长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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长 信 中 证 一 带 一路 主 题 指 数 分 级
证券投资基金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
（2016年第【1 】号）
基 金管 理人： 长信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 广发 证券股 份有 限公司
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于
2015 年6 月11 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】1212 号文注册
募集。本基金合同于 2015 年8 月17 日正式生效。 本基金为股票型基金 。
重要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资
本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经 济、 社会等环境因素对证券、 期
货市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。 从本基
金所分离的两类基金份额来看， 长信一带一路 A 份额具有低预期风险、 预期收
益相对稳定的特征； 长信一带一路 B 份额具有高预期风险、 预期收益相对较高
的特征。
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件， 了
解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经 验、 资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2016 年2 月17 日， 有关财务数
据和净值表现截至 2015 年 12 月 31 日（财务 数据未经审计）。本基金托管人
广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、 基 金管 理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 叶烨
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基 金 管 理业 务 ， 发起 设 立基 金 ， 中国 证 监 会批 准 的其 他 业 务 。 【 依
法须经 批准 的项 目， 经相 关部门 批准 后方 可开 展经 营活动 】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
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叶烨 董事 长 男
中共党 员， 经济 学硕 士， 中 南财经 大学 工业 经济
专业研 究生 毕业 ， 具 有基 金从业 资格 。2015 年6
月加入 长信 基金 管理 有限 责任公 司， 现 任长 信基
金管理 有限 责任 公司 董事 长。 曾任 职君 安证 券有
限公司 石家 庄营 业部 总经 理、 公 司副 总裁， 国泰
君安证 券股 份有 限公 司武 汉分公 司总 经理、 资产
委托管 理部 总监， 长信 基金 管理有 限责 任公 司总
经理， 长城 证券 有限 责任 公司总 经理 ， 长 江证 券
股份有 限公 司董 事、 总裁， 长江证 券承 销保 荐有
限公司 董事 长。
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法 学硕 士， 工 商管理 博士， 高级 经济
师， 高 级商 务谈 判师。 现任 上海海 欣集 团股 份有
限公司 总裁 。 曾 任湖 北省 委组织 部 “ 第三 梯队 干
部班” 干 部， 中 国第 二汽 车制造 厂干 部， 湖 北经
济学院 讲师 、 特 聘教 授， 扬 子石化 化工 厂保 密办
主任 、 集 团总 裁办 、 股改 办、 宣传 部 、 企 管处 管
理干部、集团法律 顾问， 中石化/扬子石化与 德
国 巴 斯 夫 合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判
代 表 ， 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代
表， 海 欣集 团董 事会 秘书 处主任 、 战 略投 资部 总
监、总 裁助 理、 副总 裁。
邹继新 董事 男
中共党 员， 高级 工程 师， 大学学 历， 硕士 学位。
现任武 汉钢 铁 （集 团） 公司 党委常 委 、 副 总经 理、
武汉钢 铁股 份有 限公 司总 经理。 曾 任武 汉钢 铁股
份有限 公司 三炼 钢厂 副厂 长兼总 工程 师， 武 汉钢
铁 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 武 汉 钢 铁 股 份 有
限公司 炼钢 总厂 厂长， 武汉 钢铁股 份有 限公 司副
总经理 兼制 造部 部长， 武汉 钢铁( 集团) 公司 副总
经理， 武 汉钢 铁( 集团) 公司 副总经 理兼 武汉 钢铁
股份有 限公 司总 经理 。
覃波 董事 男
中共党 员， 硕士， 上海 国家 会计学 院 EMBA 毕业，
具有基 金从 业资 格。 现 任长 信基金 管理 有限 责任
公司总 经理 。曾 任职 于长 江证券 有限 责任 公司。
2002 年加入长 信基金管理 有限责任公司，历 任
市场开 发部 区域 经理 、 营 销策划 部副 总监 、 市 场
开发部 总监、 专户 理财 部 总监、 总 经理 助理、 副
总经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中共党 员 ， 大 专 ， 高 级会 计师 ， 注 册会 计师 ， 注
册税务 师。 曾任 湖北 省财 政厅副 厅长 、 党 组副 书
记， 湖北 省国 有资 产管 理 局副局 长、 局 长， 中 国
三峡总 公司 财务 部主 任、 副总会 计师 ， 三 峡财 务
公司总 经理 ，财 政部 驻湖 北省专 员办 监察 专员、
党组书 记、 巡 视员， 湖北 省人大 财经 委、 预 工委
副主任 。
吴稼祥 独立董 事 男
经济学 学士 ， 研 究员。 现任 中国生 物多 样性 保护
与绿色 发展 基金 会副 理事 长、 中国 体制 改革 研究
会公共 政策 研究 部研 究员。 曾任职 中共 中央 宣传
部和中 共中 央书 记处 办公 室、 华能 贵诚 信托 投资
公司独 立董 事。
谢红兵 独立董 事 男
中共党 员， 学 士。 曾 任营 教导员、 军直 属政 治处
主任， 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、 营 业
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处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、 静 安支 行行 长、 杨
浦支行 行长 ， 交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总
经理， 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长， 中
