诺安聚鑫宝 货币市场基 金
2015 年年 度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安聚 鑫宝 货币
基金主 代码 000771
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 1 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,421,218,722.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
诺 安 聚鑫 宝货币 A 000771 6,855,346,803.49 份
诺 安 聚鑫 宝货币 B 000779 8,052,771,364.39 份
诺 安 聚鑫 宝货币 C 001669 34,462,651.96 份
诺 安 聚鑫 宝货币 D 001867 478,637,903.06 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 江苏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈勇 黄兴越
联系电 话 0755-83026688 025-58588093
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn huangxingyue@jsbchina.cn
客户服 务电话
400-888-8998 95319
传真 0755-83026677 025-58588155
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 深圳市 深南 大道 4013 号兴 业银行 大厦
19-20 层诺 安基 金管 理有 限公司 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数
据和指 标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2015 年 诺安聚鑫宝货
币A
5,972,512.76 5,972,512.76 3.8129%
诺安聚鑫宝货
币B
322,061,448.49 322,061,448.49 3.8648%
诺安聚鑫宝货
币C
126,733.67 126,733.67 1.0227%
诺安聚鑫宝货
币D
1,772,742.30 1,772,742.30 0.8636%
2014 年9 月1
日( 基金合同
生效
日)-2014 年
12 月31 日
诺安聚鑫宝货
币A
1,812,213.51 1,812,213.51 1.5208%
诺安聚鑫宝货
币B 34,067,333.71 34,067,333.71 1.4558%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2015 年末 诺安聚鑫宝货
币A
6,855,346,803.49 1.0000
诺安聚鑫宝货
币B
8,052,771,364.39 1.0000
诺安聚鑫宝货
币C
34,462,651.96 1.0000
诺安聚鑫宝货
币D
478,637,903.06 1.0000
2014 年末 诺安聚鑫宝货
币A
211,453.47 1.0000
诺安聚鑫宝货
币B
5,175,305,398.54 1.0000
注：①本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费用后 的余额,本 期利 润为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益,由 于货币市场 基金采
用摊余 成本 法核 算, 因此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
②自 2014 年 9 月 4 日 起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级基 金份 额和 B 级基金 份额 ；自 2015
年8 月 21 日 起， 增加 诺安聚 鑫宝 C 级基 金份 额； 自 2015 年9 月28 日 起， 增加诺 安 聚鑫宝 D 级基诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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金份额 。 增 加基 金份 额类 别后， 本基 金将 分设A 级、B 级、C 级及 D 级 四级 基 金份额 ， 详情 请参 阅
相关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺 安 聚鑫 宝货币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7069% 0.0035% 0.0894% 0.0000% 0.6175% 0.0035%
过去六 个月 1.5330% 0.0039% 0.1789% 0.0000% 1.3541% 0.0039%
过去一 年 3.8129% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 3.4580% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
5.3917% 0.0036% 0.4735% 0.0000% 4.9182% 0.0036%
诺 安 聚鑫 宝货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7039% 0.0035% 0.0894% 0.0000% 0.6145% 0.0035%
过去六 个月 1.5391% 0.0040% 0.1789% 0.0000% 1.3602% 0.0040%
过去一 年 3.8648% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 3.5099% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
5.3769% 0.0036% 0.4706% 0.0000% 4.9063% 0.0036%
诺 安 聚鑫 宝货币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7017% 0.0036% 0.0894% 0.0000% 0.6123% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
1.0227% 0.0042% 0.1458% 0.0000% 0.8769% 0.0042%
诺 安 聚鑫 宝货币 D
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8309% 0.0035% 0.0894% 0.0000% 0.7415% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
0.8636% 0.0039% 0.0962% 0.0000% 0.7674% 0.0039%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺 安 聚鑫 宝货币 A
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 聚鑫 宝货币 B
诺 安 聚鑫 宝货币 C
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 聚鑫 宝货币 D
注： ① 本基 金实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 自2014 年 9 月 4 日 起， 本基 金分设 为 两级 基金 份额 ：
A 级基 金份 额和 B 级 基金份 额 ；自 2015 年 8 月 21 日起， 增加 诺安 聚鑫 宝C 级 基 金份 额；自 2015
