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山西证券保本A(002589)

山西证券保本:招募说明书查看PDF公告

山西证券保本混合型证券投资基金招募说明书 
基金管 理人 :山 西证 券股 份有限 公司 



基 金托 管人 :交 通银 行股份 有限 公司


二 零一 六年 四月


重 要提 示


本 基金 募集 申请 已 于2016 年3 月21 日获 中国 证监会 证监 许可[2016]558 号文 准予 募集 注册 。


本 基金 管理 人保 证招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中国 证监 会注 册, 但中 国 证 监会对 本基 金募 集的 注册 审查以 要件 齐备 和内 容合 规为基 础, 以充 分的 信息 披露和 投资 者适 当性 为核 心 , 以加强 投资 者利 益保 护和 防范系 统性 风险 为目 标 。 中 国证监 会不 对本 基金 的投 资价值 及市 场前 景 等 作 出 实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。


本 基金 管理 人承 诺依 照恪尽 职守 、 诚实信 用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 , 但不保 证投 资 本 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。


本 基金 投资 于证 券市 场, 基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 , 投资 者根 据所 持有 的基 金 份 额享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风 险。 投资 者在投 资本 基金 之前 , 请 仔细阅 读本 基金 的招 募 说 明 书 和基金 合同 等信 息披 露文 件, 全 面认 识本 基金 的风 险收益 特征 和产 品特 性, 并充分 考虑 自身 的风 险承 受 能 力,理 性判 断市 场, 谨慎 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险。


本 基金 为保 本混 合型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种, 其预 期风险 和预 期收 益低 于股 票 型 基金和 非保 本的 混合 型基 金, 高于 货币 市场基 金和 债券型 基金 。 投资本 基金 可能遇 到的 风险 包括 : 因 整 体 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 市场 价格 产生 影响而 形成 的系 统性 风险 , 个 别证 券特 有的非 系统 性 风 险, 由 于基 金份 额持 有人 连续大 量赎 回基 金产 生的 流动性 风险 , 基 金管 理人 在基金 管理 实施 过程 中产 生 的 管理风 险, 本基 金的 特有 风险等 。 投 资者 投资 于保 本基金 并不 等于 将资 金作 为存款 存放 在银 行或 存款 类 金 融机 构 , 保本 基金 在极 端情 况下仍 然存 在本 金损 失的 风险 。 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的 “买 者自 负 ” 原则, 在做 出投 资决 策后 ,基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险, 由投资 者自 行承 担。


基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 基金 管理 人所管 理的 其它 基金 的业 绩并不 构成 对本 基 金 业 绩 表 现的保 证。 投资 有风 险, 投资者 在认 购( 或申 购) 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书 和基 金合 同 。


一 、绪 言


本 招募 说明 书依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 ( 以下 简称 “ 《 基金法 》 ” ) 、 《公 开募 集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 (以下 简称 “ 《 运作 办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 (以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《 信息披 露办 法》 ” ) 、 《 关 于 保本基 金的 指导 意见 》 ( 以下简 称 “ 《指 导意 见》 ” ) 等 有关 法律 法规 以及 《山西 证券 保本 混合 型证 券 投 资基金 基金 合同 》( 以下 简称“ 基金 合同 ”) 编写 。


本 招募 说明 书阐 述了 山西证 券保 本混 合型 证券 投资基 金的 投资 目标 、 策 略、 风险 、 费 率等 与投 资 者 投 资决策 有关 的全 部必 要事 项,投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本招 募说 明书。


本 基金 管理 人承 诺本 招募说 明书 不存 在任 何虚 假记载 、 误导 性陈述 或重 大遗漏 , 并对 其真实 性 、 准 确 性、完 整性 承担 法律 责任 。


本 基金 是根 据本 招募 说明书 所载 明的 资料 申请 募集的 。 本基 金管 理人 没有 委托或 授权 任何 其 他 人 提 供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ,或 对本 招募 说明 书作任 何解 释或 者说 明。


本 招募 说明 书根 据本 基金的 基金 合同 编写 , 并 经中国 证监 会注 册。 基金 合同是 约定 基金 合同 当事 人 之 间权利 、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资者 依基金 合同 取得基 金份 额 , 即成 为基 金份额 持有 人和 基金 合 同 当 事 人, 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 , 并 按照 《基金 法》 、 基金 合同 及 其 他 有关规 定享 有权 利 、 承 担义 务。 基金 投资 者欲 了解 本基 金份额 持有 人的 权利 和义 务, 应详 细查 阅基 金 合 同 。


二 、释 义


本 招募 说明 书中 ,除 非文意 另有 所指 ,下 列词 语或简 称具 有如 下含 义:


1 、基 金或 本基 金: 指 山西证 券保 本混 合型 证券 投资基 金


2 、基 金管 理人 :指 山 西证券 股份 有限 公司


3 、基 金托 管人 :指 交 通银行 股份 有限 公司


4 、 担 保人/保证 人 : 指根据 基金 合同 的约 定, 为基金 管理 人对 本基 金份 额持有 人承 担的 保本 清偿 义 务 提供不 可撤 销的 连带 责任 保证的 担保 人 。 本 基金 第一 个保本 周期 的担 保人 为中 国投融 资担 保股 份 有 限 公 司


5 、保 本义 务人 :指 与 基金管 理人 签订 风险 买断 合同, 为本 基金 的某 保本 周期承 担保 本偿 付责 任的 机 构。 本 基金 第一 个保 本周 期后各 保本 周期 或由 担保 人为本 基金 的保 本提 供连 带责任 保证 , 或 由保 本义 务 人 为本基 金承 担保 本偿 付责 任,具 体保 本保 障机 制由 基金管 理人 在当 期保 本周 期开始 前进 行相 关公 告


6 、基 金合 同或 本基 金 合同: 指《 山西 证券 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 及对 本基 金合 同的 任 何有效 修订 和补 充


7 、托 管协 议: 指基 金 管理人 与基 金托 管人 就本 基金签 订之 《山 西证 券保 本混合 型证 券投 资基 金托 管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充


8 、招 募说 明书 :指 《 山西证 券保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其定期 的更 新


9 、基 金份 额发 售公 告 :指《 山西 证券 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告》


10 、 法律 法规: 指中 国现行 有效 并公 布实 施的 法律、 行政法 规、 规 范性 文件、 司 法解 释、 行 政 规 章 以 及其他 对基 金合 同当 事人 有约束 力的 决定 、决 议、 通知等


11 、《 基金 法》 : 指2003 年10 月 28 日 经第 十 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第五 次会 议通 过, 并 在 2012 年12 月28 日第 十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订、 自 2013 年6 月1 日起实 施的《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订


12 、 《销 售办法 》 : 指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同 年 6 月1 日实施 的 《证 券投 资基 金 销售 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订


13 、《 信息 披露 办法 》:指 中国 证监 会2004 年6 月 8 日 颁布 、同 年7 月 1 日 实施 的《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订


14 、《 运作 办法 》: 指中国 证监 会 2014 年7 月7 日 颁布 ,同 年 8 月 8 日实施 的《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订


15 、中 国证 监会 :指 中国证 券监 督管 理委 员会


16 、银 行业 监督 管理 机构: 指中 国人 民银 行和/ 或中国 银行 业监 督管 理委 员会


17 、 基 金合 同当 事人 : 指受 基金 合同 约束 , 根 据基金 合同 享有 权利 并承 担义务 的法 律主 体, 包括 基 金管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人


18 、个 人投 资者 :指 依据有 关法 律法 规规 定可 投资于 证券 投资 基金 的自 然人


19 、 机构 投资者 : 指 依法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民共 和国 境内合 法登 记并 存续 或经 有 关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、事 业法 人、 社会团 体或 其他 组织


20 、 合 格境 外机 构投 资者: 指符 合现 时有 效的 相关法 律法 规规 定可 以投 资于中 国境 内证 券市 场的 中 国 境外的 机构 投资 者


21 、基 金份 额持 有人 :指依 基金 合同 和招 募说 明书合 法取 得基 金份 额的 投资者


22 、基 金销 售业 务: 指基金 管理 人或 销售 机构 宣传推 介基 金, 发售 基金 份额, 办理 基金 份额 的申 购 、 赎回、 转换 、转 托管 及定 期定额 投资 等业 务


23 、 销 售机 构: 指山 西证券 股份 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定 的其 他条 件, 取 得 基金销 售业 务资 格并 与基 金管理 人签 订了 基金 销售 服务协 议, 办理 基金 销售 业务的 机构


24 、 登记 业务: 指基 金 登记 、 存管 、 过户 、 清 算和结 算业 务, 具 体内 容 包括投 资者 基金 账户 的建 立 和 管理、 基金 份额 登记 、 基 金销售 业务 的确 认、 清算 和结算 、 代 理发 放红 利、 建立并 保管 基金 份额 持有 人 名 册和办 理非 交易 过户 等


25 、 登记 机构 : 指 办 理登记 业务 的机 构。 基金 的登记 机构 为山 西证 券股 份有限 公司 或接 受山 西证 券 股 份有限 公司 委托 代为 办理 登记业 务的 机构


26 、 基 金账 户: 指登 记机构 为投 资者 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理的 基金 份额 余额 及 其 变动情 况的 账户


27 、 基金 交易 账户 : 指 销售机 构为 投资 者开 立的 、 记 录投 资者 通过 该销 售 机构办 理认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转换、 定期 定额 投资 及转 托管等 业务 而引 起基 金的 基金份 额变 动及 结余 情况 的账户


28 、 基金 合同生 效日 : 指 基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理人向 中 国 证 监 会办理 基金 备案 手续 完毕 ,并获 得中 国证 监会 书面 确认的 日期


29 、 基 金合 同终 止日 : 指基 金合 同规 定的 基金 合同终 止事 由出 现后 , 基 金财产 清算 完毕 , 清 算结 果 报 中国证 监会 备案 并予 以公 告的日 期


30 、基 金募 集期 :指 自基金 份额 发售 之日 起至 发售结 束之 日止 的期 间, 最长不 得超 过 3 个月


31 、存 续期 :指 基金 合同生 效至 终止 之间 的不 定期期 限


32 、保 本周 期/ 保本 期 :指本 基金 的保 本期 限。 本基金 一般 每两 年为 一个 保本周 期, 本基 金的 第一 个 保本周 期为 自基 金合 同生 效日起 至 2 个公 历年 后对 应日止 的期 间 , 如 该对 应日 为非工 作日 或 次 2 个公历年 无该对 应日 , 则 顺延 至下 一个工 作日 。 本 基金 第一 个保本 周期 后的 各保 本周 期为自 本基 金公 告的 各保 本 周 期起始 日起 至两 个公 历年 后对应 日止 的期 间, 如该 对应日 为非 工作 日或 次 2 个公历 年无 该对 应日 , 则 顺 延 至下一 个工 作日 。 若 发生 本基金 合同 约定 的提 前到 期情形 的, 则该 保本 周期 到期日 以基 金管 理人 届时 公 告 的为准 。 在 提前 到期 的情 况下, 本基 金的 保本 周期 自基金 合同 生效 日或 公告 的保本 周期 起始 之日 起至 提 前 到期日 止 。 基 金管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告到 期处理 规则 , 确定下 一个 保本周 期的 起始 时间 。 如 发 生 定义“43 、 触发 收益 率” 所述情 形, 保本 周期 将提 前到期


33 、 保本 周期 到期 日 : 指保 本周期 届满 ( 含提 前到期 情形) 的最 后一 日 , 如该对 应日 为非 工作 日 , 则 顺延至 下一 个工 作日 。 在 提前到 期的 情况 下, 本基 金的保 本周 期自 基金 合同 生效日 或公 告的 保本 周期 起 始之日起 至提 前到 期日 止


34 、 到期 期间: 指保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 (含 第 5 个 工作 日 ) 的期间 , 在 此期间 内, 基 金 份额持 有人 可 将 其在 当期 保本周 期持 有到 期的 基金 份额进 行赎 回、 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 、 转 入下一 保本 周期 或进 入基 金合同 终止 程序


35 、 过渡 期: 指基 金 管理人 有权 根据 其业 务需 要, 将到 期期 间截止 日次 个工作 日起 至下 一个 保本 周 期 开始日 前一 工作 日的 时间 区间设 为过 渡期 ,最 长不 超过 20 个 工作 日, 具体 起 止时间 由基 金管 理人 确定 并 届时公 告


36 、 过渡 期申购 : 指 依据基 金管 理人 在当 期保 本周期 到期 前公 告的 到期 处理规 则 , 投 资人在 过渡 期 的 限定期 限内 申请 购买 本基 金基金 份额 的行 为, 投资 人进行 过渡 期申 购的 , 按 其申购 的基 金份 额在 折算 日 所 代表的 资 产 净值 确认 为下 一保本 周期 的投 资金 额并 适用下 一保 本周 期的 保本 条款 。 在 过渡 期内 投 资 者 转 换 转入本 基金 的基 金份 额, 视同为 过渡 期申 购


37 、 持有 到期 的基 金份 额的可 赎回 金额 : 指根 据基 金保本 周期 到期 日基 金份 额净值 计算 的可 赎回 金 额 , 即基金 份额 持有 人认 购 、 过 渡期申 购或 从上 一保 本周 期转入 当期 保本 周期 并持 有到期 的基 金份 额 与 保 本 周 期到期 日基 金份 额净 值的 乘积 ( 过渡 期申 购、 或 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的 基 金 份 额 不适用 于第 一个 保本 周期 ) , 基金 份额A 和 基金 份 额C 分 别计 算持 有到 期的 基金份 额的 可赎 回金 额 , 下 同


38 、 赎 回金 额: 指对 于基金 份额 持有 人认 购、 过渡期 申购 、 或 从上 一保 本周期 转入 当期 保本 周期 并 持 有到期 的基 金份 额而 言, 为持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 扣减 赎回 费用 ; 对于 除上 述以 外的 基金 份 额 而言, 为按 实际 确认 的有 效赎回 份额 乘以 当日 基金 份额净 值并 扣除 相应 的费 用, 基 金份 额 A 和基 金份 额C 分别计 算赎 回金 额, 下同


39 、 认 购保 本金 额: 指 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 认购 金额及 募集 期间 的 利 息 收 入 之和, 基金 份 额 A 和 基金 份额 C 分别 计算 认购 保本 金额, 下同


40 、 过 渡期 申购 的保 本金额 : 指 基金 份额 持有 人在过 渡期 内进 行申 购 并 持有到 期的 基金 份额 在折 算 日 所代表 的资 产净 值加 上过 渡期的 申购 费用 , 基 金份 额 A 和 基金 份 额 C 分 别计 算过渡 期申 购的 保本 金额 , 下 同


41 、 从 上一 保本 周期 转入的 保本 金额 : 指 基金 份额持 有人 在折 算日 未赎 回的所 有基 金份 额根 据基 金 合 同和届 时公 告约 定的 方式 从上一 保本 周期 转入 为当 期保本 周期 的基 金份 额在 持有到 期的 情况 下在 折算 日 所代表 的资 产净 值, 基金 份额 A 和基 金份 额C 分别 计算从 上一 保本 周期 转入 的保本 金额


42 、 保 本赔 付差 额: 指保本 周期 到期 发生 赔付 时, 赔 付给 基金 份额 持有 人的赔 付金 额。 对于 第一 个 保 本周期 , 保本 赔付 差额 为基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上其 认购 并 持 有 到 期 的基金 份额 的累 计分 红款 项之和 低于 认购 保本 金额 的差额 部分 ; 第 二个 保本 周期起 的后 续各 保本 周期 , 保 本赔付 差额 为过 渡期 申购 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额的 可赎 回金 额加 上 该部分 基金 份额 在当 期保 本周期 内的 累计 分红 款项 之和低 于其 保本 金额 的差 额部分 , 基金 份额A 和基金份 额 C 分 别计 算保 本偿 付差 额


43 、 触发 收益率 : 指 本基金 在每 一保 本周 期内 所设置 的该 保本 周期 的触 发提前 到期 的参 考收 益率 。 在 保本周 期内 ,如 果两 类基 金份额 累计 净值 增长 率都 连续 10 个工 作日 达到 或超 过 保本 周期 的触 发收 益率 , 则基金 管理 人将 在两 类基 金份额 累计 净值 增长 率都 连续达 到或 超过 保本 周期 的触发 收益 率的 第 10 个工作日当 日 起 10 个工 作日 内公告 本基 金当 期保 本周 期提前 到期 ( 提前 到期 日 距离满 足提 前到 期条 件之 日 起 不超 过 20 个工 作日, 且不 得晚于 该保 本周 期起 始日 起至 2 个 公历 年后 的对 应 日, 如 该对 应日 为非 工 作 日 或不存 在该 对应 日, 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个 工作日 ) 。 本 基金 基金 合 同生效 后首 个保 本周 期的 触 发 收益率 为 15% , 此后 每个 保 本周期 的触 发收 益率 将由 基金管 理人 届时 在相 关公 告中披 露。 “ 基金 份 额 累 计 净 值增 长率 ” 指按照 如下 公式计 算的 比率 : 基 金份 额累计 净值 增长 率= (当 日 基金份 额净 值+ 保本 周 期 内 份 额累计 分红-1.00 )/1.00 ×100% 。 若 符合 保本 基金 存续条 件, 本基 金转 入下 一保本 周期 , 同 时重 新开 始 计 算下一 保本 周期 的基 金份 额累计 净值 增长 率。


44 、 保本 : 在 第一 个 保本周 期到 期日 , 如 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额 加 上其认 购并 持有 到期 的基 金份额 的累 计分 红款 项之 和低于 认购 保本 金额 (差 额部分 即为 保本 赔付 差额 ) , 基金管 理人 应补 足该 差额 , 并在 保本 周期 到期 日后 二十个 工作 日内 将该 差额 支付给 基金 份额 持有 人; 第 二 个保本 周期 起的 后续 各保 本周期 到期 日, 如基 金份 额持有 人过 渡期 申购 、 或 从上一 保本 周期 转入 当期 保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额的可 赎回 金额 加上 该部 分基金 份额 在当 期保 本周 期内的 累计 分红 款项 之和 低 于其保 本金 额, 由基 金管 理人或 保本 义务 人根 据当 期有效 的基 金合 同、 《保 证合同 》或 《风 险买 断合 同 》 的约定 将该 差额 支付 给基 金份额 持有 人


45 、 保 证: 就第 一个 保本周 期而 言, 担保 人为 本基金 保本 提供 的不 可撤 销的连 带责 任保 证, 保证 范 围 为基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 的可 赎回金 额加 上其 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 累计 分 红款项 之 和 低于 认购 保本 金额的 差额 部分 , 保 证期 限为基 金保 本周 期到 期日 起六个 月止 ; 自 第二 个保 本 周 期起的 后续 各保 本周 期的 保本保 障机 制 , 由基 金管 理人与 担保 人或 保本 义务 人届时 签订 的 《保证 合 同 》 或 《风险 买断 合同 》决 定, 并由基 金管 理人 在当 期保 本周期 开始 前公 告


46 、 持 有到 期: 指 在第 一个保 本周 期指 基金 份额 持有人 持有 其认 购的 基金 份额至 第一 个保 本 周 期 到 期 日的行 为; 自第 二个 保本 周期起 后续 各保 本周 期指 基金份 额持 有人 持有 过渡 期申购 、 或 从上 一保 本周 期 转 入当期 保本 周期 的本 基金 基金份 额至 相应 保本 周期 到期日 的行 为


47 、保 本基 金存 续条 件 :本 基金 保本 周期 届满 时,符 合法 律法 规有 关担 保人/ 保本 义务 人资 质要 求 、 并经基 金管 理人 和基 金托 管人认 可的 担保 人/ 保本 义 务人同 意为 本基 金的 下一 保本周 期提 供不 可撤 销的 连 带责任 保证 或者 同意 承担 偿付责 任, 与基 金管 理人 签订保 证合 同或 风险 买断 合同, 同时 本基 金满 足法 律 法 规和本 基金 合同 规定 的基 金存续 要求


48 、 转入 下一保 本周 期: 指在 符合 保本基 金存 续条件 下 , 持 有到期 的基 金份额 持有 人继 续持 有 本 基 金 基金份 额的 行为 。 在折 算日 未赎回 的所 有基 金份 额根 据基金 合同 和届 时公 告约 定的方 式在 下一 个 保 本 周 期 转换为 相应 的基 金份 额


49 、 保 本 周 期到 期后 基金的 存续 形式 : 保 本周 期届满 时, 在符 合保 本基 金存续 条件 下, 本基 金继 续 存 续并进 入下 一保 本周 期, 该保本 周期 的具 体起 讫日 期、 保 本保 障安 排以 基金 管理人 在上 一个 保本 周期 到 期 前公告 为准 ;如 保本 周期 到期后 ,不 再符 合保 本基 金存续 条件 ,则 本基 金将 根据本 基金 合同 的规 定终 止


50 、折 算日 :指 过渡 期最后 一个 工作 日( 即下 一保本 周期 开始 日前 一工 作日) 为基 金份 额折 算日


51 、 基 金份 额折 算: 在基金 份额 折算 日, 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额 ( 包括 投资 者过 渡期 申 购 的基金 份额 、 保 本周 期结 束后选 择或 默认 选择 转入 下一个 保本 周期 的基 金份 额、 开 放日 申购 的基 金份 额 持 有人所 持有 的基 金份 额) 在其持 有的 基金 份额 所代 表的资 产净 值总 额保 持不 变的前 提下 , 变 更登 记为 基 金份额净 值 为 1.000 元 的基 金份额 ,基 金份 额数 额按 折算比 例相 应调 整


52 、保 证合 同: 指担 保人和 基金 管理 人签 订的 《山西 证券 保本 混合 型证 券投资 基金 保证 合同 》


53 、工 作日 :指 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日


54 、T 日: 指销 售机 构在规 定时 间受 理投 资者 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的工 作日


55 、T+n 日 :指 自T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含T 日 ),n 为 自然 数


56 、开 放日 :指 为投 资者办 理基 金份 额申 购、 赎回或 其他 业务 的工 作日


57 、开 放时 间、 交易 时间: 指开 放日 基金 接受 申购、 赎回 或其 他交 易的 时间段


58 、 《业 务规 则》 : 指 《山 西证 券股 份有 限公 司公募 基金 注册 登记 业务 规则》 , 是规 范基 金管 理 人所 管理的 公开 募集 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ,由基 金管 理人 和投 资者 共同遵 守


59 、认 购: 指在 基金 募集期 内, 投资 者根 据基 金合同 和招 募说 明书 的规 定申请 购买 基金 份额 的行 为


60 、申 购: 指基 金合 同生效 后, 投资 者根 据基 金合同 和招 募说 明书 的规 定申请 购买 基金 份额 的行 为 , 不包括 过渡 期申 购


61 、 赎回 : 指 基金 合 同生效 后 , 基 金份额 持有 人按基 金合 同和 招募 说明 书规定 的条 件要 求将 基金 份 额 兑换为 现金 的行 为


62 、 基金 转换 : 指 基 金份额 持有 人按 照本 基金 合同和 基金 管理 人届 时有 效公告 规定 的条 件, 申请 将 其 持有基 金管 理人 管理 的、 某一基 金的 基金 份额 转换 为基金 管理 人管 理的 其他 基金基 金份 额的 行为


63 、 转 托管: 指基 金份 额持有 人在 本基 金的 不同 销售机 构之 间实 施的 变更 所持基 金份 额销 售 机 构 的 操 作


64 、 定 期定 额投 资计 划: 指 投资 者通 过有 关销 售机构 提出 申请 , 约 定每 期扣款 日、 扣款 金额 及扣 款 方 式, 由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款 及受 理基金 申购 申请 的 一 种 投 资 方式


65 、 巨 额赎 回: 指本 基金单 个开 放日 , 基 金净 赎回申 请 ( 赎回 申请 份额 总数加 上基 金转 换中 转出 申 请 份额总 数后 扣除 申购 申请 份额总 数及 基金 转换 中转 入申请 份额 总数 后的 余额 ) 超过上 一开 放日 基 金 总 份 额 的 10%


66 、 基金 份 额A : 在 投 资者认 购 、 申 购时 不收 取 前端认 购 、 申 购费 用 , 在 赎回时 根据 持有 期限 收 取 赎 回费用 (基 金合 同另 有约 定的除 外) 的基 金份 额, 且从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 , 称 为基 金 份 额 A


67 、 基金 份 额C : 在 投 资 者认 购 、 申 购时 收取 前 端认购 、 申购 费用 , 在赎 回时根 据持 有期 限收 取 赎 回 费用( 基金 合同 另有 约定 的除外 )的 基金 份额 ,称 为基金 份 额 C


68 、元 :指 人民 币元


69 、 基 金收 益: 指 基 金投资 所得 红利 、 股 息、 债券利 息、 买卖 证券 价差 、 银行 存款 利息、 已实 现 的其 他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约


70 、基 金资 产总 值: 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、银 行存 款本 息及 其他 资产的 价值 总和


71 、基 金资 产净 值: 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值


72 、基 金份 额净 值: 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数


73 、 基金 资产估 值 : 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值 , 以 确定基 金资 产净值 和基 金份 额净 值 的 过 程


74 、指 定媒 介: 指中 国证监 会指 定的 用以 进行 信息披 露的 报刊 、互 联网 网站及 其他 媒介


75 、不 可抗 力: 指本 基金合 同当 事人 不能 预见 、不能 避免 且不 能克 服的 客观事 件





三 、基 金管 理人


( 一) 基金 管理 人概 况


名 称: 山西 证券 股份 有限公 司


住 所: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼


办 公地 址: 山西 省太 原市府 西 街69 号山 西国 际 贸易中 心东 塔楼


法 定代 表人 :侯 巍


成 立日 期:1988 年7 月 28 日


批 准设 立机 关及 批准 设立文 号: 中国 人民 银行 复[1988]315 号


组 织形 式: 股份 有限 公司


存 续期 限: 持续 经营


注 册资 本: 人民 币25.187 亿元


联 系电 话: (0351 )8686966 传 真: (0351 )8686918


股 权结 构:





注 :截 止 到2015.6.30 前十 大股 东持 股情 况


经 营范 围: 证 券经 纪 ; 证券 自营; 证券资 产管 理; 证券 投资 咨询; 与证 券交易、 证券 投资 活动 有 关 的 财务顾 问; 证券 投资 基金 代销; 为期 货公 司提 供中 间介绍 业务 ; 融 资融 券; 代销金 融产 品; 公开 募集 证 券 投资基 金管 理业 务。


( 二) 主要 人员 情况


1 、董 事会 成员 基本 情 况


侯 巍先 生: 董事 长, 董事, 硕士 。1994 年 7 月至 2001 年12 月 ,历 任山 西省信 托投 资公 司南 宫证 券 营业部 职员 、经 理助 理、 监理、 经理 ;期 间兼 任山 西省信 托投 资公 司证 券业 务部投 资银 行部 经理 ;2001 年 12 月至2007 年4 月任 山西证 券有 限责 任公 司党 委委员 、 副 总经 理;2007 年4 月至 2008 年1 月任山西 证券有 限责 任公 司党 委委 员、董 事、 总经 理; 2008 年 2 月至2010 年1 月 担 任公司 党委 委员 、党 委副 书 记;2014 年12 月至 今担 任 公司党 委书 记;2008 年4 月至 2010 年 9 月任 大华 期 货董事 ;2009 年4 月 至今 任中德 证券 董事 长;2015 年 2 月 至今 任山 西证 券股 份有限 公司 董事 长、 总经 理。


周 宜洲 先生 : 董事 , 硕 士。1980 年 12 月至 1996 年 6 月 在太 原钢 铁公 司财 务处先 后担 任成 本科 科 员 、 成本科 科长 和副 处长 ;1996 年 6 月至2002 年9 月,在 太 原钢 铁( 集团 )有 限公 司 先后 担任 财务 处处 长、 副总会 计师 兼财 务处 处长 、总会 计师 兼财 务处 处长 ;自 2002 年 9 月至2011 年 10 月任 太原 钢铁 (集 团 ) 有限公 司总 会计 师;2011 年 10 月至 今, 担任 太原 钢 铁 (集 团) 有限 公司 副总 经理;2008 年2 月至 今 任 山 西证券 股份 有限 公司 董事 。


王 拴红 先生 :董 事, 博士。1986 年9 月至 1993 年 1 月, 任河 南财 经学 院讲师 、副 主任 ;1993 年2 月至 2011 年1 月, 任 格林 期货有 限公 司董 事长 ;1998 年 9 月至 今任 格林 集团 投资有 限公 司董 事长 ;2006年 4 月 至今 任格 林大 华期 货 (香 港) 有 限公 司董 事 ;2013 年 12 月 至今 任格 林 财富投 资管 理有 限公 司 执 行 董事 、 总 经理 ;2013 年12 月至今 任永 扬国 际集 团有 限公司 董事 ;2014 年2 月 至今任 山西 证券 股份 有 限 公 司董事 。


傅 志明 先生 : 董 事, 硕士。2010 年 12 月至 2013 年 5 月任 山西 国际 电力 集团有 限公 司董 事, 党委副书 记,2013 年5 月至 今任 晋 能有限 责任 公司 监事 会副 主席。


柴 宏杰 先生 : 董事 , 学士 。2009 年4 月至 2014 年 8 月历 任晋 商银 行董 事会办 公室 副主 任 、 行 长 办公 室副主 任 、 董 事会 办公 室 主任 、 大 同分 行行 长 ;2014 年 9 月至2015 年2 月 , 任山西 省国 信投 资( 集团) 公 司董事 会办 公室 主任 、 党 委办公 室主 任 ;2014 年 12 月至 今 , 任 山西 省国 信 投资 (集 团 ) 公 司投 资管 理部 总经理 、投 资总 监;2015 年 1 月 至今 ,任 中合 盛资 本管理 有限 公司 董事 长;2015 年5 月 至今 任山 西证 券 股份有 限公 司董 事。


樊 廷让 先生 : 董事 , 硕士 。 曾 任职 于中 国工 商 银行山 西省 分行 干校 ;1985 年7 月至1992 年7 月任职 于山西 省信 托投 资公 司国 际金融 处, 营业 部和 信贷 处 ;1992 年7 月至 1993 年 12 月任 山西 省信 托投 资 公 司 信贷处 副处 长; 1993 年12 月至 1997 年 3 月任 山西 省 信托投 资公 司证 券业 务部 南宫证 券营 业部 副经 理 ( 主 持工作 ), 并 于 1995 年2 月兼任 证券 业务 部副 经理 ;1997 年3 月至 1998 年3 月任 山西 省信 托投 资公 司 证券业 务部 副经 理兼 上海 证券营 业部 经理 ;1998 年3 月至1999 年3 月 任山 西 省信托 投资 公司 证券 业 务 总 部常务 副总 经理 ( 主持 工 作) ;1999 年3 月至2001 年12 月任 山西 省信 托投 资 公司证 券总 部总 经理 ;2001 年 12 月至2008 年1 月任 山西证 券有 限责 任公 司党 委委员 ;2001 年12 月至2007 年4 月 任山 西证 券有 限 责任公 司副 总经 理;2007 年5 月至 2008 年1 月任 山 西证券 有限 责任 公司 常务 副总经 理;2008 年2 月至今 任公司 党委 委员 、常 务副 总经理 ;2015 年5 月至 今 任山西 证券 股份 有限 公司 董事。


赵 树林 先生 : 董事 , 硕 士。1982 年2 月至1988 年12 月任 职于 太原 东风 机 械厂 ;1988 年12 月至1992 年 5 月 任山 西省 经济 委员 会干部 处从 事经 济管 理、, 人事、 工资 、职 称管 理等 工作、 主任 科员 ;1992 年5 月至 2002 年6 月历 任山 西 省人民 政府 办公 厅秘 书、 经济一 处副 处长,秘 书二 处 副处长 、 正处 调研员 ;2002 年 6 月至 2008 年1 月任 山 西证券 有限 责任 公司 党委 副书记 、纪 检书 记、 工会 主席;2004 年7 月至 2008 年 1 月 任山 西证 券有 限责 任公司 副总 经理 ;2008 年2 月至 今任 公司 党委 副书 记、副 总经 理、 纪检 书记 、 工会主 席;2015 年5 月 至 今任山 西证 券股 份有 限公 司董事 。


蒋 岳祥 先生 :独 立董 事,博 士。1987 年8 月至 1990 年 12 月任 浙江 大学 应用数 学系 助教 、分 团委 书 记;1991 年1 月至1991 年4 月 任杭 州缝 纫机 厂核 心组成 员;1991 年5 月至1997 年 8 月任 浙江 大学 研 究 生院科 长;1997 年9 月至1998 年1 月任 浙江 大学 党 总支专 职委 员;1998 年2 月至1999 年8 月任 浙江 大 学研究 生管 理处 副处 长;1999 年8 月至 2000 年 10 月任瑞 士伯 尔尼 大学 统计 与保险 精算 研究 所高 级访 问 学者; 2000 年11 月至2003 年1 月任 瑞士 伯尔 尼大 学 统计与 保险 精算 研究 所助 理教授 ; 2003 年2 月至2005 年 11 月任 浙江 大学 经济 学 院副教 授、 副所 长;2005 年 12 月至2009 年3 月任 浙江大 学经 济学 院金 融 系 教 授、 博 导、 系主 任、 院长 助 理;2009 年4 月至2013 年 7 月 , 任 浙江 大学 经济 学院党 委书 记、 副院 长;2009 年 4 月 至今 任浙 江大 学经 济学院 教授 、 博导 、 党委 书记 、 副 院长 ;2008 年 3 月至 2014 年 3 月 , 任 横 店 集 团东磁 股份 有限 公司 独立 董事;2008 年5 月至 2014 年 5 月, 任普 洛药 业股 份有限 公司 独立 董事 ;2014 年 7 月 至今 任国 信证 券股 份有限 公司 独立 董事 ;2011 年 5 月至 今任 山西 证券 股份有 限公 司独 立董 事。


容 和平 先生 :独 立董 事,本 科。1971 年7 月至 1978 年 9 月 任冶 金部 第十三 冶 金建 筑公 司工 会干 事;1982 年 8 月至 今任 山西 大 学经济 与工 商管 理学 院助 教、讲 师、 副教 授、 系教 研室主 任、 系副 主任 、学 院 副院长 、教 授、 研究 室主 任;2001 年6 月至 2010 年 6 月 任山 西大 学商 务学 院副院 长、 教授 ;2011 年5 月至今 任山 西工 商学 院副 院长、 教授 ;2012 年 4 月 至今任 山西 西山 煤电 股份 有限公 司独 立董 事;2012 年 9 月至 今任 山西 百圆 裤业 连锁经 营股 份有 限公 司独 立董事 ; 2011 年5 月至 今 任山西 证券 股份 有限 公司 独 立 董事。


王 卫国 先生 :独 立董 事,硕 士。1969 年2 月至 1972 年 12 月重 庆开 县善 字乡 插 队知 青;1972 年 12 月至1977 年7 月任 解放 军 四川省 军区 独立 第四 营班 长; 1977 年7 月至1978 年10 月任重 庆市 文化 局干 事 ; 1985 年 1 月至1994 年4 月任西 南政 法大 学副 教授 ;1994 年4 月 至今 任中 国 政法大 学教 授;2008 年9 月 至今兼 职任 中国 银行 法学 研究会 , 现 任会 长;2011 年 10 月至 今, 任 山东 力博 重工科 技股 份有 限 公 司 独 立 董事 ;2014 年10 月 至今 , 任格尔 木藏 格钾 肥股 份有 限公司 独立 董事 ;2011 年5 月至 今任 山西 证券 股 份 有 限公司 独立 董事 。


朱 海武 先生 :独 立董 事,硕 士。 中国 注册 会计 师、高 级会 计师 、中 国 注 册税务 师、 澳洲 资深 会计 师 。 1985 年 8 月至1993 年8 月,在 财政 部商 贸金 融司 工 作;1993 年8 月至 1999 年 12 月, 在中 华会 计师 事 务 所工作 ,任 项目 经理 、经 理、副 总经 理。2000 年1 月至今 ,在 瑞华 会计 师事 务所工 作, 担任 合伙 人。 现 兼任两 家上 市公 司 ( 华远 地产股 份有 限公 司、 中钢 国际工 程技 术股 份有 限公 司) 和 两家 拟上 市公 司 ( 唐 山 三孚硅 业股 份有 限公 司、 广东天 禾农 资股 份有 限公 司)独 立董 事 2015 年 5 月 至今任 山西 证券 股份 有限 公 司独立 董事 。


2 、监 事会 成员 基本 情 况


焦 杨先 生: 监事 会主 席, 监 事, 硕士 。1990 年8 月至 1993 年 2 月, 任职 于 太原化 学工 业集 团硫 酸 厂 ; 1993 年 3 月至1997 年2 月,任 职于 山西 省审 计厅 ;1997 年3 月至 2010 年1 月, 历任 山西 信托 计划 处副 处长 、 资 金管 理部 副经 理 、 公司副 总经 理兼 资金 管理 部经理 ,2010 年2 月至 今 任山西 信托 常务 副总 经 理 ; 2014 年 12 月至 今任 国信 集团风 控总 监兼 审计 风控 部总经 理 ; 2010 年10 月至2011 年 5 月任 山西 证 券 股 份 有限公 司监 事;2011 年5 月至今 任山 西证 券股 份有 限公司 监事 会主 席。


胡 朝晖 先生 :监 事会 副主席 ,本 科。1992 年 12 月至1997 年2 月 任山 西 省信托 投资 公司 证 券 部部 门 经理;1997 年 3 月至2002 年 1 月 任山 西省 信托 投资 公司经 营部 经理 、 汾 酒厂 营业部 经理 、 西 矿街 营 业 部 经理;2002 年 2 月至2007 年 3 月 任山 西证 券有 限责 任公司 坞城 路营 业部 总经 理、 西 安高 新二 路 营 业 部 总 经理;2007 年4 月至 2008 年 1 月任 山西 证券 有限 责任公 司风 险控 制部 总经 理;2007 年 4 月至 2008 年1 月任山 西证 券有 限责 任公 司职工 监事 ;2008 年 2 月 至今任 公司 风险 控制 部总 经理、 职工 监事 ;2009 年1 月起任 山西 证券 股份 有限 公司监 事会 副主 席;2011 年 7 月 至今 任龙 华启 富投 资有限 公司 监事 ;2014 年6 月任山 证 资 本管 理( 北京 )有限 公司 监事 。


高 明先 生: 监事 ,专 科。1984 年9 月至 今历 任 汾酒集 团有 限责 任公 司基 建出纳 、会 计、 财务 科副 科 长、 科 长、 审计 部副 主任 、 主任 、 山 西杏 花村 汾酒 厂股份 有限 公司 财务 处处 长、 汾 酒集 团有 限责 任公 司 财 务部主 任、 副总 会计 师;2013 年8 月 至今 任山 西杏 花村汾 酒集 团有 限责 任公 司总会 计师 ;2007 年4 月至 2008 年 1 月任 山西 证券 有 限责任 公司 董事 ;2008 年2 月至 今任 山西 证券 股份 有限公 司监 事。


罗 爱民 先生 : 监事 , 本 科。 1996 年2 月至1998 年 3 月 任山 西省 经贸 资产 经营有 限责 任公 司干 事 ; 1998 年 3 月至 2004 年2 月任 山 西省经 贸资 产经 营有 限责 任公司 业务 主办 ;2004 年2 月至2005 年3 月 任山 西省经贸 资产 经营 有限 责任 公司副 处长 ;2005 年 3 月至 2010 年3 月 任山 西省 经 贸资产 经营 有限 责任 公 司 处 长;2010 年3 月至 今任 山 西经贸 集团 技改 投资 有限 公司总 经理 ;2007 年6 月 至今, 任太 原重 工股 份有 限 公司监 事;2011 年5 月 至 今任山 西证 券股 份有 限公 司监事 。


