富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3月28日富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
3
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富健康优质生活股票
基金主代码
000761
交易代码
000761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月23日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,080,989.51
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。
1、行业配置策略
（1）本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行
业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与
提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投资
比例不低于非现金基金资产的80%。
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。
（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济
周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整
体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值
评估。
2、个股精选策略
本基金将采用"自下而上"精选个股策略，紧密围绕健
康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司发
展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。
3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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业绩比较基准
85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银行股份有限公司
姓名 储丽莉 王永民
联系电话
021-3855 5555 010-66594896
信息披
露负责
人
电子邮箱
service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和
021－38789555
95566
传真
021-6888 3050 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年9月23日-
2014年12月31日
本期已实现收益 35,055,045.15 25,650,250.89
本期利润 28,058,289.11 34,808,544.01
加权平均基金份额本期利润 0.6046 0.1352富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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本期加权平均净值利润率 46.20% 13.09%
本期基金份额净值增长率 9.20% 14.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 5,687,956.73 19,740,637.75
期末可供分配基金份额利润 0.2464 0.1292
期末基金资产净值 28,768,946.24 174,288,316.09
期末基金份额净值 1.246 1.141
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 24.60% 14.10%
注：
1、本基金基金合同生效日为2014年9月23日，本基金2014年度主要财务指标的计算期间为2014年
9月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日。
2、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主
要财务指标的计算及披露》。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
5、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 33.55% 2.04% 14.33% 1.42% 19.22% 0.62%
过去六个月 -3.93% 3.00% -13.36% 2.28% 9.43% 0.72%
过去一年 9.20% 3.03% 6.45% 2.11% 2.75% 0.92%
自基金合同生效日起
至今
24.60% 2.72% 49.78% 1.98% -25.18% 0.74%富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数
×85％＋中债国债总指数（全价）×15％。
沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。
两个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Benchmark
t
）按下列公式计算：
Benchmark
t
=85%×（沪深300指数
t
/沪深300指数
t-1
-1）＋15%×(中债国债总指数（全价）
t
/中债国债
总指数（全价）
t-1
-1)。其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年9月23日-2015年12月31日）
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2014-09-23 2014-12-01 2015-02-03 2015-04-14 2015-06-17 2015-08-19 2015-10-29 2015-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金
合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
8
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2014 业 2015 业
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：本基金成立于2014年9月23日，故2014年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015年 － － － －
2014年 － － － －
合计 － － － －
注：本基金于2014年9月23日成立。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公
司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份
有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了23只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A、B类货币市
场基金）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王晓宁
公司研
究分析
部副总
经理、
国富策
略回报
混合基
金及国
富健康
优质生
活股票
基金的
基金经
理
2014年9月
23日
－ 12年
王晓宁先生，中央财经大
学学士学位。历任万家基
金管理有限公司研究员、
研究总监助理、基金经理
助理，国海富兰克林基金
管理有限公司行业研究主
管、国富潜力组合混合基
金、国富成长动力混合基
金及国富策略回报混合基
金的基金经理助理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司研究
分析部副总经理、国富策
略回报混合基金及国富健
康优质生活股票基金的基
金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同
的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，
避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控
制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题
进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经
过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及
人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交
易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够
得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前
控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行
