天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年3 月30 日
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利 润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 天治财 富增 长证 券投 资基 金
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码 350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 79,200,042.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 低于 本 基金 建立 的动 态资 产保
障线的 基础 上， 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障
线,以 投资 组合 保险 机制 、VaR（Value at Risk ）技 术
为核心 工具 ， 对风 险性 资 产 （ 股票 ） 与低 风险 资产 （ 债
券 ） 的投 资比 例进 行动 态调 整 ，并 结合 下方 风险 来源
分析， 对基 金的 各类 资产 实施全 流程 的风 险预 算管 理,
力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保障 线水 平。 在风
险 可 控的 基础 上, 本基 金通 过 积极 投资 ，谋 求最 大限
度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 4 0% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×60% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收益 稳健 的基
金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 尹维忠 廖原
联系电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 yinwz@chinanature.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-098-4800 （ 免长 途通 话
费用） 、021-34064800
95528
传真 021-60374934 021-63602540 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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注册地 址 上海市 浦东 新区 莲振 路 298
号 4 号楼 231 室
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市 复兴 西 路 159 号 上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200031 200120
法定代 表人 赵玉彪 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西 路159 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 91,542,481.79 25,509,409.78 49,748,874.04
本期利 润 62,262,420.74 58,434,849.55 33,465,851.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6138 0.2637 0.1258
本期加 权平 均净 值利 润率 45.99% 32.46% 16.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.66% 37.19% 18.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 43,394,910.25 -10,880,800.03 -49,897,998.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5479 -0.0589 -0.2035
期末基 金资 产净 值 122,594,952.51 201,711,382.36 195,245,620.18
期末基 金份 额净 值 1.5479 1.0927 0.7965
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金 份 额累 计净 值增 长率 391.22% 246.76% 152.76%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 26.10% 1.86% 8.26% 0.66% 17.84% 1.20%
过去六 个月 4.76% 2.61% -3.09% 1.06% 7.85% 1.55%
过去一 年 41.66% 2.49% 12.78% 1.24% 28.88% 1.25%
过去三 年 130.14% 1.75% 42.63% 0.89% 87.51% 0.86%
过去五 年 91.76% 1.48% 30.38% 0.82% 61.38% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
391.22% 1.28% 152.68% 1.00% 238.54% 0.28%
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其 与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人-- 天治 基金 管理有 限公 司 于 2003 年5 月成立 ， 注 册资 本1.6 亿 元， 注 册地 为上
海。公 司股 权结 构 为 ：吉 林省信 托有 限责 任公 司出 资 9800 万元 ，占 注册 资 本的 61.25% ； 中国 吉
林森林 工业 集团 有限 责任 公司出 资 6200 万元 ，占 注 册资本 的 38.75% 。 截至2015 年 12 月31 日，
本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ，除本基 金 外，另外九只 基金 —天 治 品质优选混 合型证券天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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投资基金、天 治核心成 长 混合型证券投 资基金（LOF ） 、天治天得利 货币市场 基 金、天治创 新先锋
混合型证券投 资基金、 天 治稳健双盈债 券型证券 投 资基金、天治 趋势 精选 灵 活配置混合 型证券投
资基金、天治 成长精选 混 合型证券投资 基金、天 治 可转债增强债 券型证券 投 资基金的基 金合同 、
天治研 究驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 合同 （ 转型 自2011 年12 月28 日生 效的 天治 稳
定收益 债券 型证 券投 资基 金）分 别 于 2005 年1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、
2008 年5 月8 日、2008 年 11 月5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2013 年6 月4 日、
2015 年6 月9 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本 基 金 的
基金经
理。
2015 年 2 月
17 日
- 5
2010 年 3
月 -2012
年 7 月就
职 于 国 联
证 券 股 份
有 限 公 司
任 行 业 研
究员，
2012 年 7
月 至 今 就
职 于 天 治
基 金 管 理
有 限 公 司
曾 任 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 ， 现
任 本 基 金
的 基 金 经
理。
周雪军
本 基 金 的
基金经
理。
2012 年 6 月
29 日
2015 年 2 月 17 日 7
金 融 学 专
业 硕 士 研
究 生 ， 具
有 基 金 从
业 资 格 ，
历 任 北 京
金 融 街 股
份 有 限 公
司 职 员 、
本 公 司 首天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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席研究
员 、 天 治
趋 势 精 选
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理，
2012 年 6
月29 日至
2015 年 2
月17 日任
本 基 金 的
基金经
理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治财富增长 证券投资 基金 基金合同》 、 《 天治财富 增 长证券投资 基金招募 说明 书》的约定 ，本着 诚
实信用、勤勉 尽职的原 则 管理和运用基 金财产， 为 基金份额持有 人谋求利 益 。本基金管 理人通过
不断完善法人 治理结构 和 内部控制制度 ，加强内 部 管理，规范基 金运作。 本 报告期内， 基金运作
合法合 规， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 依据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》的相 关 规定制定了公 司
《公平 交易 制度 》 。 公 司公 平交易 体系 涵盖 研究 分析 、 授权、 投资 决策 、 交 易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节，各 环节 公平 措施 简要 如下：
公司的内外部 报告均通 过 统一的研究管 理平台发 布 ，所有的研究 员和投资 组 合经理均有权 通
过该平 台查 看公 司所 有内 外部研 究报 告。
投资组合经理 在授权权 限 范围内做出投 资决策， 并 负责投资决策 的具体实 施 。投资决策委 员
会和投资总监 等管理机 构 和人员不得对 投资组合 经 理在授权范围 内的投资 活 动进行干预 。投资组
合经理在授权 范围内可 以 自主决策，超 过投资权 限 的操作需要经 过严格的 审 批程序。同 时，不同
投资组 合经 理之 间的 持仓 和交易 等重 大非 公开 投资 信息相 互隔 离。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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公司将投资管 理职能和 交 易执行职能相 隔离，实 行 集中交易制度 。并在交 易 系统中设置公 平
交易功能并严 格执行， 即 按照时间优先 、价格优 先 的原则执行所 有指令， 如 果多个投资 组合在同
一时点就同一 证券下达 了 相同方向的投 资指令， 并 且市价在指令 限价以内 ， 交易系统将 该证券的
每笔交 易报 单都 自动 按比 例分拆 到各 投资 组合 。
公司对银行间 市场交易 、 交易所大宗交 易等非集 中 竞价交易，保 证各投资 组 合获得公平的 交
易机会。对于 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易， 各投资组
合经理在交易 前独立地 确 定各投资组合 的交易价 格 和数量，公司 按照价格 优 先、比例分 配的原则
对交易 结果 进行 分配 。
公司对银行间 市场交易 价 格异常的控制 采用事前 审 查的方法。回 购利率异 常 指回购利率偏 离
同期公 允回 购利 率30bp 以 上； 现 券交 易价 格异 常指 根 据交易 价格 推算 出的 收益 率偏离 同期 公允 收
益率30bp 以上 （一 年期 以 上债券 为 50bp ） ， 其 中， 货 币基金 的现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格
推算出 的收 益率 偏 离 同期 公允收 益 率 30bp 以 上。
公司风控人员 定期对各 投 资组合进行业 绩归因分 析 ，并于每季度 和每年度 对 公司管理的不 同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 分析，对连 续四个季
度期间 内， 不同 时间 窗下 （如日 内、3 日内 、5 日 内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的交 易价
差进行 分析 。
具体方 法如 下：
1 ）对 不同 投资 组合 ，根 据 不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日内 ）的 每个 券 种，计 算其 交
易均价 ；
2 ）对 一段 时间 （季 度或 年 度）同 一时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配， 计算 出价 差率；
3 ） 利 用统 计方 法对 多个 价 差率进 行 统 计分 析， 分析 价差率 是否 显著 大 于0。 如果某 一资 产类
别观测 期间 样本 数据 太少 ， 则不进 行统 计检 验， 仅 检 查对不 同时 间窗 口 （如 日 内、3 日 内、5 日内）
的价差 率是 否超 过阀 值；
4 ） 价差 率不 是显 著大 于 0 的， 则不 能说 明非 公平 交 易； 价差 率显 著大 于0 的 ， 则 需要 综合 其
他因素 做出 判断 ，比 如交 易占优 势的 投资 组合 是否 收益也 显著 大于 交易 占劣 势的投 资组 合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，未 发生“所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同 日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ” 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 我国同全 球经济 一同陷入低迷 。CPI，工 业 增加值等指标 处于较低水 平。管理层 通
过较为宽松的 货币政策 、 鼓励创业、国 企改革等 手 段来促使经济 回暖。特 别 是上半年， 在较为宽