关 峰先 生: 监事 , 本 科 。 2001 年6 月至 2013 年6 月,历 任山 西焦 化集 团有 限 公司审 计处 副处 长, 处长 ; 2013 年 6 月至2014 年4 月,任 山西 焦化 集团 有限 公 司财 务处 处长 ;2014 年5 月至 今, 任山 西焦 化集 团 有 限公司 财务 处处 长兼 集团 副总会 计师 ;2015 年 5 月 至今任 山西 证券 股份 有限 公司监 事。


郭 志宏 先生 :监 事, 硕士。1983 年6 月 参加 工 作,曾 任中 国人 民银 行长 子县支 行副 行长 、人 民银 行 长治分 行政 教科 副科 长、 长治市 城市 信用 中心 社副 主任 、 长 治市 城市信 用社 总经理 、 长治 市商业 银 行 副 行 长 (主 持工 作) 、 行 长;2012 年5 月至 2015 年 3 月 , 任山 西信 托股 份监 事、 监事会 主席 ;2015 年3 月至 今任山 西信 托党 委委 员。


李 国林 先生 :监 事, 本科。1996 年7 月 至今 , 在山西 省科 技基 金 发 展总 公司( 以下 简称 “科 技基 金 公司” ) 工作。 从事 创业 风险投 资、 科技 项目 投资 管理、 历任 科技 基金 公司 部门副 经理 、 部 门经 理、 总经 理助理 ;2011 年12 月至 今 , 任科 技基 金公 司总 法律 顾问;2012 年 4 月至 今任 科技基 金公 司副 总经 理 、 总 法律顾 问;2015 年5 月 至 今任山 西证 券股 份有 限公 司监事 。


刘 奇旺 先生 :监 事, 本科。1987 年8 月 至今 在 吕梁市 国有 资产 投资 集团 公司( 原吕 梁地 区信 托投 资 公司) 工作 ;1987 年8 月至 1992 年10 月 ,在 财务 部从事 会计 工作 ;1992 年10 月至 2007 年5 月 ,历 任 办公室 副主 任、 办公 室主 任;2007 年5 月至 今任 总 会计师 ;2015 年5 月至 今 任山西 证券 股份 有限 公司 监 事。


王 国峰 先生 : 监 事, 本科。1997 年3 月至2010 年 1 月,1990 年2 月 至今 在长治 市行 政事 业单 位 国 有 资产管 理中 心 (以 下简 称 “ 中心 ” ) 工作 ;2005 年3 月至 2015 年3 月 , 任 中心 副 主任 ;2015 年4 月 至今 , 全面主 持中 心工 作;2015 年 5 月 至今 任山 西证 券股 份有限 公司 监事 。


闫 晓华 女士 : 职工 监 事, 本科 。 曾任 职于 山西 省物资 回收 公司 。1997 年4 月至2001 年2 月 任职 于 山 西证券 有限 责任 公司 五一 路营业 部和 综合 部 ;2001 年 2 月至 2005 年7 月任 山 西证券 有限 责任 公司 综 合 管 理部总 经理 ;2001 年2 月至 2002 年2 月 任山 西证 券 有限责 任西 安营 业部 总经 理(兼 );2005 年7 月至 2006 年 7 月任 山西 证券 有 限责任 公司 人力 资源 部总 监; 2006 年7 月至2008 年1 月任 山西 证券 有限 责 任 公 司稽核 考核 部总 经理 ;2007 年 4 月至2008 年1 月 任 山西证 券有 限责 任公 司职 工监事 ;2008 年2 月至今任 山西证 券股 份有 限公 司稽 核考核 部总 经理 、职 工监 事。


尤 济敏 女士 :职 工监 事,硕 士。1993 年7 月至 1996 年 12 月任 山西 省信 托投资 公司 证券 营业 部交 易 员、交 易负 责人 ;1997 年1 月至1998 年3 月 任山 西 省信托 投资 公司 证券 总部 投资银 行项 目经 理;1998 年 4 月至 1999 年3 月任 山 西省信 托投 资公 司证 券总 部经营 部副 经理 ;1999 年4 月至2001 年 12 月任山西 省信托 投资 公司 证券 总部 经营部 监理 ;2002 年 1 月至 2006 年4 月 任山 西证 券 有限责 任公 司资 产经 营 部 副 总经理 、 总经 理;2006 年4 月至2008 年1 月 任山 西 证券有 限责 任公 司人 力资 源部总 经理 ;2007 年4 月至 2008 年 1 月任 山西 证券 有 限责任 公司 职工 监事 ;2008 年 2 月至2011 年8 月 任 公司党 办主 任;2008 年2 月至今 任山 西证 券股 份有 限公司 人 力 资源 部总 经理 、职工 监事 ;2011 年7 月 至今任 龙华 启富 投资 有限 公 司董事 。


翟 太煌 先生 : 职工 监 事, 硕士 。 曾任 职于 国营 二四七 厂 。1998 年至 1999 年任 职于 山西 省信 托投 资公司证券 总部 投资 银行 部; 1999 年至 2001 年 任山 西省 信托投 资公 司证 券总 部研 究部副 经理; 2001 年至 2007 年 3 月 任山 西证 券有 限责 任公司 研究 发展 部副 总经 理、 总 经理;2007 年3 月至 2008 年1 月 任山 西 证 券 有 限责任 公司 研究 所所 长;2007 年4 月至 2008 年 1 月 任山西 证券 有限 责任 公司 职工监 事;2008 年2 月至今 任山西 证券 股份 有限 公司 研究所 所长 、职 工监 事;2011 年7 月 至今 任龙 华启 富投资 有限 公司 董事 ;2014 年 6 月 任山 证资 本管 理( 北京) 有限 公司 董事 。


3 、高 级管 理人 员基 本 情况


侯 巍先 生: 董事 长, 总裁。 简历 参见 董事 会成 员基本 情况 。


樊 廷让 先生 : 常务 副 总经理 , 硕士 。 曾任 职于 中国工 商银 行山 西省 分行 干校 。1985 年7 月至 1992 年 7 月任 职于 山西 省信 托投 资公司 国际 金融 处、 营业 部和信 贷处 ;1992 年7 月至 1993 年12 月 任山 西省 信 托 投资公 司信 贷处 副处 长;1993 年12 月至1997 年 3 月任山 西省 信托 投资 公司 证券业 务部 南宫 证券 营业 部 副经理 (主 持 工 作) ,并 于1995 年2 月 兼任 证券 业 务部副 经理 ;1997 年 3 月至 1998 年3 月 任山 西省 信 托投资 公司 证券 业务 部副 经理兼 上海 证券 营业 部经 理;1998 年3 月至1999 年3 月 任山 西省 信托 投资 公 司 证券业 务总 部常 务副 总经 理(主 持工 作) ;1999 年3 月至2001 年 12 月 任山 西省信 托投 资公 司证 券总 部 总经理 ;2001 年12 月至2008 年1 月 任山 西证 券有 限责任 公司 党委 委员 ;2001 年 12 月至 2007 年4 月任 山西证 券有 限责 任公 司副 总经理 ; 2007 年5 月至2008 年1 月任山 西证 券有 限责 任公司 常务 副总 经理 ; 2008 年 2 月 至今 任山 西证 券股 份有限 公司 党委 委员 、常 务副总 经理 。


乔 俊峰 先生 : 副 总经 理, 硕 士。 曾任 职于 山西 省轻工 业学 校、 山西 省信 托投资 公司 迎泽 大街 证券 营 业 部、大 营盘 营业 部。1997 年 3 月至 1999 年 2 月 任山西 省 信托 投资 公司 证券 业务 总 部副 总经 理、 副总 监; 1999 年 3 月至2001 年8 月任山 西省 信托 投资 公司 上海双 阳路 证券 营业 部总 监、总 经理 ;2001 年 9 月至 2005 年 8 月任 山西 证券 有 限责任 公司 网络 交易 部总 经理、 兼任 山西 证券 有限 责任公 司太 原府 西街 证券 营 业部总 经理 、 智 信网 络董 事长兼 总经 理;2005 年 8 月至 2007 年8 月任 山西 证 券有限 责任 公 司 经纪 业 务 总 部总经 理; 2007 年11 月至 今任大 华期 货董 事; 2008 年2 月至 2008 年 9 月任 公 司期货 筹备 组负 责人 ; 2008 年 10 月至2010 年9 月任 大华期 货总 经理 ;2010 年9 月至2013 年 10 月 任大 华期货 董事 长;2013 年 10 月至今 任格 林大 华董 事长 ;2010 年 12 月 至今 任公 司副总 经理 ;2007 年 4 月至 2008 年1 月 任山 西证 券 有 限责任 公司 职工 董事 ;2008 年 2 月至 今任 山西 证券 股份有 限公 司职 工董 事;2010 年2 月 至今 担任 山西 证 券股份 有限 公司 党委 委员 。


赵 树林 先生 : 副 总经 理, 硕 士。1982 年2 月至1988 年12 月任 职于 太原 东风机 械厂 ;1988 年12 月至 1992 年 5 月任 山西 省经 济 委员会 干部 处从 事经 济管 理、人 事、 工资 、职 称管 理等工 作, 主任 科员 ;1992 年 5 月至 2002 年6 月历 任 山西省 人民 政府 办公 厅秘 书、 经 济一 处副 处长、 秘书 二处副 处长 、 正 处调 研员 ; 2002 年 6 月至2008 年1 月任山 西证 券有 限责 任公 司党委 副书 记、 纪检 书记 、工会 主席 ;2004 年 7 月至 2008 年 1 月任 山西 证券 有 限责任 公司 副总 经理 ;2008 年 2 月至 今任 山西 证券 股份有 限公 司党 委副 书记 、 副总经 理、 纪检 书记 、工 会主席 。


孟 有军 先生 : 副 总经 理, 本 科。 曾任 职于 农行 山西省 应县 支行 、 农 行山 西省雁 北地 区支 行、 农行 山 西 省朔州 市分 行信 用合 作科 副科长 。 1992 年4 月至1995 年3 月任农 行山 西信 托公 司朔州 业务 部总 经理 。 1995 年 4 月至 2000 年1 月任 山 西证券 有限 责任 公司 朔州 业务部 总经 理;2000 年2 月至 2003 年 5 月任 山西 证 券有限 责任 公司 研究 发展 部总经 理 ;2003 年6 月至 2004 年6 月任 山西 证券 有 限责任 公司 离石 营业 部 总 经理;2004 年7 月至2005 年9 月 任山 西证 券有 限责 任公司 法规 部总 经理 ;2005 年 9 月至2007 年8 月任山 西证券 有限 责任 公司 总经 理助理 兼风 控部 总经 理 ;2007 年4 月至 2008 年1 月 任山西 证券 有限 责任 公 司 党 委委员 ;2007 年8 月至 2008 年1 月 任山 西证 券有 限 责任公 司副 总经 理;2008 年2 月 至今 任山 西证 券 股 份 有限公 司党 委委 员、 副总 经理;2008 年 11 月至 2015 年 1 月兼 任山 西证 券股 份有限 公司 合规 总监 。


汤 建雄 先生 : 副总 经 理、 财务 总监 、 合规 总监 , 本 科 。1991 年7 月至 1996 年1 月 任职 于太 原塑 料 一 厂销售 科;1996 年1 月至1996 年12 月任 职于 山西 省信托 投资 公司 计划 财务 处;1996 年 12 月至1999 年 12 月 任山 西省 信托 投资 公 司上海 证券 部财 务经 理;1999 年12 月至2001 年9 月任山 西省 信托 投资 公司 证 券总部 清算 部副 总经 理;2001 年9 月至 2003 年 9 月任 山 西证 券有 限责 任公 司资 产 管理 部副 总兼 总监 理; 2003 年 9 月至2008 年1 月任山 西证 券有 限责 任公 司计划 财务 部总 经理 ;2008 年 2 月至2013 年3 月任公 司计划 财务 部总 经理 ; 2007 年 11 月至 2013 年10 月 任大华 期货 董事 ; 2013 年 10 月至 今任 格林 大华 董 事 ; 2009 年 4 月至 今担 任中 德 证券董 事;2010 年 4 月至 今任山 西证 券股 份有 限公 司财务 总监 ;2011 年8 月至 今任山 西证 券股 份有 限公 司副总 经理 ;2011 年 7 月 至今任 龙华 启富 投资 有限 责任公 司董 事。


王 怡里 先生 : 副总 经 理、 董事 会秘 书 , 本 科 。1994 年8 月至 1999 年 4 月 任职于 山西 省电 力局 ;1999 年 5 月至 2002 年3 月任 山 西卓根 电力 发展 集团 公司 副总经 理;2002 年4 月至 2004 年 3 月任 山西 证券 有 限责任 公司 资产 管理 部副 总经理 ;2004 年4 月至2004 年7 月 任山 西证 券有 限 责任公 司资 产管 理太 原 部 副 总经理 、 总监 ;2004 年8 月至 2007 年 3 月任 山西 证 券有限 责任 公司 综合 管理 部 ( 董事 会办 公室 ) 副 总 经 理;2007 年 4 月至 2008 年 1 月 任山 西证 券有 限责 任公司 综合 管理 部 (董 事 会办公 室 ) 总 经理 ;2008 年2 月至 2013 年3 月任 公司 董 事会办 公室 总经 理;2008 年2 月 至今 任公 司综 合管 理部总 经理 ;2010 年2 月至 今担任 公司 党委 委员 ;2010 年 4 月至 今任 山西 证券 股份有 限公 司董 事会 秘书 ;2011 年8 月 至今 任山 西 证 券股份 有限 公司 副总 经理 ;2013 年6 月 至今 任山 证 基金管 理有 限公 司董 事长 ;2013 年6 月 至今 任山 西 省 中小企 业创 投基 金执 行合 伙人;2014 年6 月 至今 任 山证资 本管 理( 北京 )有 限公司 董事 长;2015 年2 月 至今任 龙华 启富 投资 有限 责任公 司董 事长 。


4 、本 基金 拟任 基金 经 理


华 志贵 先生 , 复 旦大 学经济 学硕 士 。2004 年 5 月至 2008 年8 月, 在 东方 证券股 份有 限公 司 固 定 收 益 业务总 部任 高级 投资 经理 , ;2008 年9 月至 2009 年 8 月 , 在中 欧基 金管 理 有限公 司 , 从 事研 究 、 投 资 工 作;2009 年9 月, 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ,2010 年6 月至 2011 年9 月担任 华宝 兴业 现金 宝 货 币 市场基 金基 金经 理;2010 年 6 月至 2013 年 4 月担 任 华宝兴 业增 强收 益债 券型 投资基 金基 金经 理;2011 年 4 月至 2014 年5 月担 任 华宝兴 业可 转债 基金 基金 经理 。2014 年11 月加 盟本 公司公 募基 金部,任 山西 证 券日日 添利 货币 市场 基金 基金经 理。


5 、投 资 决 策委 员会 成 员


主 任委 员:


孟 有军 ,公 司副 总裁


委 员:


薛 永红 ,公 募基 金部 总经理 ;


张 立德 ,计 划财 务部 副总经 理;


王 忠宁 ,运 营管 理部 副总经 理;


华 志贵 ,基 金经 理;


刘 俊清 女士 ,研 究员 ;


王 磊, 研究 员;


上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。


( 三) 基金 管理 人的 职责


1 、依 法募 集基 金, 办 理或者 委托 经中 国证 监会 认定的 其他 机构 代为 办理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎 回和登 记事 宜;


2 、办 理基 金备 案手 续 ;


3 、自 基金 合同 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ;


4 、配 备足 够的 具有 专 业资格 的人 员进 行基 金投 资分析 、决 策, 以专 业化 的经营 方式 管理 和运 作基 金 财产;


5 、建 立健 全内 部风 险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理及 人事 管理 等制 度, 保证所 管理 的基 金财 产和 基 金管理 人的 财产 相互 独立 ,对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资;


6 、按 照基 金合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益;


7 、进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ;


8 、编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ;


9 、采 取适 当合 理的 措 施使计 算基 金份 额认 购、 申购、 赎回 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ,确 定基 金份额 申购 、赎 回价 格;


10 、严 格按 照《 基金 法》、 基金 合同 及其 他有 关规定 ,履 行信 息披 露及 报告义 务;


11 、按 规定 受理 申购 与赎回 申请 ,及 时、 足额 支付赎 回款 项;


12 、 依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托管 人 、 基 金 份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会;


13 、按 规定 保存 基金 财产管 理业 务活 动的 会计 账册、 报表 、记 录和 其他 相关资 料 15 年 以上 ;


14 、 确 保需 要向 基金 投资者 提供 的各 项文 件或 资料在 规定 时间 发出 , 并 且保证 投资 者能 够按 照基 金 合 同规定 的时 间和 方式 , 随 时查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 , 并 在支 付合 理成 本的条 件下 得到 有关 资料 的 复 印件;


15 、组 织并 参加 基金 财产清 算小 组, 参与 基金 财产的 保管 、清 理、 估价 、变现 和分 配;


16 、面 临解 散、 依法 被撤销 或者 被依 法宣 告破 产时, 及时 报告 中国 证监 会并通 知基 金托 管人 ;


17 、 监 督基 金托 管人 按法律 法规 和基 金合 同规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 基金 合同 造成 基 金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿;


18 、当 基金 管理 人将 其义务 委托 第三 方处 理时 ,应当 对第 三方 处理 有关 基金事 务的 行为 承担 责任 ;


19 、以 基金 管理 人名 义,代 表基 金份 额持 有人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律 行为 ;


20 、 基金 管理人 在募 集期间 未能 达到 基金 的备 案条件 , 基金 合同不 能生 效, 基金 管理 人承担 全 部 募 集 费用, 将已 募集 资金 并加 计银行 同期 活期 存款 利息 在基金 募集 期结 束 后 30 日 内退还 基金 认购 人;


21 、执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 议;


22 、建 立并 保存 基金 份额持 有人 名册 ;


23 、 按 照基 金合 同以 及基 金 管理 人与 担保 人或 保本义 务人 签订 的 《 保证 合同》 或 《 风险 买断 合同 》 履 行约定 的保 本义 务;


12 、法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。


( 四) 基金 管理 人承 诺


1 、基 金管 理人 遵守 法 律的承 诺


本 基金 管理 人承 诺不 从事违 反 《 证券 法》 、 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 《信 息 披 露 办法》 等法 律法 规的 活动 ,并承 诺建 立健 全内 部控 制制度 ,采 取有 效措 施, 防止违 法行 为的 发生 。


本 基金 管理 人依 法禁 止从事 以下 行为 :


(1 ) 将其 自有 财产 或 者他人 财产 混同 于基 金财 产从事 证券 投资 ;


(2 ) 不公 平地 对待 其 管理的 不同 基金 财产 ;


(3 ) 除依 据《 基金 法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定外 ,不 得利 用基 金财 产为自 己及 任何 第三 人牟 取 利益, 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ;


(4 ) 向基 金份 额持 有 人违规 承诺 收益 或者 承担 损失;


(5 ) 保守 基金 商业 秘 密,不 泄露 基金 投资 计划 、投资 意向 等。 除《 基金 法》、 基金 合同 及其 他有 关 规定另 有规 定外 ,在 基金 信息公 开披 露前 应予 保密 ,不向 他人 泄露 ;


(6 ) 依照 法律 、行 政 法规有 关规 定, 由国 务院 证券监 督管 理机 构规 定禁 止的其 他行 为。


2 、基 金经 理承 诺


(1 ) 依照 有 关 法律 法 规和基 金合 同的 规定 ,本 着勤勉 谨慎 的原 则为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 。


(2 ) 不利 用职 务之 便 为自己 、被 代理 人、 被代 表人、 受雇 他人 或任 何其 他第三 人谋 取不 当利 益。


(3 ) 不泄 漏在 任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基金 的商业 秘密 、尚 未依 法公 开的基 金投 资内 容、 基金 投 资计划 等信 息。


(4 ) 不从 事损 害基 金 资产和 基金 份额 持有 人利 益的证 券交 易及 其他 活动 。


( 五) 基金 管理 人的 风险管 理与 内部 控制 制度


1 、风 险管 理的 原则


(1 ) 全面 性原 则: 公 司风险 管理 必须 覆盖 公司 的所有 部门 和岗 位, 渗透 各项业 务过 程 和 业务 环节 ;


(2 ) 独立 性原 则: 公 司设立 独立 的监 察稽 核部 ,监察 稽核 部保 持高 度的 独立性 和权 威性 ,负 责对 公 司各部 门风 险控 制工 作进 行稽核 和检 查;


(3 ) 相互 制约 原则 : 公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ,建 立不 同 岗位之 间的 制衡 体系 ;


(4 ) 定性 和定 量相 结 合原则 :建 立完 备的 风险 管理指 标体 系, 使风 险管 理更具 客观 性和 操作 性;


(5 ) 重要 性原 则: 公 司的发 展必 须建 立在 风险 控制完 善和 稳固 的基 础上 ,内部 风险 控制 与公 司业 务 发展同 等重 要。


2 、风 险管 理和 内部 风 险控制 体系 结构


公 司的 风险 管理 体系 结构是 一个 分工 明确 、 相 互牵制 的组 织结 构, 由最 高管理 层对 风险 管理 负最 终 责 任, 各个 业务 部门负 责本 部门的 风险 评估 和监 控, 监察稽 核部 门负 责监 察公 司的风 险管 理措 施的 执 行 。 具 体而言 ,包 括如 下组 成部 分:


(1 ) 董事 会: 负责 监 督检查 公司 的合 法合 规运 营、内 部控 制、 风险 管理 ,从而 控制 公司 的整 体运 营 风险;


(2 ) 合规 总监 :独 立 行使督 察权 利, 直接 对董 事会负 责, 及时 向审 计与 风险控 制委 员会 提交 有关 公 司规范 运作 和风 险控 制方 面的工 作报 告;


(3 ) 投资 决策 委员 会 :负责 指导 基金 财产 的运 作、制 定本 基金 的资 产 配 置方案 和基 本的 投资 策略 ;


(4 ) 风险 管理 执行 委 员会: 根据 公司 总体 风险 控制目 标, 将交 易、 运营 风险控 制目 标和 要求 分配 到 各部门 ; 讨 论、 协调 各部 门之间 的风 险管 理过 程; 听取各 部门 风险 管理 工作 方面的 汇报 , 确 定未 来一 段 时 间各部 门应 重点 关注 的风 险点, 并调 整与 改进 相关 的风险 处理 和控 制策 略; 讨论向 公司 高级 管理 层提 交 的 基金运 作风 险报 告;


(5 ) 合规 管理 部、 稽 核考核 部: 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察, 并为 每一 个 部门的 风险 管理 提供 合规 控制标 准, 使公 司在 一种 风险管 理和 控制 的环 境中 实现业 务目 标;


(6 ) 风险 控制 部: 通 过投资 交易 系统 的风 控参 数设置 ,保 证各 投资 组合 的投资 比例 合规 ;参 与各 投 资组合 新股 申购 、 一 级债 申购 、 银 行间 交易等 场外 交易的 风险 识别 与评 估, 保证各 投资 组合 场外 交 易 的 事 中合规 控制 ;负 责各 投资 组合投 资绩 效、 风险 的计 量和控 制;


(7 ) 业务 部门 :风 险 管理是 每一 个业 务部 门最 首要的 责任 。各 部门 的部 门经理 对本 部门 的风 险负 全 部责任 , 负 责履 行公 司的 风险管 理程 序, 负责 本部 门的风 险管 理系 统的 开发 、 执行 和维 护, 用于 识别 、 监 控和降 低风 险。


3 、内 部控 制制 度综 述


(1 ) 风险 控制 制度


公 司风 险控 制的 目标 为严格 遵守 国家 法律 法规 、 行业 自律 规定 和公 司各 项规章 制度 , 自 觉形 成守 法 经 营、 规 范运 作的 经营 思想 和经营 风格 ; 不 断提 高经 营管理 水平 , 在 风险 最小 化的前 提下 , 确 保基 金份 额 持 有人利 益最 大化 ; 建 立行 之有效 的风 险控 制机 制和 制度, 确保 各项 经营 管理 活动的 健康 运行 与公 司财 产 的 安全完 整; 维护 公司 信誉 , 保持 公司 的良 好形 象。 针对公 司面 临的 各种 风险 , 包括 政策 和市 场风 险, 管 理 风险和 职业 道德 风险 , 分 别制定 严格 防范 措施 , 并 制定岗 位分 离制 度、 空间 分离制 度、 集中 交易 制度 、 信 息披露 制度 、资 料保 全制 度、保 密制 度和 独立 的监 察稽核 制度 等相 关制 度。


(2 ) 监察 稽核 制度


监 察稽 核工 作是 公司 内部风 险控 制的 重要 环节 。 公 司设 合规 总监 、 合 规 管理部 和稽 核考 核部 。 合 规 总 监全面 负责 公司 的监 察稽 核工作 , 可在 授权范 围内 列席任 何会 议 , 调阅 公司 任何档 案材 料 , 对基 金 资 产 运 作、 内 部管 理、 制度 执行 及遵规 守法 情况 进行 内部 监察、 稽核 , 出 具监 察稽 核报告 , 报 公司 董事 会和 中 国 证监会 。 如 发现 公司 有重 大违规 行为 , 应 立即 向公 司董事 会和 中国 证监 会报 告。 合 规管 理部 、 稽 核考 核 部 具体执 行合 规管 理与 稽核 考核工 作, 并协 助合 规总 监工作 。合 规管 理部 、监 察稽核 部具 有独 立的 检查 权 、 独立的 报告 权 、 知晓 权和 建议权 。 具体 负责对 公司 内部风 险控 制制 度提 出修 改意见 , 并提 交风险 管 理 执 行 委员会 ; 检 查公 司各 部门 执行内 部管 理制 度的 情况 ; 监督 公司 资产 运作 、 财 务收支 的合 法性 、 合 规性 、 合 理性; 监督 基金 财产 运作 的合法 性、 合规 性、 合理 性; 调 查公 司内 部的 违规 事件; 协助 监管 机关 调查 处 理 相关事 项; 负责 员工 的离 任审计 ;协 调外 部审 计事 宜等。


(3 ) 内部 会计 控制 制 度


建 立了 基金 会计 的工 作制度 及相 应的 操作 控制 规程 , 确 保会 计业务 有章 可循 ; 按 照相 互制约 原 则 , 建 立了基 金会 计业 务的 复核 制度以 及与 托管 行相 关业 务的相 互核 查监 督机 制 ; 为 了防范 基金 会计 在 资 金 头 寸 管理上 出现 透支 风险 , 制 定了资 金头 寸管 理制 度; 为了确 保基 金资 产的 安全 , 公 司严 格规 范基金 清 算 交 割 工作, 并在授 权范 围内, 及时准 确地 完成 基金 清算 ; 强化 会计的 事前、 事中 、 事后监 督和 考核 制度 ; 为 了 防止会 计数 据的 毁损 、散 失和泄 密, 制定 了完 善的 档案保 管和 财务 交接 制度 。


4 、风 险管 理和 内部 风 险控制 的措 施


(1 ) 建立 、健 全内 控 体系, 完善 内控 制度 。公 司建立 、健 全了 内控 结构 ,高管 人员 关于 内控 有明 确 的分工 ,确 保各 项业 务活 动有恰 当的 组织 和授 权, 确保监 察稽 核工 作是 独立 的,并 得到 高管 人员 的支 持 , 同时置 备操 作手 册, 并定 期更新 ;


(2 ) 建立 相互 分离 、 相互制 衡的 内控 机制 。公 司建立 、健 全了 各项 制度 ,做到 基金 经理 分开 、投 资 决策分 开、 基金 交易 集中 ,形成 不同 部门 、不 同岗 位之间 的制 衡机 制, 从制 度上减 少和 防范 风险 ;


(3) 建 立、 健全 岗位 责任制 。 公 司建 立、 健全 了岗位 责任 制, 使每 个员 工都明 确自 己的 任务 、 职 责 , 并及时 将各 自工 作领 域中 的风险 隐患 上报 ,以 防范 和减少 风险 ;


(4 ) 建立 风险 分类 、 识别、 评估 、报 告、 提示 程序。 公司 建立 了风 险管 理执行 委员 会, 使用 适合 的 程序 , 确 认和 评估与 公司 运作有 关的 风险 ; 公 司建 立了自 下而 上的 风险 报告 程序 , 对 风险 隐 患进 行 层 层 汇 报,使 各个 层次 的人 员及 时掌握 风险 状况 ,从 而以 最快速 度做 出决 策;


(5 ) 建立 内部 监控 系 统。公 司建 立了 有效 的内 部监控 系统 ,如 电脑 预警 系统、 投资 监控 系统 ,能 对 可能出 现的 各种 风险 进行 全面和 实时 的监 控;


(6 ) 使用 数量 化的 风 险管理 手段 。采 取数 量化 、技术 化的 风险 控制 手段 ,建立 数量 化的 风险 管理 模 型, 用 以提 示市 场趋 势、 行业及 个股 的风 险, 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 , 对风 险进 行分 散、 控制 和 规 避,尽 可能 地减 少损 失;


(7 ) 提供 足够 的培 训 。公司 制定 了完 整的 培训 计划, 为所 有员 工提 供足 够和适 当的 培训 ,使 员工明 确其职 责所 在, 控制 风险 。


5 、基 金管 理人 关于 内 部合规 控制 声明 书


本 公司 确知 建立 、 维 护、 维持 和完 善内部 控制 制度是 本公 司董 事会 及管 理层的 责任 。 本公司 特 别 声 明 以上关 于内 部控 制的 披露 真实、 准确 ,并 承诺 将根 据市场 变化 和公 司业 务发 展不断 完善 内部 控制 制度 。





四 、基 金托 管人


( 一) 基金 托管 人情 况


名 称: 交通 银行 股份 有限公 司( 简称 :交 通银 行)


住 所: 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号( 邮政 编码:200120 )


办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路188 号( 邮政编 码:200120 )


法 定代 表人 :牛 锡明


成 立时 间:1987 年3 月 30 日


批 准设 立机 关及 批准 设立文 号 : 国 务院国 发(1986)字第 81 号 文和 中国 人 民银行 银发 [1987 ]40 号文


基 金托 管业 务批 准文 号:中 国证 监会 证监 基字 [1998 ]25 号


经 营范 围: 吸 收公 众 存款; 发放短 期、 中 期和 长期贷 款; 办 理国 内外 结 算; 办理 票据 承兑 与贴 现 ; 发 行金融 债券 ; 代 理发 行、 代理兑 付、 承销 政府 债券 ; 买卖 政府 债券 、 金 融债 券; 从 事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项 业务 ; 提供 保管 箱服 务; 经国 务 院 银行业 监督 管理 机构 批准 的其他 业务 ;经 营结 汇、 售汇业 务。


注 册资 本:742.62 亿 元人民 币


组 织形 式: 股份 有限 公司


存 续期 间: 持续 经营


( 二) 基金 托管 人的 内部控 制制 度


1 、内 部控 制目 标


强 化内 部管 理, 确保 有关法 律法 规及 规章 在基 金托管 业务 中得 到全 面严 格的贯 彻执 行; 建立 完善 的 规 章制度 和操 作规 程, 保证 基金托 管业 务持 续、 稳健 发展; 加强 稽核 监察 , 建 立高效 的风 险监 控体 系, 及 时 有效地 发现 、分 析、 控制 和避免 风险 ,确 保基 金财 产安全 ,维 护基 金份 额持 有人利 益。


2 、内 部控 制组 织结 构


交 通银 行总 行建 立了 风险管 理委 员会 , 负责 全行 的风险 控制 和风 险防 范工 作; 托管 部内 设内 控 合 规 岗 , 专门负 责托 管部 内部 风险 控制 , 对 基金 托管业 务的 各个工 作环 节和 业务 流程 进行独 立 、 客 观、 公正 的 稽 核 监察。


3 、内 部控 制制 度


交 通银 行严 格按 照 《 基金法 》 以及 其他法 律法 规及规 章的 规定 , 以 控制 和防范 基金 托管 业务 风 险 为 主 线,制 定了 一整 套规 章制 度,涵 盖证 券投 资基 金托 管业务 的各 个环 节, 保证 证券投 资基 金托 管业 务合 法 、 合规、 持续 、稳 健发 展。


4 、内 部控 制措 施


建 立了 各项 规章 制度 、 操作 流程 、 岗 位职 责、 行为规 范等 , 从 制度 上、 人员上 保证 基金 托管 业务 稳 健 发展 ; 建 立了 安全保 管基 金财产 的物 质条 件, 对业 务运行 场所 实行 封闭 管理 , 在 要害 部门 和岗位 设 立 了 安 全保密 区, 安装 了录 像、 录音监 控系 统, 保证 基金 信息的 安全 ; 建 立严 密的 内部控 制防 线和 业务 授权 管 理 等制度 , 确 保所 托管 的基 金财产 独立 运行 ; 营 造良 好的内 部控 制环 境, 开展 多种形 式的 持续 培训 , 加 强 职 业道德 教育 。


( 三) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序


基 金托 管人 根据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《信息 披露 办法 》 、 基金 合同、 托管 协议 和有 关法 律 法 规及规 章的 规定 , 对 基金 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计算 、 基 金份 额净 值计 算、 应 收资 金到 账、 基金 费 用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相关 信息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 的基金 业绩 表现 数据 等进 行 监 督和核 查。


如 基金 托管 人发 现基 金管理 人违 反 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《 信息 披露办 法 》 、 基 金合 同和 有 关 法律法 规及 规章 的行 为, 将及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正。 在限 期内 , 基 金托 管人有 权 随 时 对 通知事 项进 行复 查, 督促 基金管 理人 改正 。 基 金托 管人发 现基 金管 理人 有重 大违规 行为 或违 规事 项未 能 在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人将以 书面 形式 报告 中国 证监会 。





五 、相 关服 务机 构


( 一) 基金 销售 机构


1 、直 销机 构: 山西 证 券股份 有限 公司


办 公地 址: 山西 省太 原市府 西 街69 号山 西国 际 贸易中 心东 塔楼


法 定代 表人 :侯 巍


董 秘: 王怡 里


联 系电 话: (0351 )8686966


传 真: (0351 )8686918


客 服电 话:95573


网 址:www.i618.com.cn


2 、代 销机 构: 基金 管 理人可 根据 有关 法律 法规 的要求 ,选 择其 他符 合要 求的机 构新 增为 本基 金的 发 售机构 ,并 及时 公告 。


( 二) 注册 登记 机构


名 称: 山西 证券 股份 有限公 司


办 公地 址: 山西 省太 原市府 西 街69 号山 西国 际 贸易中 心东 塔楼


法 定代 表人 :侯 巍


董 秘: 王怡 里


联 系电 话: (0351 )8686966


传 真: (0351 )8686918


客 服电 话:95573


网 址:www.i618.com.cn


( 三) 律师 事务 所和 经办律 师


名 称: 国浩 律师 (上 海)事 务所


办 公地 址: 上海 市北 京西 路 968 号嘉 地中 心 23-25 层


负 责人 :黄 宁宁


电 话: (021 )52341668


传 真: (021 )52433320


经 办律 师: 林雅 娜、 雷丹丹


联 系人 :林 雅娜


( 四) 会计 师事 务所 和经办 注册 会计 师


名 称: 中喜 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )


住 所: 北京 市崇 文区 崇文门 外大 街 11 号 新城 文 化大 厦 A 座11 层


办 公地 址: 北京 市崇 文区崇 文门 外大 街 11 号 新 城文化 大 厦 A 座11 层


法 定代 表人 :张 增刚


电 话:010-68085873


经 办注 册会 计师 :白 银泉、 张艳 光


联 系人 :冀 云娥


六 、基 金的 募集


本 基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定募集。


准 予注 册文 件: 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2016]558 号


准 予注 册日 期:2016 年 3 月21 日


( 一) 基金 的类 别、 运作方 式与 存续 期限


1 、基 金的 类别 :保 本 混合型 证券 投资 基金


2 、基 金的 运作 方式 : 契约型 开放 式


3 、基 金存 续期 限: 不 定期


( 二) 募集 期限


本 基金 的募 集期 限不 超过 3 个月 , 自 基金 份额 开始发 售之 日起 计算 , 具 体发售 时间 见本 基金 基金 份 额 发售公 告。


自2016 年4 月5 日到 2016 年4 月27 日 ,本 基金同 时对 个人 投资 者、 机构投 资者 和合 格境 外机 构投 资者以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者进 行发 售 ( 投资 者具 体业 务 办 理 时 间 以直销 机构 及其 他销 售机 构的业 务办 理规 则为 准) 。


如 果在 此期 间未 达到 本招募 说明 书规 定的 基金 备案条 件, 基金 可在 募集 期限内 继续 销售 , 直 到达 到 基 金备案 条件 。 基金 管理 人也 可根据 基金 销售 情况 在募 集期限 内适 当延 长或 缩短 基金发 售时 间 , 并 及 时 公 告 。


( 三) 募集 方式


本 基金 通过 各销 售机 构的基 金销 售网 点向 投资 者公开 发售 , 具体 情况 和联 系方法 详见 基金 份 额 发 售 公 告。


( 四) 募集 对象


符 合法 律法 规规 定的 个人投 资者 、 机 构投 资者 及合格 境外 机构 投资 者, 以及法 律法 规或 中国 证监 会 允 许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 者。


( 五) 募集 场所


本 基金 通过 销售 机构 办理基 金销 售业 务的 网点 公开发 售, 详情 见基 金份 额发售 公告 。


基 金管 理人 可以 根据 情况调 整本 基金 的销 售机 构,并 另行 公告 。


( 六) 本基 金的 募集 规模


本 基金 首次 募集 规模 上限 为 30 亿元 人民 币( 不 含募集 期利 息) 。募 集期 内超过 募集 目标 时采 取比 例 配售的 方式 进行 确认 ,具 体办法 参见 基金 份额 发售 公告。


( 七) 基金 的保 本


本 基金 的第 一个 保本 周期的 保本 金额 为基 金份 额持 有 人认 购并 持有 到期 的基金 份额 所对 应的 认购 金 额及募 集期 间的 利息 收入 之和。 在第 一个 保本 周期 到期日 , 如 基金 份额 持有 人认购 并持 有至 到期 的基 金 份 额的可 赎回 金额 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 的累计 分红 款项 之和 低于 其认购 保本 金额 , 基 金 管 理 人 应向基 金份 额持 有人 补足 该差额 , 并 在保 本周 期到 期日后 二十 个工 作日 内 ( 含第二 十个 工作 日, 下同 ) 将 该差额 支付 给基 金份 额持 有人, 担保 人对 此提 供不 可撤销 的连 带责 任保 证。


本 基金 第一 个保 本周 期后 , 如 继续 符合保 本基 金存续 条件 , 本基金 继续 存续并 转入 下一 保本 周 期 , 其后各保 本周 期到 期日 , 如 基金份 额持 有人 过渡 期申 购、 或 从上 一保 本周 期转 入当期 保本 周期 并持 有到 期 的 基金份 额的 可赎 回金 额加 上其过 渡期 申购 、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期并持 有到 期的 基 金 份 额 在 当期保 本周 期内 的累 计分 红款项 之和 低于 其过 渡期 申购保 本金 额 、 或 从上 一保 本周期 转入 当期 保 本 周 期 的 基金份 额的 保本 金额 , 由 当期有 效的 基金 合同 、 保 证合同 或风 险买 断合 同约 定的基 金管 理人 (并 由 担 保 人 提供不 可撤 销的 连带 责任 保证) 或保 本义 务人 将该 差额支 付给 基金 份额 持有 人。


本 基金 项下 在开 放期 申购的 基金 份额 以及 基金 份额持 有人 在当 期保 本周 期到期 日前 赎回 或转 换出 的 基金份 额或 者 发 生在 基金 合同约 定的 其他 不适 用保 本条款 情形 的, 相应 基金 份额不 适用 本条 款。