年9 月 28 日 起， 增加 诺安聚 鑫宝 D 级 基金 份额 ，详 情请参 阅相 关公 告。
②本 基金 的建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺安聚 鑫 宝货币 A
诺 安 聚鑫 宝货币 B
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 聚鑫 宝货币 C
诺 安 聚鑫 宝货币 D
注 ： 本基 金基 金合 同于2014 年9 月1 日生 效,2014 年本 基 金净 值增 长率 按本 基金 实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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诺 安 聚鑫 宝货币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 5,496,540.05 8.97 475,963.74 5,972,512.76
2014年 1,788,920.14 23,264.94 28.43 1,812,213.51
合计 7,285,460.19 23,273.91 475,992.17 7,784,726.27
单位： 人民 币元
诺 安 聚鑫 宝货币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 322,197,810.35 2.50 -136,364.36 322,061,448.49
2014年 32,585,084.94 786,305.36 695,943.41 34,067,333.71
合计 354,782,895.29 786,307.86 559,579.05 356,128,782.20
单位： 人民 币元
诺 安 聚鑫 宝货币 C
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 124,345.98 - 2,387.69 126,733.67
合计 124,345.98 - 2,387.69 126,733.67
单位： 人民 币元
诺 安 聚鑫 宝货币 D
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 1,734,070.85 - 38,671.45 1,772,742.30
合计 1,734,070.85 - 38,671.45 1,772,742.30
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月， 本基金 管 理人 共管理 45 只 开放式 基 金： 诺 安平 衡证 券投资 基 金、 诺 安货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型 开放式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
汪波
现金管理组
负责人，诺
安增利债券
型证券投资
基金基金经
理、诺安双
利债券型发
起式证券投
资基金基金
经理、诺安
天天宝货币
市场基金基
金经理、诺
安理财宝货
币市场基金
基金经理、
诺安聚鑫宝
货币市场基
金基金经理
及诺安货币
市场基金基
金经理
2014 年
11 月 29
日
- 4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。 曾先 后
任职于 上海 银行 股份 有限 公司 、 国
信证券 股份 有限 公司 ， 从 事固定 收
益类品 种的 研究 、 投 资工 作。2014
年 2 月加入诺安基金管理有限公
司 ， 历任 债券 基金 经理 助理 ， 现任
现 金 管理 组负 责人。 2014 年 4 月起
任诺安增利债券型证券投资基金
基金经理以及诺安双利债券型发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。2014
年 11 月起 任诺 安天 天宝货 币 市场
基金基 金 经理、 诺安 理财宝 货 币市
场基金基金经理以及诺安聚鑫宝
货 币 市场 基金 基金 经理。2015 年1
月起任诺安货币市场基金基金经
理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安聚鑫宝 货 币市场基金管 理人严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》
及其他有关法 律法规， 遵 守了《诺安聚 鑫宝货币 市 场基金基金合 同》的规 定 ，遵守了本 公司管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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司 对 连续 四个 季度 期间 内， 公司 管理 的不 同投 资组合 在 日内、3 日 内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内市场 资金面较 为 宽松，管理人 适度配置 短 融，以提高组 合资产的 收 益。基金始终 把
流动性管理作 为重中之 重 。灵活进行逆 回购和银 行 同业存款运作 ，在流动 性 的关键时点 ，安排相
应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，满 足投 资者日 常的 申购 、赎 回需 求。
管理人始终坚 持“确保 本 金的安全性、 资产的流 动 性，力争为投 资者提供 高 于投资基准的 稳
定收益”的原 则，注重 信 用风险的控制 ，严格执 行 内部债券评级 制度，确 保 资产的安全 性。在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本 基金 基金投 资 组合 的剩 余期 限为 64 天,影子 定价 偏离 度为 0.0988%。
本报告 期诺 安聚 鑫宝 货币 A 基金份 额净 值收 益率 为 3.8129% ，诺 安聚 鑫宝 货币 A 的同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.3549% ； 本报 告期 诺安 聚鑫 宝货币 B 基金 份额 净值 收益 率为 3.8648%，诺 安 聚
鑫宝货 币 B 的同 期业 绩比较 基 准收 益率 为 0.3549% ；本报 告期 诺安 聚鑫 宝货 币 C 基 金份 额净 值收
益 率为 1.0227% ， 诺安 聚鑫宝 货币 C 的同 期业 绩比 较基 准 收益 率为 0.1458%； 本报 告 期诺 安聚 鑫宝
货币D 基金 份额 净值 收益率 为0.8636% ， 诺安 聚鑫 宝货币D 的同 期业 绩比 较基准 收 益率 为0.0962%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计资金面将 维持宽松 ， 信用债收益率 将维持低 位 ，管理人将继 续灵活进 行 逆回购和存款 操
作，在保证资 产的流动 性 和安全性的基 础上，秉 持 债券分散化投 资的原则 ， 通过动态调 整债券资
产比例 ，释 放收 益， 为投 资者创 造更 高的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的 《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基金合同约定, 本基金收益“ 每日分配，按日支付” 。本基金本期实现收益为
329,933,437.22 元, 应 分配 利润 329,933,437.22 元,已 实施 利润 分配 329,933,437.22 元， 符合 合
同约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管诺安聚 鑫宝货币 市 场基金的过程 中，本基 金 托管人—江苏 银行股份 有 限公司严格遵 守
