69,063.08
负债合计
252,579.82 635,210.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
23,835,583.54 21,898,505.27
未分配利润 7.4.7.10
10,065,050.65 4,262,278.32
所有者权益合计
33,900,634.19 26,160,783.59
负债和所有者权益总计
34,153,214.01 26,795,994.32
注：①报告截止日2015年12月2 日，基金份额净值1.4223元，基金份额总额
23,835,583.54份。
②本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解
相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：东方央视财经50指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 12月2日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年12 月2日
上年度可比期间
2014年1月 1日至
2014年12月31日
一、收入
6,487,043.46 7,563,119.91
1.利息收入
13,145.80 22,212.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11
13,145.80 22,212.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,342,023.41 2,039,671.37
其中：股票投资收益 7.4.7.12
9,033,970.11 906,512.63
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13.1
- -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
308,053.30 1,133,158.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-2,907,185.95 5,474,220.92
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
39,060.20 27,015.40
减：二、费用 658,179.42 1,231,204.76
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
217,813.15 454,144.71
2．托管费 7.4.8.2.2
43,562.73 90,829.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
146,478.85 252,643.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
250,324.69 433,587.36
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
5,828,864.04 6,331,915.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
5,828,864.04 6,331,915.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方央视财经50指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 12月2日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月2日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,898,505.27 4,262,278.32 26,160,783.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 5,828,864.04 5,828,864.04
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,937,078.27 -26,091.71 1,910,986.56
其中：1.基金申购款
35,025,825.31 15,484,993.70 50,510,819.01
2.基金赎回款
-33,088,747.04 -15,511,085.41 -48,599,832.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,835,583.54 10,065,050.65 33,900,634.19
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,236,938.95 -2,598,619.07 57,638,319.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 6,331,915.15 6,331,915.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-38,338,433.68 528,982.24 -37,809,451.44
其中：1.基金申购款
4,845,670.97 182,988.82 5,028,659.79
2.基金赎回款
-43,184,104.65 345,993.42 -42,838,111.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,898,505.27 4,262,278.32 26,160,783.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______
______秦熠群______
____张蓉梅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 24 页 共64 页
东方央视财经50指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年10月11日
中国证监会《关于核准东方央视财经50指数增强型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2012]1344号）和《关于东方央视财经50指数增强型证券投资基金募集时间安排的确认函》
（基金部函[2012]1034号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》自2012年
11月19日至2012年12月14日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集545,980,499.42元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
“信会师报字（2012）第230050号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方央视财经
50指数增强型证券投资基金基金合同》于2012年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为546,100,808.83份基金单位，其中认购资金利息折合120,309.41份基金单位。本基
金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号
——年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号——年度报告和半年
度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》及中国证
监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月2日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月2日的经营成果和基金净值
变动情况。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本公司旗下公募基金自2015年3月30日起实施新
的债券估值标准。对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
（估值处理标准另有规定的除外），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价。对
在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。对在交易所市场挂牌转让
的资产支持证券和私募债券，采用成本估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统
印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个
人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税
[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月2日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东北证券股
份有限公司
50,760,418.26 52.18% 75,914,982.27 49.02%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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7.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月2日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东北证券股份
有限公司
45,343.02 51.49% 89,739.42 74.13%
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东北证券股份
有限公司
67,177.22 48.31% 44,396.40 66.28%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月2日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
217,813.15 454,144.71
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
92,677.37 228,937.02
注：①本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 28 页 共64 页
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月2日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
43,562.73 90,829.02
