诺安永鑫收 益一年定期 开放债券型 证券投
资基金 2015 年年度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安永 鑫收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 24 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,616,229.51 份
基金合同 存续 期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 有效控 制风 险的 前提 下， 力
求资产 持续 稳妥 地保 值增 值，为 投资 者提 供较 好的 养
老资产 管理 工具 。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风 险，
并满足 每次 开放 期的 流动 性需求 ，原 则上 本基 金在 投
资管理 中将 持有 债券 的组 合久期 与封 闭期 进行 适当 的
匹配。 同时 ，在 遵守 本基 金有关 投资 限制 与投 资比 例
的前提 下， 将主 要投 资于 高流动 性的 投资 品种 ，减 小
基金净 值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保
障基金 运作安 排， 防范 流动 性 风险 ，满 足开 放期 流动
性的需 求。 在开 放期 前根 据市场 情况 ，进 行相 应压 力
测试， 制定 开放 期操 作规 范流程 和应 急预 案， 做好 应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率
（税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 风险 水平 高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 林葛
联系电 话 0755-83026688 010-66060069
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95599 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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传真 0755-83026677 010-68121816
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京复 兴门 内大 街28 号凯晨 世
贸 中 心东座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 秦维舟 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上 海 市延 安东路 222 号外滩 中心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大
厦 19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2015 年
2014 年6 月24 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 20,395,110.75 10,135,699.03
本期利 润 15,352,835.64 17,745,849.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0824 0.0582
本期加 权平 均净 值利 润率 7.69% 5.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.17% 5.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供 分配 利润 10,304,514.96 10,135,699.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1345 0.0332
期末基 金资 产净 值 80,492,222.04 322,758,531.67
期末基 金份 额净 值 1.051 1.058
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 15.50% 5.80%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.04% 0.12% 0.40% 0.01% 2.64% 0.11%
过去六 个月 4.90% 0.27% 0.89% 0.00% 4.01% 0.27%
过去一 年 9.17% 0.27% 2.15% 0.01% 7.02% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
15.50% 0.23% 3.71% 0.01% 11.79% 0.22%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 同期 中国 人民 银行 公布的 一年 期定 期存 款基 准利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注 ： 本基 金基 金合 同于 2014 年6 月24 日 生效，2014 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2014 年6 月24 日 生效,截止 2015 年 12 月31 日,本基 金未 进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢志华
固定收益部总
监、总 裁助 理、
诺安纯债定期
开放债券基金
经理、 诺安 鸿鑫
保本混合基金
经理、 诺安 信用
债券一年定期
开放债券基金
经理、 诺安 稳固
收益一年期定
期开放债券基
金经理 、 诺 安泰
鑫一年定期开
放债券基金经
理、 诺 安优 化收
益债券基金经
理、 诺 安永 鑫一
年定期开放债
券基金 经理 、 诺
安保本混合基
金经理 、 诺 安汇
鑫保本混合基
2014 年6 月
24 日
- 10
理 学 硕士， 具有 基金 从业资 格 。
曾先后任职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管理有限公
司，从事固定收益类品种的研
究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8
月至2012 年8 月 任招 商安心 收
益债券型证券投资基金基金经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8
月任招商安瑞进取债券型证券
投资基 金基 金经 理。2012 年 8
月加入诺安基金管理有限公
司，任投资经理，现任固定收
益部总 监、 总裁 助理 。2013 年
5 月起任诺安鸿鑫保本混合型
证券投资基金及诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金基金
经理，2013 年 6 月起 任诺安 信
用债券一年定期开放债券型证
券投资 基金 基金 经理，2013 年
8 月起任诺安稳固收益一年期
定期开放债券型证券投资基金
基 金 经理， 2013 年 11 月起任 诺
安泰鑫一年定期开放债券型证诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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金经理 、 诺 安聚
利债券基金经
理、 诺 安裕 鑫收
益定期开放债
券基金 经理 、 诺
安利鑫保本混
合基金 经理 、 诺
安景鑫保本混
合基金 经理 。
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年
12 月起 任诺 安优 化收 益债券 型
证券投资基金基金经理，2014
年 6 月 起任 诺安 永鑫 收益一 年
定期开放债券型证券投资基金
基 金 经理， 2014 年 11 月起任 诺
安保本混合型证券投资基金、
诺安汇鑫保本混合型证券投资
基金及诺安聚利债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2015 年 3 月
起任诺安裕鑫收益两年定期开
放债券型证券投资基金基金经
理， 2015 年 12 月 起任 诺安利 鑫
保本混合型证券投资基金基金
经理和诺安景鑫保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安永鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ，遵守了 《 诺安永鑫一年 定期开放 债 券型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 全年 债券 市场 资金面 宽 松， 纯债 受机 构追 捧， 收 益率 连续 下行 ， 而 转债 资产 受制 于估
值高企 影响 ，表 现弱 于股 票和纯 债。
基金主要配置 中高等级 信 用债，在目前 较低的资 金 利率的背景下 ，获取稳 健 的持有期回报 。