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 诺安聚鑫 宝 货币市场基 金基金合
同》 、 《诺安聚 鑫宝货币 市 场基金托管 协议》的 约定 ，对诺安聚 鑫宝货币 市场 基金的基金 管理人—
诺安基 金管 理有 限公 司2015 年 度基 金的 投资 运作， 进行了 认真 、 独 立的 会计 核算和 必要 的投 资监
督，认 真履 行了 托管 人的 义务， 没有 从事 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 在诺安聚 鑫 宝货币市场基 金的投资 运 作、基金资产 净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利润 分配等问 题 上，不存在 损害基金诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的诺 安聚鑫宝 货 币市场基金 的年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静、 吴迪 于 2016 年 3 月 25
日出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0707 号 “无 保留 意见的 审 计报 告” 。投 资者 可以通 过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,297,080,890.18 1,619,465,782.57
结算备 付金 1,428,571.43 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 4,067,934,497.44 1,749,820,416.45
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,067,934,497.44 1,749,820,416.45
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,955,509,643.25 1,782,368,505.06
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 82,098,197.27 24,810,931.23
应收股 利 - - 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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应收申 购款 21,855,091.48 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,425,906,891.05 5,176,465,635.31
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,197,610.82 -
应付托 管费 380,397.82 186,967.37
应付销售 服务 费 1,814,561.80 -
应付交 易费 用 69,967.35 25,844.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 1,076,630.36 695,971.84
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,000.00 40,000.00
负债合 计 4,688,168.15 948,783.30
所有者权益：
实收基 金 15,421,218,722.90 5,175,516,852.01
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 15,421,218,722.90 5,175,516,852.01
负债和 所有 者权 益总 计 15,425,906,891.05 5,176,465,635.31
注 ： ①报 告截 止日2015 年12 月31 日,基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额15,421,218,722.90
份，其 中， 诺安 聚鑫 宝货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额 6,855,346,803.49 份； 诺
安聚鑫 宝货 币 B 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 8,052,771,364.39 份； 诺 安聚 鑫宝 货币
C 基金 份额 净值 1.0000 元， 基 金份 额总额 34,462,651.96 份； 诺安 聚鑫 宝 货币 D 基金 份额 净值
1.0000 元， 基金 份额 总额478,637,903.06 份；
② 上 年度 会计 期间为 2014 年9 月1 日(基金 合同 生效日)至2014 年 12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月1 日(基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
一、收入 366,847,658.48 36,332,623.86
1.利息 收入 309,287,023.81 36,332,623.86
其中： 存款 利息 收入 146,985,663.55 25,660,952.45
债券利 息收 入 106,839,176.90 5,086,516.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 55,462,183.36 5,585,155.18
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 57,560,634.67 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 57,560,634.67 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
- -
减：二、费用 36,914,221.26 453,076.64
1．管 理人 报酬 16,802,410.51 -
2．托 管费 4,347,915.78 398,609.51
3．销 售服 务费 13,711,538.52 -
4． 交易 费用 1,865.00 -
5． 利息 支出 1,823,991.45 4,467.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,823,991.45 4,467.13
6． 其他 费用 226,500.00 50,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
329,933,437.22 35,879,547.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
329,933,437.22 35,879,547.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,175,516,852.01 - 5,175,516,852.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 329,933,437.22 329,933,437.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
10,245,701,870.89 - 10,245,701,870.89
其中：1.基金 申购 款 103,854,859,280.60 - 103,854,859,280.60