松的货 币政 策及 融资 融券 、 配 资等 多种 资金 杠杆 的 推动下 ， 股指 出现 快速 上 涨行情 。 互联 网+及国
企改革等主题 表现突出 。 但随之而来的 是泡沫及 风 险的快速累积 。第三 季 度 ，在管理层 去杠杆的
大背景 下， 股指 出现 快速 下跌。 三季 度末 ，随 着融 资融券 从 2 万亿 快速 下降 至 1 万亿以 下， 伞 形
信托、HOMES 等配 资渠道 被清理完毕， 市场迎来 触 底反弹。反弹 的主要板 块 依然以新兴产 业为 代
表的创 业板 为主 。
本基金作为平 衡性基金 ， 始终致力于在 风险可控 的 基础上，努力 实现基金 资 产的稳定增长 。
在2015 年 的操 作中 基本 上 把握了 上半 年及 第四 季度 的两次 成长 股行 情。 在第 三 季度的 下跌 过程 中
也快速 降低 仓位 ，使 得风 险得以 有效 控制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.5479 元， 报告 期 内本基 金份 额净 值增 长率 为 41.66% ，业 绩
比较基 准收 益率 为12.78% ，高于 同期 业绩 比较 基准 收益 率28.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年除 美国 外， 我国及 全球其 他主 要经 济体 经济 下行压 力依 然较 大。 在当 前的经 济及 政 治
环境下，预计 管理层仍 将 维持较为宽松 的货币环 境 ，并将不遗余 力的通过 鼓 励创新、减 税、国企
改革及 供给 侧改 革等 手段 让经济 逐步 走出 低谷 。相 较于 2015 年，2016 年的 主要不 利因 素包 括 美
国加息 及CPI 企 稳带 来的 货币宽 松空 间减 小及 货币 宽松政 策的 边际 效应 递减 等。
我们认 为， 发展 新兴 产业 仍将在 企稳 经济 中起 到最 重要的 作用 。 因 此，2016 年本基 金配 置 仍
将以新 兴产 业为 主。 同时 ，跟踪 政策 走向 依然 是 2016 年股 票配 置的 方向 之一 。我们 认为 2016 年
的风险 大于 2015 年 ，股 指 再次大 幅度 上扬 的概 率不 大。注 重结 构， 把握 节奏 将是 2016 年的 操作
重点。 在注 意控 制风 险的 前提下 ，本 基金 将继 续努 力实现 基金 资产 的稳 定增 值。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 68 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年， 本基 金管 理人 内 部监察 稽核 工作 继续 坚持 规范运 作、 防范 风险 、 维 护投资 人利 益的
原则，在进一 步完善、 优 化公司内控制 度的基础 上 ，严格依据法 律法规和 公 司内控制度 监督前后
台各部门日常 工作，切 实 防控公司运营 和投资组 合 运作的风险， 保障公司 稳 步发展。报 告期内，
本基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 主要 包括 以下 几个 方面：
一、进 一步 完善 、优 化公 司内控 制度 ，加 强监 察稽 核力度 。
报告期内，公 司制定或 修 订了《电子商 务部管理 制 度》 、 《基金持有 人或社会 人员上访投诉 及
无理滋扰应 对处置预 案》 、 《开放式基 金网上交 易业 务规则》 、 《客 户投诉管 理 办法》 、 《网上 交易定
期定额 申购 业务 规则 》 、 《 直销中 心交 易指 南》 、 《 特 定客户 资产 管理 业务 激励 办法 （试 行） 》 、 《权 益
投资部 工作 手册 》 、 《 研究 发展部 工作 手册 》 、 《 融资 融券及 转融 通 证 券出 借业 务投资 管理 制度 》 、 《 融
资融券及转 融通证券 出借 业务风险管 理制度》 、 《 信 用产品业务 操作规程 》等 管理制度。 同时， 监
察稽核部继续 严格依据 法 律法规和公司 规章制度 独 立行使职责， 通过定期 或 不定期检查 、专项检
查等方式，监 督公司各 项 制度执行情况 （监督监 察 内容包括但不 限于投资 组 合的投资研 究、投资
决策、 交易 执行 和投 资风 险、 绩 效评 估等 情况、 产 品研发 流程 、 基 金销 售、 宣传推 介、 客户 服务、
信息技术日常 处理及其 安 全情况、基金 结算各项 业 务以及公司财 务、人事 状 况等业务环 节的合规
情况） ，及 时发 现情 况， 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。
二、继 续加 强投 资监 控， 防范投 资运 作风 险。
报告期内，监 察稽核部 通 过现场检查、 电脑实时 监 控、人员询问 、重点抽 查 等方式，加强 事
前、事中、事 后的风险 管 理，同时产品 创新及量 化 投资部通过定 期对投资 组 合进行量化 风险分析
和绩效评估并 提供风险 分 析报告和绩效 评估报告 等 方式进行风险 控制，切 实 贯彻落实公 平交易，
防范异 常交 易， 确保 公司 旗下投 资组 合合 法合 规运 作，切 实维 护投 资人 的合 法利益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理基金的 运作合法 合 规，充分维护 和保障了 基 金份额持有人 的
利益。本基金 管理人将 继 续加强内部控 制和风险 管 理，不断完善 和优化操 作 流程，充实 和改进内
控技术方法与 手段，进 一 步提高监察稽 核工作的 科 学性和有效性 ，防范和 控 制各种风险 ，合法合
规、诚 实信 用、 勤勉 尽责 地运作 基金 财产 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （ 以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论
证审核，并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 ， 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序
计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ，将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及 净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 披露 日， 本基 金未进 行收 益分 配， 符合 相关法 律法 规和 基金 合同 的约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金资 产净 值低 于5000 万 元或份 额持 有人 人数 少 于200 人 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 天治财 富增 长证
券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对天治财富增 长证券投 资 基金的投资运 作进行了 监 督，对基金 资产净值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未 发现基金
管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 该基 金本报 告期 内未 进行 利润 分配。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 天治 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60467615_B01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 天治财 富增 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的天治财 富增长证券投资基金财务 报表，包括
2015 年12 月31 日的 资产 负债表 和2015 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人天治基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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规定编 制， 公允 反映 了天 治财富 增长 证券 投资 基金 2015 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 郭杭翔
黎燕
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 22,168,486.50 9,209,573.11
结算备 付金
1,419,109.00 1,367,472.69
存出保 证金
246,026.92 225,233.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 114,008,281.45 213,122,746.33
其中： 股票 投资
82,298,081.45 134,433,151.73
基金投 资
- -
债券投 资
31,710,200.00 78,689,594.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
783,375.70 3,353,109.84
应收利 息 7.4.7.5 369,835.36 934,572.59
应收股 利
- -
应收申 购款
353,896.17 153,769.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
139,349,011.10 228,366,477.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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卖出回 购金 融资 产款
15,000,000.00 18,300,000.00
应付证 券清 算款
316,209.98 5,309,581.20
应付赎 回款
154,379.25 2,112,696.58
应付管 理人 报酬
138,692.45 247,226.14
应付托 管费
23,115.41 41,204.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 885,911.35 401,693.47
应交税 费
- -
应付利 息
1,012.55 9,379.34
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 234,737.60 233,313.94
负债合 计
16,754,058.59 26,655,095.03
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 79,200,042.26 184,591,871.38
未分配 利润 7.4.7.10 43,394,910.25 17,119,510.98
所有者 权益 合计
122,594,952.51 201,711,382.36
负债和 所有 者权 益总 计
139,349,011.10 228,366,477.39
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.5479 元 ， 基 金份 额总 额79,200,042.26 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
69,494,631.59 64,817,490.07
1.利息 收入
1,994,544.18 1,984,104.33
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 161,168.92 72,812.09
债券利 息收 入
1,833,375.26 1,907,469.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,823.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
96,731,990.22 29,904,579.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 84,552,343.43 22,886,129.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 12,043,442.31 5,556,858.54
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 136,204.48 1,461,591.88 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -29,280,061.05 32,925,439.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 48,158.24 3,366.43
减： 二、费用
7,232,210.85 6,382,640.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,037,073.66 2,702,329.30
2．托 管费 7.4.10.2.2 339,512.31 450,388.25
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,219,268.74 2,676,063.24
5．利 息支 出
392,355.51 312,500.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
392,355.51 312,500.82
6．其 他费 用 7.4.7.20 244,000.63 241,358.91
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
62,262,420.74 58,434,849.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
62,262,420.74 58,434,849.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 62,262,420.74 62,262,420.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-105,391,829.12 -35,987,021.47 -141,378,850.59