此外适 量配 置可 转债 ，博 取一定 的弹 性空 间， 提高 组合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.051 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 9.17% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为2.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
为配合积极的 财政政策 ， 货币政策操作 将适度宽 松 ，信用债收益 率有望维 持 稳定。未来将 结诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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合权益类市场 的风格变 化 ，及债券市场 的发行节 奏 ，优化基金的 投资组合 ， 努力为持有 人创造价
值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了四十五 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金、 诺安 优势 行 业灵 活配 置混合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交 易 型开 放式 指数证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金 、诺 安利 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管 理 人建 立并 完善 了以 监察 、 稽 核为 主导 的工 作体系 和 流程。 内部 监察 稽核人 员 依照 独立、 客观 、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1、 报告 期内 ， 在公 司各 部门 的 积极 配合 下， 根据 最新 颁 布的 法律 法规 及公 司业 务 发展 的需 要，
合规与风险控 制部对公 司 部分管理制度 进行修订 ， 推进了公司的 制度化建 设 步伐，完善 了公司的
制度体系，满 足了法律 法 规及证监会的 监管要求 ， 对公司的业务 运作也起 到 了较好的支 持、指导诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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作用， 有效 地推 进了 相关 业务的 发展 ，防 范了 相关 风险。
2、 严格 进行 投资 风险 的管理 和 控制， 防范 相关 风险发 生。 合规 与风 险控 制部会 同 公司 投资 部
门根据法律法 规及市场 环 境的变化，及 时向公司 投 资决策委员会 提出建议 ， 对公司投资 管理制度
进行了多次修 订。在此 基 础上，对各类 风险控制 指 标做进一步的 细化和完 善 ，通过对各 项指标的
监控来 引导 投资 部门 分散 投资、 理性 投资 ，起 到了 良好的 效果 。
3、 根据 中国 证监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 合 规与风 险控 制部 在报 告期 内对公 司各 个部
门进行了四次 全面的监 察 稽核和多次临 时性监察 稽 核。内容涉及 公司及员 工 遵纪守法情 况，内部
控 制 制度、 业务 操作 流程执 行 情况; 涵 盖基 金销 售、 投 资 运作、 后台 保障 等公司 所 有业 务环 节和 工
作岗位。对于 每次监察 稽 核工作中发现 的问题， 都 责成各相关部 门认真总 结 、提出整改 意见和措
施 ， 切 实进 行改 善， 并由合 规 与风 险控 制部 跟踪 问题 的 处理 情况， 确保 了公司 在 各方 面规 范运 作，
切实地 保障 了基 金份 额持 有人的 利益 。
4、 对 公司 基金 销售 活动 进行 监 督、 指导 ， 确保 基金销 售 活动 严格 按照 《销 售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
5、 公司 所有 对外 发布 的文件 、 资料 及宣 传材 料， 都事先 由 合规 与风 险控 制部 进行 合 规性 审查 ，
确保其 内容 真实 、准 确、 合规， 符合 中国 证监 会对 信息披 露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并有 权 表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》生 效 不满 3 个月 可不
进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—诺安 基金管理
有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 诺安 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0704 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安永 鑫收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金全 体持有 人
引言段 我们审计了后附的诺安永 鑫收益一年定期开放债券 型证券投资
基金( 以下简称“ 诺安永鑫 收益一年定期开放债券”)的财务报
表 ，包 括 2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日止 期间的 利 润表 、所 有者 权益( 基 金净值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安永鑫收益一年定期 开放债券基
金管理 人诺 安基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 ， 这 种责任 包括 ：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于
基金行业实务操作的有关 规定编制财务报表，并使 其实现公允
反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必 要的 内部 控制， 以使财 务 报表 不
存在由 于舞 弊或 错误 而导 致的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安永鑫收益 一年定期开放债券的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委 员会发布的
关于基金行业实务操作的 有关规定编制，公允反映 了诺安永鑫诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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收益一 年定 期开 放债 券2015 年12 月31 日的 财务 状况 以及2015
年1 月1 日至2015 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果和 基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
吴迪
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 599,877.27 1,151,359.83
结算备 付金
717,696.42 6,530,795.99
存出保 证金
23,688.56 19,574.10
交易性 金融 资产 7.4.7.2 121,009,515.60 494,663,130.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
121,009,515.60 494,663,130.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
581,426.65 81,581.14
应收利 息 7.4.7.5 2,830,106.36 10,655,058.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
125,762,310.86 513,101,499.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
45,100,000.00 189,999,646.60
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
13,574.82 54,432.16
应付销 售服 务费
33,937.08 136,080.38
应付交 易费 用 7.4.7.7 150.00 3,952.31
应交税 费
- -
应付利 息
2,426.92 78,856.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00 70,000.00
负债合 计
45,270,088.82 190,342,967.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 69,719,191.59 305,012,682.35
未分配 利润 7.4.7.10 10,773,030.45 17,745,849.32
所有者 权益 合计
80,492,222.04 322,758,531.67
负债和 所有 者权 益总 计
125,762,310.86 513,101,499.58
