大成标普500 等权重指数证券投资基金
2015年年度报告
2015 年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3月26日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................5
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................14
§5 托管人报告........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14
§6 审计报告............................................................................................................................................15
§7 年度财务报表....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................39
8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................39
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................39
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................70
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................71
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................71
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................72
8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................72
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................72
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................72
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................73
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................73
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................73
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................74
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................75
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................76
§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................83
§13 备查文件目录..................................................................................................................................83
13.1 备查文件目录..........................................................................................................................83
13.2 存放地点..................................................................................................................................83
13.3 查阅方式..................................................................................................................................83
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
交易代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,272,035.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，
以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦
32层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街
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7088号招商银行大厦
32层
1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限
公司托管业务部
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益
14,360,385.22 12,629,863.89 5,397,706.62
本期利润
2,012,178.93 14,595,324.62 23,522,175.77
加权平均基金份额本期利润
0.0415 0.1489 0.2737
本期加权平均净值利润率
2.91% 11.06% 23.67%
本期基金份额净值增长率
2.35% 11.91% 27.26%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
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期末可供分配利润
15,070,365.27 13,996,093.01 4,220,695.34
期末可供分配基金份额利润
0.4397 0.1863 0.0480
期末基金资产净值
49,342,400.60 107,162,735.88 112,471,930.60
期末基金份额净值
1.440 1.426 1.279
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率
46.51% 43.14% 27.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.19% 1.09% 5.04% 1.18% 1.15% -0.09%
过去六
个月
1.91% 1.17% -2.89% 1.22% 4.80% -0.05%
过去一
年
2.35% 1.00% -2.20% 1.22% 4.55% -0.22%
过去三
年
45.78% 0.82% 52.45% 0.85% -6.67% -0.03%
自基金
合同生
效起至
今
46.51% 1.03% 71.93% 1.09% -25.42% -0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：2011年净值增长率表现期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
3.3
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32
2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23
2013 - - - -
合计
0.2350 1,035,843.71 749,380.84 1,785,224.55
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年
12月31日，本基金管理人共管理5只 ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指
数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、中证500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易
型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：
大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证
券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投
资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投
资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积
极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证
券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、
大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证
券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需
增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资
基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利
理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型
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证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大
成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证
券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基
金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝
货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混
合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券
投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成
景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合
型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券
投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
冉凌浩
先生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
13年
金融学硕士。2003年
4月至2004年6月就
职于国信证券研究部，
任研究员；2004年
6月至2005年9月就
职于华西证券研究部，
任高级研究员；
2005年9月加入大成
基金管理有限公司，
历任金融工程师、境
外市场研究员及基金
经理助理。2011年
8月26日起担任大成
标普500等权重指数
型证券投资基金基金
经理。2014年11月
13日起担任大成纳斯
达克100指数证券投
资基金基金经理。具
有基金从业资格。国
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等
权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普
500等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符
合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运
用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合
法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，
努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管
理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资
管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的
各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并
实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合
理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或
指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存
在 8 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，全球发达国家宏观经济增长速度相对稳定，金融市场表现平稳。
2015年，欧元区经济逐步回稳，这主要是因为欧元量化宽松政策成效已显现，促使欧元区
经济企稳并出现复苏迹象。日本的量化宽松政策也取得了一定的效果，其宏观经济也出现了增长
的趋势。
2015年，美国宏观经济保持稳定增长，但增长速度稍弱于2014年，并且增长速度仍然低于
潜在的经济增速。2015年，美国GDP同比增长率为1.8%，稍弱于2014年的2.5%的水平。美国
宏观经济增速有所下降的原因主要在于：（1）新兴经济体宏观经济表现不佳，影响全球需求水
平；（2）美国经济已经接近潜在产出水平，前期高速增长势头将放缓；（3）美元短期内过强对
美国净出口造成负面影响；（4）国际原油价格快速下跌，导致能源行业景气度大幅下降。
2015年12月份，美联储提高了联邦基金目标利率25bp，这标志着美联储新一轮加息周期开
启，也符合市场预期，同时美联储也暗示未来循序渐进的加息路径，未来加息进程仍旧取决于经
济数据。当前美国通胀率仍然明显地低于2%的通胀目标，但通胀率在未来有望得以上升。
由于经济增速下降，标普500指数的企业盈利也没有增长，因此本基金所跟踪的标普500等
权重指数点位在2015年出现了轻微下降。
2015年，人民币兑美元汇率继续出现贬值的情形。由于本基金资产中的绝大部分是以美元
计价的美国股票及小量美元存款，因此美元兑人民币的升值有利于本基金净值的表现。
在本报告期内，本基金的目标指数下降0.17%，美元兑人民币中间价上涨6.02%，经汇率调
整后的目标指数上涨5.84%。在本报告期内，本基金净值上涨2.35%，低于经汇率调整后的目标
指数3.49%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为3.67%，日均偏差绝对值
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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为0.07%，均显著低于本基金合同中的目标值。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.440元，本报告期基金份额净值增长率为2.35%,同
期业绩比较基准收益率为-2.2%，高于业绩比较基准的表现。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年，全球宏观经济增长面临着不确定性，全球宏观经济增速可能会下降。首先，除中
国以外的新兴市场经济体依然面临着宏观经济及金融风险，资源型国家尤为严重，这会对全球宏
观经济增速造成严重的拖累；其次，欧洲和日本虽然采取了量化宽松政策，但是其经济增速仍然
并不强劲；最后，中国经济增速面临进一步下调的可能，这也会对全球需求造成负面影响。
2016年，美国经济有望延续温和增长的态势，但经济增速可能会持续低于潜在增长速度。
经济增长的有利因素是国际经济竞争力强劲及国内需求较好，不利因素是全球需求较弱及美元保
持强势。由于劳动力市场的持续好转及通胀可能的提升，美联储可能有2次左右的加息操作，但
加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。
2015年本指数成分股企业盈利增速动力大幅减弱，进入2016年后，企业盈利有望恢复增长，
但增速或许不会太高。
2016年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日
常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风
险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 14 页
核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信
息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润1,347,678.32元（每十份基金份额分红0.187元），符合基金
合同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成标普500等权重指数证券投资基金 (以
下简称“大成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括
2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普500等权重指数基金的基
金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成标普500等权重指数基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数基金
2015年12月31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和基
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 3,474,764.33 6,140,744.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2 46,407,281.66 100,813,207.70
其中：股票投资
46,407,281.66 100,813,207.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,679,332.89
应收利息
7.4.7.5 103.07 882.47
应收股利
63,306.30 131,104.65
应收申购款
75,726.80 191,659.35
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
50,021,182.16 109,956,931.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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应付赎回款
485,477.48 2,330,061.59
应付管理人报酬
42,137.38 93,503.94
应付托管费
10,534.34 23,375.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 140,632.36 347,254.11
负债合计
678,781.56 2,794,195.63
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 34,272,035.33 75,142,701.26
未分配利润
7.4.7.10 15,070,365.27 32,020,034.62
所有者权益合计
49,342,400.60 107,162,735.88
负债和所有者权益总计
50,021,182.16 109,956,931.51
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.440元，基金份额总额34,272,035.33份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月31日
一、收入
3,463,694.60 16,828,409.75
1.利息收入
20,704.56 37,687.01
其中：存款利息收入
7.4.7.11 20,704.56 37,687.01
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,999,608.01 14,957,914.78
其中：股票投资收益
7.4.7.12 13,260,791.11 12,683,498.80
基金投资收益
7.4.7.13 - -
债券投资收益
7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
7.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益
7.4.7.15 - -
衍生工具收益
7.4.7.16 - -
股利收益
7.4.7.17 1,738,816.90 2,274,415.98
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 -12,348,206.29 1,965,460.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
724,786.69 -277,508.14
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 66,801.63 144,855.37
减：二、费用
1,451,515.67 2,233,085.13
1．管理人报酬
7.4.10.2.1 697,978.35 1,316,479.25
2．托管费
7.4.10.2.2 174,494.58 329,119.78
3．销售服务费
7.4.10.2.3 - -
4．交易费用
7.4.7.20 21,542.87 31,711.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21 557,499.87 555,774.77
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,012,178.93 14,595,324.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,012,178.93 14,595,324.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 12月31日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,012,178.93 2,012,178.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89
其中：1.基金申购款
20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45
2.基金赎回款
-61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34
四、本期向基金份额持
- -1,347,678.32 -1,347,678.32
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,272,035.33
15,070,365.27
49,342,400.60
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 14,595,324.62 14,595,324.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-12,804,137.07 -6,662,836.04 -19,466,973.11