2.基 金赎 回款 -93,609,157,409.71 - -93,609,157,409.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -329,933,437.22 -329,933,437.22
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,421,218,722.90 - 15,421,218,722.90
项目
上年度可比期间
2014 年9 月 1 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
201,327,573.00 - 201,327,573.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 35,879,547.22 35,879,547.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
4,974,189,279.01 - 4,974,189,279.01
其中：1.基金 申购 款 15,833,407,525.70 - 15,833,407,525.70
2.基 金赎 回款 -10,859,218,246.69 - -10,859,218,246.69
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -35,879,547.22 -35,879,547.22
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,175,516,852.01 - 5,175,516,852.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安聚鑫宝货币市场基金(简称“ 本基金”) ，经中 国 证券监督管理委员会( 简称 “ 中国证监
会”) 证监许可[2014]809 号文《关于核准 诺安聚鑫 宝货币市场基金 募集的批 复》核准，于 2014
年8 月 28 日向 社会 进行 公 开募集 ， 经 毕马 威华 振会 计师事 务所(特殊 普通 合伙)验 资， 共募 集资 金
人 民币 201,327,573.00 元， 折合 201,327,573.00 份 基金份 额。 基金 合同 生效 日为2014 年 9 月1
日，合 同生 效日 基金 份额 为201,327,573.00 份基 金 单位。
根据《诺安基金管理有限 公司关于诺安聚鑫宝货币 市场基金新增基金份额类 别的公告》 ， 自
2014 年 9 月 4 日起 ，本 基 金设两 级基 金份 额：A 级 基金份 额和 B 级基 金份 额。A 级 基金 份额 的基
金代码 为000771(与 分级 前基金 代码 相同)，新 设 B 级份额 代码 为000779。 两 级基金 份额 单独 公布
基 金 万份 净值 收益和 7 日 年化收 益率 。不 同级 别的 基金份 额均 适用 相同 的管 理费率 、托 管费 率 和
销售服务费。 根据《诺 安 基金管理有限 公司关于 诺 安聚鑫宝货币 市场基金 新 增基金份额 类别的公
告 》， 自 2015 年8 月4 日起 ， 本 基金 设三 级基 金份额 ：A 级基 金份 额、B 级基金 份 额和 C 级基 金份
额。A 级 基金 份额 的基 金代码 为 000771(与分 级前 基 金代码 相同)，B 级基 金份 额代码 为000779(与
分级前 基金 代码 相同)，新设 C 级基 金份 额代 码为 001669。三 级基 金份 额单 独公 布 基金 万份 净值
收 益和 7 日 年化 收益 率。 不同级 别的 基金 份额 均适 用相同 的管 理费 率、 托管 费率和 销售 服务 费 。
根据《诺安基 金管理有 限 公司关于诺安 聚鑫宝货 币 市场基金新增 基金份额 类 别的公告》 ， 自 2015
年 9 月 24 日起 ，本 基金 设 四级基 金份 额：A 级基 金 份额、B 级基 金份 额、C 级 基金份 额和 D 级基
金份额 。A 级 基金 份额 的基金 代 码为 000771(与 分级 前基金 代码 相同)，B 级份 额代码 为000779(与
分级前 基金 代码相 同)，C 级基金 份额 代码 为001669( 与分 级前 基金 代码 相同)，新 设 D 级基 金份 额
代 码为 001867 。 四 级基金 份额单 独公 布基 金万 份净 值收益 和7 日 年化 收益 率。 不 同级 别的 基金份
额均适 用相 同的 管理 费率 、托管 费率 和销 售服 务费 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为江 苏银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 聚鑫 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 、 《诺 安聚鑫 宝货 币市 场基
金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年3 月25 日 已经 本基 金的基 金 管理 人及 基金 托管 人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、注 册登 记与过 户机 构、 直销 机构
江苏银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.7.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
2014 年9 月1 日(基金 合同生 效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
16,802,410.51 -
其中：支付销售机构的
客户维 护费
8,482,842.29 -
注:本基 金的 管理 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.33% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.33%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 自该基 金成 立之 日(2014 年 9 月 1 日)起暂 免收
取该基金的基 金管理费 及 基金销售服务 费，具体 恢 复收取时间由 双方共同 商 议后给出。 因此上年
度可比 期间 内无 基金 管理 费。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 诺安聚 鑫宝 货币 A 类 2015 年 4 月 13 日起
的基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 33% 年费 率 收取； 诺 安聚 鑫宝 货币 B 类 2015 年 3 月 20 日
至 2015 年 5 月 20 日 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.11% 年费 率收 取，2015 年 5 月 21
日的基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.22%年 费率收 取， 2015 年 7 月 21 日起的 基金 管理 费按
前一日 基金 资产 净值 的 0.33%年费 率收 取； 对于 诺安聚 鑫 宝货 币 A、B 、C 类 ，自 2015 年 11 月 19
日至2016 年2 月12 日期 间， 减免 收取 该基 金管 理 费的50%， 减免 后， 管理 费均 按照 0.165%/ 年收
取；对 诺安 聚鑫 宝货 币D 类，自 该级 别基 金成 立之 日（2015 年 9 月 24 日） 起至2015 年 12 月 31
日止， 暂免 收取 该基 金的 基金管 理费 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月1 日(基金 合同生 效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,347,915.78 398,609.51