国交银 保险(香港)副 董事 长。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生
监事会 主
席
男
中共党 员， 本科 ， 正 高职 高级会 计师 。 现 任武 汉钢
铁股份 有限 公司 总会 计师 。 曾任 武钢 实业 公司 审计
处处长 、 武 钢实 业公 司财 务处处 长、 武汉 钢铁 （集
团） 公司 计划 财务 部会 计 处处长 、 武汉 钢铁 股份 有
限公司 计划 财务 部部 长、 武汉钢 铁股 份有 限公 司副
总会计 师兼 计划 财务 部部 长。
陈水元 监事 男
硕士研 究生 ， 会 计师 、 经 济师。 现任 长江 证券 股份
有限公 司执 行副 总裁 、 财 务负责 人 。 曾 任湖 北证 券
有限责 任公 司营 业部 财务 主管、 经纪 事业 部财 务经
理 ， 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 事 业 部 总 经 理 助
理、 经 纪业 务总 部总 经理 助理、 营业 部总 经理 ， 长
江证券 股份 有限 公司 营业 部总经 理总 裁特 别助 理 。
杨爱民 监事 男
中共党 员， 在职 研究 生学 历， 会 计师 。 现 任上 海海
欣集团 股份 有限 公司 财务 总监。 曾任 甘肃 铝厂 财务
科副科 长、 科长 ，甘 肃省 铝业公 司财 务处 副处 长、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共党 员 ， 硕 士 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司
零售服 务部 总监 。 曾 任长 信基金 管理 有限 责任 公司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中共党 员 ， 硕 士 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司
总经理 助理 兼 基 金事 务部 总监。 曾任 职于 上海 机械
研究所 、 上 海家 宝燃 气具 公司和 长江 证券 有限 责任
公司。
魏明东 监事 男
中共党 员 ， 硕 士 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司
综合行 政部 总监 兼人 力资 源总监 。 曾 任职 于上 海市
徐汇区 政府 、 华 夏证 券股 份有限 公司 和国 泰基 金管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士，EMBA 。现 任 长信基 金管理 有限 责任
公司督 察长。 曾任 湖北 证 券有限 责任公 司武 汉自
治街营 业部总 经理 ，长 江 证券有 限责任 公司 北方
总部总 经理兼 北京 展览 路 证券营 业部总 经理 ，长
江证券 有限责 任公 司经 纪 业务总 部副总 经理 兼上
海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。
宋小龙 副总经 理 男
理学硕 士 ， 北 京大 学计 算机 软件专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月 加入 长信基 金
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管理有 限责任 公司 ，现 任 长信基 金管理 有限 责任
公司副 总经理 、投 资决 策 委员会 主任委 员 ， 兼任
长信金 利趋势 混合 型证 券 投资基 金 、长 信银 利精
选混合 型证券 投资 基金 和 长信内 需成长 混合 型证
券投资 基金 的 基金 经理 。 曾任北 京北大 青鸟 公司
项目经 理、富 国基 金管 理 公司项 目经理 、行 业研
究员、 基金 经理 及权 益投 资部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士， 毕业于 对外 经济 贸 易大学 ，具有 基金 从业
资格 。 现 任长 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 。
曾任职 于北京 市审 计局 、 上海申 银证券 公司 、大
鹏证券 公司 、 嘉实 基金 管 理有限 公司 。2001 年作
为筹备 组成员 加入 长信 基 金，历 任公司 北京 代表
处首席 代表、 北京 分公 司 总经理 、公司 总经 理助
理。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士 ， 华 南理工 大学 工学 硕士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM） 。现任 长信 基金 管 理有限 责任公 司 副 总经
理、 投资 决策委 员会 执行 委员 、 固 定收益 部总 监，
长信利 丰债券 型证 券投 资 基金、 长信可 转债 债券
型证券 投资 基金 、 长信 利富 债券型 证券 投资 基金 、
长信利 保债券 型证 券投 资 基金、 长信利 广灵 活配
置混合 型证券 投资 基金 和 长信金 葵纯债 一年 定期
开放债 券型证 券投 资基 金 的基金 经理。 曾任 职长
城证券 公司 、 加拿 大 Investors Group Financial
Services Co.，Ltd 。2002 年加入 长信 基金管 理
有限责 任公司 ，先 后任 基 金经理 助理、 交易 管理
部总监 、长信 中短 债证 券 投资基 金和长 信纯 债一
年定期 开放债 券型 证券 投 资基金 的 基金 经理 、总
经理助 理。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融工程 专业 研究 生毕 业。
2010 年 7 月加 入长 信基 金 管理有 限责 任公 司， 从
事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 曾 任 公 司
数 量 分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 ， 现 任
本 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多
策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 的基 金经 理 。
邓虎 基金经 理
2015 年8 月26
日-至今
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融工程 专业 研究 生毕 业，
具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究
所有限 公司 研究 员，2015 年 6 月加 入长 信基 金管
理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任 本 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互
联网主 题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ） 的 基金 经理 。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
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姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员 、 长 信金 利趋 势 混合 型证 券投 资基 金、