其中：1.基金申购款
92,729,943.91 30,276,816.64 123,006,760.55
2.基金赎回款
-105,534,080.98 -36,939,652.68 -142,473,733.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -437,546.23 -437,546.23
五、期末所有者权益
（基金净值）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀____
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券
投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第091号验资报告予以验证。经向中
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合
284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标
普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基
金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基
金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标
普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的
80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的
比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重
指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年
12月31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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7.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 22 页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 23 页
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 24 页
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款
3,474,764.33 6,140,744.45
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
3,474,764.33 6,140,744.45
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 25 页
注：于2015年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款460,495.37元，折合人
民币2,990,272.73元(2014年12月31日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款
391,426.98元，折合人民币2,395,141.70元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86
上年度末
2014年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 26 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息
103.07 882.47
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计 103.07 882.47
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付赎回费
632.36 7,254.11
预提信息披露费 100,000.00 300,000.00
预提审计费 40,000.00 40,000.00
合计
140,632.36 347,254.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
75,142,701.26 75,142,701.26
本期申购
20,915,768.64 20,915,768.64
本期赎回（以“-”号填列）
-61,786,434.57 -61,786,434.57
本期末
34,272,035.33 34,272,035.33
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 27 页
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62
本期利润
14,360,385.22 -12,348,206.29 2,012,178.93
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,484,281.94 -6,129,888.02 -17,614,169.96
其中：基金申购款
5,819,473.86 3,042,982.95 8,862,456.81
基金赎回款
-17,303,755.80 -9,172,870.97 -26,476,626.77
本期已分配利润
-1,347,678.32 - -1,347,678.32
本期末
15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
活期存款利息收入
20,580.25 37,482.42
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
124.31 204.59
合计
20,704.56 37,687.01
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月 31日
卖出股票成交总额
61,693,720.34 60,618,577.24
卖出股票成本总额
48,432,929.23 47,935,078.44
买卖股票差价收入
13,260,791.11 12,683,498.80
7.4.7.13 基金投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无基金投资收益。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 28 页
7.4.7.14 债券投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月 31日
股票投资产生的股利收益
1,738,816.90 2,274,415.98
基金投资产生的股利收益
- -
合计
1,738,816.90 2,274,415.98
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月 1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月31日
1.交易性金融资产
-12,348,206.29 1,965,460.73
——股票投资
-12,348,206.29 1,965,460.73
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-12,348,206.29 1,965,460.73
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 29 页
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月31日
基金赎回费收入
66,801.63 139,250.59
其他
- 5,604.78
合计
66,801.63 144,855.37
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月 31日
交易所市场交易费用 21,542.87 31,711.33
银行间市场交易费用 - -
合计 21,542.87 31,711.33
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年 12月31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
其他
12,337.54 2,846.89
银行划款手续费
2,974.63 11,367.18
指数使用费
202,187.70 201,560.70
合计
557,499.87 555,774.77
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年
25,000.00美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2016年1月20日宣告2015年度第1次分红，向截至2016年1月
21日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额
派发红利0.440元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”
)
基金管理人的合营企业
注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
697,978.35 1,316,479.25
其中：支付销售机构的
客户维护费
258,372.99 483,146.16
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
174,494.58 329,119.78
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年 12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
484,515.95 20,580.25 3,745,638.00 37,482.42
中银香港
2,990,248.38 - 2,395,106.45 -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2015年1月
20日
2015年1月
19日
0.1870 736,955.76 610,722.561,347,678.32
合
计
- - 0.1870 736,955.76 610,722.561,347,678.32
7.4.12 期末（2015 年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12月31日
1年以内
1年至
5年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,474,764.33 - - - 3,474,764.33
交易性金融资产
- - - 46,407,281.66 46,407,281.66
应收利息
- - - 103.07 103.07
应收股利
- - - 63,306.30 63,306.30
应收申购款
4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80
资产总计
3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16
负债
应付赎回款
- - - 485,477.48 485,477.48
应付管理人报酬
- - - 42,137.38 42,137.38
应付托管费
- - - 10,534.34 10,534.34
其他负债
- - - 140,632.36 140,632.36
负债总计
- - - 678,781.56 678,781.56
利率敏感度缺口
3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60
上年度末 1年以内 1年至 5年以上 不计息 合计
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2014年12月31日 5年
资产
银行存款
6,140,744.45 - - - 6,140,744.45
交易性金融资产
- - - 100,813,207.70 100,813,207.70
应收利息
- - - 882.47 882.47
应收股利
- - - 131,104.65 131,104.65
应收申购款
19,623.66 - - 172,035.69 191,659.35
应收证券清算款
- - - 2,679,332.89 2,679,332.89
资产总计
6,160,368.11 - - 103,796,563.40 109,956,931.51
负债
应付赎回款
- - - 2,330,061.59 2,330,061.59
应付管理人报酬
- - - 93,503.94 93,503.94
应付托管费
- - - 23,375.99 23,375.99
其他负债
- - - 347,254.11 347,254.11
负债总计
- - - 2,794,195.63 2,794,195.63
利率敏感度缺口
6,160,368.11 - - 101,002,367.77 107,162,735.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
2,990,272.73 - - 2,990,272.73
交易性金融资产
46,407,281.66 - - 46,407,281.66
应收股利
63,306.30 - - 63,306.30
应收利息
0.45 - - 0.45
资产合计
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
以外币计价的负债
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
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负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
上年度末
2014年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
2,395,141.70 - - 2,395,141.70
交易性金融资产
100,813,207.70 - - 100,813,207.70
应收股利
131,104.65 - - 131,104.65
应收证券清算款
2,679,332.89 - - 2,679,332.89
资产合计
106,018,786.94 - - 106,018,786.94
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
106,018,786.94 - - 106,018,786.94
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除美元以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
美元相对人民币升值5% 增加约247 增加约530
分析
美元相对人民币贬值5% 减少约247 减少约530
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以
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内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
46,407,281.66 94.05 100,813,207.70 94.07
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
46,407,281.66 94.05 100,813,207.70 94.07
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约231 增加约515
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约231 减少约515
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 46,407,281.66元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月
31日：第一层次100,813,207.70元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
46,407,281.66 92.78
其中：普通股
46,407,281.66 92.78
存托凭证
- 0.00
优先股
- 0.00
房地产信托凭证
- 0.00
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中：远期
- 0.00
期货
- 0.00
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期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
3,474,764.33 6.95
8
其他各项资产
139,136.17 0.28
9
合计
50,021,182.16 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国
46,407,281.66 94.05
合计
46,407,281.66 94.05
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
金融
8,254,942.52 16.73
消费者非必需品
7,634,387.05 15.47
信息技术
6,315,752.59 12.80
工业
6,057,403.71 12.28
医疗保健
5,279,363.75 10.70
能源
3,690,992.88 7.48
消费者常用品
3,463,099.58 7.02
公用事业
2,803,486.94 5.68
基础材料
2,428,120.54 4.92
电信服务
479,732.10 0.97
合计
46,407,281.66 94.05
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
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序号 公司名称
(英文)
公司名称(中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 First
Solar Inc
福思第一太阳
能公司
FSLR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
272 116,555.44 0.24
2 ONEOK Inc
Oneok 股份有
限公司
OKE UN
纽约交
易所
美国
705 112,893.18 0.23
3 Southweste
rn Energy
Co
西南能源公司
SWN UN
纽约交
易所
美国
2,42
9
112,145.71 0.23
4 NRG Energy
NRG 能源股份
有限公司
NRG UN
纽约交
易所
美国
1,41
3
107,995.13 0.22
5 Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加勒比海
游轮有限公司
RCL UN
纽约交
易所
美国
164 107,783.63 0.22
6 PerkinElme
r Inc
珀金埃尔默
PKI UN
纽约交
易所
美国
303 105,402.23 0.21
7 CONSOL
Energy Inc
CONSOL 能源
公司
CNX UN
纽约交
易所
美国
2,05
0
105,163.85 0.21
8 GenenalGro
wthPropert
iesIn
通用增长物业
公司
GGP UN
纽约交
易所
美国
589 104,070.91 0.21
9 Cigna
Corporatio
n
CIGNA 公司
CI UN
纽约交
易所
美国
109 103,572.73 0.21
10 Simon
Property
Group
西蒙房地产集
团公司
SPG UN
纽约交
易所
美国
82 103,534.48 0.21
11 Eversource
Energy
Eversource能
源公司
ES UN
纽约交
易所
美国
312 103,467.98 0.21
12 Apartment
Investment
& Mgmt
公寓投资与管
理
AIV UN
纽约交
易所
美国
398 103,455.65 0.21
13 HCP Inc
HCP公司
HCP UN
纽约交
易所
美国
415 103,050.83 0.21
14 Tesoro
Corp
特索罗公司
TSO UN
纽约交
易所
美国
150 102,634.59 0.21
15 Wisconsin
Energy
WEC能源集团
股份有限公司
WEC UN
纽约交
易所
美国
308 102,621.48 0.21
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 41 页
Corp
16 Health
Care REIT
Inc
Welltower股
份有限公司
HCN UN
纽约交
易所
美国
232 102,488.23 0.21
17 Southern
Co
南方
SO UN
纽约交
易所
美国
337 102,392.58 0.21
18 Hewlett
Packard
Enterpris
Hewlett
Packard
Enterprise C
HPE UN
纽约交
易所
美国
1,03
7
102,354.72 0.21
19 Waters
Corp
活德
WAT UN
纽约交
易所
美国
117 102,247.32 0.21
20 Reynolds
American
Inc
雷诺兹美国
RAI UN
纽约交
易所
美国
341 102,190.76 0.21
21 Rockwell
Collins
罗克威尔克林
斯
COL UN
纽约交
易所
美国
170 101,891.08 0.21
22 Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN
纽约交
易所
美国
294 101,889.65 0.21
23 Macerich
Co
Macerich 公
司
MAC UN
纽约交
易所
美国
194 101,649.91 0.21
24 Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN
纽约交
易所
美国
151 101,553.86 0.21
25 Microchip
Technology
Inc
Microchip 科
技股份有限公
司
MCHP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
336 101,543.28 0.21
26 Carnival
Corp
嘉年华公司
CCL UN
纽约交
易所
美国
287 101,532.37 0.21
27 Alcoa Inc
美铝
AA UN
纽约交
易所
美国
1,58
4
101,521.46 0.21
28 American
Intl Group
Inc
美国国际集团
AIG UN
纽约交
易所
美国
252 101,406.91 0.21
29 Amgen Inc
安进
AMGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
96 101,194.18 0.21
30 Helmerich
& Payne
Inc
Helmerich &
Payne Inc
HP UN
纽约交
易所
美国
291 101,190.09 0.21
31 Wynn
Resorts
Ltd
永利度假村有
限公司
WYNN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
225 101,090.74 0.20
32 American
Electric
美国电力
AEP UN
纽约交
易所
美国
267 101,028.01 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 42 页
Power
33 DTE Energy
Co
DTE 能源
DTE UN
纽约交
易所
美国
194 101,020.03 0.20
34 Cabot Oil
& Gas A
卡伯特石油天
然气公司
COG UN
纽约交
易所
美国
879 100,972.30 0.20
35 Charles
Schwab
Corp
嘉信理财
SCHW UN
纽约交
易所
美国
472 100,929.77 0.20
36 PayPal
Holdings
Inc.