其中：1. 基 金申 购款 37,185,815.17 16,813,415.73 53,999,230.90
2. 基金 赎回 款 -142,577,644.29 -52,800,437.20 -195,378,081.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
245,143,619.12 -49,897,998.94 195,245,620.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,434,849.55 58,434,849.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-60,551,747.74 8,582,660.37 -51,969,087.37
其中：1. 基 金申 购款 4,297,804.71 -350,446.68 3,947,358.03
2. 基金 赎回 款 -64,849,552.45 8,933,107.05 -55,916,445.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 唐微____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
天治财 富增 长证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2004]70 号文 《 关于 同意天 治财 富增 长证 券投 资基金 设立 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人天 治基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2004 年 6 月 29
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为 952,004,756.57 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人及注册登 记机构为 天 治基金管理有 限公司， 基 金托管人为 上海浦东
发展银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金在资 产配置中 股 票投资比例 范围为基天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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金资产 净值 的 0-70% ，债 券投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 20%-100% 。今 后 在有关 法律 法规 许可
时，本 基金 将降 低债 券投 资比例 范围 的下 限， 相应 提高股 票投 资 比 例范 围的 上限。
本基金 原业 绩比 较基 准为 ：中信 标普 300 指数 ×4 0% + 中信 标普 全债 指数 ×60% 。自 2015 年 8
月4 日 起， 本基 金的 业绩 比较基 准变 更为 沪 深300 指数收 益率 ×40 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 60 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财 务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认 、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的 差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资 产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无 交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估 值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其 成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 基金当 年收益先 弥补 上一年度亏损 后，方 可 进 行当年收益分 配；每年 基 金收益的最低 分
配比例 为90% ；
(3) 如 果基 金投 资当 期出 现亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金收 益每年 至少 分配 一次 ， 每 年最多 分 配 4 次。
但若成 立不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配， 年度 分配 在基金 会计 年度 结束 后的 4 个月内 完成 。在 当
前的动态资产保障线相 对 于上一次分红除权日的 动 态资产保障线的增长 率超 过 2% 且 符 合 国 家有
关基金 分红 政 策 时， 本基 金将进 行收 益分 配；
(6) 基金份 额持有人 可以 选择取得现金 或将所获 红 利再投 资于本 基金。选 择 采取红利再投 资
形式的 ，分 红资 金将 按分 红实施 日的 基金 份额 净值 转成相 应的 基金 份额 ；
(7) 本 基金 的默 认分 红方 式为现 金分 红；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支
持证券 和私 募债 券除 外) 采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值数 据进 行估 值。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金 有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策 的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国 证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 22,168,486.50 9,209,573.11
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 22,168,486.50 9,209,573.11
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,382,004.60 82,298,081.45 1,916,076.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 31,082,658.38 31,710,200.00 627,541.62
银行间 市场 - - -
合计 31,082,658.38 31,710,200.00 627,541.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 111,464,662.98 114,008,281.45 2,543,618.47 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 106,785,353.25 134,433,151.73 27,647,798.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,526,973.56 58,661,594.60 4,134,621.04
银行间 市场 19,986,740.00 20,028,000.00 41,260.00
合计 74,513,713.56 78,689,594.60 4,175,881.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 181,299,066.81 213,122,746.33 31,823,679.52
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 及上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债金 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基 金本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交 易中 取得 的债券
本基 金本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,519.21 568.60
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 638.60 615.40
应收债 券利 息 363,266.77 933,287.19
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 299.98 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 110.80 101.40
合计 369,835.36 934,572.59
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基 金本 报告 期末 及上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 885,911.35 401,693.47
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 885,911.35 401,693.47
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,293.10 2,869.44
其他 10,444.50 10,444.50
预提费 用 220,000.00 220,000.00
合计 234,737.60 233,313.94
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 184,591,871.38 184,591,871.38
本期申 购 37,185,815.17 37,185,815.17
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -142,577,644.29 -142,577,644.29
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 79,200,042.26 79,200,042.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 68 页
上年度 末 -10,880,800.03 28,000,311.01 17,119,510.98
本期利 润 91,542,481.79 -29,280,061.05 62,262,420.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-27,986,563.91 -8,000,457.56 -35,987,021.47
其中： 基金 申购 款 17,960,889.83 -1,147,474.10 16,813,415.73
基金赎 回款 -45,947,453.74 -6,852,983.46 -52,800,437.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 52,675,117.85 -9,280,207.60 43,394,910.25
注：本 报告 期内 未分 配利 润的变 动项 目中 ，如 为利 润减少 或亏 损， 以“ —” 号填列 。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 135,676.84 54,830.18
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 21,378.12 13,890.75
其他 4,113.96 4,091.16
合计 161,168.92 72,812.09
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,437,658,027.22 911,316,874.35
减：卖 出股 票成 本总 额 1,353,105,683.79 888,430,745.23
买卖股 票差 价收 入 84,552,343.43 22,886,129.12
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
12,043,442.31 5,556,858.54 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 68 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 12,043,442.31 5,556,858.54
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
256,660,003.72 154,005,507.06
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
241,036,393.37 147,167,513.24
减：应 收利 息总 额 3,580,168.04 1,281,135.28
买卖债 券差 价收 入 12,043,442.31 5,556,858.54
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收益 —— 申购 差价 收入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入 。
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 68 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31
日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 - -
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益—— 其他 投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 136,204.48 1,461,591.88
