融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“本基金” ）基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通健康产业灵活配置混合
基金主代码 000727
前端交易代码 000727
后端交易代码 000731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 25 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 303,454,629.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过主要投资于健康产业的优质上市公司，同时通过
合理的动态资产配置，在合理控制投资风险的基础上，
获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基
准的长期收益。
投资策略 通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定
性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风
险。
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全
价）指数收益率×30%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
2014年12月25日(基金合同
生效日)-2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 232,750,251.21 3,355,075.33
本期利润 287,158,927.71 7,079,048.21
加权平均基金份额本期利润 0.5728 0.0070
本期基金份额净值增长率 38.53% 0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.2906 0.0034
期末基金资产净值 423,284,990.80 982,345,038.11
期末基金份额净值 1.395 1.007
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 38.67% 2.21% 18.03% 1.36% 20.64% 0.85%
过去六个月 -9.59% 3.25% -2.56% 2.10% -7.03% 1.15%
过去一年 38.53% 2.85% 41.25% 1.87% -2.72% 0.98%
自基金合同
生效起至今
39.50% 2.83% 40.70% 1.86% -1.20% 0.97%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1、本基金合同生效日为 2014 年 12 月 25日。
2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起 6 个月。本基金已完成建仓，各项资产配置比例符
合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上图所示 2014 年度数据统计期为 2014 年 12 月 25 日（基金合同生效日）至 2014 年 12
月 31 日，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 - - - -
注：本基金合同生效日为 2014 年 12 月 25 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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截至 2015 年 12 月 31日，公司管理的基金共有三十七只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十六只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、 融 通 易 支 付 货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 、 融 通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融
通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债
券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业
分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金和融通成长 30混合基金。其中，融
通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋秀蕾
本基金、
融通医疗
保健混合
的基金经
理
2014年12
月 25 日
- 8
药物化学硕士学位，
具有基金从业资格。
2006 年 8 月起，先后
担任朗生医药 （深圳）
有限公司产品经理、
招商证券研发中心研
究员、嘉联融丰投资
有限公司投资经理。
2009年2月加入融通
基金管理有限公司，
先后担任研究策划部
行业研究员、行业组
长。
注：任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为
计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年全年，行情经历了大起大落的过程，加杠杆和宽松的货币政策带来了上半年股市的全
面繁荣， “互联网+”为 核 心 的 创 新 转 型 经 济 引 领 整 个 A 股市场上涨， 但随着下半年去杠杆的开始，
股市陷入了大幅回调的过程，全年来看转型和创新依然是市场的主基调。15年全年沪深 300指数
上涨 5.58%，医药生物指数上涨 56.68%。15年同时也是医药行业巨变的一年，传统药品制造业增
速下滑的同时，一批如精准医疗、养老、康复等代表未来产业发展方向的新主题新经济个股加入
进来，构筑了大健康产业的全新版图。
健康产业基金从 2014 年 12 月份成立以来，按照基金契约规定要求，根据市场形势，坚持绝
对收益的核心策略，全年重点布局转型大健康产业个股以及代表未来医药发展新方向的标的，如融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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养老、康复、精准医疗、智慧医疗。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 38.53%，同期业绩比较基准收益率为 41.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
16年全年将是检验改革成效的一年， “创新+转型”继续深化，一批成长性创新型公司将得到
长足发展，追求确定性将是市场的主基调。货币政策继续宽松，汇率在一定范围内将逐步稳定，
国内经济底部开始企稳， 供给侧改革带来的传统经济的改变将是 16年资本市场投资的一个主要思
路。此外，国企改革也将会得到实质性进展。展望医药健康产业，在产业扩容的大背景下， 传统
制药工业有望在新一轮招标中走出低谷，药品定价、创新药审评机制、处方药网购政策等一系列
15 年处于低谷的行业政策面将在 16 年有所恢复，血液制品、原料药将维持相当长一段时间的高
景气度，而代表医药健康产业未来发展新方向的精准医疗、大健康产业将得到长期持续的发展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公