注：①本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 29 页 共64 页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月2日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
1,630,005.81 11,856.56 1,706,051.41 21,210.04
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2015年12月2日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601727
上海
电气
2015年10月
8日
重大事项
14.43
2015年
12月7日
12.35 33,346394,943.34 481,182.78
-
600690
青岛
海尔
2015年10月
16日
重大事项
9.92
2016年
2月1日
8.93 18,092176,629.78 179,472.64
-
600880
博瑞
传播
2015年9月
16日
重大事项
7.50
2016年
1月18日
8.25 3,768 51,659.19 28,260.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月02日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月02日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 30 页 共64 页
截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。
§7 年度财务报表(转型后)
7.1资产负债表（转型后）
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
1,994,293.75
结算备付金
6,390.76
存出保证金
21,798.85
交易性金融资产 7.4.7.2
5,130,745.99
其中：股票投资
5,130,745.99
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
6,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5
1,534.66
应收股利
-
应收申购款
5,109.01
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
13,159,873.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
20,734.53
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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应付托管费
5,093.79
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7
146,705.92
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
46,807.33
负债合计
219,341.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
8,985,885.68
未分配利润 7.4.7.10
3,954,645.77
所有者权益合计
12,940,531.45
负债和所有者权益总计
13,159,873.02
注：①报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.4401元，基金份额总额
8,985,885.68份。
②本基金基金合同于2015年12月3日生效，无可比区间数据，本报告实际报告期为
2015年12月3日至2015年12月31日，下同。
③本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解
相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2015年12月3日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年12月3日至2015年12月31日
一、收入
288,429.92
1.利息收入
16,178.66
其中：存款利息收入 7.4.7.11
2,885.54
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
13,293.12
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,009,496.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12
2,012,896.39
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13.1
-
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2
-
贵金属投资收益 7.4.7.14
-
衍生工具收益 7.4.7.15
-
股利收益 7.4.7.16
-3,400.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
-1,836,154.19
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18
98,909.36
减：二、费用 162,274.39
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
18,937.56
2．托管费 7.4.8.2.2
4,734.40
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19
55,336.66
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20
83,265.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
126,155.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
126,155.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2015年12月3日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年12月3日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
25,737,619.46 10,065,050.65 35,802,670.11
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
- 126,155.53 126,155.53
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,751,733.78 -6,236,560.41 -22,988,294.19
其中：1.基金申购款
103,162.54 847,965.32 951,127.86
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-16,854,896.32 -7,084,525.73 -23,939,422.05
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
8,985,885.68 3,954,645.77 12,940,531.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______
______秦熠群______
____张蓉梅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方启明量化先锋混合型证券投资基金由东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型而
来。东方央视财经50指数增强型证券投资基金经2012年10月10日中国证监会证监许可
【2012】1344号文核准募集，基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基
金合同》于2012年12月19日生效。2015年10月22日至2015年11月30日，东方央视财经
50指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于东方
央视财经50指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意东方央视财经50指数增强型
证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、
投资限制、收益分配原则、基金的费用以及其他部分条款，并按照相关法律法规及中国证监会的
有关规定对基金合同进行修订，办理本次基金转型的有关具体事宜。持有人大会决议自表决通过
之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于2015年12月3日正式实施基金
转型，自基金转型实施之日起，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》失效且
《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方央视财经50指数增强型证
券投资基金正式变更为东方启明量化先锋混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方启明量化先锋混合型证券投资基金》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号
——年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号——年度报告和半年
度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》及中国证
监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年12月3日至2015年12月31日的经营成果和基金净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2015年12月3日至
2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1.金融资产的分类
金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资
产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投
资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
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本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
