鹏 华安盈 宝货 币市场 基金2015 年年 度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 平安 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2016 年 3 月 30 日
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。
本报告期自 2015 年1 月27 日( 基金合同 生效日 ）起 至 12 月31 日止。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金 托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 37
8.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 38
8.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 38
8.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 39
8.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 39
8.6 “影子定 价”与 “摊余成 本法”确 定的基金 资产 净值的偏离 ............................................ 40
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 40 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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8.8 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 40
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 41
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 42
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 42
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 42
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 42
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 43
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 43
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 43
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 偏离度绝对 值超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 44
11.9 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 46
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 鹏华安盈宝 货币市场 基金
基金简称 鹏华安盈宝 货币
场内简称 -
基金主代码 000905
基金交易代 码 000905
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 1 月27 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 3,525,908,289.92 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上， 力争获 得超 越
业绩比较基 准的投资 收益率。
投资策略 本基金将综 合宏观经 济运行状 况， 货币政策 、 财 政政 策
等政府宏观 经济状况 及政策， 分 析资本市 场资金 供给 状
况的变动趋 势， 预 测市场 利率水平 变动趋势 。 在 此基 础
上， 综合 考虑各类 投资品 种的流动 性、 收 益性以 及信 用
风险状况， 进行积极 的投资组 合管理。
1、久期策略
结合宏观经 济运行态 势及利率 预测分析， 本基金 将动 态
确定并调整 基金组合 平均剩余 期限。 预测 利率将 进入 下
降通道时 ， 适当延 长投资 品种的平 均期限 ； 预测 市场 利
率将进入上 升通道时 ，适当缩 短投资品 种的平均 期限 。
2、类属配置 策略
在保证流动 性的前提 下， 根据各 类货币市 场工具 的市 场
规模、 信 用等级、 流动性 、 市场 供求、 票 息及付 息频 率
等确定不同 类别资产 的具体配 置比例。
3、套利策略
本基金根据 对货币市 场变动趋 势、 各市场 和品种 之间 的
风险收益差 异的充分 研究和论 证， 适当进 行跨市 场或 跨
品种套利操 作， 力 争提高 资产收益 率， 具 体策略 包括 跨
市场套利和 跨期限套 利等。
4、现金管理 策略
本基金作为 现金管理 工具 ， 具有较 高的流动 性要求 ， 本
基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的
动态预测， 通 过回购的 滚动操作 和债券品 种的期 限结 构鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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搭配， 动 态调整并 有效分 配基金的 现金流 ， 在保 持充 分
流动性的基 础上争取 较高收益 。
5、资产支持 证券的投 资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进 行
资产支持证 券的投资 组合管理 ， 并 根据信用 风险 、 利 率
风险和流动 性风险变 化积极调 整投资策 略， 严格 遵守 法
律法规和基 金合同的 约定， 在保 证本金安 全和基 金资 产
流动性的基 础上获得 稳定收益 。
业绩比较基 准 活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金， 属于证 券投资基 金中的 低风 险
品种， 其 预 期收益 和预期 风险均低 于债券型 基金 、 混 合
型基金及股 票型基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 平安银行股 份有限公 司
信息披露负 责
人
姓名 张戈 张波
联系电话 0755-82825720 0755-22168863
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn
客户服务电话
4006788999 95511-3
传真 0755-82021126 0755-82080800-0
注册地址 深圳市福田 区福华三 路168
号 深 圳 国 际商 会 中 心第 43
层
中 国 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路
5047 号
办公地址 深圳市福田 区福华三 路168
号 深 圳 国 际商 会 中 心第 43
层
中 国 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路
5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 何如 孙建一
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第43 层鹏 华基金
管理有限公 司
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市湖滨 路 202 号普华永 道中心
11 楼
注册登记机 构 鹏华基金管 理有限公 司 深圳市福田 区福华三 路 168 号深圳
国际商会中 心第 43 层
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 1 月27 日(基 金合同生 效日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现 收益 85,739,383.80
本期利润 85,739,383.80
本期净值收 益率 4.4190%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末
期末基金资 产净值 3,525,908,289.92
期末基金份 额净值 1.0000
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
累计净值收 益率 4.4190%
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动收 益。由于货币市 场
基金采用摊余成本法核算 ，因此，公允价 值变动收益 为零，本期已实现收益和 本期利润的金额 相
等；
（2 ） 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 （例如 ， 开放式 基金的 转换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。表中的 “ 期末” 均指报告 期最 后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否 为开
放日或交易 所的交易 日。
（4 ） 本基金基 金合同于2015 年 1 月 27 日 生效， 至 2015 年 12 月31 日未 满一年， 故 2015 年的 数
据和指标为 非完整会 计年度数 据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.9710% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.8828% 0.0015%
过去六个月 2.0380% 0.0019% 0.1764% 0.0000% 1.8616% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
4.4190% 0.0027% 0.3251% 0.0000% 4.0939% 0.0027%
注：业绩比 较基准=活期 存款利 率(税后)
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：1 、 本基 金基金合 同于 2015 年1 月 27 日生效,截 至本报告期 末本基金 基金合同 生效未满 一年。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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3.2.3 自基 金合同生 效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注：1 、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不 按整 个自然年度 进行折算 。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
年度
