招商深证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商深 证100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 招商深 证100 指数
基金主 代码 217016
交易代 码 217016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年6 月 22 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,546,024.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严 格的投资纪律约 束和数量 化的风险管理手 段，实现 对标的指数 的
有效跟 踪，获得与标的 指数收益 相似的回报。本 基金的风 险控制目标 是
追求日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 取完 全复 制法构 建股 票指 数组 合， 即按照 深证 100 指数
成份股 及权重构建指数 投资组合 ，并根据指数成 份股及其 权重的变动 而
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证 100 指 数收 益率 ×95 % ＋商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征 本基金 属于股票型指数 基金，在 证券投资基金中 属于较高 风险、较高 收
益的品 种，本基金主要 采用指数 复制法跟踪标的 指数的表 现，具有与 标
的指数 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 潘西里 洪渊
联系电 话 0755 －83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755 －83196475 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 李浩 姜建清 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 （1） 招商 基金 管理 有限 公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
地址： 中国 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 中国上 海市 延安 东 路 222 号外滩 中
心30 楼
注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行
大厦
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 31,704,472.87 -2,054,205.49 -13,247,106.55
本期利 润 24,444,780.22 24,174,288.08 -773,664.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3852 0.2140 -0.0050
本期加 权平 均净 值利 润率 31.50% 27.00% -0.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.04% 30.95% -2.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 11,849,627.20 -7,791,008.03 -24,685,980.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2441 -0.0801 -0.2016
期末基 金资 产净 值 60,395,652.17 101,656,768.81 97,734,882.67
期末基 金份 额净 值 1.244 1.045 0.798
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 24.40% 4.50% -20.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
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3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 28.38% 2.02% 24.48% 1.89% 3.90% 0.13%
过去六 个月 -12.82% 3.15% -12.13% 2.76% -0.69% 0.39%
过去一 年 19.04% 2.71% 21.11% 2.46% -2.07% 0.25%
过去三 年 52.45% 1.87% 50.98% 1.75% 1.47% 0.12%
过去五 年 7.99% 1.68% 8.42% 1.61% -0.43% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
24.40% 1.65% 31.40% 1.61% -7.00% 0.04%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝深 证 100 指数 收益 率 × 9 5% ＋商 业银 行活 期存 款利 率 （ 税后 ） ×5%，业
绩比较 基准 在每 个交 易日 实现再 平衡 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据基金 合同第十 一 条（四）投资 策略的规 定 ：本基金股票 等权益类 资 产的投资比 例为基金
资产 的85%-95% ，其 中投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ；
现金、 债券 等固 定收 益类 资产的 投资 比例 为基 金资 产的 5%-15% ， 其中现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 于 2010 年 6 月 22 日成 立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为 2.1 亿 元人民 币 ， 其中 ， 招 商银 行股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的 55%，招
商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的45% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理63 只 共同基 金， 具体 如下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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招商先锋证 券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先 混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基 金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交易型开放式指数 证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-02-11
招商安 瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资
基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证 券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资 基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资 基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级 证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资 基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证 券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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招商丰泰灵活配置混合 型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题 混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置 混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2010 年6 月
22 日
- 9
王平， 男， 中国 国籍， 管 理学
硕士，FRM 。2006 年加 入 招商
基金管 理有 限公 司， 历 任 投资
风险管 理部 助理 数量 分析 师、
风险管 理部 数量 分析 师、 高级
风控经 理 、 副 总监 ， 主 要 负责
公司投 资风 险管 理、 金 融 工程
研究等 工作， 现任 全球 量 化投
资部副 总监、 招商 深 证 100 指
数证券 投资 基金 、 上证 消 费 80
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 其联 接基 金、 深 证 电子
信息传 媒产 业（TMT ）50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联 接基 金、 招 商中 证 大宗
商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资
基金及 招商 央视 财 经 50 指数
证券投 资基 金、 招 商中 证 银行
指数分 级证 券投 资基 金、 招商
中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券
投资基 金、 招 商中 证白 酒 指数招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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分级证 券 投 资基 金、 招 商 国证
生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理。
王立立
本基金
的基金
经理
2014 年1 月
11 日
- 5
王立立 ， 男 ， 中 国国 籍， 经济
学硕士。 曾任 职于 广东 省 志高
空 调 股 份 有 限 公 司 及 江 西 省
景德镇 学院 ， 2010 年起 先 后任
职 于 东 兴 期 货 有 限 责 任 公 司
及 湘 财 祈 年 期 货 经 纪 有 限 公
司， 从事 宏观 研究 、 期 指 策略
研 究 及 量 化 策 略 研 究 工 作 ，
2012 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有
限公司， 任全 球量 化投 资 部高
级研究 员， 从 事量 化策 略 研究
工作， 现 任招 商深 证 100 指数
证券投 资基 金、 招 商中 证 银行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招
商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1、本基 金首任基 金 经理的任职日 期为本基 金 合同生效日， 后任基金 经 理的任职日 期以及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议作 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》 等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商深
证 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 前提下， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，无 损 害基金持有人 利益的行 为 。基金的投资 范围以及 投 资运作符合 有关法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证 券投
资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见》 （2011 年修 订）的 规