Paypal控股股
份有限公司
PYPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
429 100,844.31 0.20
37 Ford Motor
Co
福特汽车
F UN
纽约交
易所
美国
1,10
2
100,827.30 0.20
38 Exxon
Mobil Corp
埃克森美孚石
油
XOM UN
纽约交
易所
美国
199 100,729.05 0.20
39 Range
Resources
Corp
Range资源公
司
RRC UN
纽约交
易所
美国
630 100,678.72 0.20
40 Chesapeake
Energy
Corp
切萨皮克能源
公司
CHK UN
纽约交
易所
美国
3,44
5
100,667.03 0.20
41 Duke
Energy
Corp
杜克能源
DUK UN
纽约交
易所
美国
217 100,596.45 0.20
42 Pinnacle
West
Capital
(AZ)
Pinnacle 西
部资本
PNW UN
纽约交
易所
美国
240 100,489.76 0.20
43 SunTrust
Banks Inc
(GA)
SunTrust 银
行
STI UN
纽约交
易所
美国
361 100,425.08 0.20
44 Cardinal
Health Inc
Cardinal
Health
CAH UN
纽约交
易所
美国
173 100,285.28 0.20
45 Mattel Inc
美泰
MAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
568 100,212.87 0.20
46 Interconti
nentalExch
ange
洲际交易所
（ICE）
ICE UN
纽约交
易所
美国
60 99,843.00 0.20
47 Peoples
United
Financial
Inc
Peoples
United
Financial 股
PBCT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
952 99,837.80 0.20
48 Mallinckro Mallinckrodt MNK UN
纽约交 美国
206 99,831.18 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 43 页
dt PLC
公司 易所
49 Quest
Diagnostic
s
Quest
Diagnostics
DGX UN
纽约交
易所
美国
216 99,782.22 0.20
50 ILLUMINA
INC
Illumina公司
ILMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
80 99,713.12 0.20
51 Zoetis Inc
When
Issued
硕腾公司
ZTS UN
纽约交
易所
美国
320 99,575.46 0.20
52 Lam
Research
Corp
Lam Research
公司
LRCX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
193 99,534.29 0.20
53 Ecolab Inc
艺康化工
ECL UN
纽约交
易所
美国
134 99,526.89 0.20
54 Symantec
Corp
赛门铁克
SYMC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
729 99,410.52 0.20
55 Fastenal
Co
快扣公司
FAST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
375 99,400.78 0.20
56 Intuitive
Surgical
Inc
直觉外科手术
公司
ISRG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
28 99,303.25 0.20
57 Expedia
艾派迪公司
EXPE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
123 99,280.00 0.20
58 Mastercard
Inc A
万事达股份有
限公司
MA UN
纽约交
易所
美国
157 99,258.05 0.20
59 Kimberly-
Clark
金佰利
KMB UN
纽约交
易所
美国
120 99,196.23 0.20
60 NextEra
Energy Inc
新纪元能源公
司
NEE UN
纽约交
易所
美国
147 99,169.16 0.20
61 Monsanto
Co.
孟山都
MON UN
纽约交
易所
美国
155 99,161.17 0.20
62 Invesco
Ltd
景顺有限公司
IVZ UN
纽约交
易所
美国
456 99,137.01 0.20
63 PNC Finl
Services
Group
PNC财务服务
PNC UN
纽约交
易所
美国
160 99,024.80 0.20
64 Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
254 99,011.95 0.20
65 TECO
TECO 能源
TE UN
纽约交 美国
572 98,987.14 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 44 页
Energy Inc
易所
66 XL Group
Plc
XL 集团公司
XL UN
纽约交
易所
美国
389 98,969.09 0.20
67 McCormick
& Co
味好美
MKC UN
纽约交
易所
美国
178 98,895.45 0.20
68 Vertex
Pharmaceut
icals In
维特制药股份
有限公司
VRTX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
121 98,867.85 0.20
69 Baxter
Intl Inc
百特
BAX UN
纽约交
易所
美国
399 98,844.61 0.20
70 AllianceDa
ta Systems
Corp
联合数据系统
公司
ADS UN
纽约交
易所
美国
55 98,776.42 0.20
71 Regeneron
Pharmaceut
icals
再生元制药股
份有限公司
REGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
28 98,705.06 0.20
72 Bank of
America
Corp
美国银行
BAC UN
纽约交
易所
美国
903 98,686.42 0.20
73 JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN
纽约交
易所
美国
230 98,617.65 0.20
74 Nasdaq OMX
Group/The
纳斯达克股份
有限公司
NDAQ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
261 98,588.24 0.20
75 Noble
Energy Inc
Noble 能源股
份有限公司
NBL UN
纽约交
易所
美国
461 98,577.59 0.20
76 CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN
纽约交
易所
美国
439 98,576.87 0.20
77 Ventas Inc
Ventas 公司
VTR UN
纽约交
易所
美国
269 98,570.71 0.20
78 Realty
Income
Corp
Realty
Income公司
O UN
纽约交
易所
美国
294 98,567.78 0.20
79 Discover
Financial
Services
Discover金融
服务公司
DFS UN
纽约交
易所
美国
283 98,536.87 0.20
80 Consolidat
ed Edison
Inc
联合爱迪生
ED UN
纽约交
易所
美国
236 98,493.11 0.20
81 Eli Lilly
& Co
礼来
LLY UN
纽约交
易所
美国
180 98,487.13 0.20
82 Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行
HBAN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,37
1
98,464.15 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 45 页
83 Cablevisio
n Systems
Co A
有线电视系统
公司
CVC UN
纽约交
易所
美国
475 98,394.27 0.20
84 M&T Bank
Corp
M&T 银行
MTB UN
纽约交
易所
美国
125 98,361.81 0.20
85 AT&T Inc
美国电话电报
公司
T UN
纽约交
易所
美国
440 98,315.70 0.20
86 Progressiv
e Corp
Progressive
公司
PGR UN
纽约交
易所
美国
476 98,292.32 0.20
87 Loews Corp
罗斯
L UN
纽约交
易所
美国
394 98,245.57 0.20
88 Sysco Corp
Sysco公司
SYY UN
纽约交
易所
美国
369 98,241.67 0.20
89 Level 3
Communicat
ions
Level 3 通信
股份有限公司
LVLT UN
纽约交
易所
美国
278 98,131.80 0.20
90 Mondelez
Internatio
nal Inc
Mondelez国际
公司
MDLZ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
337 98,125.31 0.20
91 Spectra
Energy
Corp
光谱能源公司
SE UN
纽约交
易所
美国
631 98,093.23 0.20
92 AFLAC Inc
家庭人寿保险
AFL UN
纽约交
易所
美国
252 98,019.59 0.20
93 Metlife
Inc
大都会集团
MET UN
纽约交
易所
美国
313 97,986.67 0.20
94 Red Hat
Inc
红帽公司
RHT UN
纽约交
易所
美国
182 97,867.77 0.20
95 SCANA Corp
美国 SCANA
公司
SCG UN
纽约交
易所
美国
249 97,806.67 0.20
96 Centerpoin
t Energy
Inc
中点能源
CNP UN
纽约交
易所
美国
820 97,762.45 0.20
97 Thermo
Fisher
Scientific
Thermo
Fisher
Scientific公
司
TMO UN
纽约交
易所
美国
106 97,638.42 0.20
98 Harris
Corp
哈里斯公司
HRS UN
纽约交
易所
美国
173 97,622.83 0.20
99 TJX Cos
Inc
TJX公司
TJX UN
纽约交
易所
美国
212 97,617.77 0.20
100 Henry
Schein Inc
亨利香恩公司
HSIC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
95 97,586.15 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 46 页
101 EMC Corp
EMC公司
EMC UN
纽约交
易所
美国
585 97,552.05 0.20
102 US Bancorp
美国合众银行
USB UN
纽约交
易所
美国
352 97,532.83 0.20
103 Jacobs
Engineerin
g Group
Inc
雅各布工程集
团
JEC UN
纽约交
易所
美国
358 97,521.53 0.20
104 Cisco
Systems
Inc
思科
CSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
553 97,512.57 0.20
105 Fluor Corp
福陆
FLR UN
纽约交
易所
美国
318 97,507.64 0.20
106 United
Rentals
Inc
联合租赁公司
URI UN
纽约交
易所
美国
207 97,506.47 0.20
107 The Bank
of New
York
Mellon
Corp
纽约梅隆银行
股份有限公司
BK UN
纽约交
易所
美国
364 97,430.49 0.20
108 Wells
Fargo & Co
富国银行
WFC UN
纽约交
易所
美国
276 97,425.82 0.20
109 Allergan
Inc
眼力健有限公
司
AGN UN
纽约交
易所
美国
48 97,404.00 0.20
110 Fifth
Third
Bancorp
(OH)
五三银行
FITB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
746 97,368.93 0.20
111 Pitney
Bowes Inc
Pitney Bowes
公司
PBI UN
纽约交
易所
美国
726 97,351.40 0.20
112 Coach Inc
Coach公司
COH UN
纽约交
易所
美国
458 97,341.27 0.20
113 The Kraft
Heinz
Company
卡夫亨氏公司
KHC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
206 97,329.71 0.20
114 Nisource
Inc
NiSource 公
司
NI UN
纽约交
易所
美国
768 97,298.02 0.20
115 BlackRock
Inc
贝莱德有限公
司
BLK UN
纽约交
易所
美国
44 97,292.83 0.20
116 Lab Corp
of America
Hldgs
美国实验控股
LH UN
纽约交
易所
美国
121 97,147.11 0.20
117 BB&T Corp
BB&T公司
BBT UN
纽约交 美国
395 96,981.59 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 47 页
易所
118 Emerson
Electric
Co
艾默生电气
EMR UN
纽约交
易所
美国
312 96,903.73 0.20
119 Delphi
Automotive
PLC
德尔福汽车公
司
DLPH UN
纽约交
易所
美国
174 96,865.16 0.20
120 AvalonBay
Communitie
s Inc
AvalonBay社
区股份有限公
司
AVB UN
纽约交
易所
美国
81 96,848.99 0.20
121 Hershey
Foods Corp
好时食品
HSY UN
纽约交
易所
美国
167 96,807.17 0.20
122 Scripps
Networks
Interactiv
e
斯克利普斯网
络互动公司
SNI UN
纽约交
易所
美国
270 96,798.15 0.20
123 Garmin Ltd
佳明有限公司
GRMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
401 96,788.21 0.20
124 ACTIVISION
BLIZZARD
INC
动视暴雪股份
有限公司
ATVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
385 96,776.39 0.20
125 Entergy
Corp
Entergy 公司
ETR UN
纽约交
易所
美国
218 96,770.74 0.20
126 Interpubli
c Group
Cos
Interpublic
集团
IPG UN
纽约交
易所
美国
640 96,749.45 0.20
127 Kimco
Realty
Corp
Kimco房地产
公司
KIM UN
纽约交
易所
美国
563 96,735.03 0.20
128 Sealed Air
Corp
希悦尔包装
SEE UN
纽约交
易所
美国
334 96,731.26 0.20
129 Estee
Lauder
Cos.