2.金融负债的分类
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债；（2）其他金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作
为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效
套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但
尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的
利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行
后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金
融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用
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直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收
利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购
成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内
含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易
可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
（7）同业存单
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同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报
酬率后，逐日确认债券利息收入。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司
根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
具体投资品种的估值方法如下：
（1）股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价
值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市
的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
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非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（2）债券投资
①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
值。
②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
③发行未上市流通的债券，按成本估值。
④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。
（3）权证投资
①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。
②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证
券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券
和权证分别按上述相关原则进行估值。
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。
（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本计量。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资
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引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同
到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确
认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
(若有)后的差额确认。
同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与
应收利息（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到
期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 40 页 共64 页
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确
认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提并确认。
（3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。
（4）交易费用
进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额
计入交易费用。
（5）其他费用
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红
利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投
资者最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金
份额享受当次分红；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 41 页 共64 页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本公司旗下公募基金自2015年3月30日起实施新
的债券估值标准。对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
（估值处理标准另有规定的除外），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价。对
在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。对在交易所市场挂牌转让
的资产支持证券和私募债券，采用成本估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统
印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个
人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税
[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 42 页 共64 页
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司
7.4.8 本报告期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年12月3日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东北证券股份有限公司
13,435,548.20 48.28%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日,未通过关联方
交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日,未通过关联方
交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 43 页 共64 页
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日,未通过关联方
交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年12月3日至2015年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有限
公司
12,243.83 47.73% 101,983.25 69.52%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年12 月3日至2015年12月31日
当期应支付的管理费
18,937.56
其中：支付销售机构的客户维护费
5,610.91
注：①本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年12 月3日至2015年12月31日
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 44 页 共64 页
当期应支付的托管费
4,734.40
注：①本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日，未与关联方
进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日，基金管理人
未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年12月3日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司
1,994,293.75 2,848.85
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期2015年12月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日，未在承销期
内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 45 页 共64 页
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末，未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科Ａ
2015年12月
18日
重大事项
24.43 - - 12,010162,402.53 293,404.30
-
600690
青岛
海尔
2015年10月
16日
重大事项
11.67
2016年2月
1日
8.93 18,092176,629.78 211,133.64
-
600880
博瑞
传播
2015年9月
16日
重大事项
7.50
2016年1月
18日
8.25 3,768 51,659.19 28,260.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。
§8 投资组合报告(转型前)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
31,558,696.91 92.40