已按 再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年1 月
27 日( 基金
合 同 生 效
日) 至2015
年12 月31日
85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80
合计 85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本 资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元 人民币。 截止本报 告 期末，公司 管理 88 只开 放式基金和 10 只社
保组合，经 过 17 年投 资管理基 金，在基 金投资 、风 险控制等方 面积累了 丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
叶朝明
本基金基
金经理
2015 年 1 月
27 日
- 7
叶 朝明先生 ，国籍 中
国， 工商管理 硕士，7
年 金 融 证 券 从 业 经
验 。曾任职 于招商 银
行 总行，从 事本外 币
资 金管理相 关工作 ；
2014 年1 月加 盟鹏华
基 金管理有 限公司 ，
从 事货币基 金管理 工
作，2014 年2 月担任
鹏 华增值宝 货币基 金
基金经理，2015 年 1
月 起兼任鹏 华安盈 宝
货 币基金基 金经理 ，
2015 年7 月起 兼任鹏
华 添利宝货 币基金 基
金 经理。叶 朝明先 生
具 备基金从 业资格 。
本 报告期内 本基金 基
金 经理未发 生变动 。
本 基金为本 期内新 成
立基金。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交 易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获 得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确保 相关证券 入库以内
容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和 权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、 针 对交易所公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动 按照“价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流程》和《固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定 收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司明确了关注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交易中同 日同向交易的交 易
时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、将 公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内容包 括
关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和同向交 易价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所 管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 1 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2015 年国内 经济表现 较为低迷 ， 整体增 速进一步 回落 ， 物价水平 低位徘徊 。 在经济 增长 偏弱
的情况下，央行货币政策 总体宽松。银行 间市场资金 仅在一季度略为偏紧，这 主要是受年初信 贷
投放力度加 大， 春节现金 需求增加 等因素 影响。 随后 央行宽松货 币政策不 断加码， 多次 降准降 息，
资金面转向 宽松， 资 金利率随 之出现大 幅下行， 银行 间 7 天回购 利率均值 为 2.92% ， 低于 2014 年
3.63% 的均值 水平。
债券市场在 2015 年表 现较好 ， 各类 属均出现 大幅上涨 ， 宽松的 资金面使 得市场 配债资金 较为鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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充裕， 债券收益 率出现稳 步下行， 其 中 1 年期 国开债 收益率下行 155bp 左 右，1 年期 AA+ 短融收 益
率则下降 207bp 左右 。
2015 年，本 基金资 产 配置以同 业存款为 主，并适 时提 高债券资产 配置比例 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
自 2015 年1 月成立以 来， 本基金的 净值增长 率为 4.4190% ， 同 期业绩基 准增长 率为 0.3251% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2016 年， 我们认为 美国经济 增长有望 保持平稳， 欧、 日经济在刺 激政策影 响下可能 继续
维持低速增长。从国内市 场来看，在经济 内生动力偏 弱的情况下，稳增长政策 仍将逐步推进， 融
资增速企稳 可能暂时 缓和经济 下行压力 ， 预 计 2016 年 国内经济增 速将继续 保持低位 徘徊 。 市场资
金面方面， 预计 央行会延 续整体宽 松 的货 币政策， 维 持资金面整 体平稳。 但在 美联储启 动加息 后，
汇率贬值压 力可能会 限制货币 政策的大 幅放水， 货币 政策宽松力 度边际上 在减弱。
基于以上分 析， 本组合 2016 年将 保持稳健 操作， 我们 将密切关注 各类资产 价格走势， 捕 捉市
场出现的资 产配置机 会，在尽 力保证组 合安全的 前提 下力争提高 组合的收 益回报。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内 ，基金管 理人继续 完善内部 控制、提 升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项工作 ：
1 、继续完善 内部控制 体系
公司不断更 新完善业 务流程和 运营风险 数据库, 通过 标准化业务 流程将业 务操作落 实到 岗， 明
确业务流程与控制活动的 关联关系，确定 关键控制活 动，以及各个业务操作所 使用的相关文档 或
表单，并将业务操作与法 律法规的相关法 条建立关联 ，将控制活动与风险建立 关联，将法律法 规
要求与信息 披露报备 规则建立 关联。
2 、继续优化 内部控制 措施
报告期内，公司继续完善 内部控制措施，制 定、颁布 和更新了一系列公司基本 管理制度，通
过信息技术 手段陆续 实现了部 分标准化 操作流程 手册 的系统化， 并不断优 化。
3 、持续改进 投资监控 的方法与 手段，保 证基金 投资 业务的合法 合规性
报告期内，在投资日常合 规监控工作方面， 公司根据 产品特点进一步完善 了投 资监控系统以
提升投资监控效率；在实 现交易价差分析 、银行间交 易分析、研究报告检查等 专项检查工作定 期
化、日常化的基础上，公 司加强了内幕交 易风险的检 查和防范，明确了内幕交 易防范要求，多 次
开展有关内 幕交易的 培训，进 一步强化 全体投研 人员 对内幕交易 行为和结 果的认识 。
4 、规范基金 销售业务 ，保证基 金销售业 务的合 法合 规性 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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报告期内，在基金募集和 持续营销活动中， 公司严格 规范基金销售业务，按照 《证券投资基
金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告 期内没 有出 现主动违规 行为。
5 、开展以风 险为导向 的内部稽 核
报告期内，监察稽核部开 展了对基金投资管 理、市场 营销管理、财务费用管理 和公司日常运
作的定期监察稽核与专项 监察稽核。监察 稽核人员开 展了以风险为导向的内部 稽核，通过稽核 发
现，提高了公司标准化操 作流程手册的执 行效力，优 化了标准化操作流程手册 ，更新了风险控 制
矩阵。报告 期内，公 司没有发 生重大风 险事件。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1. 有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述 ：
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司 所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核 算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
2. 基金经理 参与或决 定估值的 程度：
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
3. 本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重大 利益 冲突。
4. 本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期累 计分配收益 85,739,383.80 元， 利润分配金 额、方式 等符合相 关法规和
本基金基金 合同的规 定。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
-
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
-
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
-
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2016) 第 20629 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 鹏华安盈宝 货币市场 基金全体 基金份额 持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 鹏华
安盈宝货币 基金 ”)的 财务报表 ，包括 2015 年 12 月 31 日的资
产负债表、 2015 年 1 月 27 日(基金 合同生效 日)至 2015 年 12 月
31 日止期间的 利润表和 所有者权 益( 基金净 值)变动 表 以及财务
报表附注。
管理层对财 务报表的 责任段 编 制和 公允列 报财 务报表 是鹏 华安 盈宝货 币基 金的基金 管理 人
鹏华基金管 理有限公 司管理层 的责任。 这种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中国 证监会 ”)、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下简称 “中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表 ，并使其 实现公允 反映；
(2)设计、 执行和维 护必要 的内部控 制， 以 使财务报 表 不存在由