雅诗兰黛
EL UN
纽约交
易所
美国
169 96,638.66 0.20
130 FirstEnerg
y Corp
第一能源
FE UN
纽约交
易所
美国
469 96,633.66 0.20
131 Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE UN
纽约交
易所
美国
461 96,631.78 0.20
132 Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
22 96,557.10 0.20
133 Varian
Medical
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN
纽约交
易所
美国
184 96,541.65 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 48 页
Systems
Inc
134 Abbott
Laboratori
es
雅培制药
ABT UN
纽约交
易所
美国
331 96,528.73 0.20
135 Paychex
Inc
Paychex 公司
PAYX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
281 96,508.47 0.20
136 Genuine
Parts Co
原配部件
GPC UN
纽约交
易所
美国
173 96,488.21 0.20
137 ProLogis
Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约交
易所
美国
346 96,432.04 0.20
138 Equity
Residentia
l
公寓物业权益
信托
EQR UN
纽约交
易所
美国
182 96,425.93 0.20
139 AMETEK Inc
阿美特克股份
有限公司
AME UN
纽约交
易所
美国
277 96,393.79 0.20
140 Essex
Property
Trust Inc
埃塞克斯房地
产信托公司
ESS UN
纽约交
易所
美国
62 96,387.23 0.20
141 Chevron
Corp
雪佛龙德士古
CVX UN
纽约交
易所
美国
165 96,387.10 0.20
142 ACE
Limited
ACE 公司
ACE UN
纽约交
易所
美国
127 96,364.70 0.20
143 Amerisourc
eBergen
Corp
美源伯根
ABC UN
纽约交
易所
美国
143 96,303.53 0.20
144 Ameren
Corp
Ameren 公司
AEE UN
纽约交
易所
美国
343 96,286.39 0.20
145 CA Inc
冠群国际
CA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
519 96,252.30 0.20
146 Equinix
Inc
Equinix公司
EQIX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
49 96,219.57 0.20
147 AbbVie Inc
艾伯维有限公
司
ABBV UN
纽约交
易所
美国
250 96,170.22 0.19
148 Roper
Industries
Inc
Roper 科技股
份有限公司
ROP UN
纽约交
易所
美国
78 96,128.79 0.19
149 TE
Connectivi
ty Ltd.
泰科电子公司
TEL UN
纽约交
易所
美国
229 96,077.29 0.19
150 Vornado
沃那多房地产
VNO UN
纽约交 美国
148 96,066.84 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 49 页
Realty
Trust
信托 易所
151 H & R
Block Inc
H&R Block 公
司
HRB UN
纽约交
易所
美国
444 96,038.01 0.19
152 Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B
UN
纽约交
易所
美国
112 96,030.47 0.19
153 Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
205 95,965.34 0.19
154 Valero
Energy
Corp
Valero 能源
VLO UN
纽约交
易所
美国
209 95,964.95 0.19
155 Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油公
司
MPC UN
纽约交
易所
美国
285 95,939.04 0.19
156 Weyerhaeus
er Co
惠好
WY UN
纽约交
易所
美国
492 95,781.64 0.19
157 Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan
MMC UN
纽约交
易所
美国
266 95,778.65 0.19
158 TripAdviso
r Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
173 95,769.24 0.19
159 PPL Corp
PPL公司
PPL UN
纽约交
易所
美国
432 95,742.68 0.19
160 Patterson
Cos Inc
帕特森公司
PDCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
326 95,705.66 0.19
161 Celgene
Corp
新基医药
CELG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
123 95,653.84 0.19
162 Dr Pepper
Snapple
Group
Dr Pepper
Snapple集团
公司
DPS UN
纽约交
易所
美国
158 95,622.16 0.19
163 Xcel
Energy Inc
Xcel 能源
XEL UN
纽约交
易所
美国
410 95,605.92 0.19
164 Kohls Corp
Kohls 公司
KSS UN
纽约交
易所
美国
309 95,570.66 0.19
165 Agilent
Technologi
es Inc
安捷伦
A UN
纽约交
易所
美国
352 95,567.09 0.19
166 Intl
Flavors &
Fragrances
国际香料
IFF UN
纽约交
易所
美国
123 95,558.00 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 50 页
167 Mylan Inc.
迈兰公司
MYL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
272 95,501.63 0.19
168 Biogen
Idec Inc
百健
BIIB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
48 95,487.09 0.19
169 Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约交
易所
美国
136 95,483.97 0.19
170 Microsoft
Corp
微软
MSFT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
265 95,470.21 0.19
171 D.R.
Horton Inc
霍顿房屋公司
DHI UN
纽约交
易所
美国
459 95,467.41 0.19
172 EQT
Corporatio
n
EQT公司
EQT UN
纽约交
易所
美国
282 95,460.21 0.19
173 United
Technologi
es Corp
联合技术
UTX UN
纽约交
易所
美国
153 95,447.54 0.19
174 OReilly
Automotive
OReilly 汽车
股份有限公司
ORLY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
58 95,445.27 0.19
175 Harman
Intl
Industries
Inc
哈曼国际工业
公司
HAR UN
纽约交
易所
美国
156 95,434.88 0.19
176 Edison
Intl
爱迪生国际
EIX UN
纽约交
易所
美国
248 95,352.54 0.19
177 Yum!
Brands Inc
百胜全球餐饮
YUM UN
纽约交
易所
美国
201 95,345.85 0.19
178 Xerox Corp
施乐
XRX UN
纽约交
易所
美国
1,38
1
95,326.24 0.19
179 Constellat
ion Brands
Inc A
星座公司
STZ UN
纽约交
易所
美国
103 95,269.68 0.19
180 CSRA Inc CSRA Inc CSRA UN
纽约交
易所
美国
489 95,261.11 0.19
181 Dollar
General
Corp
达乐公司
DG UN
纽约交
易所
美国
204 95,205.79 0.19
182 Adobe
Systems
Inc
奥多比
ADBE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
156 95,161.37 0.19
183 Facebook
Facebook公司
FB UQ
纳斯达 美国
140 95,146.82 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 51 页
Inc
克交易
所
184 Linear
Technology
Corp
凌特
LLTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
345 95,145.20 0.19
185 CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN
纽约交
易所
美国
406 95,121.37 0.19
186 Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN
纽约交
易所
美国
214 95,120.20 0.19
187 Frontier
Communicat
ions Corp
Frontier通信
公司
FTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,13
6
95,099.55 0.19
188 KLA-Tencor
Corporatio
n
Kla-Tencor公
司
KLAC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
211 95,019.87 0.19
189 Apache
Corp
阿帕契
APA UN
纽约交
易所
美国
329 95,005.46 0.19
190 Hormel
Foods Corp
荷美尔食品有
限公司
HRL UN
纽约交
易所
美国
185 95,000.07 0.19
191 Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN
纽约交
易所
美国
281 94,957.47 0.19
192 Public
Storage
公共存储公司
PSA UN
纽约交
易所
美国
59 94,899.42 0.19
193 Procter &
Gamble
宝洁
PG UN
纽约交
易所
美国
184 94,880.85 0.19
194 Analog
Devices
Inc
模拟器件
ADI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
264 94,835.65 0.19
195 Ralph
Lauren
Corp
Ralph
Lauren公司
RL UN
纽约交
易所
美国
131 94,831.76 0.19
196 Omnicom
Group
奥姆尼康
OMC UN
纽约交
易所
美国
193 94,822.01 0.19
197 Applied
Materials
Inc
应用材料
AMAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
782 94,806.17 0.19
198 Western
Union Co
西联汇款
WU UN
纽约交
易所
美国
815 94,784.81 0.19
199 McKesson
Corp
McKesson 公
司
MCK UN
纽约交
易所
美国
74 94,774.22 0.19
200 Philip
Morris
Internatio
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN
纽约交
易所
美国
166 94,761.49 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 52 页
nal
201 Chubb Corp
丘博集团
CB UN
纽约交
易所
美国
110 94,744.22 0.19
202 Colgate-
Palmolive
Co
高露洁棕榄
CL UN
纽约交
易所
美国
219 94,740.20 0.19
203 Equifax
Inc
Equifax 公司
EFX UN
纽约交
易所
美国
131 94,738.18 0.19
204 Intl
Business
Machines
Corp
国际商业机器
IBM UN
纽约交
易所
美国
106 94,726.82 0.19
205 Nielsen
Holdings
NV
尼尔森控股公
开有限公司
NLSN UN
纽约交
易所
美国
313 94,714.35 0.19
206 Salesforce
.com
Salesforce.c
om 股份有限
公司
CRM UN
纽约交
易所
美国
186 94,692.27 0.19
207 Franklin
Resources
Inc
富兰克林资源
BEN UN
纽约交
易所
美国
396 94,681.36 0.19
208 General
Electric
Co
通用电气
GE UN
纽约交
易所
美国
468 94,665.00 0.19
209 Automatic
Data
Processing
ADP公司
ADP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
172 94,623.70 0.19
210 Coca-Cola
Co
可口可乐
KO UN
纽约交
易所
美国
339 94,569.15 0.19
211 Phillips
66
Phillips 66 PSX UN
纽约交
易所
美国
178 94,549.41 0.19
212 Travelers
Cos Inc
St Paul
Travelers
TRV UN
纽约交
易所
美国
129 94,539.93 0.19
213 Altria
Group Inc
高特利
MO UN
纽约交
易所
美国
250 94,498.11 0.19
214 Moodys
Corp
穆迪
MCO UN
纽约交
易所
美国
145 94,477.33 0.19
215 Parker-
Hannifin
Corp
派克汉尼汾
PH UN
纽约交
易所
美国
150 94,462.40 0.19
216 Ball Corp
波尔
BLL UN
纽约交
易所
美国
200 94,455.91 0.19
217 ConAgra
Foods Inc
康尼格拉食品
CAG UN
纽约交
易所
美国
345 94,450.71 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 53 页
218 Dentsply
Intl
登士柏国际集
团
XRAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
239 94,437.40 0.19
219 Citigroup
Inc
花旗集团
C UN
纽约交
易所
美国
281 94,428.31 0.19
220 Boston
Properties
Inc
波士顿地产公
司
BXP UN
纽约交
易所
美国
114 94,414.09 0.19
221 Northrop
Grumman
Corp
诺斯洛普格鲁
曼
NOC UN
纽约交
易所
美国
77 94,406.36 0.19
222 Goodyear
Tire &
Rubber Co
固特异轮胎橡
胶
GT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
445 94,404.93 0.19
223 Sherwin-
Williams
Co
宣威威廉斯
SHW UN
纽约交
易所
美国
56 94,401.36 0.19
224 Nvidia
Corp
NVIDIA 公司
NVDA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
441 94,386.81 0.19
225 Regions
Financial
Corp
Regions 金融
RF UN
纽约交
易所
美国
1,51
4
94,380.58 0.19
226 Allstate
Corp
全州保险
ALL UN
纽约交
易所
美国
234 94,345.90 0.19
227 Akamai
Technologi
es Inc
阿卡迈技术公
司
AKAM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
276 94,325.25 0.19
228 Lowes Cos
Inc
劳氏
LOW UN
纽约交
易所
美国
191 94,310.71 0.19
229 E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有限
公司
ETFC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
490 94,310.45 0.19
230 Airgas Inc
Airgas股份有
限公司
ARG UN
纽约交
易所
美国
105 94,310.45 0.19
231 Crown
Castle
Intl Corp
冠城国际公司
CCI UN
纽约交
易所
美国
168 94,310.45 0.19
232 Bristol-
Myers
Squibb
百时美施贵宝
BMY UN
纽约交
易所
美国
211 94,252.59 0.19
233 SanDisk
Corp
闪迪公司
SNDK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
191 94,248.69 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 54 页
234 Verizon
Communicat
ions Inc
Verizon通信
股份有限公司
VZ UN
纽约交
易所
美国
314 94,242.14 0.19
235 LyondellBa
sell
Industries
N.V.