定， 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公 司 公平 交易 管理 办法》 ， 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组
合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会， 公司合理 设 置了各类资 产管理业
务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构， 建 立了科学的投 资决策体 系 ，加强交易 执行环节
的内部控制， 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，通过 对投资交
易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和 投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均在 中央交易 员 的统一分派 下，本着
持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公 司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组 合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济出 现积 极信号 有弱 企稳 迹象 ，央 行仍旧 实行 宽松
的货币 政策 ， 保 持 市场 流 动性持 续宽 松 。 深100 回报 指报告 期内 上涨23.12% ， 从市场 风格 来看 ， 报招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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告期内 为普 涨行 情， 从行 业来看 ，计 算机 、轻 工制 造、纺 织服 装、 休闲 服务 、传媒 等行 业板 块涨
幅居前 ，建 筑装 饰、 钢铁 涨幅居 后， 仅采 掘、 银行 、非银 金融 三个 行业 下跌 。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内我 们对 市场 走势 保持 中性的 看法 ，股 票仓 位总 体维持 在94.5%
左右的 水平 ，基 本完 成了 对基准 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.244 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为19.04% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率为21.11% ， 基金净 值表 现 差 于业 绩比 较基准 ， 幅度 为2.07% 。 主 要原因 有两 点 ： 一 是
组合日 常申 购赎 回导 致仓 位变动 ；二 是15 年前 两个 季度停 牌的 公司 ，随 着组 合三季 度和 四季 度规
模的变 化， 长期 停牌 的公 司持仓 权重 与指 数自 然权 重有较 大偏 离。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从报告 期内 公布 的数 据来 看美国12月 消费 数据 疲弱 ，联邦 基金 利率 期货 显示 的首次 加息 时间
已经从 之前 的4 月延 后到6 月， 加 息次 数从3-4 次 降至2 次以内 。 美 国初 次申 请失 业 的人数 上升 至29.3
万， 创出6月 份以 来新 高 ， 预计美 国加 息预 期将 延后 。 欧 洲经 济增 长复 苏较 为 疲弱 ， 经 济增 长仍 有
下行风 险， 欧央 行大 概率 会继续 推进 并强 化QE 政策 。
报告期 内经 济出 现一 些积 极信号 ，12 月 制造 业PMI 约49.7% ， 虽 略低 于预 期 ， 但 环比小 幅反 弹，
此外12 月份 非制 造业PMI 超 预期 ， 新 订单 、 新订 单出 口、 在手 订单 和采 购量 均 有不同 程度 反弹 ， 表
明需求 端有 所回 暖， 经济 有弱企 稳迹 象。 但是 ，经 济困境 并未 结束 ，PMI 指 数 仍位于 荣枯 线之 下，
且企业 仍然 比较 谨慎 ， 产 成品库 存继 续回 落 ， 生 产 经营活 动预 期指 数延 续了 下滑趋 势 。 综 合来 看，
未来期 待供 给侧 改革 和财 政政策 发挥 更大 作用 。资 金供给 存在 流动 性季 节性 趋紧以 及资 金外 流的
压力， 央行 未来 可能 会 有 降准等 政策 保持 流动 性的 持续宽 松。
报告期 内市 场震 荡上 行， 我们预 计2016 年 市场 仍以 震荡行 情为 主， 至于 投资 机会， 未来 看好
成长型 公司 以及 低估 值公 司，另 外， 供给 侧改 革品 种仍是 可以 重点 关注 的主 题方向 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 合 法经 营和 保障 基金 持 有人利 益的 原则 ，
经营管理和业 务运作稳 健 、合规，基金 的投资、 交 易、后台等运 作规范有 序 。本报告期 内，基金
管理人的风险 管理及合 规 控制部门依据 独立、客 观 、公正的原则 ，主要从 以 下几个方面 进一步加
强了公 司内 部控 制和 基金 投 资风 险管 理工 作：
1 、 公 司实 施了 员工 全面 培 训和形 式多 样的 专题 培训 ， 包 括每 日推 送监 管动 态 和风险 案例 ， 持
续整理风险点 录入系统 定 期推送，定期 或不定期 组 织法规考试， 风险管理 委 员会对中层 以上管理招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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人员的定期现 场培训， 不 定期开展各类 合规主题 培 训等，丰富培 训形式， 不 断提升员工 合规与风
控意识 ；
2 、 公 司合 规风 控部 门通 过 事中合 规控 制系 统 、 事 后 投资风 险管 理系 统 、 风 险 管理模 型等 对基
金投资 合规 情况 及风 险情 况进行 严格 的内 部监 控和 管理；
3 、 公 司合 规部 门重 点加 强 了对各 类创 新业 务的 合规 控制 ， 在 新业 务筹 备阶 段 ， 通 过加 入公 司
各类创新业务 筹备小 组 、 参与相关会议 等方式， 主 动介入各类创 新业务筹 备 工作，提前 搜集、学
习新业 务相 关法 规规 定， 并提供 合规 咨询 等业 务支 持；
4 、 定 期稽 核方 面 ， 除 了每 季度会 对各 业务 领域 进行 一次全 面的 稽核 ， 并向 监 管部门 提交 季度
监察稽核报告 之外，公 司 合规部门还根 据监察稽 核 计划，对公司 的关键业 务 部门及业务 流程进行
了专项 稽核 和检 查；
5 、 根 据法 律法 规的 更新 及 业务的 发展 变化 情况 ， 对 公司各 业务 部门 的内 部控 制制度 提出 修改
意见和建议， 并关注内 部 控制制度的健 全性和有 效 性，进一步完 善了公司 内 控制度体系 ，更好的
防范法 律风 险和 合规 风险 。
整体而言，报 告期 内， 本 基金的投资运 作符合国 家 相关法律法规 、监管部 门 的有关规定以 及
公司相关制度 的规定。 本 基金的投资目 标、投资 决 策依据和投资 管理程序 均 符合相关基 金合同和
招募说明书的 约定，未 出 现重大异常交 易的现象 ， 未出现利益输 送、内幕 交 易及其他有 损基金投
资者利益的行 为。报告 期 内，本基金若 有曾经因 为 市场波动、申 购赎回等 原 因出现了相 关投资比
例限制的被动 突破的情 形 ，均在法规规 定的时间 内 完成了调整， 符合法律 法 规和基金合 同的规定
和要求。本基 金也从未 出 现过权证未行 权、可转 债 未及时卖出或 转股等有 损 基金份额持 有人利益
的投资 失误 。
本基金 管理 人承 诺将 一如 既往本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 作基 金资产 ，在 规范
经营、 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 定期评 价现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第 四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年， 本基 金托 管人 在 对招商 深 证 100 指数 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年， 招 商 深证100 指数 证券投 资基 金的 管理 人—— 招商 基金 管理 有限 公司 在招商 深证100
指数证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，招商 深 证100 指数 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对招商基金 管理有限公司 编制和披露 的招商深证 100 指数 证券 投资基金 2015
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务 会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 招商深 证100 指 数证 券投 资基金 全体 持有 人
引言段 我们审计了后附的招商深证 100 指数证券投资基金( 以下简称
“招商 深证 100 指数 ”) 的 财务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2015 年 度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是招商 深证 100 指 数的 基 金管理 人招
商基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任， 这种责 任包 括 ：(1) 按 照企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 ， 并 使其实 现公 允 反映；(2) 设
计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于舞
弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的 审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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审计意 见段 我们认 为， 招商 深证 100 指数的 财务 报表 在所 有重 大方面 按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发 布 的 关于 基 金 行 业
实务操 作的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了招 商深 证 100 指数 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陶坚 吴凌志
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,234,517.81 6,466,646.00
结算备 付金
2,534.78 -
存出保 证金
11,277.86 6,426.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 57,025,222.43 96,508,765.85
其中： 股票 投资
57,025,222.43 96,508,765.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
223,247.78 -
应收利 息 7.4.7.5 781.92 1,090.71
应收股 利
- -
应收申 购款
12,590.79 116,494.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
61,510,173.37 103,099,424.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3.06
应付赎 回款
517,935.67 1,026,615.67
应付管 理人 报酬
35,981.67 58,647.46
应付托 管费
7,710.36 12,567.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,582.92 22,272.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 549,310.58 322,549.21
负债合 计
1,114,521.20 1,442,655.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 48,546,024.97 97,261,161.55