于舞弊或错 误导致的 重大错报 。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任是 在执 行审计 工作 的基 础上对 财务 报表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会计 师审 计准则 要求 我们 遵守中 国注 册会计师 职业 道
德 守则 ，计划 和执 行审计 工作 以对 财务报 表是 否不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉及 实施 审计程 序， 以获 取有关 财务 报表金额 和披 露鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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的 审计 证据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的判断 ，包 括
对 由于 舞弊或 错误 导致的 财务 报表 重大错 报风 险的评估 。在 进
行 风险 评估时 ，注 册会计 师考 虑与 财务报 表编 制和公允 列报 相
关 的内 部控制 ，以 设计恰 当的 审计 程序， 但目 的并非对 内部 控
制 的有 效性发 表意 见。审 计工 作还 包括评 价管 理层选用 会计 政
策 的恰 当性和 作出 会计估 计的 合理 性，以 及评 价财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信，我 们获 取的审 计证 据是 充分、 适当 的，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我 们认 为，上 述鹏 华安盈 宝货 币基 金的财 务报 表在所有 重大 方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会 、中 国基金 业协 会发布 的有 关规 定及允 许的 基金行业 实务 操
作编制， 公允反 映了鹏华 安盈宝货 币基金 2015 年 12 月31 日的
财务状况以及2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日) 至2015 年12
月31 日止期 间的经营 成果和基 金净值变 动情况 。
注册会计师 的姓名 单峰
陈熹
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
会计师事务 所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华安盈 宝货币市 场基金
报告截止日 ： 2015 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,325,232,294.69
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融 资产 7.4.7.2 1,528,532,088.21
其中：股票 投资
-
基金投资
-
债券投资
1,528,532,088.21
资产支持证 券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资 产 7.4.7.3 -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 17 页 共 46 页
应收证券清 算款
-
应收利息 7.4.7.5 61,782,970.70
应收股利
-
应收申购款
3,850,651.39
递延所得税 资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
3,919,398,004.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 7.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
392,199,483.90
应付证券清 算款
-
应付赎回款
57,332.55
应付管理人 报酬
306,256.74
应付托管费
90,742.75
应付销售服 务费
283,571.07
应付交易费 用 7.4.7.7 28,711.07
应交税费
-
应付利息
23,036.43
应付利润
349,507.37
递延所得税 负债
-
其他负债 7.4.7.8 151,073.19
负债合计
393,489,715.07
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,525,908,289.92
未分配利润 7.4.7.10 -
所有者权益 合计
3,525,908,289.92
负债和所有 者权益总 计
3,919,398,004.99
注：(1) 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,525,908,289.92 份。
(2) 本基金基 金合同 于 2015 年1 月27 日 生效， 无上 年度末数据 。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华安盈 宝货币市 场基金
本报告期： 2015 年1 月27 日(基金合 同生效日) 至2015 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 27 日(基金合同 生效日)至 2015鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 18 页 共 46 页
年 12 月31 日
一、收入
92,013,228.90
1.利息收入
91,143,272.13
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 73,133,880.28
债券利息收 入
16,718,937.64
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
1,290,454.21
其他利息收 入
-
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
869,956.77
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收 益
-
债券投资收 益 7.4.7.13 869,956.77
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工具收 益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填 列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 -
减： 二、费用
6,273,845.10
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,103,602.57
2．托管费 7.4.10.2.2 623,289.70
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 1,947,780.12
4．交易费用 7.4.7.19 -
5． 利息支出
1,430,922.71
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,430,922.71
6．其他费用 7.4.7.20 168,250.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
85,739,383.80
减：所得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
85,739,383.80
注：(1) 报告 实际编制 期间为 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效日 ）至 2015 年12 月31 日。
(2) 本基金基 金合同 于 2015 年1 月27 日 生效， 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。
7.3 所有 者权益（基金 净 值）变动 表
会计主体： 鹏华安盈 宝货币市 场基金
本报告期：2015 年 1 月27 日( 基金合同 生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民 币元 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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项目
本期
2015 年1 月 27 日( 基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金
净值）
1,000,291,140.63 - 1,000,291,140.63
二、 本期 经营活动 产生的基
金净值变动 数（本期 利润）
- 85,739,383.80 85,739,383.80
三、 本期 基金份额 交易产生
的基金净值 变动 数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
2,525,617,149.29 - 2,525,617,149.29
其中：1.基 金申购款 8,316,079,807.35 - 8,316,079,807.35
2.基金赎回 款 -5,790,462,658.06 - -5,790,462,658.06
四、 本期 向基金份 额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -85,739,383.80 -85,739,383.80
五、 期末所有者 权益 （基金
净值）
3,525,908,289.92 - 3,525,908,289.92
注：(1) 报告 实际编制 期间为 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效日 ）至 2015 年12 月31 日。
(2) 本基金基 金合同 于 2015 年1 月27 日 生效， 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华安盈宝货币市场基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”)经 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中
国证监会 ”)证监许可[2014]1151 号《关于核准鹏华 安盈宝货币市场基金注册的 批复》核准，由
鹏华基金管理有限公司依 照《中华人民共 和国证券投 资基金法》和《鹏华安盈 宝货币市场基金 基
金合同》负 责公开募 集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,000,291,068.70 元 ， 经普华 永道中天 会计师事 务所 （特殊普通 合伙） 普 华永道中 天验字(2015)
第038 号验 资报告予 以验证 。 经向中 国证监会 备案 ， 《 鹏华安盈宝 货币市场 基金基金 合同》 于 2015
年 1 月 27 日正 式生效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额为 1,000,291,140.63 份基金份 额，其中