长信银利精选 混合型 证券 投资基金和长信内需 成长 混合型证券投资基金 的
基金经 理。
谈洁颖
投资管理部总监、投 资决 策委员会执行委员、 长信 双利优选灵活配置混 合
型证券投资基金、长 信新 利灵活配置混合型证 券投 资基金、长信多利灵 活
配置混合型证券投资 基金 和长信睿进灵活配置 混合 型证券投资基金的基 金
经理
李小羽
副总经理、固定收益 部总 监、投资决策委员会 执行 委员、 长信利丰债券 型
证券投资基金 、长信 可转 债债券型证券投资基 金、 长信利富债券型证券 投
资基金、长信利保债 券型 证券投资基金、 长信 利广 灵活配置混合型证券 投
资基金和长信金葵纯 债一 年定期开放债券型证 券投 资基金的基金经理 的基
金经理 。
薛天
国际业务部投资总监、 投 资决策委 员会执行委员 、 长信美国标准普尔 100
等权重 指数 增强 型证 券投 资基金 的基 金经 理
黄建中 专户投 资部 投资 经理 、投 资决策 委员 会执 行委 员
朱君荣 专户投 资部 副总 监、 投资 经理
高远 研究发 展部 副总 监
易利红 股票交 易 部 副总 监
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系 。
二、基 金托管人
1、基本情况
名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）
注册地址： 广州市天河区天河北路183-187 号 大都会广场43楼（ 4301-4316
房）
办公地址： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场5 楼、7 楼、18
楼、19 楼、38 楼、39 楼、40 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼
法定代表人：孙树明
成立时间：1994 年1 月21 日
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510 号
注册资本：人民币 7,621,087,664 元
存续期间：长期
联系人：王玮
联系电话：020-87555888
广发证券成立于 1991 年， 是国内首批综合类证券公司。 公司先后于 2010
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年和 2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：
000776.SZ，1776.HK ） 。 截至2015 年6 月 30 日， 公司共有分公司19 家、 证 券
营业部 256 家，营业网点分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。广发证券旗
下拥有五家全资子公司， 分别是广发期货有限公司、 广发控股 （香港 ） 有限公
司、 广发信德投资管理有限公司、 广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理
（广东） 有限公司， 控股广发基金管理有限公司， 参股易方达基金管理有限公
司、 广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司， 间接全资持有广发金融交
易 （英国） 有限公司 （ 伦敦金属交易所 LME 第一类交易会员） 和广发证券 （加
拿大） 有限公司， 形成了以 证券业务为核心、 业务跨越境内外的金融控股集团
架构。
截至2015 年 9 月30 日， 广发证券注册资本 76.21 亿元， 总资产 4,058.52
亿元， 归属于上市公司股东的所有者权益 733.28 亿元；2015 年前三季度营业
收入为263.54 亿元， 归属于上市公司股东的净利润为 103.86 亿元。 资本实力
及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。
广发证券设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历，
具备基金从业资格， 员工的学历均在本科以上， 专业分布合理， 是一支诚实勤
勉、积极进取的资产托管从业人 员团队。
2、主要人员情况
孙树明先生自 2012 年5 月起获委任为公司的董事长兼执行董事， 自 2015
年3 月起兼任中证机 构间报价系统股份有限公司副董事长。 孙先生的主要工作
经历包括：1984 年 8 月至1990 年8 月历任中国财政部条法司科员、 副主任科
员及主任科员，1990 年8 月至1994 年9 月任中国财政部条法司副处长，1994
年 9 月至 1996 年 3 月 任中国财政部条法司处长，1994 年 7 月至 1995 年 7 月
任河北涿州市人民政府副市长（挂职） ，1996 年 3 月至 2000 年 6 月 任中国经
济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助 理，2000 年6 月至 2003 年
3 月任中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，2003 年 9 月至 2006 年
1 月任中国银河证券有限公司监事会监事，2006 年 1 月至 2007 年 4 月任中国
证监会会计部副主任，2007 年4 月至2011 年3 月任中国证监会会计部主任。
孙先生于1984 年 7 月取得位于武汉的湖北财经学院 （现名中南财经政法大学）
经济学学士学位，并于 1997 年 8 月取得位于北京的财政部财政科学研究所经
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济学博士学位。
杨龙先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总经理，其主要工作经历包
括： 1991 年7 月至 1993 年8 月任天津市政府研究室科员， 1993 年 8 月至1994
年6 月任天津水利局办公室科员，1994 年 7 月至1998 年1 月任本公司深圳红
宝路营业部总经理，1998 年1 月至2004 年 3 月任深圳业务总部总经理，2004
年3 月至2004 年 10 月任经纪业务总部常务副总经理兼深圳业务总部总经理，
2004 年10 月至2005 年3 月任人力资源管理部副总经理，2005 年 3 月至2005
年9 月任银证通营销中心总经理，2005 年 10 月至2008 年12 月任联通华建网
络有限公司顾问，2009 年1 月至2014 年9 月任本公司总经理助理 （彼同时于
2009 年 10 月至 2012 年 11 月任深圳分公司 总经理以及于 2011 年 9 月至 2011
年 12 月任深圳高新南 一道证券营业部总经理） 。杨先生于 1988 年 6 月获得位
于天津的南开大学经济学士学位，于 1991 年 7 月获得位于北京的中共中央党
校经济学硕士学位，于 2013 年 5 月取得香港科技大学高层管理人员工商管理
硕士学位及于2003 年12 月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。
刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。 曾就职于大成基金管理有限公
司、 招商银行股份有限公司、 浦银安盛基金管理有限公司、 上海银行股份有限
公司、 美国道富银行。 刘先生于 2000 年7 月获得北京大学理学学士， 并于 2003