利安德巴塞尔
工业公司
LYB UN
纽约交
易所
美国
167 94,237.07 0.19
236 Express
Scripts
Holding
Co.
快捷药方
ESRX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
166 94,222.53 0.19
237 Nucor Corp
纽柯公司
NUE UN
纽约交
易所
美国
360 94,209.15 0.19
238 Whole
Foods
Market Inc
全食超市
WFM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
433 94,192.91 0.19
239 United
Continenta
l Holding
Inc
联合大陆控股
公司
UAL UN
纽约交
易所
美国
253 94,137.07 0.19
240 Keurig
Green
Mountain
Inc
KEURIG GREEN
MOUNTAIN INC
GMCR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
161 94,071.35 0.19
241 Becton
Dickinson
& Co
碧迪
BDX UN
纽约交
易所
美国
94 94,056.29 0.19
242 Intuit Inc
Intuit 公司
INTU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
150 93,994.86 0.19
243 Ameriprise
Financial
Inc
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN
纽约交
易所
美国
136 93,982.65 0.19
244 Robert
Half Intl
Inc
Robert Half
国际
RHI UN
纽约交
易所
美国
307 93,975.25 0.19
245 CenturyLin
k Inc
世纪电信公司
CTL UN
纽约交
易所
美国
575 93,942.91 0.19
246 Union
Pacific
Corp
联合太平洋
UNP UN
纽约交
易所
美国
185 93,942.91 0.19
247 Molson
Coors
Brewing Co
莫尔森-康胜
TAP UN
纽约交
易所
美国
154 93,921.35 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 55 页
B
248 CSX Corp
CSX公司
CSX UN
纽约交
易所
美国
557 93,859.47 0.19
249 Tenet
Healthcare
Tenet 保健
THC UN
纽约交
易所
美国
477 93,852.65 0.19
250 Advance
Auto Parts
Inc
领先汽车配件
公司
AAP UN
纽约交
易所
美国
96 93,825.77 0.19
251 Micron
Technology
Inc
美光技术
MU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,02
0
93,788.36 0.19
252 T Rowe
Price
Group Inc
T Rowe Price TROW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
202 93,773.95 0.19
253 Allegion
plc
Allegion公共
有限公司
ALLE UN
纽约交
易所
美国
219 93,744.73 0.19
254 J.M.
Smucker Co
JM 斯马克公
司
SJM UN
纽约交
易所
美国
117 93,707.71 0.19
255 Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN
纽约交
易所
美国
261 93,707.13 0.19
256 Coca-Cola
Enterprise
s
可口可乐企业
CCE UN
纽约交
易所
美国
293 93,685.25 0.19
257 Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约交
易所
美国
186 93,665.63 0.19
258 Boston
Scientific
Corp
波士顿科学
BSX UN
纽约交
易所
美国
782 93,638.23 0.19
259 Merck & Co
Inc
默克
MRK UN
纽约交
易所
美国
273 93,636.80 0.19
260 Xylem Inc
Xylem公司/纽
约
XYL UN
纽约交
易所
美国
395 93,621.48 0.19
261 Home Depot
Inc
家得宝
HD UN
纽约交
易所
美国
109 93,606.87 0.19
262 McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN
纽约交
易所
美国
122 93,592.78 0.19
263 Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN
纽约交
易所
美国
343 93,591.35 0.19
264 Prudential
Financial
Inc
保德信金融集
团
PRU UN
纽约交
易所
美国
177 93,569.98 0.19
265 Textron
Inc
德事隆
TXT UN
纽约交
易所
美国
343 93,569.07 0.19
266 National
美国国民油井
NOV UN
纽约交 美国
430 93,512.39 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 56 页
Oilwell
Varco Inc
易所
267 Snap On
Inc
Snap-On 公司
SNA UN
纽约交
易所
美国
84 93,508.62 0.19
268 Intel Corp
英特尔公司
INTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
418 93,508.49 0.19
269 American
Airlines
Group Inc.
美国航空集团
公司
AAL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
340 93,501.35 0.19
270 Borgwarner
Inc
博格华纳股份
有限公司
BWA UN
纽约交
易所
美国
333 93,479.20 0.19
271 Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN
纽约交
易所
美国
98 93,464.07 0.19
272 Oracle
Corp
甲骨文
ORCL UN
纽约交
易所
美国
394 93,461.22 0.19
273 Kroger Co
克罗格公司
KR UN
纽约交
易所
美国
344 93,439.79 0.19
274 PepsiCo
Inc
百事可乐
PEP UN
纽约交
易所
美国
144 93,433.03 0.19
275 Republic
Services
Inc
公共服务公司
RSG UN
纽约交
易所
美国
327 93,408.68 0.19
276 Precision
Castparts
Corp
Precision
Castparts 公
司
PCP UN
纽约交
易所
美国
62 93,407.97 0.19
277 Medtronic
Inc
美敦力
MDT UN
纽约交
易所
美国
187 93,404.20 0.19
278 Sempra
Energy
桑普拉能源
SRE UN
纽约交
易所
美国
153 93,400.89 0.19
279 Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN
纽约交
易所
美国
140 93,383.16 0.19
280 Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
89 93,335.76 0.19
281 Zimmer
Biomet
Holdings
In
捷迈巴奥米特
控股公司
ZBH UN
纽约交
易所
美国
140 93,264.98 0.19
282 FMC Corp
FMC公司
FMC UN
纽约交
易所
美国
367 93,252.71 0.19
283 Urban
Outfitters
Urban
Outfitters
公司
URBN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
631 93,217.25 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 57 页
284 Tyson
Foods Inc
A
泰森食品公司
TSN UN
纽约交
易所
美国
269 93,155.69 0.19
285 L-3
Communicat
ions
Holdings
L-3通讯控股
LLL UN
纽约交
易所
美国
120 93,126.02 0.19
286 Dominion
Resources
Inc
多米诺资源
D UN
纽约交
易所
美国
212 93,116.15 0.19
287 State
Street
Corp
道富集团
STT UN
纽约交
易所
美国
216 93,077.70 0.19
288 Clorox Co
Clorox 公司
CLX UN
纽约交
易所
美国
113 93,064.91 0.19
289 Exelon
Corp
Exelon 公司
EXC UN
纽约交
易所
美国
516 93,048.87 0.19
290 Lincoln
National
Corp
林肯国民
LNC UN
纽约交
易所
美国
285 93,014.98 0.19
291 Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金融
CINF UQ
纳斯达
克交易
所
美国
242 92,982.77 0.19
292 Ensco PLC
- CL A
恩斯克国际公
司
ESV UN
纽约交
易所
美国
930 92,940.95 0.19
293 Danaher
Corp
丹纳赫
DHR UN
纽约交
易所
美国
154 92,881.34 0.19
294 Schlumberg
er Ltd
斯伦贝谢
SLB UN
纽约交
易所
美国
205 92,850.36 0.19
295 Cintas
Corp
CINTAS 公司
CTAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
157 92,825.04 0.19
296 Dollar
Tree Inc
Dollar
Tree公司
DLTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
185 92,765.62 0.19
297 Lennar
Corp
Lennar公司
LEN UN
纽约交
易所
美国
292 92,739.78 0.19
298 Tractor
Supply Co
拖拉机供应公
司
TSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
167 92,718.87 0.19
299 Illinois
Tool Works
Inc
伊利诺伊工具
ITW UN
纽约交
易所
美国
154 92,681.33 0.19
300 Plum Creek Plum Creek PCL UN
纽约交 美国
299 92,652.50 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 58 页
Timber Co
林业 易所
301 Ryder
System Inc
Ryder系统
R UN
纽约交
易所
美国
251 92,626.85 0.19
302 Amphenol
Corp A
安费诺公司
APH UN
纽约交
易所
美国
273 92,590.88 0.19
303 Autodesk
Inc
欧特克
ADSK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
234 92,583.28 0.19
304 United
Parcel
Service
Inc B
联合包裹服务
股份有限公司
UPS UN
纽约交
易所
美国
148 92,482.11 0.19
305 SL Green
Realty
Corp
SL Green 房
地产公司
SLG UN
纽约交
易所
美国
126 92,439.51 0.19
306 Unitedheal
th Group
Inc
联合健康
UNH UN
纽约交
易所
美国
121 92,432.76 0.19
307 CBS Corp B
哥伦比亚广播
公司
CBS UN
纽约交
易所
美国
302 92,425.10 0.19
308 Torchmark
Corp
Torchmark 公
司
TMK UN
纽约交
易所
美国
249 92,422.37 0.19
309 FLIR
Systems
Inc
FLIR系统公司
FLIR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
507 92,413.60 0.19
310 Avago
Technologi
es Ltd
安华高科技有
限公司
AVGO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
98 92,369.51 0.19
311 Broadcom
Corp A
Broadcom 公
司
BRCM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
246 92,363.15 0.19
312 Citrix
Systems
Inc
思杰系统
CTXS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
188 92,353.28 0.19
313 Stryker
Corp
史赛克
SYK UN
纽约交
易所
美国
153 92,337.82 0.19
314 Unum Group
尤那坶集团
UNM UN
纽约交
易所
美国
427 92,305.42 0.19
315 Accenture
plc
埃森哲公司
ACN UN
纽约交
易所
美国
136 92,287.04 0.19
316 Southwest
Airlines
Co
西南航空
LUV UN
纽约交
易所
美国
330 92,272.76 0.19
317 Ross
Ross 商店有
ROST UQ
纳斯达 美国
264 92,247.04 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 59 页
Stores Inc
限公司 克交易
所
318 CF
Industries
Holdings
CF工业控股股
份有限公司
CF UN
纽约交
易所
美国
348 92,221.33 0.19
319 ConocoPhil
lips
康菲石油
COP UN
纽约交
易所
美国
304 92,168.60 0.19
320 TEGNA Inc
TEGNA股份有
限公司
TGNA UN
纽约交
易所
美国
556 92,138.47 0.19
321 Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
302 92,111.33 0.19
322 Michael
Kors
Holdings
Ltd
迈克高仕控股
有限公司
KORS UN
纽约交
易所
美国
354 92,087.30 0.19
323 Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN
纽约交
易所
美国
337 92,085.48 0.19
324 Cummins
Inc
康明斯
CMI UN
纽约交
易所
美国
161 92,011.78 0.19
325 Legg Mason
Inc
美盛集团
LM UN
纽约交
易所
美国
361 91,962.56 0.19
326 Public
Service
Enterprise
Grp
公共服务企业
集团
PEG UN
纽约交
易所
美国
366 91,952.88 0.19
327 Monster
Beverage
Corp
Monster饮料
公司
MNST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
95 91,892.23 0.19
328 Fossil
Group Inc
化石集团
FOSL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
387 91,876.13 0.19
329 The ADT
Corp.