认购资金利 息折合 71.93 份基 金份额。 本基金的 基金 管理人为鹏 华基金管 理有限公 司，基金 托管鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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人为平安银 行股份有 限公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华安 盈宝货币市场基金基金合 同》的有关规
定， 本基金 投资于法 律法规允 许投资的 金融工 具， 包 括现金、 通 知存款 、 短期融 资券、 一 年以内( 含
一年) 的银行 定期存款、 大额存单； 剩 余期限 在 397 天以内(含 397 天)的债 券、 中期 票据以及 资
产支持证券；期限在一 年以内( 含一年)的债 券回购和 中央银行票据以及中国 证监会、中国人民 银
行认可的其 他具有良 好流动性 的货币市 场工具。 本基 金业绩比较 基准为： 活期存款 利率（税 后） 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 安盈宝 货币市场 证券投资
基金基金合 同》和中 国证监会 、中国基 金业协会 允许 的基金行业 实务操作 的有关规 定编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2015 年1 月27 日( 基金合同 生效日 ）至 2015 年12 月31 日止期间财务报 表符合企 业
会计准则的 要求， 真 实、 完整 地反映了 本基金 2015 年 12 月31 日的财务 状况以及2015 年 1 月27
日( 基金合同 生效日） 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年 度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期财务 报表的实 际编制期 间为 2015
年1 月 27 日(基金合 同生效日 ）至 2015 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金以人 民币为记 帐本位币 ，除有特 别说明外 ，均 以人民币元 为单位表 示。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易 目的持 有的债券投资和资 产支持证 券投资分类为以公允价值 计量且其变动鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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计入当期损益的金融资产 。以公允价值计 量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债 表
中以交易性 金融资产 列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益 的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
对于取得债券投资支付的 价款中包含的债 券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息，单独确认 为
应收项目。 应收款项 和其他金 融负债的 相关交易 费用 计入初始确 认金额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应 收利息， 按实际利率法在其剩余期 限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时 于每一计价日计 算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值 的
差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对 于应收款项 和其他金融负债采用实际 利率法，以摊余 成
本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
为了避免债券投资的摊余 成本与公允价值的 差异导致 基金资产净值发生重大偏 离，从而对基
金持有人的利益产生稀释 或不公平的结果 ，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值 计
算影子价格。当基金资产 净值与影子价格的 偏离达到 或超过基 金资产净值的 0.25%时，基金 管理
人应根据风 险控制的 需要调整 组合，使 基金资产 净值 更能公允地 反映基金 资产价值 。
计算影子价 格时按如 下原则确 定债券投 资的公允 价值 ： 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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1. 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市 场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发 生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
2. 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交 易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公 允价值 。
3. 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参 与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽 可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ； 且2)交易 双方 准备按净 额结算时 ， 金融资 产与
金融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额 。 每份 基金份额面 值为 1.00 元。 由于申购 和赎
回引起的实收基金变动分 别于基金申购确 认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包 括
基金转换所引起的转入基 金的实收基金增 加和转出基 金的实收基金减少，以及 因类别调整而引 起
的A 、B 级基 金份额之 间的转换 所产生的 实收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的 金额扣除 在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴
的个人所得 税后 的净 额确认为 利息收入 。
债券投资处 置时其公 允价值与 摊余成本 之间的差 额确 认为投资收 益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的也
可按直线法 计算。
7.4.4.9 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 23 页 共 46 页
的也可按直 线法计算 。
7.4.4.10 基金 的收益分配政 策
1. 本基金每 份基金份 额享有同 等分配权 ；
2. 本基金收 益分配方 式为红利 再投资， 免收再投 资的 费用；
3.“ 每日分配、按日支 付 ” 。本基金根据 每日基金收 益情况，以每万份基金已 实现收益为基
准，为投资人每日计算当 日收益并分配， 每日进行支 付。投资人当日收益分配 的计算保留到小 数
点后 2 位， 小数点后 第 3 位按 去尾原则 处理，因 去尾 形成的余额 进行再次 分配，直 到分完为 止；
4. 本基金根据每日收益情 况，将当日收益全 部分配， 若当日已实现收益大于零 时，为投资人
记正收益；若当日已实现 收益小于零时， 为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时， 当日
投资人不记 收益；
5. 本基金每日进行收益计 算并分配时，每日 收益支付 方式只采用红利再投资（ 即红 利转基金
份额）方式，投资人可通 过赎回基金份额 获得现金收 益；若投资人在当日收益 支付时，其当日 净
收益为正值， 则 为投资人 增加相应 的基金 份额， 其当 日净收益为 零， 则保持投 资人基金 份额不 变，
基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金 净收益小于 零，若当日净收益小于零 时，缩减投资人 基
金份额；
6. 当日申购的基金份额自 下一个工作日起， 享有基金 的收益分配权益；当日赎 回的基金份额
自下一个工 作日起， 不享有基 金的收益 分配权益 ；
7 ．法律法规 或 监管机 构另有规 定的从其 规定。
7.4.4.11 其他 重要的会计政 策和会计估 计
重要会计估 计及其关 键假设
根据本基金的 估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金计 算影子价格过
程中确定债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
在银行间同 业市场交 易的债券 品种， 根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行<企 业会计准 则>估值 业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 采用估 值技术确 定公允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金 流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央 国
债登记结算 有限责任 公司独立 提供。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 24 页 共 46 页
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作，
主要税项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基 金买卖 债券的差 价收
入不予征收 营业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的 利息收入 及其他收 入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 由 发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代扣代 缴 20%的
个人所得税 。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
本基金基金 合同于 2015 年 1 月 27 日生 效，截至 本报 告期末不满 一年，无 上年度可 比期间数
据。
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,232,294.69
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 2,324,000,000.00
合计： 2,325,232,294.69
注：其他存 款均为有 存 款期限 ，但根据 协议可提 前支 取且没有利 息损失的 银行存款 。
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 25 页 共 46 页
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,528,532,088.21 1,533,863,000.00 5,330,911.79 0.1512%
