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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2015年年度报告

广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日 
 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 
第 2 页共 71 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 期 自 2015 年 3 月 30 日起 至 12 月 31 日 止。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 3 页共 71 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ......................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14 4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43 8.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 44 8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 44 8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 44 8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 62 8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 64 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 4 页共 71 页 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 64 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 64 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 64 8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 64 8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 65 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 65 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 65 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 66 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 66 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 66 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 67 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 67 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 67 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 67 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 67 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 67 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 67 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 67 11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 68 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 70 12.1


备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 70 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 70 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 71 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 5 页共 71 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 基金简 称 广发生 物科 技指 数(QDII ) 基金主 代码 001092 交易代 码 001092 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 404,557,252.06 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 , 力 求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 , 为 投资 者提 供一 个投 资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金, 在 正常 情况 下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控制 在 0.5% 以内 , 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以 内 。 如 因 标的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (二)权益类投 资策 略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数,以 完全 按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 , 进行 被动式 指数 化投 资。 (三 ) 固定收 益类 投资 策略 (四 )衍生 品投 资策 略 业绩比 较基 准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币 活 期 存 款 收益率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金 、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 6 页共 71 页 型基金 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-56室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 王志伟 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址 - - 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 7 页共 71 页 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 中国 上海 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 3 月 30 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 21,217,482.75 本期利 润 19,256,013.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0314 本期加 权平 均净 值利 润率 3.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.10% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 4,409,807.67 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0109 期末基 金资 产净 值 408,967,059.73 期末基 金份 额净 值 1.011 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 1.10% 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 3 月 30 日 ,至 披露时 点不 满一 年。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 8 页共 71 页 3、 期末 可供 分配 利润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 13.60% 1.70% 13.30% 1.62% 0.30% 0.08% 过去六 个月 -2.13% 2.01% -3.90% 1.93% 1.77% 0.08% 自基金 合同 生效 起 至今 1.10% 1.77% 1.57% 1.74% -0.47% 0.03% 注:1、 本基 金业 绩比 较基 准:95%× 人民 币计 价的 纳 斯达克 生物 科技 指数 收益 率+5%× 人民 币活 期存款 收益 率( 税后 )。 2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日) 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 9 页共 71 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 合同 于 2015 年 3 月 30 日生 效, 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ,不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 10 页共 71 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 (2015 年 03 月 30 日 )至 报告 期末未 进行 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外 证券投 资管 理(QDII )和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网 金融部 、 北京 办事 处 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本管 理有限 公司 ,参 股了 证通 股份有 限公 司。 截至 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 11 页共 71 页 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投 资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发 安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中 证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资 组 合。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 12 页共 71 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱炜 本基金 的基 金 经理; 广发 全 球农业 指数 (QDII )的基 金经理 ;广 发 纳斯达 克 100 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发美 国 房地产 指数 (QDII) 基金的 基金经 理; 广 发亚太 中高 收 益债券 (QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发纳 指 100ETF 基金的 基金经 理; 国 际业务 部副 总 经理; 另类 投 资部副 总经 理 2015-03-30 - 8 年 男, 中国 籍, 统计 学博 士, 持有中 国证 券投 资基 金业 从业证 书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在 摩根 大通 集 团(纽 约) 任高 级分 析师 兼助理 副总 裁,2008 年 7 月至 2011 年 6 月任 广发 基 金管理 有限 公司 国际 业务 部研究 员,2011 年 6 月 28 日起任 广发 全球 农业 指数 (QDII) 基金的基 金经 理, 2012 年 8 月 15 日 起任 广发 纳斯达 克 100 指数(QDII) 基金的 基金 经理 ,2013 年 8 月 9 日 起任 广发 美国 房地 产指数(QDII) 基金的基金 经理,2013 年 11 月 28 日 起任广 发亚 太中 高收 益债 券(QDII) 基金的基金 经理, 2013 年 12 月 10 日 起任 广 发全球 医疗 保健(QDII) 基 金的基 金经 理,2014 年 1 月 21 日 起任 广发 基金 管理 有限公 司国 际业 务部 副总 经理 , 2015 年 1 月 14 日起 任广发 基金 管理 有限 公司 另类投 资部 副总 经理 , 2015 年 3 月 30 日 起任 广生 物科技 指数(QDII) 基金的 基金经 理,2015 年 6 月 10 日起任 广发 纳 指 100ETF 基金的 基金 经理 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 13 页共 71 页 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券 一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 14 页共 71 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年, 在企 业盈 利超预 期和 药企 重磅 药临 床数据 的利 好等 因素 推动 下, 生 物科 技指 数 在一季 度走 出上 涨行 情。 到 4 月, 基因 疗法 公 司 Celladon 二 期临 床试 验失 败 导致了 市场 对基 因疗 法 的前景 产生 担忧 , 生物 科技 类股票 受到 短暂 的抛 售 。 但 是一两 个公 司的 试验 数据 并不代 表整 个行 业 , 抛售很 快结 束, 随着 恐慌 抛售潮 结束 ,生 物科 技板 块重拾 升势 。 三季度,纳斯达克生物科 技指数波动剧烈。7 月, 生物科技指数随美国主要 指数上扬创出历史 新高。8 月,受到大宗商 品价格全线下跌引起投资 者对全球经济进入通缩的 担忧,全球股市大幅回 落,生 物科 技指 数也 随大 盘 回落 。9 月中 旬, 生物 科技指 数随 主要 股指 上行 ,但 9 月 下旬 ,希 拉 里 在选举演讲中表示对美国 企业的高药价表示批评, 并且表示将会在当选后处 理美国药企部分药价过 高的问题,同时,美国的 几位国会议员也表示美国 部分企业药价过高的问题 值得关注,生物科技指 数应声 下跌 ,并 且创 出 8 月份以 来的 新低 。四 季度 ,生物 科技 行业 在经 历三 季度大 幅下 跌后 ,跟 随 着美国 股市 大幅 反弹 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为 1.10% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.57% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展 望 展望 2016 年 ,美 国以 及全 球市场 的波 动会 增加 。中 国经济 转型 和美 国加 息的 节奏将 是 2016 年 全年的主题。我们认为在 这两个宏观因素的叠加下 ,美国股市将会表现波动 ,板块的结构性机会会 比整体的趋势性机会要大 。纳斯达克生物科技指数 仍然代表全球医药企业领 先技术,该指数的成分 股受益于细胞免疫治疗、 基因测序、基因编辑和精 准医疗等生物技术细分领 域的发展。随着这些技 术的发 展, 生物 科技 指数 成分股 的盈 利将 会持 续增 长,其 企业 的价 值也 将会 体现在 股价 上。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本基金管理人从保护基金 份额持有人 利益出发,依 照公司内部控制的整体要 求,致力于内控机 制的建立和完善,加强内 部风险的控制与防范,以 保证各项法规和管理制度 的落实,保证基金合同 得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序,独立地开展监察稽 核工作,发现问题及时 提出改进建议并督促相关 部门进行整改,同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内,基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控,对投资证券广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 15 页共 71 页 的研究、决策和交易,以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核,确保了本 基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ,保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人 已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ (三) 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定, 本基金 本年 度 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 16 页共 71 页 份额申购赎回价格计算、 基金费用开 支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 § 6