未分配 利润 7.4.7.10 11,849,627.20 4,395,607.26
所有者 权益 合计
60,395,652.17 101,656,768.81
负债和 所有 者权 益总 计
61,510,173.37 103,099,424.06
注：报 告截止日 2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.244 元， 基金 份额 总额48,546,024.97 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
25,828,284.21 25,524,305.98
1.利息 收入
36,359.45 35,627.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 36,359.45 35,627.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
32,921,290.68 -771,575.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 32,209,049.00 -2,142,142.06
基金投 资收 益
- - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 712,241.68 1,370,566.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.18 -7,259,692.65 26,228,493.57
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.19 130,326.73 31,760.60
减： 二、费用
1,383,503.99 1,350,017.90
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 544,615.60 626,893.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 116,703.47 134,334.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 239,799.70 106,732.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 482,385.22 482,058.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
24,444,780.22 24,174,288.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏 损以 “-”号
填列）
24,444,780.22 24,174,288.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,444,780.22 24,444,780.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
-48,715,136.58 -16,990,760.28 -65,705,896.86 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 20 页 共 56 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 81,503,670.34 18,986,710.63 100,490,380.97
2. 基金 赎回 款 -130,218,806.92 -35,977,470.91 -166,196,277.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
122,420,863.02 -24,685,980.35 97,734,882.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,174,288.08 24,174,288.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-25,159,701.47 4,907,299.53 -20,252,401.94
其中：1. 基 金申 购款 43,625,548.32 -4,329,586.93 39,295,961.39
2. 基金 赎回 款 -68,785,249.79 9,236,886.46 -59,548,363.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招商深 证 100 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 系 由基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公
司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 招商 深证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合 同 》及 其 他
有关法 律法 规的 规定 ， 经 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]513
号文批准公开 募集。本 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限为不 定期，首 次 设立募集基 金份额为招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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661,815,306.06 份 ， 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司验 证， 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(10)
第0034 号验 资报 告。 《 招商 深证100 指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金合 同”)于2010
年6 月22 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人为 招商 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银
行股份 有限 公司(以 下简 称 “中国 工商 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 最 新适 用的 基金合 同及 截至 报告 期末 最新公 告的 《 招
商深 证 100 指数 证券 投资 基金 更 新的 招募 说明 书》 的有关 规定 ，包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 、
债券、货币市 场工具、 权 证及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金的投
资组合为：本 基金股票 等 权益类资产的 投资比例 为 基金资产的 85%-95%，其 中投资于标的 指数成
份股、 备选成 份股的资 产 占基金资产的 比例不低 于 80% ；现金、 债券等固 定收 益类资产的投 资比
例为基 金资 产 的5%-15%， 其中现 金及 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例 不 低于基 金资 产净 值 的
5%。 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 深 证100 指 数收 益 率 ×95 % ＋ 商业 银行 活期 存 款利率 （ 税后 ） ×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生 金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行 后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的 价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外)， 按照 第 三方估 值机 构提 供的 估值 确定 公 允价 值。
2) 对存在活跃 市场的其他投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定 公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。
3)对存在活跃 市场的其他投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术 ， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
股票投 资 收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×0.70% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.15% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式， 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
2) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
3) 基金 当期 收益 先弥 补前 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4) 基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ，
基金收 益分 配基 准日 即期 末可供 分配 利润 计算 截止 日； 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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5) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 基 金收 益分 配每年 至 多 12 次； 每次 基 金收益 分配 比例
不得低 于期 末可 供分 配利 润的 20% 。
6) 基金 红利 发放 日距 离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过15 个工 作日 ；
7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 外 币交 易
本基金 本报 告期 内无 外币 交易。
7.4.4.13 分 部报 告
根据本基金的 内 部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《 关于 发布< 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小 组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》( 中基协发(2014)24 号) 的要求，本
基金本报告 期 交易所上市交易或挂牌 转让的固定收益品种( 可转换债券 、资产支持证券和 私募债
券除外) 采用 第三 方估 值机 构提供 的估 值数 据进 行估 值。 本基 金 2015 年 3 月 26 日当 日进 行的 上述
相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 税务 法 规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，其 中股 权登 记 日在 2015 年 9 月 8
日之前 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的， 股息 红利 所得
暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,234,517.81 6,466,646.00
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 4,234,517.81 6,466,646.00
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,747,390.33 57,025,222.43 10,277,832.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,747,390.33 57,025,222.43 10,277,832.10