对 于基 金份 额持 有人 多次认 购、 申购 、赎 回的 情况, 以后 进先 出思 维原 则确定 持有 到期 的基 金份 额 。


( 八) 基金 的保 本周 期


基 金管 理人 为基 金份 额持有 人认 购、 过渡 期申 购、 在 折算 日未 赎回 的所 有基金 份额 根据 基金 合同 和 届 时公告 约定 的方 式从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期并持 有到 期的 基金 份额 承担保 本责 任 , 在 非 提 前 到 期 的情形 下 , 第 一个保 本周 期自基 金合 同生 效之 日起 至两个 公历 年后 对应 日止 , 如 该对 应日 为非工 作 日 , 则 顺延至 下一 个工 作日 ; 本基 金第一 个保 本 周 期后 的各 保本周 期自 基金 管理 人公 告的保 本周 期起 始 日 起 至 两 年后对 应日 止, 如该 日为 非工作 日, 则保 本周 期到 期日顺 延至 下一 个工 作日 。 在提 前到 期的 情况 下, 本 基 金的保 本周 期自 基金 合同 生效日 或公 告的 保本 周期 起始之 日起 至提 前到 期日 止。 基金 管理 人将 在 保 本 周 期 到期前 公告 到期 处理 规则 ,确定 下一 个保 本周 期的 起始时 间。


在 保本 周期 内 , 如 果 两类基 金份 额累 计净 值增 长率都 连 续10 个工 作日 达到或 超过 保本 周期 的触 发 收 益率, 则基 金管 理人 将在 两类基 金份 额累 计净 值增 长率都 连续 达到 或超 过保 本周期 的触 发收 益率 的 第10 个工作 日当 日 起 10 个工 作 日内 公告 本基 金当 期保 本周期 提前 到期 ( 提前 到 期日距 离满 足提 前到 期条 件 之 日起不 超 过 20 个工 作日, 且不得 晚于 该保 本周 期起 始日起 至 2 个 公历 年后 的 对应日 , 如 该对 应日 为 非 工 作日或 不存 在该 对应 日, 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 ) 。 本基 金保 本周期 届满 时, 如继 续符 合 保 本基金 存续 条件 , 本 基金 继续存 续并 转入 下一 保本 周期 , 该 保本 周期的 具体 起讫日 期 、 保 本保障 安 排 以 基 金管理 人在 前一 个保 本周 期到期 前公 告为 准; 如不 再符合 保本 基金 存续 条件 , 本基 金将 根据 本基 金合 同 的 规定终 止。


( 九) 保本 周期 及触 发收益 率


本 基金 在每 一保 本周 期 内均 设置 该保 本周 期的 触发收 益率 。 在 保本 周期 内, 如 果两 类基 金份 额累 计 净 值增长 率都 连 续 10 个工 作日达 到或 超过 保本 周期 的触发 收益 率 , 则 基金 管 理人将 在两 类基 金份 额累 计 净 值增长 率都 连续 达到 或超 过保本 周期 的触 发收 益率 的第 10 个 工作 日当 日起10 个工 作日 内公 告本 基金 当 期保本 周期 提前 到期 (提 前到期 日距 离满 足提 前到 期条件 之日 起不 超 过 20 个工作 日, 且不 得晚 于该 保 本 周期起 始日 起 至 2 个公 历 年后的 对应 日, 如该 对应 日为非 工作 日或 不存 在该 对应日 ,保 本周 期到 期日 顺 延至下 一个 工作 日) 。 本 基金基 金合 同生 效后 首个 保本周 期的 触发 收益 率 为15%, 此 后每 个保 本周 期 的 触 发收益 率将 由基 金管 理人 届时在 相关 公告 中披 露。 “基 金份 额累 计净值 增长 率” 指按 照如 下公式 计 算 的 比 率: 基 金份 额累 计净 值增 长率= (当 日基金 份额 净值+ 保本 周期 内份 额累 计分 红-1.00 )/1.00 ×100% 。 若 符 合保本 基金 存续 条件 , 本 基金转 入下 一保 本周 期, 同时重 新开 始计 算下 一保 本周期 的基 金份 额累 计净 值 增 长率。 此后 每个 保本 周期 的触发 收益 率将 由基 金管 理人届 时在 相关 公告 中披 露。


本 基金 在保 本周 期内 开放申 购和 赎回 (基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或 本基 金合 同 的规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 ) , 但投 资人 在保 本周期 内申 购、 转换 转入 或在保 本周 期到 期日 前 ( 不 包 括该日 )赎 回或 转换 转出 的基金 份额 不适 用保 本条 款。


( 十) 基金 保本 的保 证


第 一个 保本 周期 内, 担保人 为本 基金 保本 提供 不可撤 销的 连带 责任 保证 , 保证 范围 为基 金份 额持 有 人 认购并 持有 到期 的基 金份 额的可 赎回 金额 加上 其认 购并持 有至 到期 的基 金份 额的累 计分 红款 项之 和低 于 其认购 保本 金额 的差 额部 分, 保证 期限 为基金 保本 周期到 期日 起六 个月 。 第 一个保 本周 期内 , 担 保 人 承 担 保证责 任的 最高 限额 不超 过按基 金合 同生 效之 日确 认的基 金份 额所 计算 的认 购保本 金额 。


本 基金 第 一 个保 本周 期后各 保本 周期 设计 的基 金保本 的保 障事 宜 , 由 基金 管理人 与担 保人 或 保 本 义 务 人届时 签订 的保 证合 同或 风险买 断合 同决 定, 并由 基金管 理人 在当 期保 本周 期开始 前公 告。


( 十一 )担 保人


本 基金 第一 个保 本周 期的担 保人 为中 国投 融资 担保股 份有 限公 司 , 按 照保 证合同 约定 为本 基 金 基 金 管 理人的 保本 义务 承担 不可 撤销的 连带 责任 保证 。


自 第二 个保 本周 期的 后续各 保本 周期 的保 本保 障机制 , 由基 金管 理人 与担 保人或 保本 义务 人 届 时 签 订 的保证 合同 或风 险买 断合 同决定 ,并 由基 金管 理人 在当期 保本 周期 开始 前公 告。


( 十二 )认 购安 排


1 、认 购时 间


投 资者 认购 本基 金份 额的具 体业 务办 理时 间由 基金管 理人 和基 金销 售机 构确定 , 请参 见本 基 金 的 基 金 份额发 售公 告及 销售 机构 的相关 公告 。


2 、认 购程 序


投 资者 可以 通过 各销 售机构 的基 金销 售网 点办 理基金 认购 手续 。 投资 者开 户需提 供有 效身 份 证 件 原 件 等销售 机构 要求 提供 的材 料申请 开立 山西 证券 开放 式基金 账户 。 投资 者认 购所 需提交 的文 件和 办 理 的 具 体 手续由 基金 管理 人和 销售 机构约 定, 详见 本基 金的 基金份 额发 售公 告及 销售 机构的 相关 公告 。


3 、认 购的 方式 及确 认


(1 ) 本基 金认 购采 取 金额认 购的 方式 。


(2 ) 基金 销售 机构 对 认购申 请的 受理 并不 代表 该申请 一定 成功 ,而 仅代 表销售 机构 确实 接收 到认 购 申请 。 认 购的 确认以 登记 机构的 确认 结果 为准 。 对 于认购 申请 及认 购份 额的 确认情 况 , 投 资者可 以 及 时 查 询并妥 善行 使合 法权 利。


(3 ) 投资 者在 募集 期 内可以 多次 认购 ,认 购一 经受理 不得 撤销 。


(4 ) 若认 购申 请被 确 认为无 效, 基金 管理 人应 当将投 资者 已支 付的 认购 金额本 金退 还投 资者 。


4 、认 购的 限额


(1 ) 投资 者认 购时 , 需按销 售机 构规 定的 方式 全额缴 款。


(2 ) 在募 集期 内, 投 资者可 多次 认购 ,对 单一 投资者 在认 购期 间累 计认 购金额 不设 上限 (但 超过 本 基金募 集目 标的 除外 )。


(3) 认 购最 低限 额: 本基金 其他 销售 机构 首次 认购最 低金 额为 人民 币 1.00 元, 追加 认购 最低 金 额 为 人民 币 1.00 元 ,具 体认 购 金额以 各基 金销 售机 构的 公告为 准。 本基 金直 销机 构最低 认购 金额 由基 金管 理 人制定 和调 整。


(4 ) 基金 管理 人可 根 据市场 情况 ,在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 对认购 的金 额限 制, 基金 管 理人必 须在 调整 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 予以 公告 并报 中国 证监会 备案 。


( 十三 )基 金份 额初 始面值 、认 购费 用及 认购 份额的 计算


1 、本 基金 的基 金份 额 初始面 值为 人民 币 1.00 元。


2 、本 基金 的基 金份 额A 不 收取 认购 费。 本基 金的基 金份 额C 的认 购费 率按认 购金 额进 行分 档, 投资 人在一 天之 内如 果有 多笔 认购, 适用 费率 按单 笔分 别计算 。基 金份 额 C 认购 费率如 下:





认 购费 用由 认购 人承 担,主 要用 于本 基金 募集 期间发 生的 市场 推广 、销 售、登 记等 各项 费用 。


3 、基 金份 额A 、基 金 份额 C 认购 份额 的计 算


(1 ) 基金 份额A 认 购 份额的 计算 方法 如下 :


认 购份 额= (认 购金 额+认 购利 息)/基 金份 额 初始面 值


(2 ) 基金 份额C 认 购 费用为 固定 金额 时, 认 购 份额的 计算 方法 如下 :


认 购费 用= 固定 金额


净 认购 金额=认 购金 额 -认购 费用


认 购份 额= (净 认购 金额+ 认购 资金 利息 )/ 基 金份额 初始 面值


(3 ) 基金 份额C 认 购 费用适 用比 例费 率时 ,认 购份额 的计 算方 法如 下:


净 认购 金额=认 购金 额/(1+ 认购 费率 )


认 购费 用= 认购 金额 -净认 购金 额


认 购份 额= (净 认购 金额+ 认购 资金 利息 )/ 基 金份额 初始 面值


认 购份 额的 计算 保留 到小数 点 后2 位 , 小 数点2 位以 后的 部分 四舍 五入, 由此误 差产 生的 收 益 或 损 失 由基金 财产 承担 。


例 :某 投资 人投 资 1 万元认 购本 基金 的基 金份 额 C, 且该 认购 申请 被全 额确认 ,认 购费 率 为 0.9% , 假设其 认购 资金 的利 息 为3 元, 则其 可得 到的 认购 份额为 :


净 认购 金额=10,000/(1+0.9%)=9,910.80 元


认 购费 用=10,000-9910.80=89.2 元


认 购份 额= (9,910.80+3 )/1.00 =9,913.80 份


即 :投 资人 投资 1 万 元认购 本基 金的 基金 份 额C,假 设其 认购 资金 的利 息 为3 元, 则其 可得 到 9,913.80 份基 金份 额C。


( 十四 )募 集期 利息 的处理 方式


有 效认 购款 项在 募 集 期间产 生的 利息 将折 算为 基金份 额归 基金 份额 持有 人所有 , 其中 利息 转 份 额 的 具 体数额 以登 记机 构的 记录 为准。


( 十五 )募 集资 金的 保管


基 金募 集期 间募 集的 资金存 入专 门账 户, 在基 金募集 行为 结束 前, 任何 人不得 动用 。


七 、基 金合 同的 生效


( 一) 基金 备案 的条 件


本 基金 自基 金份 额发 售之日 起 3 个月 内, 在基 金募集 份额 总额 不少 于 2 亿份, 基金 募集 金额 不少 于2亿元人 民币 且基 金认 购人 数不少 于 200 人 的条 件下 , 基金募 集期 届满 或基 金管 理人依 据法 律法 规 及 招 募 说 明书可 以决 定停 止基 金发 售, 并在 10 日 内聘 请法 定 验资机 构验 资 , 自收 到验 资报告 之日 起 10 日 内 , 向 中 国证监 会办 理基 金备 案手 续。


基 金募 集达 到基 金备 案条件 的 , 自 基金 管理 人办 理完毕 基金 备案 手续 并取 得中国 证监 会书 面 确 认 之 日 起, 基金 合同 生效 ; 否 则 基金合 同不 生效 。 基 金管 理人在 收到 中国 证监 会确 认文件 的次 日对 基金 合同 生 效 事宜予 以公 告 。 基金 管理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专门 账户 , 在 基金募 集行 为结 束前 , 任 何 人 不得动 用。


( 二) 基金 合同 不能 生效时 募集 资金 的处 理方 式


如 果募 集期 限届 满, 未满足 基金 备案 条件 ,基 金管理 人应 当承 担下 列责 任:


1 、以 其固 有财 产承 担 因募集 行为 而产 生的 债务 和费用 。


2 、在 基金 募集 期限 届 满后 30 日 内返 还投 资者 已 缴纳的 款项 ,并 加计 银行 同期活 期存 款利 息。


3 、如 基金 募集 失败 , 基金管 理人 、基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。基金 管理 人、 基金 托管 人 和销售 机构 为基 金募 集支 付之一 切费 用应 由各 方各 自承担 。


( 三) 基金 存续 期内 的基金 份额 持有 人数 量和 资产规 模


基 金合 同生 效后 , 连 续20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万元的 ,基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露; 连续 60 个 工作 日出 现前 述 情形的 ,基 金管 理人 应当 及 时报告 中国 证监 会并 报送 解决方 案 , 如 转换运 作方 式、 与其 他基 金合并 或者 终止基 金合 同等 , 并 召 开 基 金 份额持 有人 大会 进行 表决 。


保 本周 期届 满后 ,如 不再符 合保 本基 金存 续条 件,本 基金 将根 据基 金合 同的规 定终 止。


法 律法 规另 有规 定时 ,从其 规定 。


八 、基 金份 额的 申购 赎回


( 一) 申购 和赎 回场 所


本 基金 的申 购与 赎回 将通过 基金 管理 人和 基金 管理人 委托 的销 售机 构进 行。 基金 管理 人可 根 据 情 况 变 更或增 减销 售机 构, 并予 以公告 。若 基金 管理 人或 其指定 的销 售机 构开 通电 话、传 真或 网上 等交 易方 式 , 投资者 可以 通过 上述 方式 进行 申 购与 赎回 ,具 体办 法由基 金管 理人 另行 公告 。


( 二) 申购 和赎 回的 开放日 及时 间


1 、开 放日 及开 放时 间


投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回, 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交 易所 的 正 常交易 日的 交易 时间 , 但基 金管理 人根 据法 律法 规 、 中 国证监 会的 要求 或本 基金 合同的 规定 公告 暂停 申 购 、 赎回时 除外 。


基 金合 同生 效后 , 若 出现新 的证 券交 易市 场、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情况 , 基 金 管 理 人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定 在 指定媒 介上 公告 。


2 、申 购、 赎回 开始 日 及业务 办理 时间


基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月开始 办理 申购 , 具体 业务 办理时 间在 申购 开 始 公 告 中 规定。


基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月开始 办理 赎回 , 具体 业务 办理时 间在 赎回 开 始 公 告 中 规定。


在 确定 申购 开始 与赎 回开始 时间 后, 基金 管理 人应在 申购 、 赎 回开 放日 前依照 《信 息披 露办 法》 的 有 关规定 在指 定媒 介上 公告 申购与 赎回 的开 始时 间。


基 金管 理人 不得 在基 金合同 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或 者转 换。 投 资 者 在 基金合 同约 定之 外的 日期 和时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请且 登记 机构 确认 接受的 , 视 为下 一开 放日 的 申 购、赎 回或 转换 申请 。


( 三) 申购 与赎 回的 原则


1 、“ 未知 价” 原则 , 即申购 、赎 回价 格以 申请 当日收 市后 计算 的基 金份 额净值 为基 准进 行计 算;


2 、“ 金额 申购 、份 额 赎回” 原则 ,即 申购 以金 额申请 ,赎 回以 份额 申请 ;


3 、当 日的 申购 与赎 回 申请可 以在 基金 管理 人规 定的时 间以 内撤 销;


4 、基 金份 额持 有人 赎 回时, 除基 金合 同另 有规 定外, 基金 管理 人按 “后 进先出 ”的 原则 ,对 该持 有 人账户 在该 销售 机构 托管 的基金 份额 进行 处理 , 即 登记确 认日 期在 先的 基金 份额后 赎回 , 登 记确 认日 期 在 后的基 金份 额先 赎回 ,以 确定被 赎回 基金 份额 的持 有期限 和所 适用 的赎 回费 率。


基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下, 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须在 新规 则开 始实 施 前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。


( 四) 申购 与赎 回的 程序


1 、申 购和 赎回 的申 请 方式


投 资者 必须 根据 销售 机构规 定的 程序 ,在 开放 日的具 体业 务办 理时 间内 提出申 购或 赎回 的申 请。


投 资者 在提 交申 购申 请时须 按销 售机 构规 定的 方式备 足申 购资 金 , 投 资者 在提交 赎回 申请 时 须 持 有 足 够的基 金份 额余 额, 否则 所提交 的申 购、 赎回 申请 无效。


投 资者 办理 申购 、 赎 回等业 务时 应提 交的 文件 和办理 的手 续 、 办理 时间 、 处 理规 则等 在遵守 基 金 合 同 和招募 说明 书规 定的 前提 下,以 销售 机构 的具 体规 定为准 。


2 、申 购和 赎回 的款 项 支付


投 资者 申购 基金 份额 时, 必 须全 额交 付申 购款 项, 投 资者 交付 申购 款项 , 申购 申请 即为 成立 ; 登 记 机 构确认 基金 份额 时, 申购 生效。


基 金份 额持 有人 递交 赎回申 请, 赎回 成立 ;登 记机构 确认 赎回 时, 赎回 生效。


投 资者 赎回 申请 成功 后, 基 金管 理人 将在T+7 日 (包 括该 日) 内支 付赎 回款项 。 在 发生 巨额 赎回 以 及 保本周 期到 期期 间选 择赎 回或本 基金 合同 载明 的其 他暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形时 , 款 项 的 支 付 办法参 照本 基金 的基 金合 同有关 条款 处理 。


遇 交易 所或 交易 市场 数据传 输迟 延、 通讯 系统 故障、 银行 数据 交换 系统 故障或 其他 非基 金管 理人 及 基 金托管 人所 能控 制的 因素 影响业 务处 理流 程 , 则 赎回 款顺延 至下 一个 工作 日划 往基金 份额 持有 人 的 银 行 账 户。


基 金管 理人 可与 在法 律法规 允许 的范 围内 ,对 上述业 务办 理时 间进 行调 整,并 提前 公告 。


3 、申 购和 赎回 申请 的 确认


基 金管 理人 应以 交易 时间结 束前 受理 有效 申购 和赎回 申请 的当 天作 为申 购或赎 回 申 请日 (T 日 ) , 在正常情 况下 , 本 基金 登记 机构 在 T+1 日内 对该 交易 的有效 性进 行确 认。T 日 提 交的有 效申 请, 投资 者 应 在 T+2 日 后 ( 包括 该日) 及时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。 若 申 购 不 成功 , 则 申购 款项退 还给 投资者 。 销售 机构对 申购 和赎回 申请 的受 理并 不代 表申请 一定 成功 , 而 仅 代 表 销 售机构 确实 接收 到申 请。 申购和 赎回 的确 认以 登记 机构的 确认 结果 为准 。 对 于申请 的确 认情 况, 投 资 者 应 及时查 询并 妥善 行使 合法 权利。


基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 范围 内, 在不 对基金 份额 持有 人利 益造 成损害 的前 提下 , 对 上述 业 务 的办理 时间 、 方 式等 规则 进行调 整。 基金 管理 人必 须在新 规则 开始 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规 定在指 定媒 介上 公告 。


( 五) 申购 和赎 回的 数量限 制


1 、本 基金 首次 申购 最 低金额 为人 民 币1.00 元 , 追加申 购的 最低 金额 为人 民币1.00 元, 基金 销售 机 构另有 规定 的 , 以基 金销 售机构 的规 定为 准; 本基 金不对 单笔 最低 赎回 份额 进行限 制 , 基 金份额 持 有 人 可 将其全 部或 部分 基金 份额 赎回, 基金 销售 机构 另有 规定的 ,以 基金 销售 机构 的规定 为准 ;


2 、本 基金 不对 投资 者 每个交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制;


3 、本 基金 不对 单 个 投 资者累 计持 有的 基金 份额 上限进 行限 制;


4 、基 金管 理人 可以 规 定投资 者单 笔申 购的 最高 金额, 具体 规定 请参 见基 金管理 人发 布的 公告 ;


5 、基 金管 理人 可在 法 律法规 允许 的情 况下 ,调 整上述 规定 申购 金额 和赎 回份额 的数 量等 限制 ,无 须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必须在 调整 实施前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定 媒 介 上 公告并 报中 国证 监会 备案 。


( 六) 申购 和赎 回的 费用


1 、本 基金 的申 购费 用


本 基金 在保 本周 期内 的开放 日 , 接 受基金 的申 购。 本基 金的 基金份 额A 不收取 申购 费 。 本基 金 的 基 金 份额C 的申购 费 用 采取 前 端收费 模式 , 费 率按 申购 金 额分档 设置 。 投 资人 可以 多 次申购 本基 金基 金份 额C , 申购费 率按 每笔 申购 申请 单独计 算。 基金 份 额 C 申 购费率 如下 :





本 基金 的申 购费 用由 申购人 承担 ,不 列入 基金 资产, 用于 基金 的市 场推 广、销 售、 登记 等各 项费 用 。


2 、本 基金 的赎 回费 用


对 于在 保本 周期 到期 日后赎 回的 , 本基 金 (包 括基金 份 额 A 和 基金 份 额C) 不收 取赎 回费 用; 对 于 在 保本周 期内 赎回 的, 基金 份额 A、 基金 份 额C 按 照其 基金份 额持 有人 持有 该基 金份额 的期 限所 对 应 的 赎 回 费率收 取赎 回费 。到 期日 (包括 提前 到期 日) 和到 期期间 ,赎 回费 率 为0。 赎回费 率如 下:





赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担, 在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份额 时收 取。 基金 管 理 人应当 将赎 回费 按法 律法 规规定 的比 例纳 入基 金财 产, 未计 入基 金财 产的 部分 用于支 付登 记费 和 其 他 必 要 的手续 费。


3 、基 金管 理人 可以 在 基金合 同约 定的 范围 内调 整费率 或收 费方 式, 基金 管理人 最迟 应于 新的 费率 或 收费方 式实 施日 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 公告 。


4 、 基 金管 理人 可以 在 不违反 法律 法规 规定 及基 金合同 约定 的情 形下 根据 市场情 况制 定基 金促 销计 划 ,针对以 特定 交易 方式 (如 网 上交 易 、 电 话交易 等 ) 等进行 基金 交易 的投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促 销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 对基 金投 资者 适当调 低基 金赎 回 费 率 。


5 、在 法律 法规 和基 金 合同规 定的 范围 内, 在不 提高现 有基 金份 额持 有人 适用的 费率 的前 提下 ,如 增 加新的 收费 方式 , 可 由基 金管理 人和 基金 托管 人协 商, 修 改基 金合 同, 及时 公告并 报中 国证 监会 备案 , 但 不需召 开基 金份 额持 有人 大会。


( 七) 申购 份额 与赎 回金额 的计 算


1 、基 金申 购份 额的 计 算


本 基金 申购 采用 金额 申购的 方式 。对 于申 购本 基金基 金份 额C 的投 资者 ,申购 份额 的计 算公 式为 :


申 购费 用= 申购 金额 × 申购费 率÷ (1+ 申购 费率 )


( 注: 对于 申购 金额 在1000 万 元( 含) 以上 的 投资人 ,适 用固 定金 额申 购费)


净 申购 金额=申 购金 额 -申购 费用


申 购份 额= 净申 购金 额 ÷申购 当日 基金 份额 净值


例 :某 投资 人投 资10,000 元申 购本 基金 的基 金 份额 C ,适 用的 申购 费率 为1.0% , 假设 申购 当日 基 金 份额净 值 为 1.050 元 ,则 可得到 的申 购份 额为 :


申 购费 用=10,000 ×1.0% ÷(1+1.0% )=99.01 元


净 申购 金额=10,000 -99.01=9900.99 元


申 购份 额=9900.99 ÷1.050=9429.51


即 该投 资人 投 资10,000 元 申购 本基 金基 金份 额 ,假设 申购 当日 基金 份额 净值 为 1.050 元 ,则 其可 得 到 9429.51 份基 金份 额。


2 、基 金赎 回金 额的 计 算


如 果投 资者 在保 本周 期到期 前赎 回本 基金 ,将 采 用 “份 额赎 回” 方式 ,赎 回 价格 以赎 回当 日(T 日) 的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 。计 算公 式为 :


赎 回总 额= 赎回 份数 ×T 日 基金 份额 净值


赎 回费 用= 赎回 总额 ×赎回 费率


赎 回金 额= 赎回 总额 -赎回 费用


例 : 假 定T 日本 基金 的基金 份额 净值 为 1.325 元, 投资 者赎 回其持 有 的 100,000 份 基金 份额 , 持 有 期 10 个 月, 则:


赎 回总 额=100,000 ×1.325 =132,500.00 元


赎 回费 用=132,500 ×2.0% =2650.00 元


赎 回金 额=132,500 -2650 =129850.00 元


即 投资 者赎 回其 持有 的100,000 份本 基金 的基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 获得赎 回金 额 129,850.00 元。


3 、基 金份 额净 值计 算 公式


T 日基 金份 额净 值=T 日收市 后的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数量


本 基金 份额 净值 的计 算, 保留 到小 数点 后3 位 , 小 数点 后第4 位四 舍五 入, 由此 产生 的误差 在 基 金 财 产中列 支 。 T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计 算 , 并在 T+1 日 内公 告 。 遇 特 殊情况 , 经中 国证 监会 同 意,可以适 当延 迟计 算或 公告 。


4 、申 购份 额余 额的 处 理方式 :申 购的 有效 份额 为净申 购金 额除 以当 日的 基金份 额净 值, 有效 份额 单 位为份 。 上述 计算结 果均 按四舍 五入 方法 , 保 留到 小数点 后两 位 , 由此 误差 产生的 收益 或损 失由 基 金 财 产 承担。


5 、赎 回金 额的 处理 方 式:赎 回金 额为 按实 际确 认的有 效赎 回份 额乘 以当 日基金 份额 净值 并扣 除相应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按四 舍五入 方法 , 保 留到 小数 点后两 位, 由此 误差 产生 的 收 益或损 失由 基金 财产 承担 。


( 八) 拒绝 或暂 停申 购的情 形


发 生下 列情 况时 ,基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 者的 申购 申请 :


1 、因 不可 抗力 导致 基 金无法 正常 运作 或者 无法 接受申 购申 请。


2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 。


3 、证 券、 期货 交易 所 交易时 间非 正常 停市 ,导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 。


4 、基 金管 理人 认为 接 受某笔 或某 些申 购申 请可 能会影 响或 损害 现有 基金 份额持 有人 利益 时。


5 、基 金资 产规 模过 大 ,使基 金管 理人 无法 找到 合适的 投资 品种 ,或 其他 可能对 基金 业绩 产生 负面 影 响,从 而损 害现 有基 金份 额持有 人利 益的 情形 。


6 、当 日超 出基 金管 理 人规定 的总 规模 限额 。


7 、为 保障 基金 份额 持 有人利 益, 基金 管理 人可 在保本 期到 期 前30 个工 作日内 视情 况暂 停本 基金 的 申购( 含转 换转 入) 业务 。


8 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。


发 生上 述 第1、2、3 、5、6、7、8 项暂 停申 购情 形之一 且基 金管 理人 决定 暂停申 购时 , 基 金管 理 人 应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资者 的申 购申 请被 拒绝, 被拒 绝的 申购 款项 将 退 还给投 资者 。在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基金 管理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。


( 九) 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情 形


发 生下 列情 形时 ,基 金管理 人可 暂停 接受 投资 者的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项:


1 、因 不可 抗力 导致 基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项。


2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 时。


3 、证 券、 期货 交易 所 交易时 间非 正常 停市 ,导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 。


4 、连 续两 个或 两个 以 上开放 日发 生巨 额赎 回。


5 、继 续接 受某 笔或 某 些赎回 申请 可能 会影 响或 损害现 有基 金份 额持 有人 利益时 。


6、 为了 保障 持有 到期 的基金 份额 持有 人的 利益 , 基金 管理 人可 在保 本周 期到期 前 30 个 工作 日 内 视 情 况暂停 本基 金的 日常 赎回 业务( 含转 换转 出业 务) 。


7 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。


发 生上 述情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 接受 基金份 额持 有人 的赎 回申 请或者 延缓 支付 赎回 款项 时 , 基金管 理人 应在 当日 报中 国证监 会备 案 , 已确 认的 赎回申 请 , 基 金管理 人应 足额支 付 ; 如 暂时不 能 足 额 支 付, 应将 可支 付部分 按单 个账户 申请 量占 申请 总量 的比例 分配 给赎 回申 请人 , 未 支付 部分 可延期 支 付 。 若 出现上 述 第 4 项 所述 情形 , 按基 金合 同的 相关 条款 处理。 基金 份额 持有 人在 申请赎 回时 可事 先选 择将 当 日可能未 获受 理部 分予 以撤 销。在 暂停 赎回 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告 。


( 十) 巨额 赎回 的情 形及处 理方 式


1 、巨 额赎 回的 认定


若 本基 金单 个开 放日 内的基 金份 额净 赎回 申请 ( 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中转 出申 请 份 额 总 数 后扣除 申购 申请 份额 总数 及基金 转换 中转 入申 请份 额总数 后的 余额 ) 超过 前 一开放 日的 基金 总份 额 的10% , 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。


2 、巨 额赎 回的 处理 方式


当 基金 出现 巨额 赎回 时, 基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况决 定全额 赎回 或部 分 延 期 赎 回 。


(1 ) 全额 赎回 :当 基 金管理 人认 为有 能力 支付 投资者 的全 部赎 回申 请时 ,按正 常赎 回程 序执 行。


(2 ) 部分 延期 赎回 : 当基金 管理 人认 为支 付投 资者的 赎回 申请 有困 难或 认为因 支付 投资 者的 赎回 申 请而进 行的 财产 变现 可能 会对基 金资 产净 值造 成较 大波动 时 , 基 金管 理人 在当 日接受 赎回 比例 不 低 于 上 一 开放日 基金 总份 额 的 10% 的前提 下, 可对 其余 赎回 申请延 期办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账 户 赎回申 请量 占赎 回申 请总 量的比 例 , 确 定当日 受理 的赎回 份额 ; 对于未 能赎 回部分 , 投资 者在提 交 赎 回 申 请时可 以选 择延 期赎 回或 取消赎 回 。 选 择延期 赎回 的, 将自 动转 入下一 个开 放日继 续赎 回 , 直到 全 部 赎 回 为止 ; 选 择取 消赎回 的 , 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销 。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申 请 一并处 理 , 无 优先 权并 以下 一开放 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 , 以此 类推 , 直 到全 部赎 回为 止 。 如投资 者在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选择 ,投 资者 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。


(3 ) 暂停 赎回 :连 续2 日 以上 (含 本数 )发 生巨额 赎回 ,如 基金 管理 人认为 有必 要, 可暂 停接 受基 金的 赎 回申 请; 已经 接受 的赎回 申请 可以 延缓 支付 赎回款 项, 但不 得超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒 介上进 行公 告。


3 、巨 额赎 回的 公告


当 发生 上述 延期 赎回 并延期 办理 时, 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、 传 真或 者招募 说明 书规 定的 其他 方 式 在 3 个 交易 日内 通知 基金 份额持 有人 ,说 明有 关处 理方法 ,同 时在 指定 媒介 上刊登 公告 。


( 十一 )暂 停申 购或 赎回的 公告 和重 新开 放申 购或赎 回的 公告


1 、发 生上 述暂 停申 购 或赎回 情况 的, 基金 管理 人当日 应立 即向 中国 证监 会备案 ,并 在规 定期 限内 在 指定媒 介上 刊登 暂停 公告 。


2 、如 发生 暂停 的时 间 为 1 日 ,基 金管 理人 应于 重新开 放日 ,在 指定 媒介 上刊登 基金 重新 开放 申购 或 赎回公 告, 并公 布最 近 1 个开放 日的 基金 份额 净值 。


3 、若 暂停 时间 超过1 日,基 金管 理人 可以 根据 暂停申 购或 赎回 的时 间, 依照《 信息 披露 办法 》的 有 关规定 , 最 迟于 重新 开放 申购或 赎回 日在 指定 媒介 上刊登 重新 开放 申购 或赎 回的公 告, 并公 布最 近 1 个开 放日的 基金 份额 净值 ; 也 可以根 据实 际情 况在 暂停 公告中 明确 重新 开放 申购 或赎回 的时 间, 届时 不再 另 行 发布重 新开 放的 公告 。


( 十二 )过 渡期 申购 的特别 规定


1 、在 符合 保本 基金 存 续条件 的情 况下 ,管 理人 应当在 当期 保 本 周期 到期 前公告 处理 规则 ,允 许投 资 人在下 一保 本周 期起 始日 前的过 渡期 的限 定期 限内 申请购 买本 基金 的基 金份 额, 投资 人在 上述 期 限 内 申 请 购买本 基金 的基 金份 额的 行为称 为“ 过渡 期申 购” 。投资 人在 过渡 期的 限定 期限申 购本 基金 的基 金份 额 ,按其申 购的 基金 份额 在下 一保本 周期 开始 前的 折算 日所代 表的 资产 净值 和过 渡期申 购的 费用 确认 下一 保 本周期 的保 本金 额并 适用 下一周 期的 保本 条款 。 基金 份额 A 和基 金份 额C 分别 计算下 一保 本周 期 的 保 本 金 额。


2 、在 符合 保本 基金 存 续条件 的情 况下 ,基 金管 理人在 当期 保本 周期 到期 前,将 根据 担保 人或 保本 义 务人提 供的 下 一 保本 周期 担保额 度或 保本 偿付 额度 确定并 公告 本基 金过 渡期 申购规 模上 限以 及规 模控 制 的办法 ,规 模控 制的 具体 方案详 见相 关公 告的 处理 规则。


( 十三 )基 金转 换


基 金管 理人 可以 根据 相关法 律法 规以 及本 基金 的基金 合同 的规 定决 定开 办本基 金与 基金 管理 人管 理 的其他 基金 之间 的转 换业 务, 基 金转 换可 以收 取一 定的转 换费 , 相 关规 则由 基金管 理人 届时 根据 相关 法 律 法规及 本基 金的 基金 合同 的规定 制定 并公 告, 并提 前告知 基金 托管 人与 相关 机构。


( 十四 )基 金的 非交 易过户


基 金的 非交 易过 户是 指基金 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等 情 形而产 生的 非交 易 过 户 以 及 登记机 构认 可 、 符合 法律 法规的 其它 非交 易过 户。 无论在 上述 何种 情况 下, 接受划 转的 主体 必须 是 依 法 可 以持有 本基 金基 金份 额的 投资者 。


继 承是 指基 金份 额持 有人死 亡, 其持 有的 基金 份额由 其合 法的 继承 人继 承; 捐 赠指 基金 份额 持有 人 将 其合法 持有 的基 金份 额捐 赠给福 利性 质的 基金 会或 社会团 体 ; 司 法强 制执 行是 指司法 机构 依据 生 效 司 法 文 书将基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 强制 划转 给其 他自然 人、 法人 或其 他组 织。 其 他非 交易 过户 是指 符 合 法律法 规且 根据 本基 金的 基金合 同或 相关 协议 的规 定需要 办理 非交 易过 户的 情形 。 办 理非 交易 过 户必须提 供基金 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 , 对 于符 合条 件的非 交易 过户 申请 按基 金登记 机构 的规 定办 理, 并 按 基金登 记机 构规 定的 标准 收费。


( 十五 )基 金的 转托 管


基 金份 额持 有人 可办 理已持 有基 金份 额在 不同 销售机 构之 间的 转托 管 , 基 金销售 机构 可以 按 照 规 定 的 标准收 取转 托管 费。


( 十六 )定 期定 额投 资计划


基 金管 理人 可以 为投 资者办 理定 期定 额投 资计 划, 具 体规 则由 基金 管理 人另行 规定 。 投 资者 在办 理 定 期定额 投资 计划 时可 自行 约定每 期扣 款金 额 , 每 期扣 款金额 必须 不低 于基 金管 理人在 相关 公告 或 更 新 的 招 募说明 书中 所规 定的 定期 定额投 资计 划最 低申 购金 额。


( 十七 )基 金份 额的 冻结和 解冻 和质 押


基 金登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及登 记机 构认 可、 符合 法 律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。


基 金份 额被 冻结 的, 被冻结 部分 产生 的权 益按 照我国 法律 、 法规 、 规 章 以及国 家有 权机 关要 求来 决 定 是否冻 结。 在国 家有 权机 关作出 决定 之前 ,被 冻结 部分产 生的 权益 先行 一并 冻结。


如 相关 法律 法规 允许 基金管 理人 办理 基金 份额 的质押 业务 或其 他基 金业 务, 基金 管理 人将 制 定 和 实 施 相应的 业务 规则 。


九 、基 金的 保本 和保 证


( 一) 担保 人基 本情 况


1 、担 保人 名称 :中 国 投融资 担保 有限 公司 (在 本部分 简称 为“ 中投 保” )


2 、住 所: 北京 市海 淀 区西三 环北 路100 号 金玉 大厦写 字 楼 9 层


3 、办 公地 址: 北京 市 海淀区 西三 环北 路100 号 金玉大 厦写 字 楼 9 层


4 、法 定代 表人 :黄 炎 勋


5 、成 立日 期:1993 年12 月4 日


6 、联 系人 信息


仝 晗: (010 )88822726


侯 楠: (010 )88822507


7 、组 织形 式: 股份 有 限公司


8 、注 册资 本:45 亿 元人民 币


9 、经 营范 围: 融资 性 担保业 务: 贷 款 担保 、票 据承兑 担保 、贸 易融 资担 保、项 目融 资担 保、 信用 证 担保及 其他 融资 性担 保业 务。 监 管部 门批 准的 其他 业务: 债券 担保 、 诉 讼保 全担保 、 投 标担 保、 预付 款 担 保、 工 程履 约担 保、 尾付 款如约 偿付 担保 等履 约担 保业务 , 与 担保 业务 有关 的融资 咨询 、 财 务顾 问等 中 介 服务, 以自 有资 金投 资。 投资及 投资 相关 的策 划、 咨询; 资产 受托 管理; 经 济信息 咨询 ; 人 员培 训; 新技 术、 新 产品的 开发、 生产 和产品 销售; 仓储 服务; 组织、 主 办会 议及 交流 活 动。 上述 范围 涉及 国家 专 项 规 定管理 的按 有关 规定 办理 。


( 二) 担保 人或 保本 义务人 对外 承担 保证 责任 或保本 偿付 责任 的情况


1 、 截 至2015 年9 月 , 中 投保 已经 对外提 供的 担保资 产规 模 为 1,282.62 亿元 , 不 超过 其 2014 年度经 审计净 资产 (人 民 币 62.39 亿元 )的25 倍; 截至2015 年9 月 为共 24 只 保本 基金承 担保 证责 任的 总金 额 为 314.4 亿 元, 不超 过 其2014 年度 经审 计净 资产 的10 倍。


2 、本 基金 第一 个保 本 周期后 各保 本周 期的 担保 人或保 本义 务人 对外 承担 保证责 任或 保本 偿付 责任 的 情况及 其为 本基 金提 供的 保本保 障额 度, 由基 金管 理人在 当期 保本 周期 开始 前公告 。