审计报告 德师报( 审) 字(16) 第 P0778 号 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 全体持 有人 : 我们审 计了 后附 的广 发纳 斯达克 生物 科技 指数 型发 起式证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 广 发生 物科 技指 数 (QDII )”) 财务报表 ,包 括 2015 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2015 年 3 月 30 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及 财务 报表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公 允列报财 务报表 是广发生 物科技 指数(QDII )的基金管理人广发 基金 管理有限 公司管 理层的 责任 ,这 种责任 包 括:(1) 按 照企 业会计 准则 和中国 证 券 监督 管理委 员 会发布 的关 于基 金行业 实务操 作的 有关 规定编 制 财务报 表, 并使 其实现 公 允反映 ;(2) 设 计、执 行和 维护必 要的 内部 控制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 17 页共 71 页 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为 ,广发生 物科技 指数(QDII )的财务报表 在所有重 大方面 按照企业 会计准则 和中国 证 券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发生物科技指数 (QDII ) 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师 中国 上海 2016 年 3 月 23 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 资产:


- 银行存 款 7.4.7.1 22,547,943.23 结算备 付金


- 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7.2 378,590,103.82 其中: 股票 投资


349,281,567.11 基金投 资


29,308,536.71 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 18 页共 71 页 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


11,459,596.64 应收利 息 7.4.7.5 294.86 应收股 利


- 应收申 购款


738,250.31 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 988,200.00 资产总计


414,324,388.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 负债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


3,449,770.08 应付管 理人 报酬


272,718.31 应付托 管费


85,224.49 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 - 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 1,549,616.25 负债合计


5,357,329.13 所有者权益:


- 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 19 页共 71 页 实收基 金 7.4.7.9 404,557,252.06 未分配 利润 7.4.7.10 4,409,807.67 所有者权益合计


408,967,059.73 负债和所有者权益总 计


414,324,388.86 注:1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值人 民 币 1.011 元 ,基 金份额 总额 404,557,252.06 份。 2、本 会计 期间 为 2015 年 3 月 30 日( 基 金合 同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日。


7.2 利润表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2015 年 3 月 30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 3 月 30 日 (基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


25,399,753.73 1.利息 收入


385,904.72 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 385,904.72 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


26,603,415.29 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,614,967.75 基金投 资收 益 7.4.7.13 8,648,365.47 债券投 资收 益 7.4.7.14 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 8,340,082.07 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 7.4.7.17 -1,961,469.01 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 20 页共 71 页 填列) 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


-638,497.19 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.18 1,010,399.92 减:二、费用


6,143,739.99 1.管 理人 报酬


3,692,356.04 2.托 管费


1,153,861.31 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.19 714,803.62 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.20 582,719.02 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 19,256,013.74 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


19,256,013.74 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2015 年 3 月 30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 3 月 30 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,051,001,960.92 - 1,051,001,960.92 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 19,256,013.74 19,256,013.74 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 -646,444,708.86 -14,846,206.07 -661,290,914.93 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 21 页共 71 页 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 157,748,856.25 3,839,856.15 161,588,712.40 2.基金 赎回 款 -804,193,565.11 -18,686,062.22 -822,879,627.33 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2015]99 号文核准,由广发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资 基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》等有关 规定和《广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证 券投资 基金 基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发起, 于 2015 年 3 月 30 日 募集 成立。 本基金 的基 金管 理 人 为广发基金管理有限公司 ,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司,境外 资产托管人为布朗兄弟 哈里曼 银行 (Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金 募集 期 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ,有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中, 认购 款项 在 基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 122,012.43 元 ,折 合基 金份额 122,012.43 份, 按照 基金 合同的 有关 约定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所( 特殊 普 通合伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关 规定,本基金的投资范围 包括:纳斯达克生物科技 指数成份股、备选成份股 、以纳斯达克生物科技 指数为 投资 标的 的指 数基 金 (包 括 ETF ) 等。 本基 金还可 投资 全球 证券 市场 中具有 良好 流动 性的 其 他金融工具,包括已与中 国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地 区证券市场挂牌交易的广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 22 页共 71 页 普通股 、 优先 股 、 全 球存 托凭证 和美 国存 托凭 证 、 房地产 信托 凭证 ( 可简 称 “ R EI Ts” ) ; 已 与中 国证 监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证 券监管机构登记注册的公 募基金;与固定收益、 股权、信用、商品指数、 基金等标的物挂钩的结构 性投资产品;远期合约、 互换及经中国证监会认 可的境外交易所上市交易 的权证、期权、期货等金 融衍生产品;银行存款、 短期政府债券等货币市 场工具 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 (但 须符 合中 国证监 会相 关规 定 ) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入 投 资范围。 本基金的 业绩比 较基准为 :95%× 人 民币计 价的纳斯 达克生物 科技指 数收益率+5%× 人民 币活期 存款 收益 率( 税后 )。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2015 年 3 月 30 日( 基 金合 同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 1. 金 融资 产的 分类 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 23 页共 71 页 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等, 其 中股 票投 资和 债 券投资在资产负债表中作 为交易性金融 资产列报, 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产 列报。 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的金 融 资产, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融 资产 已转 移 , 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ;(3) 该金 融资 产 已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的,才能终止 确认该金融负债或其一 部分。 1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 (1) 股票 投资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 24 页共 71 页 股票持 有期 间获 得的 股票 股利( 包 括送 红股 和公 积金 转增股 本) 而 获得 的股 票, 于除息 日按 股权 登 记日持 有的 股数 及送 股或 转增比 例, 计算 确定 增加 的股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债券 投资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券 的认购 成本 进行 分摊 , 确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。 买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 基金 投资 买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ,相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ,卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (4) 权证 投资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ,在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例, 计算确 定 增加的 权证 数量, 成本为 零。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证,于实际取得日按照 估值方法对分离交 易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊, 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 2. 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3. 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 25 页共 71 页 卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 1. 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值; 估值日 无交 易, 但最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 2. 存 在活跃 市场 的金 融工具 ,如 估值 日无 交易 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 ,参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 3. 当 金融工 具不 存在 活跃市 场, 采用 市场 参与 者普遍 认同 且被 以往 市场 实际交 易价 格验 证具 有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最 近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 本基金以公允价值进行后 续计量的金融资产与金融 负债,其公允价值计量基 于公允价值的输入 值的可 观察 程度 以及 该等 输入值 对公 允价 值计 量整 体的重 要性 ,被 划分 为三 个层次 :