司在融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通健康产业灵活配置混合型证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通健康产业灵活配置混合型证券投资
基金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2016)第 21181号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 20,523,665.31 787,336,143.49
结算备付金 2,654,294.82 -
存出保证金 672,691.12 -
交易性金融资产 405,763,213.08 107,119,057.94 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中：股票投资 395,762,213.08 107,119,057.94
基金投资 - -
债券投资 10,001,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 87,745,151.98
应收利息 582,889.25 575,910.84
应收股利 - -
应收申购款 520,416.77 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 430,717,170.35 982,776,264.25
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,064,874.01 -
应付赎回款 1,353,078.83 -
应付管理人报酬 542,317.85 240,922.26
应付托管费 90,386.31 40,153.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,288,528.69 150,150.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 92,993.86 -
负债合计 7,432,179.55 431,226.14
所有者权益：
实收基金 303,454,629.43 975,265,989.90
未分配利润 119,830,361.37 7,079,048.21
所有者权益合计 423,284,990.80 982,345,038.11
负债和所有者权益总计 430,717,170.35 982,776,264.25
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基 金 份 额 净 值 1.395元，基金份额总额 303,454,629.43
份(于 2014 年 12 月 31 日，融通健康产业基金份额净值为 1.007 元，基金份额总额为
975,265,989.90 份)。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1 月 1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 25 日(基
金合同生效日)至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 312,474,201.30 7,564,037.48
1.利息收入 4,540,909.41 626,563.57
其中：存款利息收入 4,026,060.10 575,910.84
债券利息收入 514,849.31 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 50,652.73
其他利息收入 - -
2.投资收益 247,509,565.97 3,213,501.03
其中：股票投资收益 245,703,944.08 3,213,501.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,805,621.89 -
3.公允价值变动收益 54,408,676.50 3,723,972.88
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6,015,049.42 -
减：二、费用 25,315,273.59 484,989.27
1．管理人报酬 9,437,162.83 240,922.26
2．托管费 1,572,860.48 40,153.71
3．销售服务费 - -
4．交易费用 13,903,422.28 203,313.30
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 401,828.00 600.00
三、利润总额 287,158,927.71 7,079,048.21
减：所得税费用 - -
四、净利润 287,158,927.71 7,079,048.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
975,265,989.90 7,079,048.21 982,345,038.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 287,158,927.71 287,158,927.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-671,811,360.47 -174,407,614.55 -846,218,975.02
其中：1.基金申购款 619,383,021.32 231,418,161.96 850,801,183.28
2.基金赎回款 -1,291,194,381.79 -405,825,776.51 -1,697,020,158.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
303,454,629.43 119,830,361.37 423,284,990.80
项目
上年度可比期间
2014 年 12 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
975,265,989.90 - 975,265,989.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,079,048.21 7,079,048.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
975,265,989.90 7,079,048.21 982,345,038.11
后附 7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
___孟朝霞______
______颜锡廉_____ _
_____刘美丽____ 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称 “中国证监会” )证监基金字[2014]第 642 号《 关 于 核 准 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 974,730,694.28
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 846 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014
年 12 月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 974,998,342.09份基金份额，其中认
购资金利息折合 267,647.81份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具，债券
等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可