注：① 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额净 值 1.051 元， 基金 份额总 额 76,616,229.51
份；
② 上 年度 会计 期间为 2014 年6 月24 日(基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年6 月24 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月 31 日
一、收入
22,749,871.30 21,852,107.36
1.利息 收入
14,184,047.23 12,289,476.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 98,104.76 828,388.56
债券利 息收 入
13,929,635.46 11,113,426.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
156,307.01 347,661.62
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
13,608,099.18 1,951,612.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 13,608,099.18 1,951,612.10
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 -5,042,275.11 7,610,150.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - 868.32
减：二、费用
7,397,035.66 4,106,258.04
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,365,676.07 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 401,986.32 324,889.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,004,965.66 812,223.37
4． 交易 费用 7.4.7.19 3,901.40 3,405.68
5． 利息 支出
2,436,080.98 2,861,561.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,436,080.98 2,861,561.92
6． 其他 费用 7.4.7.20 184,425.23 104,177.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,352,835.64 17,745,849.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
15,352,835.64 17,745,849.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
305,012,682.35 17,745,849.32 322,758,531.67
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 15,352,835.64 15,352,835.64
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-235,293,490.76 -22,325,654.51 -257,619,145.27
其中：1.基金 申购 款 1,309,275.20 128,348.15 1,437,623.35
2.基 金赎 回款 -236,602,765.96 -22,454,002.66 -259,056,768.62 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
69,719,191.59 10,773,030.45 80,492,222.04
项目
上年度可比期间
2014 年6 月 24 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
305,012,682.35 - 305,012,682.35
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 17,745,849.32 17,745,849.32
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
305,012,682.35 17,745,849.32 322,758,531.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安永鑫收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 简称 “本基金 ”)，经中 国证 券监督管理 委
员会( 简称 “中国 证监 会”) 证监 许可[2013]1613 号 文 《关 于核 准诺 安永 鑫收 益一年 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 募集 的批 复》批 准， 于 2014 年 4 月 28 日至 2014 年 6 月 20 日向社 会进 行公 开募
集，经毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资，募集的有效认购金额为人民币
305,012,682.35 元， 其 中净 认 购额 为人 民币 304,848,457.60 元， 折合 304,848,457.60 份基 金份
额。有 效认 购金 额产 生的 利息为 人民 币 164,224.75 元，折 合 164,224.75 份基金 份 额于 基金 合同诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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生效后 归入 本基 金。 基金 合 同生效 日为2014 年6 月24 日 ， 合同 生效 日基 金份 额为305,012,682.35
份基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人为中国农业 银行股 份有限公司 。 《诺安 永鑫收 益一年定期开放债 券型证 券投资基金基金 合
同》 、 《诺安永 鑫收益一 年 定期开放债 券型证券 投资 基金招募说 明书》等 文件 已按规定报 送中国 证
监会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日 已经 本基 金的基 金 管理 人及 基金 托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 可比 期间 的 会计 年度为
2014 年6 月24 日( 基 金合同 生 效日) 至2014 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照 返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1)对存 在活 跃市 场的 投资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基 金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1.利息 收入 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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(1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3.公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期 时转出 计 入投 资收 益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
开放期 内， 本基 金不 进行 收益分 配。
本基金 封闭 期内 的收 益分 配原则 如下 ： 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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(1)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的50% ，若 《基 金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3)基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值； 即基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益分 配金 额 后不 能低 于面 值。
(4)每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
(5)法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方 法进行调