( 三) 保证 合同 的主 要内容


1 、保 证的 范围 和最 高 限额


(1 ) 本基 金管 理人 为 认购本 基金 的基 金份 额并 持有到 期的 基金 份额 持有 人提供 的保 本金 额为 其持 有 的基金 份额 所对 应的 认购 金额及 募集 期利 息之 和。 基金份 额 A 和 基金 份额C 分别计 算保 本金 额。


(2) 担保 人承 担保 证 责任的 范围 为 : 基金 份 额A 持有 人和/或 基金 份额C 持有人 认购 并持 有到 期的 基 金份 额 A 和/或 基金 份额C 与保本 周期 到期 日相 应基 金份额 净值 的乘 积与 认购 并持有 到期 的基 金份 额于 持 有期内 的累 计分 红金 额之 和低于 认购 保本 金额 的差 额部分 ( 该差 额部分 即为 保本赔 付差 额 ) 。 本基 金 基 金 份额 A 与基 金份 额C 分别 计算可 赎回 金额 及保 本赔 付差额 。


(3). 保本 期内 基金 份额持 有人 申购 或转 换入 的基金 份额 以及 在保 本周 期到期 日前 (不 包括 该日 ) 赎 回或转 换出 的基 金份 额不 在保证 范围 之内 , 且 担保 人承担 保证 责任 的最 高限 额不超 过按 《 基金合 同 》 生 效 之日确 认的 基金 份额 所计 算的认 购保 本金 额。


(4 ) 保本 周期 到期 日 是指本 基金 保本 周期 (如 无特别 指明 ,保 本周 期即 为本基 金第 一个 保本 周期 ) 届满的 最后 一日 。 在 非提 前到期 的情 形下 , 本 基金 的保本 周期 为两 年, 自基 金合同 生效 之日 起至 两 个 公 历 年后对 应日 止, 如该 对应 日为非 工作 日或 两个 公历 年后无 对应 日, 保本 周期 到期日 顺延 至下 一个 工作 日 。在 提前 到期 的情 况下 , 本 基金的 保本 周期 到期 日为 基金管 理人 公告 的提 前到 期日 。 在 保本 周期内 , 如 果 两 类基金 份额 累计 净值 增长 率都连 续 10 个 工作 日达 到或超 过保 本周 期的 触发 收益率 , 则基 金管 理人 将 在 两 类基金 份额 累计 净值 增长 率都连 续达 到或 超过 保本 周期的 触发 收益 率的 第 10 个工 作日 当日 起 10 个工作 日内公 告本 基金 当期 保本 周期提 前到 期( 提前 到期 日距 离满 足提 前到 期条 件之 日 起不 超过 20 个工 作日 , 且不得 晚于 该保 本周 期起 始日起 至 2 个 公历 年后 的 对应日 ,如 该对 应日 为非 工作日 或不 存在 该对 应日 , 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 ) 。 本 基金 基 金 合同 生效 后首 个保 本周 期的触 发收 益率 为 15% , 此 后 每个保 本周 期的 触发 收益 率将由 基金 管理 人届 时在 相关公 告中 披露 。 “基 金 份额累 计净 值增 长率 ” 指 按 照 如下公 式计 算的 比率 :基 金份额 累计 净值 增长 率= ( 当日基 金份 额净 值+ 保本 周 期内份 额累 计分 红-1.00 ) /1.00 ×100% 。 若符 合保 本 基金存 续条 件, 本基 金转 入下一 保本 周期 ,同 时重 新开始 计算 下一 保本 周期 的 基金份 额累 计净 值增 长率 。


2 、保 证期 间


保 证期 间为 基金 保本 期到期 日起 六个 月。


3 、保 证的 方式


在 保证 期间 ,担 保人 在保证 范围 内承 担不 可撤 销的连 带保 证责 任 。


4 、保 证责 任的 豁免


下 列任 一情 形发 生时 ,担保 人不 承担 保证 责任 :


(1 ) 在保 本周 期到 期 日,按 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 与到期 日基 金份 额净 值的 乘 积加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 在当 期保 本周 期内累 计分 红款 项之 和计 算的总 金额 不低 于本 基金 为 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额提 供的 认购保 本金 额;


(2 ) 基金 份额 持有 人 认购, 但在 基金 保本 周期 到期日 前( 不包 括该 日) 赎回或 转换 出本 基金 的基 金 份额;


(3 ) 基金 份额 持有 人 在保本 周期 内申 购或 转换 入的基 金份 额;


(4 ) 在保 本周 期 内 发 生《基 金合 同》 规定 的《 基金合 同》 终止 的情 形;


(5 ) 在保 本周 期内 发 生本基 金与 其他 基金 合并 或更换 基金 管理 人的 情形 ,且担 保人 不同 意继 续承 担 保证责 任;


(6 ) 在保 本周 期到 期 日之后 (不 包括 该日 ), 基金份 额发 生的 任何 形式 的净值 减少 ;


(7 ) 因不 可抗 力的 原 因导致 基金 投资 亏损 ;或 因不可 抗力 事件 直接 导致 基金管 理人 无法 按约 定履 行 全部或 部分 义务 或延 迟履 行义务 的, 或《 基金 合同 》规定 的其 他情 形基 金管 理人免 于履 行保 本义 务的 ;


(8 ) 未经 担保 人书 面 同意修 改《 基金 合同 》条 款,且 可能 加重 担保 人保 证责任 的, 根据 法 律 法规 要 求进行 修改 的除 外;


(9 ) 如果 保本 周期 到 期日基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 与认 购并 持有 到 期的相 应基 金份 额的 累计 分红金 额之 和不 低于 认购 保本金 额的 ,则 担保 人的 保证责 任自 动解 除。


5 、责 任分 担及 清偿 程 序


(1 ) 基金 份额 持有 人 于此同 意授 权基 金管 理人 作为其 代理 人代 为行 使向 担保人 索偿 的权 利并 办理 相 关的手 续( 包括 但不 限于 向 担保人 发送 《 履行保 证责 任通知 书 》 及 代收相 关款 项等) 。 如 果保 本周 期 到 期 日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 与相 应基 金份 额的 累计分 红金 额之 和低 于认购保本金 额, 且基 金管 理人 未能按 照 《 基金 合同 》 的 约定全 额履 行保 本义 务的 , 基金 管理 人应 在保 本周 期 到 期日 后 5 个 工作 日内 ,向 担保人 发出 书面 《履 行保 证责任 通知 书》(应 当载 明 基金管 理人 应向 基金 份额 持 有人支 付的 本基 金基 金份 额保本 赔付 差额 、 基 金管 理人已 自行 偿付 的金 额、 需担保 人支 付的 代偿 款项 以 及 基金管 理人 在基 金托 管人 处开立 的账 户信 息) 。


(2 ) 担保 人应 在收 到 基金管 理人 发出 的《 履行 保证责 任通 知书 》后 的5 个工作 日内 ,将 《履 行保 证 责任通 知书 》 载 明的 代偿 款项划 入基 金管 理人 指定 的本基 金在 基金 托管 人处 开立的 账户 中, 由基 金管 理 人 将 该代 偿款 项支 付给 基金 份额持 有人 。 担保 人将 上述 代偿金 额全 额划 入基 金管 理人在 基金 托管 人 处 开 立 的 账户中 后即 为全 部履 行了 保证责 任, 担保 人无 须对 基金份 额持 有人 逐一 进行 代偿。 代偿 款项 的分 配与 支 付 由基金 管理 人负 责, 担保 人对此 不承 担责 任。


(3 ) 基金 管理 人最 迟 应在保 本周 期到 期日 后 20 个工作 日( 含 第 20 个工 作 日)内 将保 本赔 付差 额支 付给基 金份 额持 有人 。


(4 ) 如果 保本 周期 到 期日基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 与相 应基 金份 额 的累计 分红 金额 之和 低于 认购保 本金 额 , 基金 管理 人及担 保人 未履 行 《 基金 合同 》 及 本 合 同上述 条 款 中 约 定的保 本义 务及 保证 责任 的, 自 保本 周期 到期 后第 21 个工 作日 起, 基 金份 额持 有人可 以根 据 《 基金 合 同 》 第二十 二部 分 “争议 的处 理和适 用的 法律 ” 约 定 , 直接向 基金 管理 人或 担保 人请求 解决 保本 赔付 差额 支 付 事宜, 但基 金份 额持 有人 直接向 担保 人追 偿的 ,仅 得在保 证期 间内 提出 。


6 、追 偿权 、追 偿程 序 和还款 方式


(1 ) 担保 人履 行了 保 证责任 后, 即有 权要 求基 金管理 人归 还担 保人 为履 行保证 责任 支付 的全 部款 项 (包括 但不 限于 担保 人按 《履 行保 证责 任通知 书 》 所载明 金额 支付 的实 际代 偿款项 、 基金 份额持 有人 直 接 向担保 人要 求代 偿的 金 额 、 基金份 额持 有人 通过 召开 基金份 额持 有人 大会 向担 保人要 求代 偿的 金 额 及 担 保 人为履 行保 证责 任支 付的 其他金 额 , 前 述款项 重叠 部分不 重复 计算 ) 和 自支 付之日 起的 利息 (利 率 为 每 日 万分之 五, 直至 甲方 全部 清偿乙 方实 际支 付的 代偿 款项为 止) 以及 担保 人为 履行保 证责 任而 支出 的其 他 合 理费用 和损 失 , 包 括但 不限 于保证 合同 无效 而导 致乙 方支出 的赔 偿款 项 、 担 保人 为代偿 追偿 产生 的诉 讼 费 、 保全费 、评 估费 、拍 卖费 、公证 费、 律师 费、 调查 取证费 与差 旅费 、通 讯费 等。


(2 ) 基金 管理 人应 自 担保人 履行 保证 责任 之日 起一个 月内 ,向 担保 人提 交担保 人认 可的 还款 计划, 在还款 计划 中载 明还 款时 间、 还 款方 式, 并 按担 保人 认可的 还款 计划 归还 担保 人为履 行保 证责 任 支 付 的 全 部款项 和自 支付 之日 起的 利息以 及担 保人 的其 他费 用和损 失 。 基 金管 理人 未能 按本条 约定 提交 担 保 人 认 可 的还款 计划 , 或未 按还 款计 划履行 还款 义务 的 , 担 保人 有权要 求基 金管 理人 立即 支付上 述款 项及 其他 费 用 , 并赔偿 给担 保人 造成 的损 失。


7 、担 保费 的收 取


(1 ) 基金 管理 人应 按 本条规 定向 担保 人支 付担 保费。


(2 ) 担保 费支 付方 式 :担保 费从 基金 管理 人收 取的本 基金 管理 费中 列支 ,按本 条 第 3 款 公式 每日 计 算, 逐日 计提 并累计 至每 月月末 , 并在 下一月 第十 个工作 日之 前按 月支 付。 基金管 理人 应于 基金 合 同 生 效 日起, 于每 月第 十个 工作 日之前 向担 保人 支付 上一 月担保 费, 并于 保本 期到 期日 后 10 个工 作日 内向 担 保 人支付 最后 一个 月担 保费 。担保 人于 收到 款项 后 的10 个 工作 日内 向基 金管 理 人出具 合法 发票 。


(3 ) 每日 担保 费计 算 公式: 每日 担保 费= 担保 费 计提日 前一 日基 金资 产净 值×0.2% ×1/当 年天 数。


担 保费 计算 期间 自 《基 金合同 》 生效 之日 起, 至担 保人解 除保 证责 任之 日或 保本周 期到 期日 较 早 者 止 , 起始日 及终 止日 均应 计入 期间。


( 四) 担保 费用 的费 率和支 付方 式


1 、担 保费 率


本 基金 第一 个保 本周 期内的 担保 费用 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 年 费 率计提 。担 保费 用的 计算 方 法如下 :


H =E ×0.2% ×1/ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的担 保费用


E 为前 一日 基金 资产 净值


担 保费 用计 算期 间自 基金合 同生 效之 日起 ,至 担保人 解除 保证 责任 之日 或保本 周期 到期 日较 早者 止 , 起始日 及终 止日 均应 计入 期间。


2 、支 付方 式


在 基金 保本 周期 内, 本基金 的担 保费 用从 基金 管理人 的管 理费 收入 中列 支。 担 保费 用按 本条 公式 每 日 计算, 逐日 累计 至每 月月 末,按 月支 付。 基金 管理 人从基 金合 同生 效日 起, 于每月 前 10 个 工作 日内 向 担 保人支 付上 一月 担保 费, 并于保 本期 到期 日 后 10 个 工作日 内向 担保 人支 付最 后一个 月担 保费 。担 保人 收 到款项 后 的 10 个工 作日 内 向基金 管理 人出 具合 法发 票。


每 日担 保费 计算 公式 : 每日担 保费= (担 保费 计提 日前一 日基 金份 额资 产净 值×0.2% ×1) / 当年 天 数 。


( 五) 保本 机制


1 、保 本


本 基金 的第 一个 保本 周期的 保本 金额 为基 金份 额持有 人认 购并 持有 到期 的基金 份额 所对 应的 认购 金 额及募 集期 间的 利息 收入 之和。 在第 一个 保本 周期 到期日 , 如 基金 份额 持有 人认购 并持 有至 到期 的基 金 份 额的可 赎回 金额 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 的累计 分红 款项 之和 低于 其认购 保本 金额 , 基 金 管 理 人 应向基 金份 额持 有人 补足 该差额 , 并 在保 本周 期到 期日后 二十 个工 作日 内 ( 含第二 十个 工作 日, 下同 ) 将 该差额 支付 给基 金份 额持 有人, 担保 人对 此提 供不 可撤销 的连 带责 任保 证。 基金份 额A 和基 金份 额C 分 别 计算保 本金 额和 保本 偿付 差额。


本 基金 第一 个保 本周 期后 , 如 继续 符合保 本基 金存续 条件 , 本基金 继续 存续并 转入 下一 保本 周 期 。 其 后各保 本周 期到 期日 , 如 基金份 额持 有人 过渡 期申 购、 或 从上 一保 本周 期转 入当期 保本 周期 并持 有到 期 的 基金份 额的 可赎 回金 额 加 上其过 渡期 申购 、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期并持 有到 期的 基 金 份 额 在 当期保 本周 期内 的累 计分 红款项 之和 低于 其过 渡期 申购保 本金 额 、 或 从上 一保 本周期 转入 当期 保 本 周 期 的 基金份 额的 保本 金额 , 由 当期有 效的 基金 合同 、 保 证合同 或风 险买 断合 同约 定的基 金管 理人 (并 由 担 保 人 提供不 可撤 销的 连带 责任 保证) 或保 本义 务人 将该 差额支 付给 基金 份额 持有 人。


本 基金 项下 在开 放期 申购的 基金 份额 以及 在当 期保本 周期 到期 日前 赎回 或转换 出的 基金 份额 或者 发 生在基 金合 同约 定的 其他 不适用 保本 条款 情形 的, 相应基 金份 额不 适用 本条 款。


对 于基 金份 额持 有人 多次认 购、 申购 、赎 回的 情况, 以后 进先 出思 维原 则确定 持有 到期 的基 金份 额 。


2 、保 本周 期


基 金管 理人 为基 金份 额持有 人认 购、 过渡 期申 购、 从 上一 保本 周期 转入 当期保 本周 期并 持有 到期 的 基金份额 承担 保本 责任 , 在 非提前 到期 的情 形下 , 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效之 日起 至两 个公 历年 后 对 应日止 , 如该 对应日 为非 工作日 , 则顺 延至下 一个 工作日 ; 本基 金第一 个保 本周期 后的 各保 本周 期 自 基 金 管理人 公告 的保 本周 期起 始日起 至两 年后 对应 日止 , 如该 日为 非工 作日, 则保 本周期 到期 日顺 延 至 下 一 个 工作日 。 在 提前 到期 的情 况下, 本基 金的 保本 周期 自 基金 合同 生效 日或 公告 的保本 周期 起始 之日 起至 提 前 到期日 止。 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告到 期处理 规则 ,确 定下 一个 保本周 期的 起始 时间 。


在 保本 周期 内 , 如 果 两类基 金份 额累 计净 值增 长率都 连 续10 个工 作日 达到或 超过 保本 周期 的触 发 收 益率, 则基 金管 理人 将在 两类基 金份 额累 计净 值增 长率都 连续 达到 或超 过保 本周期 的触 发收 益率 的 第10 个工作 日当 日 起 10 个工 作日内 公告 本基 金当 期保 本周期 提前 到期 ( 提前 到 期日距 离满 足提 前到 期条 件 之 日起不 超 过 20 个工 作日, 且不得 晚于 该保 本周 期起 始日起 至 2 个 公历 年后 的 对应日 , 如 该对 应日 为 非 工 作日或 不存 在该 对应 日, 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 ) 。 本基 金第 一个保 本周 期届 满时 , 如 继 续 符合保 本基 金存 续条 件, 本基金 继续 存续 并转 入下 一保本 周期 , 该保本 周期 的具体 起讫 日期 、 保 本 保 障 安 排以基 金管 理人 在前 一个 保本周 期到 期前 公告 为准 ; 如不 再符 合保 本基 金存 续条件 , 本 基金 将根 据本 基 金 合同的 规定 终止 。


3 、适 用保 本条 款的 情 形


(1 ) 对本 基金 第一 个 保本周 期而 言, 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额。


(2 ) 对本 基金 第一 个 保本周 期之 后的 保本 周期 而言, 基金 份额 持有 人在 当期过 渡期 申购 并持 有到 期 的基金 份额 以及 从上 一保 本周期 转入 当期 保本 周期 并持有 到期 的基 金份 额。


对 于前 述基 金份 额, 基金份 额持 有人 无论 选择 赎回 、 转 换转 出、 转入 下 一保本 周期 还是 转换 为管 理 人 管理的 其他 基金 都同 样适 用保本 条款 。


4 、不 适用 保本 条款 的 情形


(1 ) 在保 本周 期到 期 日,按 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期、 或过 渡期 申购并 持有 到期 、或 从上 一 保本周 期转 入当 期保 本周 期并持 有到 期的 基金 份额 的可赎 回金 额加 上该 部分 基金份 额在 当期 保本 周期 内 的累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额不 低于 其保 本金 额;


(2 ) 基金 份额 持有 人 认购、 或过 渡期 申购 、或 从上一 保本 周期 转入 当期 保本周 期, 但在 基金 当期 保 本周期 到期 日前 (不 包括 该日) 赎回 或转 换出 的基 金份额 ; 此 处的 “ 赎回” 和 “转 换出” 分别 以赎 回 申请 日和转 换申 请日 为准 ;


(3 ) 在保 本周 期内 发 生本基 金合 同规 定的 基金 合同终 止的 情形 ;


(4 ) 在保 本周 期内 发 生本基 金与 其他 基金 合并 或更换 基金 管理 人的 情形 ,且担 保人 或保 本义 务人 不 同意继 续承 担保 证责 任;


(5 ) 在保 本周 期到 期 日之后 (不 包括 该日 )基 金份额 发生 的任 何形 式的 净值减 少;


(6 ) 未经 担保 人书 面 同意修 改基 金合 同条 款, 可能加 重担 保人 保证 责任 的,但 根据 法律 法规 要求 进 行 修改 的除 外;


(7 ) 因不 可抗 力的 原 因导致 基金 投资 亏损 ,或 因不可 抗力 事件 直接 导致 基金管 理人 无法 按约 定履 行 全部或 部分 义务 或延 迟履 行义务 的, 或出 现基 金合 同规定 的其 他情 形令 基金 管理人 免于 履行 保本 义务 的 。


( 六) 保本 周期 到期 的处理 方案


1 、保 本周 期到 期后 基 金的存 续形 式


保 本周 期届 满时 , 在 符合法 律法 规有 关担 保人 或保本 义务 人资 质要 求、 经基金 管理 人和 基金 托管 人 认 可的担 保人 或保 本义 务人 同意为 下一 个保 本周 期提 供保本 保障 , 并 与基 金管 理人签 订 《 保证 合同 》 或 《 风 险买断 合同 》 , 同 时本 基 金满足 法律 法规 和基 金合 同规 定 的基 金存 续要 求的 情况下 , 本基 金继续 存续 并 转 入下一 保本 周期 ,下 一保 本周期 的具 体起 讫日 期以 基金管 理人 届时 公告 为准 。


保 本周 期到 期后 , 如 本基金 不符 合法 律法 规和 基金合 同对 保本 基金 的存 续要求 , 则 本基 金将 根据 本 基 金合同 的规 定终 止。


2 、保 本周 期到 期的 处 理规则


本 基金 保本 周期 到期 前, 基金 管理 人将 提前 公告 保本周 期到 期的 处理 规则 并提示 基金 份额 持 有 人 进 行 保本周 期到 期操 作。


为 保障 基金 份额 持有 人利益 , 基金 管理 人可 在 保本周 期到 期 前 30 个工 作日内 视情 况暂 停本 基金 的 申 购和转 换转 入业 务并 提前 公告。


(1) 本基 金的 到期 期 间为保 本周 期到 期日 及之 后5 个工 作日 ( 含第 5 个 工作日) 。 在 到期期 间 , 基 金份额 持有 人可 以做 出如 下选择 :


① 在到 期期 间内 赎回 持有到 期的 基金 份额 ;


② 在到 期期 间内 将持 有到期 的基 金份 额转 换为 基金管 理人 管理 的 、 已 公告 开放转 换转 入业 务 的 其 他 基 金;


③ 保本 周期 到期 后, 本基金 符合 保本 基金 存续 条件, 基金 份额 持有 人持 有到期 的基 金份 额根 据届 时 基 金管理 人的 公告 转入 下一 保本周 期;


④ 保本 周期 到期 后, 本基金 不符 合保 本基 金存 续条件 , 本基 金将根 据本 基金合 同的 规定 终止 , 基 金 份 额持有 人可 选择 将持 有到 期 的基 金份 额赎 回或 转换 为基金 管理 人管 理的 、 已公 告开放 转换 转入 业 务 的 其 他 基金。


(2 ) 在到 期期 间内 , 无论基 金份 额持 有人 采取 何种到 期选 择, 均无 需就 其认购 并持 有到 期、 或过 渡 期申购 并持 有到 期 、 或 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额的赎 回和 转换 支 付 赎 回 费 用和转 换费 用等 交易 费用 。转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 后的 其他 费用 ,适用 其所 转入 基金 的费 用 、 费率体 系。


(3 ) 如果 基金 份额 持 有人未 在届 时公 告的 到期 期间内 进行 选择 ,到 期期 间经过 以后 ,在 下一 保本 周 期开始 之前 ,基 金份 额持 有人将 不能 再选 择赎 回或 转换为 基 金 管理 人管 理的 其他基 金。


(4 ) 若基 金份 额持 有 人从本 基金 上一 个保 本周 期结束 后选 择或 默认 选择 转入下 一个 保本 周期 的基 金 份额所 代表 的可 赎回 金额 总和超 过担 保人 提供 的下 一个保 本周 期担 保额 度或 保本义 务人 提供 的下 一个 保 本周期 保本 额度 的 , 基 金管 理人将 先按 照下 一个 保本 周期担 保额 度或 保本 额度 确定本 基金 在下 一 个 保 本 周 期享受 保本 条款 的总 基金 份额数 , 然 后根 据登 记机 构登记 的本 基金 份额 登记 时间, 按照 “时 间优 先 ” 的 原 则确认 每位 基金 份额 持有 人在下 一个 保本 周期 享受 保本条 款的 基金 份额 。 具体 确认方 法由 基金 管 理 人 届 时 公告。


(5) 基金 份 额 持有 人 将自行 承担 保本 周期 到期 日后 ( 不含 保本 周期 到期 日) 至 其实 际到 期操 作日 ( 含 该日) 的基 金份 额净 值波 动的风 险。


(6 ) 基金 赎回 或转 换 转出采 取“ 未知 价” 原则 ,即赎 回价 格或 转换 转出 的价格 以申 请当 日收 市后 本基金基 金份 额净 值计 算。


(7 ) 在到 期期 间, 本 基金所 有基 金份 额仅 接受 赎回、 转换 转出 申请 ,不 接受申 购和 转换 转入 申请 。


(8) 基 金管 理人 默认 基金份 额持 有人 进行 上述 第2 款 中第 (3) 项到 期操 作的日 期为 到期 期 间 的 最 后 一个工 作日 。


3 、保 本周 期到 期的 公 告


(1 ) 保本 周期 届满 时 ,在符 合保 本基 金存 续 条 件下, 本基 金将 继续 存续 并转入 下一 保本 周期 。基 金 管理人 将依 照相 关法 律法 规的规 定就 本基 金继 续存 续、 基金 份额 持有 人到 期操 作以及 下一 保本 周 期 前 的 过 渡期申 购等 相关 事宜 进行 公告。


(2 ) 保本 周期 届满 时 ,在不 符合 保本 基金 存续 条件下 ,本 基金 将根 据本 基金合 同的 规定 终止 。基 金 管理人 将按 照法 规规 定就 本基金 终止 的相 关事 宜进 行相应 公告 。


(3 ) 在保 本周 期到 期 前,基 金管 理人 还将 进行 提示性 公告 。


4 、保 本周 期到 期的 保 本条款


(1 ) 认购 并持 有到 期 、或过 渡期 申购 并持 有到 期、或 从上 一保 本周 期转 入当期 保本 周期 并持 有到 期 的基金 份额 持有 人, 无论 选择赎 回 、 转 换到基 金管 理人管 理的 其他 基金 、 还 是转入 下一 保本 周期 的 基 金 份 额,该 部分 基金 份额 都适 用保本 条款 。


(2 ) 募集 期认 购本 基 金并持 有到 期的 基金 份额 持有人 、在 本基 金过 渡期 内申购 并持 有到 期的 基金 份 额持有 人以 及从 本基 金上 一个保 本周 期到 期后 选择 或默认 选择 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额 持有人 , 在到 期期间 赎回 基金份 额 、 转 换为基 金管 理人管 理的 且已 开通 基金 转换业 务的 其他 基金 份 额 , 其 相应基 金份 额在 保本 周期 到期日 所对 应的 可赎 回金 额加上 当期 保本 周期 内的 累计分 红款 项之 和低 于其 保 本金额 的差 额部 分, 基金 管理人 或保 本义 务人 应补 足该差 额, 并在 保本 周期 到期日 后 20 个 工作 日内 将 该 差额支 付给 基金 份额 持有 人。担 保人 或保 本义 务人 应依据 基金 合同 、保 证合 同或风 险买 断合 同承 担责 任 。 本基金 第一 个保 本周 期由 中国投 融资 担保 股份 有限 公司对 基金 管理 人的 保本 义务承 担不 可撤 销的 连带 保 证责任 。基 金份 额 A 和基 金份 额 C 分 别计 算保 本偿 付差额 。


(3 ) 保本 周期 到期 日 后(不 含保 本周 期到 期日 )至其 实际 到期 操作 日( 含该日 )的 净值 下跌 风险 由 基金份 额持 有人 自行 承担 。


5 、保 本周 期到 期的 赔 付


(1 ) 第一 个保 本周 期 到期的 赔付


1 )在 保本 周期 到期 日 ,如基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额与 到期日 基金 份额 净值 的乘 积 加上其 认购 并持 有到 期的 基金份 额累 计分 红款 项之 和计算 的总 金额 低于 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期 的基金 份额 的保 本金 额的 部分 ( 即保 本赔 付差 额) , 则基金 管理 人应 补足 该差 额, 并 在保 本周 期 到 期 日 后 4 个工 作日 内将 该差 额支 付至本 基金 在基 金托 管人 处开立 的指 定账 户。


2 )基 金管 理人 未能 按 照上述 条款 的约 定全 额履 行保本 赔付 差额 支付 义务 的,基 金管 理人 应于 保本 周 期到期 日 后 5 个 工作 日内 向担保 人发 出书 面 《 履行 保证责 任通 知书 》 (应 当 载明基 金管 理人 应向 基金 份 额 持有人 支付 的本 基金 保本 赔付差 额、 基金 管理 人已 自行偿 付的 金额 、 需 担保 人支付 的代 偿款 项以 及基 金 管 理人指 定的 本基 金在 基金 托管人 处开 立的 账户 信息 ) 并同 时通 知基 金托 管人 赔付款 到账 日期 。 担 保人 收 到 基金管 理人 发出 的书 面通 知后 5 个 工作 日内 ,将 需 代偿的 金额 划入 基金 管理 人指定 的本 基金 在基 金托 管人处开 立的 指定 账户 中。


3 )担 保人 将代 偿金 额 全额划 入基 金管 理人 指定 的本基 金在 基金 托管 人处 开立的 指定 账户 中后 即为 全 部履行 了保 证责 任 , 担 保人 无须对 基金 份额 持有 人逐 一进行 清偿 。 代偿 款的 分配 与支付 由基 金管 理人 负 责 , 担保人 对此 不承 担责 任。 如保本 周期 到期 后 10 个 工 作日内 相应 款项 仍未 到账 ,基金 管理 人应 当履 行催 付 职责。


4 )基 金管 理人 最迟 应 在保本 周期 到期 日 后20 个 工作日 (含 第 20 个 工作 日 )内将 保本 赔付 差额 支付 给基金 份额 持有 人。


5 )在 发生 保本 赔付 的 情况下 ,基 金管 理人 及担 保人未 履行 基金 合同 及保 证合同 上述 条款 中约 定的 保 本义务 及保 证责 任的 ,自 保本周 期到 期后 第 21 个 工 作日起 ,基 金份 额持 有人 可以根 据基 金合 同第 二十 二 部分 “ 争议 的处 理和 适用 的法律 ” 约 定, 直接 向基 金管理 人或 担保 人请 求解 决保本 赔付 差额 支付 事宜 , 但 基金份 额持 有人 直接 向担 保人追 偿的 ,应 在保 证期 间内提 出。


(2 ) 本基 金第 一个 保 本周期 后各 保本 周期 到期 的赔付 事宜 ,由 基金 管理 人届时 进行 公告 。


6 、转 入下 一保 本周 期 的处理 规则


本 基金 保本 周期 届满 时, 符 合法 律法 规有 关担 保人或 保本 义务 人资 质要 求、 并 经基 金管 理人 和基 金 托 管人认 可的 担保 人或 保本 义务人 同意 为本 基金 下一 个保本 周期 提供 保本 保障 , 并与 本基 金管 理人 签 订 《 保 证合同 》 或 《风 险买 断合 同》 , 同时 本基 金满 足法 律法规 规定 及基 金合 同约 定的基 金存 续要 求, 本基 金 继 续存续 并进 入下 一个 保本 周期。


(1 ) 过渡 期是 指到 期 期间截 止日 次个 工作 日起 至下一 个保 本周 期开 始日 前一工 作日 的期 间, 最长 不 超过 20 个 工作 日。 过渡 期的具 体起 止日 期由 基金 管理人 确定 并届 时公 告。


(2 ) 过渡 期申 购


投 资者 在过 渡期 内申 请购买 或转 换入 本基 金基 金份额 的行 为称 为过 渡期 申购 。 投 资者 在过 渡 期 申 请 购 买或转 换入 本基 金基 金份 额的 , 按 其申 购或 转换 入的 基金份 额在 折算 日所 代表 的资产 净值 确认 下 一 个 保 本 周期的 保本 金额 并适 用下 一个保 本周 期的 保本 条款 。


1 )基 金管 理人 在当 期 保本周 期到 期前 ,将 根据 担保人 或保 本义 务人 提供 的下一 个保 本周 期担 保额 度 或保本 额度 , 确 定并 公告 下一个 保本 周期 的基 金管 理人或 保本 义务 人承 担保 本责任 的最 高金 额, 过渡 期 申 购的规 模控 制的 具体 方案 详见当 期保 本周 期到 期前 公告的 处理 规则 。


2) 过渡 期申 购采 取 “ 未知价 ” 原 则, 即 过渡 期申 购价格 以申 请当 日收 市后 本基金 基金 份额 净 值 计 算 。


3 )过 渡期 申购 的具 体 费率在 届时 的《 招募 说明 书》中 列示 。过 渡期 申购 费用由 过渡 期申 购的 投资 者 承担, 不列 入基 金财 产, 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。


4 )过 渡期 申购 的日 期 、时间 、场 所、 方式 和程 序等事 宜由 基金 管理 人确 定并提 前公 告。 过渡 期内 , 本基金 将暂 停办 理日 常赎 回和本 基金 转换 出业 务 , 但 具体决 定 及 其执 行以 基金 管理人 届时 发布 的 相 关 公 告 为准。 在过 渡期 最后 一个 工作日 将进 行份 额折 算。


5 )投 资者 进行 过渡 期 申购的 ,其 持有 相应 基金 份额至 过渡 期最 后一 日( 含该日 )期 间的 净值 波动 风 险由基 金份 额持 有人 自行 承担。


6 )若 基金 份额 持有 人 从本基 金上 一个 保本 周期 选择或 默认 选择 转入 下一 个保本 周期 的基 金份 额的 保 本金额 超过 或可 能超 过担 保人或 保本 义务 人提 供的 下一个 保本 周期 担保 额度 或保本 额度 , 基金 管 理 人 将 不开放过 渡期 申购 。


(3 ) 下一 个保 本周 期 基金资 产的 形成


1 )选 择或 默认 选择 转 入下一 个保 本周 期的 基金 份额


基 金份 额持 有人 在上 一个保 本周 期结 束后 选择 或默认 选择 转入 下一 个保 本周期 的 , 按 其选 择 或 默 认 选 择转入 下一 个保 本周 期的 基金份 额在 折算 日所 代表 的资产 净值 确认 下一 个保 本周期 的保 本金 额并 适用 下 一个保 本周 期的 保本 条款 。


2 )过 渡期 申购 的基 金 份额


投 资者 在过 渡期 内申 购本基 金基 金份 额的 , 按其 申购的 基金 份额 在折 算日 所代表 的资 产净 值 确 认 下 一 个保本 周期 的保 本金 额并 适用下 一个 保本 周期 的保 本条款 。


(4 ) 基金 份额 折算


下 一个 保本 周期 开始 日的前 一工 作日 (即 过渡 期最后 一个 工作 日) 为折 算日 。 对 在折 算日登 记 在 册 的 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额 (包 括从 上一 个保 本周期 结束 后选 择或 默认 选择转 入下 一个 保 本 周 期 的 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额和 投资 者进 行过 渡期申 购的 基金 份额 ) , 将 以折算 日的 基金 估值 为基 础 , 在其持 有的 基金 份额 所代 表的资 产净 值总 额保 持不 变的前 提下 , 变更 登记 为基 金份额 净值 为 1.000 元的基 金份额 , 其 持有 的基 金份 额数额 按折 算比 例相 应调 整。 具 体折 算规 则由 基金 管理人 通过 保本 周期 到期 处 理 规则进 行公 告。


(5 ) 进入 下一 个保 本 周期运 作


折 算日 的下 一日 为下 一个保 本周 期开 始日 , 本 基金进 入下 一个 保本 周期 运作。 从上 一个 保本 周期 结 束 后选择 或默 认选 择转 入下 一个保 本周 期的 基金 份额 持有人 所持 有的 基金 份额 和投资 者进 行过 渡期 申购 的 基金份 额, 经基 金份 额折 算后, 适用 下一 个保 本周 期的保 本条 款。


本 基金 进入 下一 个保 本周期 后, 仍使 用原 名称 和基金 代码 办理 日常 申购 、赎回 、基 金转 换等 业务 。


自 本基 金下 一个 保本 周期开 始后 ,本 基金 管理 人可以 根据 投资 组合 管理 需要暂 停本 基金 的日 常申 购 、 赎回、 基金 转换 等业 务。 暂停期 限具 体详 见基 金管 理人的 届时 公告 。


( 七) 基金 保本 的保 证


本 部分 所述 基金 保本 的保证 责任 仅适 用于 第一 个保本 周期 。 本基 金第 一个 保本周 期后 各保本周期涉及 基金保 本的 保障 事宜 ,由 基金管 理人 与担 保人 或保 本义务 人届 时签 订的 《保 证合同 》或 《风 险买 断合 同 》 决定, 并由 基金 管理 人在 当期保 本周 期开 始前 公告 。


1 、为 确保 履行 保本 条 款,保 障基 金份 额持 有人 利益, 本基 金的 第一 个保 本周期 由中 国投 融资 担保 股 份有限 公司 作为 担保 人。


2 、基 金管 理人 与担 保 人签订 《山 西证 券保 本混 合型证 券投 资基 金保 证合 同》。 担保 人承 担保 证责 任 以 《保 证合同 》 的约 定为 准。 基 金份额 持有 人购 买 基金份 额的 行为 视为 同意 该 《保证 合同 》 的约 定。 本 基 金保本 由担 保人 提供 不可 撤销的 连带 责任 保证 ; 保 证的范 围为, 在 保本 周期 到期日 , 基 金份 额持 有人 认 购 并持有 到期 的基 金份 额与 到期日 基金 份额 净值 的乘 积(即 “认 购并 持有 到期 的基金 份额 的可 赎回 金额 ” ) 加上其 认购 并持 有到 期的 基金份 额累 计分 红款 项之 和计算 的总 金额 低于 其保 本金额 的差 额部 分 ( 该 差 额 部 分即为 保本 赔付 差额 ) 。 担保人 保证 期间 为当 期保 本周期 到期 日之 日 起 6 个 月。 第 一个 保本 周期 内, 担 保 人承担 保证 责任 的最 高限 额不超 过按 基金 合同 生效 之日确 认的 基金 份额 所计 算的保 本金 额。


3 、保 本周 期内 ,担 保 人出现 足以 影响 其担 保能 力情形 的, 应在 该情 形发 生之日 起 3 个工 作日 内通 知 基金管 理人 以及 基金 托管 人。 基金 管理 人在 接到 通知 之日 起 3 个 工作 日内 应将 上述情 况报 告中 国 证 监 会 并 提出处 理办 法, 包括 但不 限于加 强对 担保 人担 保能 力的持 续监 督, 在确 信担 保人丧 失担 保能 力的 情形 下 及 时召开 基金 份额 持有 人大 会等; 在确 信担 保人 丧失 担保能 力的 情形 下, 基金 管理人 应在 接到 通知 之日 起 60 日 内召 开基 金份 额持 有 人大会 ,就 更换 担保 人、 终止基 金合 同、 基金 转型 等事项 进行 审议 。基 金管 理 人应在 接到 担保 人通 知之 日起 5 个工 作日 内在 指定 媒介上 公告 上述 情形 。


4 、保 本周 期内 ,更 换 担保人 应经 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ,但 因担 保人发 生合 并或 分立 ,由 合 并或分 立 后 的法 人或 者其 他组织 承继 担保 人的 权利 和义务 , 以及 确认 担保 人已 丧失继 续履 行担 保 责 任 能 力 或歇业 、 停 业、 被吊 销企 业法人 营业 执照 、 宣 告破 产的除 外。 更换 担保 人的 , 原担 保人 承担 的所 有与 本 基 金保证 责任 相关 的权 利义 务由继 任的 担保 人承 担 。 在 新的担 保人 接任 之前 , 原担 保人应 继续 承担 保 证 责 任 。