分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款
等)，以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 投 资 占
基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或到期日在一年以
内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券 资产
的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金业绩比较基准为：申万医药生物行业指数收益率×
70%＋中债综合(全价)指数收益率×30%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通健康产业灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度和2014年12月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月
31 日的财务状况以及 2015 年度和 2014 年 12 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2015年度
和 2014 年 12 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下
原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ，本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年12月25日(基金合同生效日)至
2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 1,116,163,236.79 12.10% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
新时代证券 1,019,505.33 12.28% 60,849.47 4.72%
关联方名称
上年度可比期间
2014年12月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
新时代证券 - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 25 日
(基金合同生效日)至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,437,162.83 240,922.26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,983,361.05 134,525.35
注：1、支付基金管理人 融通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。
2、客 户 维 护 费 是 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 25 日
(基金合同生效日)至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,572,860.48 40,153.71
注：支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年12月25日(基金合同生效日)至
2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20,523,665.31 809,701.06 117,336,143.49 42,077.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本 基 金 本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 、托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600682 南京新百 2015/7/1 重大资产重组 32.98 2016/1/27 33.78 1,161,300 15,911,142.04 38,299,674.00 -
600420 现代制药 2015/10/21 重大资产重组 41.77 2016/3/23 33.44 500,000 24,155,972.36 20,885,000.00 -
300281 金明精机 2015/12/7 重大资产重组 18.95 2016/1/6 17.06 450,000 8,841,236.29 8,527,500.00 -
002696 百洋股份 2015/12/2 重大资产重组 24.97 - - 200,000 4,880,214.14 4,994,000.00 -
600771 广誉远 2015/11/17 重大资产重组 31.98 2016/3/9 28.78 100,000 3,178,019.10 3,198,000.00 - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 395,762,213.08 91.88
其中：股票 395,762,213.08 91.88
2 固定收益投资 10,001,000.00 2.32
其中：债券 10,001,000.00 2.32
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,177,960.13 5.38
7 其他各项资产 1,775,997.14 0.41
8 合计 430,717,170.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 4,994,000.00 1.18
B
采矿业 - -
C
制造业 268,410,233.01 63.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 5,044,000.00 1.19
F
批发和零售业 77,784,980.07 18.38
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 12,420,000.00 2.93 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
业
J
金融业 - -
K
房地产业 16,616,000.00 3.93
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 10,493,000.00 2.48
S
综合 - -
合计 395,762,213.08 93.50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600682 南京新百 1,161,300 38,299,674.00 9.05
2 000403 ST生化 1,200,000 35,208,000.00 8.32
3 002584 西陇科学 679,050 33,680,880.00 7.96
4 002562 兄弟科技 731,112 21,056,025.60 4.97
5 600420 现代制药 500,000 20,885,000.00 4.93
6 600351 亚宝药业 1,200,000 18,744,000.00 4.43
7 000638 万方发展 600,005 18,330,152.75 4.33
8 603998 方盛制药 300,010 15,309,510.30 3.62
9 002172 澳洋科技 1,000,000 14,880,000.00 3.52
10 000756 新华制药 1,000,050 13,410,670.50 3.17
