永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
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永赢货 币市场基金2015 年年度报告摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2016 年03 月26 日
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§1
重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2015年01月01日起至2015 年12月31日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
交易代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,843,010,618.05
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研 判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期 限，以获得资本利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债
和债券回购， 在银行间市场交易的短期国债、 金融债、
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央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品
种。 由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，
本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定
并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要
求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会 使市场资金
供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种，预期风险和 预期收益水平低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 毛慧 田青
联系电话 021-51690145 010-67595096
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和 指标 2015 年 2014年
本期已实现收益 80,776,322.56 11,190,196.28
本期利润 80,776,322.56 11,190,196.28
本期净值收益率 3.9839% 3.5286%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净值 2,843,010,618.05 365,234,583.90
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1 、 本期 已实现 收益指基 金本期 利息收 入、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含公 允价值 变动收 益） 扣 除相关
费 用后 的 余额， 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公允 价值变 动收益 ，由于 货币市 场基金 采用摊 余成
本 法核算 ，因此 ，公允 价值变 动收益 为零， 本期已 实现收 益和本 期利润 的金额 相等。
2 、本 基金利 润分配 按月结转 份额。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7535% 0.0042% 0.3403% 0.0000% 0.4132% 0.0042%
过去六个月 1.5953% 0.0046% 0.6805% 0.0000% 0.9148% 0.0046%
过去一年 3.9839% 0.0058% 1.3500% 0.0000% 2.6339% 0.0058%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
日-2015 年12月31日）
7.6530% 0.0058% 2.4892% 0.0000% 5.1638% 0.0058%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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永赢货币累计净值收益率 业绩基准收益率
2014-02-27 2014-06-03 2014-09-07 2014-12-12 2015-03-18 2015-06-22 2015-09-26 2015-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
永赢货币 业绩比较基准
2014 年 2015 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注 ： 图中 列示的2014 年 度基金 净值增 长率按 该年度 本基金 实际存 续期2 月27 日 （基金 合同生 效日） 起至12
月31 日止 计算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
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2015 年 70,255,030.98 7,573,535.49 2,947,756.09 80,776,322.56
2014 年 11,190,196.28 － － 11,190,196.28
合计 81,445,227.26 7,573,535.49 2,947,756.09 91,966,518.84
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人---- 永赢基金管理有限公司于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280号） ， 随后， 本基
金管理人于2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批 准证书》 （商
外资资审字 〔2013〕0008 号） ， 并于2013年11 月7日在国家工商行政管理总局注册成立。
此后，于2013年11月12 日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。
截止2015年12月31 日，本基金管理人共管理4只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈晟
基金经
理
2014年08月
29日
2015年11月
09日
6
硕士研究生，曾任上海甫
瀚投资管理咨询有限公司
咨询顾问； 2009年10月起，
加入华宝兴业基金管理有
限公司担任研究员；2014
年6月起， 担任永赢基金管
理有限公司研究员。
韩聪
基金经
理
2014年12月
16日
2015年04月
09日
3
博士研究生，2011年11月
到2014年8月， 先后在光大
证券股份有限公司担任研
究所固定收益分析师，金
融市场总部高级投资经理
等职。 2014 年8月起加盟永
赢基金管理有限公司，任
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投资部固定收益总监助理
一职。
祁洁萍
基金经
理
2015年05月
20日
－
硕士，CFA, 7 年固定收益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监。
注：1 、 任职 时间和 离任日期 一般情 况下指 本基金 管理人 作出决 定之日 ； 若该 基金经 理自基 金合同 生效日
期 即任职 ，则任 职日期 为基金 合同生 效日。
2 、证 券从业 的含义 遵从行业 协会《 证券从 业人员 资格管 理办法 》的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期 内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管理人根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金公司公平交易制
度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和内部制
度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先， 本基金管理人建立健全投资授权制度， 明确投资决策委员
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会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序； 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离， 且
不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照"时间优先、 价格优
先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平 交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由监察稽核部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易 对手和交易方式进行事 后 审核， 确保交易得到公平和公允的执行。
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 投资经理须提出申请
并阐明具体原因，交由交易总 监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁
止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按照有关指