整， 采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ， 估值 处理 标准 另有 规定 的除外 。 于2015 年3
月26 日， 相关 调整 对前 一估值 日基 金资 产净 值的 影响不 超 过0.50%。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1)以发 行基 金方 式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得 税， 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，持 股期限 超过 1 年的 ，其 中 股权登 记 日在 2015 年 9
月8 日之 前的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 股权登 记 日在 2015 年 9 月 8 日之 后 的， 股息 红利
所得暂 免征 收个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 受 让方 不再
缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂免 予缴 纳印 花税 、企 业 所得 税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 599,877.27 1,151,359.83
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 599,877.27 1,151,359.83
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 98,455,640.42 100,267,515.60 1,811,875.18
银行间 市场 19,986,000.00 20,742,000.00 756,000.00
合计 118,441,640.42 121,009,515.60 2,567,875.18
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 118,441,640.42 121,009,515.60 2,567,875.18
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 256,365,029.01 263,748,130.00 7,383,100.99
银行间 市场 230,687,950.70 230,915,000.00 227,049.30
合计 487,052,979.71 494,663,130.00 7,610,150.29
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 487,052,979.71 494,663,130.00 7,610,150.29
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 822.71 995.57 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 29 页 共 55 页
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 323.00 2,938.80
应收债 券利 息 2,828,949.95 10,651,115.25
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 10.70 8.90
合计 2,830,106.36 10,655,058.52
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 150.00 3,952.31
合计 150.00 3,952.31
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 120,000.00 70,000.00
合计 120,000.00 70,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 305,012,682.35 305,012,682.35
本期申 购 854,810.23 854,810.23
本期赎 回（以 “-”号 填列） -232,052,519.99 -232,052,519.99
2015 年7 月1 日 基金 拆分/份额
折算前
73,814,972.59 73,814,972.59
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 7,302,216.99 - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 30 页 共 55 页
本期申 购 499,423.35 454,464.97
本期赎 回（以 “-”号 填列） -5,000,383.42 -4,550,245.97
本期末 76,616,229.51 69,719,191.59
注：① 本期 申购 含转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换转 出份(金) 额。
②根据 《诺 安永 鑫收 益一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 ， 本基 金的 基
金 管 理人于 2015 年7 月1 日对本 基金 进行 基金 份额 拆分。 根据 拆分 前基 金份 额 净值和 公告 的基 金
份额拆分比例计 算公式， 基金份额拆分比 例为 1: 1.0989259595 ，拆分后基 金 份额净值为人民 币
1.000 元。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配利 润合 计
上年度 末 10,135,699.03 7,610,150.29 17,745,849.32
本期利 润 20,395,110.75 -5,042,275.11 15,352,835.64
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-20,226,294.82 -2,099,359.69 -22,325,654.51
其中： 基金 申购 款 143,694.82 -15,346.67 128,348.15
基金赎 回款 -20,369,989.64 -2,084,013.02 -22,454,002.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,304,514.96 468,515.49 10,773,030.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日(基金 合同生 效 日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 54,720.61 43,841.83
定期存 款利 息收 入 - 760,022.22
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 43,152.33 24,412.41
其他 231.82 112.10
合计 98,104.76 828,388.56
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 31 页 共 55 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度 可比 期间
2014年6月24 日( 基 金合
同生效 日) 至2014年12 月31
日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
548,160,914.03 47,327,882.38
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
520,752,521.51 44,915,535.18
减：应 收利 息总 额 13,800,293.34 460,735.10
买卖债 券差 价收 入 13,608,099.18 1,951,612.10
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基 金合同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -5,042,275.11 7,610,150.29
——股票 投资 - -
——债券 投资 -5,042,275.11 7,610,150.29
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,042,275.11 7,610,150.29
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日(基金 合同 生 效日)
至 2014 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 - 868.32 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 32 页 共 55 页
合计 - 868.32
注：上 年度 可比 期间 内“ 其他” 为撤 单利 息收 入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
926.40 880.68