年7 月获得北京大学经济学硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广
发证券严格履行基金托管人的各项职责， 不断加强风险管理和内部控制， 确保
基金资产的完整性和独立性， 切 实维护基金份额持有人的合法权益， 提供高质
量的基金托管服务。 截至 2015 年12 月， 广发证券已托管宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基金、 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、 建信睿
盈灵活配置混合型证券投资基金、 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 大成睿景灵活配置混合型证券
投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金、 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金、
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证 券投
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资基金13 只证券投资基金。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额 销售机构
1、直 销中 心： 长信 基金 管 理有限 责任 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：叶 烨 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2、场 外代 销机 构
（1） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（2） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（3） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：姚 健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（4） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（5） 长江 证券 股份 有限 公 司
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（6） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：钟 兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（7） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（8） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：4008888788 、10108998 、95525 网址：www.ebscn.com
（9） 华福 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（10） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 转 各 营业网 点 传真：020-87557985
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业部 网址：www.gf.com.cn
（11） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
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法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（12） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服 务电 话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（13） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（14） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（15） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（16） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（17） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
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12
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（18） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（19） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（20） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（21） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（22） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（23） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
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13
（24） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（25） 西藏 同信 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（26） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（27） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（28） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（29） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（30） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
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办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（31） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（32） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（33） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（34） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（35） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（36） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
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15
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（37） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（38） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（39） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（40） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（41） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（42） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话：4008219031 网址：www.lufunds.com
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（43） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com
（44） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号8 座3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：凌 秋艳
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（45） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号6 楼
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
3、场 内销 售机 构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ，名 单详 见上 海证 券交易 所
网站：http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）其他相关机构
信息类型 注册 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街 1 号东 方广
场东 2 座8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路 1266 号恒
隆广 场 50 楼
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （石 海云 、陈 启明
为经办 注册 会计 师）
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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四 、基 金的 名称
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
五 、基 金的 类型
股票型基金
六 、基 金的 投资 目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
理手段， 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过
4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
七 、基 金的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及
其备选成份股(含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债
券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算 ） 占基 金资 产的 比例为 85% －95% ，其 中投资 于 股票 的资 产不 低于基 金 资 产
的85%， 投资于标的指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ； 每个 交易 日日 终在 扣 除股 指期 货合 约需缴 纳 的交 易保 证金 后，应 当 保 持
不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投
资范围会做相应调整。
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
18
八 、基 金的 投资 策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证一
带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品
投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金所持有的股票市值和买入、
卖 出 股指 期货 合约 价值， 合 计（ 轧差 计算 ）占基 金 资产 的比 例为 85%－95% ，
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%， 投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% 。 原则上本基金将采用指数完全复
制法， 按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合， 少数特殊情
况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资， 根据中证一带一路主题指
数的成份股及其编制 方法创建一个投资组合， 并根据指数的调整对组合进行相
应的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
图：本基金股票投资 流程
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
19
具体如下：
（1）投资目标的确定
本 基 金 的 投 资 目 标 为 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的
跟踪误差最小化， 力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以内， 以实现对标的指
数的有效跟踪。
本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差， 即选取基金一年内每日
的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差， 再除以日频率
总数计算日均跟踪误差，其计算公式为：
1
) (
1
2
?
?
?
?
?