第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 及赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 26 页共 71 页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例,损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金 赎回确 认日 认列 ,并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除 适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同 到期一次性还本付息的附 息债,根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后,逐日确认债券 利息收 入。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提, 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 2. 投 资收 益 (1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本 的 差 额确 认。 (2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利 息( 若有) 后的 差额 确认 。 (3) 基 金 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出或 赎 回基 金 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 基 金投 资 成 本的 差 额确 认。 (4) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额 确认。 (5) 股利 收益 和基 金分 红收 益于除 息日 确认 , 并 按宣 告 的分红 派息 比例 计算 的金 额扣除 股票 和基 金上市 所在 地适 用的 预交 所得税 后的 净额 入账 。 3. 公 允价 值变 动收 益 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 27 页共 71 页 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 当本基 金申 购对 价中 包含 可以现 金替 代时 , 在本 基 金补足 可以 现金 替代 成分 股票( 或 采取 强制 退 款) 之前 , 该股 票估 值日 与 申购日 估值 的差 额确 认为 公允价 值变 动收 益 , 并 于 补入被 替代 股票 的实 际 买入日 或强 制退 款计 算日 转出计 入其 他收 入。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.80% 的 年费 率逐 日计 提。 2.本基 金的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值× 0.25% 的年 费率 逐日 计提 。 3. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交 易费用 。 4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ,每份 基金 每次 收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额该次 可供 分配 利润 的 10% ,若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转为基金份额进行再 投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方 式是现金分红;如投资 者在不同销售机构选择的 分红方式不同,基金注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为 准。 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值。对于 外币认购、申购的份额, 由于汇率因素影响,存 在收益 分配 后外 币折 算净 值低于 对应 的基 金份 额面 值 的可 能。 4、本 基金 同一 类别 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权。 5 、收 益分 配币种 与其 对应份 额的 认购/ 申购币 种相同。 美元 收益分 配金额 按除权 前一 日中国 人 民银行 最新 公布 的人 民币 对美元 汇率 中间 价折 算为 相应的 美元 金额 。 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 外币交易 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 28 页共 71 页 外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。 外币货币性项目,于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币,折算后记 账本位币金额与原 记账本位币金额的差额直 接计入汇兑收益项目。以 公允价值计量的外币非货 币性项目,于估值日采 用估值日的即期汇率折算 为人民币,折算后记账本 位币金额与原记账本位币 金额的差额作为公允价 值变动 处理 ,直 接计 入当 期损益 。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》及 其他 相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不缴 纳营 业税 。 2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3.基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 29 页共 71 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 22,547,943.23 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 22,547,943.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 350,658,668.35 349,281,567.11 -1,377,101.24 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 29,892,904.48 29,308,536.71 -584,367.77 其他 - - - 合计 380,551,572.83 378,590,103.82 -1,961,469.01 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。


7.4.7.5 应收利息 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 30 页共 71 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 294.86 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 294.86 7.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 其他应 收款 988,200.00 待摊费 用 - 合计 988,200.00 7.4.7.7 应付交易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。


7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 31 页共 71 页 应付赎 回费 13,649.53 预提费 用 561,926.72 其他 974,040.00 合计 1,549,616.25 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,051,001,960.92 1,051,001,960.92 本期申 购 157,748,856.25 157,748,856.25 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -804,193,565.11 -804,193,565.11 本期末 404,557,252.06 404,557,252.06 注:1. 本基 金首 次募 集的 有效认 购资 金本 金及 其受 产生的 利息 折算 份额 情况 ,详见 于附 注 7.4.1“ 基金 基本 情况 ” 说明 。 2.本期 申购 含转 换转 入份( 金) 额, 本期 赎回 含转 换转 出份( 金) 额。


7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 21,217,482.75 -1,961,469.01 19,256,013.74 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -3,570,445.86 -11,275,760.21 -14,846,206.07 其中: 基金 申购 款 2,349,013.58 1,490,842.57 3,839,856.15 基金赎 回款 -5,919,459.44 -12,766,602.78 -18,686,062.22 本期已 分配 利润 - - - 本期末 17,647,036.89 -13,237,229.22 4,409,807.67 7.4.7.11 存款利息收入 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 32 页共 71 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 385,768.64 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 136.08 合计 385,904.72 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 467,295,342.94 减:卖 出股 票成 本总 额 457,680,375.19 买卖股 票差 价收 入 9,614,967.75 7.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 80,411,136.99 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 71,762,771.52 基金投 资收 益 8,648,365.47 7.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。


广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 33 页共 71 页 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 8,340,082.07 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 8,340,082.07 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -1,961,469.01 —— 股 票投 资 -1,377,101.24 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 -584,367.77 ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -1,961,469.01 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,009,071.85 基金转 换费 收入 1,328.07 合计 1,010,399.92 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 34 页共 71 页 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 714,803.62 银行间 市场 交易 费用 - 合计 714,803.62 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 225,000.00 银行汇 划费 647.00 其他 145.30 指数使 用费 276,926.72 合计 582,719.02 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户 机构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 35 页共 71 页 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司


基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广 发国际 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ,本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,692,356.04 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,765,373.95 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.80%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。


广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 36 页共 71 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,153,861.31 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 30 日 )持 有的 基金 份额 10,000,200.02 报告 期 初持 有的 基金 份额 - 报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - 减:报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 2.47% 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 37 页共 71 页 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的 有关规 定支 付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,831,128.35 385,768.64 布朗兄 弟哈 里曼 银行 20,716,814.88 - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末无 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 38 页共 71 页 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。


7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制 的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行 人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 39 页共 71 页 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资, 因此 与债 券相 关的信 用风 险不 重大 。 7.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求,在一定时间内 将一定数量的基金 资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足,导致不 能以适当价格及时进行 证券交易的风险,或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、 分散投资的原则,在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交 易所上市,其余亦可银行 间同业市场交易,除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外, 本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份 额净值( 所有 者权 益) 的 合约 约定到 期日 均为 无固 定期 限且不 计息 , 因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 对流动性风险的监控和管 理,本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断, 由投资决策委员会根据市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法,由基金绩 效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。 7.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场 参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 , 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的, 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的 风 险。本基金持有的利率敏 感性资产主要是债券投资 。本基金管理人通过久期 、凸性、风险价值模型 (V AR) 等方 法来 评估 投资 组 合中债 券的 利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 40 页共 71 页 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 22,547,943.23 - - - 22,547,943.23 交易性 金融 资产 - - - 378,590,103.82 378,590,103.8 2 应收利 息 - - - 294.86 294.86 应收申 购款 180,701.53 - - 557,548.78 738,250.31 应收证 券清 算款 - - - 11,459,596.64 11,459,596.64 其他资 产 - - - 988,200.00 988,200.00 资产总 计 22,728,644.76 - - 391,595,744.10 414,324,388.8 6 负债