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 136,204.48 1,461,591.88
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -29,280,061.05 32,925,439.77
—— 股 票投 资 -25,731,721.63 25,909,714.85
—— 债 券投 资 -3,548,339.42 7,015,724.92
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -29,280,061.05 32,925,439.77
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 68 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 43,130.77 2,779.63
转换费 5,027.47 586.80
合计 48,158.24 3,366.43
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
4,219,115.91 2,675,863.24
银行间 市场 交易 费用
152.83 200.00
合计
4,219,268.74 2,676,063.24
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 170,000.00 170,000.00
账户维 护费 用 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 用 6,000.63 3,358.91
合计 244,000.63 241,358.91
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无需 要说 明的 重大 或有 事项。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 68 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
天治北 部资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：2015 年6 月， 原天 治 资产管 理有 限公 司更 名为 天治北 部资 产管 理有 限公 司。
7.4.10 本 报告 期及上 年 度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,037,073.66 2,702,329.30 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 68 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
236,687.30 303,175.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计 提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ，托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
339,512.31 450,388.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，每日计 提，按月 支 付，由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管
费划付 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托 管
人。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投 资 本基金 。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 68 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
22,168,486.50 135,676.84 9,209,573.11 54,830.18
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 18
日
认购新
发证券
100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 68 页
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大事
项
56.68 - - 50,000 2,377,009.00 2,834,000.00 -
300025
华星
创业
2015 年11 月26 日
重大事
项
28.28 - - 90,000 2,109,614.16 2,545,200.00 -
300242
明家
科技
2015 年12 月18 日
重大事
项
49.96 2016 年1 月22 日 44.96 45,000 2,111,916.00 2,248,200.00 -
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9 日
重大事
项
27.46 - - 79,330 2,052,327.29 2,178,401.80 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2015 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额15,000,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
无。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息， 导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 68 页
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基 金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 68 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,168,486.50 - - - - - 22,168,486.50
结算备 付
金
1,419,109.00 - - - - - 1,419,109.00
存出保 证
金
246,026.92 - - - - - 246,026.92
交易性 金
融资产
28,000.00 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 82,298,081.45 114,008,281.45
应收证 券
清算款
- - - - - 783,375.70 783,375.70
应收利 息 - - - - - 369,835.36 369,835.36
应收申 购
款
- - - - - 353,896.17 353,896.17
资产总 计 23,861,622.42 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 83,805,188.68 139,349,011.10
负债
卖出回 购
金融资 产
款
15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应付证 券
清算款
- - - - - 316,209.98 316,209.98
应付赎 回
款
- - - - - 154,379.25 154,379.25
应付管 理
人报酬
- - - - - 138,692.45 138,692.45
应付托 管
费
- - - - - 23,115.41 23,115.41
应付交 易
费用
- - - - - 885,911.35 885,911.35
应付利 息 - - - - - 1,012.55 1,012.55
其他负 债 - - - - - 234,737.60 234,737.60
负债总 计 15,000,000.00 - - - - 1,754,058.59 16,754,058.59
利率敏 感
度缺口
8,861,622.42 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 82,051,130.09 122,594,952.51
上年度 末
2014 年12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,209,573.11 - - - - - 9,209,573.11 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 68 页
结算备 付
金
1,367,472.69 - - - - - 1,367,472.69
存出保 证
金
225,233.31 - - - - - 225,233.31
交易性 金
融资产
- - 57,292,063.80 4,156,455.80 17,241,075.00 134,433,151.73 213,122,746.33
应收证 券
清算款
- - - - - 3,353,109.84 3,353,109.84
应收利 息 - - - - - 934,572.59 934,572.59
应收申 购
款
- - - - - 153,769.52 153,769.52
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 10,802,279.11 - 57,292,063.80 4,156,455.80 17,241,075.00 138,874,603.68 228,366,477.39
负债
卖出回 购
金融资 产
款
18,300,000.00 - - - - - 18,300,000.00
应付证 券
清算款
- - - - - 5,309,581.20 5,309,581.20
应付赎 回
款
- - - - - 2,112,696.58 2,112,696.58
应付管 理
人报酬
- - - - - 247,226.14 247,226.14
应付托 管
费
- - - - - 41,204.36 41,204.36
应付交 易
费用
- - - - - 401,693.47 401,693.47
应付利 息 - - - - - 9,379.34 9,379.34
其他负 债 - - - - - 233,313.94 233,313.94
负债总 计 18,300,000.00 - - - - 8,355,095.03 26,655,095.03
利率敏 感
度缺口
-7,497,720.89 - 57,292,063.80 4,156,455.80 17,241,075.00 130,519,508.65 201,711,382.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率变 化主 要对 基金 组合债 券类 资产 的估 值产 生影响 ， 对其 他会 计科 目的 影响可 忽
略。
基金组 合对 利率 的风 险暴 露， 根据 报告 期末 各只 债 券的修 正久 期加 权计 算得 到， 债券 凸
性对组 合净 值的 影响 可忽 略。
市场即 期利 率曲 线平 行变 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 68 页
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1 利率 上 升25 个基 点 -193,290.51 -288,691.90
2 利率 下 降25 个基 点 193,290.51 288,691.90
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 82,298,081.45 67.13 134,433,151.73 66.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 31,710,200.00 25.87 78,689,594.60 39.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 114,008,281.45 93.00 213,122,746.33 105.66
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变 ， 只 有业 绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、 可能 的 变动 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 68 页
1、业 绩比 较基 准变 动+5% 11,635,503.56 19,174,373.73
2、业 绩比 较基 准变 动-5% -11,635,503.56 -19,174,373.73
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 人民 币 72,492,279.65 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为人 民 币41,516,001.80 元，
属 于 第 三 层 级 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2014 年 12 月 31 日，第一层级的余额为人民币
185,497,620.33 元 ， 属于 第二层 级的 余额 为人 民 币27,625,126.00 元， 属于 第 三层级 余额 为人 民
币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 级 或第三层级。 根据中国 证 券投资基金 业协会中
基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益 品种 的估 值处 理标 准>的 通知 》的 规定 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)采用第 三方 估值机 构提 供的估
值数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值所 属层级 从第 一层 级转 入第 二层级 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 期末 持有 的暂 时 停牌等 流通 受限 债券
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 68 页