银行间 市场 交易 费用 2,975.00 2,525.00
合计
3,901.40 3,405.68
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基 金合同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 100,000.00 50,000.00
汇划费 7,125.23 9,577.67
开户费 900.00 -
账户维 护费 36,400.00 4,600.00
合计 184,425.23 104,177.67
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.10 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
3,365,676.07 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
748,589.68 118.10
本基金 采用 的浮 动费 率方 式如下 ：
（1） 本基 金不 收取 固定 管 理费， 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费；
（2） 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 同期 中国 人民 银行 公布的 一年 期定 期存 款基 准利率 （税 后） ；
（3） 封闭 运作 一年 之后 ， 基金管 理人 将以 封闭 期基 金净值 增长 率为 基础 分档 收取管 理费 。 在分 档
模式下，基金 管理人将 封 闭期基金净值 增长率由 低 到高划分为四 档并设定 不 同等级的管 理费率。
封闭期基金净 值增长率 越 大的档，管理 费率越高 （ 具体档数、不 同档数封 闭 期基金净值 增长率起
止 点、 不同 档数 管理 费率如 下 表） 。 管 理费 在管 理费计 提 日计 提， 并 将对 应四档 管 理费计提 日基 金
份额净值。同 时，管理 费 的提取将保证 高档数的 管 理费计提日基 金份额净 值 不低于低档 数的管理
费计提 日基 金份 额净 值。
表：基金管理费分档 费率表
档数 封闭期 基金 净值 增长 率（N ） 管理费 率
1 N≤4.0% 0%
2 4.0%＜N≤5.5% Min(0.3%，（ N-4% ）/(1+N))
3 5.5%＜N≤7% Min(0.7%，（ N-5.2% ）/(1+N))
4 7%＜N Min(1.0%，（ N-6.3% ）/(1+N)) 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率。
基金管理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数， 在 管理费计提日 计提，管 理 费计提日结束 后
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令，基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后
2 个 工作 日内 从基 金财 产中 一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
401,986.32 324,889.40
注:本基 金的 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.2% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理 人) 426,456.30
中国农 业银 行股 份有 限公 司(托管 人) 342,324.56
合计 768,780.86
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基 金合同 生 效日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理 人) 315,168.52
中国农 业银 行股 份有 限公 司(托管 人) 290,430.49
合计 605,599.01
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日基 金资 产净 值的 0.50% 年费 率计 提。
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
M=E×0.50%÷当年 天数 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发
送基金 销售 服务 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取，
由注册登记机 构代收， 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日(基金 合同 生 效日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
599,877.27 54,720.61 1,151,359.83 43,841.83
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情 况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额45,100,000.00 元 ，分 别于 2016 年 1 月 5 日至 2016 年 1 月 7 日先 后 到期 。该 类交
易要求本基金在回 购期内 持有的证券交易所 交易的 债券或在新质押式 回购下 转入质押库的债券,
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后,不低 于债券 回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 持有的除 国 债、政策性 金融债以
外的同一信用 主体发行 的 证券产品的比 例，不得 超 过本基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评
估,以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
- 130,489,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
- 130,489,000.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
5,165,035.20 9,150,534.00
AAA 以下
115,844,480.40 355,023,596.00
未评级
- -
合计
121,009,515.60 364,174,130.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 银行 间同 业市场 交易,其余 在
证券交易所上市, 因此除在附注‘7.4.12’ 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外,其 余均能及 时变 现。此外,本 基金可通 过卖 出回购金融 资产方式 借入 短期资金应 对流动
性需求,其上 限一 般不 超过基 金 持有 的债 券资 产的 公允 价 值。 本基 金所 持有 卖出回 购 金融 资产 款的诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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合约约定到期 日均为一 年 以内且计息， 账面余额 接 近其未折现的 合约到期 现 金流量。其 他金融负
债的合约约 定到期日 均为 一年以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所 有者 权益)的合约无 固定期
限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
7.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也是 最难 防范的 风 险， 其他 如流 动性 风险 最 终是 因为 市场 风险 在起 作 用。 市场 风险 包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、存出保
证金、 债券 投资 等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 599,877.27 - - - - 599,877.27
结算备 付金 717,696.42 - - - - 717,696.42
存出保 证金 23,688.56 - - - - 23,688.56
交易性金融资
产
5,165,035.20 - 115,844,480.40 - - 121,009,515.60
买入返售金融
资产
- - - - - -
应收利 息 - - - - 2,830,106.36 2,830,106.36
应收证券清算 - - - - 581,426.65 581,426.65 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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款
资产总 计 6,506,297.45 - 115,844,480.40 - 3,411,533.01 125,762,310.86