5 、如 果保 本周 期到 期 日,符 合条 件的 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额与 到期 日基 金份 额 净值的 乘积 (即 “认 购并 持有到 期的 基金 份额 的可 赎回金 额” ) 加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计 分 红款项 之和 计算 的总 金额 低于其 认购 保本 金额 ,且 基金管 理人 未能 按照 基金 合同的 约定 履行 保本 义务 的 , 基金管 理人 应在 保本 周期 到期日 后 5 个工 作日 内, 向担保 人发 出书 面 《 履行 保证责 任通 知书 》 ( 应当 载 明 基金管 理人 应向 基金 份额 持有人 支付 的本 基金 保本 赔付差 额总 额、 基金 管理 人已自 行偿 付的 金额 、 需 担 保 人支付 的代 偿款 项以 及基 金管理 人指 定的 本基 金在 基金托 管人 处开 立的 账户 信息) 。 担保 人将 在 收 到 基 金 管理人 发出 的 《 履行 保证 责任通 知书 》 后 的 5 个工 作日内 , 将 《履 行保 证责 任通知 书》 载明 的代 偿款 项 划 入基金 管理 人指 定的 本基 金在基 金托 管人 处开 立的 账户中 , 由基 金管 理人 将该 代偿款 项支 付给 基 金 份 额 持 有人 。 担 保人 将 上 述代 偿金 额全额 划入 基金 管理 人指 定的本 基金 在基 金托 管人 处开立 的账 户后 即 为 全 部 履 行了保 证责 任, 担保 人无 须对基 金份 额持 有人 逐一 进行清 偿。 代偿 款项 的分 配与支 付由 基金 管理 人负 责 , 担保人 对此 不承 担责 任。


6 、除 本部 分第4 款 所 指的“ 更换 担保 人的 ,原 担保人 承担 的所 有与 本基 金保证 责任 相关 的权 利义 务 由继任 的担 保人 承担 ”以 及下列 除外 责任 情形 外, 担保人 不得 免除 保证 责任 :


(1 ) 在保 本周 期到 期 日,按 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 与到期 日基 金份 额净 值的 乘 积加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 累计 分红 款项 之和计 算的 总金 额 不 低于 本基金 为基 金份 额持 有人 认 购并持 有到 期的 基金 份额 提供的 认购 保本 金额 ;


(2 ) 基金 份额 持有 人 认购, 但在 基金 保本 周期 到期日 前( 不包 括该 日) 赎回或 转换 出的 基金 份额 ; 此处的 “赎 回” 和“ 转换 出”分 别以 赎回 申请 日和 转换申 请日 为准 ;


(3 ) 基金 份额 持有 人 在开放 日申 购或 转换 入的 基金份 额;


(4 ) 在保 本周 期内 发 生本基 金合 同规 定的 基金 合同终 止的 情形 ;


(5 ) 在保 本周 期内 发 生本基 金与 其他 基金 合并 或更换 基金 管理 人的 情形 ,且担 保人 不同 意继 续承 担 保证责 任;


(6 ) 在保 本周 期到 期 日之后 (不 包括 该日 )基 金 份额 发生 的任 何形 式的 净值减 少;


(7 ) 因不 可抗 力的 原 因导致 基金 投资 亏损 ;或 因不可 抗力 事件 直接 导致 基金管 理人 无法 按约 定履 行 全部或 部分 义务 或延 迟履 行义务 的, 或出 现基 金合 同规定 的其 他情 形令 基金 管理人 免于 履行 保本 义务 的 ;


(8 ) 未经 担保 人书 面 同意修 改基 金合 同条 款, 可能加 重担 保人 保证 责任 的,根 据法 律法 规要 求进 行修改的 除外 。


7 、保 本周 期届 满时 , 如符合 法律 法规 有关 担保 人或保 本义 务人 资质 要求 、经基 金管 理人 和基 金托 管 人认可 的担 保人 或保 本义 务人继 续与 本基 金管 理人 签订 《 保证 合同 》 或 《 风 险买断 合同 》 , 同时 本基 金 满 足法律 法规 和本 基金 合同 规定的 基金 存续 要求 的, 本基金 将转 入下 一保 本周 期; 否则 , 本 基金 将根 据 本 基 金合同 的规 定终 止, 担保 人不再 为该 基金 承担 保证 责任。


八 、更 换担 保人 或保 本义务 人


1 、更 换担 保人


(1 ) 保本 周期 内更 换 担保人 的程 序


1 )提 名


基 金管 理人 、 基 金托 管人、 代表 基金 份额10% 以 上的基 金份 额持 有人 有权 提名新 担保 人, 被提 名 的 新 担保人 应当 符合 保本 基金 担保人 的资 质条 件, 且同 意为本 基金 的保 本提 供不 可撤销 的连 带责 任保 证。


2 )决 议


出 席基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人, 就更换 担保 人的 事项 进行 审议并 形成 决议 。 相 关程 序 应 遵循基 金合 同第 八部 分“ 基金份 额持 有人 大会 ”约 定的程 序规 定。


更 换担 保人 的决 议需 经参加 大会 的基 金份 额持 有人所 持表 决权 的二 分之 一以上 (含 二分 之一 ) 表 决 通 过。


3 )备 案


基 金份 额持 有人 大会 更换担 保人 的决 议须 经中 国证监 会备 案 。 基 金份 额持 有人大 会决 议自 生 效 之 日 起 2 日内 在指 定媒 介上 公告 。


4 )保 证义 务的 承继


基 金管 理人 应自 更换 担保人 的基 金份 额持 有人 大会决 议生 效之 日 起5 个 工作日 内与 新担 保 人 签 署 《 保 证合同 》 , 并 将该保 证合 同向中 国证 监会 报备。 自 新 《保证 合 同 》 生效 之日 起, 原担 保人 承担 的所 有 与 本 基金担 保责 任相 关的 权利 义务将 由继 任的 担保 人承 担。 在 新的 担保 人接 任之 前, 原 担保 人应 继续 承担 担 保 责任。


5 公告


基 金管 理人 在更 换担 保人的 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 后2 日内 在指 定媒介 公告 更换 担保 人的 有 关事项 以及 基金 管理 人与 新任担 保人 签订 的保 证合 同。


保 本周 期内 变更 保本 义务人 的选 举及 公告 程序 参照上 述方 式进 行。


2 、保 本周 期内 变更 保 本保障 机制 的程 序:


(1 ) 提议 和提 名


新 保本 保障 机制 以及 该机制 下的 担保 人或 保本 义务人 由基 金管 理人 、 基 金托管 人、 代表 基金 份额10% 以上的 基金 份额 持有 人提 议和提 名。


新 保本 保障 机制 下的 担保人 或保 本义 务人 必须 符合如 下条 件:1) 具有 法 律法规 和中 国证 监会 规定 的 担任基 金担 保人 或保 本义 务人的 资质 和条 件;2) 符 合基金 份额 持有 人的 利益 。


(2 ) 决议


基 金份 额持 有人 大会 对变更 保本 保障 机制 和新 保本保 障机 制下 的担 保人 或保本 义务 人形 成 决 议 , 该 决议需经 参加 大会 的基 金份 额持有 人所 持表 决权 的二 分之一 以上 (含 二分 之一 )表决 通过 。


(3 ) 备案


基 金份 额持 有人 大会 变更保 本保 障机 制的 决议 须报中 国证 监会 备案 。


(4 ) 签订 保证 合同 或 风险买 断合 同


保 本保 障机 制的 变更 和新保 本保 障机 制下 的担 保人或 保本 义务 人的 基金 份额持 有人 大会 决议 生效 后 , 基金管 理人 与新 保本 保障 机制下 的担 保人 或保 本义 务人签 订保 证合 同或 风险 买断合 同。


(5 ) 公告


基 金管 理人 在变 更保 本保障 机制 的基 金份 额持 有人大 会决 议生 效 后2 日 内在指 定媒 介公 告变 更保 本 保障机 制的 有关 事项 以及 基金管 理人 与新 保本 保障 机制下 的担 保人 或保 本义 务人签 订的 保证 合同 或风 险 买断合 同。


3 、保 本周 期到 期后 担 保人或 保本 义务 人的 变更 以及保 本保 障机 制的 变更


当 期保 本周 期到 期后 , 基金 管理 人 有 权更 换下 一个保 本周 期的 担保 人、 保本义 务或 者保 本保 障机 制 并 另行确 定担 保人 或保 本义 务人 , 由 更换 后的 担保 人或 保本义 务人 为本 基金 下一 保本周 期的 保本 提 供 不 可 撤 销的连 带保 证责 任或 同意 承担偿 付责 任。 此项 变更 事项无 需召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 但是 基 金 管理人 应当 将新 担保 人或 新保本 义务 人的 有关 资质 情况 、 新 签订 的保 证合 同或 风险买 断合 同等 向 中 国 证 监 会报备 。


十 、基 金的 投资


( 一) 投资 目标


控 制投 资者 本金 损失 风险, 力争 为投 资者 创造 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。


( 二) 投资 范围


本 基金 的投 资范 围包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会 核 准 上 市 的股票 ) 、 债券 (包 括国 债、 央 行票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、 公 司债 券、 中期票 据、 短期 融资 券、 超 短 期融资 券、 次级 债券、 政府 机构债 券、 地方 政府 债券、 可交换 债券 、 可 转换 债券 ( 含分离 交易 可转 债) 等 ) 、 资产支 持证 券、 债 券回 购 、 银行 存款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行 存款) 、 货币 市场工 具以 及 经 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ,但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。


本 基金 根据 投资 策略 对安全 资产 ( 包括 债券 (包 括国债 、 央行 票据 、 金 融债 券、 企业 债券 、 公 司债 券 、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 次级 债券 、 政府 机构 债券、 地方 政 府债券 、 可 交换 债券、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 等) 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 (包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其 他 银行存 款) 、货 币市 场工 具等) 及风 险资 产( 包括 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票 ) 两类资 产的 投资 比例 进行 动态调 整。 其中, 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 安 全资 产占 基 金 资 产 的比例 不低 于 60% , 其中 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。


如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 , 可 以将 其纳 入 投 资范围 。


( 三) 投资 策略


本 基金 通过 固定 比例 投资组 合保 险(CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance )策 略和 时 间不变 性投 资组 合保 险(TIPP ,Time Invariant Portfolio Protection )策 略 ,在保 本周 期中 ,对 资产配置进 行优 化动 态调 整, 确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同时 , 本 基金 通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资 策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更高的 增值 回报 。


本 基金 的投 资策 略主 要由三 部分 组成 :资 产配 置策略 、债 券投 资策 略、 股票投 资策 略


1 、资 产配 置策 略


本 基金 的资 产配 置策 略主要 指安 全资 产与 风险 资产两 种大 类资 产之 间的 配置策 略 。 通 过动 态 调 整 安 全 资产和 风险 资产 在基 金组 合中所 占比 例, 确保 对安 全资产 的投 资实 现保 本周 期到期 时投 资本 金的 安全 , 同 时对风 险资 产的 投资 寻求 保本周 期内 资产 的稳 定增 值,将 风险 控制 在 100% 本 金保本 的约 束条 件下 。


本 基金 资产 配置 原则 是: 在 有效 控制 风险 的基 础 上, 根 据类 别资 产市 场相 对 风险度 , 按 照 “CPPI+TIPP ” 的策略 动态 调整 安全 资产 和风险 资产 的比 例。


(1)固 定 比例 投资 组 合保险 策略 (CPPI )


1 )策 略介 绍


固 定比 例投 资组 合保 险策略 是将 基金 资产 分为 两个部 分 , 第 一部 分是 依据 保本要 求将 基金 一 定 比 例 的 资产投 资于 安全 资产 , 力 争获得 稳定 收益 , 以 此来 保证基 金投 资者 投资 本金 的安全 性 ; 第 二部分 是 将 其 余 部分的 资产 投资 于风 险较 高的风 险资 产, 提升 基金 投资者 相对 业绩 比较 基准 的超额 收益 。 本 基金 将依 据 市 场情况 和本 公司 的研 究结 果进行 建仓 ,并 动态 对安 全资产 和风 险资 产的 比例 进行调 整。


2 )风 险乘 数的 确定 和 调整


本 基金 采用 定性 和定 量相结 合的 分析 方法 确定 风险乘 数以 达到 最优 效果 。其中 ,定 量分 析手 段包 括 : 为本基 金设 计的 波动 监测 工具 , 包 括当 前的 、 隐 含 的和历 史的 波动 率; 为减 小构造 成本 而确 定的 风险 乘 数 波动范 围; 定性 的分 析手 段包括 :宏 观经 济运 行情 况、利 率水 平、 基金 管理 人对风 险资 产风 险- 收益 水 平 的预测 等。


根据 CPPI 策略 要求 , 风险乘 数在 一定 时间 内保 持恒定 才能 保证 在安 全垫 减少至 零时 ,风 险资 产的 数 量也能 按需 要同 时减 少至 零, 以保 证基 金的 本金 安全 。 在 实际 应用 中, 如果 要保 持安全 垫风 险乘 数 的 恒 定 , 则需根 据投 资组 合市 值的 变化随 时调 整风 险资 产与 安全资 产的 比例 ,而 这将 给基金 带来 高昂 的交 易费 用 ; 同时, 当 市 场发 生较 大变 化 时, 为 维持 固定 的风 险乘 数 , 基金 有可 能出 现过 激投 资 (风险 资产 过多 或过 少) 。


为 此 , 本 基金对 于风 险乘数 采取 定期 调整 的方 法进行 处理 。 一般情 况下 , 基 金管 理人 每月对 未 来 一 个 月的股 票市 场、 债券 市场 风险收 益水 平进 行定 量分 析, 结 合宏 观经 济运 行情 况、 利 率水 平等 因素 , 制 订 下 月的风 险乘 数区 间, 并提 交投资 决策 委员 会审 核确 定; 然 后, 基金 经理 根据 风险乘 数区 间, 综合 考虑 股 票 市场环 境、 已有 安全 垫额 度、 基 金净 值、 距离 保本 周期到 期时 间等 因素 , 对 风险乘 数进 行调 整。 在特 殊 情 况下, 例如 市场 发生 重大 突发事 件, 或预 期将 产生 剧烈波 动 时 ,本 基金 也将 对风险 乘数 进行 及时 调整 。


(2 ) 时间 不变 性投 资 组合保 险策 略(TIPP )


当 保本 期间 基金 资产 上涨时 , 投 资者 的需 求不 仅是保 证本 金的 安全 , 而 且还要 求将 基金 的收 益能 得 到 一定程 度的 锁定 ,使 期末 得到的 回报 回避 其后 市场 下跌的 风险 。因 此, 在 CPPI 策 略的 基础 上引 入 TIPP 策略。


TIPP 的投 资策 略是 改 进 CPPI 中 保险 底线 的调 整 方式, 当投 资组 合的 价值 上升时 , 最 低保 险额 度随 着 收益水 平进 行调 整, 即每 当收益 率达 到一 定的 比率 , 则 将保 险底 线相应 提高 一定的 比例 。 这样无 论 以 后 市 场如何 变化 ,当 前投 资者 所获的 部 分 收益 在期 末都 能得到 保证 。


TIPP 在操 作上 大致 与CPPI 相同 ,不 同的 是TIPP 策略 会动 态调 整保 险底 线,并 且这 种调 整一 般只 在 投资组 合是 盈利 的情 况下 使用。TIPP 策 略相 比CPPI 策略 可投 资于 风险 资产 的额度 相应 减少 ,因 此上 涨 行情期 间获 取潜 在收 益的 能力会 有所 降低 。总 体来 说,TIPP 策略 是一 种较CPPI 更 为保 守的 策略 。


本 基金 在资 产配 置的 具体实 施上 严格 控制 投资 风险, 依据 “CPPI+TIPP ” 的策略 ,确 定基 金资 产在 安 全资产 与风 险资 产上 的比 例配置 。 调 整时 所考 虑的 指标主 要包 括: 当期 基金 净值、 股票 市场 的波 动率 、 当 期债券 收益 率水 平、 基金 成本和 剩余 保本 期限 等。 本基金 将依 据以 上指 标以 及基金 成立 时的 市场 状 况 , 确 定保本 期期 初的 安全 资产 与风险 资产 上的 比例 ,和 保本周 期资 产调 整的 方向 。


(3 ) 合理 调整 资产 配 置


CPPI 和TIPP 策 略要 求资产 组合 投资 在风 险资 产 和 安全 资产 的比 例根 据基 金 净值 水平 进行 动态 调整 。 本基金 将按 照预 先设 定的 程序进 行动 态调 整, 使基 金净值 始终 保持 在保 本底 线之上 。 同时 , 本 基金 为 了 控 制交易 成本 以及 过度 频繁 调整造 成的 方向 逆反 错误 , 当股票 实际 仓位 比例 偏离 策略仓 位达 到适 当的 程 度 时 , 再将股 票仓 位调 整至 策略 仓位 。


2 、债 券投 资策 略


本 基金 将密 切关 注经 济运行 的质 量与 效率 , 把 握领先 指标 , 预测未 来走 势, 深入 分析 国家推 行 的 财 政 与货币 政策 等因 素对 未来 宏观经 济运 行以 及投 资环 境的影 响 。 本 基金 对宏 观经 济运行 中的 价格 指 数 与 中 央 银行的 货币 供给 与利 率政 策研判 将成 为投 资决 策的 基本依 据, 并结 合本 基金 的保本 周期 , 确 定本 基金 债 券 组合的 久期 策略 。 对 不同 类属债 券 , 本 基金将 对其 收益和 信用 风险 情况 进行 评估 , 评 估其 为组合 提 供 持 有 期收益 和价 差收 益的 能力 , 同 时关 注其 利率风 险 、 信用风 险和 流动 性风 险。 在确保 基金 资产 收益 安全 性 和 稳定性 的基 础上 ,构 造债 券组合 。本 基金 的债 券投 资策略 还包 括以 下几 方面 :


(1 ) 本基 金采 用剩 余 期限与 保本 周期 到期 期限 匹配的 投资 策略 ,持 有相 当数量 剩余 期限 与保 本期 相 近的国 债、 金融 债, 其 中一 部分严 格遵 循持 有到 期原 则, 首 要考 虑收 益性, 另一 部分兼 顾收 益性 和 流 动 性 。 这部分 投资 可以 保证 债券 组合收 益的 稳定 性, 尽可 能地控 制利 率、 收益 率曲 线等各 种风 险。


(2 ) 综合 考虑 收益 性 、流动 性和 风险 性, 进行 积极投 资。 这部 分投 资包 括中长 期的 国债 、金 融债 , 企业债 , 以及 中长期 逆回 购等 。 积 极性 策略主 要包 括根据 利率 预测 调整 组合 久期 、 选 择低 估值债 券 进 行 投 资、 把 握 市 场上 的无 风险 套利机 会, 利用 杠杆 原理 以及各 种衍 生工 具, 增加 盈利性 、 控 制风 险等 等, 以 争 取获得 适当 的超 额收 益, 提高整 体组 合收 益率 。


(3 ) 本基 金将 结合 宏 观经济 走势 ,深 入分 析财 政政策 以及 货币 政策 等因 素对债 券市 场的 影响 ,预 测 未来收 益率 曲线 的变 化, 适时采 用子 弹、 杠 铃或 梯 形策略 构造 债券 组合, 并 进行动 态调 整, 从 短、 中 、 长 期债券 的相 对价 格变 化中 获取收 益。


(4 ) 本基 金通 过分 析 债券收 益率 曲线 各期 限段 的利差 情况 ,买 入收 益率 曲线最 陡峭 处所 对应 的期 限 债券, 持有 一定 时间 后, 随着债 券剩 余期 限的 缩短 , 到期 收益 率将 迅速 下降 , 基 金 可获 得较 高的 资本 利 得 收入。


(5 ) 本基 金通 过对 不 同债券 市场 、债 券品 种及 信用等 级的 债券 间利 差的 分析判 断, 发掘 不同 债券 市 场、 债券 品种 及信用 等级 的债券 的定 价偏 差, 利用 这种定 价偏 差进 行套 利投 资, 获取 市场 定价不 合 理 所 带 来的投 资收 益。


(6 ) 本基 金通 过对 宏 观经济 基本 面、 国家 财政 政策和 货币 政策 、资 金面 状


况 等因 素进 行深 入分 析, 判 断未 来市 场利 率变 化的方 向和 时点 , 同 时采 用内部 信用 评级 和外 部信 用 评 级相结 合的 方法 , 并 兼顾 本基金 保本 周期 、 保 本资 产保值 增值 的目 标, 进而 确定本 基金 的信 用债 组 合 的 仓 位、 久 期和 个券 资质 , 并 根据前 述指 标的 预期 变化 加以动 态调 整, 力争 获取 超额收 益, 达到 保值 增值 的 目 标。


(7 ) 本基 金根 据市 场 资金面 的情 况等 因素 适时 地灵活 运用 回购 交易 套利 策略, 在确 保基 金资 产安 全 的前提 下增 强债 券组 合的 收益率 。


(8 ) 利用 未来 可能 推 出的利 率远 期、 利率 期货 、利率 期权 等金 融衍 生工 具,有 效地 规避 利率 风险 。


3 、股 票投 资策 略


本 基金 将通 过自 上而 下和自 下而 上的 方法 , 采 取配置 和交 易相 结合 的思 路, 精 选前 景行 业的 优质 公 司 进行投 资。


( 四) 投资 限制


1 、组 合限 制


基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 :


(1 ) 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券;


(2 ) 本基 金持 有一 家 公司发 行的 证券 ,其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10 %;


(3 ) 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有一 家公 司发行 的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %;


(4 ) 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ,不 得超 过基金 资产 净值 的 10 %;


(5 ) 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的20%;


(6) 本基 金持 有的 同 一(指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 , 不 得超 过 该资产 支持 证券 规模 的 10 %;


(7 ) 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ,不 得超 过其 各类 资 产支持 证券 合计 规模 的 10%;


(8 ) 基金 财产 参与 股 票发行 申购 ,本 基金 所申 报的金 额不 超过 本基 金的 总资产 ,本 基金 所申 报的 股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ;


(9 ) 本基 金进 入全 国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 资金 余额 不得 超过 基金资 产净 值 的 40% ;


(10 ) 基金 管理 人管 理的全 部公 募基 金投 资于 一家企 业发 行的 单期 中期 票据合 计不 超过 该期 证券 的 10% ;


(11 ) 本 基金 应投 资 于信用 级别 评级 为BBB 以上(含BBB) 的资 产支 持证 券。 基 金持 有资 产支 持证 券 期 间,如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ,应 在评级 报告 发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ;


(12 ) 基金 的总 资产 不得超 过基 金净 资产 的200% ;


(13 ) 本基 金不 得违 反基金 合同 中有 关投 资范 围、投 资策 略、 投资 比例 的规定 ;


因 证券 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 况除 外。


基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有 关 约 定 , 期 间, 基金 的投 资范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基金 托管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本 基 金合同 生效 之日 起开 始。


如 果法 律法 规对 上述 投资比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或监 管部 门 取 消 上 述限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 ”


2 、禁 止行 为


为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益, 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动:


(1 ) 承销 证券 ;


(2 ) 违反 规定 向他 人 贷款或 者提 供担 保;


(3 ) 从事 承担 无限 责 任 的投 资;


(4 ) 买卖 其他 基金 份 额,但 是中 国证 监会 另有 规定的 除外 ;


(5 ) 向其 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资;


(6 ) 从事 内幕 交易 、 操纵证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动;


(7 ) 依照 法律 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。


基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、 基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控 制人 或者 与其 有重 大 利 害关系 的公 司发 行的 证券 或者承 销期 内承 销的 证券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交易的 , 应 当符 合基 金的 投 资 目标和 投资 策略 , 遵 循持 有人利 益优 先原 则, 防范 利益冲 突, 建立 健全 内部 审 批机 制和 评估 机制 , 按 照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关 联 交 易 应提交 基金 管理 人董 事会 审议, 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年 对 关联交 易事 项进 行审 查。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 在适 用于本 基金 的情 况下 , 则 本 基 金投资 不再 受相 关限 制。


( 五) 业绩 比较 基准


本 基金 的业 绩比 较基 准为: 两年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。


本 基金 是保 本混 合型 基金, 保本 周期 是两 年, 以 两年期 银行 定期 存款 税后 收益率 作为 本基 金 的 业 绩 比 较基准 , 基 金管 理人 认为 选择该 业绩 比较 基准 体现 了本基 金的 风险 收益 特征 , 能够 使投 资者 理性 判断 本 基 金产品 的风 险收 益特 征, 合理衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。


如 果今 后法 律法 规发 生变化 , 或者 有更权 威的 、 更 能为 市场 普遍接 受的 业绩比 较基 准推 出, 经 与 基 金 托管人 协商 一致 , 本 基金 可在报 中国 证监 会备 案后 变更业 绩比 较基 准并 及时 公告, 不需 要召 开基 金份 额 持 有人大 会。


( 六) 风险 收益 特征


本 基金 为保 本混 合型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种, 其预 期风险 和预 期收 益低 于股 票 型 基金和 非保 本的 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金和 债券 型 基金 。


( 七) 基金 管理 人代 表基金 行使 股东 权利 、债 权人权 利的 处理 原则 及方 法


1 、不 谋求 对上 市公 司 的控股 ,不 参与 所投 资上 市公司 的经 营管 理


2 、有 利于 基金 资产 的 安全与 增值 ;


3、 基金 管理 人按 照国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使股 东、 债权 人权 利, 保 护基金 份额 持有 人 的 利 益 。





十 一、 基金 的财 产


( 一) 基金 资产 总值


基 金资 产总 值是 指购 买的各 类证 券及 票据 价值 、 银行存 款本 息和 基金 应收 的申购 基金 款以 及 其 他 投 资所形成 的价 值总 和。


( 二) 基金 资产 净值


基 金资 产净 值是 指基 金资 产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。


( 三) 基金 财产 的账 户


基 金托 管人 根据 相关 法律法 规、 规范 性文 件为 本基金 开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需 的其 他 专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销售机 构和 基金登 记机 构自 有的 财 产 账 户 以及其 他基 金财 产账 户相 独立。


( 四) 基金 财产 的保 管和处 分


本 基金 财产 独立 于基 金管理 人 、 基 金托管 人和 基金销 售机 构的 财产 , 并 由基金 托管 人保 管。 基 金 管 理 人、 基金 托管 人、 基金 登 记机构 和基 金销 售机 构以 其自有 的财 产承 担其 自身 的法律 责任 , 其债权 人不 得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣 押或 其他 权利 。 除 依 法律法 规和 基金 合同 的规 定处分 外 , 基 金财产 不得 被 处 分。


基 金管 理人 、 基 金托 管人因 依法 解散 、 被 依法 撤销或 者被 依法 宣告 破产 等原因 进行 清算 的, 基 金 财 产 不属于 其清 算财 产 。 基 金管 理人管 理运 作基 金财 产所 产生的 债权 , 不得 与其 固有 资产产 生的 债务 相互 抵 销 ; 基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产 所产 生的 债权债 务不 得相 互抵 销。





十 二、 基金 资产 估值


( 一) 估值 日


本 基金 的估 值日 为本 基金相 关的 证券 交易 场所 的正常 交易 日以 及国 家法 律法规 规定 需要 对外 披露 基 金净值 的非 交易 日。


(二 ) 估值 对象


基 金所 拥有 的股 票、 债券和 银行 存款 本息 、应 收款项 、其 它投 资等 资产 及负债 。


( 三) 估值 方法


1 、证 券交 易所 上市 的 有价证 券的 估值


交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股票 等) , 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 ( 收盘 价) 估 值; 估 值 日无交 易的 , 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的 重大 事 件 的 , 以最近 交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影 响 证券价 格的 重大 事件 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易 市 价, 确 定 公 允 价格。


2 、交 易所 市场 交易 的 固定收 益品 种的 估值


(1 ) 对在 交易 所市 场 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 (另 有规 定的 除外) ,选 取第 三方 估值 机 构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值;


(2 ) 对在 交易 所市 场 上市交 易的 可转 换债 券, 按估值 日收 盘价 减去 可转 换债券 收盘 价中 所含 债券 应 收利息 后得 到的 净价 进行 估值;


(3 ) 对在 交易 所市 场 挂牌转 让的 资产 支持 证券 ,采用 估值 技术 确定 公允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠 计量公 允价 值的 情况 下, 按成本 估值 。


(4 ) 对在 交易 所市 场 发行未 上市 或未 挂牌 转让 的固定 收益 品种 ,采 用估 值技术 确定 公允 价值 ,在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值;


3 、银 行间 市场 交易 的 固定收 益品 种的 估值


(1 ) 银行 间市 场交 易 的固定 收益 品种 ,选 取第 三方估 值机 构提 供的 相应 品种当 日的 估值 净价 进行 估 值。


(2 ) 对银 行间 市场 未 上市, 且第 三方 估值 机构 未提供 估值 价格 的固 定收 益品种 ,按 成本 估值 。


4 、处 于未 上市 期间 的 有价证 券应 区分 如下 情况 处理:


(1 ) 送股 、转 增股 、 配股和 公开 增发 的新 股, 按估值 日在 证券 交易 所挂 牌的同 一股 票的 估值 方法 估 值;该 日无 交易 的, 以最 近一日 的市 价 ( 收盘 价) 估值;


(2 ) 首次 公开 发行 未 上市的 股票 ,采 用估 值技 术确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值 的情况 下, 按成 本估 值。


(3 ) 首次 公开 发行 有 明确锁 定期 的股 票, 同一 股票在 交易 所上 市后 ,按 交易所 上市 的同 一股 票的 估 值方法 估值 ;非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 ,按 监管机 构或 行业 协会 有关 规定确 定公 允价 值。


5 、同 一债 券同 时在 两 个或两 个以 上市 场交 易的 ,按债 券所 处的 市场 分别 估值。


6 、如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的, 基金管 理人 可根 据具 体情 况 与基金 托管 人商 定后 ,按 最 能反 映公 允价 值的 价格 估值。


7 、相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 强制 规定 的, 从其规 定。 如有 新增 事项 ,按国 家最 新规 定估 值。


如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 基金合 同订 明的 估值 方法 、 程序及 相关 法律 法 规 的 规 定 或者未 能充 分维 护基 金份 额持有 人利 益时 ,应 立即 通知对 方, 共同 查明 原因 ,双方 协商 解决 。


根 据有 关法 律法 规, 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 本基 金的 基金 会 计 责任方 由基 金管 理人 担任 ,因此 ,就 与本 基金 有关 的会计 问题 ,如 经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后 , 仍无法 达成 一致 的意 见, 按照 基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。


( 四) 估值 程序


1、 基金 份额A 和 基金 份额 C 净值 是按 照每 个工 作日闭 市后 , 基 金份 额A 和基金 份 额 C 的基金资产净 值除以 当日 该类 基金 份额 的余额 数量 计算 , 精确 到 0.001 元, 小数 点后 第4 位 四舍五 入 。 国 家另 有规 定 的 , 从其规 定。 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额 A 和 基金 份 额 C 净 值, 并按规 定公 告。


2 、基 金管 理人 应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 但基金 管理 人根 据法 律法 规


或 本基 金合 同的 规定 暂停估 值时 除外 。 基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后, 将基 金份 额净 值结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。


( 五) 估值 错误 的处 理


基 金管 理人 和基 金托 管人将 采取 必要 、 适 当、 合理的 措施 确保 基金 资产 估值的 准确 性、 及时 性。 当 基 金份额 净值 小数 点 后 3 位 (含 3 位) 以内 发生 差错 时,视 为基 金份 额净 值错 误。


本 基金 合同 的当 事人 应按照 以下 约定 处理 :


1 、估 值错 误类 型


本 基金 运作 过程 中, 如果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或登 记机 构、 或销售 机构 、 或 投资 者自 身 的 过错造 成估 值错 误, 导致 其他当 事人 遭受 损失 的, 过错的 责任 人应 当对 由于 该估值 错误 遭受 损失 当事 人(“受 损方 ”) 的直 接损 失按下 述“ 估值 错误 处理 原则” 给予 赔偿 ,承 担赔 偿责任 。


上 述估 值错 误的 主要 类型包 括但 不限 于: 资料 申报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计算 差错 、 系 统故 障 差 错、 下 达指 令差 错等 ; 对 于因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同行 业现 有技 术水 平不能 预见 、 不 能避 免、 不 能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。


由 于不 可抗 力原 因造 成投资 者的 交易 资料 灭失 或被错 误处 理或 造成 其他 差错 , 因 不可 抗力 原 因 出 现 差 错的当 事人 不对 其他 当事 人承担 赔偿 责任 , 但因 该差 错取得 不当 得利 的当 事人 仍应负 有返 还不 当 得 利 的 义 务。


2 、估 值错 误处 理原 则


(1 ) 估值 错误 已发 生 ,但尚 未给 当事 人造 成损 失时, 估值 错误 责任 方应 及时协 调各 方, 及时 进行 更 正, 因 更正 估值 错误 发生 的费用 由估 值错 误责 任方 承担; 由于 估值 错误 责任 方未及 时更 正已 产生 的估 值 错 误, 给当 事人 造成 损失 的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿责 任 ; 若 估值 错误责 任方 已经 积 极 协 调 , 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任 方 应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认, 确保 估值 错误已 得到 更正 。


(2 ) 估值 错误 的责 任 方对有 关当 事人 的直 接损 失负责 ,不 对间 接损 失负 责,并 且仅 对估 值错 误的 有 关直接 当事 人负 责, 不对 第三方 负责 。


(3 ) 因估 值错 误而 获 得不当 得利 的当 事人 负有 及时返 还不 当得 利的 义务 。但估 值错 误责 任方 仍应 对 估值错 误负 责 。 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事人 的 利 益 损 失 ( “受 损方 ” ) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其支 付的 赔偿 金额的 范围 内对 获 得 不 当 得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ; 如果 获得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返 还 给 受 损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额加 上已 经获 得的不 当得 利返 还的 总和 超过其 实际 损失 的 差 额 部 分 支付给 估值 错误 责任 方。


(4 ) 估值 错误 调整 采 用尽量 恢复 至假 设未 发生 估值错 误的 正确 情形 的方 式。


3 、估 值错 误处 理程 序


估 值错 误被 发现 后, 有关的 当事 人应 当及 时进 行处理 ,处 理的 程序 如下 :


(1 ) 查明 估值 错误 发 生的原 因, 列明 所有 的当 事人, 并根 据估 值错 误发 生的原 因确 定估 值错 误的 责 任方;


(2 ) 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法对因 估值 错误 造成 的损 失进行 评估 ;


(3 ) 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法由估 值错 误的 责任 方进 行更正 和赔 偿损 失;


(4 ) 根据 估 值 错误 处 理的方 法, 需要 修改 基金 登记机 构交 易数 据的 ,由 基金登 记机 构进 行更 正, 并 就估值 错误 的更 正向 有关 当事人 进行 确认 。


4 、基 金份 额净 值估 值 错误处 理的 方法 如下 :


(1 ) 基金 份额 净值 计 算出现 错误 时, 基金 管理 人应当 立即 予以 纠正 ,通 报基金 托管 人, 并采 取合 理 的措施 防止 损失 进一 步扩 大。


(2 ) 错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的 0.25% 时 , 基 金管理 人应 当通 报基 金托 管人并 报中 国证 监 会 备 案 ; 错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告。


(3 ) 前述 内容 如法 律 法规或 监管 机关 另有 规定 的,从 其规 定处 理。


( 六) 暂停 估值 的情 形


1 、基 金投 资所 涉及 的 证券、 期货 交易 市场 遇法 定节假 日或 因其 他原 因暂 停营业 时;


2 、因 不可 抗力 致使 基 金管理 人、 基金 托管 人无 法准确 评估 基金 资产 价值 时;


3 、中 国证 监会 和基 金 合同认 定的 其它 情形 。


( 七) 基金 净值 的确 认


用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算, 基金 托管 人负 责进 行 复 核 。 基金管 理人 应于 每个 开放 日交易 结束 后计 算当 日的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值并 发送 给基 金 托 管 人 。 基 金托管 人复 核确 认后 发送 给基金 管理 人, 由基 金管 理人将 基金 资产 净 值 和基 金份额 净值 予以 公布 。


( 八) 特殊 情况 的处 理


1 、基 金管 理人 或基 金 托管人 按本 基金 合同 规定 的估值 方法 第7 项进 行估 值时, 所造 成的 误差 不作 为 基金资 产估 值错 误处 理。


2 、由 于不 可抗 力原 因 ,或由 于证 券、 期货 交易 所及登 记结 算公 司发 送的 数据错 误, 或国 家会 计政 策 变更、 市场 规则 变更 等, 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行检 查, 但 未 能发现 错误 的, 由此 造成 的基金 资产 估值 错误 ,基 金管理 人和 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。但 基金 管理 人 、 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 减轻 或消 除由 此造成 的影 响。





十 三、 基金 收益 与分 配


( 一) 基金 利润 的构 成


基 金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 , 基 金 已 实现收 益指 基金 利润 减去 公允价 值变 动收 益后 的余 额。


( 二) 基金 可供 分配 利润


基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。


( 三) 基金 收益 分配 原则 1 、在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为2 次, 每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 10% , 若 基金合 同生 效不 满 3 个月可 不进行 收益 分配 ;


2 、本 基金 收益 分配 方 式:


保 本周 期内 :仅 采取 现金分 红一 种收 益分 配方 式,不 进行 红利 再投 资;


3 、基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ;即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每单 位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。


4 、法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的, 从其 规定 。


( 四) 收益 分配 方案


基 金收 益分 配方 案中 应载明 截止 收益 分配 基准 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配对 象 、 分配 时 间 、 分 配数额 及比 例、 分配 方式 等内容 。


( 五) 收益 分配 方案 的确定 、公 告与 实施


本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定, 并由 基金托 管人 复核 ,在 2 个 工作日 内在 指定 媒介 公告 并 报中国 证监 会备 案。


基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 (即 可供 分配 利润 计算 截止 日) 的时 间 不得 超过 15 个工 作日 。


( 六) 基金 收益 分配 中发生 的费 用


在 保本 周期 内, 本基 金红利 分配 时发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由基 金管理 人承 担。


十 四、 基金 的费 用与 税收


( 一) 基金 费用 的种 类


1 、基 金管 理人 的管 理 费;


2 、基 金托 管人 的托 管 费;


3 、销 售服 务费


4 、基 金合 同生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;


5 、基 金合 同生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费或 仲裁 费;


6 、基 金份 额持 有人 大 会费用 ;


7 、基 金的 证券 交易 费 用;


8 、基 金的 银行 汇划 费 用;


9 、基 金的 账户 开户 费 用、账 户维 护费 用;


10 、按 照国 家有 关规 定和基 金合 同约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。


本 基金 终止 清算 时所 发生费 用, 按实 际支 出额 从基金 财产 总值 中扣 除。


( 二) 基金 费用 计提 方法、 计提 标准 和支 付方 式


1 、基 金管 理人 的管 理 费


本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :


H =E ×1.2% ÷当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管理 费


E 为前 一日 的基 金资 产净值


基 金管 理费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金管 理 费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。


其 中, 在基 金保 本周 期内, 本基 金的 保证 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入中列 支。


2 、基 金托 管人 的托 管 费


本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2 % 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:


H =E ×0.2 % ÷ 当年 天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托管 费


E 为前 一日 的基 金资 产净值


基 金托 管费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管 费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休 日等, 支付 日期 顺延 。


3 、销 售服 务费


本 基金 基金 份 额A 的 销售服 务费 年费 率 为 0.6% ,基金 份 额 C 不 收取 销售 服务费 。


本 基金 销售 服务 费将 专门用 于本 基金 的销 售与 基金份 额持 有人 服务 , 基金 管理人 将在 基金 年 度 报 告 中 对该项 费用 的列 支情 况作 专项说 明。 销售 服务 费按 前一日 基金 份 额 A 资 产净 值的0.6% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下:


H =E ×0.6% ÷当 年天 数


H 为基 金份 额A 每日 应计提 的销 售服 务费


E 为基 金份 额A 前一 日基金 资产 净值


销 售服 务费 每日 计提 , 按 月支 付。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 销售 服务费 划付 指令 , 基 金托 管 人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 资产 中划 出,由 注册 登记 机构 代收 ,注册 登记 机构 收到 后按 相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日 、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。