本基金 持有 的航 信转 债 （110031 ）2015 年10 月 12 日因筹 划重 大事 项停 牌， 期末持 有数 量为
20,000 张 ，期 末成 本总 额 为 2,536,585.82 元 ，期 末 估值总 额 为 2,596,800.00 元。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 82,298,081.45 59.06
其中： 股票 82,298,081.45 59.06
2 固定收 益投 资 31,710,200.00 22.76
其中： 债券 31,710,200.00 22.76
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,587,595.50 16.93
7 其他各 项资 产 1,753,134.15 1.26
8 合计 139,349,011.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 33,466,390.00 27.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,634,000.00 2.15
F
批发和 零售 业 - - 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 68 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,977,328.15 26.90
J
金融业 2,547,900.00 2.08
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 2,178,401.80 1.78
M
科学研 究和 技术 服务 业 8,795.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,569,500.00 2.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,915,766.50 4.83
S
综合 - -
合计 82,298,081.45 67.13
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300458 全志科 技 29,000 3,451,000.00 2.81
2 300310 宜通世 纪 55,005 3,428,461.65 2.80
3 300078 思创医 惠 70,000 3,416,000.00 2.79
4 002280 联络互 动 55,000 3,377,000.00 2.75
5 002739 万达院 线 28,000 3,360,000.00 2.74
6 002329 皇氏集 团 120,000 3,348,000.00 2.73
7 300096 易联众 120,000 3,200,400.00 2.61
8 600718 东软集 团 100,000 3,105,000.00 2.53
9 300113 顺网科 技 30,000 3,041,100.00 2.48
10 002517 恺英网 络 50,000 3,027,000.00 2.47
11 002222 福晶科 技 120,000 2,845,200.00 2.32 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 68 页
12 300038 梅泰诺 50,000 2,834,000.00 2.31
13 300299 富春通 信 59,950 2,821,846.50 2.30
14 002279 久其软 件 40,000 2,708,000.00 2.21
15 600589 广东榕 泰 160,000 2,686,400.00 2.19
16 002717 岭南园 林 60,000 2,634,000.00 2.15
17 002446 盛路通 信 70,000 2,597,000.00 2.12
18 300450 先导智 能 26,000 2,584,140.00 2.11
19 600593 大连圣 亚 50,000 2,569,500.00 2.10
20 002699 美盛文 化 50,015 2,555,766.50 2.08
21 601628 中国人 寿 90,000 2,547,900.00 2.08
22 300025 华星创 业 90,000 2,545,200.00 2.08
23 002172 澳洋科 技 170,000 2,529,600.00 2.06
24 300231 银信科 技 94,000 2,526,720.00 2.06
25 603008 喜临门 100,000 2,490,000.00 2.03
26 300048 合康变 频 115,000 2,436,850.00 1.99
27 300242 明家科 技 45,000 2,248,200.00 1.83
28 000796 凯撒旅 游 79,330 2,178,401.80 1.78
29 603636 南威软 件 20,000 1,956,400.00 1.60
30 000892 星美联 合 60,000 1,240,200.00 1.01
31 300492 山鼎设 计 500 8,795.00 0.01
8.4 报告 期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002657 中科金 财 19,308,705.04 9.57
2 002236 大华股 份 17,543,696.81 8.70
3 600570 恒生电 子 17,012,220.20 8.43
4 600446 金证股 份 16,702,949.72 8.28
5 002439 启明星 辰 15,215,215.36 7.54
6 300207 欣旺达 14,220,054.08 7.05
7 300295 三六五 网 13,049,479.32 6.47
8 300253 卫宁健 康 12,583,946.56 6.24
9 300356 光一科 技 12,546,957.00 6.22
10 300096 易联众 11,427,157.93 5.67 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 68 页
11 300226 上海钢 联 11,152,461.24 5.53
12 300359 全通教 育 10,836,098.00 5.37
13 002405 四维图 新 10,405,950.38 5.16
14 600391 成发科 技 9,498,637.00 4.71
15 600005 武钢股 份 9,351,597.80 4.64
16 002363 隆基机 械 9,134,586.36 4.53
17 300339 润和软 件 8,993,289.40 4.46
18 300244 迪安诊 断 8,978,966.30 4.45
19 300136 信维通 信 8,576,490.10 4.25
20 002117 东港股 份 8,407,060.00 4.17
21 002329 皇氏集 团 8,166,087.35 4.05
22 002480 新筑股 份 8,118,355.44 4.02
23 300033 同花顺 8,011,863.55 3.97
24 000796 凯撒旅 游 7,931,086.29 3.93
25 300324 旋极信 息 7,908,610.68 3.92
26 000783 长江证 券 7,798,653.00 3.87
27 600109 国金证 券 7,751,532.79 3.84
28 600037 歌华有 线 7,701,708.65 3.82
29 300458 全志科 技 7,668,577.00 3.80
30 002517 恺英网 络 6,980,752.00 3.46
31 601628 中国人 寿 6,868,015.54 3.40
32 000728 国元证 券 6,799,811.70 3.37
33 300231 银信科 技 6,592,882.22 3.27
34 002285 世联行 6,589,838.24 3.27
35 002273 水晶光 电 6,525,099.25 3.23
36 600650 锦江投 资 6,510,473.99 3.23
37 300007 汉威电 子 6,441,196.50 3.19
38 000559 万向钱 潮 6,116,162.58 3.03
39 002611 东方精 工 6,100,410.86 3.02
40 600571 信雅达 6,084,483.12 3.02
41 600172 黄河旋 风 6,048,100.49 3.00
42 300450 先导智 能 6,040,248.00 2.99
43 300224 正海磁 材 6,040,008.29 2.99
44 300299 富春通 信 5,976,393.36 2.96
45 300168 万达信 息 5,941,649.24 2.95
46 600703 三安光 电 5,898,238.00 2.92 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 68 页
47 300392 腾信股 份 5,853,798.60 2.90
48 300159 新研股 份 5,739,444.00 2.85
49 600048 保利地 产 5,732,400.14 2.84
50 002023 海特高 新 5,652,449.97 2.80
51 300075 数字政 通 5,648,862.80 2.80
52 600855 航天长 峰 5,644,414.98 2.80
53 600150 中国船 舶 5,626,400.26 2.79
54 300353 东土科 技 5,622,214.46 2.79
55 300078 思创医 惠 5,560,772.43 2.76
56 002184 海得控 制 5,454,934.75 2.70
57 600598 北大荒 5,435,698.22 2.69
58 601688 华泰证 券 5,412,440.00 2.68
59 002739 万达院 线 5,390,747.00 2.67
60 600836 界龙实 业 5,383,467.36 2.67
61 002709 天赐材 料 5,371,295.98 2.66
62 600114 东睦股 份 5,345,609.78 2.65
63 002268 卫士通 5,328,532.59 2.64
64 300310 宜通世 纪 5,322,407.00 2.64
65 000547 航天发 展 5,315,502.08 2.64
66 601788 光大证 券 5,306,922.36 2.63
67 300081 恒信移 动 5,273,924.00 2.61
68 601801 皖新传 媒 5,265,847.80 2.61
69 300038 梅泰诺 5,256,779.00 2.61
70 601555 东吴证 券 5,235,060.75 2.60
71 002496 辉丰股 份 5,183,075.00 2.57
72 002445 中南重 工 5,064,946.50 2.51
73 300367 东方网 力 5,053,010.00 2.51
74 603008 喜临门 5,047,872.80 2.50
75 600662 强生控 股 5,045,684.00 2.50
76 600850 华东电 脑 5,039,647.37 2.50
77 600388 龙净环 保 5,034,011.06 2.50
78 300050 世纪鼎 利 5,029,209.83 2.49
79 300036 超图软 件 4,943,802.00 2.45
80 601398 工商银 行 4,939,100.00 2.45
81 002230 科大讯 飞 4,902,039.00 2.43
82 300059 东方财 富 4,894,282.45 2.43 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 68 页
83 600589 广东榕 泰 4,887,109.48 2.42
84 300209 天泽信 息 4,850,880.38 2.40
85 300130 新国都 4,783,103.00 2.37
86 002308 威创股 份 4,769,176.80 2.36
87 600562 国睿科 技 4,734,986.48 2.35
88 002699 美盛文 化 4,724,490.70 2.34
89 300296 利亚德 4,721,111.00 2.34
90 600115 东方航 空 4,718,474.00 2.34
91 000671 阳光城 4,714,672.03 2.34
92 000503 海虹控 股 4,700,018.25 2.33
93 300165 天瑞仪 器 4,666,203.45 2.31
94 002701 奥瑞金 4,605,000.83 2.28
95 000568 泸州老 窖 4,586,128.00 2.27
96 600476 湘邮科 技 4,519,611.52 2.24
97 300104 乐视网 4,486,288.62 2.22
98 300155 安居宝 4,474,081.00 2.22
99 300383 光环新 网 4,455,967.16 2.21
100 600198 大唐电 信 4,441,165.30 2.20
101 002178 延华智 能 4,396,861.38 2.18
102 002358 森源电 气 4,315,704.00 2.14
103 300101 振芯科 技 4,309,385.41 2.14
104 002487 大金重 工 4,257,876.00 2.11
105 000002 万科A 4,207,387.18 2.09
106 002462 嘉事堂 4,203,082.19 2.08
107 600108 亚盛集 团 4,202,513.00 2.08
108 002383 合众思 壮 4,193,194.00 2.08
109 000801 四川九 洲 4,161,788.00 2.06
110 300045 华力创 通 4,154,588.00 2.06
111 300364 中文在 线 4,152,790.00 2.06
112 600491 龙元建 设 4,131,938.62 2.05
113 300025 华星创 业 4,081,260.16 2.02
114 002292 奥飞动 漫 4,066,346.58 2.02
115 300284 苏交科 4,052,764.16 2.01
116 002488 金固股 份 4,044,015.50 2.00
117 600820 隧道股 份 4,040,006.00 2.00