数的构成比例进行投资的组合 或严格依据量化模型进行投资的组合 外） 。 确因投资组合
的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易， 相关投资经理
须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执
行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监
控； 对非公开发行股票申购、 以本基金管理人 名义进行的债券一级市场申购的申购方案
和分配过程进行审核和监控； 以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交
易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后分析评估上， 监察稽核部在每个季度
的 《公平交易报告》 中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交
易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备 选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
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执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各 投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年在经济增速换档,产业结构转型的大环境下,货币政策处于相对偏宽松状态。
央行通过连续5次降准，释放基础货币超3.8万亿，公开市场逆回购利率由年初的3.85%
下调至2.25%。债券市场收益率在央行的引导下逐步走低，1年期国债由年初的3.26%至
2.29% ，收益率下行将近100BP。报告期间永赢货币万份收益均值1.31 ，7日年化收益率
均值3.94% ， 远超一年期定期存款基准利率。 货币基金规模由年初3.65亿增长至28.43亿，
增长24.78 亿，尤其是三季度在市场避险情绪的推动下，货币基金规模增长至42.40亿，
规模的快速增长加大了对流动性管理的难度，因此我们加大了对现金类资产的配置规
模， 现金类资产由年中8.13%增加至三季度34.76% 。 四季度IPO重启后， 部分避险资金赎
回，四季度货币基金规模也由42.40亿降至28.43 亿，由于前期配置大比例现金类资产，
永赢货币保持了很好的流动性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，份额净值收益率为3.9839%，业绩比较基准收益率为1.35% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年， 供给侧改革逐步深入， 整个市场仍处于产能出清的过程， 国内产能的
去化程度会影响长期的经济增长路径。短期内，政府加杠杆托底经济的态度愈发明显，
财政政策的宽松往往需要宽松的货币政策来配合， 因此， 我们判断整体的货币环境仍会
偏向宽松， 央行利率市场化正逐步进入尾声， 利率走 廊的构建将大大稳定投资者对资金
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面的预期，因此回购利率的波动将大大降低。
同时， 随着经济下行， 债市刚兑逐渐打破， 信用风险逐步凸显， 个券收益率受企业
和行业资质波动影响越来越大， 信用债研究将会更加地精细化， 我们会高度关注持仓债
券的信用风险， 密切关注持仓债券可能出现的资质变化， 在保持安全性和高流动性的前
提下，追求超过基准的较高收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督 ， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和 中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润80,776,322.56元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 等情 况的说 明
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本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为80,776,322.56元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本基金2015年年 度 财务会计报告经安永 华 明会计师事务所 （特殊 普通合伙） 审计， 注册
会计师签字出具了无 保 留意见的审计报告。 投资 者可通过登载于本管 理 人网站的年度报告正
文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 412,742,430.79 51,366,016.42
结算备付金
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 1,936,370,004.87 270,905,045.16
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,936,370,004.87 270,905,045.16
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
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买入返售金融资产 7.4.7.4 494,001,861.00 70,000,545.00
应收证券清算款
121,395,026.01 －
应收利息 7.4.7.5 33,361,181.83 5,884,271.77
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
2,997,870,504.50 398,155,878.35
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
149,899,455.15 32,569,471.14
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
747,773.52 90,627.39
应付托管 费
226,598.03 27,462.84
应付销售服务费
566,495.10 68,657.11
应付交易费用 7.4.7.7 62,432.70 28,977.09
应交税费
－ －
应付利息
210,375.86 7,098.88
应付利润
2,947,756.09 －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 199,000.00 129,000.00
负债合计
154,859,886.45 32,921,294.45
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,843,010,618.05 365,234,583.90
未分配利润
7.4.7.1
0
－ －
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
所有者权益合计
2,843,010,618.05 365,234,583.90
负债和所有者权益总计
2,997,870,504.50 398,155,878.35
注：1 、报告 截止日2015 年12 月31 日，基 金份额 净值1.000 元，基 金份额 总额2,843,010,618.05 份。
2 、 本 基金合 同于2014 年2 月27 日生效 ，上年 度可比 期间自2014 年2 月27 日至2014 年12 月31 日。
7.2 利润 表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2015年01月01日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2015年01月01日-2015
年12月31日
上年度可比期间2014
年02月27日 （基金合同
生效日）-2014年12月
31日
一 、收 入
100,812,101.76 13,419,767.86
1.利息收入
73,516,000.60 11,985,176.25
其中：存款利息收入
7.4.
7.11
23,954,445.36 7,737,139.21
债券利息收入
43,702,990.47 3,475,340.73
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
5,858,564.77 772,696.31
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
27,296,101.16 1,434,591.61
其中：股票投资收益
7.4.
7.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.
7.13
27,296,101.16 1,434,591.61
资产支持证券投资收 － －
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
益
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
7.4.
7.14
－ －
股利收益
7.4.
7.15
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.
7.16
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.
7.17
－ －
减 ：二 、费用
20,035,779.20 2,229,571.58
1．管理人报酬
7,961,707.83 922,738.41
2．托管费
2,412,638.70 279,617.62
3．销售服务费
6,031,596.80 699,044.17
4．交易费用
－ －
5．利息支出
3,332,282.38 149,764.09
其中： 卖出回购金融资产支出
3,332,282.38 149,764.09
6．其他费用
7.4.