上 述 “一 、 基金 费用 的种类 中 第4-7 项 费用 ” , 根 据有 关法 规及 相应 协议规 定 , 按 费用 实际 支 出 金 额列入 当期 费用 ,由 基金 托管人 从基 金财 产中 支付 。


( 三) 不列 入基 金费 用的项 目


下 列费 用不 列入 基金 费用:


1 、基 金管 理人 和基 金 托管人 因未 履行 或未 完全 履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失;


2 、基 金管 理人 和基 金 托管人 处理 与基 金运 作无 关的事 项发 生的 费用 ;


3 、基 金合 同生 效前 的 相关费 用;


4 、其 他根 据相 关法 律 法规及 中国 证监 会的 有关 规定不 得列 入基 金费 用的 项目。


( 四) 费用 调整


基 金管 理人 和基 金托 管人协 商一 致后 , 可 根据 基金发 展情 况调 整基 金管 理费率 、 基 金托 管费 率等 相 关 费率。


调 高基 金管 理费 率、 基金托 管费 率等 费率 , 须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议; 调低 基金 管理 费率 、 基 金托管 费率 等费 率, 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。


基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日前 按照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在至 少一 种指 定 媒 介 上 公 告。


( 五) 基金 税收


本 基金 运作 过程 中涉 及的各 纳税 主体 ,其 纳税 义务按 国家 税收 法律 、法 规执行 。





十 五、 基金 的会 计与 审计


( 一) 基金 会计 政策


1 、基 金管 理人 为本 基 金的基 金会 计责 任方 ;


2 、基 金的 会计 年度 为 公历年 度 的1 月1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的 会计年 度按 如下 原则 :如 果基金 合同 生效 少 于 2 个 月,可 以并 入下 一个 会计 年度披 露;


3 、基 金核 算以 人民 币 为记账 本位 币, 以人 民币 元为记 账单 位;


4 、会 计制 度执 行国 家 有关会 计制 度;


5 、本 基金 独立 建账 、 独立核 算;


6 、基 金管 理人 及基 金 托管人 各自 保留 完整 的会 计账目 、凭 证并 进行 日常 的会计 核算 ,按 照有 关规 定编制基 金会 计报 表;


7 、基 金托 管人 每月 与 基金管 理 人 就基 金的 会计 核算、 报表 编制 等进 行核 对并以 托管 协议 约定 方式 确 认。


( 二) 基金 的年 度审 计


1 、基 金管 理人 聘请 与 基金管 理人 、基 金托 管人 相互独 立的 具有 证券 从业 资格的 会计 师事 务所 及其 注 册会计 师对 本基 金的 年度 财务报 表进 行审 计。


2 、会 计师 事务 所更 换 经办注 册会 计师 ,应 事先 征得基 金管 理人 同意 。


3 、基 金管 理人 认为 有 充足理 由更 换会 计师 事务 所,须 通报 基金 托管 人。 更换会 计师 事务 所需 在 2 日 内在指 定媒 介公 告并 报中 国证监 会备 案。





十 六、 基金 的信 息披 露


( 一) 本 基金 的信 息 披露应 符合 《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《 信息 披 露办法 》 、 基 金合 同及 其 他有 关规定 。


( 二) 信息 披露 义务 人


本 基金 信息 披露 义务 人包括 基金 管理 人、 基金 托管人 、 召 集基 金份 额持 有人大 会的 基金 份额 持有 人 等 法律法 规和 中国 证监 会规 定的自 然人 、法 人和 其他 组织。


本 基金 信息 披露 义务 人按照 法律 法规 和中 国证 监会的 规定 披露 基金 信息 , 并保证 所披 露信 息的 真 实 性 、 准确性 和完 整性 。


本 基金 信息 披露 义务 人应当 在中 国证 监会 规定 时间内 , 将应 予披 露的 基金 信息通 过中 国证 监 会 指 定 的 全国性 报刊 ( 以下 简称 “ 指定报 刊 ” ) 和 基金 管理 人、 基金 托管 人的 互联 网 网站 (以 下简 称 “网 站” ) 等 媒介披 露, 并保 证基 金投 资者能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。


( 三) 本基 金信 息披 露义务 人承 诺公 开披 露的 基金信 息, 不得 有下 列行 为:


1 、虚 假记 载、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏;


2 、对 证券 投资 业绩 进 行预测 ;


3 、违 规承 诺收 益或 者 承担损 失;


4 、诋 毁其 他基 金管 理 人、基 金托 管人 或者 基金 销售机 构;


5 、登 载任 何自 然人 、 法人或 者其 他组 织的 祝贺 性、恭 维性 或推 荐性 的文 字;


6 、中 国证 监会 禁止 的 其他行 为。


( 四) 本基 金公 开披 露的信 息应 采用 中文 文本 。 如同 时采 用外 文文 本的 , 基金 信息 披露 义务 人应 保 证 两种文 本的 内容 一致 。两 种文本 发生 歧义 的, 以中 文文本 为准 。


本 基金 公开 披露 的信 息采用 阿拉 伯数 字; 除特 别说明 外, 货币 单位 为人 民币元 。


( 五) 公开 披露 的基 金信息


公 开披 露的 基金 信息 包括:


1 、招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 、保 证合同


(1 ) 基金 合同 是界 定 基金合 同当 事人 的各 项权 利、义 务关 系, 明确 基金 份额持 有人 大会 召开 的规 则 及具体 程序 ,说 明基 金产 品的特 性等 涉及 基金 投资 者重大 利益 的事 项的 法律 文件。


(2 ) 基金 招募 说明 书 应当最 大限 度地 披露 影响 基金投 资者 决策 的全 部事 项,说 明基 金认 购、 申购 和 赎回安 排、 基金 投资 、 基 金产品 特性 、 风 险揭 示、 信息披 露及 基金 份额 持有 人服务 等内 容。 基金 合同 生 效 后,基 金管 理人 应当 在 每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ,更新 招募 说明 书并 登载 在网站 上, 将更 新的 招募 说 明书摘 要登 载在 指定 报刊 上。基 金管 理人 将在 公告 的 15 日前 向主 要办 公场 所 所在地 的中 国证 监会 派出 机 构报送 更新 的招 募说 明书 , 并就 有关 更新 内容 提供 书面说 明。 更新 后的 招募 说明书 公告 内容 的截 止日 为 每 6 个月 的最 后1 日。


(3 ) 基金 托管 协议 是界 定基金 托管 人和 基金 管理 人在 基 金财 产保 管及 基金 运作监 督等 活动 中 的 权 利 、 义务关 系的 法律 文件 。


基 金募 集申 请经 中国 证监会 注册 后 , 基金 管理 人在基 金份 额发 售 的3 日 前, 将基 金招 募说明 书 、 基 金 合同摘 要登 载在 指定 报刊 和网站 上 ; 基 金管理 人 、 基金托 管人 应当 将基 金合 同、 基金 托管 协议登 载在 网 站 上。


(4 ) 保证 合同 作为 保 本基金 的基 金合 同、 招募 说明书 的附 件, 随基 金合 同、招 募说 明书 一同 公告 。


2 、基 金份 额发 售公 告


基 金管 理人 将按 照 《 基金法 》 、 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定, 就 基金 份额发 售的 具体 事宜 编制 基 金 份额发 售公 告, 并在 披露 招募说 明书 的当 日 登 载于 指定报 刊和 网站 上。


3 、基 金合 同生 效公 告


基 金管 理人 将在 基金 合同生 效的 次日 在指 定报 刊和网 站上 登载 基金 合同 生效公 告 。 基 金合 同 生 效 公 告 中将说 明基 金募 集情 况。


4 、基 金资 产净 值公 告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告


(1 ) 本基 金的 基金 合 同生效 后, 在开 始办 理基 金份额 申购 或者 赎回 前, 基金管 理人 将至 少每 周公 告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值;


(2 ) 在开 始办 理基 金 份额申 购或 者赎 回后 ,基 金管理 人将 在每 个开 放日 的次日 ,通 过网 站、 基金 份 额发售 网点 以及 其他 媒介 ,披露 开放 日的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 ;


(3 ) 基金 管理 人将 公 告半年 度和 年度 最后 一个 市场交 易日 (或 自然 日) 基金资 产净 值和 基金 份额 净 值。 基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日 ( 或自 然日 ) 的次 日, 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净 值和 基金 份 额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。


5 、基 金份 额申 购、 赎 回价格 公告


基 金管 理人 应当 在本 基金的 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格的 计 算 方 式 及 有关申 购、 赎回 费率 ,并 保证投 资者 能够 在基 金份 额发售 网点 查阅 或者 复制 前述信 息资 料。


6 、基 金年 度报 告、 基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告


(1) 基 金管 理人 应当 在每年 结束 之日 起 90 日 内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并将 年度 报告 正文 登 载 于 网站上 , 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告需 经具 有从 事证 券相关 业务 资格 的会 计师 事 务 所审计 后, 方可 披露 ;


(2) 基 金管 理人 应当 在上半 年结 束之 日 起60 日 内, 编 制完 成基 金半 年度 报告, 并将 半年 度报 告 正 文 登载在 网站 上, 将半 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上;


(3) 基 金管 理人 应当 在每个 季度 结束 之日 起 15 个工作 日内 , 编 制完 成基 金季度 报告 , 并 将季 度 报 告登载在 指定 报刊 和网 站上 ;


(4 ) 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的 , 本 基金 管理 人可以 不编 制当 期季 度报 告、半 年度 报告 或者 年度 报 告。


(5 ) 在公 开披 露的 第2 个 工作 日, 基金 定期 报告应 当按 有关 规定 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。


7 、保 本周 期到 期的 公 告


(1 ) 保本 周期 届满 时 ,在符 合保 本基 金存 续条 件下, 本基 金将 继续 存续 并进入 下一 保本 周期 。基 金 管理人 应依 照相 关法 律法 规的规 定就 本基 金继 续存 续、 基金 份额 持有 人到 期操 作及转 入下 一个 保 本 周 期 前 的过渡 期申 购等 相关 事宜 进行公 告。


(2 ) 保本 周期 届满 时 ,在不 符合 保本 基金 存续 条件下 ,本 基金 将 根 据基 金合同 终止 ,基 金管 理人 将 按照相 关法 规要 求进 行公 告。


(3 ) 在保 本周 期到 期 前,基 金管 理人 还将 对到 期时间 和到 期处 理安 排进 行提示 性公 告。


8 、临 时报 告与 公告


在 基金 运作 过程 中发 生如下 可能 对基 金份 额持 有人权 益或 者基 金份 额的 价格产 生重 大影 响的 事件 时 , 有关信 息披 露义 务人 应当 在 2 日 内编 制临 时报 告书 , 予以 公告, 并在 公开 披露 日分别 报中 国证 监 会 和 基 金 管理人 主要 办公 场所 所在 地中国 证监 会派 出机 构备 案:


(1 ) 基金 份额 持有 人 大会的 召开 及决 议;


(2 ) 终止 基金 合同 ;


(3 ) 转换 基金 运作 方 式;


(4 ) 更换 基金 管理 人 、基金 托管 人、 担保 人或 保本义 务人 ;


(5 ) 基金 管理 人、 基 金托管 人的 法定 名称 、住 所发生 变更 ;


(6 ) 基金 管理 人股 东 及其出 资比 例发 生变 更;


(7 ) 基金 募集 期延 长 ;


(8 ) 基金 管理 人的 董 事长、 总经 理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 和基 金托管 人基 金托 管部 门负 责 人发生 变动 ;


(9 ) 基金 管理 人的 董 事在一 年内 变更 超 过50% ;


(10 ) 基金 管理 人、 基金托 管人 基金 托管 部门 的主要 业务 人员 在一 年内 变动超 过 30% ;


(11 ) 涉及 基金 管理 业务、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼或 仲裁 ;


(12 ) 基金 管理 人、 基金托 管人 受到 监管 部门 的调查 ;


(13 ) 基金 管理 人及 其董事 、 总 经理 及其 他高 级管理 人员 、 基 金经 理受 到严重 行政 处罚 , 基 金托 管 人 及其基 金托 管部 门负 责人 受到严 重行 政处 罚;


(14 ) 重大 关联 交易 事项;


(15 ) 基金 收益 分配 事项;


(16 ) 管理 费、 托管 费等费 用计 提标 准、 计提 方式和 费率 发生 变更 ;


(17 ) 基金 份额 净值 计价错 误达 基金 份额 净 值0.5%;


(18 ) 基金 改聘 会计 师事务 所;


(19 ) 基金 变更 、增 加或减 少销 售机 构;


(20 ) 基金 更换 登记 机构;


(21 ) 本基 金开 始办 理申购 、赎 回;


(22 ) 本基 金申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ;


(23 ) 本基 金发 生巨 额赎回 并延 期办 理;


(24 ) 本基 金连 续发 生巨额 赎回 并暂 停接 受赎 回申请 ;


(25 ) 本基 金暂 停接 受申购 、赎 回申 请后 重新 接受申 购、 赎回 ;


(26 ) 中国 证监 会或 本基金 合同 规定 的其 他事 项。


9 、澄 清公 告


在 本基 金合 同存 续期 限内 , 任 何公 共媒 介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份 额 价 格 产 生 误导性 影响 或者 引起 较大 波动的 , 相 关信 息披 露义 务人知 悉后 应当 立即 对该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有 关 情况立 即报 告中 国证 监会 。


10 、基 金份 额持 有人 大会决 议


基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 ,应 当依 法报 中国证 监会 备案 ,并 予以 公告。


11 、基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券


基 金管 理人 应在 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 , 在中 国证 监会 指定媒 介披 露所 投 资 非 公 开 发行股 票的 名称 、 数 量、 总成本 、 账 面价 值, 以及 总成本 和账 面价 值占 基金 资产净 值的 比例 、 锁 定期 等 信 息。


12 、投 资资 产支 持证 券信息 披露


基 金管 理人 在基 金年 报及半 年报 中披 露其 持有 的资产 支持 证券 总额 、 资产 支持证 券市 值占 基 金 净 资 产 的比例 和报 告期 内所 有的 资产支 持证 券明 细 。 基 金管 理人在 基金 季度 报告 中披 露其持 有的 资产 支 持 证 券 总 额、 资产 支持 证券 市值 占 基金净 资产 的比 例和 报告 期末按 市值 占基 金净 资产 比例大 小排 序的 前 10 名资产 支持证 券明 细。


13 、中 国证 监会 规定 的其他 信息


14 、信 息披 露文 件的 存放与 查阅


基 金合 同、 托管 协议 、 招募 说明 书或 更新 后的 招募说 明书 、 年 度报 告、 半年度 报告 、 季 度报 告和 基 金 份额净 值公 告等 文本 文件 在编制 完成 后, 将存 放于 基金管 理人 所在 地、 基金 托管人 所在 地, 供公 众查 阅 。 投资者 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。


投 资者 也可 在基 金管 理人指 定的 网站 上进 行查 阅。本 基金 的信 息披 露事 项将在 指定 媒介 上公 告。


本 基金 的信 息披 露将 严格按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 进行 。


( 六) 信息 披露 事务 管理


基 金管 理人 、基 金托 管人应 当建 立健 全信 息披 露管理 制度 ,指 定专 人负 责管理 信息 披露 事务 。


基 金信 息披 露义 务人 公开披 露基 金信 息 , 应 当符 合中国 证监 会相 关基 金信 息披露 内容 与格 式 准 则 的 规 定。


基 金托 管人 应当 按照 相关法 律法 规、 中国 证监 会的规 定和 基金 合同 的约 定, 对 基金 管理 人编 制的基金 资产净 值 、 基 金份额 净值 、 基 金份 额申 购赎回 价格 、 基 金定 期报 告和定 期更 新的招 募说 明书 等公 开 披 露 的相关基 金信 息进 行复 核、 审查, 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或者 盖章 确认 。


基 金管 理人 、基 金托 管人应 当在 指定 报刊 中选 择披露 信息 的报 刊。


基 金管 理人 、 基 金托 管人除 依法 在指 定报 刊和 网站上 披露 信息 外, 还可 以根据 需要 在其 他公 共媒 介 披 露信息 , 但 是其 他公 共媒 介不得 早于 指定 报刊 和网 站披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息 的内 容 应 当一致 。


为 基金 信息 披露 义务 人公开 披露 的基 金信 息出 具审计 报告 、 法 律意 见书 的专业 机构 , 应 当制 作工 作 底 稿,并 将相 关档 案至 少保 存到基 金合 同终 止 后 10 年。


( 七) 信息 披露 文件 的存放 与查 阅


招 募说 明书 公布 后, 应当分 别置 备于 基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金销 售机构 的办 公场 所, 供 公 众 查 阅、复 制。


基 金定 期报 告公 布后 ,应当 分别 置备 于基 金管 理人和 基金 托管 人的 办公 场所, 以供 公众 查阅 、复 制 。





十 七、 风险 揭示


本 基金 存在 的主 要风 险有:


( 一) 市场 风险


证 券市 场价 格受 到经 济因素 、 政治 因素 、 投 资 心理和 交易 制度 等各 种因 素的影 响 , 导 致基金 收益 水 平 变化而 产生 风险 ,主 要包 括:


1 、政 策风 险: 因国 家 宏观政 策( 如货 币政 策、 财政政 策、 行业 政策 、地 区发展 政策 等) 发生 变化 , 导致市 场价 格波 动而 产生 风险。


2 、经 济周 期风 险: 随 经济运 行的 周期 性变 化, 证券市 场的 收益 水平 也呈 周期性 变化 。基 金投 资于 国 债,收 益水 平也 会随 之变 化,从 而产 生风 险。


3 、利 率风 险: 金融 市 场利率 的波 动会 导致 证券 市场价 格和 收益 率的 变动 。利率 直接 影响 着国 债的 价 格和收 益率 ,影 响着 企业 的融资 成本 和利 润。 基金 投资于 国债 ,其 收益 水平 会受到 利率 变化 的影 响。


4 、购 买力 风险 :基 金 的利润 将主 要通 过现 金形 式来分 配, 而现 金可 能因 为 通货 膨胀 的影 响而 导致 购 买力下 降, 从而 使基 金的 实际收 益下 降。


( 二) 信用 风险


基 金在 交易 过程 中可 能发生 交收 违约 或者 所投 资债券 的发 行人 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 的情 况, 从 而 导致基 金财 产损 失。


( 三) 管理 风险


在 基金 管理 运作 过程 中基金 管理 人的 知识 、 经 验、 判 断、 决策、 技能 等, 会影响 其对 信息 的 占 有 和 对 经济形 势、 证券 价格 走势 的判断 , 从 而影 响基 金收 益水平 。 因 此, 本基 金的 收益水 平与 本基 金管 理人 的 管 理水平 、 管理 手段 和管 理技 术等相 关性 较大 。 因此 本基 金可能 因为 基金 管理 人的 因素而 影响 基金 收 益 水 平 。


( 四) 流动 性风 险


因 市场 交易 量不 足, 导致证 券不 能迅 速、 低成 本地转 变为 现金 的风 险。 流动性 风险 还包 括由 于 本 基 金 出现投 资者 大额 赎回 ,致 使本基 金没 有足 够的 现金 应付基 金赎 回支 付的 要求 所引致 的风 险。


( 五) 基金 转换 所产 生的风 险


在 基金 转换 时, 可能 使相关 的基 金的 规模 发生 较大改 变, 从而 对转 出和 转入基 金的 原持 有人 利益 产 生 影响。


( 六) 本基 金的 特有 风险


投 资者 投资 于保 本基 金并不 等于 将资 金作 为存 款存放 在银 行或 存款 类金 融机构 , 保本 基金 在 极 端 情 况 下仍然 存在 本金 损失 的风 险。


( 七) 其他 风险


1 、因 技 术 因素 而产 生 的风险 ,如 电脑 系统 不可 靠产生 的风 险。


2 、因 基金 业务 快速 发 展而在 制度 建设 、人 员配 备、内 控制 度建 立等 方面 不完善 而产 生的 风险 。


3 、因 人为 因素 而产 生 的风险 ,如 内幕 交易 、欺 诈行为 等产 生的 风险 。


4 、对 主要 业务 人员 如 基金经 理的 依赖 而可 能产 生的风 险。


5 、因 业务 竞争 压力 可 能产生 的风 险。


6 、战 争、 自然 灾害 等 不可抗 力可 能导 致基 金资 产的损 失, 影响 基金 收益 水平, 从而 带来 风险 。


7 、其 他意 外导 致的 风 险。





十 八、 基金 合同 的变 更、终 止与 基金 财产 清算


( 一) 基金 合 同 的变 更


1 、变 更基 金合 同涉 及 法律法 规规 定或 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项 的, 应 召开基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 对于 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和 基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。


2 、关 于基 金合 同变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自生 效后 方可 执行 ,自 决议生 效之 日起 按《 信息 披 露办法 》的 规定 在指 定媒 介公告 。


( 二) 基金 合同 的终 止事由


有 下列 情形 之一 的, 基金合 同应 当终 止:


1 、基 金份 额持 有人 大 会决定 终止 的;


2 、基 金管 理人 、基 金 托管人 职责 终止 , 在 6 个 月内没 有新 基金 管理 人、 新基金 托管 人承 接的 ;


3 、保 本周 期届 满后 , 如不再 符合 保本 基金 存续 条件的 ;


4 、基 金合 同约 定的 其 他情形 ;


5 、相 关法 律法 规和 中 国证监 会规 定的 其他 情况 。


( 三) 基金 财产 的清 算


1 、 基 金财 产清 算小 组 : 自 出现 基金 合同终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小组 , 基金管 理 人 组 织基金 财产 清算 小组 并在 中国证 监会 的监 督下 进行 基金清 算。


2 、基 金财 产清 算小 组 组成: 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金 托管人 、具 有从 事证 券相 关 业务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。 基 金财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作 人 员。


3 、基 金财 产清 算小 组 职责: 基金 财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配。 基 金财产 清算 小组 可以 依法 进行必 要的 民事 活动 。


4 、基 金财 产清 算程 序 :


(1 ) 基金 合同 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ;


(2 ) 对基 金财 产和 债 权债务 进行 清理 和确 认;


(3 ) 对基 金财 产进 行 估值和 变现 ;


(4 ) 制作 清算 报告 ;


(5 ) 聘请 会计 师事 务 所对清 算报 告进 行外 部审 计,聘 请律 师事 务所 对清 算报告 出具 法 律 意见 书;


(6 ) 将清 算报 告报 中 国证监 会备 案并 公告 ;


(7 ) 对基 金剩 余财 产 进行分 配。


5 、基 金财 产清 算的 期 限为 6 个月 。


( 四) 清算 费用


清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算费 用由 基 金 财 产 清 算小组 优先 从基 金财 产中 支付。


( 五) 基金 财产 清算 剩余资 产的 分配


依 据基 金财 产清 算的 分配方 案, 将基 金财 产清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财 产清 算费 用、 交纳 所 欠 税款并 清偿 基金 债务 后, 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。


( 六) 基金 财产 清算 的 公告


清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告 ; 基 金财 产清算 报告 经会 计师 事务 所审计 并由 律师 事 务 所 出 具 法律意 见书 后报 中国 证监 会备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 基金 财产 清算 报告报 中国 证监 会备 案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。


( 七) 基金 财产 清算 账册及 文件 的保 存


基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存15 年以 上。





十 九、 基金 合同 的内 容摘要


( 一) 基金 合同 当事 人及权 利义 务


1 、基 金管 理人


(1 ) 基金 管理 人简 况


名 称: 山西 证券 股份 有限公 司


住 所: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼


法 定代 表人 :侯 巍


设 立日 期:1988 年7 月 28 日


联 系电 话: (0351 )8686966


传 真: (0351 )8686918


注 册资 本: 人民 币25.187 亿元


存 续期 限: 持续 经营


(2 ) 基金 管理 人的 权 利与义 务


1 )根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定, 基金 管理 人的 权利 包括但 不限 于:


① 依法 募集 资金 ;


② 自基 金合 同生 效之 日起, 根据 法律 法规 和基 金合同 独立 运用 并管 理基 金财产 ;


③ 依照 基金 合同 收取 基金管 理 费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用;


④ 销售 基金 份额 ;


⑤ 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 ;


⑥ 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人 违反 了基金 合同 及国 家 有 关 法 律 规定, 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ,并 采取 必要措 施保 护基 金投 资者 的利益 ;


⑦ 在基 金托 管人 更换 时,提 名新 的基 金托 管人 ;


⑧ 选择 、更 换基 金销 售机构 ,对 基金 销售 机构 的相关 行为 进行 监督 和处 理;


⑨ 担任 或委 托其 他符 合条件 的机 构担 任基 金登 记机构 办理 基金 登记 业务 并获得 基金 合同 规定 的费 用 ;


⑩ 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ;


在 基金 合同 约定 的范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回和 转换 申请 ;


依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利 , 为 基金 的利 益行 使因基 金财 产投 资 于 证 券 所 产生的 权利 ;


在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 ;


以 基金 管理 人的 名义 ,代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律 行为 ;


选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构 ;


在 符合 有关 法律 、 法 规的前 提下 , 制 订和 调整 有 关基 金认 购、 申购、 赎 回、 转 换、 转 托管、 非交 易过 户、 定 期定 额投 资等 方面 的业务 规则 , 在 法律 法规 和本基 金合 同规 定的 范围 内决定 和调 整基 金的 除调 高 管 理费率 和托 管费 率之 外的 相关费 率结 构和 收费 方式 ;


法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。


2 )根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定, 基金 管理 人的 义务 包括但 不限 于:


① 依法 募集 资金 , 办 理或者 委托 经中 国证 监会 认定的 其他 机构 代为 办理 基金份 额的 发售 、 申 购 、 赎 回 和登记 事宜 ;


② 办理 基金 备案 手续 ;


③ 自基 金合 同生 效之 日起, 以诚 实信 用、 谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ;


④ 配备 足够 的具 有专 业资格 的人 员进 行基 金投 资分析 、 决 策, 以 专业 化的 经营方 式管 理和 运 作 基 金 财 产;


⑤ 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核 、 财 务 管理及 人事 管理 等制 度, 保证所 管理 的基 金财 产和 基 金 管理人 的财 产相 互独 立, 对所管 理的 不同 基金 分别 管理, 分别 记账 ,进 行证 券投资 ;


⑥ 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何第 三人 谋取 利 益 , 不得委 托第 三人 运作 基金 财产;


⑦ 依法 接受 基金 托管 人的监 督;


⑧ 采取 适当 合理 的措 施使计 算基 金份 额认 购 、 申 购、 赎回 价格 的方 法符 合基 金合同 等法 律文 件的 规 定 , 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ,确 定基 金份 额申购 、赎 回的 价格 ;


⑨ 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ;


⑩ 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ;


11 严 格按 照《 基金 法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ;


12 保 守基 金商 业秘 密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规 定另有 规定 外, 在基 金信 息公开 披露 前应 予保 密, 不向他 人泄 露;


13 按 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收益 ;


14 按 规定 受理 申购 与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ;


15 依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托管 人、 基金 份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会;


16 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以 上;


17 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够 按照 基金 合 同规定 的时 间和 方式 , 随 时查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 , 并 在支 付合 理成 本的条 件下 得到 有关 资料 的 复 印件;


18 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ,参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ;


19 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时,及 时报 告中 国证 监会 并通知 基金 托管 人;


20 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时,应 当承 担赔 偿责 任, 其 赔偿责 任不 因其 退任 而免 除;


21 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 ,基 金托 管人违 反基 金合 同造 成基 金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿;


22 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的 行 为承 担责 任;


23 以 基金 管理 人名 义 ,代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ;


24 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 基金 合同 不能 生效 ,基金 管理 人承 担全 部募 集 费用, 将已 募集 资金 并加 计银行 同期 活期 存款 利息 在基金 募集 期结 束 后 30 日 内退还 基金 认购 人;


25 执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ;


26 建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册;


27 按 照基 金合 同以 及 基金管 理人 与担 保人 或保 本义务 人签 订的 《保 证合 同》或 《风 险买 断合 同》 履 行约定 的保 本义 务;


28 法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。


2 、基 金托 管人


(1 ) 基金 托管 人简 况


名 称: 交通 银行 股份 有限公 司


住 所: 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号( 邮政 编码:200120 )


法 定代 表人 :牛 锡明


成 立时 间:1987 年3 月 30 日


批 准设 立机 关及 批准 设立文 号 : 国 务院国 发(1986)字第 81 号 文和 中国 人 民银行 银发 [1987 ]40 号文


注 册资 本:742.62 亿 元人民 币


组 织形 式: 股份 有限 公司


存 续期 间: 持续 经营


基 金托 管业 务批 准文 号:中 国证 监会 证监 基字 [1998 ]25 号


(2 ) 基金 托管 人的 权 利与义 务


1 )根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定, 基金 托管 人的 权利 包括但 不限 于:


① 自基 金合 同生 效之 日起, 依法 律法 规和 基金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产;


② 依基 金合 同约 定获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用;


③ 监督 基金 管理 人对 本基金 的投 资运 作, 如发 现基金 管理 人有 违反 基金 合同及 国家 法律 法规 行为 , 对 基金财 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 , 应 呈报 中国 证监会 , 并 采取必 要措 施保 护基 金投 资 者 的利益 ;


④ 根据 相关 市场 规 则 , 为 基金 开设 资金账 户 、 证券账 户等 投资 所需 账户 , 为 基金 办理 证券交 易资 金 清 算;


⑤ 提议 召开 或召 集基 金份额 持有 人大 会;


⑥ 在基 金管 理人 更换 时,提 名新 的基 金管 理人 ;


⑦ 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他权 利。


2 )根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定, 基金 托管 人的 义务 包括但 不限 于:


① 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 持有 并安 全保 管基金 财产 ;


② 设立 专门 的基 金托 管部门 , 具有 符合要 求的 营业场 所 , 配 备足够 的 、 合格的 熟悉 基金 托管 业务 的 专 职人员 ,负 责基 金财 产托 管事宜 ;


③ 建立 健全 内部 风险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理及 人事 管理 等制 度, 确保基 金财 产的 安全 , 保 证 其 托管的 基金 财产 与基 金托 管人自 有财 产以 及不 同的 基金财 产相 互独 立 ; 对 所托 管的不 同的 基金 分 别 设 置 账 户,独 立核 算, 分账 管理 ,保证 不同 基金 之间 在账 户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ;


④ 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同 、 托 管协 议及 其他有 关规 定外 , 不 得利 用基金 财产 为自 己及 任何 第 三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人托 管基 金财 产;


⑤ 保管 由基 金管 理人 代表基 金签 订的 与基 金有 关的重 大合 同及 有关 凭证 ;


⑥ 按规 定开 设基 金财 产的资 金账 户 、 证券 账户 等 投资所 需账 户, 按照 基金 合 同及 《 托管 协议》 的约 定, 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜;


⑦ 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基 金法》 、 基金 合 同、 托管 协议 及其 他有 关 规定另 有规 定外, 在基 金 信息 公开披 露前 予以 保密 ,不 得向他 人泄 露, 审计 、法 律等外 部专 业顾 问提 供的 除外;


⑧ 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 、基金 份额 申购 、赎 回价 格;


⑨ 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项;


⑩ 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各 重要 方面 的 运 作是否 严格 按 照 基金 合同 及托管 协议 的规 定进 行 ; 如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 及托 管协 议 规 定 的 行 为,还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ;


? 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ;


? 从基 金管 理人 或其 委 托的登 记机 构处 接收 建立 并保存 基金 份额 持有 人名 册;


? 按规 定制 作相 关账 册 并与基 金管 理人 核对 ;


? 依据 基金 管理 人的 指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ;


? 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定, 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 管理 人、 基金 份 额持有 人依 法 召 集基 金份 额持有 人大 会;


? 按照 法律 法规 和基 金 合同及 托管 协议 的规 定监 督基金 管理 人的 投资 运作 ;


? 参加 基金 财产 清算 小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配;


? 面临 解散 、依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构, 并通 知基 金 管理人 ;


? 因违 反基 金合 同及 托 管协议 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担赔 偿责 任 , 其 赔 偿责任 不因 其退 任而 免 除 ;


? 按规 定监 督基 金管 理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ,基 金管理 人因 违反 基金 合同 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基金份 额持 有人 利益 向基 金管理 人追 偿;


执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议;


法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 及托 管协议 约定 的其 他义 务。


3 、基 金份 额持 有人


基 金投 资者 持有 本基 金基金 份额 的行 为即 视为 对基金 合同 的承 认和 接受 , 基金投 资者 自依 据 基 金 合 同 取得基 金份 额 , 即成 为本 基金份 额持 有人 和基 金合 同的当 事人 , 直至其 不再 持有本 基金 的基 金份 额 。 基 金 份额持 有人 作为 基金 合同 当事人 并不 以在 基金 合同 上书面 签章 或签 字为 必要 条件。


每 份基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。


(1 ) 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规 定 ,基 金份 额持 有人 的权利 包括 但不 限于 :


1 )分 享基 金财 产收 益 ;


2 )参 与分 配清 算后 的 剩余基 金财 产;


3 )依 法转 让或 者申 请 赎回其 持有 的基 金份 额;


4 )按 照规 定要 求召 开 基金份 额持 有人 大会 或者 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


5 )出 席或 者委 派代 表 出席基 金份 额持 有人 大会 ,对基 金份 额持 有人 大会 审议事 项行 使表 决权 ;


6 )查 阅或 者复 制公 开 披露的 基金 信息 资料 ;


7 )监 督基 金管 理人 的 投资运 作;


8 )对 基金 管理 人、 基 金托管 人、 基金 服务 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 或仲 裁;


9 )基 金管 理人 或保 本 义务人 未履 行其 保本 清偿 责任, 或担 保人 未履 行其 连带责 任保 证义 务时 ,就 其 享有保 本权 益的 基金 份额 直接向 基金 管理 人或 保本 义务人/担 保人 追偿 ;


10 )法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 权利 。


(2 ) 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ,基 金份 额持 有人 的义务 包括 但不 限于 :


1 )认 真阅 读并 遵守 基 金合同 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 ;


2 )了 解所 投资 基金 产 品,了 解自 身风 险承 受能 力,自 主判 断基 金的 投资 价值, 自主 做出 投资 决策 , 自行承 担投 资风 险;


3 )关 注基 金信 息披 露 ,及时 行使 权利 和履 行义 务;


4 )缴 纳基 金认 购、 申 购款项 及法 律法 规和 基金 合同所 规定 的费 用;


5 )在 其持 有的 基金 份 额范围 内, 承担 基金 亏损 或者基 金合 同终 止的 有限 责任;


6 )不 从事 任何 有损 基 金及其 他基 金合 同当 事人 合法权 益的 活动 ;


7 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ;


8 )返 还在 基金 交易 过 程中因 任何 原因 获得 的不 当得利 ;


9 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。


( 二) 基金 份额 持有 人大会


基 金份 额持 有人 大会 由基金 份额 持有 人组 成 , 基 金份额 持有 人的 合法 授权 代表有 权代 表基 金 份 额 持 有 人出席 会议 并表 决。 基金 份额持 有人 持有 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。


本 基金 基金 份额 持有 人大会 不设 立日 常机 构。


1 、召 开事 由


(1 ) 除法 律、 法规 、 中国证 监会 或基 金合 同另 有规定 外, 当出 现或 需要 决定下 列事 由之 一的 ,应 当 召开基 金份 额持 有人 大会 :


1 )终 止基 金合 同, 但 法律法 规、 中国 证监 会和 基金合 同另 有规 定的 除外 ;


2 )更 换基 金管 理人 ;


3 )更 换基 金托 管人 ;


4 )转 换基 金运 作方 式 ;


5 )提 高基 金管 理人 、 基金托 管人 的报 酬标 准, 但根据 法律 法规 的要 求提 高该等 报酬 标准 的除 外;


6 )变 更基 金类 别;


7 )本 基金 与其 他基 金 的合并 ;


8 )变 更基 金投 资目 标 、范围 或策 略;


9 )变 更基 金份 额持 有 人大会 程序 ;


10 )基 金管 理人 或基 金托管 人要 求召 开基 金份 额持有 人大 会;


11 )单 独或 合计 持有 本基金 总份 额 10% 以 上( 含10% )基 金份 额的 基金 份额持 有人 (以 基金 管理 人收 到提议 当日 的基 金份 额计 算,下 同) 就同 一事 项书 面要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ;


12 ) 保 本周 期内 更换 担保人 、 保 本义 务人 或保 本保障 机制 , 但 因担 保人 或保本 义务 人歇 业、 停业 、 被 吊销企 业 法 人营 业执 照、 宣告破 产或 其他 已丧 失继 续履行 保证 责任 能力 的情 况, 或 者因 担保 人或 保本 义 务 人发生 合并 或分 立 、 由 合并 或分立 后的 法人 或者 其他 组织承 继担 保人 或保 本义 务人的 权利 和义 务 的 情 况 除 外;


13 ) 保 本周 期内 出现 严重影 响担 保人 或保 本义 务人担 保能 力或 偿付 能力 , 需要 更换 担保 人或 保本 义 务 人的情 形;


14 )对 基金 当事 人权 利和义 务产 生重 大影 响的 其他事 项;


15 )法 律法 规、 基金 合同或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会的 事项 。


(2 ) 在不 违反 法律 法 规规定 和基 金合 同约 定、 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实 质性 不利 影响 的情 况 下 , 以下情 况可 由基 金管 理人 和基金 托管 人协 商后 修改 ,不需 召开 基金 份额 持有 人大会 :


1 )调 低基 金管 理费 、 基金托 管费 和其 他应 由基 金承担 的费 用;


2 )法 律法 规要 求增 加 的基金 费用 的收 取;


3 )在 法律 法规 和基 金 合同规 定的 范围 内调 整本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 ;


4 )增 加、 减少 或调 整 基金份 额类 别及 定义 ,变 更收费 方式 ;


5 )保 本周 期内 ,基 金 管理人 增加 担保 人或 保本 义务人 ;


6 )保 本周 期内 ,因 担 保人或 保本 义务 人歇 业、 停业、 被吊 销企 业法 人营 业执照 、宣 告破 产或 其他 已 丧失继 续履 行保 证责 任能 力的情 况, 或者 在担 保人 或保本 义务 人发 生合 并或 分立、 由合 并或 分立 后的 法 人 或者其 他组 织承 继担 保人 或保本 义务 人的 权利 和义 务的情 况下 ,更 换担 保人 或保本 义务 人;


7 )保 本周 期到 期后 , 在符合 保本 基金 存续 条件 的情况 下转 入下 一保 本周 期,并 维持 或变 更担 保人 、 保本义 务人 或保 本保 障机 制;


8 )因 相应 的法 律法 规 发生变 动而 应当 对基 金合 同进行 修改 ;


9 )对 基金 合同 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义 务关系 发生 重大 变化 ;


10 ) 基 金管 理人 、 登 记机构 、 基 金销 售机 构调 整有关 基金 认购 、 申 购、 赎回、 转换 、 转 托管 、 基 金 交 易、非 交易 过户 、定 期定 额投资 、收 益分 配等 业务 规则;


11 )按 照法 律法 规和 基金合 同规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。


2 、会 议召 集人 及召 集 方式


(1 ) 除法 律法 规规 定 或基金 合同 另有 约定 外, 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集。


(2 ) 基金 管理 人未 按 规定召 集或 不能 召集 时, 由基金 托管 人召 集。


(3 ) 基金 托管 人认 为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的, 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管 理人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集, 并书 面告 知基 金托 管人 。 基 金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ;基 金管 理 人决定 不召 集, 基金 托管 人仍认 为有 必要 召开 的, 应 当由基 金托 管人 自行 召集 ,并自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 并告 知基 金 管理人 ,基 金管 理人 应当 配 合。