应付赎 回款 - - - 3,449,770.08 3,449,770.08 应付管 理人 报酬 - - - 272,718.31 272,718.31 应付托 管费 - - - 85,224.49 85,224.49 其他负 债 - - - 1,549,616.25 1,549,616.25 负债总 计 - - - 5,357,329.13 5,357,329.13 利率敏 感度 缺口 22,728,644.76 - - 386,238,414.97 408,967,059.7 3 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资, 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本 基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月31 日 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 41 页共 71 页 美元 折合人民币 合计 以 外 币 计 价 的资产 银行存 款 20,716,814.88 20,716,814.88 交易性 金融 资 产 378,590,103.82 378,590,103.82 应收利 息 9.16 9.16 应收证 券清 算 款 11,459,596.64 11,459,596.64 应收申 购款 300,785.69 300,785.69 资产合计 411,067,310.19 411,067,310.19 以 外 币 计 价 的负债


应付赎 回款 25,700.44 25,700.44 其他负 债 975,100.28 975,100.28 负债合计 1,000,800.72 1,000,800.72 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 410,066,509.47 410,066,509.47 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 20,503,325.47 所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -20,503,325.47 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 42 页共 71 页 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 349,281,567.11 85.41 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 29,308,536.71 7.17 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 378,590,103.82 92.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 19,179,374.66 业绩比 较基 准下 降 5% -19,179,374.66 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 378,590,103.82 元, 无属 于 第二层 级和 第三 层级 的余 额。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 43 页共 71 页 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 349,281,567.11 84.30 其中: 普通 股 341,959,498.88 82.53 存托凭 证 7,322,068.23 1.77 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 29,308,536.71 7.07 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 44 页共 71 页 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,547,943.23 5.44 8 其他各 项资 产 13,186,341.81 3.18 9 合计 414,324,388.86 100.00 8.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 349,281,567.11 85.41 合计 349,281,567.11 85.41 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的 ADR 。 8.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 - - 保健 349,281,567.11 85.41 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 349,281,567.11 85.41 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 CELGEN E CORP 新基医 药 CELG US 纳斯达 克证券 美国 38,943.00 30,284,940.51 7.41 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 45 页共 71 页 交易所


2 BIOGEN INC


百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所


美国 14,858.00 29,557,232.76 7.23 3 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 26,457.00 27,888,484.77 6.82 4 GILEAD SCIENCE S INC 吉利德 科 学 GILD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 40,225.00 26,431,340.02 6.46 5 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元 制 药股份 有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,483.00 26,378,926.67 6.45 6 ALEXIO N PHARM ACEUTI CALS INC Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 11,943.00 14,793,247.11 3.62 7 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 11,128.00 13,870,095.57 3.39 8 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC 维特制 药 股份有 限 公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 16,475.00 13,461,552.61 3.29 9 MYLAN NV


迈兰公 司 MYL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 37,377.00 13,123,399.30 3.21 10 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克证券 交易所


美国 14,138.00 9,956,416.75 2.43 11 BIOMAR IN PHARM ACEUTI CAL INC BioMarin 制药股 份 有限公 司 BMRN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 12,256.00 8,337,383.43 2.04 12 ENDO INTERN ATIONA L PLC Endo 制药 控股有 限 公司 ENDP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 17,212.00 6,842,427.36 1.67 13 ALKERM Alkermes ALKS US 纳斯达 美国 11,406.00 5,879,359.21 1.44 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 46 页共 71 页 ES PLC 公共有 限 公司 克证券 交易所


14 SHIRE PLC-AD R Shire 公司 SHPG US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,567.00 4,748,347.60 1.16 15 JAZZ PHARM ACEUTI CALS PLC Jazz 医药 公司 JAZZ US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,674.00 4,266,148.70 1.04 16 ALNYLA M PHARM ACEUTI CALS INC Alnylam 制 药股份 有 限公司 ALNY US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,441.00 3,937,431.63 0.96 17 MEDIVA TION INC Medivation 股份有 限 公司 MDVN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 12,443.00 3,905,865.46 0.96 18 IONIS PHARM ACEUTI CALS INC Ionis 制药 股份有 限 公司 IONS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,130.00 3,671,617.16 0.90 19 UNITED THERAP EUTICS CORP 联合治 疗 公司 UTHR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,468.00 3,526,826.63 0.86 20 QIAGEN N.V. 德国 QIAGEN 公共有 限 公司 QGEN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 17,697.00 3,177,461.66 0.78 21 SEATTLE GENETI CS INC Seattle Genetics 股 份有限 公 司 SGEN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 10,602.00 3,089,770.21 0.76 22 ANACOR PHARM ACEUTI CALS INC Anacor 制 药股份 有 限公司 ANAC US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,354.00 2,460,434.00 0.60 23 NEUROC RINE BIOSCIE NCES Neurocrine 生物科 学 股份有 限 公 NBIX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,552.00 2,406,831.02 0.59 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 47 页共 71 页 INC 24 JUNO THERAP EUTICS INC 朱诺疗 法 股份有 限 公司 JUNO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,648.00 2,183,684.43 0.53 25 ULTRAG ENYX PHARM ACEUTI CAL IN Ultragenyx 制药股 份 有限公 司 RARE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,952.00 2,150,390.45 0.53 26 AKORN INC Akorn 股份 有限公 司 AKRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 8,698.00 2,107,318.53 0.52 27 CHINA BIOLOGI C PRODUC TS INC 中国生 物 制品股 份 有限公 司 CBPO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,017.00 1,865,882.84 0.46 28 INTERCE PT PHARM ACEUTI CALS IN Intercept 制 药公司 ICPT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,849.00 1,793,195.63 0.44 29 ACADIA PHARM ACEUTI CALS INC ACADIA 制药股 份 有限公 司 ACAD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,670.00 1,775,580.76 0.43 30 HORIZO N PHARMA PLC Horizon 制 药公共 有 限公司 HZNP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 12,108.00 1,703,793.11 0.42 31 BIO-TEC HNE CORP Bio-techne 公司 TECH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,827.00 1,652,166.65 0.40 32 IMPAX LABORA TORIES INC Impax Laboratorie s 有限 公司 IPXL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,360.00 1,488,291.56 0.36 33 MYRIAD GENETI CS INC 米利亚 德 基因公 司 MYGN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,303.00 1,486,238.80 0.36 34 PACIRA PHARM ACEUTI Pacira 制药 股份有 限 公司 PCRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,794.00 1,393,210.06 0.34 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 48 页共 71 页 CALS INC 35 OPHTHO TECH CORP Ophthotech 公司 OPHT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,657.00 1,354,916.98 0.33 36 INC RESEAR CH HOLDIN GS INC-A INC Research 控股有 限 公司 INCR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,293.00 1,352,314.47 0.33 37 PRA HEALTH SCIENCE S INC PRA 保健 科技股 份 有限公 司 PRAH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,578.00 1,345,773.02 0.33 38 KITE PHARMA INC Kite 制药 公司 KITE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,358.00 1,343,655.45 0.33 39 PORTOL A PHARM ACEUTI CALS INC Portola 制 药股份 有 限公司 PTLA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,006.00 1,338,387.45 0.33 40 RADIUS HEALTH INC Radius 健 康公司 RDUS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,262.00 1,303,547.86 0.32 41 MEDICI NES COMPAN Y Medicines 公司 MDCO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,278.00 1,279,762.06 0.31 42 GRIFOLS SA-ADR 基立福 公 司 GRFS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,884.00 1,237,950.29 0.30 43 AGIOS PHARM ACEUTI CALS INC Agios 制药 公司 AGIO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,861.00 1,206,096.07 0.29 44 BLUEBI RD BIO INC 蓝鸟生 物 公司 BLUE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,788.00 1,162,648.95 0.28 45 NOV A V A X INC 诺瓦瓦 克 斯股份 有 限公司 NV AX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 20,511.00 1,117,466.03 0.27 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 49 页共 71 页 46 NEKTAR THERAP EUTICS 内克塔 治 疗公司 NKTR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 10,143.00 1,109,818.25 0.27 47 HALOZY ME THERAP EUTICS INC Halozyme Therapeutic s 股份 有 HALO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,730.00 1,094,956.68 0.27 48 LIGAND PHARM ACEUTI CALS Ligand 制 药股份 有 限公司 LGND US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,515.00 1,066,614.71 0.26 49 PROTHE NA CORP PLC Prothena 公 共有限 公 司 PRTA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,396.00 1,059,700.71 0.26 50 TESARO INC Tesaro 股份 有限公 司 TSRO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,047.00 1,035,203.48 0.25 51 CONCOR DIA HEALTH CARE CORP Concordia Healthcare 公司 CXRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,868.00 1,025,537.11 0.25 52 INSYS THERAP EUTICS INC Insys Therapeutic s 股份 有限 公 INSY US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,475.00 1,017,866.93 0.25 53 FIBROG EN INC FibroGen 有限公 司 FGEN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,662.00 922,423.28 0.23 54 ACORDA THERAP EUTICS INC 阿索尔 达 医药股 份 有限公 司 ACOR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,280.00 911,171.56 0.22 55 ADURO BIOTEC H INC Aduro Biotech 股 份有限 公 司 ADRO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,733.00 864,860.64 0.21 56 SAREPT A THERAP EUTICS INC Sarepta 治 疗股份 有 限公司 SRPT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,441.00 862,049.95 0.21 57 SAGE THERAP Sage Therapeutic SAGE US 纳斯达 克证券 美国 2,194.00 830,597.67 0.20 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 50 页共 71 页 EUTICS INC s 公司 交易所