分析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项
说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易
行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，
制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公
平分配。
报告期末，公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。统计所有投资组
合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标
进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易
的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易
的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常
交易进行监控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年A股市场大幅震荡。在场外资金涌入和杠杆资金的助推下，成长股在上半年
出现了大幅上涨，6月中旬后，在清理场外配资和救市资金入市的相互作用下，市场经
历了V型调整。最终沪深300指数上涨5.58%，创业板指数上涨84.40%，科技、传媒、跨
界转型类个股涨幅领先，金融和周期类个股涨幅落后。
本基金全年重点配置了计算机、环保和社会服务业，7-8月策略性地配置了银行、
建筑等蓝筹行业，取得了良好的回报。但在6月的市场下跌中，组合持仓结构偏向中小
盘，在大盘超预期下跌过程中受到较大拖累，同时由于巨额赎回等不利影响，,基金净
值回撤幅度较大，对全年业绩表现造成了负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.246元，本报告期净值增长率为9.20%，同期
业绩比较基准增长率为6.45%，本基金跑赢业绩比较基准2.75个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，上市公司盈利增长能力依然疲软，宏观流动性受到汇率波动的影响，
维持宽松已属不易，边际效用递减。"流动性充裕加资产荒"有助于股市维持高估值中
枢，但市场能否走出系统性的牛市，取决于改革的推进程度，概率较低。供给侧改革
和注册制的短期影响偏向负面，将影响无风险利率和风险偏好。总体来看，2016年将
是一个缺乏盈利支撑的流动性充裕的市场，核心是市场与改革预期的博弈，大幅震荡
难以避免，整体预计偏弱。存量博弈的概率大于增量博弈，阿尔法策略优于贝塔策略。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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行业结构上，新兴产业仍是投资重点，周期性行业存在交易性机会，预计现代服务业
将取代互联网行业成为最为表现强势的板块。
2015年考验的是基金管理人的大类资产配置和行业选择能力，2016年将着重考验
大类资产配置和选股能力。我们将通过细致的选股和谨慎的态度，迎接新年的挑战。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资
产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员
会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被
歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复
核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、
交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专
业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提
出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高
准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配
但尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金于2015年6月26日至2015年12月31日已连续60个工作日基金资产
净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基
金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海健
康优质生活股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华
人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
13
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
该基金在6月份出现净值大幅波动的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
§6
审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告
全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 4,027,491.54 35,070,246.51
结算备付金 679,153.12 12,539,044.02
存出保证金 42,736.58 144,102.20
交易性金融资产 24,549,447.56 134,772,190.91
其中：股票投资 24,549,447.56 134,772,190.91
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
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衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 870,215.54
应收利息 720.01 11,339.19
应收股利 － －
应收申购款 267,366.80 －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 29,566,915.61 183,407,138.37
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 2,688,454.22
应付赎回款 429,359.06 5,327,313.49
应付管理人报酬 34,082.49 261,136.18
应付托管费 5,680.38 43,522.71
应付销售服务费 － －
应付交易费用 68,254.51 645,143.74
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 260,592.93 153,251.94
负债合计 797,969.37 9,118,822.28
所有者权益：
实收基金 23,080,989.51 152,777,434.76富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
15
未分配利润 5,687,956.73 21,510,881.33
所有者权益合计 28,768,946.24 174,288,316.09
负债和所有者权益总计 29,566,915.61 183,407,138.37
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.246元，基金份额总额23,080,989.51份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年
12月31日
一、收入 30,732,697.81 37,354,011.03
1.利息收入 59,856.56 1,266,170.37
其中：存款利息收入 59,856.56 198,465.44
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 1,067,704.93
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
36,983,284.33 26,328,189.80
其中：股票投资收益 36,476,804.22 26,328,189.80
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 241,260.00 －
股利收益 265,220.11 －富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
16
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-6,996,756.04 9,158,293.12
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
686,312.96 601,357.74
减：二、费用 2,674,408.70 2,545,467.02
1．管理人报酬 921,440.81 1,088,918.78
2．托管费 153,573.39 181,486.48