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000705 浙江震元 96,697,037.88 9.84
2 300246 宝莱特 96,207,167.27 9.79 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
3 002584 西陇科学 90,380,686.70 9.20
4 300347 泰格医药 85,470,347.18 8.70
5 600240 华业地产 77,866,772.42 7.93
6 300108 双龙股份 75,749,560.39 7.71
7 300016 北陆药业 66,915,450.30 6.81
8 002223 鱼跃医疗 65,182,883.00 6.64
9 600436 片仔癀 63,677,110.02 6.48
10 600351 亚宝药业 63,239,497.12 6.44
11 300006 莱美药业 63,198,405.73 6.43
12 300147 香雪制药 60,470,392.55 6.16
13 300341 麦迪电气 57,762,081.39 5.88
14 600976 健民集团 56,093,267.03 5.71
15 600682 南京新百 54,825,490.24 5.58
16 600587 新华医疗 54,639,778.40 5.56
17 000566 海南海药 54,574,250.97 5.56
18 601688 华泰证券 52,940,772.35 5.39
19 603883 老百姓 51,629,225.94 5.26
20 600122 宏图高科 48,130,204.35 4.90
21 000915 山大华特 47,885,093.27 4.87
22 300109 新开源 47,160,436.52 4.80
23 603456 九洲药业 44,790,594.40 4.56
24 603998 方盛制药 44,592,166.97 4.54
25 600763 通策医疗 43,771,364.73 4.46
26 300273 和佳股份 43,321,470.82 4.41
27 300403 地尔汉宇 43,267,106.50 4.40
28 600139 西部资源 43,237,674.13 4.40
29 603368 柳州医药 42,177,141.55 4.29
30 601988 中国银行 41,350,000.00 4.21
31 600252 中恒集团 41,020,383.96 4.18
32 603939 益丰药房 40,854,144.99 4.16
33 002412 汉森制药 40,678,136.85 4.14
34 002644 佛慈制药 40,335,487.09 4.11
35 000650 仁和药业 40,261,807.98 4.10
36 002551 尚荣医疗 40,101,858.95 4.08
37 002653 海思科 40,048,946.51 4.08
38 300314 戴维医疗 39,951,527.26 4.07 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
39 002044 江苏三友 38,657,197.43 3.94
40 300086 康芝药业 38,642,529.88 3.93
41 300171 东富龙 38,477,058.90 3.92
42 300358 楚天科技 37,320,292.20 3.80
43 002642 荣之联 37,110,281.89 3.78
44 300253 卫宁软件 36,856,678.41 3.75
45 300254 仟源医药 35,924,855.40 3.66
46 600781 辅仁药业 35,532,844.04 3.62
47 600420 现代制药 35,519,929.79 3.62
48 300018 中元华电 34,769,880.65 3.54
49 600062 华润双鹤 34,502,081.93 3.51
50 600993 马应龙 33,455,287.06 3.41
51 603118 共进股份 33,377,657.61 3.40
52 002562 兄弟科技 32,932,729.18 3.35
53 600513 联环药业 32,905,845.20 3.35
54 300146 汤臣倍健 32,730,196.73 3.33
55 600789 鲁抗医药 32,138,476.52 3.27
56 300009 安科生物 30,903,555.78 3.15
57 600466 蓝光发展 30,610,420.88 3.12
58 600177 雅戈尔 30,361,793.03 3.09
59 002693 双成药业 30,306,572.98 3.09
60 601601 中国太保 30,252,774.38 3.08
61 000153 丰原药业 29,196,659.94 2.97
62 300206 理邦仪器 29,000,022.85 2.95
63 300396 迪瑞医疗 28,980,002.41 2.95
64 002349 精华制药 28,466,166.07 2.90
65 002275 桂林三金 28,385,957.46 2.89
66 600713 南京医药 28,373,629.44 2.89
67 000961 中南建设 27,991,741.82 2.85
68 000722 湖南发展 27,531,919.07 2.80
69 002540 亚太科技 27,521,752.06 2.80
70 600999 招商证券 27,399,107.84 2.79
71 300218 安利股份 26,620,902.84 2.71
72 300199 翰宇药业 26,615,131.21 2.71
73 000590 *ST古汉 26,608,969.52 2.71
74 600280 中央商场 25,889,229.56 2.64 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
75 000756 新华制药 25,426,535.10 2.59
76 600750 江中药业 25,144,683.94 2.56
77 300030 阳普医疗 24,900,633.46 2.53
78 000513 丽珠集团 24,757,487.19 2.52
79 002381 双箭股份 24,675,267.26 2.51
80 300039 上海凯宝 24,429,693.37 2.49
81 000028 国药一致 24,248,385.33 2.47
82 600036 招商银行 23,670,855.08 2.41
83 002262 恩华药业 23,613,794.15 2.40
84 000403 ST生化 23,443,151.92 2.39
85 300239 东宝生物 22,919,558.27 2.33
86 002178 延华智能 22,596,471.83 2.30
87 600030 中信证券 22,060,510.20 2.25
88 300220 金运激光 21,941,443.78 2.23
89 600518 康美药业 21,729,227.77 2.21
90 002614 蒙发利 21,121,952.35 2.15
91 601567 三星电气 20,326,946.91 2.07
92 300436 广生堂 20,270,614.82 2.06
93 603366 日出东方 19,691,957.00 2.00
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300108 双龙股份 95,912,563.11 9.76
2 000705 浙江震元 90,257,207.35 9.19
3 300347 泰格医药 88,766,820.65 9.04
4 600682 南京新百 80,756,768.38 8.22