合计 1,528,532,088.21 1,533,863,000.00 5,330,911.79 0.1512%
注： （1）偏 离金额＝ 影子定价 －摊余成 本；
（2 ）偏离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本法确 定的基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：无。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 1,165.72
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 41,147,065.95
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 20,634,739.03
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 61,782,970.70
7.4.7.6 其他 资产
注：无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 26 页 共 46 页
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 28,711.07
合计 28,711.07
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 73.19
预提费用 151,000.00
合计 151,073.19
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015 年 1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,000,291,140.63 1,000,291,140.63
本期申购 8,316,079,807.35 8,316,079,807.35
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,790,462,658.06 -5,790,462,658.06
本期末 3,525,908,289.92 3,525,908,289.92
注：1. 申购 含红利再 投、转换 入份额， 赎回含 转换 出份额。
2. 本基金于 2015 年 1 月 12 日 至 2015 年 1 月 22 日公开发售，共募集有效净认购资金
1,000,291,068.70 元 ，利息折 算基金份 额 71.93 份。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人 民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 85,739,383.80 - 85,739,383.80
本期基金份额交易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -85,739,383.80 - -85,739,383.80
本期末 - - -
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 27 页 共 46 页
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
活期存款利 息收入 172,817.77
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 72,958,587.40
结算备付金 利息收入 2,475.11
其他 -
合计 73,133,880.28
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
注：无。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月27 日(基金 合同生效 日)至2015 年12月31 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期 兑
付）成交总 额
504,185,909.66
减： 卖出债券 （、 债 转股及债 券到
期兑付）成 本总额
490,158,391.78
减：应收利 息总额 13,157,561.11
买卖债券差 价收入 869,956.77
7.4.7.13.2 资产 支持证券投资 收益
注：无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注：无。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 28 页 共 46 页
7.4.7.16 股利 收益
注：无。
7.4.7.17 公允 价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他 收入
注：无。
7.4.7.19 交易 费用
注：无。
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 27 日(基金 合同生效 日)至2015 年 12 月31 日
审计费用 61,000.00
信息披露费 90,000.00
其他 750.00
账户维护费 16,500.00
合计 168,250.00
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管理有限公司 (“ 鹏 华 基 金 公
司 ”)
基金管理人 、基金销 售机构、 注册登记 机构
平安银行股 份有限公 司 (“平安 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司 (“国信 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理（深圳 ）有限公 司 基金管理人 的子公司 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 29 页 共 46 页
注：1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注：无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
2,103,602.57
其中： 支付销 售机构的 客户
维护费
820.47
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.27% ，逐日计提， 按月
支付。日管理费= 前一日基金 资产净值 ×0 .27%÷ 当年 天数。根据《鹏华基金管 理有限公司关于 鹏
华安盈宝货 币市场 基 金开展费 率优惠活 动的公告 》 ， 自 2015 年 1 月 28 日 起， 管理人报 酬年费率 调
整为 0.108% ，结束时 间以本公 司公告为 准。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费 中列 支。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 30 页 共 46 页
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
623,289.70
注：支付基金托管人平安 银行股 份有限公司 的托管费 年费率为 0.08%，逐 日计提，按月支付 。日
托管费=前一日基金资产净值 ×0.05% ÷ 当年天数。根 据《鹏华基金管理有限公 司关于鹏华安盈 宝
货币市场基 金开展费 率优惠活 动的公告》 ， 自 2015 年1 月 28 日起 ， 托管费 年费率调 整为 0.032% ，
结束时间以 本公司公 告为准。
7.4.10.2.3 销售 服务费
金额单位： 人民币元
获得销售服 务费
各关联方名 称
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12
月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华基金 1,940,165.60
合计 1,940,165.60
注：支付基金销售机构的 基金销售服务费 按前一日基 金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计 至
每月月底，按月支付。本 基金年基金销售服 务费率 为 0.25% 。其计算公 式为：计算日基金 销售服
务费＝计算 日前一日 基金资产 净值 ×0.2 5%÷ 当 年天 数。 根据 《鹏 华基金管 理有限公 司关于鹏 华安
盈宝货币市 场基金开 展费率优 惠活动的 公告》 ， 自 2015 年 1 月 28 日起 ， 基金销 售服务费 率调整为
0.1% ，结束 时间以本 公司公告 为准。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
平安 银行 49,966,967.21 - - - - -
注：与关联方之间通过银 行间同业市场进 行的债券（ 含回购）交易，该类交易 均在正常业务中 按
一般商业条 款而订立 。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 31 页 共 46 页
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2015 年 1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 12 月31 日
基金合同生 效日（ 2015 年
1 月 27 日 ） 持有的 基金份
额
-
期初持有的 基金份额 -
期间申购/买 入总份额 111,161,908.46
期间因拆分 变动份额 -
减：期间赎 回/卖出总 份额 -
期末持有的 基金份额 111,161,908.46
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
0.3153%
注： （1）本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准与 其他 相同条件的 投资者适 用的费率 标准相一 致。
（2 ）本基金管理人本年度申 购本基金份额 111,161,908.46 份 （ 其 中 包 含 基 金 红 利 再 投 份 额
1,161,908.46 份） 。
（3 ）本基金 合同生效 日起至本 报告期末 未满一 年， 故无上年度 可比期间 数据。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
鹏 华 资 产 管 理 （ 深 圳 ）有
限公 司
20,292,134.19 0.5755%
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
期末余额 当期 利息收 入
平安 银行 781,232,294.69 49,733,213.49
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 32 页 共 46 页
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 货币市场基 金
金额单位： 人民币元
已按 再投资 形式 转实 收
基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80 -
7.4.12 （ 2015 年 12 月 31 日 ） 本基金持有 的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：无。