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 78,971,241.10 96,508,765.85 17,537,524.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,971,241.10 96,508,765.85 17,537,524.75
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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应收活 期存 款利 息 775.72 1,087.81
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1.10 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.10 2.90
合计 781.92 1,090.71
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,582.92 22,272.55
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 3,582.92 22,272.55
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,951.90 1,452.08
预提费 用 360,000.00 130,000.00
应付指 数使 用费 187,358.68 191,097.13
合计 549,310.58 322,549.21
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 97,261,161.55 97,261,161.55 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 29 页 共 56 页
本期申 购 81,503,670.34 81,503,670.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -130,218,806.92 -130,218,806.92
本期末 48,546,024.97 48,546,024.97
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份(金) 额， 本期 赎回含 转换 出份(金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -7,791,008.03 12,186,615.29 4,395,607.26
本期利 润 31,704,472.87 -7,259,692.65 24,444,780.22
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-4,344,725.41 -12,646,034.87 -16,990,760.28
其中： 基金 申购 款 11,642,612.61 7,344,098.02 18,986,710.63
基金赎 回款 -15,987,338.02 -19,990,132.89 -35,977,470.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,568,739.43 -7,719,112.23 11,849,627.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 35,433.43 35,219.75
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 615.34 305.86
其他 310.68 101.49
合计 36,359.45 35,627.10
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 103,270,754.57 41,814,523.87
减：卖 出股 票成 本总 额 71,061,705.57 43,956,665.93
买卖股 票差 价收 入 32,209,049.00 -2,142,142.06
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 30 页 共 56 页
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 712,241.68 1,370,566.77
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 712,241.68 1,370,566.77
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,259,692.65 26,228,493.57
—— 股 票投 资 -7,259,692.65 26,228,493.57
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,259,692.65 26,228,493.57
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 31 页 共 56 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 63,114.11 17,470.46
基金转 换费 收入 67,212.62 14,290.14
其他 - -
合计 130,326.73 31,760.60
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 按一定 比例 归入 基金 资产 ；
2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 按一 定比 例 归入 转出 基金
的基金 资产 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
239,799.70 106,732.31
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
239,799.70 106,732.31
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
银行费 用 4,385.22 3,658.24
其他 18,000.00 18,400.00
合计 482,385.22 482,058.24
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 32 页 共 56 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公 司
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证券 905,043.57 0.67% 1,818,336.75 2.87%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 842.91 0.68% 842.91 23.53%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 33 页 共 56 页
当期
佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 1,655.41 2.87% - -
注：1 、本 基金 与关 联方 交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立；
2、基金 对该类交 易的 佣金的计算方 式是按合 同 约定的佣金率 计算。该 类 佣金协议的服 务范围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 研究 成果 和市 场信 息等证 券综 合服 务， 并不 收取额 外对 价。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
544,615.60 626,893.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
198,467.50 240,302.92
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.70% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0. 70% ÷ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
116,703.47 134,334.18
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.15% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 15% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 34 页 共 56 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,234,517.81 35,433.43 6,466,646.00 35,219.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002 万科Ａ 2015-12-18 重大事项 24.43 - - 188,221 1,964,610.52 4,598,239.03 -
300104 乐视网 2015-12-7 重大事项 58.80 - - 20,989 630,239.88 1,234,153.20 -
002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-2-4 15.02 30,800 299,864.36 514,052.00 -
002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 25.10 - - 17,000 395,231.61 426,700.00 -
000876 新希望 2015-8-17 重大事项 17.61 2016-3-2 17.09 22,756 376,106.97 400,733.16 -
000712 锦龙股份 2015-12-25 重大事项 29.12 2016-1-4 28.00 10,400 364,280.30 302,848.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 35 页 共 56 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是股 票型 基金 ，本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、
备选成 份股)、 债券 投资 等 。 与 这些 金融 工具 有关 的 风险 ， 以 及本 基金 的基 金 管理人 管理 这些 风险
所采取 的风 险管 理政 策如 下所述 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有 人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作时 本基金面 临 的各种类型的 风险，确 定 适当的风险 容忍度，
并及时可靠地 对各种风 险 进行监督，将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险
包括：市场风 险、信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价
格风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 、债 券投 资及 其他 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 工商银行，与 该银行存 款 相关的信用风 险
不重大。本基 金在证券 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间同 业市场交 易 前均对交易 对手进行
信用评 估， 以控 制相 应的 信用风 险。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金的基金 管 理人通过对投 资品种的 信 用等级评 估来 选
择适当 的投 资对 象， 并限 制单个 投资 品种 的持 有比 例来管 理信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 36 页 共 56 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险， 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因