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 68 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002657 中科金 财 25,943,761.67 12.86
2 600446 金证股 份 22,273,141.00 11.04
3 002439 启明星 辰 18,367,474.92 9.11
4 002236 大华股 份 17,545,543.44 8.70
5 600048 保利地 产 17,095,315.79 8.48
6 300207 欣旺达 16,675,673.12 8.27
7 600570 恒生电 子 16,029,467.56 7.95
8 300356 光一科 技 15,509,866.00 7.69
9 000002 万科A 14,411,382.58 7.14
10 300253 卫宁健 康 13,471,818.30 6.68
11 300295 三六五 网 12,069,055.16 5.98
12 300096 易联众 11,821,918.00 5.86
13 600391 成发科 技 11,735,215.11 5.82
14 300359 全通教 育 11,689,239.29 5.80
15 600571 信雅达 11,103,658.88 5.50
16 300226 上海钢 联 10,811,980.00 5.36
17 002117 东港股 份 10,765,371.45 5.34
18 002271 东方雨 虹 10,730,028.22 5.32
19 002405 四维图 新 10,374,634.08 5.14
20 600037 歌华有 线 10,236,046.00 5.07
21 300339 润和软 件 10,046,496.00 4.98
22 300033 同花顺 9,984,650.14 4.95
23 002482 广田股 份 9,834,812.06 4.88
24 300136 信维通 信 9,771,365.57 4.84
25 300007 汉威电 子 9,492,600.41 4.71
26 600005 武钢股 份 9,458,272.99 4.69
27 300324 旋极信 息 9,099,754.87 4.51
28 600109 国金证 券 8,909,751.00 4.42
29 600376 首开股 份 8,515,638.91 4.22
30 300244 迪安诊 断 8,463,500.00 4.20
31 002363 隆基机 械 8,302,460.00 4.12
32 600650 锦江投 资 8,129,528.75 4.03
33 600818 中路股 份 8,069,821.00 4.00
34 601318 中国平 安 8,057,824.00 3.99 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 68 页
35 002285 世联行 8,047,411.20 3.99
36 600823 世茂股 份 7,951,445.13 3.94
37 002480 新筑股 份 7,856,941.78 3.90
38 000783 长江证 券 7,696,694.75 3.82
39 002273 水晶光 电 7,536,362.58 3.74
40 000066 长城电 脑 7,531,944.73 3.73
41 601336 新华保 险 7,499,527.73 3.72
42 000024 招商地 产 7,494,958.00 3.72
43 002051 中工国 际 7,487,512.69 3.71
44 000728 国元证 券 7,316,032.75 3.63
45 601992 金隅股 份 7,273,955.29 3.61
46 002244 滨江集 团 7,164,650.00 3.55
47 002146 荣盛发 展 7,133,780.32 3.54
48 000961 中南建 设 6,955,900.96 3.45
49 002375 亚厦股 份 6,888,017.75 3.41
50 601801 皖新传 媒 6,693,586.48 3.32
51 600114 东睦股 份 6,617,497.89 3.28
52 002611 东方精 工 6,608,032.00 3.28
53 000503 海虹控 股 6,543,299.45 3.24
54 000559 万向钱 潮 6,513,990.59 3.23
55 002709 天赐材 料 6,498,481.00 3.22
56 002023 海特高 新 6,427,311.80 3.19
57 600172 黄河旋 风 6,365,469.00 3.16
58 002184 海得控 制 6,205,242.00 3.08
59 300168 万达信 息 6,164,295.00 3.06
60 300224 正海磁 材 6,082,312.00 3.02
61 300075 数字政 通 5,892,724.00 2.92
62 002268 卫士通 5,879,750.20 2.91
63 000796 凯撒旅 游 5,823,917.19 2.89
64 000928 中钢国 际 5,718,863.94 2.84
65 300367 东方网 力 5,709,180.00 2.83
66 300159 新研股 份 5,690,092.00 2.82
67 600562 国睿科 技 5,579,682.40 2.77
68 002496 辉丰股 份 5,541,911.24 2.75
69 600855 航天长 峰 5,521,436.00 2.74
70 600703 三安光 电 5,477,221.00 2.72
71 002701 奥瑞金 5,462,632.22 2.71
72 001696 宗申动 力 5,386,789.55 2.67 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 68 页
73 601688 华泰证 券 5,371,320.00 2.66
74 600662 强生控 股 5,309,685.10 2.63
75 002292 奥飞动 漫 5,280,136.00 2.62
76 601788 光大证 券 5,241,941.76 2.60
77 002308 威创股 份 5,220,372.00 2.59
78 000065 北方国 际 5,212,875.36 2.58
79 600836 界龙实 业 5,198,357.44 2.58
80 002445 中南重 工 5,196,277.00 2.58
81 600150 中国船 舶 5,177,648.52 2.57
82 300296 利亚德 5,174,163.75 2.57
83 002329 皇氏集 团 5,166,723.82 2.56
84 000671 阳光城 5,114,706.00 2.54
85 000547 航天发 展 5,078,316.60 2.52
86 601555 东吴证 券 5,049,360.50 2.50
87 002335 科华恒 盛 5,028,473.40 2.49
88 601398 工商银 行 5,013,210.00 2.49
89 300081 恒信移 动 5,012,645.50 2.49
90 300353 东土科 技 4,997,020.92 2.48
91 300392 腾信股 份 4,968,392.50 2.46
92 300036 超图软 件 4,950,256.00 2.45
93 600198 大唐电 信 4,939,438.00 2.45
94 603008 喜临门 4,920,805.29 2.44
95 600737 中粮屯 河 4,871,176.35 2.41
96 600115 东方航 空 4,857,091.00 2.41
97 002230 科大讯 飞 4,797,423.00 2.38
98 300130 新国都 4,792,714.00 2.38
99 600388 龙净环 保 4,778,377.20 2.37
100 000709 河钢股 份 4,767,655.00 2.36
101 300364 中文在 线 4,750,123.00 2.35
102 600476 湘邮科 技 4,680,173.00 2.32
103 300101 振芯科 技 4,671,586.00 2.32
104 300059 东方财 富 4,652,017.34 2.31
105 300104 乐视网 4,629,605.00 2.30
106 300209 天泽信 息 4,542,488.01 2.25
107 300050 世纪鼎 利 4,538,381.84 2.25
108 600598 北大荒 4,528,669.00 2.25
109 000801 四川九 洲 4,512,822.00 2.24
110 300165 天瑞仪 器 4,484,091.75 2.22 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 68 页
111 000568 泸州老 窖 4,475,519.00 2.22
112 300383 光环新 网 4,445,229.00 2.20
113 601628 中国人 寿 4,427,374.66 2.19
114 300267 尔康制 药 4,411,641.90 2.19
115 600850 华东电 脑 4,375,433.92 2.17
116 600682 南京新 百 4,339,415.50 2.15
117 300284 苏交科 4,280,483.48 2.12
118 300376 易事特 4,263,918.60 2.11
119 002527 新时达 4,213,988.00 2.09
120 002178 延华智 能 4,176,606.68 2.07
121 600501 航天晨 光 4,106,076.00 2.04
122 002487 大金重 工 4,089,396.00 2.03
123 300045 华力创 通 4,087,155.00 2.03
124 600491 龙元建 设 4,077,462.00 2.02
125 002256 彩虹精 化 4,061,169.00 2.01
126 300144 宋城演 艺 4,040,900.39 2.00
注：表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,326,702,335.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,437,658,027.22
注：表中“ 买入股票 成本” 、 “卖出股 票收入 ” 均按 买卖成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,085,400.00 23.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,624,800.00 2.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,710,200.00 25.87 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 68 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 150,000 14,989,500.00 12.23
2 010107 21 国债 ⑺ 130,000 14,095,900.00 11.50
3 110031 航信转 债 20,000 2,596,800.00 2.12
4 123001 蓝标转 债 280 28,000.00 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 68 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投资的 前十名 证券的发行主 体本期未 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 246,026.92
2 应收证 券清 算款 783,375.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 369,835.36
5 应收申 购款 353,896.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,753,134.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 2,596,800.00 2.12
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 68 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,050 19,555.57 12,349,344.62 15.59% 66,850,697.64 84.41%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
注： （1）本公 司高级管 理 人员、基金 投资和研 究部 门负责人持 有该只基 金份 额总量的数 量区间 为
0；
（2 ） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为0 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 29 日 ） 基金 份额 总额
952,004,756.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 184,591,871.38
本报告 期基 金总 申购 份额 37,185,815.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 142,577,644.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,200,042.26
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 68 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人发 生如下 重大 人事 变动 ：
经天治 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会第 二十 七次 会议审 议通 过， 同 意时 冰 先生辞 去公 司 副
总经理 职务 。上 述事 项已 按有关 规定 报中 国证 券投 资基金 业协 会、 中国 证监 会上海 监管 局备 案 ，
本基金 管理 人2015 年1 月 23 日在 指定 媒体 及公 司 网站上 刊登 了 《天 治基 金 管理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告 》 。