ADT公司
ADT UN
纽约交
易所
美国
429 91,874.18 0.19
330 General
Dynamics
通用动力
GD UN
纽约交
易所
美国
103 91,871.97 0.19
331 Edwards
Lifescienc
es Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN
纽约交
易所
美国
179 91,802.75 0.19
332 Hanesbrand
s Inc
汉佰有限公司
HBI UN
纽约交
易所
美国
480 91,731.19 0.19
333 NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交
易所
美国
226 91,722.10 0.19
334 Alexion
Alexion制药
ALXN UQ
纳斯达 美国
74 91,660.41 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 60 页
Pharmaceut
icals Inc
公司 克交易
所
335 Lockheed
Martin
洛克希德马丁
LMT UN
纽约交
易所
美国
65 91,655.54 0.19
336 Staples
Inc
史泰博公司
SPLS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,49
0
91,626.64 0.19
337 Time
Warner
Cable Inc
时代华纳有线
公司
TWC UN
纽约交
易所
美国
76 91,591.19 0.19
338 Humana Inc
Humana 公司
HUM UN
纽约交
易所
美国
79 91,574.63 0.19
339 Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货
WMT UN
纽约交
易所
美国
230 91,553.27 0.19
340 Avery
Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY UN
纽约交
易所
美国
225 91,550.02 0.19
341 Johnson
Controls
Inc
江森自控
JCI UN
纽约交
易所
美国
357 91,546.32 0.19
342 PG&E
Corporatio
n
太平洋煤气电
力
PCG UN
纽约交
易所
美国
265 91,529.56 0.19
343 Cameron
Internatio
nal Corp
卡梅隆国际公
司
CAM UN
纽约交
易所
美国
223 91,518.20 0.19
344 Stanley
Black &
Decker
史丹利百得公
司
SWK UN
纽约交
易所
美国
132 91,484.17 0.19
345 Fiserv Inc
Fiserv公司
FISV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
154 91,461.32 0.19
346 General
Motors Co
通用汽车公司
GM UN
纽约交
易所
美国
414 91,430.80 0.19
347 Raytheon
Co
雷神公司
RTN UN
纽约交
易所
美国
113 91,377.22 0.19
348 Pepco
Holdings
Inc
Pepco 控股股
份有限公司
POM UN
纽约交
易所
美国
541 91,374.11 0.19
349 Newfield
Exploratio
n Co
新田石油勘探
公司
NFX UN
纽约交
易所
美国
432 91,338.46 0.19
350 Tyco Intl
泰科国际
TYC UN
纽约交
易所
美国
441 91,322.68 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 61 页
351 Freeport
McMoRan
Copper &
Gold
自由港迈克默
伦股份有限公
司
FCX UN
纽约交
易所
美国
2,07
7
91,308.39 0.19
352 Navient
Corp
Navient公司
NAVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,22
8
91,303.91 0.19
353 KeyCorp
KeyCorp公司
KEY UN
纽约交
易所
美国
1,06
6
91,303.52 0.19
354 Goldman
Sachs
Group Inc
高盛
GS UN
纽约交
易所
美国
78 91,286.64 0.19
355 Air
Products &
Chemicals
Inc
空气化工产品
APD UN
纽约交
易所
美国
108 91,247.29 0.18
356 Campbell
Soup Co
金宝汤
CPB UN
纽约交
易所
美国
267 91,110.73 0.18
357 Dun &
Bradstreet
Corp
邓白氏公司
DNB UN
纽约交
易所
美国
135 91,108.78 0.18
358 Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN
纽约交
易所
美国
441 91,093.58 0.18
359 Boeing Co
波音
BA UN
纽约交
易所
美国
97 91,074.23 0.18
360 Bard C.R.
Inc
CR 巴德
BCR UN
纽约交
易所
美国
74 91,030.92 0.18
361 Comerica
Inc (MI)
Comerica 公
司
CMA UN
纽约交
易所
美国
335 90,995.14 0.18
362 Hunt J.B.
Transport
Services
JB亨特运输服
务公司
JBHT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
191 90,986.76 0.18
363 Brown-
Forman
Corp B
布朗福曼
BF/B UN
纽约交
易所
美国
141 90,900.53 0.18
364 Limited
Brands Inc
L Brands股份
有限公司
LB UN
纽约交
易所
美国
146 90,843.65 0.18
365 VeriSign
Inc
威瑞信公司
VRSN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
160 90,764.94 0.18
366 Texas
Instrument
s Inc
德州仪器
TXN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
255 90,758.13 0.18
367 BAXALTA
Baxalta股份
BXLT UN
纽约交 美国
358 90,733.38 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 62 页
INC
有限公司 易所
368 Cerner
Corp
塞纳公司
CERN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
232 90,647.02 0.18
369 QUALCOMM
Inc
高通公司
QCOM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
279 90,558.58 0.18
370 Under
Armour Inc
Class A
安徳玛公司
UA UN
纽约交
易所
美国
173 90,556.69 0.18
371 Comcast
Corp
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳斯达
克交易
所
美国
247 90,509.16 0.18
372 The
Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公司
WMB UN
纽约交
易所
美国
542 90,451.95 0.18
373 Aon plc
怡安保险
AON UN
纽约交
易所
美国
151 90,415.00 0.18
374 VERISK
ANALYTICS
INC-CLASS
A
Verisk分析公
司
VRSK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
181 90,360.26 0.18
375 Corning
Inc
康宁公司
GLW UN
纽约交
易所
美国
761 90,332.99 0.18
376 Hartford
Finl
Services
Group
哈特福德金融
服务
HIG UN
纽约交
易所
美国
320 90,307.79 0.18
377 Eastman
Chemical
Co
伊士曼化工
EMN UN
纽约交
易所
美国
206 90,306.88 0.18
378 eBay Inc.
电子湾
EBAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
506 90,292.73 0.18
379 Host
Hotels &
Resorts
Inc
Host酒店及度
假酒店公司
HST UN
纽约交
易所
美国
906 90,248.31 0.18
380 Hewlett-
Packard Co
惠普
HPQ UN
纽约交
易所
美国
1,17
3
90,185.19 0.18
381 Tiffany &
Co
蒂芙尼
TIF UN
纽约交
易所
美国
182 90,162.21 0.18
382 Walgreens Walgreens WBA UQ
纳斯达 美国
163 90,132.92 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 63 页
Boots
Alliance
Boots
Alliance公司
克交易
所
383 Walt
Disney Co
沃尔特迪斯尼
DIS UN
纽约交
易所
美国
132 90,069.87 0.18
384 Zions
Bancorp
(UT)
Zions 银行
ZION UQ
纳斯达
克交易
所
美国
508 90,055.84 0.18
385 American
Tower Corp
A
美国发射塔公
司
AMT UN
纽约交
易所
美国
143 90,026.30 0.18
386 Assurant
Inc
艾斯兰公司
AIZ UN
纽约交
易所
美国
172 89,955.06 0.18
387 Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石油
APC UN
纽约交
易所
美国
285 89,905.84 0.18
388 Masco Corp
马斯可
MAS UN
纽约交
易所
美国
489 89,862.98 0.18
389 Delta Air
Lines
达美航空有限
公司
DAL UN
纽约交
易所
美国
273 89,860.84 0.18
390 Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业
股份有限公司
MHK UN
纽约交
易所
美国
73 89,777.07 0.18
391 Marriott
Intl A
万豪国际
MAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
206 89,678.17 0.18
392 Darden
Restaurant
s Inc
达登饭店
DRI UN
纽约交
易所
美国
217 89,675.84 0.18
393 Kellogg Co
家乐氏
K UN
纽约交
易所
美国
191 89,634.86 0.18
394 Juniper
Networks
Inc
Juniper 公司
JNPR UN
纽约交
易所
美国
500 89,611.68 0.18
395 Baker
Hughes Inc
贝克休斯
BHI UN
纽约交
易所
美国
299 89,604.21 0.18
396 Dow
Chemical
陶氏化学
DOW UN
纽约交
易所
美国
268 89,589.86 0.18
397 CVS
Caremark
Corp.