58 ACCELE RON PHARMA INC Acceleron 制药股 份 有限公 司 XLRN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,528.00 800,435.42 0.20 59 CELLDE X THERAP EUTICS INC Celldex 治 疗股份 有 限公司 CLDX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,498.00 763,443.72 0.19 60 ACHILLI ON PHARM ACEUTI CALS Achillion 制药股 份 有限公 司 ACHN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 10,379.00 727,214.43 0.18 61 IRONWO OD PHARM ACEUTI CALS INC Ironwood 制药股 份 有限公 司 IRWD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,652.00 726,417.47 0.18 62 ALDER BIOPHA RMACE UTICALS INC Alder 生物 医药股 份 有限公 司 ALDR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,315.00 711,013.16 0.17 63 NANTK WEST INC NantKwest 股份有 限 公司 NK US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,173.00 694,672.93 0.17 64 EAGLE PHARM ACEUTI CALS INC Eagle 制药 股份有 限 公司 EGRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,185.00 682,308.20 0.17 65 LEXICO N PHARM ACEUTI CALS INC Lexicon 制 药股份 有 限公司 LXRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,876.00 680,721.23 0.17 66 SERES THERAP EUTICS INC Seres 医疗 股份有 限 公司 MCRB US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,969.00 676,517.60 0.17 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 51 页共 71 页 67 CEMPRA INC Cempra 股 份有限 公 司 CEMP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,342.00 675,571.16 0.17 68 CLOVIS ONCOLO GY INC Clovis 肿瘤 学股份 有 限公司 CLVS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,913.00 662,054.99 0.16 69 EXELIXI S INC Exelixis 股 份有限 公 司 EXEL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 17,270.00 632,494.82 0.15 70 THERA V ANCE INC Theravance 股份有 限 公司 THRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 8,925.00 610,849.71 0.15 71 AMICUS THERAP EUTICS INC Amicus Therapeutic s 股份 有限 FOLD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,493.00 597,944.32 0.15 72 ARIAD PHARM ACEUTI CALS INC Ariad 制药 公司 ARIA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 14,388.00 583,936.98 0.14 73 RELYPS A INC Relypsa 股 份有限 公 司 RLYP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,169.00 583,186.71 0.14 74 IMMUN OGEN INC 英基公 司 IMGN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,612.00 582,637.22 0.14 75 GENOMI C HEALTH INC Genomic Health 股 份有限 公 司 GHDX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,473.00 565,265.28 0.14 76 FIVE PRIME THERAP EUTICS INC Five Prime Therapeutic s 股份 FPRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,091.00 563,491.88 0.14 77 INSMED INC Insmed 股 份有限 公 司 INSM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,698.00 553,700.83 0.14 78 SPARK THERAP EUTICS INC 火花治 疗 股份有 限 公司 ONCE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,878.00 552,554.58 0.14 79 PTC THERAP PTC 治疗 股份有 限 PTCT US 纳斯达 克证券 美国 2,605.00 548,072.83 0.13 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 52 页共 71 页 EUTICS INC 公司 交易所


80 DEPOME D INC Depomed 股份有 限 公司 DEPO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,597.00 541,200.07 0.13 81 MACRO GENICS INC MacroGeni cs 股份 有 限公司 MGNX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,608.00 524,486.51 0.13 82 GW PHARM ACEUTI CALS -ADR GW 制药 公共有 限 公司 GWPH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,151.00 519,003.84 0.13 83 AMAG PHARM ACEUTI CALS INC AMAG 制 药公司 AMAG US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,638.00 517,158.23 0.13 84 NEWLIN K GENETI CS CORP 纽琳基 因 公司 NLNK US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,188.00 517,029.00 0.13 85 DERMIR A INC Dermira 股 份有限 公 司 DERM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,274.00 511,066.71 0.12 86 MOMEN TA PHARM ACEUTI CALS INC Momenta 制药股 份 有限公 司 MNTA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,244.00 505,338.19 0.12 87 PACIFIC BIOSCIE NCES OF CALIF 加州太 平 洋生物 科 学股份 有 限公 PACB US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,856.00 499,288.23 0.12 88 REV ANC E THERAP EUTICS INC Revance Therapeutic s 股份 有限 RVNC US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,133.00 473,145.00 0.12 89 REPLIGE N CORP Repligen 公 司 RGEN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,504.00 459,994.68 0.11 90 LUMINE X CORP Luminex 公 司 LMNX US 纳斯达 克证券 美国 3,273.00 454,613.49 0.11 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 53 页共 71 页 交易所