投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动的 情况下以 合 理价格变现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易
性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易， 除 附注7.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由
转让的 基金 资产 外， 本基 金未持 有其 他有 重大 流动 性风险 的投 资品 种。 除卖 出回购 金融 资产 款外 ，
本基金所持有 的其他金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金 份额净值
(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人在 基金 合同 约定 巨额 赎回条 款， 设计
了非常 情况 下赎 回资 金的 处理模 式， 控制 因开 放模 式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利
益。日 常流 动性 风险 管理 中，本 基金 的基 金管 理人 每日监 控 和 预测 本基 金的 流动性 指标 ，通 过对
投资品 种的 流动 性指 标来 持续的 评估 、选 择、 跟踪 和控制 基金 投资 的流 动性 风险。 同时 ，本 基金
在需要 时可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式融 入短 期资 金，以 缓解 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 持有 的利 率敏 感性资 产主 要是 银行 存款 ，利率 风险 不重 大。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,234,517.81 - - - - - 4,234,517.81
结算备 付金 2,534.78 - - - - - 2,534.78
存出保 证金 11,277.86 - - - - - 11,277.86
交易性 金融 资产 - - - - - 57,025,222.43 57,025,222.43
应收证 券清 算款 - - - - - 223,247.78 223,247.78
应收利 息 - - - - - 781.92 781.92
应收申 购款 1,292.26 - - - - 11,298.53 12,590.79
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,249,622.71 - - - - 57,260,550.66 61,510,173.37
负债
应付赎 回款 - - - - - 517,935.67 517,935.67 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 37 页 共 56 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 35,981.67 35,981.67
应付托 管费 - - - - - 7,710.36 7,710.36
应付交 易费 用 - - - - - 3,582.92 3,582.92
其他负 债 - - - - - 549,310.58 549,310.58
负债总 计 - - - - - 1,114,521.20 1,114,521.20
利率敏 感度 缺口 4,249,622.71 - - - - 56,146,029.46 60,395,652.17
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,466,646.00 - - - - - 6,466,646.00
存出保 证金 6,426.70 - - - - - 6,426.70
交易性 金融 资产 - - - - - 96,508,765.85 96,508,765.85
应收利 息 - - - - - 1,090.71 1,090.71
应收申 购款 397.15 - - - - 116,097.65 116,494.80
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 6,473,469.85 - - - - 96,625,954.21 103,099,424.06
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3.06 3.06
应付赎 回款 - - - - - 1,026,615.67 1,026,615.67
应付管 理人 报酬 - - - - - 58,647.46 58,647.46
应付托 管费 - - - - - 12,567.30 12,567.30
应付交 易费 用 - - - - - 22,272.55 22,272.55
其他负 债 - - - - - 322,549.21 322,549.21
负债总 计 - - - - - 1,442,655.25 1,442,655.25
利率敏 感度 缺口 6,473,469.85 - - - - 95,183,298.96 101,656,768.81
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 债券投资及资 产支持证 券 投资，因此市 场利率变 动 而导致的利率 敏
感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变
动发生波动的 风险，该 风 险可能与特定 投资品种 相 关，也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 债券和股票， 所有市场 价 格因素引起 的金融资
产公允 价值 变动 均直 接反 映在当 期损 益中 。 本 基金 在 构建资 产配 置和 基金 资产 投资组 合的 基础 上，
通过建 立事 前和 事后 跟踪 误差的 方式 ，对 基金 资产 的市场 价格 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 38 页 共 56 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 57,025,222.43 94.42 96,508,765.85 94.94
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,025,222.43 94.42 96,508,765.85 94.94
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1 、若 对市 场价 格敏 感的 权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2 、其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1 、权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5% 2,851,261.12 4,825,438.29
2 、权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5% -2,851,261.12 -4,825,438.29
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2015 年 12 月31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
-
-
-
-
股票投资 49,548,497.04
7,476,725.39
-
57,025,222.43
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 39 页 共 56 页
债券投资
-
-
-
-
合计 49,548,497.04
7,476,725.39
-
57,025,222.43
金额： 人民 币元
资产
上年度末(2014 年 12 月31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
-
-
-
-
股票投资 91,571,076.64
4,937,689.21
-
96,508,765.85
债券投资
-
-
-
-
合计 91,571,076.64
4,937,689.21
-
96,508,765.85
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基 金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
如本财务报 告 7.4.5.2 部 分所述，本基 金交易所上 市交易或挂牌 转让的固定 收益品种(估值
处理标 准另 有规 定的 除外) 本期采 用第 三方 估值 机构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 57,025,222.43 92.71
其中： 股票 57,025,222.43 92.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 40 页 共 56 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,237,052.59 6.89
7 其他各 项资 产 247,898.35 0.40
8 合计 61,510,173.37 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 511,569.20
0.85
C
制造业 29,287,221.89
48.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 290,576.00
0.48
E
建筑业 347,971.04
0.58
F
批发和 零售 业 1,580,428.05
2.62
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,837,832.88
11.32
J
金融业 8,327,063.87
13.79
K
房地产 业 5,705,744.99
9.45
L
租赁和 商务 服务 业 865,373.30
1.43
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,602,007.69
2.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,198,576.20
1.98
S
综合 470,857.32
0.78
合计 57,025,222.43
94.42
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 41 页 共 56 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科Ａ 188,221 4,598,239.03 7.61
2 000651 格力电 器 96,938 2,166,564.30 3.59
3 000001 平安银 行 133,928 1,605,796.72 2.66
4 000725 京东方 Ａ 502,199 1,491,531.03 2.47
5 000333 美的集 团 44,173 1,449,757.86 2.40
6 300059 东方财 富 24,100 1,253,923.00 2.08
7 300104 乐视网 20,989 1,234,153.20 2.04
8 000776 广发证 券 61,646 1,199,014.70 1.99
9 002024 苏宁云 商 88,041 1,184,151.45 1.96
10 000858 五粮液 38,223 1,042,723.44 1.73
11 002450 康得新 26,563 1,012,050.30 1.68
12 002415 海康威 视 28,325 974,096.75 1.61
13 000783 长江证 券 75,257 934,691.94 1.55
14 000063 中兴通 讯 47,734 889,284.42 1.47
15 000166 申万宏 源 73,633 788,609.43 1.31
16 000100 TCL 集团 183,569 782,003.94 1.29
17 002202 金风科 技 33,671 767,362.09 1.27
18 000625 长安汽 车 45,122 765,720.34 1.27
19 002594 比亚迪 11,259 725,079.60 1.20
20 300024 机器人 10,363 709,865.50 1.18
21 300027 华谊兄 弟 16,880 700,182.40 1.16