CVS保健公司
CVS UN
纽约交
易所
美国
141 89,517.98 0.18
398 AutoNation
Inc
AutoNation公
司
AN UN
纽约交
易所
美国
231 89,491.29 0.18
399 Chicago
Mercantile
芝加哥商业交
易所控股公司
CME UQ
纳斯达
克交易
美国
152 89,424.66 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 64 页
Exchange
所
400 American
Express Co
美国运通
AXP UN
纽约交
易所
美国
198 89,422.72 0.18
401 Vulcan
Materials
Co
Vulcan 材料
VMC UN
纽约交
易所
美国
145 89,421.09 0.18
402 Yahoo Inc
雅虎
YHOO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
414 89,414.53 0.18
403 CH
Robinson
Worldwide
Inc
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
222 89,406.74 0.18
404 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔
NWL UN
纽约交
易所
美国
312 89,306.22 0.18
405 Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技公
司
CTSH UQ
纳斯达
克交易
所
美国
229 89,251.80 0.18
406 Mead
Johnson
Nutrition
Co
美赞臣营养品
公司
MJN UN
纽约交
易所
美国
174 89,204.53 0.18
407 NetFlix
Inc
奈飞公司
NFLX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
120 89,128.56 0.18
408 Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN
纽约交
易所
美国
203 89,123.56 0.18
409 Target
Corp
塔吉特公司
TGT UN
纽约交
易所
美国
189 89,113.56 0.18
410 3M Co
3M公司
MMM UN
纽约交
易所
美国
91 89,015.83 0.18
411 Iron
Mountain
Inc
美国铁山公司
IRM UN
纽约交
易所
美国
507 88,923.81 0.18
412 Western
Digital
Corp
西部数据公司
WDC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
228 88,906.48 0.18
413 Devon
Energy
Corp
戴文能源
DVN UN
纽约交
易所
美国
427 88,728.55 0.18
414 Carmax Inc
CarMax 股份
有限公司
KMX UN
纽约交
易所
美国
253 88,666.28 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 65 页
415 Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔自动
化
ROK UN
纽约交
易所
美国
133 88,619.00 0.18
416 Teradata
Corp
美商天睿信息
系统有限公司
TDC UN
纽约交
易所
美国
516 88,525.43 0.18
417 PVH Corp
PVH 公司
PVH UN
纽约交
易所
美国
185 88,476.92 0.18
418 Macys Inc
梅西百货
M UN
纽约交
易所
美国
389 88,359.84 0.18
419 Gilead
Sciences
Inc
吉利德科学
GILD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
134 88,049.71 0.18
420 Norfolk
Southern
Corp
诺福克南方
NSC UN
纽约交
易所
美国
160 87,886.98 0.18
421 Expeditors
Intl of WA
Inc
华盛顿康捷国
际物流公司
EXPD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
300 87,858.41 0.18
422 Anthem Inc
Anthem股份有
限公司
ANTM UN
纽约交
易所
美国
97 87,830.36 0.18
423 DaVita
HealthCare
Partners
Inc
DaVita保健合
伙公司
DVA UN
纽约交
易所
美国
194 87,817.76 0.18
424 E. I. du
Pont de
Nemours
and
Company
杜邦
DD UN
纽约交
易所
美国
203 87,792.17 0.18
425 Starwood
Hotel &
Resort
World Inc
喜达屋饭店
HOT UN
纽约交
易所
美国
195 87,725.94 0.18
426 Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UN
纽约交
易所
美国
300 87,624.64 0.18
427 Newmont
Mining
Corp
纽蒙特矿业
NEM UN
纽约交
易所
美国
749 87,498.08 0.18
428 AGL
Resources
AGL资源公司
GAS UN
纽约交
易所
美国
210 87,014.89 0.18
429 VF Corp
VF公司
VFC UN
纽约交
易所
美国
215 86,908.72 0.18
430 Viacom Inc
维亚康姆公司
VIAB UQ
纳斯达 美国
325 86,864.89 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 66 页
B
克交易
所
431 Grainger
W.W. Inc
WW
Grainger公司
GWW UN
纽约交
易所
美国
66 86,825.54 0.18
432 AutoZone
Inc
AutoZone公司
AZO UN
纽约交
易所
美国
18 86,718.00 0.18
433 PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN
纽约交
易所
美国
135 86,629.17 0.18
434 McGraw-
Hill
Financial
Inc
麦格希
MHFI UN
纽约交
易所
美国
135 86,418.78 0.18
435 Owens-
Illinois
Inc
Owens-
Illinois 股
份有限公司
OI UN
纽约交
易所
美国
763 86,309.42 0.17
436 Hess Corp
阿美拉达赫斯
HES UN
纽约交
易所
美国
274 86,257.87 0.17
437 Fidelity
National
Informatio
n
富达国民信息
服务公司
FIS UN
纽约交
易所
美国
219 86,179.16 0.17
438 Time
Warner Inc
时代华纳
TWX UN
纽约交
易所
美国
205 86,087.93 0.17
439 Total
System
Services
Inc
全系统服务公
司
TSS UN
纽约交
易所
美国
266 86,019.42 0.17
440 Dover Corp
多佛
DOV UN
纽约交
易所
美国
216 85,994.49 0.17
441 GameStop
Corp A
GameStop公司
GME UN
纽约交
易所
美国
472 85,942.02 0.17
442 Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公司
WYN UN
纽约交
易所
美国
182 85,860.33 0.17
443 Universal
Health
Services
Universal
Health
Services 公
UHS UN
纽约交
易所
美国
110 85,351.23 0.17
444 Praxair
Inc
普莱克斯
PX UN
纽约交
易所
美国
128 85,112.91 0.17
445 General
Mills Inc
通用磨坊
GIS UN
纽约交
易所
美国
227 84,993.56 0.17
446 Halliburto
n Co
哈利伯顿
HAL UN
纽约交
易所
美国
384 84,880.18 0.17
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 67 页
447 Apple Inc.
苹果公司
AAPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
124 84,756.03 0.17
448 Intl Paper
Co
国际纸业
IP UN
纽约交
易所
美国
345 84,459.01 0.17
449 COLUMBIA
PIPELINE
GROUP
哥伦比亚管道
集团股份有限
公司
CPGX UN
纽约交
易所
美国
650 84,416.80 0.17
450 Capital
One
Financial
第一资本金融
COF UN
纽约交
易所
美国
180 84,367.45 0.17
451 Deere & Co
迪尔
DE UN
纽约交
易所
美国
170 84,195.37 0.17
452 Diamond
Offshore
Drilling
钻石近海钻探
公司
DO UN
纽约交
易所
美国
614 84,127.19 0.17
453 Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
192 83,982.51 0.17
454 Kinder
Morgan Inc
特拉华州金德
摩根公司
KMI UN
纽约交
易所
美国
860 83,320.68 0.17
455 FedEx Corp
联邦快递
FDX UN
纽约交
易所
美国
86 83,203.41 0.17
456 Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自然
资源公司
PXD UN
纽约交
易所
美国
102 83,045.09 0.17
457 Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
186 83,000.68 0.17
458 Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解决方
案公司
SWKS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
166 82,817.95 0.17
459 St Jude
Medical
Inc
圣犹达医疗用
品
STJ UN
纽约交
易所
美国
206 82,628.59 0.17
460 Cimarex
Energy Co
Cimarex 能源
公司
XEC UN
纽约交
易所
美国
142 82,416.51 0.17
461 Stericycle
Inc
Stericycle
公司
SRCL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
105 82,228.46 0.17
462 Pentair
Ltd.
Pentair公共
有限公司
PNR UN
纽约交
易所
美国
254 81,693.51 0.17
463 AES Corp
爱伊斯
AES UN
纽约交
易所
美国
1,31
0
81,408.32 0.16
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 68 页
464 Pulte
Group Inc
Pulte集团公
司
PHM UN
纽约交
易所
美国
703 81,348.31 0.16
465 Affiliated
Manegers
Group
联合经理集团
股份有限公司
AMG UN
纽约交
易所
美国
78 80,918.57 0.16
466 EOG
Resources
EOG资源
EOG UN
纽约交
易所
美国
176 80,904.02 0.16
467 NetApp Inc
网域存储技术
NTAP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
467 80,452.52 0.16
468 Signet
Jewelers
Ltd
英国西格尼珠
宝有限公司
SIG UN
纽约交
易所
美国
100 80,319.34 0.16
469 Best Buy
Co Inc
百思买
BBY UN
纽约交
易所
美国
402 79,487.51 0.16
470 PACCAR Inc
帕卡
PCAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
258 79,411.53 0.16
471 Qorvo, Inc
Qorvo股份有
限公司
QRVO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
240 79,325.82 0.16
472 Transocean
Inc
Transocean公
司
RIG UN
纽约交
易所
美国
984 79,104.52 0.16
473 Caterpilla
r Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽约交
易所
美国
179 78,993.61 0.16
474 Synchrony
Financial
Synchrony金
融
SYF UN
纽约交
易所
美国
400 78,988.15 0.16
475 Murphy Oil
Corp
墨菲石油公司
MUR UN
纽约交
易所
美国
537 78,284.57 0.16
476 F5
Networks
Inc
F5
Networks公司
FFIV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
124 78,072.81 0.16
477 Marathon
Oil Corp
马拉松石油
MRO UN
纽约交
易所
美国
954 77,993.72 0.16
478 Endo
Internatio
nal
Endo制药控股
有限公司
ENDP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
196 77,917.49 0.16
479 Quanta
Services
Inc
Quanta 服务
股份有限公司
PWR UN
纽约交
易所
美国
588 77,319.30 0.16
480 Harley-
Davidson
Inc
哈雷摩托车
HOG UN
纽约交
易所
美国
262 77,223.06 0.16
481 Kansas Kansas City KSU UN
纽约交 美国
159 77,095.46 0.16
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 69 页
City
Southern
Inc
Southern
易所
482 Perrigo Co
Perrigo 公司
PRGO UN
纽约交
易所
美国
82 77,049.16 0.16
483 FMC
Technologi
es Inc
FMC技术公司
FTI UN
纽约交
易所
美国
409 77,047.15 0.16
484 Archer-
Daniels-
Midland Co
Archer-
Daniels-
Midland公司
ADM UN
纽约交
易所
美国
323 76,933.84 0.16
485 HCA
Holdings
Inc
HCA控股公司
HCA UN
纽约交
易所
美国
174 76,414.22 0.15
486 Priceline.
com Inc
Priceline集
团
PCLN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
9 74,511.14 0.15
487 Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National 公
司
LUK UN
纽约交
易所
美国
653 73,739.18 0.15
488 Martin
Marietta
Martin
Marietta 材
料股份有限
MLM UN
纽约交
易所
美国
83 73,612.36 0.15
489 WESTROCK
CO
WestRock公司
WRK UN
纽约交
易所
美国
248 73,467.03 0.15
490 News
Corporatio
n
美国新闻集团
NWSA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
834 72,353.25 0.15
491 Bed Bath &
Beyond Inc
Bed Bath &
Beyond
BBBY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
225 70,496.15 0.14
492 Mosaic Co
Mosaic 公司
MOS UN
纽约交
易所
美国
392 70,230.10 0.14
493 Seagate
Technology
希捷科技公司
STX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
295 70,226.34 0.14
494 21st
Century
Fox
新闻集团
FOXA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
378 66,666.41 0.14
495 Gap Inc
Gap 公司
GPS UN
纽约交
易所
美国
412 66,081.47 0.13
496 Nordstrom
Inc
Nordstrom 公
司
JWN UN
纽约交
易所
美国
195 63,072.01 0.13
497 Chipotle Chipotle CMG UN
纽约交 美国
20 62,319.08 0.13
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 70 页
Mexican
Grill Inc.