7.18
297,553.49 178,407.29
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
80,776,322.56 11,190,196.28
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
80,776,322.56 11,190,196.28
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2015年01月01日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
2015 年01月01日-2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
365,234,583.90 － 365,234,583.90
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利 润）
－
80,776,322
.56
80,776,322.56
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
2,477,776,034.15 － 2,477,776,034.15
其中：1.基金申购款
13,606,370,435.3
6
－
13,606,370,435.3
6
2.基金赎回款
-11,128,594,401.
21
－
-11,128,594,401.
21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-80,776,32
2.56
-80,776,322.56
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,843,010,618.05 － 2,843,010,618.05
项 目
上年度可比期间2014年02月27日（基金合同生效日）
-2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
597,140,206.43 － 597,140,206.43
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
11,190,196
.28
11,190,196.28
三、 本期基金 份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-231,905,622.53 － -231,905,622.53
其中：1.基金申购款 1,268,965,703.32 － 1,268,965,703.32
2.基金赎回款
-1,500,871,325.8
5
－
-1,500,871,325.8
5
四、 本期向基金份额持有人分 － -11,190,19 -11,190,196.28
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
6.28
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
365,234,583.90 － 365,234,583.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
宋宜农
—————————
基金管理人负责人
田中甲
—————————
主管会计工作负责人
田中甲
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
永赢货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称
"中国证监会"） 证监许可 【2014】93号 《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》 的核
准，由永赢基金管理有限公司作 为管理人向社会公开募集。基金合同于2014年2月27日
生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集规模为597,140,206.43 份基
金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司， 基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含
一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）
的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的债券回 购； 期限在一年以内 （ 含一年） 的中央银
行票据； 中国证监会、 中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2016 年3月26日批准报
出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协 会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年12月31
日的财务状况以及2015 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
7.4.5.1 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 ，
自2004 年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基 金有关税收
问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存
款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联方 关系
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （ “永赢基金” ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司 （"中国建设
银行")
基金托管人
宁波银行股份有限公司 （"宁波银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
利安资金管理公司 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司 （"永赢资产") 基金管理人的子公司
永赢永鑫八期资产管理计划 基金管理人控制的结构化主体
注 ：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。
7.4.7 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期 及上年度可比期间 均未通 过关联方交易单元进行交易 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015
年12 月31日
上年度可比期间
2014年02 月27日（基金合
同生效日） -2014年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 7,961,707.83 922,738.41
其中：支付销售机构的客户维护
费
104,647.23 114,319.88
注 ： 应支 付基金 管理人 永赢基 金的管 理人报 酬按前 一日基 金资产 净值0.33% 的年费率 计提， 逐日累 计至每
月 月底， 按月支 付。其 计算公 式为：
日 管理人 报酬＝ 前一日 基金资 产净值 × 0.33% / 当年天 数。
7.4.7.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
项目
本期
2015年01月01日-2015
年12 月31日
上年度可比期间
2014年02 月27日（基金合
同生效日） -2014年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 2,412,638.70 279,617.62
注 ：应支 付基金 托管人 中国建 设银行 的托管 费按前 一日基 金资产 净值0.1% 的年 费率计 提，逐 日累计 至每
月 月底， 按月支 付。
其 计算公 式为： 日 托管费＝ 前一日 基金资 产净值 × 0.1% / 当年 天数。
7.4.7.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公司 5,644,412.21
宁波银行股份有限公司 379,528.55
合计 6,023,940.76
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年02月27日（基金合同生效日）
-2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 管理有限公司 270,098.92
宁波银行股份有限公司 428,681.47
合计 698,780.39
注 ： 应支 付基 金销售 机构的销 售服务 费按前 一日基 金资产 净值0.25% 的年费 率计提 ， 逐 日累计 至每月 月底 ，
按 月支付 给永赢 基金管 理有限 公司TA 清算账 户，再 由永赢 基金管 理有限 公司计 算并支 付给各 基金销 售机
构。
其 计算公 式为： 日 销售服务 费＝前 一日基 金资产 净值 × 0.25% / 当 年天数 。
7.4.7.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
2015年01 月01日-2015 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行
50,658,
729.45
上年度可比期间
2014 年02月27日(基金合同生效日)-2014年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行 －
7.4.7.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2015年01月01日-2015 年12月
31日
上年度可比期间
2014年02月27 日(基金合同生
效日)-2014 年12月31日
基金合同生效日持有
的基金份额
－ 50,000,000.00
期初持有的基金份额 90,037,131.47 －
期间申购/买入总份额 161,583,199.88 85,037,131.47
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总
份额
144,500,000.00 45,000,000.00
期末持有的基金份额 107,120,331.35 90,037,131.47
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.77% 24.65%
注 ：期间 申购/ 买入 总份额含 红利再 投份额 。
7.4.7.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
永赢资产管理有限公
司
55,148,007.94 1.94% 29,961,388.40 8.20%
员工股东 966,653.31 0.03% 203.15 0.00%
永赢永鑫八期资产管
理计划
19,270,962.12 0.68% － 0.00%
7.4.7.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015年12 月31
日
上年度可比期间
2014年02月27日(基金合同生效
日)-2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
2,742,430.79 39,575.39 1,366,016.42 39,737.02
注 ：本基 金的银 行存款 由基金 托管人 中国建 设银行 保管， 按银行 同业利 率计息 。