其中：股票
31,558,696.91 92.40
2 固定收益投资
- -
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 46 页 共64 页
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
1,636,396.57 4.79
7 其他资产
958,120.53 2.81
8 合计
34,153,214.01 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
566,100.99 1.67
C
制造业
16,718,285.61 49.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,360,935.27 9.91
J
金融业
7,108,354.44 20.97
K
房地产业
1,497,686.40 4.42
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
711,559.20 2.10
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 47 页 共64 页
R
文化、体育和娱乐业
28,260.00 0.08
S
综合
408,965.00 1.21
合计
30,400,146.91 89.67
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
233,040.00 0.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
147,200.00 0.43
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
661,410.00 1.95
J
金融业
116,900.00 0.34
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,158,550.00 3.42
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 48 页 共64 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600016
民生银行
226,516 2,025,053.04 5.97
2 601318
中国平安
54,210 1,952,102.10 5.76
3 600887
伊利股份
117,122 1,802,507.58 5.32
4 000002
万
科Ａ
82,110 1,497,686.40 4.42
5 600519
贵州茅台
6,667 1,477,273.86 4.36
6 000651
格力电器
64,036 1,344,756.00 3.97
7 002415
海康威视
36,907 1,283,256.39 3.79
8 300017
网宿科技
20,179 1,208,923.89 3.57
9 601398
工商银行
229,881 1,085,038.32 3.20
10 600406
国电南瑞
57,700 907,044.00 2.68
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600570
恒生电子
8,000 514,800.00 1.52
2 601800
中国交建
10,000 147,200.00 0.43
3 300104
乐视网
3,000 146,610.00 0.43
4 002594
比亚迪
2,000 126,240.00 0.37
5 601211
国泰君安
5,000 116,900.00 0.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 49 页 共64 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ
2,046,434.00 7.82
2 600016
民生银行
1,884,971.00 7.21
3 600519
贵州茅台
1,715,015.00 6.56
4 600887
伊利股份
1,553,170.00 5.94
5 601318
中国平安
1,402,772.00 5.36
6 000625
长安汽车
1,324,148.00 5.06
7 000651
格力电器
1,187,152.12 4.54
8 002008
大族激光
1,167,960.00 4.46
9 600406
国电南瑞
1,149,378.64 4.39
10 300017
网宿科技
1,087,210.00 4.16
11 002230
科大讯飞
932,313.00 3.56
12 000895
双汇发展
927,617.92 3.55
13 002415
海康威视
914,007.52 3.49
14 601398
工商银行
900,237.00 3.44
15 000049
德赛电池
882,853.00 3.37
16 601988
中国银行
868,446.00 3.32
17 600111
北方稀土
852,126.93 3.26
18 601939
建设银行
820,715.00 3.14
19 600261
阳光照明
771,406.00 2.95
20 601601
中国太保
769,205.00 2.94
21 300003
乐普医疗
740,471.00 2.83
22 000596
古井贡酒
701,325.13 2.68
23 002241
歌尔声学
672,662.00 2.57
24 000333
美的集团
662,159.00 2.53
25 601727
上海电气
642,939.00 2.46
26 600805
悦达投资
614,301.00 2.35
27 300024
机器人
595,971.00 2.28
28 601088
中国神华
580,637.82 2.22
29 600660
福耀玻璃
580,409.00 2.22
30 600104
上汽集团
578,212.14 2.21
31 600717
天津港
563,881.26 2.16
32 000750
国海证券
541,151.00 2.07
33 000538
云南白药
528,618.56 2.02
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
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票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002008
大族激光
1,423,865.50 5.44
2 000002
万
科Ａ
1,314,184.00 5.02
3 300024
机器人
1,219,012.48 4.66
4 000651
格力电器
1,156,850.61 4.42
5 300003
乐普医疗
1,081,636.00 4.13
6 002230
科大讯飞
1,067,556.60 4.08
7 601988
中国银行
1,047,875.00 4.01
8 601939
建设银行
1,026,618.00 3.92
9 000049
德赛电池
979,875.00 3.75
10 601318
中国平安
952,382.98 3.64
11 600887
伊利股份
952,380.00 3.64
12 000333
美的集团
949,769.00 3.63
13 600016
民生银行
915,971.00 3.50
14 600717
天津港
895,590.00 3.42
15 000338
潍柴动力
860,147.82 3.29
16 600519
贵州茅台
837,038.00 3.20
17 000625
长安汽车
831,879.00 3.18
18 002142
宁波银行
805,897.80 3.08
19 002241
歌尔声学
791,102.00 3.02
20 600660
福耀玻璃
787,664.00 3.01
21 002415
海康威视
754,777.55 2.89
22 600535
天士力
750,697.00 2.87
23 002673
西部证券
742,857.84 2.84
24 600406
国电南瑞
674,395.00 2.58
25 601398
工商银行
671,817.00 2.57
26 600196
复星医药
670,871.00 2.56
27 000538
云南白药
666,139.84 2.55
28 600261
阳光照明
651,740.00 2.49
29 601601
中国太保
648,064.00 2.48
30 600085
同仁堂
646,362.60 2.47
31 600031
三一重工
609,782.56 2.33
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 51 页 共64 页
32 300027
华谊兄弟
592,964.00 2.27
33 000831
五矿稀土
583,671.00 2.23
34 600649
城投控股
571,464.00 2.18
35 002153
石基信息
549,229.06 2.10
36 000596
古井贡酒
542,578.09 2.07
37 601727
上海电气
529,472.00 2.02
38 000750
国海证券
528,356.00 2.02
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
49,021,342.24
卖出股票收入（成交）总额
48,260,634.81
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 52 页 共64 页
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
21,798.85
2 应收证券清算款
861,893.35
3 应收股利
-
4 应收利息
3,409.63
5 应收申购款
7,571.84
6 其他应收款
-
7 待摊费用
63,446.86
8 其他
-
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 53 页 共64 页
9 合计
958,120.53
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 投资组合报告(转型后)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
5,130,745.99 38.99
其中：股票
5,130,745.99 38.99
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
6,000,000.00 45.59
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,000,684.51 15.20
7 其他资产
28,442.52 0.22
8 合计
13,159,873.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
81,122.43 0.63
C
制造业
2,832,714.30 21.89
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 54 页 共64 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