(4) 代 表基 金份 额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额 持 有 人 大 会,应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。基 金管 理人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 , 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的, 应当 自出 具书 面决 定 之 日起 60 日 内召 开; 基 金管 理人决 定不 召集 , 代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额 持有 人 仍 认 为 有 必要召 开的 ,应 当向 基金 托管人 提出 书面 提议 。基 金托管 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日内 决定 是 否 召集 , 并 书面 告知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 管理 人 ; 基金 托管 人决定 召集 的 , 应当 自 出 具 书 面决定 之日 起 60 日 内召 开 并告知 基金 管理 人, 基金 管理人 应当 配合 ;


(5 ) 代表 基金 份额10% 以上 ( 含 10% )的 基金 份额持 有人 就同 一事 项要 求召开 基金 份额 持有 人大会 , 而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的, 单独 或合 计代表 基金 份 额 10% 以上 (含10% ) 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会 的,基 金管 理人 、基 金托 管人应 当配 合, 不得 阻碍 、干扰 ;


(6 ) 基金 份额 持有 人 会议的 召集 人负 责选 择确 定开会 时间 、地 点、 方式 和权益 登记 日。


3 、召 开基 金份 额持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式


(1) 召 开基 金份 额持 有人大 会, 召集 人应 于会 议召开 前 30 日 , 在 指定 媒 介公告 。 基 金份 额持 有 人 大 会通知 应至 少载 明以 下内 容:


1 )会 议召 开的 时间 、 地点和 会议 形式 ;


2 )会 议拟 审议 的事 项 、议事 程序 和表 决方 式;


3 )有 权出 席基 金份 额 持有人 大会 的基 金份 额持 有人的 权益 登记 日;


4 )授 权委 托证 明的 内 容要求 (包 括但 不限 于代 理人身 份, 代理 权限 和代 理有效 期限 等) 、送 达时 间 和地点 ;


5 )会 务常 设联 系人 姓 名及联 系电 话;


6 )出 席会 议者 必须 准 备的文 件和 必须 履行 的手 续;


7 )召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 (2 ) 采取 通讯 开会 方式 并 进行表 决的 情况 下, 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本次 基金 份额 持有 人 大会所 采取 的具 体通 讯方 式、 委 托的 公证 机关 及其 联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和 收 取方式 。


(3 ) 如召 集人 为基 金 管理人 , 还 应另 行书 面通 知 基金托 管人 到指 定地 点对 表决意 见的 计票 进行 监 督 ; 如召集 人为 基金 托管 人, 则应另 行书 面通 知基 金管 理人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督; 如召 集 人 为基金 份额 持有 人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票进 行监 督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对表 决意 见的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。


4 、基 金份 额持 有人 出 席会议 的方 式


基 金份 额持 有人 大会 可通过 现场 开会 、 通 讯开 会以及 法律 法规 、 中 国证 监会允 许的 其他 方式 召 开 , 会 议的召 开方 式由 会议 召集 人确定 ,基 金管 理人 、基 金托管 人须 为基 金份 额持 有人行 使投 票权 提供 便利 。


(1 ) 现场 开会 。由 基 金份额 持有 人本 人出 席或 以代理 投票 授权 委托 证明 委派代 表出 席, 现场 开会 时 基金管 理人 和基 金托 管人 的授权 代表 应当 列席 基金 份额持 有人 大会 , 基金 管理 人或基 金托 管人 不 派 代 表 列 席的, 不影 响表 决效 力。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时, 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 :


1 )亲 自出 席会 议者 持 有基金 份额 的凭 证、 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有基 金份 额的 凭证 及委 托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的 规定 , 并 且持有 基金 份额 的凭 证与 基 金 管理人 持有 的登 记资 料相 符;


2 )经 核对 ,汇 总到 会 者出示 的在 权益 登记 日持 有基金 份额 的凭 证显 示, 有效的 基金 份额 不少 于本 基 金在权 益登 记日 基金 总份 额的二 分之 一 (含二 分之 一) 。 若 到会 者在 权益 登 记日代 表的 有效 的基 金份 额 少 于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的 二分 之一 , 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的3 个月以 后、6 个 月以 内, 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人大 会。 重新 召集的 基金 份额 持 有 人 大 会 到会者 在权 益登 记日 代表 的有效 的基 金份 额应 不少 于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的 三分 之 一 ( 含 三 分 之一) 。


(2 ) 通讯 开会 。通 讯 开会系 指基 金份 额持 有人 将其对 表决 事项 的投 票以 书面形 式或 大会 公告 载明 的 其他方 式在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址。 通讯 开会 应以 书面 方式 或大会 公告 载明 的 其 他 方 式 进行表 决。


在 同时 符合 以下 条件 时,通 讯开 会的 方式 视为 有效:


1 )会 议召 集人 按基 金 合同约 定公 布会 议通 知后 ,在 2 个工 作日 内连 续公 布相关 提示 性公 告;


2 )召 集人 按基 金合 同 约定通 知基 金托 管人 (如 果基金 托管 人为 召集 人, 则为基 金管 理人 )到 指定 地点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 会 议召集 人在 基金托 管人 ( 如果基 金托 管人为 召集 人 , 则为 基 金 管 理 人) 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人 的书 面表决 意见 ; 基 金托 管人 或 基 金管理 人经 通知 不参 加收 取书面 表决 意见 的, 不影 响表决 效力 ;


3 )本 人直 接出 具书 面 意见或 授权 他人 代表 出具 书面意 见的 ,基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额不 少 于在权 益登 记日 基金 总份 额的二 分之 一 (含二 分之 一) ; 若 本人 直接 出具 书 面意见 或授 权他 人代 表出 具 书 面意见 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 小于 在权 益登记 日基 金总 份额 的二 分之一 , 召集 人可 以 在 原 公 告 的基金 份额 持有 人大 会召 开时间 的 3 个月 以后 、6 个 月以内 , 就 原定 审议 事项 重新召 集基 金份 额 持 有 人 大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有人 大会 应当 有代 表三 分之一 以上 ( 含三分 之一 ) 基 金份 额的 持有人 直 接 出 具 书面意 见或 授权 他人 代表 出具书 面意 见;


4 ) 上 述第 (3) 项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面意 见的 代 理 人 , 同 时提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、 受 托出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委 托人 持有 基金份 额的 凭证 及 委 托 人 的 代理投 票授 权委 托证 明符 合法律 法规 、基 金合 同和 会议通 知的 规定 ,并 与基 金登记 机构 记录 相符 。


5 )会 议通 知公 布前 报 中国证 监会 备案 。


(3 ) 在法 律法 规或 监 管机构 允许 的情 况下 ,经 会议通 知载 明, 基金 份额 持有人 也可 以采 用网 络、 电 话或其 他方 式进 行表 决, 或者采 用网 络 、 电话 或其 他方式 授权 他人 代为 出席 会议并 表决 , 具体方 式 由 会 议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。


5 、议 事内 容与 程序


(1 ) 议事 内容 及提 案 权


议 事内 容为 关系 基金 份额持 有人 利益 的重 大事 项, 如基 金合 同的重 大修 改、 决定 终止 基金合 同 、 更 换 基金管 理人 、 更换基 金托 管人 、 与 其他 基金合 并 、 法律法 规及 基金 合同 规定 的其他 事项 以及 会议 召集 人 认 为需提 交基 金份 额持 有人 大会讨 论的 其他 事项 。


基金 份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 集会 议的 通知后 , 对原 有提 案的 修改 应当在 基金 份额 持 有 人 大 会 召开前 及时 公告 。


基 金份 额持 有人 大会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。


(2 ) 议事 程序


1 )现 场开 会


在 现场 开会 的方 式下 , 首先 由大 会主 持人 按照 下列第 七条 规定 程序 确定 和公布 监票 人, 然后 由大 会 主 持人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决, 并形 成大 会决 议。 大 会主 持人 为基 金管 理人授 权出 席会 议的 代表 , 在 基金管 理人 授权 代表 未能 主持大 会的 情况 下, 由基 金托管 人授 权其 出席 会议 的代表 主持 ; 如 果基 金管 理 人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持大 会 , 则 由出席 大会 的基 金份 额持 有人和 代理 人所 持 表 决 权 的 二分之 一以 上 (含二 分之 一) 选举 产生 一名基 金份 额持有 人作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人 。 基 金 管理人 和基 金托 管人 拒不 出席或 主持 基金 份额 持有 人大会 , 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决 议 的 效 力 。


会 议召 集人 应当 制作 出席会 议人 员的 签名 册。 签名册 载明 参加 会议 人员 姓名 ( 或单 位名 称) 、 身 份 证 明文件 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 、委 托人姓 名( 或单 位名 称) 和联系 方式 等事 项。


2 )通 讯开 会


在 通讯 开会 的情 况下 ,首先 由召 集人 提 前30 日 公布提 案, 在 所 通知 的表 决截止 日期 后 2 个工 作日 内在公证 机关 监督 下由 召集 人统计 全部 有效 表决 ,在 公证机 关监 督下 形成 决议 。


6 、表 决


基 金份 额持 有人 所持 每份基 金份 额有 一票 表决 权。


基 金份 额持 有人 大会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议:


(1 ) 一 般决 议, 一 般 决议须 经参 加大 会的 基金 份额持 有人 或其 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 ( 含 二分之 一) 通过 方为 有效; 除下列 第 2 项所 规定 的须 以特别 决议 通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一 般 决 议 的 方式通 过。


(2 ) 特别 决议 ,特 别 决议应 当经 参加 大会 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 所持表 决权 的三 分 之 二以 上 (含三 分之 二) 通过 方可 做出。 除基 金合 同另 有约 定外, 转换 基金 运作 方式 、 更换 基金 管理 人或 者基 金 托 管人、 终止 基金 合同 、与 其他基 金合 并以 特别 决议 通过方 为有 效。


基 金份 额持 有人 大会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。


采 取通 讯方 式进 行表 决时, 除非 在计 票时 有充 分的相 反证 据证 明, 否则 提交符 合会 议通 知中 规定 的 确 认投资 者身 份文 件的 表决 视为有 效出 席的 投资 者, 表面符 合会 议通 知规 定的 书面表 决意 见视 为有 效表 决 , 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾的 视为 弃权 表决 , 但应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代 表 的 基 金 份额总 数。


基金 份 额持 有人 大会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、逐 项表 决。


7 、计 票


(1 ) 现场 开会


1 )如 大会 由基 金管 理 人或基 金托 管人 召集 ,基 金份额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在 出席会 议的 基金 份额 持有 人和代 理人 中选 举两 名基 金份额 持有 人代 表与 大会 召集人 授权 的一 名监 督员 共 同担任 监票 人; 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集, 但是 基 金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的 , 基 金份 额持 有人 大会的 主持 人应 当在 会议 开始后 宣布 在出 席 会 议 的 基 金份额 持有 人中 选举 三名 基金份 额持 有人 代表 担任 监票人 。 基 金管 理人 或基 金托管 人不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。


2 )监 票人 应当 在基 金 份额持 有人 表决 后立 即进 行清点 并由 大会 主持 人当 场公布 计票 结果 。


3 )如 果会 议主 持人 或 基金份 额持 有人 或代 理人 对于提 交的 表决 结果 有怀 疑,可 以在 宣布 表决 结果 后 立即对 所投 票数 要求 进行 重新清 点。 监票 人应 当进 行重新 清点 , 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大 会 主持人 应当 当场 公布 重新 清点结 果。


4) 计票 过程 应由 公证 机关予 以公 证, 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的, 不影 响计 票的 效 力 。


(2 ) 通讯 开会


在 通讯 开会 的情 况下 , 计 票方 式为 : 由 大会 召 集人授 权的 两名 监督 员在 基金托 管人 授权 代表 (若 由 基 金托管 人召 集, 则为 基金 管理人 授权 代表 ) 的 监督 下进行 计票 , 并 由公 证机 关对其 计票 过程 予以 公证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ,不 影响 计票和 表决 结果 。


8 、生 效与 公告


基 金份 额持 有人 大会 的决议 自表 决通 过之 日起 生效 , 召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国 证 监 会 备 案。


基 金份 额持 有人 大会 决议自 生效 之日 起2 个工 作日内 在指 定媒 介上 公告 。 如果采 用通 讯方 式进 行 表 决 , 在公告 基金 份额 持有 人大 会决议 时, 必须 将公 证书 全文、 公证 机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 法 律法 规 或 监管部 门另 有规 定或 相关 规定发 生变 更时 ,从 其规 定。


基 金管 理人 、 基 金托 管人和 基金 份额 持有 人应 当执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会的 决议 。 生 效的 基 金 份额持 有人 大会 决议 对全 体基金 份额 持有 人、 基金 管理人 、基 金托 管人 均有 约束力 。


9 、本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、表 决条件 等规 定, 凡是 直接 引 用法律 法规 或监 管规 则的 部分, 如将 来法 律法 规或 监管规 则修 改导 致相 关内 容被取 消或 变更 的, 基金 管 理 人经与 基金 托管 人协 商一 致并提 前公 告后 , 可 直 接 对本部 分内 容进 行修 改和 调整, 无需 召开 基金 份额 持 有 人大会 审议 。


( 三) 基金 的收 益与 分配


1 、基 金利 润的 构成


基 金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 , 基 金 已 实现收 益指 基金 利润 减去 公允价 值变 动收 益后 的余 额。


2 、基 金可 供分 配利 润


基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。


3 、基 金收 益分 配原 则


(1 ) 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下, 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为2 次 ,每 次收 益分 配比 例 不得低 于该 次收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的10% ,若基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配;


(2 ) 本基 金收 益分 配 方式:


保 本周 期内 :仅 采取 现金分 红一 种收 益分 配方 式,不 进行 红利 再投 资;


(3 ) 基金 收益 分配 后 基金份 额净 值不 能低 于面 值;即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减 去每 单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。


(4 ) 法律 法规 或监 管 机关另 有规 定的 ,从 其规 定。


4 、收 益分 配方 案


基 金收 益分 配方 案中 应载明 截止 收益 分配 基准 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配对 象 、 分配 时 间 、 分 配数额 及比 例、 分配 方式 等内容 。


5 、收 益分 配方 案的 确 定、公 告与 实施


本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定, 并由 基金托 管人 复核 ,在 2 个 工作日 内在 指定 媒介 公告 并 报中国 证监 会备 案。


基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 (即 可供 分配 利润 计算 截止 日) 的时 间 不得 超过 15 个工 作日 。


6 、基 金收 益分 配中 发 生的费 用


在 保本 周期 内, 本基 金红利 分配 时发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由基 金管理 人承 担。


( 四) 基金 的费 用与 税收


1 、基 金费 用的 种类


(1 ) 基金 管理 人的 管 理费;


(2 ) 基金 托管 人的 托 管 费;


(3 ) 销售 服务 费


(4 ) 基金 合同 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用;


(5 ) 基金 合同 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 或仲 裁费 ;


(6 ) 基金 份额 持有 人 大会费 用;


(7 ) 基金 的证 券交 易 费用;


(8 ) 基金 的银 行汇 划 费用;


(9 ) 基金 的账 户开 户 费用、 账户 维护 费用 ;


(10 ) 按照 国家 有关 规定和 基金 合同 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。


本 基金 终止 清算 时所 发生费 用, 按实 际支 出额 从基金 财产 总值 中扣 除。


1 、基 金费 用计 提方 法 、计提 标准 和支 付方 式


(1 ) 基金 管理 人的 管 理费


本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :


H =E ×1.2% ÷当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管理 费


E 为前 一日 的基 金资 产净值


基 金管 理费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金管 理 费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。


其 中, 在基 金保 本周 期内, 本基 金的 保证 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入 中列 支。


(2 ) 基金 托管 人的 托 管费


本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.2 % 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:


H =E ×0.2 % ÷ 当年 天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托管 费


E 为前 一日 的基 金资 产净值


基 金托 管费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管 费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休 日等, 支付 日期 顺延 。


(3 ) 销售 服务 费


本 基金 基金 份 额A 的 销售服 务费 年费 率 为0.6% ,基金 份 额 C 不 收取 销售 服务费 。


本 基金 销售 服务 费将 专门用 于本 基金 的销 售与 基金份 额持 有人 服务 , 基金 管理人 将在 基金 年 度 报 告 中 对该项 费用 的列 支情 况作 专项说 明。 销售 服务 费按 前一日 基金 份 额 A 资 产净 值的0.6% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下:


H =E ×0.6% ÷当 年天 数


H 为基 金份 额A 每日 应计提 的销 售服 务费


E 为基 金份 额A 前一 日基金 资产 净值


销 售服 务费 每日 计提 , 按 月支 付。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 销售 服务费 划付 指令 , 基 金托 管 人复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 资产 中划 出,由 注 册 登记 机构 代收 ,注册 登记 机构 收到 后按 相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。


上 述 “一 、 基金 费用 的种类 中 第4-7 项 费用 ” , 根 据有 关法 规及 相应 协议规 定 , 按 费用 实际 支 出 金 额列入 当期 费用 ,由 基金 托管人 从基 金财 产中 支付 。


3 、不 列入 基金 费用 的 项目


下 列费 用不 列入 基金 费用:


(1 ) 基金 管理 人和 基 金托管 人因 未履 行或 未完 全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失 ;


(2 ) 基金 管理 人和 基 金托管 人处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用;


(3 ) 基金 合同 生效 前 的 相关 费用 ;


(4 ) 其他 根据 相关 法 律法规 及中 国证 监会 的有 关规定 不得 列入 基金 费用 的项目 。


4 、费 用调 整


基 金管 理人 和基 金托 管人协 商一 致后 , 可 根据 基金发 展情 况调 整基 金管 理费率 、 基 金托 管费 率等 相 关 费率。


调 高基 金管 理费 率、 基金托 管费 率等 费率 , 须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议; 调低 基金 管理 费率 、 基 金托管 费率 等费 率, 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。


基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日前 按照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在至 少一 种指 定 媒 介 上 公 告。


5 、基 金税 收


本 基金 运作 过程 中涉 及的各 纳税 主 体 ,其 纳税 义务按 国家 税收 法律 、法 规执行 。


( 五) 基金 的投 资


1 、投 资目 标


控 制投 资者 本金 损失 风险, 力争 为投 资者 创造 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。


2 、投 资范 围


本 基金 的投 资范 围包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会 核 准 上 市 的股票 ) 、 债券 (包 括国 债、 央 行票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、 公 司债 券、 中期票 据、 短期 融资 券、 超 短 期融资 券、 次级 债券、 政府 机构债 券、 地方 政府 债券、 可交换 债券 、 可 转换 债券 ( 含分离 交易 可转 债) 等 ) 、 资产支 持证 券、 债 券回 购 、 银行 存款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行 存款) 、 货币 市场工 具以 及 经 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ,但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。


本 基金 根据 投资 策略 对安全 资产 ( 包括 债券 (包 括国债 、 央行 票据 、 金 融债 券、 企业 债券 、 公 司债 券 、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 次级 债券 、 政府 机构 债券、 地方 政 府债券 、 可 交换 债券、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 等) 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 (包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其 他 银行存 款) 、货 币市 场工 具等) 及风 险资 产( 包括 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票 ) 两类资 产的 投资 比例 进行 动态 调 整。 其中, 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于40% ; 安 全资 产占 基 金 资 产 的比例 不低 于 60% , 其中 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。


如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 , 可 以将 其纳 入 投 资范围 。


3 、投 资策 略


本 基金 通过 固定 比例 投资组 合保 险(CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance )策 略和 时 间不变 性投 资组 合保 险(TIPP ,Time Invariant Portfolio Protection )策 略 ,在保 本周 期中 ,对 资产 配置进 行优 化动 态调 整, 确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同时 , 本 基金 通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资 策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更高的 增值 回报 。


本 基金 的投 资策 略主 要由三 部分 组成 :资 产配 置策略 、债 券投 资策 略、 股票投 资策 略


(1 ) 资产 配置 策略


本 基金 的资 产配 置策 略主要 指安 全资 产与 风险 资产两 种大 类资 产之 间的 配置策 略 。 通 过动 态 调 整 安 全 资产和 风险 资产 在基 金组 合中所 占比 例, 确保 对安 全资产 的投 资实 现保 本周 期到期 时投 资本 金的 安全 , 同 时对风 险资 产的 投资 寻求 保本周 期内 资产 的稳 定增 值 ,将 风险 控制 在 100% 本 金保本 的约 束条 件下 。


本 基金 资产 配置 原则 是: 在 有效 控制 风险 的基 础 上, 根 据类 别资 产市 场相 对 风险度 , 按 照 “CPPI+TIPP ” 的策略 动态 调整 安全 资产 和风险 资产 的比 例。


1 )固 定比 例投 资组 合 保险策 略(CPPI )


① 策略 介绍


固 定比 例投 资组 合保 险策略 是将 基金 资产 分为 两个部 分 , 第 一部 分是 依据 保本要 求将 基金 一 定 比 例 的 资产投 资于 安全 资产 , 力 争获得 稳定 收益 , 以 此来 保证基 金投 资者 投资 本金 的安全 性 ; 第 二部分 是 将 其 余 部分的 资产 投资 于风 险较 高的风 险资 产, 提升 基金 投资者 相对 业绩 比较 基准 的超额 收益 。 本 基金 将依 据 市 场情况 和本 公司 的研 究结 果进行 建仓 ,并 动态 对安 全资产 和风 险资 产的 比例 进行调 整。


② 风险 乘数 的确 定和 调整


本 基金 采用 定性 和定 量相结 合的 分析 方法 确定 风险乘 数以 达到 最优 效果 。其中 ,定 量分 析手 段包 括 : 为本基 金设 计的 波动 监测 工具 , 包 括当 前的 、 隐 含 的和历 史的 波动 率; 为减 小构造 成本 而确 定的 风险 乘 数 波动范 围; 定性 的分 析手 段包括 :宏 观经 济运 行情 况、利 率水 平、 基金 管理 人对风 险资 产风 险- 收益 水 平 的预测 等。


根据 CPPI 策略 要求 , 风险乘 数在 一定 时间 内保 持恒定 才能 保证 在安 全垫 减少至 零时 ,风 险 资 产的 数 量也能 按需 要同 时减 少至 零, 以保 证基 金的 本金 安全 。 在 实际 应用 中, 如果 要保 持安全 垫风 险乘 数 的 恒 定 , 则需根 据投 资组 合市 值的 变化随 时调 整风 险资 产与 安全资 产的 比例 ,而 这将 给基金 带来 高昂 的交 易费 用 ; 同时, 当市 场发 生较 大变 化 时, 为 维持 固定 的风 险乘 数 , 基金 有可 能出 现过 激投 资 (风险 资产 过多 或过 少) 。


为 此 , 本 基金对 于风 险乘数 采取 定期 调整 的方 法进行 处理 。 一般情 况下 , 基 金管 理人 每月对 未 来 一 个 月的股 票市 场、 债券 市场 风险收 益水 平进 行定 量分 析, 结 合宏 观经 济运 行情 况、 利 率水 平等 因素 , 制 订 下 月的风 险乘 数区 间, 并提 交投资 决策 委 员 会审 核确 定; 然 后, 基金 经理 根据 风险乘 数区 间, 综合 考虑 股 票 市场环 境、 已有 安全 垫额 度、 基 金净 值、 距离 保本 周期到 期时 间等 因素 , 对 风险乘 数进 行调 整。 在特 殊 情 况下, 例如 市场 发生 重大 突发事 件, 或预 期将 产生 剧烈波 动时 ,本 基金 也将 对风险 乘数 进行 及时 调整 。


2 )时 间不 变性 投资 组 合保险 策略 (TIPP )


当 保本 期间 基金 资产 上涨时 , 投 资者 的需 求不 仅是保 证本 金的 安全 , 而 且还要 求将 基金 的收 益能 得 到 一定程 度的 锁定 ,使 期末 得到的 回报 回避 其后 市场 下跌的 风险 。因 此, 在 CPPI 策 略的 基础 上引 入 TIPP 策略。


TIPP 的投 资策 略是 改 进 CPPI 中 保险 底线 的调 整 方式, 当投 资组 合的 价值 上升时 , 最 低保 险额 度随 着 收益水 平进 行调 整, 即每 当收益 率达 到一 定的 比率 , 则 将保 险底 线相应 提高 一定的 比例 。 这样无 论 以 后 市 场如何 变化 ,当 前投 资者 所获的 部分 收益 在期 末都 能得到 保证 。


TIPP 在操 作上 大致 与CPPI 相 同, 不 同的 是TIPP 策 略会 动态 调整 保险 底线, 并且 这种 调整 一般 只 在 投资组 合是 盈利 的情 况下 使用。TIPP 策 略相 比CPPI 策略 可投 资于 风险 资产 的额度 相应 减少 ,因 此上 涨 行情期 间获 取潜 在收 益的 能力会 有所 降低 。总 体来 说,TIPP 策略 是一 种较CPPI 更 为保 守的 策略 。


本 基金 在资 产配 置的 具体实 施上 严格 控制 投资 风险, 依据 “CPPI+TIPP ” 的策略 ,确 定基 金资 产在 安 全资产 与风 险资 产上 的比 例配置 。 调 整时 所考 虑的 指标主 要包 括: 当期 基金 净值、 股票 市场 的波 动率 、 当 期债券 收益 率水 平、 基金 成本和 剩余 保本 期限 等。 本基金 将依 据以 上指 标以 及基金 成立 时的 市场 状 况 , 确 定保本 期期 初的 安全 资产 与风险 资产 上的 比例 ,和 保本周 期资 产调 整的 方向 。


3 )合 理调 整资 产配 置


CPPI 和TIPP 策 略要 求资产 组合 投资 在风 险资 产 和 安全 资产 的比 例根 据基 金 净值 水平 进行 动态 调整 。 本基金 将按 照 预 先设 定的 程序进 行动 态调 整, 使基 金净值 始终 保持 在保 本底 线之上 。 同时 , 本 基金 为 了 控 制交易 成本 以及 过度 频繁 调整造 成的 方向 逆反 错误 , 当股票 实际 仓位 比例 偏离 策略仓 位达 到适 当的 程 度 时 , 再将股 票仓 位调 整至 策略 仓位。


(2 ) 债券 投资 策略


本 基金 将密 切关 注经 济运行 的质 量与 效率 , 把 握领先 指标 , 预测未 来走 势, 深入 分析 国家推 行 的 财 政 与货币 政策 等因 素对 未来 宏观经 济运 行以 及投 资环 境的影 响 。 本 基金 对宏 观经 济运行 中的 价格 指 数 与 中 央 银行的 货币 供给 与利 率政 策研判 将成 为投 资决 策的 基本依 据, 并结 合本 基金 的保本 周期 , 确 定本 基金 债 券 组合 的 久期 策略 。 对 不同 类属债 券 , 本 基金将 对其 收益和 信用 风险 情况 进行 评估 , 评 估其 为组合 提 供 持 有 期收益 和价 差收 益的 能力 , 同 时关 注其 利率风 险 、 信用风 险和 流动 性风 险。 在确保 基金 资产 收益 安全 性 和 稳定性 的基 础上 ,构 造债 券组合 。本 基金 的债 券投 资策略 还包 括以 下几 方面 :


1 )本 基金 采用 剩余 期 限与保 本周 期到 期期 限匹 配的投 资策 略, 持有 相当 数量剩 余期 限与 保本 期相 近 的国债 、金 融债 ,其 中一 部分严 格遵 循持 有到 期原 则,首 要考 虑收 益性 ,另 一部分 兼顾 收益 性和 流动 性 。 这部分 投资 可以 保证 债券 组合收 益的 稳定 性, 尽可 能地控 制利 率、 收益 率曲 线等各 种风 险。


2 )综 合考 虑收 益性 、 流动性 和风 险性 ,进 行积 极投资 。这 部分 投资 包括 中长期 的国 债、 金融 债, 企 业债 , 以 及中 长期 逆回 购等 。 积 极性 策略 主要 包括 根据 利率预 测调 整组 合久 期 、 选 择低估 值债 券进 行投 资 、 把握市 场上 的无 风险 套利 机会, 利用 杠杆 原理 以及 各种衍 生工 具, 增加 盈利 性、 控 制风 险等 等, 以争 取 获 得适当 的超 额收 益, 提高 整体组 合收 益率 。


3 )本 基金 将结 合宏 观 经济走 势, 深入 分析 财政 政策以 及货 币政 策等 因素 对债券 市场 的影 响, 预测 未 来收益 率曲 线的 变化, 适 时采用 子弹、 杠铃 或梯 形 策略构 造债 券组 合, 并 进 行动态 调整, 从短、 中、 长期 债券的 相对 价格 变化 中获 取收益 。


4 )本 基金 通过 分析 债 券收益 率曲 线各 期限 段的 利差情 况, 买入 收益 率曲 线最陡 峭处 所对 应的 期限 债 券, 持 有一 定时 间后 , 随 着债券 剩余 期限 的缩 短, 到期收 益率 将迅 速下 降, 基金可 获得 较高 的资 本利 得 收 入。


5) 本基 金通 过对 不同 债券市 场、 债券 品种 及信 用 等级的 债券 间利 差的 分析 判断, 发掘 不同 债券 市场 、债券品 种及 信用 等级 的债 券的定 价偏 差, 利用 这种 定价偏 差进 行套 利投 资, 获取市 场定 价不 合理 所带 来 的 投资收 益。


6 )本 基金 通过 对宏 观 经济基 本面 、国 家财 政政 策和货 币政 策、 资金 面状 况等因 素进 行深 入分 析, 判 断未来 市场 利率 变化 的方 向和时 点, 同时 采用 内部 信用评 级和 外部 信用 评级 相结合 的方 法, 并兼 顾本 基 金 保本周 期、 保本 资产 保值 增值的 目标 , 进 而确 定本 基金的 信用 债组 合的 仓位 、 久期 和个 券资 质, 并根 据 前 述指标 的预 期变 化加 以动 态调整 ,力 争获 取超 额收 益,达 到保 值增 值的 目标 。


7 )本 基金 根据 市场 资 金面的 情况 等因 素适 时地 灵活运 用回 购交 易套 利策 略,在 确保 基金 资产 安全 的 前提下 增强 债券 组合 的收 益率。


8 )利 用未 来可 能推 出 的利率 远期 、利 率期 货、 利率期 权等 金融 衍生 工具 ,有效 地规 避利 率风 险。


(3 ) 股票 投资 策略


通 过自 上而 下和 自下 而上的 方法 , 采取 配置 和交 易相结 合的 思路 , 精选 前景 行业的 优质 公司 进 行 投 资 。


4 、投 资限 制


(1 ) 组合 限制


基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 :


1 )保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券;


2 )本 基金 持有 一家 公 司发行 的证 券, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的10 %;


3 )本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ,不 超过 该证 券的 10 %;


4 )本 基金 投资 于同 一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 基金资 产净 值 的 10 %;


5 )本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 %;


6) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例, 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的 10%;


7 )本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过 其各 类资 产 支持证 券合 计规 模 的 10 %;


8 )基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所 申报 的股 票 数量不 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量;


9 )本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ;


10 ) 基金 管理 人管 理 的全部 公募 基金 投资 于一 家企业 发行 的单 期中 期票 据合计 不超 过该 期证 券 的10% ;


11 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产支 持证 券期 间, 如果其 信用 等级 下降 、不 再符合 投资 标准 ,应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ;


12 )基 金的 总资 产不 得超过 基金 净资 产 的200% ;


13 )本 基金 不得 违反 基金合 同中 有关 投资 范围 、投资 策略 、投 资比 例的 规定;


因 证券 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 况除 外。


基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有 关 约 定 , 期 间, 基金 的投 资范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基金 托管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本 基 金合同 生效 之日 起开 始。


如 果法 律法 规对 上述 投资比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或监 管部 门 取 消 上 述限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 ”


2 、禁 止行 为


为 维护 基金 份额 持有 人 的合 法权 益, 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动:


1 )承 销证 券;


2 )违 反规 定向 他人 贷 款或者 提供 担保 ;


3 )从 事承 担无 限责 任 的投资 ;


4 )买 卖其 他基 金份 额 ,但是 中国 证监 会另 有规 定的除 外;


5 )向 其基 金管 理人 、 基金托 管人 出资 ;


6 )从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ;


7 )依 照法 律法 规有 关 规定, 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 活动 。


基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、 基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控 制人 或者 与其 有重 大 利 害关系 的公 司发 行的 证券 或者承 销期 内承 销的 证券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交易的 , 应 当符 合基 金的 投 资 目标和 投资 策略 , 遵 循持 有人利 益优 先原 则, 防范 利益冲 突, 建立 健全 内部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关 联 交 易 应提交 基金 管理 人董 事会 审议, 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年 对 关联交 易事 项进 行审 查。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 在适 用于本 基金 的情 况下 , 则 本 基 金投资 不再 受相 关限 制。


5 、业 绩比 较基 准


本 基金 的业 绩比 较基 准为: 两 年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。


本 基金 是保 本混 合型 基金, 保本 周期 是两 年, 以 两年期 银行 定期 存款 税后 收益率 作为 本基 金 的 业 绩 比 较基准 , 基 金管 理人 认为 选择该 业绩 比较 基准 体现 了本基 金的 风险 收益 特征 , 能够 使投 资者 理性 判断 本 基 金产品 的风 险收 益特 征, 合理衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。


如 果今 后法 律法 规发 生变化 , 或者 有更权 威的 、 更 能为 市场 普遍接 受的 业绩比 较基 准推 出, 经 与 基 金 托管人 协商 一致 , 本 基金 可在报 中国 证监 会备 案后 变更业 绩比 较基 准并 及时 公告, 不需 要召 开基 金份 额 持 有人大 会。


6 、风 险收 益特 征


本 基金 为 保 本混 合型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种, 其预 期风险 和预 期收 益低 于股 票 型 基金和 非保 本的 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金和 债券型 基金 。


7 、基 金管 理人 代表 基 金行使 股东 权利 、债 权人 权利的 处理 原则 及方 法


(1 ) 不谋 求对 上市 公 司的控 股, 不参 与所 投资 上市公 司的 经营 管理


(2 ) 有利 于基 金资 产 的安全 与增 值;


(3 ) 基金 管理 人按 照 国家有 关规 定代 表基 金独 立行使 股东 、债 权人 权利 ,保护 基金 份额 持有 人的 利 益。


( 六) 基金 资产 净值 的计算 方法 和公 告方 式


1 、估 值日


本 基金 的估 值日 为本 基金相 关的 证券 交易 场所 的正常 交易 日以 及国 家法 律法规 规定 需要 对外 披露 基金净值 的非 交易 日。


2 、估 值对 象


基 金所 拥有 的股 票、 债券和 银行 存款 本息 、应 收款项 、其 它投 资等 资产 及负债 。


3 、估 值方 法


(1 ) 证券 交易 所上 市 的有价 证券 的估 值


交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股票 等) , 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 ( 收盘 价) 估 值; 估 值 日无交 易的 , 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的 重大 事 件 的 , 以最近 交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影 响 证券价 格的 重大 事件 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易市 价, 确 定 公 允 价格。


(2 ) 交易 所市 场交 易 的固定 收益 品种 的估 值


1 )对 在交 易所 市场 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 另有 规定 的除 外), 选取 第三 方估 值机 构 提供的 相应 品种 当日 的估 值净价 进行 估值 ;


2 )对 在交 易所 市场 上 市交易 的可 转换 债券 ,按 估值日 收盘 价减 去可 转换 债券收 盘价 中所 含债 券应 收 利息后 得到 的净 价进 行估 值;


3 )对 在交 易所 市场 挂 牌转让 的资 产支 持证 券, 采用估 值技 术确 定公 允价 值,在 估值 技术 难以 可靠 计 量 公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。


4 )对 在交 易所 市场 发 行未上 市或 未挂 牌转 让的 固定收 益品 种, 采用 估值 技术确 定公 允价 值, 在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ;


(3 ) 银行 间市 场交 易 的固定 收益 品种 的估 值


1 ) 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种 , 选 取第 三方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进 行 估 值 。


2 )对 银行 间市 场未 上 市,且 第三 方估 值机 构未 提供估 值价 格的 固定 收益 品种, 按成 本估 值。


(4 ) 处于 未上 市期 间 的有价 证券 应区 分如 下情 况处理 :


1) 送股 、 转 增股、 配 股和公 开增 发的 新股 , 按 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的估 值方 法估 值 ; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ;


2 )首 次公 开发 行未 上 市的股 票, 采用 估值 技术 确定公 允价 值, 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的 情况下 ,按 成本 估值 。


3 )首 次公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 ,同 一股 票在交 易所 上市 后, 按交 易所上 市的 同一 股票 的估 值 方法估 值; 非公 开发 行有 明确锁 定期 的股 票, 按监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。


(5 ) 同一 债券 同时 在 两个或 两个 以上 市场 交易 的,按 债券 所处 的市 场分 别估值 。


(6 ) 如有 确凿 证据 表 明按上 述方 法 进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ,基金 管理 人可 根据 具体 情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。


(7 ) 相关 法律 法规 以 及监管 部门 有强 制规 定的 ,从其 规定 。如 有新 增事 项,按 国家 最新 规定 估值 。


如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 基金合 同订 明的 估值 方法 、 程序及 相关 法律 法 规 的 规 定 或者未 能充 分维 护基 金份 额持有 人利 益时 ,应 立即 通知对 方, 共同 查明 原因 ,双方 协商 解决 。


根 据有 关法 律法 规, 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 本基 金的 基金 会 计责任方 由基 金管 理人 担任 ,因此 ,就 与 本 基金 有关 的会计 问题 ,如 经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后 , 仍无法 达成 一致 的意 见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。


4 、估 值程 序


(1 ) 基金 份额A 和 基 金份 额 C 净 值是 按照 每个 工作日 闭市 后, 基金 份 额A 和基 金份 额 C 基金 资产 净 值除以 当日 该类 基金 份额 的余额 数量 计算 , 精确 到 0.001 元, 小数 点后 第4 位 四舍五 入 。 国 家另 有规 定 的 , 从其规 定。 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额 A 和 基金 份 额 C 净 值, 并按规 定公 告。


(2 ) 基金 管理 人应 每 个工作 日对 基金 资产 估值 。但基 金管 理人 根据 法律 法规


或 本基 金合 同的 规定 暂停估 值时 除外 。 基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后, 将基 金份 额净 值 结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。


5 、估 值错 误的 处理


基 金管 理人 和基 金托 管人将 采取 必要 、 适 当、 合理的 措施 确保 基金 资产 估值的 准确 性、 及时 性。 当 基 金份额 净值 小数 点 后 3 位 (含 3 位) 以内 发生 差错 时,视 为基 金份 额净 值错 误。


本 基金 合同 的当 事人 应按照 以下 约定 处理 :


(1 ) 估值 错误 类型


本 基金 运作 过程 中, 如果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或登 记机 构、 或销售 机构 、 或 投资 者自 身 的 过 错造 成估 值错 误, 导致 其他当 事人 遭受 损失 的, 过错的 责任 人应 当对 由于 该估值 错误 遭受 损失 当事 人 (“受 损方 ”) 的直 接损 失按下 述“ 估值 错误 处理 原则” 给予 赔偿 ,承 担赔 偿责任 。


上 述估 值错 误的 主要 类型包 括但 不限 于: 资料 申报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计算 差错 、 系 统故 障 差 错、 下 达指 令差 错等 ; 对 于因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同行 业现 有技 术水 平不能 预见 、 不 能避 免、 不 能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。


由 于不 可抗 力原 因造 成投资 者的 交易 资料 灭失 或被错 误处 理或 造成 其他 差错 , 因 不可 抗力 原 因 出 现 差 错的当 事人 不对 其他 当事 人承担 赔偿 责任 , 但因 该差 错取得 不当 得利 的当 事人 仍应负 有返 还不 当 得 利 的 义 务。