7.4.12.2 期末 持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：无。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
392,199,483.9 元， 是以如下 债券作为 抵押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
011570015 15 赣高速
SCP015
2016 年 1 月 4
日
100.26 500,000 50,130,000.00
011573007 15 鲁高速
SCP007
2016 年 1 月 4
日
100.35 500,000 50,175,000.00
011599607 15 雅砻江
SCP003
2016 年 1 月 4
日
100.51 500,000 50,255,000.00
011599802 15 皖交控
SCP003
2016 年 1 月 4
日
100.32 500,000 50,160,000.00
011599944 15 川高速
SCP004
2016 年 1 月 4
日
100.31 700,000 70,217,000.00
041555017 15 陕煤化
CP002
2016 年 1 月 4
日
100.70 500,000 50,350,000.00
041556005 15 陕煤化
CP001
2016 年 1 月 4
日
101.02 222,000 22,426,440.00
041560100 15 杭工投
CP001
2016 年 1 月 4
日
100.15 500,000 50,075,000.00 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 33 页 共 46 页
合计
3,922,000 393,788,440.00
-
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为货币市场型证券 投资基金，属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具
主要为债券 投 资。 本基 金在日常 经营活动 中面临 的与 这些金融工 具相关的 风险主要 包括信用 风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管 理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制 在
限定的范围之内，使本基 金在风险和收益 之间取得最 佳的平衡以实现“风险和 收益相匹配”的 风
险收益目标。本基金的基 金管理人致力于 全面内部控 制体系的建设，建立了从 董事会层面到各 业
务部门的风险管理组织架 构。本基金的基 金管理人在 董事会下设风险控制和合 规审计委员会， 主
要负责制定基金管理人风 险控制战略和控 制政策、协 调突发重大风险等事项； 督察长负责对基 金
管理人各业务环节合 法合 规运作进行监督 检查，组织 、指导基金管理人内部监 察稽核工作，并 可
向董事会和中国证监会直 接报告；在公司 内部设立独 立的监察稽核部，专职负 责对基金管理人 各
部门、各业务的风险控制 情况进行督促和 检查，并适 时提出整改建议。本基金 的基金管理人对 于
金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各种风险产生的可能损
失。从定性分析的角度出 发，判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分
析的角度出发，根据本基 金的投资目标， 结合基金资 产所运用金融工具特征通 过特定的风险量 化
指标、模型，日常的量化 报告， 确定风险 损失的限度 和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险 进
行监督、检 查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制 在可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息等情况，导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
平安银行股份有限公司， 与该银行存款相 关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均 以
中国证券登记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交 收和款项清算，违约风 险可能性很小； 在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应 的
信用风险。本基金的基金 管理人建立了信 用风险管理 流程，通过对投资品种信 用等级评估来控 制鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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证券发行人的信用风险， 且通过分散化投 资以分散信 用风险。本基金债券投资 的信用评级情况 按
《中国人民 银行信用 评级管理 指导意见 》设定的 标准 统计及汇总 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2015 年 12 月31 日
A-1 270,497,340.61
A-1 以下 1,248,031,893.88
未评级 0.00
合计 1,518,529,234.49
注：1. 未评 级债券包 括国债、 中央银行 票据和政 策性 金融债。
2. 本基 金上年末 未持有短 期信用评 级债券
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2015 年 12 月31 日
AAA 0.00
AAA 以下 10,002,853.72
未评级 0.00
合计 10,002,853.72
注：1. 未评级债券包括 国债、中央银行 票据和政策性 金融债。
2.本基金上年 末未持有长期 信
用评级债券
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险，有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ，本基金的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除 附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
392199483.90 元将在 一个月内 到期且计 息外， 本 基金 所持有的全 部金融负 债的合约 约定到期 日均
为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额 净值（所有 者权益）无固定到期日且 不计息，因此账 面
余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所 处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金主要投资于 银
行间同业市场交易的固定 收益品种，此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产，因 此
存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行
监控 ，定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ，并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述
利率风险进 行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 2,325,232,294.69 - - - - 2,325,232,294.69
交易性金融 资产 968,280,130.39 560,251,957.82 - - - 1,528,532,088.21
应收利息 - - - - 61,782,970.70 61,782,970.70
应收申购款 - - - - 3,850,651.39 3,850,651.39
资产总计 3,293,512,425.08 560,251,957.82 - - 65,633,622.09 3,919,398,004.99
负债
卖出回购金 融资产
款
392,199,483.90 - - - - 392,199,483.90 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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应付赎回款 - - - - 57,332.55 57,332.55
应付管理人 报酬 - - - - 306,256.74 306,256.74
应付托管费 - - - - 90,742.75 90,742.75
应付销售服 务费 - - - - 283,571.07 283,571.07
应付交易费 用 - - - - 28,711.07 28,711.07
应付利息 - - - - 23,036.43 23,036.43
应付利润 - - - - 349,507.37 349,507.37
其他负债 - - - - 151,073.19 151,073.19
负债总计 392,199,483.90 - - - 1,290,231.17 393,489,715.07
利率敏感度 缺口 2,901,312,941.18 560,251,957.82 - - 64,343,390.92 3,525,908,289.92
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测
算的理论变 动值对基 金资产净 值的影响 金额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其他市场变 量均不发 生变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,372,604.51 0.00
市场利率上升 25 个
基点
-1,369,287.21 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来 现金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金 的
所有资产及 负债以 人 民币计价 ，因此无 重大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
注：其他价格风险是指基 金所持金融工具 的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率 以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于交易所及银行间 市场交易的固定 收
益品种，因 此无重大 其他价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险的敏 感性分析