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,301,448.39 1,123,850.95
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用 297,946.11 151,210.81
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
28,058,289.11 34,808,544.01
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
28,058,289.11 34,808,544.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
152,777,434.76 21,510,881.33 174,288,316.09
二、本期经营活动产生的基 － 28,058,289.11 28,058,289.11富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
17
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
129,696,445.25
-43,881,213.71 -173,577,658.96
其中：1.基金申购款 48,681,025.54 11,485,222.27 60,166,247.81
2.基金赎回款
-
178,377,470.79
-55,366,435.98 -233,743,906.77
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,080,989.51 5,687,956.73 28,768,946.24
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
295,887,926.59 － 295,887,926.59
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 34,808,544.01 34,808,544.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
143,110,491.83
-13,297,662.68 -156,408,154.51
其中：1.基金申购款 6,614,882.03 691,394.66 7,306,276.69
2.基金赎回款
-
149,725,373.86
-13,989,057.34 -163,714,431.20
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
152,777,434.76 21,510,881.33 174,288,316.09富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]第1648号《关于核准富兰克
林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活
股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第560号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》于
2014年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为295,887,926.59份。本基
金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,597.48元。在本基金成立后，其中
56,597.48元折算为56,597.48份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基
金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的
80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于
非现金基金资产的80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工
具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投
资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金
的业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 85％ ＋ 中债国债总指数(全价)收益率 ×
15％。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月
23日批准报出。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
19
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
20
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月
8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
21
31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 － －
46,878,610.95 6.06%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 － － － －
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
41,482.95 5.97% 15,633.89 2.42%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月
31日富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
22
当期发生的基金应支
付的管理费
921,440.81 1,088,918.78
其中：支付销售机构
的客户维护费
250,098.93 379,187.14
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
153,573.39 181,486.48
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未 与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2014年9月23日至2014年12月31日）
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布
的费率执行。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
23
2.本报告期末和上年度末（2014年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未
投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年9月23日至2014年12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
4,027,491.54 50,795.52 35,070,246.51 183,867.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60027
1
航天
信息
2015-
10-26
重大资产
重组
71.46
－
－
14,20
0
597,875.0
0
1,014,732
.00
60053
0
交大
昂立
2015-
08-04
重大资产
重组
23.04 2016-
01-21
23.51 18,30
0
491,881.0
0
421,632.0
0
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
24
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为23,113,083.56元，属于第二层次的余额为
1,436,364.00元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次
134,772,190.91元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。
(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
25
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资 24,549,447.56 83.03
其中：股票 24,549,447.56 83.03
2
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合计 4,706,644.66 15.92
7
其他各项资产 310,823.39 1.05
8
合计 29,566,915.61 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
26
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业 12,796,189.56 44.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E