注:本基 金的 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.05% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.05%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安聚 鑫宝
货币A
诺安聚 鑫宝 货
币B
诺安聚 鑫宝
货币 C
诺安聚 鑫宝 货
币 D
合计
诺安基 金管 理
有限公 司( 管
理人)
239,906.38 485,033.99 - 0.72 724,941.09
江苏银 行股 份
有限公司( 托
管人)
27.50 12,787,187.03 11,187.40 - 12,798,401.93
合计 239,933.88 13,272,221.02 11,187.40 0.72 13,523,343.02
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年9 月 1 日(基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安聚 鑫宝
货币A
诺安聚 鑫宝 货
币B
诺安聚 鑫宝
货币 C
诺安聚 鑫宝
货币 D
合计
诺安基 金管 理
有限公 司( 管
理人)
- - - - -
江苏银 行股 份
有限公 司( 托
管人)
- - - - -
合计 - - - - -
注:本基 金的 年销 售服 务费率 为 0.25% ，具 体如 下：
H＝E× 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个工 作日 内 从基 金财 产中 一次 性支 付 给登 记机 构，由
登记机构代付 给销售机 构 。若遇法定节 假日、休 息 日或不可抗力 致使无法 按 时支付的， 支付日期
顺延至 最近 可支 付日 支付 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 自该基 金成 立之 日(2014 年 9 月 1 日)起暂
免收取该基金 的基金管 理 费及基金销售 服务费， 具 体恢复收取时 间由双方 共 同商议后给 出。因此
上年度 可比 期间 内无 销售 服务费 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 诺安聚 鑫宝 货币 A 类 2015 年 4 月 13 日起
的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.25% 年费率 收取 ； 诺 安聚 鑫宝 货币B 类 2015 年 3 月
30 日至 2015 年5 月20 日 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.08% 年费率 收取 ；2015 年
5 月21 日至2015 年7 月20 日的 基金 销售 服务 费按前 一 日基 金资 产净 值的0.16%年 费率 收取； 2015
年7 月 21 日 起的 基金 销售服 务 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%年费 率收 取； 对 诺 安聚 鑫宝 货币
D 类 ，自 该级别 基金 成立 之日(2015 年9 月 24 日) 起至 2015 年 12 月 31 日止， 暂 免收 取该 基金 的
销售服 务费 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
江苏银行股份有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年9 月1 日(基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
江苏银行股份有限
公司
- - 10,000,000.00 2,087.67 - -
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月1 日(基金 合同生 效 日)至2014
年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
江苏银行股份有
限公司
7,080,890.18 4,694,446.95 219,465,782.57 8,017,638.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.8 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持 有的 流通
受限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
4,067,934,497.44 元 ，无属 于第 一层 级和 第三 层级 的余额(2014 年 12 月 31 日：第 二层 级的 余额
为1,749,820,416.45 元，无 属 于第 一层 级和 第三 层级 的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,067,934,497.44 26.37
其中： 债券 4,067,934,497.44 26.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,955,509,643.25 25.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,298,509,461.61 47.31
4 其他各项 资产 103,953,288.75 0.67
5 合计 15,425,906,891.05 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.85
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 38.23 -
其 中：剩余 存续 期超 过397 天的浮 动
利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 20.03 -
其 中：剩余 存续 期超 过397 天的 浮动
利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 23.63 -
其 中：剩余 存续 期超 过397 天的 浮动
利率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 10.33 -
其 中：剩余 存续 期超 过397 天的 浮动
利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 7.13 -
其 中：剩余 存续 期超 过397 天的 浮动
利率债
- -
合计 99.36 - 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 440,060,358.20 2.85
其中： 政策 性金 融债 440,060,358.20 2.85
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 3,627,874,139.24 23.53
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,067,934,497.44 26.38
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150403 15 农发 03 1,300,000 130,213,297.05 0.84
2 150301 15 进出 01 1,000,000 99,995,475.25 0.65
3 150219 15 国开 19 800,000 79,884,205.71 0.52
4 150311 15 进出 11 700,000 69,971,056.83 0.45