22,540.00 0.17
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
506,084.31 3.91
J
金融业
1,156,790.37 8.94
K
房地产业
293,404.30 2.27
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
151,594.28 1.17
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
28,260.00 0.22
S
综合
58,236.00 0.45
合计
5,130,745.99 39.65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016
民生银行
33,216 320,202.24 2.47
2 000002
万
科Ａ
12,010 293,404.30 2.27
3 601318
中国平安
7,986 287,496.00 2.22
4 600887
伊利股份
16,922 278,028.46 2.15
5 000651
格力电器
9,636 215,364.60 1.66
6 600690
青岛海尔
18,092 211,133.64 1.63
7 600519
贵州茅台
967 210,989.73 1.63
8 002415
海康威视
5,366 184,536.74 1.43
9 300017
网宿科技
2,979 178,710.21 1.38
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 55 页 共64 页
10 601398
工商银行
33,681 154,258.98 1.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300024
机器人
196,756.00 0.58
2 300003
乐普医疗
122,011.00 0.36
3 600016
民生银行
119,738.00 0.35
4 600600
青岛啤酒
69,953.00 0.21
5 600717
天津港
59,292.00 0.17
6 000726
鲁
泰Ａ
23,798.00 0.07
7 300183
东软载波
21,464.00 0.06
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600016
民生银行
1,834,490.86 5.41
2 601318
中国平安
1,633,463.80 4.82
3 600887
伊利股份
1,511,230.74 4.46
4 000002
万
科Ａ
1,321,905.00 3.90
5 600519
贵州茅台
1,228,948.65 3.63
6 000651
格力电器
1,124,166.00 3.32
7 002415
海康威视
1,089,800.77 3.21
8 300017
网宿科技
1,063,607.14 3.14
9 601398
工商银行
923,471.00 2.72
10 600406
国电南瑞
759,508.00 2.24
11 002230
科大讯飞
729,659.00 2.15
12 000333
美的集团
728,393.00 2.15
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 56 页 共64 页
13 000895
双汇发展
695,311.15 2.05
14 601601
中国太保
685,618.00 2.02
15 300024
机器人
642,582.00 1.90
16 002241
歌尔声学
621,459.08 1.83
17 600104
上汽集团
530,948.00 1.57
18 600570
恒生电子
526,583.00 1.55
19 002008
大族激光
524,577.00 1.55
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
613,012.00
卖出股票收入（成交）总额
27,217,705.12
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 57 页 共64 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
21,798.85
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,534.66
5 应收申购款
5,109.01
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 58 页 共64 页
9 合计
28,442.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002
万
科Ａ
293,404.30 2.27
重大事项
2 600690
青岛海尔
211,133.64 1.63
重大事项
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
659 36,169.32 14,679,365.88 61.59% 9,156,217.66 38.41%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
768.80 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 59 页 共64 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
633 14,195.71 49,519.51 0.55% 8,936,366.17 99.45%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
769.49 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年12 月3 日）基金份额总额
25,737,619.46
报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
103,162.54
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 60 页 共64 页
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
16,854,896.32
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,985,885.68
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，就东方央视财经50 指数增强型证券投资基金转型为东方启明量化先锋混合型
证券投资基金的基金份额持有人大会事宜，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定，在《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1、2015年6月8日披露了《关于以通讯方式召开东方央视财经50指数增强型证券投资基
金基金份额持有人大会的公告》；
2、2015年6月9日披露了《关于以通讯方式召开东方央视财经50指数增强型证券投资基
金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；
3、2015年6月10日披露了《关于以通讯方式召开东方央视财经50指数增强型证券投资基
金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；
4、2015年7月22日披露了《东方基金管理有限责任公司关于东方央视财经50指数增强型
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》；
5、2015年10月16日披露了《关于以通讯方式重新召开东方央视财经50指数增强型证券
投资基金基金份额持有人大会的公告》；
6、2015年10月17日披露了《关于以通讯方式重新召开东方央视财经50指数增强型证券
投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；
7、2015年10月19日披露了《关于以通讯方式重新召开东方央视财经50指数增强型证券
投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；
8、2015年12月2日披露了《东方基金管理有限责任公司关于东方央视财经50指数增强型
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 61 页 共64 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金管理人（公司）存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民
事诉讼案件。二审已开庭审理，尚未判决。
本报告期内，无涉及本基金财产业务的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金转型前采取指数增强策略，转型后采取量化技术投资策略。由于本基金可投资的股票
范围较转型之前得到了扩展，此外股票资产的投资比例也更加灵活，转型后本基金采取量化模型
和方法对股票进行精选并灵活配置大类资产。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬为40,000.00元；截至2015年12 月31日，该审计机构已向本基金提供4年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
方正证券股份
有限公司
1 14,395,168.92 51.72% 13,406.27 52.27% -
东北证券股份
有限公司
1 13,435,548.20 48.28% 12,243.83 47.73% -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源股份
有限公司
2 - - - - -
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 62 页 共64 页
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股份
有限公司
- -143,500,000.00 100.00% - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 63 页 共64 页
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券股份
有限公司
1 50,760,418.26 52.18% 45,343.02 51.49% -
方正证券股份
有限公司
1 46,511,338.79 47.82% 42,726.99 48.51% -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
东方启明量化先锋混合 2015年年度报告摘要
第 64 页 共64 页
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016年3月29日