Mexican
Grill 股份
易所
498 Discovery
Communicat
ionsC
探索传播公司
DISCK
UQ
纳斯达
克交易
所
美国
365 59,775.54 0.12
499 Alphabet
Inc A
Alphabet公司
GOOGL
UQ
纳斯达
克交易
所
美国
9 45,468.77 0.09
500 Alphabet
Inc C
Alphabet公司
GOOG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
9 44,350.77 0.09
501 Discovery
Communicat
ionsA
探索传播公司
DISCA
UQ
纳斯达
克交易
所
美国
212 36,728.84 0.07
502 TWENTY-
FIRST
CENTURY
FOX - B
新闻集团
FOX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
124 21,925.77 0.04
503 News Corp
B
美国新闻集团
NWS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
207 18,764.69 0.04
8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Endo International plc ENDP UQ 195,526.13 0.18
2 American Airlines Group
Inc.
AAL UQ 192,291.85 0.18
3 Hanesbrands Inc HBI UN 173,689.93 0.16
4 Schein Henry Inc HSIC UQ 172,245.50 0.16
5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ 170,702.57 0.16
6 SL Green Realty Corp SLG UN 168,824.00 0.16
7 Equinix Inc EQIX UQ 168,191.13 0.16
8 HCA Holdings Inc HCA UN 166,795.17 0.16
9 Realty Income Corp O UN 137,448.36 0.13
10 Qorvo, Inc QRVO UQ 132,233.93 0.12
11 Southwestern Energy Co SWN UN 129,869.78 0.12
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 71 页
12 Advance Auto Parts Inc AAP UN 120,913.24 0.11
13 CONSOL Energy Inc CNX UN 113,317.94 0.11
14 Hunt J.B. Transport
Services
JBHT UQ 112,361.60 0.10
15 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 104,436.93 0.10
16 Chesapeake Energy Corp CHK UN 102,633.46 0.10
17 United Continental
Holding Inc
UAL UN 99,537.37 0.09
18 Illumina Inc ILMN UQ 94,095.78 0.09
19 Freeport-McMoRan Inc FCX UN 93,492.18 0.09
20 Verisk Analytics Inc VRSK UQ 92,718.21 0.09
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Hospira Inc HSP UN 286,435.62 0.27
2 NetFlix Inc NFLX UQ 274,689.55 0.26
3 Altera Corp ALTR UQ 263,659.07 0.25
4 Nabors Industries Ltd NBR UN 262,887.05 0.25
5 Pall Corp PLL UN 260,115.26 0.24
6 Medtronic plc MDT UN 245,054.53 0.23
7 Denbury Resources Inc DNR UN 240,992.80 0.22
8 Sigma-Aldrich Corp SIAL UQ 207,665.02 0.19
9 PETsMART Inc PETM UQ 206,102.70 0.19
10 Safeway Inc SWY UN 206,008.44 0.19
11 Cablevision Systems Co A CVC UN 204,696.32 0.19
12 Windstream Holdings Inc WIN UQ 201,588.41 0.19
13 QEP Resources QEP UN 200,465.20 0.19
14 Electronic Arts EA UQ 199,366.99 0.19
15 Vulcan Materials Co VMC UN 198,547.75 0.19
16 Reynolds American Inc RAI UN 197,906.72 0.18
17 Noble Corp plc NE UN 197,848.22 0.18
18 Boston Scientific Corp BSX UN 195,656.62 0.18
19 Total System Services
Inc
TSS UN 194,613.33 0.18
20 Newfield Exploration Co NFX UN 193,869.04 0.18
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 72 页
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
7,492,186.59
卖出收入（成交）总额
61,693,720.34
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
63,306.30
4
应收利息
103.07
5
应收申购款
75,726.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
139,136.17
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 73 页
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,011 11,382.28 31,352.67 0.09% 34,240,682.66 99.91%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
111,953.81 0.3266%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
75,142,701.26
本报告期基金总申购份额
20,915,768.64
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 74 页
减:本报告期基金总赎回份额
61,786,434.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
34,272,035.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2015年1月13 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任
公司副总经理。
2、基金管理人于2015年1月22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远
先生任公司副总经理。
3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公
司副总经理。
4、基金管理人于2015年5月16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公
司副总经理。
5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再
担任公司副总经理职务。
6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周
立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人
事变动已按相关规定备案、公告。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 75 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
，本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
摩根士丹利
168,068,664.02 100.00% 19,385.69 100.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准
和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 76 页
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)
，能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、
全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的
信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合
下达的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交
收等后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境
外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该
券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、
东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银
国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、
华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海
证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 77 页
单元无交易。
4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/31
2
大成标普500等权重指数证券投资基金
2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回
安排的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/28
3
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/22
4
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/11/24
5
大成标普500等权重指数证券投资基金更
新的招募说明书（2015年第2期）-摘要
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/11/6
6
大成标普500等权重指数证券投资基金更
新的招募说明书（2015年第2期）
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/11/6
7
大成标普500等权重指数证券投资基金
2015年第3季度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/24
8
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/31
9
大成标普500等权重指数证券投资基金
2015年半年度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/27
10
大成标普500等权重指数证券投资基金
2015年半年度报告摘要
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/27
11
大成标普500等权重指数证券投资基金
2015年第2季度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/21
12
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 78 页
13
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/21
14
大成标普500等权重指数证券投资基金更
新的招募说明书摘要（2015年第1期）
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/8
15
大成标普500等权重指数证券投资基金更
新的招募说明书（2015年第1期）
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/8
16
大成标普500等权重指数证券投资基金
2015年第1季度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/4/18
17
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/31
18
大成标普500等权重指数证券投资基金
2014年年度报告摘要
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/28
19
大成标普500等权重指数证券投资基金
2014年年度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/28
20
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/2/14
21
大成标普500等权重指数证券投资基金
2014年第4季度报告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/21
22
大成标普500等权重指数证券投资基金分
红公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/16
23
大成标普500等权重指数证券投资基金境
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/15
24
大成基金管理有限公司 关于旗下基金实
行网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/7
25
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/13
26
大成基金管理有限公司关于网上交易银联
通系统升级暂停服务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/14
27
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告（肖剑）
中国证监会指定
报刊及本公司网
2015/1/22
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 79 页
站
28
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告（钟鸣远）
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/22
29
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海天天基金销售有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/24
30
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海天天基金销售有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/24
31
大成基金管理有限公司关于网上交易银联
通支付通道升级暂停服务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/28
32
大成基金管理有限公司关于网上交易银联
通银行通道升级暂停服务的更新公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/1/30
33
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/2/4
34
大成基金管理有限公司关于网上交易银联
通银行通道恢复服务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/2
35
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/4
36
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中国工商银行股份有限公司开通基金转
换业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/4
37
“大成上上签”活动获奖名单
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/6
38
大成基金电子直销交易系统维护通知
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/6
39
大成基金管理有限公司关于参加数米基金
网费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/12
40
大成基金管理有限公司关于调整网上直销
基金转换及定投最低交易限额的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/13
41
大成基金管理有限公司关于网上直销交易
平台银联通富滇银行支付通道暂停服务的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/28
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 80 页
42
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加郑州银行股份有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/28
43
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中国国际金融有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/3/31
44
关于基金经理恢复履行职责的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/4/9
45
大成基金管理有限公司关于参与上海天天
基金销售有限公司认购、申购费率优惠活
动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/4/14
46
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/4/17
47
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/5
48
大成基金管理有限公司关于增加联讯证券
股份有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/5
49
关于大成基金管理有限公司旗下基金参与
天天基金费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/7
50
大成基金管理有限公司关于调整网上直销
通联支付交易费率的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/8
51
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海天天基金销售有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/9
52
大成基金管理有限公司关于参与上海天天
基金销售有限公司认购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/9
53
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海天天基金销售有限公司为代销机
构的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/12
54
关于大成基金官方网站及交易系统升级维
护的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/15
55
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/5/16
56
大成基金管理有限公司关于增加北京钱景
财富投资管理有限公司为开放式基金代销
中国证监会指定
报刊及本公司网
2015/5/19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 81 页
机构并开通相关业务的公告 站
57
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/2
58
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/3
59
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加爱建证券有限责任公司为代销机构的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/8
60
大成基金管理有限公司关于参加数米基金
网费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/11
61
关于在北京市开展打击以私募投资基金为
名从事非法集资专项整治行动的通告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/24
62
大成基金管理有限公司关于参加数米基金
网费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/6/27
63
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/7
64
大成基金管理有限公司关于公司、高管投
资旗下基金相关事宜的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/7
65
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/10
66
大成基金管理有限公司关于养老金账户通
过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/27
67
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加天天基金为代销机构的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/7/29
68
关于大成基金管理有限公司上海理财中心
办公地址变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/13
69
大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/14
70
大成基金管理有限公司关于参加天天基金
网费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/8/22
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 82 页
71
大成基金管理有限公司关于增加上海陆金
所资产管理有限公司代销公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/1
72
大成基金管理有限公司关于增加南京证券
有限责任公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/12
73
大成基金管理有限公司关于增加南京证券
有限责任公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/15
74
大成基金管理有限公司关于增加浙江同花
顺基金销售有限公司为开放式基金代销机
构并开通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/17
75
大成基金管理有限公司关于参加好买基金
网费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/25
76
大成基金管理有限公司关于参加钱景财富
费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/25
77
大成基金管理有限公司关于增加上海银行
股份有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/9/30
78
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/15
79
大成基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/15
80
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/16
81
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/21
82
关于上海陆金所资产管理有限公司增加代
销大成基金管理有限公司基金产品的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/21
83
大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/10/30
84
关于再次提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/11/10
85
关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司为开放式基金代销机构并开通相关
中国证监会指定
报刊及本公司网
2015/11/16
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 83 页
业务的公告 站
86
关于上海陆金所资产管理有限公司增加代
销大成基金管理有限公司基金产品的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/11/28
87
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/2
88
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行
网上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/17
89
大成基金管理有限公司关于增加第一创业
证券股份有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/18
90
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/29
91
大成基金管理有限公司关于网上直销系统
暂停服务的通知
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/29
92
大成基金管理有限公司关于指数熔断机制
对公司旗下公募基金相关业务事项影响的
公告
中国证监会指定
报刊及本公司网
站
2015/12/31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告
第 84 页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2016年3月26日