7.4.7.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期 及上年度可比期间均 未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2015 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 。
7.4.8.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.4.8.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 人民币149,899,455.15元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011599667
15渝文
资
SCP002
2016-01-07 100.43 100,000 10,042,567.03
011599462
15江阴
公
SCP002
2016-01-08 100.05 400,000 40,019,777.09
041554047
15渝机
电CP001
2016-01-08 100.18 1,000,000
100,176,756.9
5
合计
1,500,000
150,239,101.0
7
7.4.8.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.9 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.9.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为人民币1,936,370,004.87 元，无属于第一层次和第三层次的余
额。
于2014 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
属于第二层次的余额为人民币270,905,045.16 元，无属于第一层次和第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金 本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变 动。
7.4.9.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.9.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.9.4 财 务报表 的批准
本财务报表已于2016年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,936,370,004.87 64.59
其中：债券 1,936,370,004.87 64.59
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 494,001,861.00 16.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 412,742,430.79 13.77
4 其他各项资产 154,756,207.84 5.16
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
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5 合计 2,997,870,504.50 100.00
8.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 5.36
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 149,899,455.15 5.27
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
8.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 95
报告期内投资 组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过180 天情况 说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2015-04-01 123
因出现巨额赎
回
1个工作日
注 ：本货 币市场 基金合 同约定 ：" 本基金 投资组 合的平均 剩余期 限不超 过120 天。"
8.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
永赢货币 市场基 金2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 40.75 5.27
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 8.11 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 10.22 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 18.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 26.45 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 104.27 5.27
8.4 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 200,288,686.32 7.04
其中：政策性金融债 200,288,686.32 7.04
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,736,081,318.55 61.06
6 中期票据 － －
7 同业存单 － －
8 其他 － －
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9 合计 1,936,370,004.87 68.11
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注 ：上表 中，附 息债券 的成本 包括债 券面值 和折溢 价，贴 现式债 券的成 本包括 债券投 资成本 和内在 应收
利 息。
8.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0415540
47
15渝机电CP001 1,000,000.00
100,176,756.9
5
3.52
2 150215 15国开15 1,000,000.00
100,012,036.7
8
3.52
3
0115995
04
15三花SCP001 800,000.00 80,216,153.11 2.82
4
0115994
49
15三安SCP003 600,000.00 60,399,780.64 2.12
5
0415610
35
15凤凰CP003 600,000.00 60,093,650.77 2.11
6
0115991
88
15吉利SCP001 600,000.00 60,088,355.98 2.11
7
0115981
17
15中电信
SCP005
600,000.00 60,001,100.95 2.11
8
0115999
96
15航天电子
SCP001
600,000.00 59,995,097.75 2.11
9
0415630
07
15洛娃科技
CP001
500,000.00 50,554,403.51 1.78
10
0415540
46
15扬州绿产
CP001
500,000.00 50,336,388.50 1.77
8.6 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
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项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 19
报告期内偏离度的最高值 0.4103
报告期内偏离度的最低值 -0.0703
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0926
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资 组合报 告附 注
8.8.1 基金计 价方 法说明 。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.8.2 本报告 期内 本基金 持有 剩余期 限小 于397 天但 剩余存 续期 超过397 天 的浮动 利率
债 券的 摊余成 本未 超过基 金资 产净值 的20% 。
8.8.3 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 121,395,026.01
3 应收利息 33,361,181.83
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 154,756,207.84
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§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
3,607 788,192.58
2,757,555,
253.82
96.99%
85,455,364
.23
3.01%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金 总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,057,424.38 0.04%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014 年02月27日) 基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 365,234,583.90
本报告期基金总 申购份额 13,606,370,435.36
减：本报告期基金总赎回份额 11,128,594,401.21
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,843,010,618.05
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§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大事变动情况
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动
本基金托管人2015 年1月4日发布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投
资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所
的报酬为60,000.00元，
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 佣金 占当期佣
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券
成交总额
的比例
券回购
成交总额
的比例
金
总量的比
例
银河证券 1 － －
157,200,0
00.00
100.00% － －
备
注
注 ：根据 中国证 监会的 有关规 定，我 司在综 合考量 证券经 营机构 的财务 状况、 经营状 况、研 究能力 的基
础 上，选 择基金 专用交 易席位 ，并由 本基金 管理人 董事会 授权管 理层批 准。
11.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
注 ：本基 金本报 告期内 偏离度 绝对值 不存在 超过0.5% 的情 况。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十六日