5 002584 西陇科学 78,532,997.53 7.99
6 002223 鱼跃医疗 72,026,025.96 7.33
7 300246 宝莱特 70,942,930.30 7.22
8 600436 片仔癀 69,608,601.37 7.09
9 000566 海南海药 69,232,831.77 7.05
10 600240 华业地产 66,706,503.18 6.79
11 601988 中国银行 63,120,779.76 6.43
12 600122 宏图高科 62,584,491.85 6.37
13 600587 新华医疗 59,397,607.75 6.05 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
14 600763 通策医疗 58,965,263.50 6.00
15 603456 九洲药业 56,441,347.48 5.75
16 300016 北陆药业 54,994,935.63 5.60
17 601688 华泰证券 53,284,399.94 5.42
18 300006 莱美药业 52,454,735.42 5.34
19 300273 和佳股份 51,548,654.74 5.25
20 300086 康芝药业 50,976,809.98 5.19
21 300147 香雪制药 50,859,200.15 5.18
22 600976 健民集团 50,607,431.13 5.15
23 300314 戴维医疗 49,290,142.58 5.02
24 603368 柳州医药 49,215,513.17 5.01
25 002349 精华制药 46,263,691.43 4.71
26 600139 西部资源 44,343,322.58 4.51
27 002644 佛慈制药 44,331,120.67 4.51
28 300171 东富龙 44,264,496.21 4.51
29 600062 华润双鹤 44,180,336.67 4.50
30 300109 新开源 43,314,472.37 4.41
31 002642 荣之联 43,300,844.46 4.41
32 600466 蓝光发展 42,732,537.62 4.35
33 300403 地尔汉宇 42,363,241.24 4.31
34 300341 麦迪电气 42,246,729.97 4.30
35 600781 辅仁药业 41,861,427.19 4.26
36 002540 亚太科技 41,727,142.88 4.25
37 000650 仁和药业 41,576,430.77 4.23
38 002427 尤夫股份 41,421,360.18 4.22
39 600993 马应龙 41,389,335.68 4.21
40 600351 亚宝药业 41,233,257.30 4.20
41 300358 楚天科技 40,006,295.40 4.07
42 600513 联环药业 39,072,512.63 3.98
43 300146 汤臣倍健 38,760,270.85 3.95
44 603118 共进股份 38,593,735.15 3.93
45 601166 兴业银行 38,414,091.00 3.91
46 000590 *ST古汉 38,292,608.50 3.90
47 603883 老百姓 38,009,776.01 3.87
48 002412 汉森制药 37,570,627.85 3.82
49 300254 仟源医药 37,292,365.74 3.80
50 600252 中恒集团 37,026,432.95 3.77
51 300253 卫宁软件 37,016,135.49 3.77 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
52 603939 益丰药房 36,397,983.07 3.71
53 600177 雅戈尔 36,272,419.39 3.69
54 002551 尚荣医疗 36,040,021.12 3.67
55 600789 鲁抗医药 35,264,018.97 3.59
56 300018 中元华电 34,992,756.67 3.56
57 000915 山大华特 34,931,183.27 3.56
58 300218 安利股份 34,613,299.26 3.52
59 000961 中南建设 33,943,420.14 3.46
60 000540 中天城投 33,026,129.36 3.36
61 300009 安科生物 32,421,274.80 3.30
62 000153 丰原药业 32,369,898.28 3.30
63 000028 国药一致 31,888,514.13 3.25
64 601818 光大银行 31,720,441.00 3.23
65 002044 江苏三友 30,655,807.70 3.12
66 601601 中国太保 30,366,569.01 3.09
67 300039 上海凯宝 30,085,049.04 3.06
68 000513 丽珠集团 29,763,815.75 3.03
69 002614 蒙发利 29,741,340.19 3.03
70 000722 湖南发展 29,198,831.20 2.97
71 300206 理邦仪器 29,128,000.16 2.97
72 002275 桂林三金 28,280,044.32 2.88
73 600280 中央商场 26,311,099.72 2.68
74 603998 方盛制药 26,229,932.30 2.67
75 300199 翰宇药业 26,060,634.50 2.65
76 600999 招商证券 25,907,763.00 2.64
77 300239 东宝生物 25,670,414.81 2.61
78 300030 阳普医疗 25,402,689.80 2.59
79 002653 海思科 25,192,064.15 2.56
80 600055 华润万东 23,611,210.00 2.40
81 600750 江中药业 23,482,399.71 2.39
82 600036 招商银行 23,447,852.16 2.39
83 002262 恩华药业 23,343,644.64 2.38
84 300436 广生堂 23,288,109.02 2.37
85 000078 海王生物 22,147,325.99 2.25
86 600518 康美药业 21,387,356.56 2.18
87 600713 南京医药 21,213,715.60 2.16
88 002178 延华智能 20,906,004.13 2.13
89 002693 双成药业 20,674,914.49 2.10 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
90 600129 太极集团 20,535,491.02 2.09
91 603366 日出东方 20,300,376.18 2.07
92 300396 迪瑞医疗 20,297,553.68 2.07
93 300220 金运激光 20,218,107.88 2.06
94 600358 国旅联合 20,046,005.87 2.04
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,609,049,295.72
卖出股票收入（成交）总额 4,620,817,761.16
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,000.00 2.36
其中：政策性金融债 10,001,000.00 2.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,001,000.00 2.36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 2.36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期（2015年全年）没有被监管部门立案调查。