负债
卖出回购金融
资产款
45,100,000.00 - - - - 45,100,000.00
应付托 管费 - - - - 13,574.82 13,574.82
应付销售服务
费
- - - - 33,937.08 33,937.08
应付交 易费 用 - - - - 150.00 150.00
应付利 息 - - - - 2,426.92 2,426.92
其他负 债 - - - - 120,000.00 120,000.00
负债总计 45,100,000.00 - - - 170,088.82 45,270,088.82
利率敏感度缺
口
-38,593,702.55 - 115,844,480.40 - 3,241,444.19 80,492,222.04
上年度 末
2014 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,151,359.83 - - - - 1,151,359.83
结算备 付金 6,530,795.99 - - - - 6,530,795.99
存出保 证金 19,574.10 - - - - 19,574.10
交易性金融资
产
89,075,828.40 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 - 494,663,130.00
买入返售金融
资产
- - - - - -
应收利 息 - - - - 10,655,058.52 10,655,058.52
应收证券清算
款
- - - - 81,581.14 81,581.14
资产总 计 96,777,558.32 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 10,736,639.66 513,101,499.58
负债
卖出回购证券
款
189,999,646.60 - - - - 189,999,646.60
应付托 管费 - - - - 54,432.16 54,432.16
应付销 售费 - - - - 136,080.38 136,080.38
应付交 易费 用 - - - - 3,952.31 3,952.31
应付利 息 - - - - 78,856.46 78,856.46
其他 负债 - - - - 70,000.00 70,000.00
负债总 计 189,999,646.60 - - - 343,321.31 190,342,967.91
利率敏感度缺
口
-93,222,088.28 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 10,393,318.35 322,758,531.67
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（单 位： 人民 币元 ）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
1,250,052.50 3,196,067.95
市场利率上升 27 个
基点
-1,250,052.50 -3,196,067.95
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债 、 资 产支 持证 券、 可转换 债券 （含 分离 交易 可转债 ） 、 债 券逆 回购 、 银 行存款 等固 定收 益类
资产以及股票 等权益类 品 种和法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金所面
临的其他价格 风险主要 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。通 过分散化 投 资，本基金 有效降低
了投资 组合 的其 他价 格风 险，并 且本 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券资产的 比例不低 于 基金资产的 80%，所 投资 的债券的信用 评
级均在 AA- 以上。在 开放 期，本基金持 有的现金 或 到期日在一年 以内的政 府 债券的比例合 计不低
于基金 资产 净值 的5% 。 在非 开 放期， 本基 金不 受上述 5% 的 限制。 应开 放 期流动 性 需要， 为保 护持
有人利益，本 基金开放 期 开始前两个月 、开放期 以 及开放期结束 后的两个 月 内，本基金 的债券资
产比例 可不 受上 述限 制。 于2015 年12 月 31 日， 本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 121,009,515.60 150.34 494,663,130.00 153.26
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,009,515.60 150.34 494,663,130.00 153.26
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可能 的最 大损 失值 。
假设
置信度 ：95%
观察期 ：一 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 173,511.76 565,033.82
合计 173,511.76 565,033.82
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
121,009,515.60 元， 无属于 第一 层级 及第三 层级 的余 额(2014 年 12 月 31 日 ：第一 层级 的余 额为
143,321,169.60 元， 第二层 级 的余 额为 351,341,960.40 元， 无属 于第 三层 级 的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上 海 证券 交易 所、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值层 次归 入第 二层 级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 121,009,515.60 96.22
其中： 债券 121,009,515.60 96.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,317,573.69 1.05
7 其他各 项资 产 3,435,221.57 2.73
8 合计 125,762,310.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 投资 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 95,102,480.40 118.15
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,742,000.00 25.77
7 可转债 （可 交换 债） 5,165,035.20 6.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,009,515.60 150.34
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122424 15 华业 债 300,000 30,432,000.00 37.81
2 124359 13 三明 投 220,020 22,886,480.40 28.43
3 124378 13 湘九 华 200,000 21,078,000.00 26.19
4 101556033 15 漯河 城投 MTN001 200,000 20,742,000.00 25.77
5 124190 13 奉南 城 200,000 20,706,000.00 25.72
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体, 本报 告期 没有出 现被 监管 部
门 立案 调查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.11.2
本 基 金本 报告 期末未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,688.56
2 应收证 券清 算款 581,426.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,830,106.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,435,221.57
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 5,165,035.20 6.42
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,814 42,236.07 44,049,403.66 57.49% 32,566,825.85 42.51%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
份额单 位： 份
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,179.91 0.0029%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年6 月24 日 ）基 金份 额总 额