T
e e
S
T
t
t
e
t
e 为考核期内各时点跟踪误差，
t t
I P t
R R e ? ? ； 其中
t
P
R 为本基金组合收益
率，
t
I
R 为 中 证 一 带 一路 主题 指 数 收 益率 ；T 为 考核 期 内 可 计算 的 日频 率跟 踪
误差数据的总个数。
（2）投资组合的构建
本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 包 含 确 定 目 标 组 合 、 建 仓 策 略 及 组 合 构 建 三 个 步
骤。 首先是根据本基金的投资目标， 采用 完全复制标的指数成份股及其权重的
投资目 标的 确定
投资组 合的 构建
投资组 合的 调整
投资组 合的 再平 衡
投资业 绩的 评价
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方法确定目标组合 ； 其次是 根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确
定合理的建仓策略 ； 最后就是依据建仓策略， 在建仓期内将组合逐步调整到目
标准则。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数， 本基金将制定合理的交易策略， 针对投资组合中的股
票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作， 如分红配股的处理， 新
股上市、 摘牌、 停牌及暂停交易， 基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日
常处理。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析， 根据投资组合拟合目标指
数的情况对样本股投资比例权重的再调整。 一方面使得投资组合能够配合目标
指数调整、 保持同步变动， 另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差 。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准， 对投资组合进行绩效评定， 以衡量指数化
投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场
的基本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管
理过程中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 降 低 跟 踪 误
差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高
投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活
跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
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九 、基 金的 业绩 比较 基准
95% × 中证 一带 一路 主题 指 数收 益率 ＋5% ×银行 人 民币 活期 存款 利率（ 税
后）
由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数， 且每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内
的 政 府债 券不 低于 基金资 产 净值 5%， 因此 ，本 基 金将 业绩 比较 基准定 为 95%
×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时，本基金可以在与本基金托管人协商同 意后变更业绩比较基准并及时公告。
若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更， 则基金管理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会，
报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。 若业绩比较基准、 标的指数变更对
基金 投资 无实 质性 影响(包括 但不 限于 编制 机 构变 更、 指数 更名 、指 数编 制方
案调 整等) ，则 无需 召 开基 金份 额持 有人 大会 审议 ，基 金管 理人 应与 基金 托管
人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。 长信一带一路份额为常规指数基金份
额， 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收益水平均
高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金； 长信一带一路 A 份额， 则具有
预期风险低， 预期收益低的特征； 长信一带一路 B 份额由于利用杠杆投资， 则
具有预期风险高、预期收益高的特征。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
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基金托管人广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中
的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月31 日 （摘自本基金 2015 年四
季报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 23,807,096.60 44.73
其中： 股票 23,807,096.60 44.73
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,374,370.48 55.19
8 其他资 产 43,697.21 0.08
9 合计 53,225,164.29 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
1.1 报告 期末指 数投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 2,761,755.00 5.24
C 制造业 10,427,299.60 19.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
－ －
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E 建筑业 5,877,151.00 11.15
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,622,090.00 4.98
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
517,080.00 0.98
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 22,205,375.60 42.15
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
1.2 报告 期末积 极投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,573,321.00 2.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
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M 科学研 究和 技术 服务 业 28,400.00 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,601,721.00 3.04
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
3 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000063 中兴通 讯 43,600 812,268.00 1.54
2 600028 中国石 化 156,200 774,752.00 1.47
3 601668 中国建 筑 121,600 770,944.00 1.46
4 601857 中国石 油 91,700 765,695.00 1.45
5 601766 中国中 车 57,900 744,015.00 1.41
6 601186 中国铁 建 55,000 741,400.00 1.41
7 601390 中国中 铁 67,800 740,376.00 1.41
8 601989 中国重 工 77,700 730,380.00 1.39
9 601727 上海电 气 62,900 725,866.00 1.38
10 601669 中国电 建 87,900 705,837.00 1.34
3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002202 金风科 技 33,300 758,907.00 1.44
2 600118 中国卫 星 12,600 536,004.00 1.02
3 002092 中泰化 学 20,700 182,160.00 0.35
4 002531 天顺风 能 7,000 96,250.00 0.18
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5 002738 中矿资 源 800 28,400.00 0.05
