国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3月28日国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年8月26日（基金合同生效日）起至12月31日止。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银进宝保本混合
基金主代码 001704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月26日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,936,016,478.40
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合
保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安
全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提
下，采用 CPPI（Constant Proportion Portfolio
Insurance）恒定比例组合保险策略和 TIPP（Time
Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保
险策略来实现保本和增值的目标。
CPPI 和 TIPP 是国际通行的投资组合保险策略，主
要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收
益资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后
基金合同的价值不低于事先设定的某一目标价值，从
而达到对投资组合保值增值的目的。
保本资产主要投资策略包括：
①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主
要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定
性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、
收益率曲线等各种风险。
②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债
券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获
得适当的超额收益，提高整体组合收益率。
收益资产主要投资策略包括股票投资策略和股指期货
投资管理策略。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
信息披
露负责
人
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年8月26日-2015年12月31日
本期已实现收益 48,684,602.48
本期利润 68,075,341.97
本期加权平均净值利润率 1.69%国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
本期基金份额净值增长率 1.70%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.0122
期末基金资产净值 4,002,930,494.43
期末基金份额净值 1.017
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金
转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.50% 0.09% 0.55% 0.01% 0.95% 0.08%
自基金合同生效日起
至今
1.70% 0.08% 0.78% 0.01% 0.92% 0.07%
注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年期银行定期存款税
后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，
合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2015-08-26 2015-09-15 2015-10-08 2015-10-26 2015-11-11 2015-11-27 2015-12-15 2015-12-31
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比
例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为2015年8月26日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2015 业
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：本基金合同于2015年8月26日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同生效日为2015年8月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进
行利润分配。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托
有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。
公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、
包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207人，其中
118人具有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘兴旺
本基金
基金经
理
2015年8月
26日
－ 11
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职申银万
国证券、华宝兴业基金、
泰信基金。2012年11月加
入国投瑞银。现任国投瑞
银纯债债券基金、国投瑞
银中高等级债券基金、国
投瑞银岁添利一年期定期
开放债券基金、国投瑞银
稳定增利债券基金、国投
瑞银岁丰利一年期定期开
放债券基金、国投瑞银进
宝保本混合型基金和国投
瑞银瑞兴保本混合型基金
基金经理。曾任泰信周期
回报债券型证券投资基金
和泰信天天收益开放式证
券投资基金基金经理。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金管理人于2016年1月30日发布关于本基金基金经理变更的公告，增聘张晓泉先生为本基金基
金经理。
张晓泉先生，中国籍，硕士。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基
金管理有限公司研究部。曾任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金和国投瑞银境煊保本混合型证
券投资基金基金经理助理。现任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银
进宝保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠
实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制
定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管
理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
强对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，
在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况
分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符
合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行
交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，
控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策
等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险
的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，
由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分
配结果无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定
的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对
相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易
相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管
理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行
分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现
控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，
针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受
外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基
金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。
公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度
执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做
专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现
场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交
易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依
法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确
保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，
通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均
得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时
间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行
分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时
是否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的
情况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存
在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年中国债券市场收益率继续下行，2014年的债券牛市得以延续。从宏观经济
来看，2015年中国经济增速较为疲软，各项经济数据在低位震荡，未见明显起色。其国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
中，11月工业生产同比增速为6.2%,增速环比反弹0.6个百分点，仍处在本轮下行周期的
低位。受房地产开发投资增速下滑的拖累，固定资产投资增速在2015年再次下探，处
在10%的历史低位。2015年面临着一定的通缩压力，尤其是进入3季度以后，大宗商品
价格反复下跌，PPI继续同比负增长，12月份PPI下降5.9%，为年内低点。2015年货币
政策进一步宽松，央行5次降息、5次降准，流动性保持相对宽松。受疲弱经济和央行
宽松货币政策的影响，上半年债券市场收益率震荡下行。进入下半年后，受股市7、
8月份大幅下跌的影响，收益率再次进入下行通道。从全年来看，债券市场收益率继续
下行，信用利差收窄，收益率曲线走平，市场表现较佳。
本基金在2015年8月成立，产品建仓初期，我们主要配置了高等级低久期的信用产
品，积极参与一级市场申购来积累安全垫。与此同时，我们也适当增加了一定比例的
权益类资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末（2015年12月31日），本基金份额净值为1.017元，本报告期份额
净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.78%，基金净值增长率高于业绩基
准的主要原因是择时建仓和精选个券。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，经济增长逐步筑底、通胀压力有限的情景下，货币政策仍将维持宽松，
但近期的人民币贬值压力对未来流动性的影响也需要我们密切跟踪。本基金在债券投
资方面，仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。股票市场在经历了4季度的大
幅上涨后，新年伊始则出现了较大的调整，股票市场的风险得到一定程度的释放，我
们认为2016年将是风险和机会并存的一年。本基金将灵活调整权益类资产的配置比例，
重点精选估值合理、基本面平稳的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估
值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程
序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的
报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管