305,012,682.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,012,682.35
本报告 期基 金总 申购 份额 1,354,233.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 237,052,903.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 7,302,216.99
本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,616,229.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万 元。 截 至本 报告 期末，该事 务所 已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 2 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
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2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能 及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 282,698,268.07 100.00% 4,138,966,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金
2014 年最 后一 个交 易日 基金 资 产净
值、基金份额净值及份额累计净值
公告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
2
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2014 年第4 季度报 告
《证券 时报 》 2015 年 1 月 22 日
3
诺安基金管理有限公司关于增加数
米基金、众禄基金为旗下部分基金
代销机构并开通基金定投、转换业
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 2 月 7 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 48 页 共 55 页
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
4
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（更新）
2014 年第1 期
基金管 理人 网站 2015 年 2 月 10 日
5
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（更新）
摘要2014 年第1 期
《证券 时报 》 2015 年 2 月 10 日
6
诺安基金管理有限公司关于增加广
州农村商业银行为旗下部分基金代
销机构并开通基金定投、转换业务
的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 2 月 14 日
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加杭州数米基金销售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 9 日
8
诺安基金管理有限公司关于增加苏
州银行为旗下部分基金代销机构并
开通基金定投、转换业务及开展费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 26 日
9
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2014 年 年度报 告
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日
10
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金 2014 年年 度报告-摘
要
《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金调整交易所固定收益品种估值方
法的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 27 日
12
诺安基金管理有限公司关于董事会
成员任 职的 公告
《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日
13 诺安基金管理有限公司关于增加一 《证券 时报 》 、 2015 年 4 月 2 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 49 页 共 55 页
路财富（北京）信息科技有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通基
金定投、转换业务及开展费率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
14
诺安基金管理有限公司关于董事会
成员任 职的 公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日
15
诺安基金管理有限公司关于调整通
联支付 业务 费率 优惠 的公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日
16
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2015 年第1 季度报 告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 21 日
17
诺安基金管理有限公司关于增加宜
信普泽为旗下部分基金代销机构并
开通基金定投、转换业务及开展费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 4 月 22 日
18
诺安基金管理有限公司关于增加上
海汇付金融服务有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通基金定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 4 月 30 日
19
诺安基金管理有限公司关于增加大
同证券 为旗 下基 金代 销机 构的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 5 月 14 日
20
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加一路财富网上费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 5 月 27 日
21
诺安基金管理有限公司关于增加上
海利得基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通基金定投业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 5 月 30 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 50 页 共 55 页
22
诺 安基金管理有限公司关于增加上
海天天基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通基金定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 9 日
23
诺安基金管理有限公司关于增加浙
江金观诚财富管理有限公司为旗下
部分基金代销机构并开通基金定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 18 日
24
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金首个开放期内开放申
购、赎 回、 转换 业务 的公 告
《证券 时报 》 2015 年 6 月 23 日
25
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加数米基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 25 日
26
诺安基金管理有限公司关于诺安永
鑫收益一年定期开放债券型证券投
资基金 计提 管理 费的 公告
《证券 时报 》 2015 年 6 月 25 日
27
诺安基金管理有限公司关于增加第
一创业证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通基金定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 30 日
28
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金基金份额折算结果的
公告
《证券 时报 》 2015 年 7 月 2 日
29
诺安基金管理有限公司旗下基金
2015 上半 年最 后一 个交 易日 基 金资
基金管 理人 网站 2015 年 7 月 2 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 51 页 共 55 页