91 MERRIM ACK PHARM ACEUTI CALS IN Merrimack 制药股 份 有限公 司 MACK US 纳斯达 克证券 交易所


美国 8,785.00 450,665.58 0.11 92 COHERU S BIOSCIE NCES INC Coherus 生 物科学 公 司 CHRS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,956.00 440,719.07 0.11 93 DBV TECHNO LOGIES SA-SPON ADR DBV 技术 公司 DBVT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,735.00 409,082.84 0.10 94 AFFYME TRIX INC 昂飞公 司 AFFX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,078.00 398,233.14 0.10 95 SUCAMP O PHARM ACEUTI CALS-CL A Sucampo 制药股 份 有限公 司 SCMP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,444.00 386,672.84 0.09 96 GERON CORP 桀能公 司 GERN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 12,026.00 377,965.44 0.09 97 BIOCRY ST PHARM ACEUTI CALS INC BioCrys 制 药股份 有 限公司 BCRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,574.00 373,535.77 0.09 98 ATARA BIOTHE RAPEUTI CS INC Atara 生物 医药股 份 有限公 司 ATRA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,176.00 373,175.24 0.09 99 FOUNDA TION MEDICI NE INC Foundation 医药股 份 有限公 司 FMI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,619.00 358,161.91 0.09 100 BLUEPRI NT MEDICI Blueprint 医药股 份 有限公 司 BPMC US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,060.00 352,345.33 0.09 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 54 页共 71 页 NES CORP 101 ALBANY MOLECU LAR RESEAR CH Albany Molecular 研究股 份 有限 AMRI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,698.00 347,766.70 0.09 102 RETROP HIN INC Retrophin 股份有 限 公司 RTRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,748.00 344,218.72 0.08 103 ONCOM ED PHARM ACEUTI CALS INC OncoMed 制药公 司 OMED US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,289.00 335,031.19 0.08 104 OTONO MY INC Otonomy 股份有 限 公司 OTIC US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,842.00 331,923.61 0.08 105 EPIZYM E INC Epizyme 股 份有限 公 司 EPZM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,170.00 329,767.09 0.08 106 SUPERN US PHARM ACEUTI CALS INC Supernus 制药股 份 有限公 司 SUPN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,719.00 324,571.95 0.08 107 SYNERG Y PHARM ACEUTI CALS INC 协同制 药 公司 SGYP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 8,640.00 318,113.67 0.08 108 AERIE PHARM ACEUTI CALS INC Aerie 制药 公司 AERI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,004.00 316,870.80 0.08 109 AMPHAS TAR PHARM ACEUTI CALS IN Amphastar 制药公 司 AMPH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,422.00 316,206.24 0.08 110 SANGA 桑加莫 生 SGMO US 纳斯达 美国 5,324.00 315,641.69 0.08 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 55 页共 71 页 MO BIOSCIE NCES INC 物科学 股 份有限 公 司 克证券 交易所


111 THERA V ANCE BIOPHA RMA INC Theravance 生物制 药 股份有 限 公 TBPH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,876.00 306,092.98 0.07 112 ENANTA PHARM ACEUTI CALS INC Enanta 制 药公司 ENTA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,422.00 304,903.35 0.07 113 CERUS CORP Cerus 公司 CERS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,383.00 302,995.01 0.07 114 ARRAY BIOPHA RMA INC Array BioPharma 股份有 限 公司 ARRY US 纳斯达 克证券 交易所


美国 10,840.00 297,048.43 0.07 115 OMEROS CORP Omeros 公 司 OMER US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,886.00 294,788.53 0.07 116 MANNKI ND CORP MannKind 公司 MNKD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 31,124.00 293,054.87 0.07 117 XENCOR INC Xencor 股 份有限 公 司 XNCR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,077.00 292,119.40 0.07 118 PDL BIOPHA RMA INC PDL 生物 制药股 份 有限公 司 PDLI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 12,433.00 285,801.65 0.07 119 COLLEG IUM PHARM ACEUTI CAL INC Collegium 制药股 份 有限公 司 COLL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,573.00 280,896.90 0.07 120 BELLICU M PHARM ACEUTI CALS INC Bellicum 制药公 司 BLCM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,014.00 265,093.30 0.06 121 TREVEN A INC Trevena 股 份有限 公 TRVN US 纳斯达 克证券 美国 3,859.00 263,117.43 0.06 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 56 页共 71 页 司 交易所