注： 于 2015 年12 月31 日 ， 由于 本基金 运行期间 不足 一年， 尚 不存在足 够的经验 数据 ， 因此 ， 无鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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法对本基金 资产净值 对于市场 价格风险 的敏感性 作定 量分析。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于2015 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次无余 额，第二 层次的余 额为 1,528,532,088.21 ，第三层次 无余额。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公 允价值计量 的金融工具的公允价值所 属层次未发生重 大
变动。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于2015 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金 无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 1,528,532,088.21 39.00 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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其中： 债券 1,528,532,088.21 39.00
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合计 2,325,232,294.69 59.33
4 其他各项资产 65,633,622.09 1.67
5 合计 3,919,398,004.99 100.00
8.2 债券 回购融资情况
金额单 位:人民币 元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 2.80
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例（％）
2 报告期末债 券回购融 资余额 392,199,483.90 11.12
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告期内债券回购融 资余额占基金资 产净值的比 例为报告期内每日融资余 额占资产净值比 例
的简单平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20%的说 明
注：本报告 期内本 货 币市场基 金债券正 回购的资 金余 额未超过资 产净值的20%。
8.3 基金 投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
54
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 59
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 1
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
注：本报告 期内本基 金投资组 合平均剩 余期限未 超过 120 天。本基金合 同约定 ： “ 本基 金投资组
合的平均剩 余期限在 每个交易 日均不得 超过 120 天” 。
8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 73.04 11.12 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 3.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 2.56 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 14.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 15.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
合计 109.30 11.12
8.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额 单位：人 民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,172,445.15 5.39
其中：政策 性金融债 190,172,445.15 5.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 1,140,905,476.61 32.36
6 中期票据 - -
7 同业存单 197,454,166.45 5.60
8 其他 - -
9 合计 1,528,532,088.21 43.35
10 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 - -
注：上表中，附息债券的 成本包括债券面 值和折溢价 ，贴现式债券的成本包括 债券投资成本和 内
在应收利息 。
8.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 011599733 15 徐工
SCP005
1,600,000 160,384,198.08 4.55
2 041559021 15 京机电 700,000 70,008,437.93 1.99 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 40 页 共 46 页
CP001
3 011599944 15 川高速
SCP004
700,000 69,976,056.60 1.98
4 150416 15 农发 16 600,000 59,992,211.76 1.70
5 041555017 15 陕煤化
CP002
500,000 50,306,052.41 1.43
6 011599185 15 渝水务
SCP002
500,000 50,078,016.46 1.42
7 150202 15 国开 02 500,000 50,049,852.73 1.42
8 011534004 15 东航股
SCP004
500,000 50,017,775.76 1.42
9 011599700 15 鲁黄金
SCP018
500,000 50,004,293.77 1.42
10 011599607 15 雅砻江
SCP003
500,000 50,000,663.57 1.42
8.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏 离度的最 高值 0.1531%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.0019%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0891%
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：无。
8.8 投资 组合报告附注
8.8.1
基金 计价方法说 明
（1）基金持 有的银行 存款以本 金列示， 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息；
（2） 基金 持有的回 购协议 （封闭式 回购） 以成本列 示 ， 按实际 利率在实 际持有期 间内逐日 计
提利息；
（3） 基金持 有 的附息债 券、 贴现券 购买时采 用实际支 付价款 （包含交 易费用） 确 定初始成 本，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
（4） 基金持有 的买断式 回购以协 议成本列 示， 所产生 的利息在实 际持有期 间内逐日 计提。 回
购期间对涉及的金融资产 根据其资产的性 质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约， 则
按协议进行交割。若融资 业务到期无法履 约，则继续 持有现金资产，实际持有 的相关资产按其 性
质进行估值 ；
（5） 基金 持有的资 产支持证 券视同债 券， 购 买时采用 实际支付价 款 （包 含交易费 用） 确 定初
始成本，每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 41 页 共 46 页
8.8.2
若本 报告期内货 币市场基金 持有剩余期限 小于397 天但 剩余存续期超过397 天
的浮 动利率债券， 应声明本报 告期内是否 存在该类 浮动利率债券 的摊余成本 超
过当 日基金资产净 值的 20％的情 况
本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天 但剩余存 续期超过 397 天 的浮动利 率债券的 摊余
成本不存在 超过当日 基金资产 净值的 20 ％的情况 。
8.8.3 本基 金投资的前十 名证券 的发 行主体 本期 是否 被监 管部门立案调 查，或在报 告
编制 日前一年内受 到公开谴责 、处罚的情 形。
本基金投资的前十名证券 中没有出现发行主 体被监管 部门立案调查，或在报告 编制日前一年
内受到公开 谴 责、处 罚的情形 。
8.8.4 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 61,782,970.70
4 应收申购款 3,850,651.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 65,633,622.09
8.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策
略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定， 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行
调整；期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定，由基金经理实 施该决策并选择 相
应的个券进 行投资。
2 、由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间可 能存在尾 差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单 位：份
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比 例 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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610,914 5,771.53 2,054,312,581.40 58.26% 1,471,595,708.52 41.74%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
15,997,494.73 0.4537%
注：截至本报告期末，本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会
规定及相关 管理制度 的规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
>=100
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