5 150419 15 农发 19( 增发) 600,000 59,996,323.36 0.39
6 041554022 15 昆山 经技CP001 500,000 50,421,081.57 0.33
7 041554019 15 兵团 二师CP001 500,000 50,408,725.04 0.33
8 041564018 15 甘国 投 CP001 500,000 50,407,360.31 0.33
9 041560019 15 鲁信 CP001 500,000 50,383,612.38 0.33
10 041562014 15 青交 投 CP001 500,000 50,367,077.45 0.33
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 13
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3196%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1469%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1223%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销,每日 计提
收 益。
8.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动
利率 债券” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
8.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也 没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证券 清算 款 -
3 应收利 息 82,098,197.27
4 应收申 购款 21,855,091.48
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 103,953,288.75
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
诺安 聚鑫
宝 货币 A
7,663 894,603.52 6,502,372,884.31 94.85% 352,973,919.18 5.15%
诺安聚 鑫
宝 货币 B
231,732 34,750.36 506,203,342.71 6.29% 7,546,568,021.68 93.71%
诺安聚 鑫
宝 货币 C
1,522 22,643.00 24,291.42 0.07% 34,438,360.54 99.93%
诺安聚 鑫 7,203 66,449.80 81,378.85 0.02% 478,556,524.21 99.98% 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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宝 货币 D
合计 248,120 62,152.26 7,008,681,897.29 45.45% 8,412,536,825.61 54.55%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
诺 安 聚鑫 宝货币 A 503,237.91 0.0073%
诺 安 聚鑫 宝货币 B 379.46 0.0000%
诺 安 聚鑫 宝货币 C - -
诺 安 聚鑫 宝货币 D - -
合计
503,617.37 0.0033%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
诺 安 聚鑫 宝货币 A 0
诺 安 聚鑫 宝货币 B 0
诺 安 聚鑫 宝货币 C 0
诺 安 聚鑫 宝货币 D 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺 安 聚鑫 宝货币 A
0
诺 安 聚鑫 宝货币 B
0
诺 安 聚鑫 宝货币 C
0
诺 安 聚鑫 宝货币 D
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2014
年9 月 1 日 ）
基金份 额总
额
本报告 期期 初
基金份 额总 额
本报告 期基 金
总申购 份额
减:本报 告期 基
金总赎 回份 额
本报告 期
基金拆 分
变动份 额
（份额 减
少以"-"填
列）
本报告 期期 末
基金份 额总 额
诺安聚 鑫
宝 货币 A
201,327,573.00 211,453.47 8,382,795,109.09 1,527,659,759.07 - 6,855,346,803.49
诺安聚 鑫
宝 货币 B
- 5,175,305,398.54 94,144,016,858.74 91,266,550,892.89 - 8,052,771,364.39
诺安聚鑫
宝 货币 C
- - 226,851,447.85 192,388,795.89 - 34,462,651.96
诺安聚 鑫 - - 1,101,195,864.92 622,557,961.86 - 478,637,903.06 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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宝 货币 D
注：总 申购 含红 利再 投、 转换入 份额,总赎 回含 转换出 份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日起 ，增选 齐 斌先 生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生 担任 诺安 基金 管 理有 限公 司董事
会 董 事。自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不再担 任公司
独立董 事职 务。 自2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费为 8 万 元。 截至 本报 告期 末， 该 事务 所已提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1)、实 力雄 厚， 信誉 良好， 注 册资 本不 少于 3 亿元人 民 币。
(2)、财 务状 况良 好， 各项财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳 定。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - 300,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超 过0.5%的情 况。 诺安聚鑫宝货币 2015 年年度报 告摘要
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§12 影响投 资者决 策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2016 年 2 月 20 日 发布 了《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 变更 基
金经理 的公 告》 的公 告， 自 2016 年 2 月 20 日起 ， 增聘谢 志华 先生 为诺 安聚 鑫宝货 币市 场基 金
的基金 经理 ，汪 波先 生不 再担任 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金 的基 金经 理。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