122 ADAMA S PHARM ACEUTI CALS INC Adamas 制 药股份 有 限公司 ADMS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,400.00 257,458.25 0.06 123 SAGENT PHARM ACEUTI CALS INC 赛进制 药 公司 SGNT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,492.00 257,456.43 0.06 124 ANI PHARM ACEUTI CALS INC ANI 制药 股份有 限 公司 ANIP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 873.00 255,809.72 0.06 125 ESPERIO N THERAP EUTICS INC Esperion Therapeutic s 公司 ESPR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,712.00 247,465.38 0.06 126 FLAMEL TECHNO LOGIES- SP ADR 弗拉梅 技 术有限 公 司 FLML US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,057.00 242,379.92 0.06 127 INOVIO PHARM ACEUTI CALS INC Inovio 制药 股份有 限 公司 INO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,487.00 239,436.18 0.06 128 KARYOP HARM THERAP EUTICS INC Karyophar m Therapeutic s 股份 KPTI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,716.00 233,685.18 0.06 129 TELIGEN T INC Teligent 股 份有限 公 司 TLGT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,019.00 232,270.23 0.06 130 ARDELY X INC Ardelyx 公 司 ARDX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,973.00 232,151.14 0.06 131 CHIASM A INC Chiasma 股 份有限 公 司 CHMA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,819.00 231,158.07 0.06 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 57 页共 71 页 132 ARENA PHARM ACEUTI CALS INC Arena 制药 股份有 限 公司 ARNA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 18,436.00 227,460.42 0.06 133 CARA THERAP EUTICS INC Cara Therapeutic s 公司 CARA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,070.00 226,627.94 0.06 134 REGULU S THERAP EUTICS INC Regulus Therapeutic s 股份 有限 RGLS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,978.00 225,251.04 0.06 135 SCICLO NE PHARM ACEUTI CALS INC 赛生医 药 股份有 限 公司 SCLN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,753.00 224,208.42 0.05 136 PRONAI THERAP EUTICS INC Pronai 医疗 股份有 限 公司 DNAI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,285.00 223,161.66 0.05 137 RAPTOR PHARM ACEUTI CAL CORP Raptor 制 药公司 RPTP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,468.00 218,403.14 0.05 138 PROGEN ICS PHARM ACEUTI CALS Progenics 制药股 份 有限公 司 PGNX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,306.00 211,209.41 0.05 139 CONCER T PHARM ACEUTI CALS INC Concert 制 药股份 有 限公司 CNCE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,679.00 206,825.25 0.05 140 FLEXIO N THERAP EUTICS INC Flexion Therapeutic s 公司 FLXN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,637.00 204,840.55 0.05 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 58 页共 71 页 141 CHIMERI X INC Chimerix 股份有 限 公司 CMRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,508.00 203,876.96 0.05 142 SPECTR UM PHARM ACEUTI CALS INC Spectrum 制药股 份 有限公 司 SPPI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 5,118.00 200,402.50 0.05 143 IMMUNE DESIGN CORP Immune Design 公 司 IMDZ US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,531.00 199,629.37 0.05 144 V ANDA PHARM ACEUTI CALS INC Vanda 制药 股份有 限 公司 VNDA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,254.00 196,721.92 0.05 145 VITAE PHARM ACEUTI CALS INC Vitae 制药 公司 VTAE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,662.00 195,341.77 0.05 146 AKEBIA THERAP EUTICS INC Akebia Therapeutic s 股份 有限 AKBA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,328.00 195,312.94 0.05 147 INFINIT Y PHARM ACEUTI CALS INC 英菲尼 迪 制药股 份 有限公 司 INFI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,742.00 190,747.55 0.05 148 UNIQUR E NV uniQure 股 份有限 公 司 QURE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,727.00 185,486.96 0.05 149 CURIS INC Curis 股份 有限公 司 CRIS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,759.00 184,409.73 0.05 150 LION BIOTEC HNOLOG IES INC Lion 生物 技术公 司 LBIO US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,636.00 182,274.83 0.04 151 NEUROD ERM LTD NeuroDerm 有限公 司 NDRM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,637.00 181,241.90 0.04 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 59 页共 71 页 152 APPLIED GENETI C TECHNO LOGIES 应用基 因 科技公 司 AGTC US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,368.00 181,218.19 0.04 153 TETRAP HASE PHARM ACEUTI CALS I Tetraphase 制药公 司 TTPH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,778.00 180,933.38 0.04 154 ARROW HEAD RESEAR CH CORP Arrowhead 研究公 司 ARWR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,523.00 180,628.90 0.04 155 ZOGENI X INC Zogenix 股 份有限 公 司 ZGNX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,882.00 180,136.88 0.04 156 VERSAR TIS INC Versartis 股 份有限 公 司 VSAR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,232.00 179,577.13 0.04 157 OSIRIS THERAP EUTICS INC Osiris Therapeutic s 股份 有限 OSIR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,619.00 176,529.94 0.04 158 CHEMO CENTRY X INC ChemoCent ryx 股份有 限公司 CCXI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,354.00 176,414.23 0.04 159 VITAL THERAPI ES INC 美国生 命 治疗公 司 VTL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,313.00 173,026.91 0.04 160 XBIOTE CH INC XBiotech 股份有 限 公司 XBIT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,446.00 172,651.97 0.04 161 XENOPO RT INC XenoPort 股份有 限 公司 XNPT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 4,804.00 171,261.95 0.04 162 AMARIN CORP PLC -ADR Amarin 公 共有限 公 司 AMRN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 13,469.00 165,303.74 0.04 163 COMPU GEN LTD Compugen 有限公 司 CGEN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,835.00 159,129.89 0.04 164 INOTEK PHARM Inotek 制药 公司 ITEK US 纳斯达 克证券 美国 2,007.00 147,659.98 0.04 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 60 页共 71 页 ACEUTI CALS CORP 交易所


165 AEGERI ON PHARM ACEUTI CALS INC Aegerion 制药股 份 有限公 司 AEGR US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,199.00 144,222.21 0.04 166 IMMUN OMEDIC S INC Immunome dics 股份有 限公司 IMMU US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,193.00 143,394.99 0.04 167 NANOST RING TECHNO LOGIES INC NanoString 技术公 司 NSTG US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,483.00 141,657.43 0.03 168 KEMPHA RM INC KemPharm 股份有 限 公司 KMPH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,098.00 141,601.26 0.03 169 EGALET CORP Egalet 公司 EGLT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,905.00 136,320.79 0.03 170 RIGEL PHARM ACEUTI CALS INC Rigel 制药 公司 RIGL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 6,729.00 132,397.17 0.03 171 OV ASCIE NCE INC Ovascience 股份有 限 公司 OV AS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,073.00 131,516.24 0.03 172 DURECT CORPOR ATION Durect 有 限公司 DRRX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,161.00 131,468.19 0.03 173 OREXIG EN THERAP EUTICS INC Orexigen 治疗股 份 有限公 司 OREX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 11,055.00 123,473.21 0.03 174 FOAMIX PHARM ACEUTI CALS LTD Foamix 制 药有限 公 司 FOMX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,323.00 122,336.37 0.03 175 A V ALAN Avalanche AA VL US 纳斯达 美国 1,958.00 121,041.74 0.03 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 61 页共 71 页 CHE BIOTEC HNOLOG IES IN 生物技 术 公司 克证券 交易所


176 DICERN A PHARM ACEUTI CALS INC Dicerna 制 药公司 DRNA US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,565.00 120,628.69 0.03 177 AFFIME D NV Affimed 公 司 AFMD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,528.00 116,880.64 0.03 178 ATYR PHARMA INC


aTyr 制药 股份有 限 公司 LIFE US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,797.00 114,706.26 0.03 179 OCULAR THERAP EUTIX INC Ocular Therapeuti x 股份 有限 公 OCUL US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,880.00 114,388.66 0.03 180 NEOS THERAP EUTICS INC Neos 医疗 股份有 限 公司 NEOS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,212.00 112,701.88 0.03 181 FLEX PHARMA INC Flex 医药 有限公 司 FLKS US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,364.00 110,273.02 0.03 182 AQUINO X PHARM ACEUTI CALS INC Aquinox 制 药股份 有 限公司 AQXP US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,308.00 106,000.49 0.03 183 ONCOTH YREON INC Oncothyreo n 股份 有限 公司 ONTY US 纳斯达 克证券 交易所


美国 7,215.00 104,009.94 0.03 184 TOKAI PHARM ACEUTI CALS INC 东海制 药 公司 TKAI US 纳斯达 克证券 交易所


美国 1,717.00 97,223.74 0.02 185 ARATAN A THERAP EUTICS Aratana Therapeutic s 股份 有限 PETX US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,661.00 96,419.44 0.02 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 62 页共 71 页 INC 186 SEQUEN OM INC 西格诺 股 份有限 公 司 SQNM US 纳斯达 克证券 交易所