22 002673 西部证 券 20,800 684,528.00 1.13
23 002230 科大讯 飞 18,038 668,307.90 1.11
24 000917 电广传 媒 24,554 652,154.24 1.08
25 000538 云南白 药 8,793 638,547.66 1.06
26 002304 洋河股 份 8,944 613,021.76 1.02
27 000423 东阿阿 胶 11,541 603,594.30 1.00
28 000768 中航飞 机 24,348 603,099.96 1.00
29 300017 网宿科 技 9,966 597,860.34 0.99
30 000069 华侨城 Ａ 67,896 597,484.80 0.99
31 300070 碧水源 11,501 595,406.77 0.99
32 002142 宁波银 行 37,577 582,819.27 0.97
33 000559 万向钱 潮 25,401 574,824.63 0.95 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 42 页 共 56 页
34 002241 歌尔声 学 16,348 565,640.80 0.94
35 000402 金融街 47,770 550,788.10 0.91
36 002736 国信证 券 27,300 539,175.00 0.89
37 002465 海格通 信 30,800 514,052.00 0.85
38 000728 国元证 券 22,701 512,815.59 0.85
39 000157 中联重 科 94,639 506,318.65 0.84
40 300168 万达信 息 14,610 484,029.30 0.80
41 000793 华闻传 媒 32,160 483,364.80 0.80
42 000623 吉林敖 东 15,442 477,929.90 0.79
43 000338 潍柴动 力 48,776 471,176.16 0.78
44 000009 中国宝 安 26,217 470,857.32 0.78
45 000061 农产品 26,131 462,257.39 0.77
46 000839 中信国 安 22,570 459,299.50 0.76
47 002292 奥飞动 漫 8,829 456,547.59 0.76
48 000686 东北证 券 25,371 443,992.50 0.74
49 002008 大族激 光 17,105 442,848.45 0.73
50 002405 四维图 新 11,087 430,175.60 0.71
51 000895 双汇发 展 20,938 427,344.58 0.71
52 002065 东华软 件 17,000 426,700.00 0.71
53 002236 大华股 份 11,461 422,910.90 0.70
54 002456 欧菲光 13,470 417,839.40 0.69
55 000826 启迪桑德 10,326 409,116.12 0.68
56 300058 蓝色光 标 27,367 403,115.91 0.67
57 000876 新希望 22,756 400,733.16 0.66
58 000568 泸州老 窖 14,702 398,718.24 0.66
59 000963 华东医 药 4,835 396,276.60 0.66
60 000425 徐工机 械 91,393 388,420.25 0.64
61 000060 中金岭 南 27,472 385,432.16 0.64
62 300124 汇川技 术 8,081 381,423.20 0.63
63 000750 国海证 券 29,044 373,215.40 0.62
64 000977 浪潮信 息 11,700 371,007.00 0.61
65 000581 威孚高 科 14,547 360,183.72 0.60
66 002500 山西证 券 23,593 359,557.32 0.60
67 002030 达安基 因 8,600 354,148.00 0.59
68 002081 金螳螂 18,628 347,971.04 0.58
69 300315 掌趣科 技 24,630 344,820.00 0.57
70 000012 南玻Ａ 25,277 337,447.95 0.56
71 000792 盐湖股 份 12,899 331,246.32 0.55
72 000413 东旭光 电 36,100 327,788.00 0.54 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 43 页 共 56 页
73 002475 立讯精 密 10,250 327,487.50 0.54
74 002385 大北农 26,624 325,079.04 0.54
75 000046 泛海控 股 25,410 318,895.50 0.53
76 000629 攀钢钒 钛 82,984 304,551.28 0.50
77 000709 河北钢 铁 90,960 302,896.80 0.50
78 000712 锦龙股 份 10,400 302,848.00 0.50
79 000778 新兴铸 管 46,172 299,656.28 0.50
80 000598 兴蓉环 境 40,725 289,962.00 0.48
81 000800 一汽轿 车 17,480 286,147.60 0.47
82 002038 双鹭药 业 8,447 282,974.50 0.47
83 002007 华兰生 物 6,428 282,832.00 0.47
84 300002 神州泰 岳 21,288 278,872.80 0.46
85 000400 许继电 气 14,231 276,508.33 0.46
86 000630 铜陵有 色 77,065 275,892.70 0.46
87 000831 五矿稀 土 13,134 271,873.80 0.45
88 002353 杰瑞股 份 10,163 257,936.94 0.43
89 000970 中科三 环 18,318 257,001.54 0.43
90 000878 云南铜 业 17,864 247,416.40 0.41
91 002422 科伦药 业 13,238 246,226.80 0.41
92 002146 荣 盛发 展 24,712 235,505.36 0.39
93 000999 华润三 九 8,419 229,838.70 0.38
94 000983 西山煤 电 34,049 207,017.92 0.34
95 000960 锡业股 份 15,090 203,111.40 0.34
96 000825 太钢不 锈 48,060 197,046.00 0.33
97 002570 贝因美 10,825 161,617.25 0.27
98 002739 万达院 线 100 12,000.00 0.02
99 300253 卫宁健康 100 4,188.00 0.01
100 000503 海虹控 股 100 3,349.00 0.01
101 000738 中航动 控 100 3,162.00 0.01
102 300251 光线传 媒 100 3,029.00 0.01
103 002276 万马股 份 100 3,010.00 0.00
104 000031 中粮地 产 100 1,405.00 0.00
105 002129 中环股 份 100 1,222.00 0.00
106 000540 中 天城 投 100 912.00 0.00
107 000883 湖北能 源 100 614.00 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 44 页 共 56 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000166 申万宏 源 3,733,982.93 3.67
2 000725 京东方 Ａ 1,830,769.00 1.80
3 300059 东方财 富 1,706,671.00 1.68
4 000002 万科Ａ 1,651,080.00 1.62
5 000651 格力电 器 1,567,057.00 1.54
6 000001 平安银 行 1,194,537.00 1.18
7 000333 美的集 团 943,143.00 0.93
8 000776 广发证 券 938,637.00 0.92
9 300168 万达信 息 815,001.80 0.80
10 002736 国信证 券 762,148.00 0.75
11 002024 苏宁云 商 739,287.00 0.73
12 000783 长江证 券 683,557.00 0.67
13 002673 西部证 券 677,974.70 0.67
14 000625 长安汽 车 592,203.00 0.58
15 000858 五粮液 574,078.00 0.56
16 002415 海康威 视 559,264.00 0.55
17 000100 TCL 集团 551,505.00 0.54
18 000063 中兴通 讯 550,377.00 0.54
19 300104 乐视网 544,922.00 0.54
20 000425 徐工机 械 475,179.12 0.47
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 000002
万科Ａ 4,842,745.20 4.76
2 000651
格力电 器 4,748,305.18 4.67
3 000001
平安银 行 3,743,211.96 3.68 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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4 000776
广发证 券 3,074,080.35 3.02
5 000333
美的集 团 2,857,352.16 2.81
6 000166
申万宏 源 2,519,742.00 2.48
7 002024
苏宁云 商 2,346,650.00 2.31
8 000783
长江证 券 2,196,513.00 2.16
9 000625
长安汽 车 1,949,300.00 1.92
10 000858
五粮液 1,819,417.00 1.79
11 002415
海康威 视 1,791,863.14 1.76
12 000063
中兴通 讯 1,782,981.23 1.75
13 000100
TCL 集团 1,682,681.00 1.66
14 000725
京东方 Ａ 1,498,715.00 1.47
15 000768
中航飞 机 1,429,144.00 1.41
16 000728
国元证 券 1,427,464.00 1.40
17 000338
潍柴动 力 1,340,073.93 1.32
18 300104
乐视网 1,257,078.10 1.24
19 002450
康得新 1,227,249.00 1.21
20 000157
中联重 科 1,212,002.00 1.19
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数 量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,837,854.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 103,270,754.57
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 46 页 共 56 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报告期 内 基 金投 资的 前十 名证券 除广 发证 券 （ 股票 代码 000776 ） 外其 他证 券 的发行 主体
未有被 监管 部门 立 案 调查 ，不存 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
2015 年1 月16 日公告 ， 因广发 证券 存在 向不 符合 条件的 客户 融资 融券 、违 规为到 期融 资融
券合约 展期 问题 ，且 涉及 客户数 量较 多。 中国 证监 会 对检 查发 现的 违反 证券 业协会 、证 券交 易所
有关自 律规 则问 题移 交自 律组织 核实 处理 ，对 检查 发现的 其他 不规 范问 题督 促相关 证券 公司 进行
整改， 并在 行业 内通 报。
2015 年5 月25 日， 广发 证 券已知 悉并 关 注 HOMS 系 统 等系统 存在 引发 违规 配资 及违反 账户 实
名制管 理有 关规 定等 问题 ，广发 证券 在未 采集 上述 客户身 份识 别信 息的 情况 下，未 实施 有效 的了招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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解客户 身份 的回 访、 检查 等程序 。