(2 ) 估值 错误 处理 原 则


1) 估值 错误 已发 生, 但尚未 给当 事人 造成 损失 时, 估 值错 误责 任方 应及 时协调 各方 , 及 时进 行更 正 , 因更正 估值 错误 发生 的费 用由估 值错 误责 任方 承担 ;由于 估值 错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误 , 给当事 人造 成损 失的 , 由 估值错 误责 任方 对直 接损 失承担 赔偿 责任 ; 若 估值 错误责 任方 已经 积极 协 调 , 并 且有协 助义 务的 当事 人有 足够的 时间 进行 更正 而未 更正, 则其 应当 承担 相应 赔偿责 任。 估值 错误 责任 方 应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 ,确 保估 值错 误已得 到更 正。


2 )估 值错 误的 责任 方 对有关 当事 人的 直接 损失 负责, 不对 间接 损失 负责 ,并且 仅对 估值 错误 的有 关 直接当 事人 负责 ,不 对第 三方负 责。


3 )因 估值 错误 而获 得 不当得 利的 当事 人负 有及 时返还 不当 得利 的义 务。 但估值 错误 责任 方仍 应对 估 值错误 负责 。如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 ( “受 损方 ” ) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其支 付的 赔偿 金额的 范围 内对 获 得 不 当 得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ; 如果 获得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返 还 给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额加 上已 经获 得的不 当得 利返 还的 总和 超过其 实际 损失 的 差 额 部 分支付给 估值 错误 责任 方。


4 )估 值错 误调 整采 用 尽量恢 复至 假设 未发 生估 值错误 的正 确情 形的 方式 。


(3 ) 估值 错误 处理 程 序


估 值错 误被 发现 后, 有关的 当事 人应 当及 时进 行处理 ,处 理的 程序 如下 :


1 )查 明估 值错 误发 生 的原因 ,列 明所 有的 当事 人,并 根据 估值 错误 发生 的原因 确定 估值 错误 的责 任 方;


2 )根 据估 值错 误处 理 原则或 当事 人协 商的 方法 对因估 值错 误造 成的 损失 进行评 估;


3 )根 据估 值错 误处 理 原则或 当 事 人协 商的 方法 由估值 错误 的责 任方 进行 更正和 赔偿 损失 ;


4 )根 据估 值错 误处 理 的方法 ,需 要修 改基 金登 记机构 交易 数据 的, 由基 金登记 机构 进行 更正 ,并 就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。


(4 ) 基金 份额 净值 估 值错误 处理 的方 法如 下:


1 )基 金份 额净 值计 算 出现错 误时 ,基 金管 理人 应当立 即予 以纠 正, 通报 基金托 管人 ,并 采取 合理 的 措施防 止损 失进 一步 扩大 。


2 )错 误偏 差达 到基 金 份额净 值 的0.25% 时 ,基 金管理 人应 当通 报基 金托 管人并 报中 国证 监会 备案 ; 错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告。


3 )前 述内 容如 法律 法 规或监 管机 关另 有规 定的 ,从其 规定 处理 。


6 、暂 停估 值的 情形


(1 ) 基金 投资 所涉 及 的证券 、期 货交 易市 场遇 法定节 假日 或因 其他 原因 暂停营 业时 ;


(2 ) 因不 可抗 力致 使 基金管 理人 、基 金托 管人 无法准 确评 估基 金资 产价 值时;


(3 ) 中国 证监 会和 基 金合同 认定 的其 它情 形。


7 、基 金净 值的 确认


用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算, 基金 托管 人负 责进 行 复 核 。 基金管 理人 应于 每个 开放 日交易 结束 后计 算当 日的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值并 发送 给基 金 托 管 人 。 基 金托管 人复 核确 认后 发送 给基金 管理 人, 由基 金管 理人将 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 予以 公布 。


8 、特 殊情 况的 处理


(1 ) 基金 管理 人或 基 金托管 人按 本基 金合 同规 定的估 值方 法 第7 项 进行 估值时 ,所 造成 的误 差不 作 为基金 资产 估值 错误 处理 。


(2 ) 由于 不可 抗力 原 因,或 由于 证券 、期 货交 易所及 登记 结算 公司 发送 的数据 错误 ,或 国家 会计 政 策变更 、 市 场规 则变 更等 , 基金 管理 人和 基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施 进行 检查 , 但 未能发 现错 误的 , 由此 造成 的基金 资产 估值 错误 , 基金 管理人 和基 金托 管人 免除 赔偿责 任 。 但 基 金 管理 人 、 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 减轻 或消 除由 此造成 的影 响。


( 七) 基金 合同 的变 更、终 止与 基金 财产 的清 算


1 、基 金合 同的 变更


(1 ) 变更 基金 合同 涉及 法律法 规规 定或 本基 金合 同约定 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的 事 项 的 , 应召开 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 。 对 于可 不经 基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 , 由 基金 管理 人 和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。


(2 ) 关于 基金 合同 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议自 生效 后方 可执 行, 自决议 生效 之日 起按 《信 息 披露办 法》 的规 定在 指定 媒介公 告。


2 顿号 基金 合同 的终 止事由


有 下列 情形 之一 的, 基金合 同应 当终 止:


(1 ) 基金 份额 持有 人 大会决 定终 止的 ;


(2 ) 基金 管理 人、 基 金托管 人职 责终 止, 在6 个月内 没有 新基 金管 理人 、新基 金托 管人 承接 的;


(3 ) 保本 周期 届满 后 ,如不 再符 合保 本基 金存 续条件 的;


(4 ) 基金 合同 约定 的 其他情 形;


(5 ) 相关 法律 法规 和 中国证 监会 规定 的其 他情 况。


3 、基 金财 产的 清算


(1) 基 金财 产清 算小 组: 自 出现 基金 合同 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算小 组, 基金 管 理 人 组织基 金财 产清 算小 组并 在 中国 证监 会的 监督 下进 行基金 清算 。


(2 ) 基金 财产 清算 小 组组成 :基 金财 产清 算小 组成员 由基 金管 理人 、基 金托管 人、 具有 从事 证券 相 关业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的人 员组 成。 基金 财产 清算小 组可 以聘 用必 要的 工 作 人员。


(3 ) 基金 财产 清算 小 组职责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 。 基金财 产清 算小 组可 以依 法进行 必要 的民 事活 动。


(4 ) 基金 财产 清算 程 序:


1 )基 金合 同终 止情 形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金;


2 )对 基金 财产 和债 权 债务进 行清 理和 确认 ;


3 )对 基金 财产 进行 估 值和变 现;


4 )制 作清 算报 告;


5 )聘 请会 计师 事务 所 对清算 报告 进行 外部 审计 ,聘请 律师 事务 所对 清算 报告出 具法 律意 见书 ;


6 )将 清算 报告 报中 国 证监会 备案 并公 告;


7 )对 基金 剩余 财产 进 行分配 。


(5 ) 基金 财产 清算 的 期限 为 6 个 月。


4 、清 算费 用


清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算费 用由 基 金 财 产 清 算小组 优先 从基 金财 产中 支付。


5 、基 金财 产清 算剩 余 资产的 分配


依 据基 金财 产清 算的 分配方 案, 将基 金财 产清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财 产清 算费 用、 交纳 所 欠 税款并 清偿 基金 债务 后, 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。


6 、基 金财 产清 算的 公 告


清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告 ; 基 金财 产清算 报告 经会 计师 事务 所审计 并由 律师 事 务 所 出 具 法律意 见书 后报 中国 证监 会备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 基金 财产 清算 报告报 中国 证监 会备 案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。


7 、基 金财 产清 算账 册 及文件 的保 存


基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存15 年以 上。





二 十、 基金 托管 协议 的内容 摘 要


( 一) 托管 协议 当事 人


1 、基 金管 理人 (或 简 称“管 理人 ”)


名 称: 山西 证券 股份 有限公 司( 简称 :山 西证 券)


住 所: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼


办 公地 址: 山西 省太 原市府 西 街69 号山 西国 际 贸易中 心东 塔楼


法 定代 表人 :侯 巍


成 立时 间:1988 年7 月 28 日


批 准设 立机 关及 批准 设立文 号: 中国 人民 银行 银复【1988 】315 号


基 金管 理业 务批 准文 号:证 监许 可字[2014]319 号文


经 营范 围: 证 券经 纪 ; 证券 自营; 证券资 产管 理; 证券 投资 咨询; 与 证 券交易、 证券 投资 活动 有 关 的 财务顾 问; 证券 投资 基金 代销; 为期 货公 司提 供中 间介绍 业务 ; 融 资融 券; 代销金 融产 品; 公开 募集 证 券 投资基 金管 理业 务。


注 册资 本: 人民 币25.187 亿元


组 织形 式: 股份 有限 公司


存 续期 间: 持续 经营


2 、基 金托 管人 (或 简 称“托 管人 ”)


名 称: 交通 银行 股份 有限公 司( 简称 :交 通银 行)


住 所: 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号( 邮政 编码:200120 )


办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路188 号( 邮政编 码:200120 )


法 定代 表人 :牛 锡明


成 立时 间:1987 年3 月 30 日


批 准设 立机 关及 批准 设立文 号 : 国 务院国 发(1986)字第 81 号 文和 中国 人 民银行 银发 [1987 ]40 号文


基 金托 管业 务批 准文 号:中 国证 监会 证监 基字 [1998 ]25 号


经 营范 围: 吸 收公 众 存款; 发放短 期、 中 期和 长期贷 款; 办 理国 内外 结 算; 办理 票据 承兑 与贴 现 ; 发 行金融 债券 ; 代 理发 行、 代理兑 付、 承销 政府 债券 ; 买卖 政府 债券 、 金 融债 券; 从 事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项 业务 ; 提供 保管 箱服 务; 经国 务 院 银行业 监督 管理 机构 批准 的其他 业务 ;经 营结 汇、 售汇业 务。


注 册资 本:742.62 亿 元人民 币


组 织形 式: 股份 有限 公司


存 续期 间: 持续 经营


( 二) 基金 托管 人对 基金管 理人 的业 务监 督和 核查


1 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定, 对基金 的投 资范 围、 投资 对象进行 监督 。


本 基金 的投 资范 围包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会 核 准 上 市 的股票 ) 、 债券 (包 括国 债、 央 行票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、 公 司债 券、 中期票 据、 短期 融资 券、 超 短 期融资 券、 次级 债券、 政府 机构债 券、 地方 政府 债券 、 可交换 债券 、 可 转换 债券 ( 含分离 交易 可转 债) 等 ) 、 资产支 持证 券、 债 券回 购 、 银行 存款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行 存款) 、 货币 市场工 具以 及 经 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ,但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。


本 基金 根据 投资 策略 对安全 资产 ( 包括 债券 (包 括国债 、 央行 票据 、 金 融债 券、 企业 债券 、 公 司债 券 、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 次级 债券 、 政府 机构 债券、 地方 政 府债券 、 可 交换 债券、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 等) 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 (包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其 他 银行存 款) 、货 币市 场 工 具等) 及风 险资 产( 包括 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票 ) 两类资 产的 投资 比例 进行 动态调 整。 其中, 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 安 全资 产占 基 金 资 产 的比例 不低 于 60% , 其中 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。


如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 , 可 以将 其纳 入 投 资范围 。


基 金托 管人 对基 金管 理人业 务进 行监 督和 核查 的义务 自基 金合 同生 效日 起开始 履行 。


2 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定, 对基金 投资 、融 资比 例进 行 监督。


组 合限 制:


(1 ) 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券;


(2 ) 本基 金持 有一 家 公司发 行的 证券 ,其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10 %;


(3 ) 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有一 家公 司发行 的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %;


(4 ) 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ,不 得超 过基金 资产 净值 的 10 %;


(5 ) 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的20%;


(6) 本基 金持 有的 同 一(指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 , 不 得超 过 该资产 支持 证券 规模 的 10%;


(7 ) 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ,不 得超 过其 各类 资 产支持 证券 合计 规模 的 10%;


(8 ) 基金 财产 参与 股 票发行 申购 ,本 基金 所申 报的金 额不 超过 本基 金的 总资产 ,本 基金 所申 报的 股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ;


(9 ) 本基 金进 入全 国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 资金 余额 不得 超过 基金资 产净 值 的 40% ;


(10 ) 基金 管理 人管 理的全 部公 募基 金投 资于 一家企 业发 行的 单期 中期 票据合 计不 超过 该期 证券 的 10% ;


(11 ) 本 基金 应投 资 于信用 级别 评级 为BBB 以上(含BBB) 的资 产支 持证 券。 基 金持 有资 产支 持证 券 期 间,如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ,应 在评级 报告 发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ;


(12 ) 基金 的总 资产 不得超 过基 金净 资产 的200% ;


(13 ) 本基 金不 得违 反基金 合同 中有 关投 资范 围、投 资策 略、 投资 比例 的规定 ;


因 证券 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合 上述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 况除 外。


基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有 关 约 定 , 期 间, 基金 的投 资范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基金 托管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本 基 金合同 生效 之日 起开 始。


如 果法 律法 规对 上述 投资比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或监 管部 门 取 消 上 述 限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。


3 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定, 对基金 投资 禁止 行为 进行 监 督。


为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益, 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动:


(1 ) 承销 证券 ;


(2 ) 违反 规定 向他 人 贷款或 者提 供担 保;


(3 ) 从事 承担 无限 责 任的投 资;


(4 ) 买卖 其他 基金 份 额,但 是中 国证 监会 另有 规定的 除外 ;


(5 ) 向其 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资;


(6 ) 从事 内幕 交易 、 操纵证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动;


(7 ) 依照 法律 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。


基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、 基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控 制人 或者 与其 有重 大 利 害关系 的公 司发 行的 证券 或者 承 销期 内承 销的 证券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交易的 , 应 当符 合基 金的 投 资 目标和 投资 策略 , 遵 循持 有人利 益优 先原 则, 防范 利益冲 突, 建立 健全 内部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关 联 交 易 应提交 基金 管理 人董 事会 审议, 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年 对 关联交 易事 项进 行审 查。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 在适 用于本 基金 的情 况下 , 则 本 基 金投资 不再 受相 关限 制。


4 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定, 对基金 管理 人参 与银 行间 债 券市场 进行 监督 。


(1 ) 基金 托管 人依 据 有关法 律法 规的 规定 和基 金合同 的约 定对 于基 金管 理人参 与银 行间 市场 交易 时 面临的 交易 对手 资信 风险 进行监 督。


基 金管 理人 向基 金托 管人提 供符 合法 律法 规及 行业标 准的 银行 间市 场交 易对手 的名 单 。 基 金 托 管 人 在 收到名 单 后 2 个 工作 日内 电话或 回函 确认 收到 该名 单。 基金 管理 人应 定期 和不 定期对 银行 间市 场 现 券 及 回 购交易 对手 的名 单进 行更 新。 基 金托 管人 在收 到名 单后 2 个工 作日 内电 话或 书面回 函确 认, 新名 单自 基 金 托管人 确认 当日 生效 。 新 名单生 效前 已与 本次 剔除 的交 易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 , 仍 应按 照协 议 进 行结算 。


(2 ) 基金 管理 人参 与 银行间 市场 交易 时, 有责 任控制 交易 对手 的资 信风 险,由 于交 易对 手资 信风 险 引起的 损失,基 金管 理人 应 当负责 向相 关责 任人 追偿 。


5 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定, 对基金 管理 人选 择存 款银 行 进行监 督。


基 金投 资银 行定 期存 款的, 基金 管理 人应 根据 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 确定 符合 条件 的 所 有存款 银行 的名 单, 并及 时提供 给基 金托 管人 , 基 金托管 人应 据以 对基 金投 资银行 存款 的交 易对 手是 否 符 合有关 规定 进行 监督 。


本 基金 投资 银行 存款 应符合 如下 规定 :


(1 ) 基金 管理 人、 基 金托管 人应 当与 存款 银行 建立定 期对 账机 制, 确保 基金银 行存 款业 务账 目及 核 算的真 实、 准确 。


(2 ) 基金 管理 人与 基 金托管 人应 根据 相关 规定 ,就本 基金 银行 存款 业务 另行签 订书 面协 议, 明确 双 方在相 关协 议签 署、 账 户 开设与 管理、 投资 指令 传 达与执 行、 资 金划 拨、 账 目核对、 到期 兑付、 文件 保 管 以及存 款证 实书 的开 立、 传递、 保管 等流 程中 的权 利、 义 务和 职责 , 以 确保 基金财 产的 安全 , 保 护基 金 份 额持有 人的 合法 权益 。


(3 ) 基金 托管 人应 加 强对基 金银 行存 款业 务的 监督与 核查 ,严 格审 查、 复核相 关协 议、 账户 资料 、 投资指 令、 存款 证实 书等 有关文 件, 切实 履行 托管 职责。


(4 ) 基金 管理 人与 基 金托管 人在 开展 基金 存款 业务时 ,应 严格 遵守 《基 金法》 、《 运作 办法 》等 有 关法律 法规 ,以 及国 家有 关账户 管理 、利 率管 理、 支付结 算等 的各 项规 定。


6 、 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同和 托管 协议 的约 定 , 对 基金投 资中 期票 据 的 监 督 。


(1 ) 基金 投资 中期 票 据应遵 守《 关于 证券 投资 基金投 资中 期票 据有 关问 题的通 知》 等有 关法 律法 规 的规定 ,并 与基 金托 管人 签订《 基金 投资 中期 票据 风险控 制补 充协 议》 。


(2 ) 基金 管理 人应 将 经内部 决策 机构 批准 的相 关投资 决策 流程 、风 险控 制制度 以及 基金 投资 中期 票 据相关 流动 性风 险处 置预 案提供 给基 金托 管人 , 基 金托管 人对 基金 管理 人是 否遵守 相关 制度 、 流 动性 风 险 处置预 案以 及相 关投 资额 度和比 例的 情况 进行 监督 。


基 金管 理人 确定 基金 投资中 期票 据的 , 应根 据托 管协议 及相 关补 充协 议的 约定向 基金 托管 人 提 供 其 托 管基金 拟购 买中 期票 据的 数量和 价格 、应 划付 的金 额等执 行指 令所 需相 关信 息,并 保证 上述 信息 的真 实 、 准确、 完整 。


基 金托 管人 应对 基金 管理人 提供 的有 关书 面信 息进行 审核 , 基金 托管 人认 为上述 资料 可能导致基金投 资出现 风险 的, 有权 要求 基 金管理 人在 投资 中期 票据 前就该 风险 的消 除或 防范 措施进 行补 充书 面说 明, 并 保留查 看基 金管 理人 风险 管理部 门就 基金 投资 中期 票据出 具的 风险 评估 报告 等备查 资料 的权 利。 否则, 基 金托管 人有 权拒 绝执 行有 关指令 。因 拒绝 执行 该指 令造成 基金 财产 损失 的, 基 金托管 人不 承担 任何 责任, 并有权 报告 中国 证监 会。


如 基金 管理 人和 基金 托管人 无法 达成 一致,应 及 时上报 中国 证监 会请 求解 决。如 果基 金托 管人 切实 履 行监督 职责,则 不承 担任 何 责任。


7 、基 金托 管人 根据 法 律法规 的规 定及 基金 合同 和托管 协议 的约 定, 对基 金投 资 其他 方面 进行 监督 。


( 三) 基金 托管 人应 根据有 关法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定, 对基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额 净 值计算 、 应 收资 金到 账、 基金费 用开 支及 收入 确认 、 基金 收益 分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣 传推 介材 料 中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果 基金 管理人 未经 基金 托管 人的 审核擅 自将 不实 的 业 绩 表 现 数据印 制在 宣传 推介 材料 上,则 基金 托管 人对 此不 承担任 何责 任, 并有 权在 发现后 报告 中国 证监 会。


( 四) 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 , 在 规定 时间内 答复 并改 正, 就基 金 托管人的 疑义 进行 解释 或举 证。 对 基金 托管 人按 照法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的, 基金 管 理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度等 。


基 金托 管人 发现 基金 管理人 的投 资指 令或 实际 投资运 作违 反 《基金 法 》 及其他 有关 法规 、 基 金合 同 和 托管协 议规 定的 行为 ,应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 ,基 金管 理人收 到通 知后 应及 时核 对 , 并以电 话或 书面 形式 向基 金托管 人反 馈 , 说明 违规 原因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正 。 在 限 期内 , 基 金托 管人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人 通 知 的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人 有 权报 告中国 证监 会。


基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应立即 报告 中国 证监 会, 同时通 知基 金管 理人 在限 期 内 纠正。


基 金托 管人 发现 基金 管理人 的指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ,或者 违反 基金 合同 约定 的 , 应当拒 绝执 行, 立即 通知 基金管 理人 ,并 及时 向中 国证监 会报 告。


基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他有 关规 定, 或 者 违反基 金合 同约 定的 ,应 当立即 通知 基金 管理 人, 并及时 向中 国证 监会 报告 。


( 五) 基金 管理 人对 基金托 管人 的业 务核 查


根 据 《 基金 法》 及其 他有关 法规 、 基 金合 同和 托管协 议规 定, 基金 管理 人对基 金托 管人 履行 托管 职 责 的情况 进行 核查 , 核 查事 项包括 但不 限于 基金 托管 人是否 安全 保管 基金 财产 、 开立 基金 财产 的资 金账 户 和 证券账 户及 债券 托管 账户 , 是 否及 时、 准确 复核 基 金管理 人计 算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 , 是 否 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 , 是否 按照 法规 规定 和基金 合同 规定 进行 相关 信息披 露和 监督 基 金 投 资 运 作等行 为。


基 金管 理人 定期 和不 定期地 对基 金托 管人 保管 的基金 资产 进行 核查 。 基金 托管人 应积 极配 合 基 金 管 理 人的核 查行 为 , 包括 但不 限于 : 提 交相 关资料 以供 基金管 理人 核查 托 管 财产 的完整 性和 真实 性, 在 规 定 时 间内答 复并 改正 。


基 金管 理人 发现 基金 托管人 未对 基金 资产 实行 分账管 理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执 行或 无故 延迟 执 行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基 金投 资信 息等 违 反 《 基金 法 》 、 基金 合同 、 托管协 议及 其他 有关 规定 的 , 应及时 以书 面形 式通 知基 金托管 人在 限期 内纠 正 , 基 金托管 人收 到通 知后 应及 时核对 并以 书面 形 式 对 基 金 管理人 发出 回函 。 在 限期 内, 基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托 管 人对基 金管 理人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的, 基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 对基 金管 理人 按 照 法规要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 ,基 金托管 人应 积极 配合 提供 相关数 据资 料和 制度 等。


基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为, 应立即 报告 中国 证监 会, 同时通 知基 金托 管人 在限 期 内 纠正。


( 六) 基金 财产 的保 管


1 、基 金财 产保 管的 原 则


(1 ) 基金 托管 人应 安 全保管 基金 财产 ,未 经基 金管理 人的 指令 ,不 得自 行运用 、处 分、 分配 基金 的 任何资 产。


(2 ) 基金 财产 应独 立 于基金 管理 人、 基金 托管 人的固 有财 产。


(3 ) 基金 托管 人按 照 规定开 立基 金财 产的 资金 账户、 证券 账户 和债 券托 管账户 。


(4 ) 基金 托管 人对 所 托管的 不同 基金 财产 分别 设置账 户, 确保 基金 财产 的完整 和独 立。


(5 ) 对于 因为 基金 投 资产生 的应 收资 产和 基金 申购过 程中 产生 的应 收资 产,应 由基 金管 理人 负责 与 有关当 事人 确定 到账 日期 并通知 基金 托管 人, 到账 日基金 资产 没有 到达 基金 银行存 款账 户的 , 基 金托 管 人 应及时 通知 基金 管理 人采 取措施 进行 催收 。 由 此给 基金造 成损 失的 , 基 金管 理人应 负责 向有 关当 事人 追 偿 基金的 损失 。基 金托 管人 对此不 承担 任何 责任 。


(6 ) 除依 据法 律法 规 和基金 合同 的规 定外 ,基 金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。


2 、基 金募 集期 间及 募 集 资金 的验 资


基 金募 集期 满或 基金 提前结 束募 集之 日 起10 日 内,募 集的 基金 份额 总额 、基金 募集 金额 、基 金份 额 持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后, 由基 金管 理人 聘 请具有 从事 证券 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 进行 验资 , 出具 验资 报告 , 出 具的 验资报 告应 由参 加验 资 的2 名以 上 ( 含 2 名) 中 国 注 册 会计师 签字 有效 。 验 资完 成, 基 金管 理人 应将 募集 到的全 部资 金存 入基 金托 管人为 基金 开立 的基 金银 行 存 款账户 中 , 基 金托管 人在 收到资 金当 日出 具相 关证 明文件 。 若基 金募集 期限 届满 , 未 能达 到基金 合 同 生 效 的条件 ,由 基金 管理 人按 规定办 理退 款等 事 宜 ,基 金托管 人应 提供 充分 协助 。


3 、基 金银 行账 户的 开 立和管 理


(1 ) 基金 托管 人应 负 责本基 金银 行存 款账 户的 开立和 管理 。


(2 ) 基金 托管 人以 本 基金的 名义 在其 营业 机构 开立基 金的 银行 存款 账户 ,并根 据中 国人 民银 行规 定 计息。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人制 作、 保管和 使用 。 本 基金 的一 切货币 收支 活动 , 包 括但 不 限 于投资 、支 付赎 回金 额、 支付基 金收 益, 均需 通过 本基金 的银 行存 款账 户进 行。


(3 ) 本基 金银 行存 款 账户的 开立 和使 用, 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基 金管 理 人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他 任 何银 行存 款账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 银行存 款账 户进 行 本 基 金 业 务以外 的活 动。


(4 ) 基金 托管 人可 以 通过申 请开 通本 基金 银行 账户的 企业 网上 银行 业务 进行资 金支 付, 并使 用交 通 银行企 业网 上银 行( 简称 “交通 银行 网银 ”) 办理 托管资 产的 资金 结算 汇划 业务。


(5 ) 基 金银 行存 款账 户的管 理应 符合 《 中华 人 民共和 国票 据法 》 、 《人 民 币银行 账户 结算 管理 办法 》 、 《现金 管理 暂行 条例 实施 细则》 、 《 人民 币利 率管 理规定 》 、 《支 付结 算办 法》 以 及银 行业 监督 管理 机 构 的其他 规定 。


4 、基 金证 券交 收账 户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理


基 金托 管人 以基 金托 管人和 本基 金联 名的 方式 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 立证 券账 户。


基 金证 券账 户的 开立 和使用 , 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管理 人不 得出 借 和 未经对 方同 意擅 自转 让基 金的任 何证 券账 户; 亦不 得使用 基金 的任 何账 户进 行本基 金业 务以 外的 活动 。


基 金管 理人 不得 对基 金证券 交收 账户 、资 金交 收账户 进行 证券 的超 卖或 超买。


基 金托 管人 以基 金托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付金 账户 即资 金交 收 账户, 用于 证券 交易 资金 的结算 。 基 金托 管人 以本 基金的 名义 在托 管人 处开 立基金 的 证 券交 易资 金结 算 的 二级结 算备 付金 账户 。


5 、债 券托 管专 户的 开 设和管 理


(1 ) 基金 合同 生效 后 ,基金 托管 人向 人民 银行 进行报 备, 并在 备案 通过 后在中 央国 债登 记结 算有 限责任公 司和 上海 清算 所以 本基金 的名 义开 立债 券托 管账户 , 并由 基金 托管 人负 责基金 的债 券及 资金 的 清 算 。 基金管 理人 负责 申请 基金 进入全 国银 行间 同业 拆借 市场进 行交 易 , 由 基金 管理 人在中 国外 汇交 易 中 心 开 设 同业拆 借市 场交 易账 户。


(2 ) 基金 管理 人代 表 基金签 订全 国银 行间 债券 市场债 券回 购主 协议 ,协 议正本 由基 金管 理人 保存 。


6 、其 他账 户的 开立 和 管理


若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品种 的投 资 业 务 , 涉 及 相关账 户的 开立 、 使 用的 , 由 基金 管理 人协助 基金 托管人 根据 有关 法律 法规 的规定 和基 金合 同的 约 定 , 开 立有关 账户 。该 账户 按有 关规则 使用 并管 理。


7 、基 金财 产投 资的 有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管


实 物证 券由 基金 托管 人存放 于基 金托 管人 的保 管库 。 其 中实 物证 券也 可存 入中央 国债 登记 结 算 有 限 责 任公司 或银 行间 市场 清算 所股份 有限 公司 或中 国证 券登记 结算 有限 公司 上海 分公司/ 深 圳分 公司 或票 据 营 业中心 的代 保管 库。 实物 证券的 购 买 和转 让, 由基 金托管 人根 据基 金管 理人 的指令 办理 。 基金托 管 人 对 由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 本基 金资 产不 承担保 管责 任。


银 行存 款定 期存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责保管 。


8 、与 基金 财产 有关 的 重大合 同的 保管


基 金财 产投 资的 有关 实物证 券 、 银 行存 款开 户证 实书等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托 管 人 的 保 管库, 也可 存入 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公 司/ 深圳 分 公 司或票 据营 业中 心的 代保 管库 , 保 管凭 证由基 金托 管人持 有 。 实 物证券 、 银 行定期 存款 证实 书等 有价 凭 证 的购买 和转 让, 由基 金管 理人和 基金 托管 人共 同办 理。 基 金托 管人 对由 基金 托管人 以外 机构 实际 有效 控 制 的资产 不承 担保 管责 任。


9 、与 基金 财产 有关 的 重大合 同的 保管


由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 托管人 、 基 金管 理人 保 管 , 相 关业务 程序 另有 限制 除外 。 除托 管协 议另 有规 定外, 基金管 理人 在代 基金 签署 与基金 有关 的重 大 合 同 时 应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 , 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原件 , 基 金管 理 人 应及时 将正 本送 达基 金托 管人处 。合 同的 保管 期限 按照国 家有 关规 定执 行。


对 于无 法取 得二 份 以 上的正 本的 , 基 金管 理人 应向基 金托 管人 提供 加盖 授权业 务章 的合 同传 真件 , 未 经双方 协商 或未 在合 同约 定范围 内, 合同 原件 不得 转移。


( 七) 基金 资产 净值 计算与 复核


1 、基 金资 产净 值是 指 基金资 产总 值减 去负 债后 的金额 。基 金份 额净 值是 按照每 个交 易日 闭市 后, 基 金资产 净值 除以 当日 基金 份额的 余额 数量 计算 , 精 确到 0.001 元 , 小数 点后 第四位 四舍 五入 。 国 家 另 有 规 定的, 从其 规定 。


基 金管 理人 于每 个交 易日计 算基 金资 产净 值及 基金份 额净 值经 基金 托管 人复核 ,按 规定 公告 。


2 、基 金管 理人 每个 工 作日对 基金 资产 进行 估值 后,将 基金 份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托 管人复 核无 误后 , 由 基金 管理人 对外 公布 。 根 据有 关法律 法规 , 基金资 产净 值计算 和基 金会 计核 算 的 义 务 由基金 管理 人承 担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任, 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相关 各方 在平 等基 础上 充分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致意 见的 , 按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算 结果对外 予以 公布 。


( 八) 基金 份额 持有 人名册 的登 记与 保管


基 金管 理人 可委 托基 金登记 机构 登记 和保 管基 金份额 持有 人名 册 。 基 金份 额持有 人名 册至 少 应 包 括 基 金份额 持有 人的 名称 和持 有的基 金份 额。


基 金份 额持 有人 名册 , 包括 基金 募集 期结 束时 的基金 份额 持有 人名 册、 基金权 益登 记日 的基 金份 额 持 有人名 册、 基金 份额 持有 人大会 登记 日的 基金 份额 持有人 名册 、 每 年最 后一 个交易 日的 基金 份额 持有 人 名 册,由 基金 登记 机构 负责 编制和 保管 ,并 对基 金份 额持有 人名 册的 真实 性、 完整性 和准 确性 负责 。


基 金管 理人 应根 据基 金托管 人的 要求 定期 和不 定期向 基金 托管 人提 供基 金份额 持有 人名 册。


1 、 基 金管 理人 于基 金 合同生 效日 及基 金合 同终 止日 后 10 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供由 基金 登 记 机 构编制 的基 金份 额持 有人 名册;


2 、基 金管 理人 于基 金 份额持 有人 大会 权益 登记 日后 5 个工 作日 内向 基金 托管人 提供 由基 金登 记机 构 编制的 基金 份额 持有 人名 册;


3 、 基 金管 理人 于每 年 最后一 个交 易日 后 10 个 工 作日内 向基 金托 管人 提供 由基金 登记 机构 编制 的 基 金 份额持 有人 名册 ;


4 、除 上述 约定 时间 外 ,如果 确因 业务 需要 ,基 金托管 人与 基金 管理 人商 议一致 后, 由基 金管 理人 向 基金托 管人 提供 由基 金登 记机构 编制 的基 金份 额持 有人名 册。


基 金托 管人 以电 子版 形式妥 善保 管基 金份 额持 有人名 册, 并定 期刻 成光 盘备份 ,保 存期 限 为 15 年。 基金托 管人 不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务 。 若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 , 应按有 关法 规规 定 各 自 承 担 相应的 责任 。


( 九) 争议 解决 方式


双 方当 事人 同意 , 因托 管协议 而产 生的 或与 托管 协议有 关的 一切 争议 , 应通 过友好 协商 或者 调解 解 决 。 托管协 议当 事人 不愿 通过 协商 、 调 解解 决或者 协商 、 调 解不 成的 , 任 何一 方 当事人 均有 权将 争议 提交 中 国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 根 据该 会当 时有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 , 仲 裁的 地点在 上海 , 仲裁裁 决 是 终 局 的,并 对相 关各 方当 事人 均有约 束力 。仲 裁费 用由 败诉方 承担 。


争 议处 理期 间, 双方 当事人 应恪 守基 金管 理人 和基金 托管 人职 责, 各自 继续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履 行 基金合 同和 托管 协议 规定 的义务 ,维 护基 金份 额持 有人的 合法 权益 。


托 管协 议受 中国 法律 管辖。


( 十) 托管 协议 的变 更与终 止


1 、托 管协 议的 变更


托 管协 议双 方当 事人 经协商 一致 , 可以对 协议 进行修 改 。 修 改后的 新协 议, 其内 容不 得与基 金 合 同 的 规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更应 报中 国证 监会备 案。


2 、基 金托 管协 议终 止 出现的 情形


(1 ) 基金 合同 终止 ;


(2 ) 基金 托管 人解 散 、依法 被撤 销、 破产 或由 其他基 金 托 管人 接管 基金 资产;


(3 ) 基金 管理 人解 散 、依法 被撤 销、 破产 或由 其他基 金管 理人 接管 基金 管理权 ;


(4 ) 发生 《基 金法 》 、《销 售办 法》 、《 运作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。





二 十一 、对 基金 份额 持有人 的服 务


基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 。 基金 管理 人将 根据 基金份 额持 有人 的 需 要 和 市 场的变 化, 增加 或变 更服 务项目 。主 要服 务内 容如 下:


( 一) 资料 寄送


1 、对 账单


投 资者 可以 通过 本公 司客服 电话 、 网 站、 电子 邮件、 短信 等通 道定 制对 账单服 务。 本公 司在 获得 准 确 邮寄地 址、 手机 号码 、电 子邮箱 的前 提下 ,为 已定 制账单 服务 的投 资者 提供 电子或 纸制 对账 单。


(1 ) 电子 对账 单


投 资者 登记 个人 电子 邮箱信 息后 , 可 定制 月度 、 季度 和年 度电 子账 单。 电子对 账单 在每 月、 季、 年 度 结束 后 15 个工 作日 内向 基 金持有 人指 定电 子信 箱发 送。


(2 ) 纸质 对账 单


基 金份 额持 有人 定制 纸质对 账单 后, 可获 得交 易发生 期间 的季 度账 单。 基金份 额持 有人 在季 度内 无 交 易发生 , 将不 邮寄该 季度 的对账 单 。 定 制纸质 对账 单的基 金份 额持 有人 将获 得年度 对账 单 。 对账 单 的 寄 送 时间为 每季 度或 年度 结束 后的 15 个 工作 日内 寄出 。


由 于投 资者 提供 的邮 寄地址 、手 机号 码、 电子 邮箱不 详或 因邮 局投 递差 错、通 讯故 障、 延误 等原 因 , 造成对 账单 无法 按时 准确 送达, 请及 时到 原基 金销 售网点 或致 电本 公司 客服 中心办 理相 关信 息变 更。 如 需 补发对 账单 ,敬 请拨 打客 服热线 。


2 、其 他相 关的 信息 资 料


( 二) 基金 间转 换服 务


本 基金 暂不 支持 基金 转换业 务 , 但 是基 金管 理人 可以根 据相 关法 律法 规以 及本基 金合 同的 规 定 决 定 开 办本基 金与 基金 管理 人管 理的其 他基 金之 间的 转换 业务, 基金 转换 可以 收取 一定的 转换 费, 相关 规则 由 基 金管理 人届 时根 据相 关法 律法规 及本 基金 合同 的规 定制 定 并公 告, 并提 前告 知基金 托管 人与 相关 机构 。


( 三) 信息 定制 服务


在 技术 条件 成熟 时, 基金管 理人 可为 基金 投资 者提供 通过 基金 管理 人网 站、 客 户服 务中 心提 交信 息 定 制申请 , 基 金管 理人 通过 手机短 信 ( 因相 关方 技术 系统原 因, 小灵 通用 户暂 不享有 短信 服务 , 待 技术 系 统 开发运 行成 功后 , 基 金管 理人将 及时 向小 灵通 用户 提供上 述服 务) 、EMAIL 等 方式为 基金 投资 者 发 送 所 订 制的信 息, 内容 包括 :交 易确认 信息 、公 告信 息、 投资理 财刊 物邮 件等 。


( 四) 资讯 服务


1 、信 息查 询密 码


基 金管 理人 为场 外基 金份额 持有 人预 设基 金查 询 密码 , 预设 的基 金查 询密 码为投 资者 开户 证 件 号 码 的 后 6 位 数字 ,不 足6 位数 字的, 前面 加“0” 补足 。 基金查 询密 码用 于投 资者 查询基 金账 户下 的账 户和 交 易信息 。 投 资者 请在 知晓 基金账 号后 , 及 时拨 打本 公司客 户服 务中 心电 话或 登录本 公司 网站 修改 基金 查 询 密码。


2 、客 户服 务电 话


投 资者 如果 想了 解申 购与赎 回的 交易 情况 、 基 金账户 余额 、 基金产 品与 服务等 信息 , 可拨打 本 公 司 客 户服务 中心 电话 。


客 户服 务电 话:95573


3 、互 联网 站


公 司网 址:www.i618.com.cn


( 五) 客户 投诉 处理


投 资者 可以 拨打 代销 机构和 本公 司客 户服 务中 心电话 投诉 直销 机构 或代 销机构 的人 员和 服务 。


二 十二 、其 他应 披露 事项


暂 无。





二 十三 、招 募说 明书 存放及 查阅 方式


本 招募 说明 书公 布后 , 分别 置备 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 销售 机构的 住所 , 供 公众 查阅 、 复 制。


基 金管 理人 和基 金托 管人保 证文 本的 内容 与公 告的内 容完 全一 致。





二 十四 、备 查文 件


以 下文 件存 于基 金管 理人及 基金 托管 人办 公场 所备投 资者 查阅 。


( 一) 中国 证监 会准 予山西 证券 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件


( 二) 《山 西证 券保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》


( 三) 《山 西证 券保 本混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》


( 四) 法律 意见 书


( 五) 基金 管理 人业 务资格 批件 和营 业执 照


( 六) 基金 托管 人业 务资格 批件 和营 业执 照


( 七) 中国 证监 会要 求的其 他文 件


投 资者 可以 通过 基金 管理人 网站 , 查阅或 下载 基金合 同 、 招 募说明 书 、 托管协 议及 基金 的各 种定 期 和 临时公 告。


山 西证 券股 份有 限公 司


二 〇一 六年 四月 一日