产净值、基金份额净值及份额累计
净值公 告
30
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加国都证券股份有限公司
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 7 月 14 日
31
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2015 年第2 季度报 告
《证券 时报 》 2015 年 7 月 18 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加平安证券申购费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 7 月 20 日
33
诺安基金管理有限公司关于增加宁
波银行为旗下部分基金代销机构并
开通基 金定 投、 转换 业务 的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 8 月 7 日
34
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（更新）
2015 年第1 期- 摘要
《证券 时报 》 2015 年 8 月 8 日
35
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（更新）
2015 年第1 期
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 8 日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加天天基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 8 月 25 日
37
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金 2015 年半 年度报 告-
摘要
《证券 时报 》 2015 年 8 月 25 日
38
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2015 年半 年 度报告
基金管 理人 网站 2015 年 8 月 25 日
39
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加国都证券股份有限公司
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
2015 年 8 月 31 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 52 页 共 55 页
费率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》
40
诺安基金管理有限公司关于增加上
海陆金所资产管理有限公司为旗下
部分基金代销机构并开展费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 9 月 1 日
41
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加好买基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 9 月 16 日
42
诺安基金管理有限公司关于增加浙
江同花顺基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并开通基金定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 9 月 16 日
43
诺安基金管理有限公司关于增加深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 9 月 22 日
44
诺安基金管理有限公司关于增加桂
林银行股份有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通基金定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 10 月 14 日
45
诺安基金管理有限公司关于增加诺
亚正行（上海）基金销售投资顾问
有限公司为旗下部分基金代销机 构
并开通基金定投业务及开展费率优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 10 月 21 日
46
诺安永鑫收益一年定期开放债券型
证券投 资基 金2015 年第3 季度报 告
《证券 时报 》 2015 年 10 月 27 日
47
诺安基金管理有限公司关于增加嘉
实财富管理有限公司为旗下部分基
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
2015 年 11 月 25 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
金代销机构并开通转换业务及开展
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》
48
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加长量基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国证 券报 》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 1 日
49
诺安基金管理有限公司关于增加北
京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通基金定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 3 日
50
诺安基金管理有限公司关于增加上
海凯石财富基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 10 日
51
诺安基金管理有限公司关于增加泰
诚财富基金销售（大连）有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 14 日
52
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加利得基金网费率优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 16 日
53
诺安基金管理有限公司关于增聘高
级管理 人员 的公 告
《证券 时报 》 2015 年 12 月 19 日
54
诺安基金管理有限公司关于增加长
量基金销售投资顾问有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 23 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 54 页 共 55 页
告
55
诺安基金管理有限公司关于增加江
苏紫金农村商业银行股份有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通定
投、转 换业 务的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 28 日
56
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加苏州银行基金申购及定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 30 日
57
诺安基金管理有限公司关于指数熔
断机制对旗下公募基金业务规则影
响的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》
2015 年 12 月 31 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为一 年定 期开 放基 金，首 个封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日即 2015 年 6 月 24 日 为基
金管理 费计 提日 ，第 二个 工作日 起进 入首 个开 放期 ，时间 为2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 1
日 ， 开 放期 内本 基金 接受申 购、 赎回 、 转 换业 务申请 。 自 2015 年 7 月 2 日起至 一 年后 对应 日的
前一日 （2016 年 7 月 1 日 ）为本 基金 的第 二个 封闭 期，封 闭期 内本 基金 不接 受申购 、赎 回、 转
换业务 申请。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 永鑫 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
③《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 永鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2015 年年度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 永鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