报告期 内， 基金 托管 人发 生如下 重大 人事 变动 ：
经上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司决 定， 邓从 国同 志自 2015 年 4 月 1 日 起 担任资 产托 管 与
养老金 业务 部总 经理 职务 。
自 2016 年 1 月起 ，上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司更新 了组 织架 构并 调整 部门名 称， 聘 任
刘长江 同志 为资 产托 管部 总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。
本报告 年度 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为5 万 元整。 目 前的 审计 机构 — 安永华 明会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 自 2004 年6 月29 日 至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 68 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 1,261,929,270.36 45.65% 1,129,662.12 45.08% -
国泰君安 1 398,688,126.63 14.42% 370,152.69 14.77% -
兴业证 券 1 382,399,412.85 13.83% 346,215.78 13.81% -
海通证券 1 349,473,351.68 12.64% 320,570.01 12.79% -
光大证券 1 211,467,443.26 7.65% 192,710.78 7.69% -
华泰证券 1 160,399,307.58 5.80% 146,836.76 5.86% -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司 的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 68 页
广发证券 27,465,979.02 6.37% - - - -
国泰君安 194,656,330.60 45.18% 180,900,000.00 39.02% - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 114,724,202.70 26.63% 111,900,000.00 24.14% - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 94,030,293.10 21.82% 170,800,000.00 36.84% - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 新华 保险股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 1 月 20 日
2
天 治 可 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金
2014 年第4 季 度报 告摘 要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 1 月 20 日
3
天 治基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 1 月 23 日
4
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 荣之 联股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 2 月 5 日
5
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 万丰 奥威股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 2 月 7 日
6
天 治财 富增长 证券 投资基金 更新
的招募 说明 书摘 要（2015 年第 1
次更新 ）
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 2 月 10 日
7
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 喜临 门、东方 财富
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 2 月 14 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 68 页
股票估 值方 法的 公告
8
天 治财 富增长 证券 投资基金 基金
经理变 更公 告
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 2 月 25 日
9
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持华 侨 城 A 股 票估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 3 月 3 日
10
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中科 金财股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 3 月 20 日
11
天治财 富增 长证 券投 资基 金2014
年年度 报告 摘要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 3 月 27 日
12
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 3 月 31 日
13
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中恒 电气股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 4 月 3 日
14
天 治基 金管理 有限 公 司关于 调整
旗 下基 金所持 航天 信息股票 估值
方法的 公告 》 。
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 4 月 3 日
15
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 日发 精机、恒 信移
动股票 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 4 月 4 日
16
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 招商 地产股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 4 月 11 日
17
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 北方 创业股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 4 月 16 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 68 页
18
天 治 可 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金
2015 年第1 季 度报 告摘 要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 4 月 22 日
19
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 卫士 通股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 13 日
20
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 宏达 新材股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 14 日
21
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 延华 智能股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 20 日
22
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 兆驰 股份、奥 瑞金
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 23 日
23
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 宜华 健康股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 26 日
24
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 太极 股份、宁 波韵
升股票 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 28 日
25
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 金固 股份股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 5 月 30 日
26
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 四维 图新、比 亚 迪
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 4 日
27
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 易联 众股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 5 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 62 页 共 68 页
28
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 澳洋 顺昌股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 9 日
29
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 美盈 森股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 16 日
30
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 安居 宝、东土 科技
股票估 值方 法的 公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 18 日
31
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中国 重工股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 20 日
32
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持姚 记扑 克 、 信 雅达、
国 金证 券、骆 驼股 份股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 24 日
33
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 通策 医疗股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 27 日
34
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 长荣 股份、华 联股
份、索 菲亚 股票 估值 方法 的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 6 月 30 日
35
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
开 放式 基金继 续参 加交通银 行网
上 银行 、手机 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 1 日
36
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 桂东 电力、汉 威电
子股票 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 4 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 63 页 共 68 页
37
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 德尔 家居、立 思辰
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 7 日
38
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 宗申 动力股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 8 日
39
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 海虹 控股、金 证股
份 、华 录百纳 股票 估值方法 的公
告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 9 日
40
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中路 股份、飞 乐音
响 、万 达信息 、欣 旺达股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 10 日
41
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 奥瑞 金、康恩 贝、