美国 9,013.00 95,983.98 0.02 187 ANTHER A PHARM ACEUTI CALS INC Anthera 制 药股份 有 限公司 ANTH US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,031.00 91,324.95 0.02 188 ALCOBR A LTD Alcobra 有 限公司 ADHD US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,079.00 84,781.22 0.02 189 ZAFGEN INC Zafgen 公 司 ZFGN US 纳斯达 克证券 交易所


美国 2,070.00 84,548.62 0.02 190 ENDOCY TE INC Endocyte 股份有 限 公司 ECYT US 纳斯达 克证券 交易所


美国 3,190.00 83,065.48 0.02 注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。 8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产净 值比 例 (%) 1 BIOGEN INC


BIIB US 66,270,479.37 16.20 2 GILEAD SCIENCES INC GILD US 59,460,732.11 14.54 3 AMGEN INC AMGN US 59,169,461.42 14.47 4 CELGENE CORP CELG US 58,781,286.12 14.37 5 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 47,919,068.89 11.72 6 MYLAN NV


MYL US 38,816,193.82 9.49 7 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 33,859,236.93 8.28 8 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 30,013,626.47 7.34 9 ILLUMINA INC ILMN US 27,247,939.97 6.66 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 63 页共 71 页 10 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 21,041,543.39 5.15 11 PHARMACYCLICS INC PCYC US 20,934,443.19 5.12 12 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 19,064,703.86 4.66 13 INCYTE CORP INCY US 17,537,217.72 4.29 14 ABBVIE INC ABBV US 13,159,470.51 3.22 15 SHIRE PLC-ADR SHPG US 13,028,983.08 3.19 16 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 11,946,153.26 2.92 17 MEDIVATION INC MDVN US 11,332,378.12 2.77 18 ALKERMES PLC ALKS US 10,025,860.95 2.45 19 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 9,897,342.92 2.42 20 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR US 9,253,652.85 2.26 21 ISIS PHARMACEUTICALS INC ISIS US 8,226,455.87 2.01 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额 ” (或 “ 买 入股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收 入 ” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期末 基金 资产净 值比 例 (%) 1 GILEAD SCIENCES INC GILD US 38,995,252.41 9.54 2 AMGEN INC AMGN US 32,067,591.66 7.84 3 CELGENE CORP CELG US 31,277,131.62 7.65 4 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 30,875,801.55 7.55 5 BIOGEN INC


BIIB US 27,813,849.81 6.80 6 MYLAN NV


MYL US 24,057,777.85 5.88 7 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 19,828,482.49 4.85 8 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 17,020,787.96 4.16 9 ILLUMINA INC ILMN US 16,507,255.26 4.04 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 64 页共 71 页 10 ABBVIE INC ABBV US 13,442,303.30 3.29 11 PHARMACYCLICS INC PCYC US 13,159,470.51 3.22 12 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 12,569,615.14 3.07 13 INCYTE CORP INCY US 10,881,760.11 2.66 14 SYNAGEV A BIOPHARMA CORP GEV A US 8,749,659.85 2.14 15 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 8,219,030.06 2.01 16 SHIRE PLC-ADR SHPG US 7,347,291.49 1.80 17 RECEPTOS INC RCPT US 7,248,397.65 1.77 18 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 6,414,950.08 1.57 19 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 5,932,620.74 1.45 20 ALKERMES PLC ALKS US 5,718,673.22 1.40 8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 808,339,043.54 卖出收 入( 成交 )总 额 467,295,342.94 8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA NASD ETF 契约型 开放式 ProShares Trust 29,308,536.71 7.17 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 65 页共 71 页 BIOTECH 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 11,459,596.64 3 应收股 利 - 4 应收利 息 294.86 5 应收申 购款 738,250.31 6 其他应 收款 988,200.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,186,341.81 8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末不 存在 前十名 股票 流通 受限 情况 。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 66 页共 71 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 10,184 39,724.79 22,354,046.17 5.53% 382,203,205.89 94.47% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,927,893.02 0.4765% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,200.0 2 2.47% 10,000,200.0 2 2.47% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.12% - - - 基金经 理等 人员 1,004,016.54 0.25% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,498,806.4 0 2.84% 10,000,200.0 2 2.47% 三年 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 3 月 30 日) 基 金份 额总 额 1,051,001,960.92 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 157,748,856.25 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 67 页共 71 页 减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 804,193,565.11 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 404,557,252.06 注:本 基金 于本 报告 期间 成立, 基金 合同 生效 日 为 2015 年 3 月 30 日。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。


11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 State Street Global Markets International Ltd. - 547,752,030.12 44.42% 115,957.79 16.45% 新增 Credit Suisse - 685,377,377.67 55.58% 589,114.31 83.55% 新增 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 68 页共 71 页 Goldman Sachs Group Inc. - - - - - 新增 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交割 能力 强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质 量和研 究实 力进 行评 估, 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 , 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - 81,959, 021.71 45.02% Credit Suisse - - - - - - 100,10 7,791.2 8 54.98% 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 69 页共 71 页 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金 2016 年交 易市场 休市 日暂 停申 购赎 回的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-12-29 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凯石 财富 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-11-26 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 开源 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-11-11 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇付 金融 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-30 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大连 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-25 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 盈米 财富 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-24 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 君德 汇富 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-21 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 联泰 资产 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-21 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江南 农商 行 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-17 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 富济 财富 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-17 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁波 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-15 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 建投 期 货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-15 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 邮储 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-11 14 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投 资基金 暂停 大额 申购 业务 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-10 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 陆金 所资 管 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-09-01 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 微动 利为 旗 下部分 基金 代销 机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-08-24 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 积木 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-08-21 18 广发基 金管 理有 限公 司旗 下 QDII 基金资产净 值公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-07-01 19 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投 资基金 恢复 大额 申购 业务 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-05-21 20 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金 2015 年交 易市场 休市 日暂 停申 购 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-29 21 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2015-04-27 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 70 页共 71 页 资基金 暂停 大额 申购 业务 的公告 报》 、 《 上海 证券 报》 22 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金开 放日 常 申购、 赎回 、转 换和 定期 定 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-22 23 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-21 24 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-20 25 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-20 26 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 利得 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-07 27 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投 资基金 基金 合同 生效 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-03-31 28 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 河北 银行 为 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投 资基金 代销 机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-03-13 29 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海通 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-03-12 30 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 纳斯 达 克生物 科技 指数 型发 起式 证券投 资基 金代 销 机构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-03-09 § 12


备查文件目录 12.1


备查文件目录 (一) 中国 证监 会准 予广 发纳斯 达克 生物 科技 指数 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件 (二) 《广 发纳 斯达 克生 物 科技指 数型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 (三) 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 (四) 《广 发纳 斯达 克生 物 科技指 数型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 12.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告 第 71 页共 71 页 12.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日