理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金
估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关
成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有
的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值
程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案
并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未
与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为48,684,602.48元，期末可供分配利润为47,832,898.94元。
本报告期本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银进宝
保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
§6
审计报告国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报
告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 826,744,734.27
结算备付金 29,727,678.89
存出保证金 714,036.02
交易性金融资产 3,144,794,894.21
其中：股票投资 206,045,178.73
基金投资 －
债券投资 2,938,749,715.48
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 5,000,000.00
应收证券清算款 1,006,454,278.83
应收利息 36,655,542.57
应收股利 －
应收申购款 12,104.93
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 5,050,103,269.72
负债和所有者权益 本期末国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
2015年12月31日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 1,040,000,000.00
应付证券清算款 －
应付赎回款 890,396.85
应付管理人报酬 4,099,937.83
应付托管费 683,322.98
应付销售服务费 －
应付交易费用 1,402,307.56
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 96,810.07
负债合计 1,047,172,775.29
所有者权益：
实收基金 3,936,016,478.40
未分配利润 66,914,016.03
所有者权益合计 4,002,930,494.43
负债和所有者权益总计 5,050,103,269.72
注：（1）报告截止日2015年12月31日，基金份额净值人民币1.017元，基金份额总额
3,936,016,478.40份。
（2）本基金合同生效日为2015年8月26日，2015年度实际报告期间为2015年8月26日至2015年12月
31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年8月26日至2015年12月31日
单位：人民币元国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
项 目 本期
2015年8月26日至2015年12月31日
一、收入 92,381,255.97
1.利息收入 42,660,338.91
其中：存款利息收入 25,516,623.05
债券利息收入 16,048,054.22
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,095,661.64
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
29,612,654.76
其中：股票投资收益 28,325,738.71
基金投资收益 －
债券投资收益 1,286,916.05
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
19,390,739.49
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
717,522.81
减：二、费用 24,305,914.00
1．管理人报酬 16,861,505.57
2．托管费 2,810,250.95
3．销售服务费 －
4．交易费用 2,206,303.03国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
5．利息支出 2,317,981.53
其中：卖出回购金融资产支
出
2,317,981.53
6．其他费用 109,872.92
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
68,075,341.97
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
68,075,341.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年8月26日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年8月26日至2015年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,029,115,901.8
3
－ 4,029,115,901.83
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 68,075,341.97 68,075,341.97
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-93,099,423.43 -1,161,325.94 -94,260,749.37
其中：1.基金申购款 1,372,797.06 16,466.02 1,389,263.08
2.基金赎回款 -94,472,220.49 -1,177,791.96 -95,650,012.45
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,936,016,478.4
0
66,914,016.03 4,002,930,494.43
报表附注为财务报表的组成部分。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
—————————
基金管理人负责人
王彬
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]1387号文《关于准予国投瑞银进
宝保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有
限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年8月26日正式生效，首次设立募集规模
为4,029,115,901.83份基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基
金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、
国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率（税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会
修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月
31日的财务状况以及2015年8月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经
营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的
实际编制期间系2015年8月26日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、
债券、基金和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入
返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和
各类应付款项等。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时
的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易
费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。
在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基
金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计
入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，
其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场
的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)
是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定
价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上
未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公
允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市
价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并
且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有
在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产
负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）
占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末
全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际
收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，
存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于衍生工具卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其
成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费
用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将
投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日
可供分配利润的50%；
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资；
（2）变更为非保本的混合型基金后：本基金收益分配方式为现金分红与红利再投
资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公
司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方无变化 。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月26日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
16,861,505.57
其中：支付销售机构
的客户维护费
8,815,775.72
注：1) 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2）于2015年12月31日的应付基金管理费为人民币4,099,937.83元。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
项目
本期
2015年8月26日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,810,250.95
注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方
法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
2)于2015年12月31日的应付托管费为人民币683,322.98元。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年8月26日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
26,744,734.27 764,740.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
11230
7
15投
资01
2015-12-23 新债未上市 99.98 99.98 1,000,
000
99,983,342
.47
99,983,342
.47
12300
1
蓝标
转债
2015-12-23 2016-
01-18
新债未上市 99.99 99.99 6,520 651,957.13 651,957.13
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60046
9
风神
股份
2015-
12-28
重大资产
重组停牌
17.19 - －
399,8
69
6,092,152.