金固股 份股 票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 14 日
42
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 汉得 信息、海 特高
新 、东 方精工 、智 光电气、 吉视
传媒股 票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 15 日
43
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 合众 思壮股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 16 日
44
天 治 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金 的
2015 年第2 季 度报 告摘 要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 7 月 20 日
45
天 治基 金管理 有限 公司关于 天治
财 富增 长证券 投资 基金调整 业绩
比较基 准的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 23 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 64 页 共 68 页
46
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 金龙 机电股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 25 日
47
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
基 金 增 加 同 花 顺 基 金 为 代 销 机
构 、开 通定期 定额 投资业务 和基
金 转换 业务并 参加 费率优惠 活动
的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 28 日
48
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持利 亚德 、 东方 航空、
大 华农 、抚顺 特钢 、腾邦国 际股
票估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 7 月 29 日
49
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
开 放式 基金参 加浦 发银行网 上银
行 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 3 日
50
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 数米基 金网 费率优惠 活动
的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 4 日
51
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 锦江 股份股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 12 日
52
天 治财 富增长 证券 投资基金 更新
的 招募 说明 书（ 摘要 ） （2015 年
第2 次 更新 ）
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 13 日
53
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 华贸 物流股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 19 日
54 天 治基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证监会指定媒 2015 年 8 月 20 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 65 页 共 68 页
旗 下基 金所持 北大 荒股票估 值方
法的公 告
体及网 站
55
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 广州 友谊股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 22 日
56
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 喜临 门、五矿 发展
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 25 日
57
天治财 富增 长证 券投 资基 金2015
年半年 度报 告摘 要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 8 月 25 日
58
天 治基 金关于 参加 天天基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 8 月 25 日
59
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 五粮 液股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 26 日
60
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 美盛 文化股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 8 月 27 日
61
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 黄河 旋风股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 9 月 1 日
62
天 治基 金关于 调整 旗下开放 式基
金 参加 数米基 金申 购金额下 限的
公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 9 月 10 日
63
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 好买基 金网 费率优惠 活动
的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 9 月 16 日
64
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加平安证 券费
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 9 月 24 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 66 页 共 68 页
率优惠 活动 的公 告
65
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 万达 信息、蓝 鼎控
股股票 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 10 月 15 日
66
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 航天 信息股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 10 月 17 日
67
天 治 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金 的
2015 年第3 季 度报 告摘 要
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 10 月 26 日
68
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 道博 股份股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 11 月 10 日
69
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 索菲 亚股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 11 月 11 日
70
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 飞乐 音响股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 11 月 13 日
71
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 彩虹 股份股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 1 日
72
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 长量基 金网 费率优惠 活动
的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 1 日
73
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 华星 创业股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 4 日
74
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 众禄金 融费 率优惠活 动的
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 12 月 16 日 天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 67 页 共 68 页
公告
75
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加陆金 所资 管为代销 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 18 日
76
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 旋极 信息股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 19 日
77
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 诺亚正 行网 费率优惠 活动
的公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2015 年 12 月 22 日
78
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金调 整开 放时 间的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站 2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、自 2015 年 3 月 30 日 起，根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 ， 本 基金 管 理人对 旗下 证券 投资 基金 持有的 在上 海证 券
交易所 、 深圳 证券 交易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 （估 值处 理标 准另 有规定 的除 外） ，
主要依 据由 第三 方估 值机 构(中 证指 数有 限公 司)提 供的价 格数 据进 行估 值。 详情请 见 2015 年 3
月31 日在 中国 证券 报、 上 海证券 报 、 证 券时 报及 公 司网站 发布 的 《天 治基 金 管理有 限公 司关 于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值方 法的 公告 》 。
2 、鉴于 天治财 富增长 证券投 资基金 （ 以下简 称“本基 金” ） 的业绩 比较基 准的指 数将停 止
发布 ， 本 基金 管理 人经 与基 金托管 人—— 上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 协商 一致 ， 决 定自2015
年8 月4 日 起调 整业 绩比 较基准 。 本 基金 基金 合同 中的业 绩比 较基 准由 “中 信指数 ×40 %＋中信
全债指 数收 益率 ×60 %” 修 改为 “ 沪深 300 指 数收 益 率 ×40 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 60% ”。详
情请见 2015 年 7 月 23 日 在指定 媒体 及公 司网 站发 布 的《 天治 基金 管理 有限 公司关 于天 治财 富
增长证 券投 资基 金调 整业 绩比较 基准 的公 告》 。
天治财富增长混合 2015 年年度 报告
第 68 页 共 68 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准天 治财 富增长 证券 投资 基金 设立 的文件
2. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 基金 合同 》
3. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 招募 说明 书》
4. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 托管 协议 》
5. 上海 浦东 发展 银行 证券 交易资 金结 算协 议
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
7. 报告 期内 天治 财富 增长 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿
13.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
13.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 ： 查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 ：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