根据当 事人 违法 行为 的事 实、性 质、 情节 和社 会危 害程度 ，依 据《 证券 公司 监督管 理条 例》
第八十 四条 的规 定， 证监 会拟决 定： 对广 发证 券责 令整改 ， 给 予警 告， 没收 违 法所 得 6,805,135.75
元，并 处 以20,415,407.25 元罚 款 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：因 复制 指数 被动 持有。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,277.86
2 应收证 券清 算款 223,247.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 781.92
5 应收申 购款 12,590.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 247,898.35
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （%） 流通受 限情 况说 明
1 000002 万科Ａ 4,598,239.03 7.61 重大事 项
2 300104 乐视网 1,234,153.20 2.04 重大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资的 股票 。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,496
19,449.53
0.00
0.00% 48,546,024.97
100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 287,489.18
0.5922%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年6 月 22 日 ）基 金 份 额总 额
661,815,306.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,261,161.55
本报告 期基 金总 申购 份额 81,503,670.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 130,218,806.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,546,024.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年1 月7 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第一 次会 议审 议并 通过 ， 同 意许 小松 先生 离任 公 司总经 理职 务 ， 全 职担 任 招商财 富资 产管 理有
限公司 董事 长。 公司 总经 理职务 由董 事长 张光 华先 生代任 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年 3 月 12 日 公告 ， 经 招 商基金 第四 届董 事 会2015 年第三 次会 议
审议通 过 ， 本 基金 管理 人 时任副 总经 理张 国强 因工 作调动 原因 辞任 ， 转而 全 职担任 招商 财富 副董
事长兼 任招 商资 产（ 香港 ）董事 ，离 任日 期 为2015 年 3 月12 日。
3 、根 据本 管理 人 2015 年 4 月 2 日 公告 ，经 招商 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会 2015 年第
二次会 议审 议通 过， 同意 聘任金 旭为 公司 总经 理。
4 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 4 月 18 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第四 次会 议审 议通 过， 同意聘 任欧 志明 先生 为公 司副总 经理 ， 不 再担 任督 察长。 在新 任督 察 长
到任之 前， 欧志 明先 生代 理履行 公司 督察 长职 务， 代理期 限至 新任 督察 长正 式任职 之日 止。
5 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 6 月 25 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第五 次会 议审 议通 过 ， 同意王 晓东 女士 离任 公司 副总经 理 ， 全 职担 任招 商 财富资 产管 理有 限公
司相关 职务 。
6 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 9 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第六 次会 议审 议通 过 ， 同意张 光华 先生 离任 董事 长职务 ， 并由 总经 理金 旭 女士代 理履 行公 司第
四届董 事会 董事 长（ 法定 代表人 ）职 责， 代理 履行 职责的 期限 至公 司新 任董 事长（ 法定 代表 人 ）
正式任 职之 日止 。
7 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 10 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第五 次会 议审 议通 过， 同意聘 任钟 文岳 先生 为副 总经理 。
8 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 5 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公 司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意聘 任沙 骎先 生为 副总 经理。
9 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 7 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意聘 任潘 西里 先生 为督 察长。
10 、 根据 本基 金管 理人 2015 年8 月 24 日 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意选 举李 浩先 生为 董事 长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金 投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金 的审 计事务 所 无变 化,目 前德 勤华 永会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ）已 为本
基金提 供审 计服 务6 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 的 报酬 为 人
民币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰 证券 3 34,101,049.87 25.06% 31,045.66 25.04% -
东北证券 2 26,646,737.36 19.58% 24,263.91 19.57% -
国海证券 1 24,514,499.66 18.01% 22,334.09 18.01% -
国金证 券 1 11,691,265.58 8.59% 10,643.74 8.58% -
申万 宏源 3 9,133,589.00 6.71% 8,315.31 6.71% -
中银国际 1 9,021,649.00 6.63% 8,213.40 6.62% -
万联证券 2 8,527,551.03 6.27% 7,763.53 6.26% -
华融证券 2 7,652,788.00 5.62% 6,967.18 5.62% -
光大证券 1 1,181,100.00 0.87% 1,100.01 0.89% -
华福证券 2 1,061,598.00 0.78% 988.63 0.80% 新增
招商证券 2 905,043.57 0.67% 842.91 0.68% 新增 1 个交
易单元
西南证券 3 896,972.44 0.66% 835.33 0.67% -
华泰证券 3 757,148.00 0.56% 689.29 0.56% 新增 2 个交
易单元
兴业证券 1 - - - - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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信达证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - 新增
万和证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
国都证 券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - 新增
中山证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打 分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1
招商基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基
金开放时间进行调整的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-31
2
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行基金定
投及申购费率优惠推广活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-31
3
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金组
合、定投产品费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-31
4
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银
行——“2016 倾心回馈”基金 定投优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-29
5
招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转
换业务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-16
6
招商基金旗下部分基金增加新兰德为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-7
7
招商基金旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-12-7
8 招商基金管理有限公司关于参加积木基金费率优惠的公告 证券时报、 上海证券报 2015-11-11
9 招商基金管理有限公司关于参加诺亚正行费率优惠的公告 证券时报、 上海证券报 2015-11-9
10
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加中国民族证
券有限责任公司费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-11-2
11 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告 证券时报、 上海证券报 2015-10-24
12
招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-10-23
13
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券手
机、网上委托等非现场交易方式申购费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-10-19
14
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加联讯证券股
份有限公司为代销机构的公告
证券时报、 上海证券报 2015-10-16
15 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-10-14
16 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-10-13
17 招商基金管理有限公司关于参加好买基金费率优惠的公告 证券时报、 上海证券报 2015-10-13
18