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五） 报告期 末按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期 末按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支
持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属
投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证
投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ） 投资 组合 报告附 注
1 、 报告 期内 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
在 报告 编制日 前一 年内也 没有 受到公 开谴 责、处 罚。
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26
2 、本 基金投 资前 十名股 票中 ，不存 在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票
库 之外 的股票 。
3 、其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,814.71
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 5,987.17
5 应收申 购款 1,895.33
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 43,697.21
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.1 报告 期末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.2 期末 积极投 资前 五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
未来表现。 投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
（ 一） 基金 2015 年 12 月 31 日及 历史 各时间段 基金 份额净 值增 长率与 同
期 业绩 比较基 准收 益率比 较：
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②-④
过去三 个月 11.61% 1.47% 6.67% 1.67% 4.94% -0.20%
自基金 合同 生效 日起
至今（2015 年8 月17
日-2015 年12 月31 日）
6.70% 1.33% 5.27% 1.75% 1.43% -0.42%
（ 二） 自 基金 合同 生效之 日至 2015 年 12 月 31 日 期间 ，本基 金份 额累 计
净 值增 长率与 业绩 比较基 准收 益率历 史走 势对比 ：
长信中证一带一路指数 基金基准
2015-08-17 2015-09-07 2015-09-24 2015-10-20 2015-11-06 2015-11-25 2015-12-14 2015-12-31
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
注：1 、图示日期为2015年8月17日至2015 年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期， 建
仓期结束时， 本基金的各项投资比例应符合基金合同的约定： 所持有的股票市
值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为85%
－95%， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%， 投资于标的指数成份股
和 备 选成 份股 的资 产不低 于 非现 金基 金资 产的80% ； 每个 交易 日日 终在 扣 除 股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券 。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
十 三、 费用 概览
（一） 与基金运作有关的 费用
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1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 基金管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 如遇法定节假日、 公休日或不可抗力等， 支付日期
顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 基金托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 经 基金托管人复核后于次月 首日起5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议
约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将
相应变更， 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信息披
露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起
从基金资产中计收，计算方法如下：
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使
用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不
设下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数使用许可费的收
取下限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定
进行支付。
( 二) 与基金销售 有关的费 用
1、申购费用
（1）场外申购费用
投资者在申购长信一带一路份额时交纳申购费用， 申购费用 按申购金额采
用比例费率。投资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
具体费率如下：
申购金额（M，含申购费 ） 申购费率
M ＜100 万 1.2%
100 万≤M ＜200 万 0.8%
200 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额
（2）场内申购费用
长信一带一路份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
长信一带一路份额场内场外赎回费率都为 0.50%。
长信一带一路份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基
金份额持有人赎回长信一带一路份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基
金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券
投资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《证券 投资基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金
长信中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金更新的招募说明书 摘要
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实施的投资管理活动， 对本基金原招募说明书 （ 《长信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金 招募说明书》）进行了更新 ，主要更新的内容如下：
1 、 在“ 三、 基金 管理人 ” 部分 ， 对 公司 的法定 代 表人 、注 册地 址、 经营
范围、基金管理人主要人员情况进行了 更新 ；
2 、 在“ 四、 基金 托管人 ” 部分 ，更 新了 基金托 管 人的 基本 情况 和业务 经
营情况有关资料；
3 、 在“ 五、 相关 服务机 构 ”部 分的 内容 ，更新 部 分渠 道法 定代 表人、 联
系人、电话、注册地址、办公地址等信息，更新新增的场外代销机构的信息 ；
4 、在“七、基金的募集”部分，增加了基金募集的结果；
5 、在“八、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的信息；
6 、在“九、基金的上市交易 ”部分，增加了基金份额上市交易的时间；
7、在“ 十、 基金份额 的申购、 赎回与转换” 部分， 增加了开放日常申购、
赎回业务的时间；
8 、 在“ 十一 、基 金份 额的 登记 、转 托管 及其 他业 务 ” 部分 ， 增 加了 基金
开通转托管业务的时间 ；
9 、 在“ 十二 、基 金份 额的 配对 转换 ”部 分， 增加 了基 金开 通份 额配 对转
换业务的时间；
10 、增加了“十 四、基金投资组合报告”部分的相应内容；
11 、增加了“ 十五、基金的业绩”部分相应内容，并经托管 人 复核；
12 、更新了“ 二十八、基金份额持有人服务”中的部分内容；
13 、更新了“ 二十九、其它应披露的事项”部分的相应内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 4 月 1 日