注：本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基金 份额 。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年1 月27 日） 基金份额 总额 1,000,291,140.63
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 8,316,079,807.35
减: 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 赎回份额 5,790,462,658.06
基 金 合 同生 效 日起 至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额 3,525,908,289.92
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理人 的重大人 事变动：
报告期内，经公司董事 会审议通过, 并经 中国证券监 督管理委员会证监许可[2015]217 号文鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
第 43 页 共 46 页
核准, 公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长，任 职日 期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内， 经公司董 事会审议 通过， 自 2015 年 9 月 19 日起， 同意聘任 苏波先生 担任公司 副
总经理。
报告期内，公司原副总 经理胡湘先生 因个人职业发展 原因提出辞职，经公 司董事会审议， 同
意胡湘先生提出的辞职 申请，并同意 其在办理完工作 交接手续后正式离任 。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任 。
报告期内， 经 公司董事 会审议通 过， 自 2015 年10 月17 日起， 同 意聘任邢 彪先生担 任公司副
总经理。
上述事项已按有关规定 向中国证券监 督管理委员会及 深圳证监局报告，并 按有关规定向中 国
证券投资基 金业协会 备案。
报告期内基 金托管人 的重大人 事变动：
无。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无涉及对公司 运营管理及基 金运作产生重大 影响的，与本基 金管 理人、基金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金管理人聘请普华 永道中天会计 师事务所（特殊 普通合伙）为本基金 审计的会计师事 务
所。本年度 应支付给 普华永道 中天会计 师事务所 （特 殊普通合伙 ）审计费 用 61,000.00 元。该 审
计机构为本 基金提供 审计服务 的期间为 本基金基 金合 同生效日(2015 年 1 月 27 日)起 到本报告 期
末，不满一 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理人、基金托 管人涉及托管 业务机 构及其高 级管理人员在报告期 内未受到任何稽 查
或处罚。
鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰 君安 1 - - - - 本报 告期 内
新增
中信 证券 1 - - - - 本报 告期 内
新增
注：1 、本基 金本报告 期内没有 通过证券 公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支付。
2、交易单元 选择的标 准和程序
（1 ） 基 金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营机构 ， 使用其 交易单 元作为基 金的专用
交易单元， 选择的标 准是：
1）实力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币；
2）财务状况 良好，各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定；
3）经营行为 规范，最 近二年未 发生重大 违规行 为而 受到中国证 监会处罚 ；
4）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度 ，并 能满足基金 运作高度 保密的要 求；
5）具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条 件 ，交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
6） 研究实力 较强， 有 固定的研 究机 构和 专门的研 究人 员， 能及时为 本基金提 供高质 量的咨询 服务。
（2 ）选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交 总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰 君安 - - 263,600,000.00 100.00% - -
中信 证券 - - - - - -
11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注：本基金 本报告期 没有发生 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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11.9 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 合 同
摘要、 份额发 售公告及 招募说 明
书
中国证券报 2015 年1 月9 日
2
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
提前结束募 集的公告
中国证券报 2015 年1 月23 日
3
鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
合同生效公 告
中国证券报 2015 年1 月28 日
4
鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 放
日常申购、 赎 回和定期 定额投 资
业务的公告
中国证券报 2015 年1 月28 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏
华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 展 费
率优惠活动 的公告
中国证券报 2015 年1 月28 日
6
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
暂停大额申 购、 定期定 额投资 业
务的公告
中国证券报 2015 年2 月3 日
7
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
暂停大额转 换转入业 务的公告
中国证券报 2015 年2 月5 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏
华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 放 日
常转换业务 的公告
中国证券报 2015 年2 月5 日
9 基金高级管 理人员变 更公告 三大证券报 2015 年2 月9 日
10
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
调整大额申 购、 定期定 额投资 和
转换转入业 务限额的 公告
中国证券报 2015 年2 月12 日
11
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
调整大额申 购、 定期定 额投资 和
转换转入业 务限额的 公告
中国证券报 2015 年3 月18 日
12 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年4 月21 日
13
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司、 高级管理 人员及基 金经理 投
资旗下基金 相关事宜 的公告
三大证券报 2015 年7 月6 日
14 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年7 月18 日
15
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 向
员 工 提 供 无 息 贷 款 投 资 旗 下 偏
股型基金的 公告
三大证券报 2015 年8 月15 日
16 2015 年半年 度报告摘 要 三大证券报 2015 年8 月25 日
17
关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
2015 年抗日 战争胜利 70 周年 纪
念日假期前 调整大额 申购、 定 期
定 额 投 资 和 转 换 转 入 业 务 限 额
中国证券报 2015 年8 月28 日 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 年度 报告
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的公告
18
鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 更 新
的招募说明 书摘要
中国证券报 2015 年9 月8 日
19
鹏华基金管 理有限公 司
关 于 系 统 升 级 期 间 暂 停 服 务 的
公告
三大证券报 2015 年9 月8 日
20
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 高
级管理人员 变更公告
三大证券报 2015 年9 月19 日
21 基金高级管 理人员变 更公告 三大证券报 2015 年10 月17 日
22 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年10 月27 日
23
关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 相 关 类
别 公 募 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公
告
三大证券报 2015 年12 月31 日
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（一） 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金基金合 同》 ；
（二） 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金托管协 议》 ；
（三） 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金 2015 年年度报 告》 （原文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司
广东省深圳 市罗湖区 深南东路5047 号中 国平安 银行 股份有限公 司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司，本 公司已开通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