建筑业 － －
F
批发和零售业 1,040,512.00 3.62
G
交通运输、仓储和邮政业 924,924.00 3.22
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业 2,324,043.00 8.08
J
金融业 2,835,311.00 9.86
K
房地产业 2,978,692.00 10.35
L
租赁和商务服务业 604,401.00 2.10
M
科学研究和技术服务业 496,780.00 1.73
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 548,595.00 1.91
S
综合 － －
合计 24,549,447.56 85.33
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002630
华西能源 140,600 2,076,662.00 7.22富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
27
2 002450
康得新 42,089 1,603,590.90 5.57
3 300119
瑞普生物 58,434 1,174,523.40 4.08
4 000070
特发信息 36,544 1,172,696.96 4.08
5 000920
南方汇通 47,900 1,151,037.00 4.00
6 002236
大华股份 28,200 1,040,580.00 3.62
7 600271
航天信息 14,200 1,014,732.00 3.53
8 600030
中信证券 51,400 994,590.00 3.46
9 002113
天润控股 24,450 970,665.00 3.37
10 600896
中海海盛 57,200 924,924.00 3.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限
公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601166
兴业银行 9,781,709.32 5.61
2 002462
嘉事堂 9,002,138.00 5.17
3 002736
国信证券 7,561,502.00 4.34
4 601328
交通银行 6,645,690.00 3.81
5 600446
金证股份 6,441,884.60 3.70
6 600358
国旅联合 5,912,982.17 3.39
7 600376
首开股份 5,647,424.00 3.24
8 601398
工商银行 5,602,223.00 3.21
9 300010
立思辰 5,598,710.12 3.21
10 601628
中国人寿 5,301,684.00 3.04
11 000555
神州信息 4,974,187.36 2.85
12 600778
友好集团 4,969,834.71 2.85
13 600153
建发股份 4,927,646.78 2.83
14 300244
迪安诊断 4,847,786.00 2.78富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
28
15 601939
建设银行 4,795,082.00 2.75
16 601126
四方股份 4,755,387.64 2.73
17 002405
四维图新 4,736,277.60 2.72
18 002236
大华股份 4,671,646.44 2.68
19 600998
九州通 4,428,152.10 2.54
20 600588
用友网络 4,287,683.73 2.46
21 600999
招商证券 4,286,565.00 2.46
22 300005
探路者 4,157,495.30 2.39
23 601601
中国太保 4,073,722.00 2.34
24 000166
申万宏源 4,055,665.00 2.33
25 300041
回天新材 3,982,809.80 2.29
26 300054
鼎龙股份 3,955,455.50 2.27
27 600287
江苏舜天 3,851,436.00 2.21
28 300004
南风股份 3,806,572.00 2.18
29 300028
金亚科技 3,786,884.24 2.17
30 601336
新华保险 3,786,114.00 2.17
31 601318
中国平安 3,772,243.88 2.16
32 300059
东方财富 3,682,721.00 2.11
33 002358
森源电气 3,659,028.00 2.10
34 601788
光大证券 3,623,005.71 2.08
35 002606
大连电瓷 3,590,655.00 2.06
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000024
招商地产 18,566,426.56 10.65
2 601818
光大银行 13,774,018.00 7.90
3 000623
吉林敖东 11,059,744.32 6.35
4 300010
立思辰 10,045,795.77 5.76富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
29
5 601166
兴业银行 9,125,791.95 5.24
6 600358
国旅联合 9,053,981.41 5.19
7 601668
中国建筑 9,009,815.99 5.17
8 600576
万家文化 8,806,936.87 5.05
9 600582
天地科技 8,280,872.80 4.75
10 002516
旷达科技 8,188,826.59 4.70
11 002462
嘉事堂 8,072,728.22 4.63
12 002736
国信证券 7,592,640.00 4.36
13 002216
三全食品 7,146,192.62 4.10
14 600199
金种子酒 6,900,474.42 3.96
15 000915
山大华特 6,869,597.53 3.94
16 601688
华泰证券 6,796,523.00 3.90
17 600153
建发股份 6,790,598.50 3.90
18 000928
中钢国际 6,598,639.20 3.79
19 600016
民生银行 6,447,519.00 3.70
20 601328
交通银行 6,435,384.00 3.69
21 002279
久其软件 6,368,765.00 3.65
22 002657
中科金财 6,357,983.39 3.65
23 600657
信达地产 6,278,465.99 3.60
24 600376
首开股份 6,146,911.16 3.53
25 600259
广晟有色 6,050,818.24 3.47
26 300028
金亚科技 5,986,739.48 3.43
27 601628
中国人寿 5,673,393.00 3.26
28 601398
工商银行 5,587,359.64 3.21
29 300005
探路者 5,579,760.22 3.20
30 601126
四方股份 5,534,357.39 3.18
31 600446
金证股份 5,419,521.46 3.11
32 600089
特变电工 5,321,558.05 3.05
33 002385
大北农 5,275,105.00 3.03
34 000555
神州信息 5,246,514.00 3.01富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
30
35 000681
视觉中国 5,236,039.08 3.00
36 002358
森源电气 5,085,476.47 2.92
37 600998
九州通 5,035,335.79 2.89
38 600661
新南洋 4,949,946.00 2.84
39 002405
四维图新 4,924,403.36 2.83
40 601939
建设银行 4,723,572.00 2.71
41 600778
友好集团 4,605,311.39 2.64
42 601788
光大证券 4,354,074.98 2.50
43 002208
合肥城建 4,183,876.60 2.40
44 300054
鼎龙股份 4,133,344.86 2.37
45 000166
申万宏源 4,077,178.27 2.34
46 002202
金风科技 4,063,754.00 2.33
47 000061
农 产 品 3,882,083.00 2.23
48 601601
中国太保 3,879,611.28 2.23
49 603128
华贸物流 3,773,861.00 2.17
50 300041
回天新材 3,711,918.43 2.13
51 002236
大华股份 3,670,097.20 2.11
52 601318
中国平安 3,662,593.00 2.10
53 600999
招商证券 3,530,240.00 2.03
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
336,206,858.54
卖出股票的收入（成交）总额
475,909,650.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
31
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：
中信证券于2015年1月19日公告显示，中信证券存在为到期融资融券合约展期的问