50
6,873,748.
11
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9 .3.2 交易所市场债券正回购
截至本期末2015年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币1,040,000,000.00元，2016年1月4日到期。该类交易要求本基金
在回购期内持有的转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中划分为第一层次的余额为475,245,481.62元，划分为第二层次的余额为
2,669,549,412.59元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一
致。
对于证券交易所上市的股票、可转债和可交换债，若出现重大事项停牌或交易不
活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于基金合同生效日未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金于
本财务报告期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 206,045,178.73 4.08
其中：股票 206,045,178.73 4.08
2 固定收益投资 2,938,749,715.48 58.19
其中：债券 2,938,749,715.48 58.19
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.10
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 856,472,413.16 16.96
7 其他各项资产 1,043,835,962.35 20.67
8 合计 5,050,103,269.72 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,835,276.95 0.25
B 采矿业 － －
C 制造业 139,456,079.60 3.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,759,489.00 0.32
E 建筑业 764,359.95 0.02
F 批发和零售业 13,053,304.44 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,752,352.18 0.44
J 金融业 － －
K 房地产业 5,805,000.00 0.15
L 租赁和商务服务业 5,527,200.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.02
S 综合 － －
合计 206,045,178.73 5.15
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 300362 天保重装 260,100 15,793,272.00 0.39
2 000638 万方发展 420,000 12,831,000.00 0.32
3 000601 韶能股份 1,158,900 12,759,489.00 0.32
4 002667 鞍重股份 150,000 11,220,000.00 0.28
5 002445 中南重工 380,578 10,675,212.90 0.27
6 000049 德赛电池 182,856 10,382,563.68 0.26
7 300275 梅安森 250,000 9,100,000.00 0.23
8 300061 康耐特 350,000 8,746,500.00 0.22
9 002487 大金重工 600,000 8,520,000.00 0.21
10 000004 国农科技 160,000 7,344,000.00 0.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理
有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000638 万方发展 29,552,830.31 0.74
2 002445 中南重工 27,011,615.60 0.67
3 000004 国农科技 21,792,688.00 0.54
4 000049 德赛电池 21,374,902.49 0.53
5 002555 顺荣三七 20,353,365.60 0.51
6 000567 海德股份 19,742,437.00 0.49国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
7 000601 韶能股份 19,108,079.00 0.48
8 300362 天翔环境 18,030,036.00 0.45
9 002414 高德红外 17,921,302.89 0.45
10 600654 中安消 16,435,707.90 0.41
11 000021 深科技 15,686,522.89 0.39
12 600118 中国卫星 14,962,938.10 0.37
13 000060 中金岭南 13,290,790.45 0.33
14 600975 新五丰 12,968,341.01 0.32
15 002153 石基信息 12,940,599.86 0.32
16 300147 香雪制药 11,726,125.11 0.29
17 000401 冀东水泥 11,186,637.83 0.28
18 002667 鞍重股份 10,961,609.00 0.27
19 601788 光大证券 10,918,940.00 0.27
20 600594 益佰制药 10,531,856.04 0.26
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000638 万方发展 24,015,326.74 0.60
2 000567 海德股份 22,246,185.30 0.56
3 002445 中南重工 19,776,763.69 0.49
4 000004 国农科技 17,652,348.94 0.44
5 002414 高德红外 17,519,802.80 0.44
6 000021 深科技 16,579,201.94 0.41
7 600654 中安消 15,007,050.40 0.37
8 002555 顺荣三七 14,801,473.40 0.37
9 600118 中国卫星 14,781,627.00 0.37
10 002153 石基信息 13,977,542.00 0.35
11 000060 中金岭南 13,613,907.93 0.34国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
12 000049 德赛电池 13,447,012.60 0.34
13 300147 香雪制药 12,277,356.00 0.31
14 000401 冀东水泥 11,965,437.91 0.30
15 600975 新五丰 10,248,709.80 0.26
16 601788 光大证券 10,186,541.00 0.25
17 600594 益佰制药 9,596,334.00 0.24
18 000543 皖能电力 9,411,313.00 0.24
19 600292 中电远达 9,215,857.60 0.23
20 300064 豫金刚石 9,143,583.73 0.23
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 830,858,436.18
卖出股票的收入（成交）总额 670,346,151.22
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 740,216,853.50 18.49
2 央行票据 － －
3 金融债券 120,516,050.40 3.01
其中：政策性金融债 120,516,050.40 3.01
4 企业债券 845,442,803.45 21.12