招商基金旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-9-16
19
招商基金旗下部分基金增加陆金所为代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-9-1
20
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加国都证券股
份有限公司费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-31
21 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告 证券时报、 上海证券报 2015-8-26 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 53 页 共 56 页
22 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告摘要 证券时报、 上海证券报 2015-8-26
23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-26
24 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-25
25 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-24
26 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-21
27
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有
限公司申购场外开放式基金费率优惠的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-19
28
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加平安证券有
限责任公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-12
29 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-11
30
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与“微信 0 元
购”活动实施费率优惠的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-7
31 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-7
32
招商基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公
司费率优惠的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-7
33 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-5
34 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-8-5
35
招商深证 100 指数证券投资基 金更新的招募说明书 （二零一
五年第二号）
证券时报、 上海证券报 2015-8-4
36
招商深证 100 指数证券投资基 金更新的招募说明书摘要 （二
零一五年第二号）
证券时报、 上海证券报 2015-8-4
37
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银
行网上银行、手机银行基金申购 费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-8-3
38 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-23
39 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告 证券时报、 上海证券报 2015-7-20
40 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-14
41 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-11
42
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加第一创 业证
券股份有限公司费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-7-10
43 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-10
44 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-9 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 54 页 共 56 页
45 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-9
46
招商基金管理有限公司关于公司、 高管及基金经理投资旗下
基金相关事宜的公告
证券时报、 上海证券报 2015-7-7
47 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-4
48 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-3
49 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-7-2
50
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银
行股份有限公司网上银行、 手机 银行基金申购费率优惠活动
的公告
证券时报、 上海证券报 2015-7-1
51 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-6-30
52 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-6-27
53 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-6-25
54
招商基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通转换业务
的公告
证券时报、 上海证券报 2015-6-1
55
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-5-29
56 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-5-22
57
招商基金旗下部分基金增加诺亚正行 （上海） 基金销售投资
顾问有限公司为代销机构及开通定投业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-5-20
58
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与官网直销平
台实施费率优惠活动延期的公告
证券时报、 上海证券报 2015-5-12
59
招商基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
证券时报、 上海证券报 2015-5-5
60 招商深证 100 指数证券投 资基 金 2015 年第 1 季度报告 证券时报、 上海证券报 2015-4-22
61 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-4-18
62 招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 证券时报、 上海证券报 2015-4-2
63
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-4-1
64 招商深证 100 指数证券投资基 金 2014 年年度报告 证券时报、 上海证券报 2015-3-27
65 招商深证100 指数证券投资基 金 2014 年年度报告摘要 证券时报、 上海证券报 2015-3-27
66 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-3-21 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
第 55 页 共 56 页
67
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责
任公司网上交易系统申购费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券报 2015-3-20
68
招商基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
证券时报、 上海证券报 2015-3-16
69 招商基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-3-12
70 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-3-5
71 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-3-3
72
招商深证 100 指数证券投资基 金更新的招募说明书 （二零一
五年第一号）
证券时报、 上海证券报 2015-2-3
73
招商深证 100 指数证券投资基 金更新的招募说明书摘要 （二
零一五年第一号）
证券时报、 上海证券报 2015-2-3
74 招商深证 100 指数证 券投资基 金 2014 年第 4 季度报告 证券时报、 上海证券报 2015-1-20
75 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-1-20
76
招商基金旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司
为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券时报、 上海证券报 2015-1-7
77 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、 上海证券报 2015-1-7
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司 的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 深 证100 指数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
4 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
6 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基 金 2015 年第 1 季 度报告 》 ；
7 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基 金 2015 年第 2 季 度报告 》 ；
8 、 《招 商深 证100 指 数证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告 》 ；
9 、 《招 商深 证100 指 数证 券 投资 基 金2015 年第 4 季 度报告 》 ；
10 、 《 招商 深证100 指数 证 券投资 基 金 2015 年 半年 度 报告》 ；
11 、 《 招商 深证100 指数 证 券投资 基 金 2015 年 半年 度 报告摘 要》 ； 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年年度报告
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12 、 《 招商 深证100 指数 证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告》 ；
13 、 《 招商 深证100 指数 证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告摘要 》 。
12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
12.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅，或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