题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新
开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此，公司已采取以下整改措施：
1、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。
2、自2015年1月16日起，公司将不允许新增任何新的合约逾期，距合约到期两周
前将反复提醒客户及时了结合约，对于到期未了结的合约将强制平仓。
3、在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约。
4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满人
民币50万元。
中信证券于2015年11月29日公告显示，2015年11月26日，中信证券收到中国证监
会调查通知书（稽查总队调查通字153121号）。因中信证券涉嫌违反《证券公司监督
管理条例》相关规定，中国证监会决定对中信证券进行立案调查。本次调查重点针对
中信证券在融资融券业务开展过程中，涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四
条"未按照规定与客户签订业务合同"的规定。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
32
本基金对中信证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事
件仅对中信证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于我们看好证券
行业整体的发展前景，行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升，因此买入中信证券。
本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 42,736.58
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息 720.01
5
应收申购款 267,366.80
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计 310,823.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600271
航天信息 1,014,732.00 3.53 重大资产重组
2 600530
交大昂立 421,632.00 1.47 重大资产重组富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
33
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,675 8,628.41 3,506,126.71 15.19% 19,574,862.80 84.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
197,632.61 0.856257%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年9月23日)基金份额总额 295,887,926.59
本报告期期初基金份额总额 152,777,434.76
本报告期基金总申购份额 48,681,025.54
减：本报告期基金总赎回份额 178,377,470.79
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 23,080,989.51
§11 重大事件揭示富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
34
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强
先生不再担任公司总经理，由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。详情请参
阅2015年4月18日相关公告。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李
彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015年12月12日相关公告。
期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第
四届董事会第二十二次会议分别审议，同意自2016年1月4日起，Gregory E.
McGowan先生担任公司董事长；同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理，全
面主持经营管理工作。详情请参阅2016年1月9日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60000.00元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会
计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
35
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 2
154,896,163
.30
19.07% 137,451.91 18.80%
中泰证券 1
117,066,624
.15
14.42% 106,592.49 14.58%
瑞银证券 1
116,761,544
.11
14.38% 106,298.97 14.54%
光大证券 1
90,526,092.
94
11.15% 82,657.02 11.31%
兴业证券 1
78,975,118.
69
9.72% 70,300.05 9.62%
中银国际 1
67,767,191.
58
8.34% 59,967.38 8.20%
招商证券 1
56,824,349.
84
7.00% 50,284.10 6.88%
东方证券 2
32,531,551.
98
4.01% 28,787.17 3.94%
民生证券 1
29,450,102.
97
3.63% 26,811.46 3.67%
国信证券 1
23,199,638.
71
2.86% 21,561.34 2.95%
华创证券 1
15,260,816.
24
1.88% 13,907.24 1.90%
长江证券 2
13,245,959.
00
1.63% 12,141.98 1.66%
广发证券 1
8,511,057.1
0
1.05% 7,753.56 1.06%富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
36
申万宏源 2
7,100,298.0
0
0.87% 6,470.46 0.89%
国海证券 2 － － － －
中信建投 2 － － － －
中金公司 2 － － － －
银河证券 1 － － － －
中信证券 1 － － － －
华泰证券 1 － － － －
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易
单元。选择的标准是：
?资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
?财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
?内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
?具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并
能为本基金提供全面的信息服务；
?研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
?全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
?具有数量研究和开发能力；
?能有效组织上市公司调研；
?能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
?上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
?基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券
经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
?之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准
细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2015年年度报告摘要
37
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量
的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到
国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
?交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增广发证券深圳交易单元1个；新增长江证券深圳交易单元1个；减少广发证券
上海交易单元1个；减少东海证券上海交易单元1个。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