5 企业短期融资券 832,680,000.00 20.80
6 中期票据 123,168,000.00 3.08
7 可转债（可交换债） 276,726,008.13 6.91
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,938,749,715.48 73.41国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019518 15国债18 2,603,890 260,206,727.70 6.50
2 132004 15国盛EB 2,250,570 250,488,441.00 6.26
3 011599768 15招轮SCP002 2,000,000 200,580,000.00 5.01
4 020080 15贴债06 1,706,950 167,980,949.50 4.20
5 010213 02国债⒀ 1,554,840 156,572,388.00 3.91
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期
保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 714,036.02
2 应收证券清算款 1,006,454,278.83
3 应收股利 －
4 应收利息 36,655,542.57
5 应收申购款 12,104.93
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,043,835,962.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128009 歌尔转债 19,665,800.00 0.49
2 113008 电气转债 5,919,810.00 0.15
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
18,730 210,145.03 2,721,471.50 0.07%
3,933,295,006.9
0
99.93%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,207.33 －
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年8月26日)基金份额总额 4,029,115,901.83
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,372,797.06
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 94,472,220.49
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,936,016,478.40
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另，刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理，王彬女士接任管理人总
经理；包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金合同生效，基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金合同生效，初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服
务。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单
元
数量
成交金额 占股票
成交总额比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
申万宏源证券 1 332,625,791.65 22.20% 309,774.85 22.20%
国泰君安 1 285,855,452.21 19.08% 266,217.47 19.08%
东方证券 1 211,811,048.94 14.14% 197,259.61 14.14%国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
东北证券 1 127,022,395.89 8.48% 118,295.23 8.48%
中信证券 2 126,790,896.97 8.46% 118,079.09 8.46%
中金公司 1 100,770,871.34 6.73% 93,847.33 6.73%
广发证券 1 97,364,226.06 6.50% 90,675.53 6.50%
中信建投 1 77,565,419.14 5.18% 72,236.64 5.18%
首创证券 1 49,289,878.48 3.29% 45,903.50 3.29%
长江证券 1 36,202,516.66 2.42% 33,715.24 2.42%
银河证券 1 17,783,060.10 1.19% 16,561.27 1.19%
招商证券 1 16,978,964.90 1.13% 15,812.50 1.13%
联讯证券 1 11,335,629.33 0.76% 10,556.87 0.76%
安信证券 1 6,708,461.64 0.45% 6,248.03 0.45%
中投证券 1 － － － －
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 券商名称
成交金额 占债券
成交总额比
例
成交金额 占债券回购
成交总额比例
申万宏源证券 19,481,863.86 0.64% 181,476,000.00 0.96%
国泰君安 44,606,927.72 1.47% 351,269,000.00 1.85%
东方证券 13,331,007.17 0.44% 303,003,000.00 1.60%
东北证券 462,610,621.65 15.22% 3,375,100,000.00 17.78%
中信证券 237,373,551.97 7.81% 7,299,338,000.00 38.45%
中金公司 705,427,373.84 23.21% 2,582,900,000.00 13.60%
广发证券 74,263,355.43 2.44% 12,837,000.00 0.07%
中信建投 811,809,236.50 26.71% 2,943,500,000.00 15.50%
首创证券 130,007,741.24 4.28% 976,700,000.00 5.14%
长江证券 8,599,341.12 0.28% 13,569,000.00 0.07%
银河证券 195,275,620.81 6.42% 231,400,000.00 1.22%
招商证券 282,123,186.08 9.28% 160,000,000.00 0.84%
联讯证券 10,463.29 － 226,047,000.00 1.19%国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
安信证券 3,397,523.43 0.11% 126,900,000.00 0.67%
中投证券 51,470,336.42 1.69% 201,300,000.00 1.06%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证
券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专
用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方
案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本基金报告期内合同生效，上述租用交易单元均为本期新增租用。除上表列示租用交易单元外，
本基金本报告期还新增租用国信证券、广州证券、平安证券及第一创业各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