本基金投资的 ST 生化（000403）于 2015 年 12 月 18 日发布“收到中国证监会行政处罚决定
书”的公告，显示该公司在筹划重大资产重组过程中存在信息披露不及时不准确的问题，给予该
公司出具警示函的监管措施。
本基金投资的现代制药（600420）在报告编制日（2015 年 12 月 31日）前一年内受到过公开
谴责、处罚，于 2015 年 6 月 25 日收到证监会上海监管局对公司前任董事冯鸣先生的行政处罚决
定，决定对于其 2014年间的短线交易行为给予警告。
本基金本着严格的公司流程和基本面的分析投资 ST生化、现代制药，内外部报告、入股票库
和投资环节都符合相关投资决策规定。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 672,691.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 582,889.25
5 应收申购款 520,416.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,775,997.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600682 南京新百 38,299,674.00 9.05 重大资产重组事项
2 600420 现代制药 20,885,000.00 4.93 重大资产重组事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,861 51,775.23 159,437,879.45 52.54% 144,016,749.98 47.46%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
148,169.23 0.0488%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10-50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月 25 日 ）基金份额总额
975,265,989.90
本报告期期初基金份额总额 975,265,989.90
本报告期基金总申购份额 619,383,021.32
减:本报告期基金总赎回份额 1,291,194,381.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 303,454,629.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
2015 年 1 月 30 日，2014 年年度股东会会议决议通过，聘任孟朝霞女士、黄庆华先生担任公
司董事；奚星华先生、涂卫东先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 2 月 12 日向中国证券监
督管理委员会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。
2015 年 4 月 20日至 4 月 22日， 股东会2015年第二次临时会议决议通过， 聘任颜锡廉先生、
薛迈雅先生担任公司董事；Blair Pickerell（裴布雷）先生、Frederick Reidenbach（弗莱德）
先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 6 月 12 日向中国证券监督管理委员会备案，同时抄送
中国证券监督管理委员会深圳监管局；
2015 年 6 月 18 日至 6 月 23 日，股东会 2015 年第四次临时会议决议通过，田德军先生不再
担任公司董事长及董事职务，聘任高峰先生担任公司第五届董事会董事及公司第五届董事会董事
长；本期间公司已履行完成高峰先生任职流程的监管审批程序，并于 2015 年 8 月 12 日完成董事
长工商变更备案程序；
2015 年 9 月 2 日，公司发布公告，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。该变更事项，经融通基
金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议并通过， 并按规定向中国证券投资基金业协会报备；
2015 年 9 月 7 日，经融通基金管理有限公司股东会 2015 年第五次临时会议审议并通过，聘
任刘宇先生担任公司监事，并按规定完成监事工商变更备案程序。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同
生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 90,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2
1,222,585,136.42
13.25% 1,104,871.53 13.30% -
渤海证券 1
126,592,975.72
1.37% 117,721.27 1.42% -
长城证券 1
-
- - - -
长江证券 1
869,790,721.42
9.43% 778,483.71 9.37% -
光大证券 1
595,047,021.14
6.45% 534,157.11 6.43% -
广州证券 2
-
- - - -
国联证券 1
-
- - - -
海通证券 1
1,412,458,646.37
15.31% 1,249,884.79 15.05% -
恒泰证券 1
600,850,492.70
6.51% 547,005.20 6.59% -
华泰证券 1
743,550,266.84
8.06% 662,711.31 7.98% -
华西证券 1
125,309,252.88
1.36% 116,701.65 1.41% -
华鑫证券 1
-
- - - -
平安证券 2
308,394,061.53
3.34% 277,020.15 3.34% -
申万宏源 2
730,522,250.03
7.92% 661,286.94 7.96% - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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新时代证券 1
1,116,163,236.79
12.10% 1,019,505.33 12.28% -
浙商证券 2
-
- - - -
中金公司 1 751,026,866.23 8.14% 667,555.47 8.04% -
中山证券 2
-
- - - -
中泰证券 2
-
- - - -
中信建投 1
569,017,898.29
6.17% 518,036.93 6.24% -
中信证券 1
56,820,519.44
0.62% 50,280.65 0.61% -
注：1、本 基 金 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 ：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增浙商证券交易单元 2 个、中泰证券交易单元 2 个，原申银万国证券交易
单元和宏源证券交易单元因两机构合并统一变更为申万宏源证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的比例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 10,300,000.00 100% - - - -
中信证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二○一六年三月三十日
